大成标普: 大成标普500等权重指数证券投资基金2021年中期报告_基金频道

大成标普 500 等权重指数证券投资基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称大成标普 500 等权重指数证券投资基金
基金简称大成标普 500 等权重指数 QDII
基金主代码 096001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 162,070,331.12 份
基金合同存续期不定期
投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准标普 500 等权重指数（全收益指数）
风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司
姓名赵冰许俊
信息披露
联系电话 0755-83183388 010-66594319
负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址深圳市福田区深南大道 7088 号招北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
办公地址深圳市福田区深南大道 7088 号招北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
邮政编码 518040 100818
法定代表人吴庆斌刘连舸
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项目境外资产托管人
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文中国银行（香港）有限公司
注册地址香港花园道 1 号中银大厦
办公地址香港花园道 1 号中银大厦
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
项目名称办公地址
深圳市福田区深南大道 7088 号
注册登记机构大成基金管理有限公司
招商银行大厦 32 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 9,375,784.40
本期利润 38,279,991.67
加权平均基金份额本期利润 0.2741
本期加权平均净值利润率 13.09%
本期基金份额净值增长率 15.68%
期末可供分配利润 92,586,011.56
期末可供分配基金份额利润 0.5713
期末基金资产净值 356,752,052.68
期末基金份额净值 2.201
基金份额累计净值增长率 168.17%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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数（为期末余额，不是当期发生数）
。
低于所列数字。
份额净份额净值业绩比较基准
业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 1.48% 0.72% 0.14% 0.71% 1.34% 0.01%
过去三个月 4.31% 0.78% 6.90% 0.76% -2.59% 0.02%
过去六个月 15.68% 0.91% 19.18% 0.91% -3.50% 0.00%
-18.32
过去一年 32.39% 1.04% 50.71% 1.08% -0.04%
%
-18.49
过去三年 39.25% 1.53% 57.74% 1.61% -0.08%
%
自基金合同生效起 -108.5
至今 6%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应
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收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基
金及 107 只开放式证券投资基金。
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任本基金的基金经理
（助理）期限证券从
姓名职务说明
业年限
任职日期离任日期
金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成
基金管理有限公司，曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011 年
证券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13
日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成
冉凌本基金基 2011 年 8
- 18 年恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
浩金经理月 26 日
金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7
月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中
华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基
金经理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生
科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
无
无。
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
缓解过程中。这使市场认为 2021 年欧美的疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖
累。
为了推动经济的恢复，美国政府推出了多项经济刺激政策，这些经济刺激政策有望在较长的
时间内对美国经济产生积极作用。
随着疫情状况的逐步好转及经济刺激政策的实施，美国的宏观经济也在继续走好。六月底公
布的美国 2021 年 1 季度的 GDP 环比折年率为 6.4%，保持在高速复苏的区间。从分项数据来看，
消费仍然保持强劲的增长，是宏观经济增长的主要推动力，六月底公布的美国 2021 年 1 季度的个
人消费增速为 11.4%，保持在非常高的区间内。从生产及供给的角度来看，二季度制造业 PMI 保
持在 60 以上的水平，这意味着制造业保持在非常繁荣的区间，同时，二季度服务业也保持在 60
以上的水平，这意味着美国的出行逐渐恢复正常，服务业也回到了繁荣的状态中。这些较好的宏
观经济数据说明，经济解封后美国的潜能开始恢复，积压的需求得以释放，经济也在迅速改善。
在上半年，美联储保持了宽松的货币政策环境。但是，持续宽松的货币政策环境使得市场开
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始产生对通胀的担心，通胀数据也有一定幅度的抬升。虽然通货膨胀水平，但美联储认为当前的
通胀仅是短期现象而长期通胀预期不变，因此维持当前的货币政策不变，这意味着美联储不会过
早缩减量化宽松政策，也不会过早加息。
在较好的宏观经济环境下，美国上市公司利润大幅增长，并促使市场不断上调 2021 年全年的
盈利预期，这也是本基金标的指数上半年表现较好的根本原因。
截至本报告期末本基金份额净值为 2.201 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.68%，业绩
比较基准收益率为 19.18%。
今年以来，美股持续保持较好的上涨势头，不断创出历史新高。展望下半年，预计美国宏观
经济保持高速增长，上市公司盈利也随之保持高速增长。高速增长的指数成份股盈利预计会对指
数起到强烈的支撑作用。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
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的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权
重指数证券投资基金已分配利润 6,141,464.28 元（每十份基金份额分红 0.5580 元）
，符合基金合
同规定的分红比例。
无。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”
）在大成标普 500 等权重指数证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
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本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、
“ 关联方承销证券”、
“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）
、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末上年度末
资产附注号
资产：
银行存款 6.4.3.1 25,052,135.59 14,491,186.45
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.3.2 335,604,037.18 208,686,583.77
其中：股票投资 335,604,037.18 208,686,583.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 738.73 423.34
应收股利 318,223.12 253,532.40
应收申购款 2,181,949.23 856,800.52
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 122,048.34 196,351.92
资产总计 363,279,132.19 224,484,878.40
本期末上年度末
负债和所有者权益附注号
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
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应付赎回款 6,047,061.80 3,992,648.84
应付管理人报酬 294,308.70 187,436.06
应付托管费 73,577.17 46,858.97
应付交易费用 6.4.3.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 112,131.84 194,544.52
负债合计 6,527,079.51 4,421,488.39
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 162,070,331.12 112,448,859.42
未分配利润 6.4.3.10 194,681,721.56 107,614,530.59
所有者权益合计 356,752,052.68 220,063,390.01
负债和所有者权益总计 363,279,132.19 224,484,878.40
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.201 元，基金份额总额 162,070,331.12
份。
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期上年度可比期间
项目附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
一、收入 40,353,127.78 -23,666,228.19
其中：存款利息收入 6.4.3.11 15,309.88 30,975.52
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
- -
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
列）
其中：股票投资收益 6.4.3.12 9,177,014.00 -2,689,157.66
基金投资收益 6.4.3.13 - -
债券投资收益 6.4.3.14 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
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股利收益 6.4.3.17 2,354,218.12 2,605,699.31
以“-”号填列）
-271,754.61 -19,490.70
填列）
填列）
减：二、费用 2,073,136.11 1,659,556.01
其中：卖出回购金融资产支
- -
出
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 38,279,991.67 38,279,991.67
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 49,621,471.70 54,928,663.58 104,550,135.28
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
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-68,352,739.15 -74,386,179.82 -142,738,918.97
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- -6,141,464.28 -6,141,464.28
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- -25,325,784.20 -25,325,784.20
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 24,732,106.14 14,643,402.76 39,375,508.90
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-125,095,922.04 -82,074,549.28 -207,170,471.32
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- -7,266,585.87 -7,266,585.87
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈周立新刘亚林
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》
