大成现金增利A,大成现金增利B: 大成现金增利货币市场基金2021年第1季度报告

大成现金增利货币市场基金
 基金管理人：大成基金管理有限公司
 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                                      大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成现金增利货币
基金主代码                     090022
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2012 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额                33,755,564,023.48 份
投资目标                      在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超
                          过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略                      本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结
                          合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投
                          资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险
                          性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到
                          最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者
                          获取稳定的收益。
业绩比较基准                    银行活期存款利率
风险收益特征                    本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
                          种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
                          合型基金、债券型基金。
基金管理人                     大成基金管理有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                  大成现金增利货币 A           大成现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码                        090022              091022
报告期末下属分级基金的份额总额             33,452,740,714.62 份   302,823,308.86 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                           第 2 页 共 11 页
                                         大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
                                                                单位：人民币元
主要财务指标                     报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）
                         大成现金增利货币 A                      大成现金增利货币 B
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
                           大成现金增利货币 A
                              业绩比较基准
                净值收益率标 业绩比较基准
  阶段     净值收益率①               收益率标准差                      ①－③         ②－④
                 准差②    收益率③
                                ④
过去三个月       0.5204%   0.0008%     0.0863%      0.0000%      0.4341%    0.0008%
过去六个月       1.0102%   0.0007%     0.1743%      0.0000%      0.8359%    0.0007%
 过去一年       1.8167%   0.0008%     0.3493%      0.0000%      1.4674%    0.0008%
 过去三年       7.3333%   0.0020%     1.0500%      0.0000%      6.2833%    0.0020%
 过去五年      14.7061%   0.0030%     1.7493%      0.0000%     12.9568%    0.0030%
自基金合同
生效起至今
                           大成现金增利货币 B
                              业绩比较基准
                净值收益率标 业绩比较基准
  阶段     净值收益率①               收益率标准差                      ①－③         ②－④
                 准差②    收益率③
                                ④
过去三个月       0.5798%   0.0008%     0.0863%      0.0000%      0.4935%    0.0008%
过去六个月       1.1308%   0.0007%     0.1743%      0.0000%      0.9565%    0.0007%
 过去一年       2.0608%   0.0008%     0.3493%      0.0000%      1.7115%    0.0008%
 过去三年       8.1048%   0.0020%     1.0500%      0.0000%      7.0548%    0.0020%
 过去五年      16.0865%   0.0030%     1.7493%      0.0000%     14.3372%    0.0030%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
                             第 3 页 共 11 页
                                           大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                 说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              经济学学士。2004 年 7 月至 2007 年 10
      本基金基 2018 年 8 月 17                      月就职于招商银行总行，任资产托管部年
陈会荣                        -        14 年
      金经理       日                             金小组组长。2007 年 10 月加入大成基金
                                              管理有限公司，曾担任基金运营部基金助
                               第 4 页 共 11 页
                            大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
                                 理会计师、基金运营部登记清算主管、固
                                 定收益总部助理研究员、固定收益总部基
                                 金经理助理，现任固定收益总部总监助
                                 理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20
                                 日任大成景穗灵活配置混合型证券投资
                                 基金基金经理。2016 年 8 月 6 日起任大
                                 成丰财宝货币市场基金基金经理。2016
                                 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成恒
                                 丰宝货币市场基金基金经理。2016 年 11
                                 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠利纯
                                 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
                                 券型证券投资基金基金经理。2017 年 3
                                 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯
                                 债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期
                                 开放纯债债券型证券投资基金转型）基金
                                 经理。2017 年 3 月 22 日起任大成月添利
                                 理财债券型证券投资基金基金经理。2017
                                 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日大成慧
                                 成货币市场基金基金经理。2017 年 3 月
                                 债债券型证券投资基金基金经理。2018
                                 年 3 月 14 日起任大成添利宝货币市场基
                                 金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2020
                                 年 6 月 29 日任大成月月盈短期理财债券
                                 型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月
                                 金经理。2019 年 9 月 20 日起任大成货币
                                 市场证券投资基金基金经理。2020 年 7
                                 月 1 日起任大成惠祥纯债债券型证券投
                                 资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基
                                 金基金经理。2020 年 8 月 17 日起任大成
                                 惠享一年定期开放债券型发起式证券投
                                 资基金基金经理。具备基金从业资格。国
                                 籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
                  第 5 页 共 11 页
                                    大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
  报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
期间波动较大。纵观一季度，隔夜回购利率均值约为 2.05%，较上季度上行 36BP，7 天回购加权
利率均值约为 2.41%，较上季度下行 9BP。3 个月 AAA 存单收益率下行 12BP，3 个月 AA+存单收益
率下行 16BP，1 年 AAA 存单收益率上行 14BP，1 年 AA+存单收益率上行 7BP，1 年期金融债收益率
上行 15BP，1 年 AAA 短期融资券下行约 13bp，1 年 AA+短融品种下行约 28bp。
  本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组
合静态收益。
  本报告期大成现金增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5204%,本报告期大成现金增利货币
B 的基金份额净值收益率为 0.5798%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
  无。
                       §5 投资组合报告
                          第 6 页 共 11 页
                                     大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
序号         项目         金额（元）                    占基金总资产的比例（%）
      其中：债券           11,349,560,441.94                            31.55
           资产支持证
                                        -                               -
      券
      其中：买断式回购的
                                        -                               -
      买入返售金融资产
      银 行 存 款和 结 算备
      付金合计
序号               项目                         占基金资产净值比例（%）
            其中：买断式回购融资                                                   -
                                                               占基金资产净值
序号               项目                     金额（元）
                                                                比例（%）
            其中：买断式回购融资                                    -              -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     无。
项目                                 天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                          76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                       85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                       44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     无。
                            各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号          平均剩余期限
                              值的比例（%）     值的比例（%）
                         第 7 页 共 11 页
                                      大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                    -            -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                    -            -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                    -            -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                    -            -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                    -            -
     利率债
                合计                              106.09        6.52
     无。
序
      债券品种            摊余成本（元）                     占基金资产净值比例（%）
号
     其中：政策
     性金融债
     企业短期融
     资券
     剩余存续期
     超过 397 天
     的浮动利率
     债券
                                                          占基金资产
    序号    债券代码       债券名称    债券数量（张）            摊余成本（元）    净值比例
                                                            （%）
                            第 8 页 共 11 页
                                         大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
                       CD048
                       CD040
                       CD058
                       CD049
                       CD039
                       CD051
                       CD035
                      SCP002
                     SCP009
                     项目                                   偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                              0
报告期内偏离度的最高值                                                         0.0117%
报告期内偏离度的最低值                                                         -0.0315%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                              0.0057%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  无。
    明细
  无。
  本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑
                               第 9 页 共 11 页
                                   大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
份有限公司于 2020 年 4 月 20 日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违
规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕6 号）。本基金认为，对
交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
年 12 月 25 日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚
（银保监罚决字〔2020〕67 号）
                 。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
  序号            名称                        金额（元）
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
   项目           大成现金增利货币 A                  大成现金增利货币 B
报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金
总申购份额
报告期期间基金
总赎回份额
报告期期末基金
份额总额
                       第 10 页 共 11 页
                                 大成现金增利货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
       §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  无。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
  本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
                                           大成基金管理有限公司
                      第 11 页 共 11 页

查看原文公告