长盛成长价值: 长盛成长价值证券投资基金2021年第1季度报告

长盛成长价值证券投资基金
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                                              长盛成长价值混合 2021 年第 1 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                       长盛成长价值混合
基金主代码                      080001
交易代码                       080001
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2002 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额                 166,993,376.87 份
                           本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控
投资目标                       制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产
                           的长期稳定增值。
                           本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术
                           性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力
投资策略                       争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，
                           股票资产比例为 35%-75%，债券资产比例为 20%-60%，
                           现金资产比例不低于 5%。
业绩比较基准                     中证 800 指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%
                           本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获
风险收益特征
                           得长期稳定的收益。
基金管理人                      长盛基金管理有限公司
基金托管人                      中国农业银行股份有限公司
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                单位：人民币元
          主要财务指标                  报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                                 业绩比较基准
          净值增长率        净值增长率        业绩比较基
  阶段                                             收益率标准差       ①－③        ②－④
            ①           标准差②        准收益率③
                                                   ④
过去三个月        -2.39%       1.75%         -1.80%        1.12%   -0.59%      0.63%
过去六个月         4.29%       1.36%          6.55%        0.95%   -2.26%      0.41%
 过去一年        32.53%       1.29%         24.62%        0.99%    7.91%      0.30%
 过去三年        43.17%       1.18%         17.63%        1.08%   25.54%      0.10%
 过去五年        67.72%       1.02%         24.35%        0.95%   43.37%      0.07%
自基金合同
生效起至今
注：由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A 股综合指数行情数据，经履行适当程序，自
率*25%”。
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变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关
约定。
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                      §4 管理人报告
                     任本基金的基金经理期限               证券从
  姓名        职务                                              说明
                     任职日期              离任日期    业年限
                                                      付海宁先生，硕士。
          本基金基金经
                                                      曾任职于美国摩根士
          理，长盛创新先
                                                      丹利、美银美林、标
          锋灵活配置混合
                                                      准普尔资产管理等公
          型证券投资基金   2020 年 10 月
 付海宁                               -           12 年   司。曾任前海开源基
          基金经理，长盛   23 日
                                                      金管理有限公司基金
          盛世灵活配置混
                                                      经理，2019 年 12 月加
          合型证券投资基
                                                      入长盛基金管理有限
          金基金经理。
                                                      公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
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隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  本报告期内市场风格波动剧烈，在春节以前就出现了隔夜利率抬升，流动性收缩的情况，本
基金在运作时减少了一定的股票持仓比例，并降低投资组合的弹性。春节后股市产生了大幅下跌，
本基金在操作中采取均衡配置的思路，调整了前期估值过高的股票的比例并适当增配了受经济改
善预期影响基本面可能收益的行业如餐饮旅游，轻工等行业的股票。在债券配置方面由于通胀预
期和利率上行的可能性仍在，配置仍然以短久期债券为主，并配置了部分可转债。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.553 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.39%，业绩
比较基准收益率为-1.80%。
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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                    §5 投资组合报告
序号           项目               金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                         194,025,117.47              64.94
     其中：债券                          86,214,164.90              28.85
     资产支持证券                                    -                    -
     其中：买断式回购的买入返售
                                               -                    -
     金融资产
                                                        占基金资产净值比例
代码           行业类别              公允价值（元）
                                                            (%)
A    农、林、牧、渔业                          4,717,732.00             1.82
B    采矿业                               6,576,151.74             2.54
C    制造业                              86,828,304.01            33.48
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                      7,359,102.12             2.84
     业
E    建筑业                                            -               -
F    批发和零售业                               23,456.40             0.01
G    交通运输、仓储和邮政业                      18,800,203.10             7.25
H    住宿和餐饮业                            1,490,575.00             0.57
I    信息传输、软件和信息技术服务业                   2,793,360.91             1.08
J    金融业                              40,831,969.99            15.74
K    房地产业                              6,855,211.92             2.64
L    租赁和商务服务业                          5,411,164.00             2.09
M    科学研究和技术服务业                        1,729,004.27             0.67
N    水利、环境和公共设施管理业                     2,837,087.01             1.09
O    居民服务、修理和其他服务业                                  -               -
P    教育                                             -               -
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 Q    卫生和社会工作                                   3,535,251.00               1.36
 R    文化、体育和娱乐业                                 4,236,544.00               1.63
 S    综合                                                      -               -
      合计                                      194,025,117.47              74.81
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                                     占基金资产净值
序号    股票代码           股票名称        数量（股）           公允价值（元）
                                                                      比例（％）
序号             债券品种                  公允价值（元）                      占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                                          -                     -
                                                                    占基金资产净值比
序号     债券代码          债券名称       数量（张）           公允价值（元）
                                                                      例（％）
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细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金本报告期内未投资股指期货。
本基金本报告期内未投资国债期货。
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
本基金本报告期内未投资国债期货。
    江苏银行：
人贷款资金用途管控不严等 6 项违法违规事实，被处以以罚款人民币 240 万元。对以上事件，本
基金判断，江苏银行作为规模较大的城商行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制
度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
    除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
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     基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
序号                  名称                        金额（元）
                                                          占基金资产净值比例
序号      债券代码             债券名称            公允价值 (元)
                                                             （％）
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                 §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                   181,260,945.20
报告期期间基金总申购份额                                    4,479,538.03
减:报告期期间基金总赎回份额                                 18,747,106.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
报告期期末基金份额总额                                   166,993,376.87
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
           §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
  网址：http://www.csfunds.com.cn。
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