、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》
、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 25,052,135.59
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 25,052,135.59
注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,020,828.59 元，折合人民币
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本公允价值公允价值变动
股票 274,482,781.29 335,604,037.18 61,121,255.89
贵金属投资-金交
- - -
所黄金合约
交易所市场 - - -
债
银行间市场 - - -
券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 274,482,781.29 335,604,037.18 61,121,255.89
无。
无。
无。
单位：人民币元
项目本期末
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
应收活期存款利息 738.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 738.73
单位：人民币元
本期末
项目
其他应收款 -
待摊费用 122,048.34
合计 122,048.34
无。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19,833.18
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
其他 3,038.51
合计 112,131.84
金额单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）账面金额
上年度末 112,448,859.42 112,448,859.42
本期申购 117,974,210.85 117,974,210.85
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列） -68,352,739.15 -68,352,739.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 162,070,331.12 162,070,331.12
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
单位：人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末 62,650,677.05 44,963,853.54 107,614,530.59
本期利润 9,375,784.40 28,904,207.27 38,279,991.67
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款 63,592,598.31 65,722,245.09 129,314,843.40
基金赎回款 -36,891,583.92 -37,494,595.90 -74,386,179.82
本期已分配利润 -6,141,464.28 - -6,141,464.28
本期末 92,586,011.56 102,095,710.00 194,681,721.56
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 15,309.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 15,309.88
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 48,417,818.28
减：卖出股票成本总额 39,240,804.28
买卖股票差价收入 9,177,014.00
无。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 2,354,218.12
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,354,218.12
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 28,904,207.27
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 28,904,207.27
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 174,133.12
合计 174,133.12
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
单位：人民币元
本期
项目
交易所市场交易费用 55,273.93
银行间市场交易费用 -
合计 55,273.93
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 110,781.40
银行划款手续费 9,977.26
其他 1,958.91
合计 211,977.72
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
美元。以上指数使用费包含标的指数许可使用费。
无。
无。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
本期上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,444,707.51 1,137,829.63
其中：支付销售机构的客户维护费 515,351.86 455,003.60
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
单位：人民币元
本期上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 361,176.95 284,457.44
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
无。
情况
无。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
的情况
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 5,537,696.78 15,309.88 6,857,283.80 30,975.52
中国银行（香港）
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
无。
无。
单位：人民币元
权益除息日每 10 现金形式再投资形式本期利润分配
序号备注
登记场内场外份基金发放总额发放总额合计
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日份额分
红数
年 01
月 18
日
合计 - - - 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 -
无。
无。
无。
无。
无。
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发
生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本
期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如
有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日
均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即
为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
单位：人民币元
本期末
资产
银行存款 5,537,696.78 - - 19,514,438.81 25,052,135.59
交易性金融资产 - - - 335,604,037.18 335,604,037.18
应收利息 - - - 738.73 738.73
应收股利 - - - 318,223.12 318,223.12
应收申购款 32,480.57 - - 2,149,468.66 2,181,949.23
其他资产 - - - 122,048.34 122,048.34
资产总计 5,570,177.35 - - 357,708,954.84 363,279,132.19
负债
应付赎回款 - - - 6,047,061.80 6,047,061.80
应付管理人报酬 - - - 294,308.70 294,308.70
应付托管费 - - - 73,577.17 73,577.17
其他负债 - - - 112,131.84 112,131.84
负债总计 - - - 6,527,079.51 6,527,079.51
利率敏感度缺口 5,570,177.35 - - 351,181,875.33 356,752,052.68
上年度末
资产
银行存款 7,711,770.39 - - 6,779,416.06 14,491,186.45
交易性金融资产 - - - 208,686,583.77 208,686,583.77
应收利息 - - - 423.34 423.34
应收股利 - - - 253,532.40 253,532.40
应收申购款 - - - 856,800.52 856,800.52
其他资产 - - - 196,351.92 196,351.92
资产总计 7,711,770.39 - - 216,773,108.01 224,484,878.40
负债
应付赎回款 - - - 3,992,648.84 3,992,648.84
应付管理人报酬 - - - 187,436.06 187,436.06
应付托管费 - - - 46,858.97 46,858.97
其他负债 - - - 194,544.52 194,544.52
负债总计 - - - 4,421,488.39 4,421,488.39
利率敏感度缺口 7,711,770.39 - - 212,351,619.62 220,063,390.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
者予以分类。
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
单位：人民币元
本期末
项目美元
港币其他币种
折合人民合计
折合人民币元折合人民币元
币元
以外币计价的
资产
银行存款 - - 19,514,854.78
交易性金融资 335,604,0
- - 335,604,037.18
产 37.18
应收股利 - - 318,223.12
资产合计 - - 355,437,115.08
以外币计价的
负债
其他负债 3,038.51 - - 3,038.51
负债合计 3,038.51 - - 3,038.51
资产负债表外
汇风险敞口净
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额 76.57
上年度末
项目美元
港币其他币种
折合人民合计
折合人民币元折合人民币元
币元
以外币计价的
资产
银行存款 - - 6,779,828.50
.50
交易性金融资 208,686,5
- - 208,686,583.77
产 83.77
应收股利 - - 253,532.40
应收利息 1.83 - - 1.83
资产合计 - - 215,719,946.50
以外币计价的
负债
其他负债 2,177.69 - - 2,177.69
负债合计 2,177.69 - - 2,177.69
资产负债表外
汇风险敞口净 - - 215,717,768.81
额
假设除美元以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）
上年度末（2020 年 12 月
动本期末（2021 年 6 月 30 日）
美元相对人民币升
值 5%
分析
美元相对人民币贬
-17,772,007.66 -10,785,888.44
值 5%
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的
指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备
选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基
金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末上年度末
项目
占基金资产净值比占基金资产净值
公允价值公允价值
例（%）比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
交易性金融资产
- - - -
－基金投资
交易性金融资产
- - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 335,604,037.18 94.07 208,686,583.77 94.83
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假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）
上年度末（2020 年 12 月
动本期末（2021 年 6 月 30 日）
业绩比较基准上升
分析
业绩比较基准下降
-16,850,921.91 -10,417,531.48
无。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
其中：普通股 335,604,037.18 92.38
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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金额单位：人民币元
国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
美国 335,604,037.18 94.07
合计 335,604,037.18 94.07
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
金融 43,105,611.88 12.08
通信服务 14,826,510.56 4.16
房地产 19,041,920.61 5.34
能源 14,412,681.95 4.04
