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国联安半导体联接A,国联安半导体联接C: 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
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国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
               投资基金联接基金
          基金管理人:国联安基金管理有限公司
          基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
          报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
                               但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称                国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接
基金主代码               007300
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2019 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额          2,297,799,048.50 份
投资目标                通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
                    度和跟踪误差最小化。
投资策略                本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复
                    制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
                    本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
                    ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
                    资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均
                    跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
                  制在 4%以内。
                  本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目
                  标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本
                  基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误
                  差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
                  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前
                  提下,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。
业绩比较基准            中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%+银行活期
                  存款利率(税后)×5%
风险收益特征            本基金的目标 ETF 为国联安中证全指半导体产品与设备
                  交易型开放式指数证券投资基金,本基金属于目标 ETF 的
                  联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的预
                  期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                  场基金。
基金管理人             国联安基金管理有限公司
基金托管人             国泰君安证券股份有限公司
                  国联安中证全指半导体产品        国联安中证全指半导体产品
下属分级基金的基金简称
                  与设备 ETF 联接 A        与设备 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码       007300              007301
报告期末下属分级基金的份
额总额
                 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投
基金名称
                 资基金
基金主代码            512480
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2019 年 5 月 8 日
基金份额上市的证券交易
                 上海证券交易所

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
上市日期             2019 年 6 月 12 日
基金管理人名称          国联安基金管理有限公司
基金托管人名称          国泰君安证券股份有限公司
  注:本表所列的基金主代码512480为本基金二级市场交易代码,本基金一级市场申购赎回代
码为512481。
投资目标             紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                 标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
                 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因
                 特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金
                 管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当
                 调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 2、
                 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资
                 产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,
                 从而提高投资组合收益。 3、资产支持证券投资策略 本基
                 金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的
                 质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付
                 风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值
投资策略
                 后作出相应的投资决策。 4、中小企业私募债券投资策略 本
                 基金对可选的中小企业私募债券品种进行筛选,根据基金资
                 产组合情况可适度进行投资。 5、可转换债券和可交换债券
                 投资策略 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行
                 评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,
                 根据基金资产组合情况可适度进行投资。 6、金融衍生品投
                 资策略 本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,
                 追求对标的指数的紧密跟踪。 7、融资及转融通证券出借业
                 务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将
                 根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风
                 险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出
                 借业务。
业绩比较基准           中证全指半导体产品与设备指数收益率
                 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场
                 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指
风险收益特征
                 数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
                 征。
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
                       §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位:人民币元
                                                    报告期
                                   (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
       主要财务指标
                            国联安中证全指半导体                      国联安中证全指半导体
                            产品与设备 ETF 联接 A                  产品与设备 ETF 联接 C
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票
按公允价值调整的影响。
                           例如,
                             开放式基金的申购赎回费等,
计入费用后实际收益要低于所列数字。
                                                 业绩比较基
         净值增长率         净值增长率      业绩比较基
