大成添益交易型货币市场基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 大成添益交易型货币市场基金
基金简称 大成添益交易型货币
场内简称 交易货币 ETF
基金主代码 003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份 3,127,557,435.05 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所
上市日期 2016 年 10 月 20 日
下属分级基金的基
大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币
金简称
下属分级基金的场
- - 交易货币 ETF
内简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
注：1.本基金场外基金份额（A 类、B 类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交
易型货币 B”，基金份额面值为 1.00 元。 2.本基金 E 类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，
基金份额面值为 100.00 元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。
投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业
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绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面
供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度
地优化存款期限、回购和债券品种组合。
稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配
置。
研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期
利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资
收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或
锁定较高的利率水平。
保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的
选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资，在获
取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款资产的流动性。
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资
金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限。
关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基
金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金
资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基
金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 许俊
信息披露
联系电话 0755-83183388 010-66594319
负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
邮政编码 518040 100818
法定代表人 吴庆斌 刘连舸
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国 证 券 报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
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址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
项目 名称 办公地址
深圳市福田区深南大道 7088 号
注册登记机构 大成基金管理有限公司
招商银行大厦 32 层
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
注：本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为大成基金管理有限公司，E 类基金份
额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
间数据和 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
指标
大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币
本期已实
现收益
本期利润 6,031,418.45 7,305,851.78 28,397,745.77
本期净值
收益率
末数据和 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
指标
期末基金
资产净值
期末基金
份额净值
计期末指 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
标
累计净值
收益率
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
大成添益交易型货币 A
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.1957% 0.0032% 0.0288% 0.0000%
% %
过去三个月 0.5900% 0.0035% 0.0873% 0.0000%
% %
过去六个月 1.2222% 0.0032% 0.1736% 0.0000%
% %
过去一年 2.3530% 0.0026% 0.3495% 0.0000%
% %
过去三年 7.5939% 0.0025% 1.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 14.7287 13.065 0.0027
至今 % 2% %
大成添益交易型货币 B
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.2157% 0.0032% 0.0288% 0.0000%
% %
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过去三个月 0.6502% 0.0035% 0.0873% 0.0000%
% %
过去六个月 1.3430% 0.0032% 0.1736% 0.0000%
% %
过去一年 2.5992% 0.0026% 0.3495% 0.0000%
% %
过去三年 8.3641% 0.0025% 1.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 16.0368 14.373 0.0027
至今 % 3% %
交易货币
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.1960% 0.0032% 0.0288% 0.0000%
% %
过去三个月 0.5900% 0.0035% 0.0873% 0.0000%
% %
过去六个月 1.2226% 0.0032% 0.1736% 0.0000%
% %
过去一年 2.3538% 0.0026% 0.3495% 0.0000%
% %
过去三年 7.5883% 0.0025% 1.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 14.7519 13.088 0.0028
至今 % 4% %
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收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至建仓期结束时，本
基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基
金及 107 只开放式证券投资基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
张 俊 本基金基 2020 年 4 - 14 年 经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分行。
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杰 金经理 月 30 日 2007 年 7 月至 2013 年 4 月就职于平安证
券股份有限公司，历任衍生产品部研究员，
固定收益事业部高级经理、债券研究员。
金管理有限公司，任固定收益部基金经理。
大基金管理有限公司，任固定收益投资部
总经理、基金经理。2018 年 12 月加入大
成基金管理有限公司，现任固定收益总部
总监助理。2020 年 4 月 30 日起任大成景
安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝
货币市场基金、大成添益交易型货币市场
基金基金经理。2020 年 5 月 8 日起任大成
惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。
金基金经理。2020 年 7 月 7 日起任大成现
金宝场内实时申赎货币市场基金基金经
理。2020 年 8 月 11 日起任大成安汇金融
债债券型证券投资基金基金经理。2020 年