公用事业 18,339,345.14 5.14
非日常生活消费品 42,111,109.37 11.80
工业 49,726,813.39 13.94
日常消费品 21,141,529.00 5.93
信息技术 50,810,005.30 14.24
医疗保健 43,942,389.31 12.32
原材料 18,146,120.67 5.09
合计 335,604,037.18 94.07
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
无。
金额单位：人民币元
占
基
所所金
在属资
证
证国数量产
序券公允价
公司名称（英文）公司名称（中文）券家（股净
号代值
市（）值
码
场地比
区）例
（%
）
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
H UQ 斯国 .13 4
达
克
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
ETS 证美 836,410 0.2
Y UQ 券国 .85 3
交
易
所
美
国
纽
约
Generac Holdings GNR 证美 809,936 0.2
Inc C UN 券国 .98 3
交
易
所
美
国
纽
约
NKE 证美 789,434 0.2
UN 券国 .49 2
交
易
所
美
国
TWT 纽美 1,72 766,796 0.2
R UN 约国 5 .10 1
证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
交
易
所
美
国
纽
约
CHIPOTLE MEXICAN Chipotle Mexican Grill CMG 证美 761,166 0.2
GRILL INC 股份 UN 券国 .71 1
交
易
所
美
国
纽
约
RMD 证美 759,643 0.2
UN 券国 .42 1
交
易
所
纳
斯
达
克
SKYWORKS SOLUTIONS SWK 证美 755,621 0.2
INC S UQ 券国 .75 1
交
易
所
纳
斯
达
克
NVD 证美 754,634 0.2
A UQ 券国 .00 1
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
DEVICES UQ 斯国 0 .52 1
达
克
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
CPR 证美 751,142 0.2
T UQ 券国 .06 1
交
易
所
纳
斯
达
克
TSL 证美 750,849 0.2
A UQ 券国 .02 1
交
易
所
美
国
纽
约
Charles River
查理斯河实验室国际有限 CRL 证美 750,372 0.2
公司 UN 券国 .14 1
International Inc.
交
易
所
纳
斯
PAYPAL HOLDINGS PYP 达美 749,430 0.2
INC L UQ 克国 .00 1
证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
交
易
所
美
国
纽
约
MSC 证美 747,293 0.2
I UN 券国 .77 1
交
易
所
美
国
纽
约
INF 证美 1,02 746,717 0.2
O UN 券国 6 .53 1
交
易
所
美
国
纽
约
KMX 证美 745,049 0.2
UN 券国 .47 1
交
易
所
美
国
纽
约
OCCIDENTAL OXY 证美 3,68 744,397 0.2
PETROLEUM CORP UN 券国 5 .00 1
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
INC 限公司 G UQ 斯国 5 .02 1
达
克
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
LB 证美 1,59 742,961 0.2
UN 券国 6 .63 1
交
易
所
纳
斯
达
克
XLN 证美 742,839 0.2
X UQ 券国 .15 1
交
易
所
美
国
纽
约
AZO 证美 742,271 0.2
UN 券国 .56 1
交
易
所
美
国
BIO-RAD 伯乐生命医学产品有限公 BIO 纽美 740,867 0.2
LABORATORIES-A 司 UN 约国 .65 1
证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
交
易
所
巴
兹
全
CBOE GLOBAL CBO 美 740,619 0.2
MARKETS INC E UF 国 .13 1
市
场
纳
斯
达
克
MSF 证美 740,267 0.2
T UQ 券国 .38 1
交
易
所
纳
斯
达
克
DXC 证美 736,509 0.2
M UQ 券国 .54 1
交
易
所
美
国
纽
约
ADVANCE AUTO PARTS AAP 证美 735,499 0.2
INC UN 券国 .83 1
交
易
所
纳
O'REILLY O'Reilly 汽车股份有限 ORL 斯美 735,212 0.2
AUTOMOTIVE INC 公司 Y UQ 达国 .42 1
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
T ROWE PRICE GROUP TRO 证美 734,092 0.2
INC W UQ 券国 .04 1
交
易
所
纳
斯
达
克
TER 证美 733,854 0.2
UQ 券国 .96 1
交
易
所
美
国
纽
约
LEN 证美 1,14 733,589 0.2
UN 券国 3 .90 1
交
易
所
美
国
纽
约
DHR 美 731,592 0.2
UN 国 .89 1
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
PAY 证美 1,05 731,293 0.2
X UQ 券国 5 .01 0
交
易
所
美
国
纽
约
KEYSIGHT KEY 证美 731,170 0.2
TECHNOLOGIES INC S UN 券国 .46 0
交
易
所
纳
斯
达
克
AAP 证美 729,054 0.2
L UQ 券国 .84 0
交
易
所
美
国
纽
约
NRG 证美 2,79 728,697 0.2
UN 券国 9 .34 0
交
易
所
纳
DISH NETWORK DIS 斯美 2,69 728,276 0.2
CORP-A H UQ 达国 7 .79 0
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
NXP SEMICONDUCTORS NXP 证美 728,276 0.2
NV I UQ 券国 .53 0
交
易
所
纳
斯
达
克
CTA 证美 727,988 0.2
S UQ 券国 .67 0
交
易
所
美
国
纽
约
NOW 证美 727,780 0.2
UN 券国 .33 0
交
易
所
美
国
纽
约
DHI 美 1,24 727,413 0.2
UN 国 6 .85 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
CNC 证美 1,54 726,961 0.2
UN 券国 3 .45 0
交
易
所
纳
斯
达
克
NFL 证美 726,817 0.2
X UQ 券国 .65 0
交
易
所
美
国
纽
约
AOS 证美 1,56 726,668 0.2
UN 券国 1 .61 0
交
易
所
纳
斯
达
克
ADB 证美 726,392 0.2
E UQ 券国 .25 0
交
易
所
纳
IDEXX LABORATORIES IDX 斯美 726,217 0.2
INC X UQ 达国 .96 0
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
UNITEDHEALTH GROUP UNH 证美 724,327 0.2
INC UN 券国 .08 0
交
易
所
美
国
纽
约
LABORATORY CRP OF LH 证美 723,499 0.2
AMER HLDGS UN 券国 .55 0
交
易
所
纳
斯
达
克
CHARTER
CHT 证美 722,399 0.2
R UQ 券国 .07 0
INC-A
交
易
所
美
国
纽
约
STE 美 722,333 0.2
UN 国 .50 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
FORTUNE BRANDS Fortune Brands 家居与安 FBH 证美 1,12 721,996 0.2
HOME & SECURITY INC 全有限 S UN 券国 2 .41 0
交
易
所
纳
斯
达
克
MICRON TECHNOLOGY MU 证美 1,31 721,907 0.2
INC UQ 券国 5 .78 0
交
易
所
美
国
纽
约
ACN 证美 721,757 0.2
UN 券国 .32 0
交
易
所
美
国
纽
约
AMERICAN EXPRESS AXP 证美 721,563 0.2
CO UN 券国 .97 0
交
易
所
纳
ILM 斯美 721,448 0.2
N UQ 达国 .21 0
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
PAYCOM SOFTWARE PAY 证美 720,852 0.2
INC C UN 券国 .13 0
交
易
所
美
国
纽
约
WASTE MANAGEMENT WM 证美 720,479 0.2
INC UN 券国 .19 0
交
易
所
纳
斯
达
克
VIACOMCBS INC - 维亚康姆哥伦比亚广播公 VIA 证美 2,46 719,771 0.2
CLASS B 司 C UQ 券国 5 .42 0
交
易
所
美
国
纽
约
MRO 美 8,17 719,466 0.2
UN 国 7 .12 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
INTL FLAVORS & IFF 证美 719,028 0.2
FRAGRANCES UN 券国 .51 0
交
易
所
纳
斯
达
克
ZEBRA TECHNOLOGIES ZBR 证美 718,317 0.2
CORP-CL A A UQ 券国 .25 0
交
易
所
美
国
纽
约
BOSTON SCIENTIFIC BSX 证美 2,58 714,617 0.2
CORP UN 券国 7 .04 0
交
易
所
纳
斯
达
克
REGENERON REG 证美 714,428 0.2
PHARMACEUTICALS N UQ 券国 .40 0
交
易
所
纳
POO 斯美 714,080 0.2
L UQ 达国 .46 0
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
PHM 证美 2,02 713,515 0.2
UN 券国 4 .98 0
交
易
所
美
国
纽
约
ESTEE LAUDER EL 证美 713,025 0.2
COMPANIES-CL A UN 券国 .53 0
交
易
所
纳
斯
达
克
INTUITIVE SURGICAL ISR 证美 712,915 0.2
INC G UQ 券国 .96 0
交
易
所
美
国
纽
约
COO 美 711,664 0.2
UN 国 .38 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
CARRIER GLOBAL CAR 证美 2,26 710,807 0.2
CORP R UN 券国 4 .39 0
交
易
所
纳
斯
达
克
ANS 证美 710,727 0.2
S UQ 券国 .41 0
交
易
所
美
国
纽
约
ABBOTT ABT 证美 710,724 0.2
LABORATORIES UN 券国 .50 0
交
易
所
纳
斯
达
克
ADI 证美 710,677 0.2
UQ 券国 .15 0
交
易
所
美
WFC 国美 2,42 710,379 0.2
UN 纽国 8 .21 0
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
LLY 证美 710,223 0.2
UN 券国 .91 0
交
易
所
纳
斯
达
克
KLA 证美 710,011 0.2
C UQ 券国 .44 0
交
易
所
纳
斯
达
克
HOL 证美 1,64 709,886 0.2
X UQ 券国 7 .44 0
交
易
所
美
国
纽
约
PKI 美 709,225 0.2
UN 国 .37 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
CDW 证美 708,545 0.2
UQ 券国 .06 0
交
易
所
纳
斯
达
克
NORTHERN TRUST NTR 证美 708,077 0.2
CORP S UQ 券国 .09 0
交
易
所
美
国
纽
约
LOW 证美 707,982 0.2
UN 券国 .06 0
交
易
所
纳
斯
达
克
FACEBOOK INC-CLASS FB 证美 707,566 0.2
A UQ 券国 .03 0
交
易
所
美
DARDEN RESTAURANTS DRI 国美 707,332 0.2
INC UN 纽国 .50 0
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
TYLER TECHNOLOGIES TYL 证美 707,210 0.2
INC UN 券国 .02 0
交
易
所
纳
斯
达
克
ADS 证美 707,138 0.2
K UQ 券国 .70 0
交
易
所
美
国
纽
约
MCO 证美 706,965 0.2
UN 券国 .82 0
交
易
所
纳
斯
达
克
MARKETAXESS MKT 美 706,781 0.2
HOLDINGS INC X UQ 国 .71 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
HUM 证美 706,423 0.2
UN 券国 .82 0
交
易
所
美
国
纽
约
ALL 证美 706,145 0.2
UN 券国 .26 0
交
易
所
美
国
纽
约
MS 证美 1,19 706,053 0.2
UN 券国 2 .27 0
交
易
所
美
国
纽
约
DOLLAR GENERAL DG 证美 705,940 0.2
CORP UN 券国 .02 0
交
易
所
美
BANK OF AMERICA BAC 国美 2,65 705,827 0.2
CORP UN 纽国 0 .30 0
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
AUTOMATIC DATA ADP 证美 705,707 0.2
PROCESSING UQ 券国 .78 0
