大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
（QDII-LOF）
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
第 2 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
第 3 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
第 4 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称 大成恒生综合中小型股指数
场内简称 恒生中小 LOF
基金主代码 160922
交易代码 160922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份 8,190,595.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日期 2016 年 12 月 12 日
下属分级基金的基
恒生中小 A 恒生中小 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在
因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的
股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标
第 5 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
的指数的目的。
业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 秦一楠
信息披露
联系电话 0755-83183388 010-66060069
负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市东城区建国门内大街 69
商银行大厦 32 层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 28
商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 吴庆斌 谷澍
项目 境外资产托管人
英文 JPMorgan Chase & Co.
名称
中文 摩根大通银行
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
第 6 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
和指标
恒生中小 A 恒生中小 C
本期已实现收益 736,381.02 17,828.47
本期利润 849,701.97 17,602.98
加权平均基金份
额本期利润
本期加权平均净
值利润率
本期基金份额净
值增长率
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利
润
期末可供分配基
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数（为期末余额，不是当期发生数）
。
第 7 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
低于所列数字。
增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020 年 3 月 3 日起，大成恒生综
合中小型股指数证券投资基金增设 C 类份额。本报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额
的初始申购确认日。
恒生中小 A
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.25% 0.77% -1.08% 0.81% 1.33% -0.04%
过去三个月 4.88% 0.89% 5.68% 0.95% -0.80% -0.06%
过去六个月 9.08% 1.45% 10.31% 1.51% -1.23% -0.06%
-16.93
过去一年 23.74% 1.37% 40.67% 1.42% -0.05%
%
-10.85
过去三年 12.70% 1.36% 23.55% 1.39% -0.03%
%
自基金合同生效起 -17.90
至今 %
恒生中小 C
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.25% 0.77% -1.08% 0.81% 1.33% -0.04%
过去三个月 4.89% 0.89% 5.68% 0.95% -0.79% -0.06%
第 8 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
过去六个月 9.10% 1.44% 10.31% 1.51% -1.21% -0.07%
-17.13
过去一年 23.54% 1.37% 40.67% 1.42% -0.05%
%
自基金合同生效起 -17.13
至今 %
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
第 9 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基
金及 107 只开放式证券投资基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成
基金管理有限公司，曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011 年
证券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13
冉 凌 本基金基 2016 年 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
- 18 年
浩 金经理 12 月 2 日 金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成
恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7
月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中
华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基
金经理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生
第 10 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
无
无。
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
第 11 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。因此，2021 年全球经济预计会加速成
长。
港股市场上，大部分上市公司的主营业务收入都来自中国，代表着中国经济的发展状况，因
此，中国经济增长将支撑港股的走势。
在 2021 年上半年，中国的疫情控制较佳，宏观经济也保持稳定增长。较好的宏观经济环境将
会使得传统行业的企业盈利止跌回升，这将支持传统经济股票的上涨。
从新兴行业股票来看，中国科技巨头公司继续登陆港股市场，持续改变着港股的市场结构，
使得港股市场的金融行业权重下降且科技行业权重大幅上升，有了更好的长期增长前景。
今年年初，港股的估值洼地被各类投资者发掘，各类资金也持续流入港股，这使得港股今年
以来表现较佳，这也体现了宏观经济的稳健增长趋势，因此在 1 季度，恒生综合中小指数取得了
明显的正增长。但是在 2 季度，恒生综合中小指数呈现区间震荡的格局，这也是市场在消化 1 季
度涨幅的表现。
截至本报告期末恒生中小 A 的基金份额净值为 1.225 元，本报告期基金份额净值增长率为
元，本报告期基金份额净值增长率为 9.10%，同期业绩比较基准收益率为 10.31% 。
当前港股估值合理，因此未来港股市场的走势主要由上市公司盈利水平决定。港股中以传统
行业为代表的指数权重板块有望受益于企业盈利上行和估值修复，亦有望在一定程度上能够支撑
指数表现。
此外，由于全球主要国家的货币当局都实行较为宽松的货币政策，致使全球的通货膨胀水平
有所提高。较高的通货膨胀水平促使市场预期未来的货币政策有缩紧的可能性，而这种预期也有
可能会加大新兴市场股票的波动性。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
第 12 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司
第 13 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
银行存款 6.4.3.1 695,216.60 4,425,841.05
结算备付金 - -
存出保证金 - 274,706.89
交易性金融资产 6.4.3.2 9,341,649.45 12,734,610.93
第 14 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