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
无
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
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致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
费虽然仍在复苏，但复苏较为缓慢。在海外疫情持续的背景下，出口维持较高增速，成为上半年
经济的最大亮点。从物价来看，上半年由于国际大宗商品价格暴涨，国内 PPI 快速上升，一度达
到 9%以上的历史高位。但由于内需较弱，PPI 向 CPI 传导并不明显，加上猪肉价格下跌幅度较大，
国内 CPI 维持低位。
上半年央行继续实施稳健的货币政策，流动性保持合理充裕。银行间资金面较为宽松，资金
利率保持低位。由于地方政府债券发行滞后，流动性宽松和机构“欠配”成为主导债市的核心逻
辑。债券市场利率先上后下，总体来看，上半年 10 年国债收益率小幅下行 6bp，10 年国开债利率
从 3.53%下行至 3.49%附近。上半年 CD 利率同样先上后下，
一年期国股 CD 利率从 2.85%上行至 3.15%
附近又回落至 2.85%。
本报告期大成添益交易型货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2222%，同期业绩比较基准收益
率为 0.1736%，本报告期大成添益交易型货币 B 的基金份额净值收益率为 1.3430%，同期业绩比较
基准收益率为 0.1736%，本报告期交易货币的基金份额净值收益率为 1.2226%，同期业绩比较基准
收益率为 0.1736%。
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展望下半年，疫情后的经济复苏动能边际继续减弱，国内经济或面临一定的下行压力，但是
在今年财政后置的背景下，下半年基建投资有望反弹，加上消费继续复苏，出口保持高位，总体
上经济仍将保持平稳。物价方面，PPI 大概率已经见顶，但是回落幅度可能有限，CPI 则继续小幅
回升，总体通胀压力较小。7 月份央行意外降准，稳健的货币政策取向不变，流动性将继续保持
合理充裕。在大宗商品价格高企的背景下，中小企业生存环境进一步变差，结构性的货币政策工
具有望推出。下半年债券市场收益率大概率仍维持震荡格局，大幅向下或者向上的可能性均不大。
在投资策略上，我们将继续采取稳健的投资策略，保持组合的流动性，以投资短期存款和逆回购
为主。
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
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已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，A 类、B 类基金份额以每万份基金份额收益为基
准，E 类基金份额以每百份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。本报告期内本
基金应分配利润 41,735,016.00 元，报告期内已分配利润 41,735,016.00 元。
无。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”
）在大成添益交易型货币市场基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
银行存款 6.4.3.1 1,001,059,299.02 1,059,393,141.97
结算备付金 10,100.00 -
存出保证金 303,204.64 118,931.91
交易性金融资产 6.4.3.2 1,966,002,724.47 1,707,976,003.32
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,876,002,724.47 1,707,976,003.32
资产支持证券投资 90,000,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 401,421,242.13 304,595,936.89
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 11,514,997.43 13,047,458.38
应收股利 - -
应收申购款 2,416,908.57 5,384,991.25
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 3,382,728,476.26 3,090,516,463.72
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 253,142,553.43 422,214,938.80
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 685,717.30 555,071.44
应付托管费 219,429.53 177,622.86
应付销售服务费 615,385.93 507,069.20
应付交易费用 6.4.3.7 65,741.38 44,302.69
应交税费 119,442.62 14,119.48
应付利息 21,805.59 39,534.72
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
应付利润 177,910.09 194,232.25
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 123,055.34 239,000.00
负债合计 255,171,041.21 423,985,891.44
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 3,127,557,435.05 2,666,530,572.28
未分配利润 6.4.3.10 - -
所有者权益合计 3,127,557,435.05 2,666,530,572.28
负债和所有者权益总计 3,382,728,476.26 3,090,516,463.72
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 3,127,557,435.05 份，其中大成添益交易型
货币 A 基金份额总额为 417,227,087.87 份，基金份额净值 1.0000 元。大成添益交易型货币 B 基
金 份 额 总 额 为 243,386,092.63 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 。 交 易 货 币 基 金 份 额 总 额 为
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
一、收入 51,946,086.22 39,255,091.69
其中：存款利息收入 6.4.3.11 10,926,671.68 15,591,713.47
债券利息收入 29,507,835.44 13,888,221.89
资产支持证券利息收
入
买入返售金融资产收
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
列）
其中：股票投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.3.13 1,439,824.01 3,924,522.55
资产支持证券投资收
益
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 - -
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以“-”号填列）
- -
填列）
填列）
减：二、费用 10,211,070.22 9,980,870.71
其中：卖出回购金融资产支
出
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 41,735,016.00 41,735,016.00
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 461,026,862.77 - 461,026,862.77
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- -41,735,016.00 -41,735,016.00
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 29,274,220.98 29,274,220.98
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 266,882,861.50 - 266,882,861.50
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-3,138,628,085.41 - -3,138,628,085.41
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- -29,274,220.98 -29,274,220.98
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税
收政策的通知》
、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》
、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股
期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
第 20 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取