交
易
所
纳
斯
达
克
SNP 证美 705,525 0.2
S UQ 券国 .87 0
交
易
所
美
国
纽
约
SPG 证美 705,311 0.2
I UN 券国 .78 0
交
易
所
纳
斯
达
克
EBA 美 1,55 705,291 0.2
Y UQ 国 5 .43 0
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
OLD DOMINION Old Dominion Freight ODF 证美 705,016 0.2
FREIGHT LINE Line 股份有限公司 L UQ 券国 .55 0
交
易
所
美
国
纽
约
TRANE TECHNOLOGIES TT 证美 704,221 0.2
PLC UN 券国 .19 0
交
易
所
纳
斯
达
克
VERTEX
VRT 证美 703,376 0.2
X UQ 券国 .98 0
INC
交
易
所
美
国
纽
约
QUEST DIAGNOSTICS Quest Diagnostics 股份 DGX 证美 703,345 0.2
INC 有限公 UN 券国 .00 0
交
易
所
美
UNITED RENTALS INC 联合租赁公司 341
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
PFIZER INC 辉瑞制药
交
易
所
纳
斯
达
克
NEWELL BRANDS INC 纽威尔品牌公司
交
易
所
美
国
纽
约
BROADRIDGE
FINANCIAL 673
SOLUTIONS INC
交
易
所
纳
斯
达
克
应用材料证 763
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
FORTINET INC 飞塔股份有限公司 456
交
易
所
美
国
纽
约
KROGER CO 克罗格公司
交
易
所
美
国
纽
约
高盛 286
交
易
所
纳
斯
达
克
吉利德科学
交
易
所
美
GARTNER INC 高德纳咨询股份有限公司 448
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
拖拉机供应公司 583
交
易
所
美
国
纽
约
WEST
PHARMACEUTICAL 西氏医药服务公司 302
SERVICES
交
易
所
美
国
纽
约
ANTHEM INC Anthem 股份有限公司 284
交
易
所
纳
斯
达
克
QORVO INC Qorvo 股份有限公司证 554
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
INTUIT INC Intuit 公司 221
交
易
所
美
国
纽
约
TARGET CORP 塔吉特公司 448
交
易
所
美
国
纽
约
EQUIFAX INC Equifax 公司 452
交
易
所
纳
斯
达
克
ULTA BEAUTY INC Ulta 美容产品公司 313
交
易
所
美
UDR INC UDR 公司
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
爱德华生命科学公司
交
易
所
美
国
纽
约
交
易
所
纳
斯
达
克
好市多批发 273
交
易
所
纳
斯
达
克
PEPSICO INC 百事可乐证 729
券
交
易
所
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美
国
纽
约
交
易
所
纳
斯
达
克
芯源系统有限公司 289
交
易
所
纳
斯
达
克
IPG PHOTONICS CORP IPG 光子公司 512
交
易
所
美
国
纽
约
洛克希德马丁 285
交
易
所
美
DEERE & CO 迪尔 305
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
金佰利 804
交
易
所
美
国
纽
约
罗克韦尔自动化 376
交
易
所
纳
斯
达
克
VERISIGN INC 威瑞信股份有限公司 472
交
易
所
美
国
纽
约
安捷伦 A UN 证 727
券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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嘉信理财
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约
通用动力 570
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约
DOMINO'S PIZZA INC 达美乐披萨公司 230
交
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约
WELLTOWER INC Welltower 股份有限公司
交
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美
史丹利百得公司 523
约
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证
券
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WATERS CORP 沃特世公司 310
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美
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约
额外空间仓储公司 654
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约
FEDEX CORP 联邦快递 359
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约
FIRSTENERGY CORP 第一能源证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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约
阿默普莱斯金融公司 430
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纳
斯
达
克
INCYTE CORP 因赛特公司
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IDEX CORP 艺达思集团 486
约
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约
百时美施贵宝公司
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约
HOME DEPOT INC 家得宝 335
交
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纽
约
ALBEMARLE CORP 雅保公司 634
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ZOETIS INC 硕腾股份有限公司证 573
券
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儒博技术公司 227
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约
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纽
约
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约
Organon & Co Organon & Co
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CLOROX COMPANY 高乐氏公司 592
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
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约
TELEFLEX INC 泰利福公司 265
交
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约
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江森自控国际有限公司
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美信证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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约
雅各布工程集团 J UN 795
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约
SALESFORCE.COM INC 434
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纳
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达
克
NASDAQ INC 纳斯达克股份有限公司 603
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GAP INC/THE Gap 公司
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Otis Worldwide Corp
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达
克
Trimble Inc 天宝股份有限公司
交
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纳
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达
克
德州仪器 551
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纽
约
XYLEM INC Xylem 公司/纽约证 883
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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约
HCA HEALTHCARE INC HCA 医疗保健有限公司 512
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约
PUBLIC STORAGE 公共存储公司 352
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纽
约
联邦房地产投资信托公司 903
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纽
约
EATON CORP PLC 伊顿 714
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约
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证
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纳
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达
克
AMGEN INC AMGEN-T 433
交
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纽
约
卡伯特石油天然气公司
交
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纳
斯
达
克
ALEXION
PHARMACEUTICALS 亚力兄制药公司 574
INC
交
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纳
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达
克
LAM RESEARCH CORP 泛林集团证 162
券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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达
克
CISCO SYSTEMS INC 思科-T
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约
SEALED AIR CORP 希悦尔包装
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美
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纽
约
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达
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QUALCOMM INC 高通公司 736
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马拉松石油公司
约
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纽
约
AES CORP 爱伊斯
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约
美国发射塔公司 389
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纳
斯
达
克
华盛顿康捷国际物流公司 830
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约
LEGGETT & PLATT INC 礼恩派证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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约
MEDTRONIC PLC 美敦力 846
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纽
约
CF 工业控股股份有限公司
交
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美