  阶段                                             准收益率标            ①-③             ②-④
             ①         标准差②       准收益率③
                                                   准差④
过去三个月        -13.45%     1.93%      -14.14%               2.02%      0.69%             -0.09%
过去六个月         -8.47%     1.92%       -9.29%               2.00%      0.82%             -0.08%
过去一年         12.85%      2.22%      11.83%                2.32%      1.02%             -0.10%
过去三年               -          -             -                 -           -                 -
过去五年               -          -             -                 -           -                 -
自基金合同
生效起至今
  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
要低于所列数字。
                                                  业绩比较基
               净值增长率      净值增长率       业绩比较基
        阶段                                        准收益率标        ①-③       ②-④
                 ①        标准差②        准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月          -13.50%      1.93%      -14.14%      2.02%      0.64%     -0.09%
 过去六个月           -8.58%      1.92%       -9.29%      2.00%      0.71%     -0.08%
 过去一年            12.56%      2.22%      11.83%       2.32%      0.73%     -0.10%
 过去三年                 -           -           -           -          -         -
 过去五年                 -           -           -           -          -         -
 自基金合同
 生效起至今
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

             国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                          (2019 年 6 月 26 日至 2021 年 3 月 31 日)
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
  注:1、本基金业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%;
定;
低于所列数字。
  注:1、本基金业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%;
定;
低于所列数字。
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
                              §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期
                                        证券从业
 姓名    职务                限                                 说明
                                          年限
              任职日期           离任日期
      本基金                                        黄欣先生,硕士研究生。2003 年
      基金经                                        10 月加入国联安基金管理有限公
      理、兼                                        司,历任产品开发部经理助理、总
      任国联                                        经理特别助理、债券投资助理、基
      安中证                                        金经理助理。现任量化投资部总监
      数证券                                        中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
      投资基                                        (LOF)的基金经理,2010 年 5
        金                                        月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛
      (LOF)                                      安心成长混合型证券投资基金的
      基金经                                        基金经理,2010 年 11 月起兼任上
      理、上                                        证大宗商品股票交易型开放式指
      证大宗                                        数证券投资基金的基金经理,2010
      商品股                                        年 12 月起兼任国联安上证大宗商
      票交易                                        品股票交易型开放式指数证券投
      型开放                                        资基金联接基金的基金经理,2013
      式指数                                        年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安
      证券投                                19 年(自 中证股债动态策略指数证券投资
 黄欣         2019-06-26        -
      资基金                               2002 年起) 基金的基金经理,2016 年 8 月起
      基金经                                        兼任国联安中证医药 100 指数证
      理、国                                        券投资基金和国联安中小企业综
      联安上                                        合指数证券投资基金(LOF)(原国
      证大宗                                        联安双力中小板综指证券投资基
      商品股                                        金(LOF))的基金经理,2018 年
      票交易                                        3 月至 2019 年 7 月兼任国联安添
      型开放                                        鑫灵活配置混合型证券投资基金
      式指数                                        的基金经理,2019 年 5 月起兼任
      证券投                                        国联安中证全指半导体产品与设
      资基金                                        备交易型开放式指数证券投资基
      联接基                                        金的基金经理,2019 年 6 月起兼
      金基金                                        任国联安中证全指半导体产品与
      经理、                                        设备交易型开放式指数证券投资
      国联安                                        基金联接基金的基金经理,2019
      中证医                                        年 11 月起兼任国联安沪深 300 交
      药 100                                      易型开放式指数证券投资基金的
      指数证                                        基金经理,2019 年 12 月起兼任国
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
     券投资                       联安沪深 300 交易型开放式指数
     基金基                       证券投资基金联接基金的基金经
      金经                       理,2021 年 2 月起兼任国联安中
     理、国                       证全指证券公司交易型开放式指
     联安中                       数证券投资基金的基金经理。
     小企业
     综合指
     数证券
     投资基
       金
     (LOF)
     (原国
     联安双
     力中小
     板综指
     证券投
     资基金
     (LOF)
     )基金
     经理、
     国联安
     中证全
     指半导
     体产品
     与设备
     交易型
     开放式
     指数证
     券投资
     基金基
      金经
     理、国
     联安沪
     深 300
     交易型
     开放式
     指数证
     券投资
     基金基
      金经
     理、国
     联安沪
     深 300
     交易型
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
      开放式
      指数证
      券投资
      基金联
      接基金
      基金经
      理、国
      联安中