得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 1,059,299.02
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 1,000,000,000.00
合计 1,001,059,299.02
注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
单位：人民币元
本期末
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 1,876,002,724.47 1,878,031,300.00 2,028,575.53 0.0649
合计 1,876,002,724.47 1,878,031,300.00 2,028,575.53 0.0649
资产支持证券 90,000,000.00 90,007,000.00 7,000.00 0.0002
合计 1,966,002,724.47 1,968,038,300.00 2,035,575.53 0.0651
注：
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无。
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 401,421,242.13 -
合计 401,421,242.13 -
无。
单位：人民币元
本期末
项目
应收活期存款利息 83.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 2,683,083.54
应收结算备付金利息 0.61
应收债券利息 8,449,692.05
应收资产支持证券利息 124,741.55
应收买入返售证券利息 257,259.55
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 136.40
合计 11,514,997.43
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无。
单位：人民币元
本期末
项目
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 65,741.38
合计 65,741.38
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 123,055.34
合计 123,055.34
金额单位：人民币元
大成添益交易型货币 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 401,469,419.18 401,469,419.18
本期申购 1,710,461,806.00 1,710,461,806.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,694,704,137.31 -1,694,704,137.31
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 417,227,087.87 417,227,087.87
大成添益交易型货币 B
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 190,081,088.40 190,081,088.40
本期申购 2,481,074,439.11 2,481,074,439.11
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列） -2,427,769,434.88 -2,427,769,434.88
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 243,386,092.63 243,386,092.63
交易货币
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,074,980,064.70 2,074,980,064.70
本期申购 431,703,611.22 431,703,611.22
本期赎回（以“-”号填列） -39,739,421.37 -39,739,421.37
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,466,944,254.55 2,466,944,254.55
注：1. 申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；A 类、B 类基金份额申购含分级份额调
增份额。赎回含转换出份额（如有）
；A 类、B 类基金份额赎回含分级份额调减份额。
单位：人民币元
大成添益交易型货币 A
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 - - -
本期利润 6,031,418.45 - 6,031,418.45
本期基金份额
交易产生的变 - - -
动数
其中：基金申
- - -
购款
基金赎
- - -
回款
本期已分配利
-6,031,418.45 - -6,031,418.45
润
本期末 - - -
大成添益交易型货币 B
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
上年度末 - - -
本期利润 7,305,851.78 - 7,305,851.78
本期基金份额
交易产生的变 - - -
动数
其中：基金申
- - -
购款
基金赎
- - -
回款
本期已分配利
-7,305,851.78 - -7,305,851.78
润
本期末 - - -
交易货币
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 - - -
本期利润 28,397,745.77 - 28,397,745.77
本期基金份额
交易产生的变 - - -
动数
其中：基金申
- - -
购款
基金赎
- - -
回款
本期已分配利
-28,397,745.77 - -28,397,745.77
润
本期末 - - -
注：本基金场外份额根据每日收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当
日收益并分配；本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配。
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 8,708.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 10,888,693.66
结算备付金利息收入 26,767.44
其他 2,502.43
合计 10,926,671.68
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无。
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应收利息总额 22,603,964.81
买卖债券差价收入 1,439,824.01
无。
无。
无。
无。
无。
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
无。
无。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 54,547.97
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 36,566.41
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 169,221.75
无。
无。
无。
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
光大证券 - - 20,060,000.00 100.00
无。
无。
无。
第 28 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,216,934.10 3,304,366.16
其中：支付销售机构的客户维护费 503,986.16 294,996.61
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,349,418.93 1,057,397.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各
当期发生的基金应支付的销售服务费
关联方名称
大成添益交易型货 大成添益交易型货
交易货币 合计
币A 币B
大成基金 1,287,702.78 7,986.19 - 1,295,688.97
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
光大证券 2,390.06 5.48 - 2,395.54
中国银行 13,610.24 441.10 - 14,051.34
合计 1,303,703.08 8,432.77 - 1,312,135.85
上年度可比期间
获得销售服务费的各
当期发生的基金应支付的销售服务费
关联方名称
大成添益交易型货 大成添益交易型货
交易货币 合计
币A 币B
大成基金 1,332,688.74 2,067.46 - 1,334,756.20
光大证券 29,217.21 - - 29,217.21
中国银行 3,092.37 2.09 - 3,094.46
合计 1,364,998.32 2,069.55 - 1,367,067.87
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基
金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。销售服务费的计
算公式为：
各类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。
单位：人民币元
本期