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约
空气产品公司 365
交
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美
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约
宝洁 778
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TEXTRON INC 德事隆
约
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约
CBRE GROUP INC - A 世邦魏理仕
交
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达
克
美国电力
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约
ATMOS ENERGY CORP 美国阿特摩斯能源公司
交
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克
SBA 通信公司证 329
券
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约
冠城国际公司 537
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纽
约
MERCK & CO. INC. 默克
交
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纽
约
ALLEGION PLC 安朗杰公共有限公司 752
交
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约
公共服务公司 952
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PNC 财务服务 549
约
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纽
约
美高梅国际酒店集团
交
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约
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纳
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达
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EXELON CORP Exelon 公司
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约
高露洁棕榄
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达
克
TAKE-TWO
INTERACTIVE 590
SOFTWRE
交
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国
纽
约
NVR INC NVR 股份有限公司 21
交
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美
国
纽
约
WHIRLPOOL CORP 惠而浦 479
交
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PENTAIR PLC Pentair 公共有限公司
约
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纽
约
LINDE PLC Linde PLC 361
交
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纽
约
AON PLC-CLASS A Aon PLC 437
交
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达
克
GARMIN LTD 佳明有限公司 721
交
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约
VF CORP VF 公司证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
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纽
约
GENERAL MILLS INC 通用磨坊
交
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纽
约
艾默生电气
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克
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美
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纽
约
BEST BUY CO INC 百思买 905
交
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美
AMEREN CORPORATION Ameren 公司
约
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证
券
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美
国
纽
约
MASTERCARD INC - A 万事达股份有限公司 285
交
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美
国
纽
约
DEVON ENERGY CORP 戴文能源
交
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所
美
国
纽
约
APTIV PLC Aptiv 公共有限公司 661
交
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纳
斯
达
克
T-MOBILE US INC T-Mobile US 有限公司证 718
券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
HERSHEY CO/THE 好时食品 597
交
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纽
约
CORTEVA INC Corteva Inc
交
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美
国
纽
约
伊利诺伊工具 465
交
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美
国
纽
约
布朗福曼
交
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纳
Align 科技股份有限公司 170
克
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证
券
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达
克
交
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美
国
纽
约
埃塞克斯房地产信托公司 346
交
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美
国
纽
约
IQVIA HOLDINGS INC IQVIA 控股股份有限公司 428
交
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纳
斯
达
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LKQ CORP LKQ 公司证
券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
BALL CORP 波尔
交
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美
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纽
约
FORTIVE CORP 福迪威公司
交
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美
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纽
约
BRK
伯克希尔哈撒韦公司 /B 373
UN
交
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所
美
国
纽
约
Arista 网络股份有限公司 286
交
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美
DOVER CORP 多佛 687
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
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纳
斯
达
克
STARBUCKS CORP 星巴克 925
交
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美
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纽
约
CONOCOPHILLIPS 康菲石油
交
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美
国
纽
约
洲际交易所(ICE) 871
交
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达
克
FASTENAL CO 快扣公司证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
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约
WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼公司 588
交
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约
OMNICOM GROUP 奥姆尼康
交
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美
国
纽
约
SEMPRA ENERGY 桑普拉能源 780
交
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纽
约
Leidos 控股公司
交
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美
公共服务企业集团
约
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证
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美
国
纽
约
BLACKROCK INC 贝莱德有限公司 118
交
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美
国
纽
约
CAMPBELL SOUP CO 金宝汤
交
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斯
达
克
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 30
交
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斯
达
克
信安金融证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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约
ONEOK INC Oneok 股份有限公司
交
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美
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约
STRYKER CORP 史赛克 397
交
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纳
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达
克
CSX CORP CSX 公司
交
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纳
斯
达
克
XCEL ENERGY INC Xcel 能源
交
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杭庭顿银行
克
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证
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美
国
纽
约
CATERPILLAR INC 卡特彼勒 473
交
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美
国
纽
约
KELLOGG CO 家乐氏 K UN
交
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所
美
国
纽
约
LOEWS CORP 罗斯 L UN
交
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纳
斯
达
Caesars 克
Entertainment, 凯撒娱乐集团证 991
Inc. 券
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纽
约
KIMCO REALTY CORP Kimco 房地产公司
交
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约
泰科电子公司 760
交
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美
