首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

长江均衡成长混合发起式A,长江均衡成长混合发起式C: 长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:
长江均衡成长混合型发起式证券投资基金
 基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
     报告送出日期:2021年04月22日
                        长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                   §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。
                 §2     基金产品概况
基金简称           长江均衡成长混合
基金主代码          010663
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2020年12月30日
报告期末基金份额总额     101,411,385.25份
               本基金通过对国内行业进行深入细致的研究分析,优选
投资目标           估值合理的成长性行业,在严格控制风险的前提下,力
               争实现基金资产的稳健增值。
               本基金充分发挥公司投研团队优势,基于高质量的宏观
               和行业研究,自上而下的资产配置策略确定各类标的资
               产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化各
投资策略           类资产的比例,力争实现基金资产的稳健增值。本基金
               的投资策略主要包括:1、大类资产配置;2、股票投资
               策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、国
               债期货投资策略;6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准         沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
               本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币
风险收益特征
               市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人          长江证券(上海)资产管理有限公司
                        第 2 页
                                   长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
基金托管人                     浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称               长江均衡成长混合A                        长江均衡成长混合C
下属分级基金的交易代码               010663                           010664
报告期末下属分级基金的
份额总额
                     §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位:人民币元
                                   报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
       主要财务指标
                                   长江均衡成长混合A                长江均衡成长混合C
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人
的实际收益水平要低于所列数字。
                       长江均衡成长混合A净值表现
                          净值增长      业绩比较         业绩比较基
         净值增长
阶段                        率标准差      基准收益         准收益率标          ①-③        ②-④
             率①
                            ②         率③           准差④
过去三个月        0.94%        0.46%      -1.76%         1.12%       2.70%      -0.66%
自基金合同生
效起至今
                       长江均衡成长混合C净值表现
                          净值增长      业绩比较         业绩比较基
         净值增长
阶段                        率标准差      基准收益         准收益率标          ①-③        ②-④
             率①
                            ②         率③           准差④
                                   第 3 页
                          长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
过去三个月     0.84%   0.46%     -1.76%    1.12%   2.60%   -0.66%
自基金合同生
效起至今
注:(1)本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×
变动的比较
                          第 4 页
                               长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
注:(1)本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 30 日,截至本报告期末未满一年;(2)
按照本基金的基金合同规定,基金管理人应自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。
(3)截至本报告期末,本基金尚处在建仓期。
                          §4   管理人报告
             任本基金的基金经理期限                证券
 姓名    职务                               从业          说明
              任职日期         离任日期
                                        年限
                                             国籍:中国。博士研究生,
                                             具备基金从业资格。曾任
                                             群益国际控股有限公司研
                                             究员,汇添富基金管理有
                                             限公司基金经理、投资经
                                             理,上海明河投资管理股
                                             份有限公司研究总监,上
                                             海启石资产股份有限公司
                                             研究总监,富安达基金管
徐婕    基金经理   2020-12-30         -      20年   理有限公司策略研究员。
                                             现任长江证券(上海)资
                                             产管理有限公司公募权益
                                             投资部总经理。自2020年9
                                             月1日至今任长江添利混
                                             合型证券投资基金基金经
                                             理,自2020年12月30日至
                                             今任长江均衡成长混合型
                                             发起式证券投资基金基金
                                             经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从行业协
会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管
理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明
书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基
                               第 5 页
                    长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合
规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他
基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理保持独立运作,并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录
配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量
级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
  (二)扩展时间窗口下的价差分析
  本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两
个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易
价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在1%
数量级及以下。
  (三)基金或组合间模拟溢价金额分析
  对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  今年以春节为分界点,A股证券市场可谓跌宕起伏。元旦以来整体A股证券市场继续
高歌猛进,基本面逻辑通顺,受到市场认可的部分行业个股涨幅巨大;前期基本面缺乏
亮点的行业则乏人问津。本基金于2020年12月30日正式成立,1季度处于建仓期。本基
金立足于基本面分析精选个股,选择有估值优势的个股谨慎建仓,并获得了一定的投资
收益。
                    第 6 页
                         长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
     春节过后,随着全球疫苗接种的推行,国内外经济复苏预期加大,引发了市场对全
球央行收回疫情期间非常规流动性供给的担心。全球资本市场开始由流动性担忧引发的
大幅震荡。国内A股也不能幸免,各大指数都出现了不同程度的下跌,其中沪深300指数
下跌3.12%。本基金适时减仓,以较低的仓位应对市场波动风险,并将低仓位保持到季
末。
     展望未来,我们对中国的权益市场仍旧充满信心。2020年中国GDP已经首次超过100
万亿元。本次两会对2021年GDP提出6%以上的目标,对于百万亿经济体,6万亿的增量已
非常可观,能够支撑一大批优质上市公司继续成长发展。而近期证券市场波动快速地降
低了市场的估值水平。有利于投资者在更低的估值水平上买入优质成长上市公司。本基
金将继续精选个股,在二季度择机加仓。
     截至报告期末,本基金A类份额净值为1.0104元,C类份额净值为1.0094元;本报告
期内,本基金A类份额净值增长率为0.94%,C类份额净值增长率为0.84%,同期业绩比较
基准收益率为-1.76%。
     本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
                    §5   投资组合报告
序号            项目            金额(元)            占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                  16,696,285.00            16.06
      其中:债券                  27,890,269.40            26.83
          资产支持证券                         -               -
      其中:买断式回购的买入返售
                                         -               -
      金融资产
                         第 7 页
                          长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
代码            行业类别              公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                              -                 -
 B   采矿业                                   -                 -
 C   制造业                        1,554,115.00               1.52
     电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                         -                 -
     业
 E   建筑业                                   -                 -
 F   批发和零售业                       354,800.00               0.35
 G   交通运输、仓储和邮政业                7,206,080.00               7.03
 H   住宿和餐饮业                                -                 -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业              591,790.00               0.58
 J   金融业                        6,265,300.00               6.12
 K   房地产业                                  -                 -
 L   租赁和商务服务业                              -                 -
 M   科学研究和技术服务业                            -                 -
 N   水利、环境和公共设施管理业                         -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                         -                 -
 P   教育                                    -                 -
 Q   卫生和社会工作                               -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                    724,200.00               0.71
 S   综合                                    -                 -
     合计                        16,696,285.00              16.30
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号   股票代码     股票名称   数量(股)     公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
                          第 8 页
                                 长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
序号               债券品种         公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
        其中:政策性金融债                            -                            -
                                                                 占基金资产净值
序号       债券代码      债券名称     数量(张)           公允价值(元)
                                                                  比例(%)