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
利息
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
支出
- - - - - - -
上年度可比期间
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
利息
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
支出
中国银行 - - -
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
份额单位：份
本期 本期 本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2021 年 1 月 1 日至
大成添益交易型货
大成添益交易型货币 B 交易货币
币A
基金合同生效日
（ 2016 年 9 月 29 日） - 0.00 -
持有的基金份额
报告期初持有的基金
- 10,500,000.00 -
份额
报告期间申购/买入
- 104,125,114.36 -
总份额
报告期间因拆分变动
- 0.00 -
份额
减：报告期间赎回/
- 107,603,294.31 -
卖出总份额
报告期末持有的基金
- 7,021,820.05 -
份额
报告期末持有的基金
份额 - 0.22% -
占基金总份额比例
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2020 年 1 月 1 日至
大成添益交易型货
大成添益交易型货币 B 交易货币
币A
基金合同生效日
（ 2016 年 9 月 29 日） - - -
持有的基金份额
报告期初持有的基金
- 105,749.72 -
份额
报告期间申购/买入
- 101,107,108.07 -
总份额
报告期间因拆分变动
- - -
份额
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减：报告期间赎回/
- 71,139,582.40 -
卖出总份额
报告期末持有的基金
- 30,073,275.39 -
份额
报告期末持有的基金
份额 - 1.12% -
占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,059,299.02 8,708.15 861,642.84 2,123,224.33
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
无。
无。
单位：人民币元
大成添益交易型货币 A
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润
本期利润分配合计 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动
大成添益交易型货币 B
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注
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实收基金 赎回款转出金额 本年变动
交易货币
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润
本期利润分配合计 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动
无。
无。
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 253,142,553.43 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
期末估值单
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
价
行 CD069 日
行 CD191 日
行 CD142 日
日
CD052
日
合计 2,688,000 266,453,611.67
无。
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本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和普通债券型基金，
属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在
日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定
了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理
及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，协议存款存放在具有基金托管资格的银行，因而与银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任
公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通过对
投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，
其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得
超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 30,000,733.54 200,002,157.75
A-1 以下 - -
未评级 1,134,548,612.73 219,529,357.65
合计 1,164,549,346.27 419,531,515.40
注：上述未评级债券为国债、政策性金融债券和短期融资券。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 691,426,921.94 1,186,518,829.85
合计 691,426,921.94 1,186,518,829.85
注：上述未评级债券为政策性金融债。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA - 80,720,879.37
AAA 以下 - -
第 35 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
未评级 20,026,456.26 21,204,778.70
合计 20,026,456.26 101,925,658.07
注：上述未评级债券为政策性金融债券。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 50,000,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 40,000,000.00 -
合计 90,000,000.00 -
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例未超过 10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于 30%，且本基金前 10 名份额持有人
的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法
规的要求。
第 36 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易
所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注“期末本基金持有的
流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余
额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基
金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
银行存款 701,059,299.02 300,000,000.00 - - 1,001,059,299.02
结算备付金 10,100.00 - - - 10,100.00
存出保证金 303,204.64 - - - 303,204.64
交易性金融资产 - - - 1,966,002,724.47
买入返售金融资产 401,421,242.13 - - - 401,421,242.13
应收利息 - - - 11,514,997.43 11,514,997.43
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
应收申购款 - - - 2,416,908.57 2,416,908.57
资产总计 300,000,000.00 - 13,931,906.00 3,382,728,476.26
负债
应付管理人报酬 - - - 685,717.30 685,717.30
应付托管费 - - - 219,429.53 219,429.53
卖出回购金融资产
款
应付销售服务费 - - - 615,385.93 615,385.93
应付交易费用 - - - 65,741.38 65,741.38
应付利息 - - - 21,805.59 21,805.59
应付利润 - - - 177,910.09 177,910.09
应交税费 - - - 119,442.62 119,442.62
其他负债 - - - 123,055.34 123,055.34
负债总计 253,142,553.43 - - 2,028,487.78 255,171,041.21
利率敏感度缺口 300,000,000.00 - 11,903,418.22 3,127,557,435.05
上年度末 6 个月
资产
银行存款 - - - 1,059,393,141.97
存出保证金 118,931.91 - - - 118,931.91
交易性金融资产 226,583,586.82 - - 1,707,976,003.32