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约
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约
DAVITA INC DaVita 股份有限公司 853
交
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阿卡迈技术公司 881
克
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证
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美
国
纽
约
宣威威廉斯 377
交
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美
国
纽
约
交
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纳
斯
达
克
Honeywell Intl Inc 霍尼韦尔 468
交
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美
国
纽
约
碧迪证 422
券
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约
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达
克
DOLLAR TREE INC Dollar Tree 公司
交
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美
国
纽
约
同步金融公司
交
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纳
斯
达
克
电子艺界 713
交
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美
AMETEK INC 阿美特克股份有限公司 768
约
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证
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美
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纽
约
STATE STREET CORP 道富集团
交
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美
国
纽
约
MCKESSON CORP McKesson 公司 536
交
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美
国
纽
约
AT&T INC 美国电话电报公司 T UN
交
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国
纽
约
星座公司证 438
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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达
克
NETAPP INC 网域存储技术
交
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美
国
纽
约
PROGRESSIVE CORP 前进保险公司
交
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所
美
国
纽
约
罗致恒富国际公司
交
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达
克
怪兽饮料公司
交
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美
约
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证
券
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美
国
纽
约
通用电气
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达
克
ABIOMED INC Abiomed 股份有限公司 328
交
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美
国
纽
约
GENUINE PARTS CO 原配部件 809
交
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国
纽
约
证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
WR BERKLEY CORP WR Berkley 公司
交
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美
国
纽
约
DTE ENERGY COMPANY DTE 能源 789
交
易
所
纳
斯
达
克
Verisk 分析公司 585
交
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美
国
纽
约
CELANESE CORP 塞拉尼斯公司 674
交
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美
CIGNA CORP 信诺集团 431
约
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证
券
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易
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纳
斯
达
克
MONDELEZ
INTERNATIONAL 亿滋国际
INC-A
交
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美
国
纽
约
AMPHENOL CORP-CL A 安费诺公司
交
易
所
纳
斯
达
克
CME GROUP INC 480
交
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美
国
纽
约
CATALENT INC 康泰伦特股份有限公司证 943
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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斯
达
克
EQUINIX INC Equinix 有限公司 127
交
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美
国
纽
约
美源伯根 890
交
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美
国
纽
约
CVS HEALTH CORP CVS 保健公司
交
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美
国
纽
约
EOG RESOURCES INC EOG 资源
交
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美
WEYERHAEUSER CO 惠好
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
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美
国
纽
约
CONAGRA BRANDS INC
交
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纳
斯
达
克
CITRIX SYSTEMS INC 思杰系统 867
交
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所
美
国
纽
约
CUMMINS INC 康明斯 417
交
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美
国
纽
约
HESS CORP 赫斯公司证
券
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
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斯
达
克
APACHE CORP 阿帕契
交
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美
国
纽
约
MCDONALD'S CORP 麦当劳 440
交
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美
国
纽
约
SYSCO CORP Sysco 公司
交
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美
国
纽
约
Pinnacle 西部资本
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ROSS STORES INC Ross 商店有限公司 819
克
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证
券
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所
美
国
纽
约
FORD MOTOR CO 福特汽车 F UN
交
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美
国
纽
约
EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石油
交
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纳
斯
达
克
高知特科技公司
交
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美
国
纽
约
REALTY INCOME CORP Realty Income 公司 O UN 证
券
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国
纽
约
繁德信息技术有限公司 716
交
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美
国
纽
约
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所
美
国
纽
约
TJX COMPANIES INC TJX 公司
交
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美
国
纽
约
西蒙房地产集团公司 777
交
易
所
美
保德信金融集团 989
约
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证
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纳
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达
克
PTC Inc PTC 公司 717
交
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纳
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达
克
INTEL CORP 英特尔
交
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纳
斯
达
克
FISERV INC Fiserv 公司 947
交
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所
美
国
纽
约
US BANCORP 美国合众银行证
券
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约
国际商业机器 690
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约
EVERSOURCE ENERGY Eversource 能源公司
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约
BOEING CO/THE 波音 422
交
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达
克
BROADCOM INC 博通股份有限公司 212
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DUKE ENERGY CORP 杜克能源
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美
国
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约
环汇有限公司 539
交
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美
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约
诺斯洛普格鲁门公司 278
交
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约
亚瑟加拉格尔有限公司 721
交
易
所
美
国
纽
约
ENTERGY CORP Entergy 公司证
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
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约
交
易
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美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
ABBVIE INC 艾伯维生物制药公司 896
交
易
所
美
国
纽
约
INVESCO LTD 景顺有限公司
交
易
所
纳
PACCAR INC 帕卡
克
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
