长盛创新驱动混合: 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基
           金
   基金管理人：长盛基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                                              长盛创新驱动 2021 年第 1 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                       长盛创新驱动混合
基金主代码                      004745
交易代码                       004745
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2017 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额                 303,232,238.60 份
                           本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的
投资目标                       股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长
                           期、稳定增值。
                           本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
                           科学严谨、规范化的资产配置方法，重点投资于创新
                           驱动型上市公司，谋求基金资产的长期稳定增长。
                             本基金所投资的创新驱动型公司，指创新已经成
                           为或将要成为公司成长驱动力的公司。通过综合考虑
                           公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、
                           公司研发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推
投资策略                       进等情况，分析创新对公司竞争优势的影响，即创新
                           能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务
                           质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立
                           等，并结合对公司外部环境的分析，判断创新是否已
                           经成为或将要成为公司成长的驱动力。
                             本基金的股票投资策略是以“创新”为主线来
                           进行行业配置，重点投资创新驱动型企业。具体来看，
                           本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人
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                              研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，
                              选择创新驱动概念的、具有长期持续增长能力的公
                              司。
                              沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率
业绩比较基准
                              *50%
                              本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征                        的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
                              券型基金和货币市场基金。
基金管理人                         长盛基金管理有限公司
基金托管人                         中国建设银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
         主要财务指标                  报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                                业绩比较基准
          净值增长率       净值增长率        业绩比较基
  阶段                                            收益率标准差      ①－③        ②－④
            ①          标准差②        准收益率③
                                                  ④
过去三个月       -12.80%      3.12%         -0.93%       0.80%   -11.87%     2.32%
过去六个月        21.37%      2.78%          6.31%       0.67%   15.06%      2.11%
 过去一年        82.93%      2.42%         18.44%       0.66%   64.49%      1.76%
 过去三年        76.52%      1.81%         24.39%       0.68%   52.13%      1.13%
自基金合同        71.86%      1.69%         28.92%       0.65%   42.94%      1.04%
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生效起至今
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
                   §4 管理人报告
                 任本基金的基金经理
                                   证券从
姓名      职务          期限                             说明
                                   业年限
                 任职日期       离任日期
孟棋   本基金基金经理，长   2019 年 5   -      12 年     孟棋先生，硕士。曾任中信
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     盛战略新兴产业灵活        月 30 日           建投证券股份有限公司研
     配置混合型证券投资                         究员、光大永明资产管理公
     基金基金经理，长盛                         司研究员。 2014 年 5 月加
     信息安全量化灵活配                         入长盛基金管理有限公司，
     置混合型证券投资基                         先后担任行业研究员、社保
     金基金经理，长盛同                         组合组合经理助理等。
     智优势成长混合型证
     券投 资基金 (LOF) 基
     金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  一季度，国内外制造业延续了疫情后的复苏态势，随着疫苗的逐步接种，通胀预期加速提升，
大宗商品在供需错配叠加金融属性之下价格较为强势，其他核心基础部件如芯片也供应紧张，导
致制造业需求有所抑制，而成本压力加大，业绩预期下调。而通胀导致的长期国债利率上涨显著，
对高估值成长板块带来估值回归压力。
  因此，股票市场行情呈现较大的波动。筹码拥挤的抱团核心成长资产先扬后抑，业绩与估值
双杀之下，调整迅猛。而低估值周期板块表现良好。
  报告期内，本基金前期长期持有的新能源发电、新能源汽车代表性板块在快速抬升的通胀压
力之下，业绩预期及估值都受到较大程度冲击，而产品组合对通胀带来的成本压力预计不足，坚
持了长期持有策略，因而未能在春节之后通胀预期剧烈抬升时有效降低仓位并使用低估值周期板
块避险，组合净值受到了较大影响。下一步，产品组合将加强基本面因素跟踪，并严格审视长期
成长板块在目前位置的价值，严密跟踪基本面的变化，精选变局之中更加强大的绩优企业，注意
回撤幅度。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.7186 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.80%，业
绩比较基准收益率为-0.93%。
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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                    §5 投资组合报告
序号           项目               金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                         494,255,065.51               93.73
     其中：债券                            144,163.74                 0.03
     资产支持证券                                    -                    -
     其中：买断式回购的买入返售
                                               -                    -
     金融资产
                                                        占基金资产净值比例
代码           行业类别              公允价值（元）
                                                            (%)
A    农、林、牧、渔业                                       -               -
B    采矿业                                            -               -
C    制造业                             466,429,241.31             89.50
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                         88,784.56              0.02
     业
E    建筑业                                  30,929.16              0.01
F    批发和零售业                               99,360.15              0.02
G    交通运输、仓储和邮政业                          30,986.02              0.01
H    住宿和餐饮业                                         -               -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                  25,999,968.31              4.99
J    金融业                               1,181,679.36              0.23
K    房地产业                                108,331.32              0.02
L    租赁和商务服务业                                       -               -
M    科学研究和技术服务业                          236,972.94              0.05
N    水利、环境和公共设施管理业                        36,641.16              0.01
O    居民服务、修理和其他服务业                                  -               -
P    教育                                   12,171.22              0.00
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 Q    卫生和社会工作                                                -               -
 R    文化、体育和娱乐业                                              -               -
 S    综合                                                     -               -
      合计                                      494,255,065.51             94.84
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                                    占基金资产净值
序号    股票代码           股票名称        数量（股）           公允价值（元）
                                                                     比例（％）
序号             债券品种                  公允价值（元）                     占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                                          -                    -
                                                                   占基金资产净值比
序号     债券代码          债券名称      数量（张）            公允价值（元）
                                                                     例（％）
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
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细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
        本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
        基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
 序号              名称                  金额（元）
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）
                              。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
报告期期初基金份额总额                                 233,602,626.97
报告期期间基金总申购份额                                235,262,533.04
减:报告期期间基金总赎回份额                              165,632,921.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
报告期期末基金份额总额                                 303,232,238.60
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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                §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
                                          长盛基金管理有限公司
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