买入返售金融资产 304,595,936.89 - - - 304,595,936.89
应收利息 - - - 13,047,458.38 13,047,458.38
应收申购款 - - - 5,384,991.25 5,384,991.25
资产总计 226,583,586.82 - 18,432,449.63 3,090,516,463.72
负债
应付管理人报酬 - - - 555,071.44 555,071.44
应付托管费 - - - 177,622.86 177,622.86
卖出回购金融资产
款
应付销售服务费 - - - 507,069.20 507,069.20
应付交易费用 - - - 44,302.69 44,302.69
应付利息 - - - 39,534.72 39,534.72
应付利润 - - - 194,232.25 194,232.25
应交税费 - - - 14,119.48 14,119.48
其他负债 - - - 239,000.00 239,000.00
负债总计 422,214,938.80 - - 1,770,952.64 423,985,891.44
利率敏感度缺口 226,583,586.82 - 16,661,496.99 2,666,530,572.28
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2020 年 12 月
动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）
市场利率下降 25 个
基点
分析
市场利率上升 25 个
-1,514,191.78 -1,405,238.21
基点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
无。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：债券 1,876,002,724.47 55.46
资产支持证 90,000,000.00 2.66
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
券
其中：买断式回购的
- -
买入返售金融资产
银 行 存款 和 结算 备
付金合计
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 2.48
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额 253,142,553.43 8.09
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
合计 107.71 8.09
无。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性
金融债
企业短期融
资券
剩余存续期
超过 397 天的
浮动利率债
券
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例
（%）
CD138
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
CD216
SCP007
SCP007
SCP001
SCP001
SCP002
SCP001
注：截至报告期末，本基金因规模变动导致投资于不具有基金托管资格的同一商业银行大连银行
的存款与同业存单的比例被动超标。
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1317%
报告期内偏离度的最低值 0.0075%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0836%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
比例（%）
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 21 进出 679（2103679.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021
年 7 月 13 日因违规投资企业股权等，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字
〔2021〕
。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
单位：人民币元
序号 名称 金额
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
份 持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
额 户均持有的
户数
级 基金份额 占总份额 占总份额比
（户） 持有份额 持有份额
别 比例（%） 例（%）
大
成
添 33,984 12,277.16 3,884,074.67 0.93 413,343,013.20 99.07
益
交
第 43 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
易
型
货
币
A
大
成
添
益
交
易
型
货
币
B
交
易
货
币
合
计
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
折算后为人民币 100 元，本表所列 E 类份额面值数据还原为人民币 1 元。
交易货币
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
紫金财产保险股份有
限公司
中信期货－光大银行
号集合资产管理计划
华宝基金－招商银行
集合资产管理计划
新疆兵投联创永宣股
权投资有限合伙企业
第 44 页 共 52 页
大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
－泰信基金泰启集合
资产管理计划
上海迎水投资管理有
号私募证券投资基金
华宝基金－民生银行
－华宝基金创新机会
三号集合资产管理计
划
协联投资（中国）有限
公司
注：1、本基金 E 类基金份额上市交易，本表所列持有人为场内 E 类份额持有人。
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
注：本基金 E 类份额面值为人民币 100 元，本表中均折算为 1 元每份。
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 大成添益交易型货币 A 1,480.11 0.0004
理人所
大成添益交易型货币 B 0.00 0.0000
有从业
人员持
有本基 交易货币 - -
金
合计 1,480.11 0.0000
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成添益交易型货币 A 0~10
基金投资和研究部门
大成添益交易型货币 B 0
负责人持有本开放式
基金 交易货币 0
合计 0~10
大成添益交易型货币 A 0
本基金基金经理持有
大成添益交易型货币 B 0
本开放式基金
交易货币 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币
基金合同生效
日（2016 年 9
月 29 日）基金
份额总额
本报告期期初
基金份额总额
本报告期基金
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份 1,694,704,137.31 2,427,769,434.88 39,739,421.37
额
本报告期基金
拆分变动份额
- - -
（份额减少以
“-”填列）
本报告期期末
基金份额总额
§10 重大事件揭示
无。
一、基金管理人的重大人事变动
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
无。
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
占当期佣
交易单
券商名称 占当期股票成 金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比
例
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
摩根大通 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中国银河证 1 - - - - -
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券
中金财富 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投证
券
中信证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单
元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高
低进行选择基金交易单元。
本报告期内新增交易单元：摩根大通；退租交易单元：中泰证券。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期权
占当期债券
券商名称 回购 证
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额
成交总额的 成交总额
比例
比例 的比例
长江证券 - - 497,200,000.00 100.00% - -
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
《大成添益交易型货币市场基金基金合同》
；
《大成添益交易型货币市场基金托管协议》
；
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大成添益交易型货币市场基金 2021 年中期报告
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