WABTEC CORP 西屋制动公司
交
易
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美
国
纽
约
VENTAS INC Ventas 公司
交
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纳
斯
达
克
硅谷银行金融集团 181
交
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美
国
纽
约
林肯国民证
券
交
易
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
公民金融集团
交
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美
国
纽
约
COCA-COLA CO/THE 可口可乐
交
易
所
美
国
纽
约
MASCO CORP 马斯可
交
易
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美
国
纽
约
国际纸业
交
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所
美
WALMART INC 沃尔玛股份有限公司 713
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
纽
约
AFLAC INC 家庭人寿保险
交
易
所
美
国
纽
约
ROLLINS INC Rollins 公司
交
易
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美
国
纽
约
第一资本金融证 649
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
CERNER CORP 塞纳公司
交
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美
国
纽
约
美国自来水股份有限公司 651
交
易
所
美
国
纽
约
EQUITY RESIDENTIAL 公寓物业权益信托
交
易
所
美
国
纽
约
Kansas City Southern 354
交
易
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美
YUM! BRANDS INC 百胜全球餐饮 872
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
交
易
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纳
斯
达
克
WYNN RESORTS LTD 永利渡假村有限公司 820
交
易
所
美
国
纽
约
PERRIGO CO PLC Perrigo 公共有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
DUKE REALTY CORP 杜克房地产公司证
券
交
易
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
雷神技术公司
交
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美
国
纽
约
HP INC 惠普
交
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美
国
纽
约
Discover 金融服务公司 847
交
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美
国
纽
约
JOHNSON & JOHNSON 强生 608
交
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美
WESTROCK CO WestRock 公司
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
百特
交
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美
国
纽
约
RALPH LAUREN CORP Ralph Lauren 公司 850
交
易
所
美
国
纽
约
ASSURANT INC 安信龙集团 641
交
易
所
美
国
纽
约
COMERICA INC Comerica 公司证
券
交
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所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
安富来集团有限公司 397
交
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所
美
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纽
约
PROLOGIS INC 安博 837
交
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所
美
国
纽
约
PVH CORP PVH 公司 929
交
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纳
斯
达
克
辛辛那提金融 857
交
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所
美
Truist 金融公司
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
艾利丹尼森 475
交
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纳
斯
达
克
ZIONS BANCORP NA ZB NA-用于基本面
交
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所
美
国
纽
约
PPG INDUSTRIES INC PPG 工业 588
交
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所
美
国
纽
约
HANESBRANDS INC 汉佰有限公司证
券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
WILLIAMS COS INC 威廉姆斯公司
交
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所
美
国
纽
约
切迟杜威股份有限公司
交
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所
美
国
纽
约
TransDigm 集团公司 154
交
易
所
美
国
纽
约
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所
美
SNAP-ON INC Snap-On 公司 446
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
交
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纳
斯
达
克
CMC
康卡斯特 SA
UQ
交
易
所
美
国
纽
约
CMS ENERGY CORP CMS 能源
交
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美
国
纽
约
维萨公司 V UN 证 426
券
交
易
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司
交
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美
国
纽
约
瞻博网络股份有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
KINDER MORGAN INC 特拉华州金德摩根公司
交
易
所
美
WW GRAINGER INC 固安捷公司 227
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
西部数据公司
交
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所
美
国
纽
约
Live Nation 娱乐公司
交
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纳
斯
达
克
交
易
所
纳
斯
达
克
NORTONLIFELOCK INC 证
券
交
易
所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
Alliant 能源公司
交
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美
国
纽
约
哈特福德金融服务
交
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所
美
国
纽
约
Interpublic 集团
交
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所
纳
斯
达
克
Viatris Inc Viatris Inc
交
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所
美
JM SMUCKER CO/THE JM 斯马克公司 766
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
MARRIOTT
INTERNATIONAL -CL 万豪国际 727
A
交
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所
美
国
纽
约
伊士曼化工 850
交
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所
美
国
纽
约
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 638
交
易
所
美
国
纽
约
CHUBB LTD 安达保险有限公司证 624
券
交
易
所
第 123 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
爱迪生国际
交
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所
美
国
纽
约
INGERSOLL-RAND INC 英格索兰股份有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
拉斯维加斯金沙集团
交
易
所
美
国
纽
约
FMC CORP FMC 公司 913
交
易
所
纳
EXPEDIA GROUP INC 亿客行集团股份有限公司 603
克
第 124 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
派克汉尼汾 321
交
易
所
美
国
纽
约
诺福克南方 371
交
易
所
纳
斯
达
克
证 45
券
交
易
所
第 125 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
美国包装公司 727
交
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所
美
国
纽
约
NISOURCE INC NiSource 公司
交
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纳
斯
达
克
五三银行
交
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所
美
国
纽
约
交
易
所
美
HORMEL FOODS CORP 荷美尔食品有限公司
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
UNION PACIFIC CORP 联合太平洋 447
交
易
所
美
国
纽
约
EVERGY INC Evergy 股份有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
Vulcan 材料 564
交
易
所
纳
斯
达
克
罗宾逊全球物流有限公司证
券
交
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所
第 127 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
HENRY SCHEIN INC 亨利香恩公司
交
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所
美
国
纽
约
DXC TECHNOLOGY CO DXC 技术公司
交
易
所
美
国
纽
约
联合爱迪生
交
易
所
纳
斯
达
克
动视暴雪股份有限公司
交
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所
美
SOUTHERN CO/THE 南方公司
约
第 128 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUITIES 539
INC
交
易
所
纳
斯
达
克
KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨氏公司
交
易
所
纳
斯
达
克
Regency Centers 公司
交
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美
国
纽
AMERICAN 约
INTERNATIONAL 美国国际集团证
GROUP 券
交
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
ORACLE CORP 甲骨文
交
易
所
美
国
纽
约
TAPESTRY INC TPR-DRS-RS
交
易
所
美
国
纽
约
PPL CORP PPL 公司
交
易
所
美
国
纽
约
中点能源
交
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所
美
Pioneer 自然资源公司 602
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
M & T BANK CORP M&T 银行 672
交
易
所
纳
斯
达
克
登士柏西诺德公司
交
易
所
美
国
纽
约
UNUM GROUP 尤那坶集团证
券
交
易
所