                                 第 9 页
                       长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场
因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,
以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆
作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律
法规和监管要求的变化。
本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,以套期保值策略为目的,适度参与国债
期货的投资。
本基金本报告期末未持有国债期货。
制日前一年内被中国银保监会处以罚款;
本基金投资的前十名证券的发行主体之一上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制
日前一年内被中国银保监会上海监管局采取责令改正监管措施并处以罚款;
                       第 10 页
                         长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
本基金投资的前十名证券的发行主体之一兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年
内被中国银保监会福建监管局、中国人民银行福州中心支行处以罚款;
本基金管理人对上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的要求。
序号               名称                           金额(元)
序号   债券代码       债券名称    公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6   开放式基金份额变动
                                                        单位:份
                         长江均衡成长混合A            长江均衡成长混合C
 报告期期初基金份额总额                100,092,739.70       21,629,830.40
 报告期期间基金总申购份额                     18,279.50            23,252.06
 减:报告期期间基金总赎回份额              15,880,081.67        4,472,634.74
 报告期期间基金拆分变动份额
                                          -                    -
 (份额减少以“-”填列)
 报告期期末基金份额总额                 84,230,937.53       17,180,447.72
                         第 11 页
                            长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
             §7       基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                 单位:份
                                   长江均衡成长混合A             长江均衡成长混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额                        10,000,388.93               -
报告期期间买入/申购总份额                                      -                -
报告期期间卖出/赎回总份额                                      -                -
报告期期末管理人持有的本基金份额                        10,000,388.93               -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例(%)
注:(1)本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基金A类份额;(2)报告期期
末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各
自类别的份额总额。
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
            §8    报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
           持有份         持有份额占基       发起份        发起份额占基           发起份额承
     项目
           额总数         金总份额比例       额总数        金总份额比例           诺持有期限
基金管理人固     10,000,                  10,000,
有资金         388.93                    388.93
基金管理人高
                  -            -           -                -       -
级管理人员
基金经理等人
                  -            -           -                -       -

基金管理人股
                  -            -           -                -       -

其他                -            -           -                -       -
合计                         9.86%                        9.86%       -
注:持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中,分母采用报告
期末基金份额总额。
                             第 12 页
                            长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
   存放地点为基金管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27
层。
   投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅,亦可通过基金管理人网站查
阅,网址为www.cjzcgl.com。
                                     长江证券(上海)资产管理有限公司
                            第 13 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-