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天弘中债1-3年国开债: 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
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天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
      基金管理人:天弘基金管理有限公司
      基金托管人:兴业银行股份有限公司
       报告送出日期:2021年04月22日
                天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                   §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称                   天弘中债1-3年国开债
基金主代码                  008933
基金运作方式                 契约型开放式、发起式
基金合同生效日                2020年04月22日
报告期末基金份额总额             3,675,313,329.69份
                       本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数
                       相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
投资目标
                       最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                       本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态
                       最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性
                       和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
                       份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
                       相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟
投资策略                   踪。
                       在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝
                       对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。如因
                       指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
                       过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
                       跟踪误差进一步扩大。
                   天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                        中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率
业绩比较基准
                        ×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
                        本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期
                        收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高
                        于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要
风险收益特征
                        采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与
                        标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似
                        的风险收益特征。
基金管理人                   天弘基金管理有限公司
基金托管人                   兴业银行股份有限公司
              §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位:人民币元
     主要财务指标           报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
                                         业绩比
                                业绩比
                       净值增               较基准
              净值增               较基准
     阶段                长率标               收益率      ①-③       ②-④
              长率①               收益率
                       准差②               标准差
                                  ③
                                          ④
过去三个月         0.50%    0.04%    -0.59%   0.06%    1.09%    -0.02%
过去六个月         1.68%    0.04%    -0.09%   0.06%    1.77%    -0.02%
                  天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
自基金合同生效日起
至今
变动的比较
  注:1、本基金合同于2020年04月22日生效。
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年04月22日至2020年
                       §4    管理人报告
                        任本基金的基               证
                            金经理期限            券
                                             从
 姓名       职务                                             说明
                            任职      离任       业
                            日期      日期       年
                                             限
刘洋    本基金基金经理。              年04      -            月加盟本公司,历任研究
                                             年
                             月                    员、交易员。
                天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
  本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
致不公平交易和利益输送。
  一季度主导债券市场行情的核心变量在于央行货币政策和债券市场供需,央行货币
政策层面,年初资金维持偏宽松态度,债市收益率延续下行;但1月中,伴随货币政策
目标从前期防范信用风险向防范资产泡沫风险转变,资金面收紧,债市预期扭转,各期
限收益率快速上行;春节过后,资金重回宽松态势,债市供给相对较少及传统配置需求
旺盛双重因素叠加下,收益率开始小幅度震荡下行,总体一季度债市总体偏弱,其中信
用债表现好于利率债。
                     天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
     组合操作层面,总体跟踪指数久期、仓位,过程中跟随市场节奏小幅调整,获取了
与风险相匹配的收益。
     截至2021年03月31日,本基金份额净值为1.0045元,本报告期份额净值增长率
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                      §5   投资组合报告
                                                占基金总资产的比例
序号            项目              金额(元)
                                                   (%)
       其中:股票                                -                 -
       其中:债券                 4,178,151,300.00             98.72
            资产支持证券                          -                 -
       其中:买断式回购的买入
                                            -                 -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
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                                                        占基金资产净值比例
    序号                债券品种              公允价值(元)
                                                            (%)
                其中:政策性金融债            4,178,151,300.00              113.17
                                                                   占基金
                                                                   资产净
序号            债券代码      债券名称     数量(张)           公允价值(元)
                                                                   值比例
                                                                   (%)

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
                 天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
到中国银行保险监督管理委员会的罚款处罚。
定之备选股票库的情况。
  序号            名称                      金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6   开放式基金份额变动
                                                    单位:份
报告期期初基金份额总额                                8,193,268,729.37
                       天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
报告期期间基金总申购份额                                            805,109,389.29
减:报告期期间基金总赎回份额                                        5,323,064,788.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                           3,675,313,329.69
    注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
           §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                               单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额                                         10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额                                                         -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                         10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                                          0.27
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
           §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                                                                发起份
                             持有份额占                   发起份额占
                持有份额总                   发起份额总                   额承诺
      项目                     基金总份额                   基金总份额
                  数                       数                     持有期
                              比例                      比例
                                                                  限
基金管理人固有资        10,000,00               10,000,00
金                     0.00                    0.00
基金管理人高级管
                         -          -            -          - -
理人员
基金经理等人员                  -          -            -          - -
基金管理人股东                  -          -            -          - -
其他                       -          -            -          - -
合计                             0.27%                    0.27% -
                            天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                      §9   影响投资者决策的其他重要信息
                                                        报告期末持有基金情
                报告期内持有基金份额变化情况
                                                            况
投        持有基金
资        份额比例
者 序      达到或者                      申购份
类                     期初份额                  赎回份额        持有份额        份额占比
  号       超过20%                     额

         的时间区
            间
机        20210228,   1,361,447,7            650,000,0   711,447,7
构        20210303-         42.84                00.00       42.84
                 产品特有风险
    基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资
者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此
可能导致的特有风险主要包括:
    (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险;
    (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险;
    (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险;
    (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时,可能拥有较大话语权;
    (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续
六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等风险。
    在本报告期内,根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及相关配套规则、《存托凭证发行与
交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定,本基金已于
披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及
更新的法律文件。
                                   第 10 页
                    天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站:www.thfund.com.cn
                                            天弘基金管理有限公司
                                          二〇二一年四月二十二日
                            第 11 页

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