第 131 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
KEYCORP KeyCorp 公司
交
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所
美
国
纽
约
交
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所
美
国
纽
约
杜邦公司
交
易
所
美
国
纽
约
世纪电信公司
交
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所
美
CORNING INC 康宁公司
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
NEXTERA ENERGY INC 新纪元能源公司
交
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所
纳
斯
达
克
微芯科技股份有限公司 649
交
易
所
美
国
纽
约
DELTA AIR LINES INC 达美航空有限公司
交
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所
美
国
纽
约
波士顿地产公司证 847
券
交
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所
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
Dominion 能源公司 D UN
交
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所
美
国
纽
约
BORGWARNER INC 博格华纳股份有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
HALLIBURTON CO 哈利伯顿
交
易
所
美
国
纽
约
数字房地产信托有限公司 643
交
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所
纳
克
第 134 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
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所
美
国
纽
约
PHILLIPS 66 Phillips 66
交
易
所
美
国
纽
约
西南航空
交
易
所
美
国
纽
约
挪威邮轮控股有限公司
交
易
所
美
国
纽
约
阿拉斯加航空集团公司证
券
交
易
所
第 135 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
富兰克林资源
交
易
所
美
国
纽
约
MOSAIC CO/THE Mosaic 公司
交
易
所
美
国
纽
约
慧与
交
易
所
美
SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢公众有限公司
约
第 136 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
ECOLAB INC 艺康集团 464
交
易
所
纳
斯
达
克
F5 NETWORKS INC F5 Networks 公司 512
交
易
所
美
国
纽
约
IRON MOUNTAIN INC 美国铁山公司
交
易
所
美
国
纽
约
DOW INC Dow Inc 证
券
交
易
所
第 137 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
HASBRO INC 孩之宝
交
易
所
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
纽
约
康德乐公司
交
易
所
美
国
纽
约
交
易
所
美
METLIFE INC 大都会集团
约
第 138 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
沃那多房地产信托
交
易
所
纳
斯
达
克
豪斯特酒店及度假村
交
易
所
美
国
纽
约
St Paul Travelers 634
交
易
所
纳
斯
达
克
SEAGATE TECHNOLOGY 希捷科技公司证
券
交
易
所
第 139 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
泰森食品公司
交
易
所
美
国
纽
约
AMCOR PLC Amcor PLC
交
易
所
美
国
纽
约
VALERO ENERGY CORP Valero 能源
交
易
所
美
国
纽
约
GLOBE LIFE INC Globe Life 股份有限公司 991
交
易
所
美
CHEVRON CORP 雪佛龙 901
约
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
BAKER HUGHES CO 贝克休斯公司
交
易
所
美
国
纽
约
利安德巴塞尔工业公司 917
交
易
所
美
国
纽
约
交
易
所
美
国
纽
约
尼尔森控股公开有限公司证
券
交
易
所
第 141 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
NEWMONT CORP 纽蒙公司
交
易
所
美
国
纽
约
NUCOR CORP 纽柯公司 979
交
易
所
美
国
纽
约
CITIGROUP INC 花旗集团 C UN
交
易
所
美
国
纽
约
ALTRIA GROUP INC 高特利
交
易
所
美
WESTERN UNION CO 西联汇款
约
第 142 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
美
国
纽
约
莫尔森库尔斯饮料公司
交
易
所
纳
斯
达
克
交
易
所
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
纽
约
CARNIVAL CORP 嘉年华公司证
券
交
易
所
第 143 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
美
国
纽
约
NOV INC 美国国民油井
交
易
所
美
国
纽
约
地区金融公司
交
易
所
纳
斯
达
克
美国航空集团公司
交
易
所
纳
斯
达
克
BIOGEN INC 百健 263
交
易
所
纳
NEWS CORP - CLASS A 新闻集团
克
第 144 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
纳
斯
达
克
FOX CORP - CLASS A 福克斯公司
交
易
所
纳
斯
达
克
DIS
DISCOVERY INC-C 探索通信公司 CK
UQ
交
易
所
美
国
纽
约
安徳玛公司
交
易
所
纳
斯
达
GOO 克
ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GL 证 21
UQ 券
交
易
所
第 145 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
纳
斯
达
克
ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 20
交
易
所
美
国
纽
约
安徳玛公司
交
易
所
纳
斯
达
克
DIS
DISCOVERY INC - A 探索通信公司 CA
UQ
交
易
所
纳
斯
达
克
FOX CORP - CLASS B 福克斯公司 879
交
易
所
纳
NEWS CORP - CLASS B 新闻集团 934
克
第 146 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
证
券
交
易
所
无。
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
值比例(%)
TELEDYNE
TECHNOLOGIES INC
Penn National
Gaming Inc
Charles River
International Inc.
NXP SEMICONDUCTORS
NV
Monolithic Power
Systems
Generac Holdings
Inc
Caesars
Inc.
MARKETAXESS
HOLDINGS INC
第 147 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
CLASS B
VERTEX
INC
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
VARIAN MEDICAL
SYSTEMS INC
SL GREEN REALTY
CORP
VIACOMCBS INC -
CLASS B
CONCHO RESOURCES
INC
TELEDYNE
TECHNOLOGIES INC
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 137,253,998.65
卖出收入（成交）总额 48,417,818.28
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
第 148 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
无。
无。
无。
无。
无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
单位：人民币元
序号名称金额
第 149 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
无。
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例
持有份额持有份额
例（%）（%）
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 47,219.18 0.0291
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 150 页共 155 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 112,448,859.42
本报告期基金总申购份额 117,974,210.85
减：本报告期基金总赎回份额 68,352,739.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额 162,070,331.12
§10 重大事件揭示
无。
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无
无。
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
金额单位：人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
占当期佣
交易单
券商名称占当期股票成金备注
元数量成交金额佣金
交总额的比例总量的比
例
摩根士丹利 1 182,609,667.65 100.00% 54,777.43 100.00% -
注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商
交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
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的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
无。
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
中国证监会基金电子披
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
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大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
售机构的公告公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
售机构的公告公司网站
中国证监会基金电子披
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金更新招募说明书
公司网站
中国证监会基金电子披
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2021 年第 1 季度报告
公司网站
中国证监会基金电子披
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金更新招募说明书
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中国证监会基金电子披
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金基金产品资料概要更新
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金 2020 年年度报告
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金基金合同
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中国证监会基金电子披
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
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关于大成标普 500 等权重指数证券投中国证监会基金电子披
购）业务的公告公司网站
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有限公司为销售机构的公告公司网站
中国证监会基金电子披
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金第四季度报告
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度第一次分红的公告公司网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；
《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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