      证全指
      证券公
      司交易
      型开放
      式指数
      证券投
      资基金
      基金经
       理。
      本基金
      基金经
                                             章椹元先生,硕士研究生。2008
      理、兼
                                             年 7 月至 2011 年 5 月就职于建信
      任国联
                                             基金管理有限公司任研究员;2011
      安中证
                                             年 5 月至 2015 年 5 月就职于富国
      全指半
                                             基金管理有限公司任基金经理助
      导体产
                                             理、基金经理;2015 年 5 月至 2019
      品与设
                                             年 5 月就职于融通基金管理有限
      备交易
                                             公司,历任专户投资经理、基金经
      型开放
                                             理、指数与量化投资部总经理。
      式指数
      证券投
                                             有限公司,任量化投资部总经理。
      资基金
章椹元   基金经     2020-08-13   -
      理、国
                                             的基金经理,2020 年 8 月起兼任
      联安沪
                                             国联安中证全指半导体产品与设
      深 300
                                             备交易型开放式指数证券投资基
      交易型
                                             金、国联安中证全指半导体产品与
      开放式
                                             设备交易型开放式指数证券投资
      指数证
                                             基金联接基金和国联安沪深 300
      券投资
                                             交易型开放式指数证券投资基金
      基金基
                                             联接基金的基金经理,2021 年 2
       金经
                                             月起兼任国联安中证全指证券公
      理、国
                                             司交易型开放式指数证券投资基
      联安沪
                                             金的基金经理。
      深 300
      交易型
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
      开放式
      指数证
      券投资
      基金联
      接基金
      基金经
      理、国
      联安中
      证全指
      证券公
      司交易
      型开放
      式指数
      证券投
      资基金
      基金经
      理、量
      化投资
      部总经
       理。
  注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指
半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法
律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,
无损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平
交易制度》(以下简称“公平交易制度”)
                  ,用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各
投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及
时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期
分析;对投资流程独立稽核等。
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
响,2021 年春节大部分人选择“就地过年”,春节期间影院、餐饮等方面的消费数据的大幅增长显
现出中国经济的韧性,零星的新冠阳性案例在有效的措施下迅速得以控制。中国崛起的道路势不
可挡,A 股的资产在可预见的未来,应该还是资产配置的首选投资标的之一。对于半导体行业来
说,全球范围内的芯片荒依旧存在,整个行业的利润增长仍处于高位,全球半导体行业的代表性
指数——费城半导体指数,已经不断创了新高,而 A 股相应的半导体公司的股价已经出现了较大
程度的回调,更具长期投资价值。一季度大小盘股表现分化较大,大盘蓝筹股表现较好。整个一
季度沪深 300 指数下跌 3.13%,创业板综指下跌 8.33%,中证半导体指数下跌 14.89%。依据基金
合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,将大部分资产投资于半导体 ETF 中以跟踪指数,将跟
踪误差控制在合理范围。
  截止报告期末,国联安半导体联接 A 的份额净值为 1.7735 元,国联安半导体联接 C 的份额
净值为 1.7615 元;本报告期内,国联安半导体联接 A 的份额净值增长率为-13.45%,同期业绩比
较基准收益率为-14.14%。国联安半导体联接 C 的份额净值增长率为-13.50%,同期业绩比较基准
收益率为-14.14%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为 0.07%,年化跟踪误差为 1.56%,分别
符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
无。
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
                    §5 投资组合报告
                                                  占基金总资产的
序号            项目              金额(元)
                                                   比例(%)
     其中:股票                                   -                   -
     其中:债券                                   -                   -
          资产支持证券                             -                   -
     其中:买断式回购的买入返售金融
                                             -                   -
     资产
  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
                                                              占基金
                    基金   运作                                   资产净
序号        基金名称                  管理人              公允价值
                    类型   方式                                   值比例
                                                               (%)
     国联安中证全指半导体产         交易    国联安基
                    股票
                     型
       数证券投资基金           放式    限公司
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,将适度
运用股指期货。
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
 序号            名称              金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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                     §6 开放式基金份额变动
                                                       单位:份
                         国联安中证全指半导体              国联安中证全指半导体
            项目
                          产品与设备ETF联接A            产品与设备ETF联接C
本报告期期初基金份额总额                    701,264,393.82     1,772,232,322.31
报告期期间基金总申购份额                    203,209,359.52     1,101,776,768.76
减:报告期期间基金总赎回份额                  285,689,871.74     1,194,993,924.17
报告期期间基金拆分变动份额                                -                    -
本报告期期末基金份额总额                    618,783,881.60     1,679,015,166.90
  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
基金发行及募集的文件
书》
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 1 季度报告
  中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
  网址:www.cpicfunds.com
                                   国联安基金管理有限公司
                                   二〇二一年四月二十二日

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