其中：股票投资 9,341,649.45 12,734,610.93
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 464.88 -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 72,091.00 -
应收利息 6.4.3.5 119.10 314.72
应收股利 82,652.90 10,841.36
应收申购款 6,523.69 6,046.75
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 10,198,717.62 17,452,361.70
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1.92 2,914,582.86
应付赎回款 74,078.65 386,653.33
应付管理人报酬 8,310.77 8,839.33
应付托管费 2,077.71 2,209.84
应付销售服务费 41.70 8.46
应付交易费用 6.4.3.7 1,105.56 3,318.94
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 78,486.13 85,935.41
负债合计 164,102.44 3,401,548.17
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 8,190,595.82 12,514,572.14
未分配利润 6.4.3.10 1,844,019.36 1,536,241.39
所有者权益合计 10,034,615.18 14,050,813.53
负债和所有者权益总计 10,198,717.62 17,452,361.70
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 8,190,595.82 份，其中恒生中小 A 基金份额总
额为 7,766,154.65 份，基金份额净值 1.225 元。恒生中小 C 基金份额总额为 424,441.17 份，基
金份额净值 1.223 元。
第 15 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
一、收入 1,061,565.84 -234,882.25
其中：存款利息收入 6.4.3.11 4,724.41 3,756.01
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
- -
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
列）
其中：股票投资收益 6.4.3.12 806,526.08 -298,218.93
基金投资收益 6.4.3.13 - -
债券投资收益 6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收
- -
益
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 125,831.18 193,804.93
以“-”号填列）
-750.88 -11,864.75
填列）
填列）
减：二、费用 194,260.89 192,481.62
其中：卖出回购金融资产支出 - -
第 16 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 867,304.95 867,304.95
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -4,323,976.32 -559,526.98 -4,883,503.30
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-8,908,919.98 -1,477,989.14 -10,386,909.12
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活 - -427,363.87 -427,363.87
第 17 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -2,433,817.96 -317,740.63 -2,751,558.59
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-7,143,581.07 128,424.19 -7,015,156.88
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2014]81 号《财政部国家税
务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》
、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》
、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
、财税[2017]56 号
第 18 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 695,216.60
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
第 19 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
合计 695,216.60
注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 138,889.10 元，折合人民币 115,566.84
元。
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,744,396.97 9,341,649.45 597,252.48
贵金属投资-金交
- - -
所黄金合约
交易所市场 - - -
债
银行间市场 - - -
券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,744,396.97 9,341,649.45 597,252.48
单位：人民币元
本期末
项目
合同/名义 公允价值
备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - --
货币衍生工具 - - --
权益衍生工具 - - --
其他衍生工具 - 464.88 --
合计 - 464.88 --
无。
第 20 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
无。
单位：人民币元
本期末
项目
应收活期存款利息 119.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 119.10
无。
单位：人民币元
本期末
项目
交易所市场应付交易费用 1,105.56
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,105.56
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 165.56
应付证券出借违约金 -
预提费用 49,588.57
应付指数使用费 28,732.00
第 21 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
合计 78,486.13
金额单位：人民币元
恒生中小 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,441,541.43 12,441,541.43
本期申购 3,746,196.99 3,746,196.99
本期赎回（以“-”号填列） -8,421,583.77 -8,421,583.77
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 7,766,154.65 7,766,154.65
恒生中小 C
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 73,030.71 73,030.71
本期申购 838,746.67 838,746.67
本期赎回（以“-”号填列） -487,336.21 -487,336.21
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 424,441.17 424,441.17
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
单位：人民币元
恒生中小 A
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 4,379,516.52 -2,852,136.34 1,527,380.18
本期利润 736,381.02 113,320.95 849,701.97
本期基金份
额交易产生 -1,772,085.10 1,144,339.89 -627,745.21
的变动数
其中：基金申
购款
基金赎 -3,247,183.56 1,860,666.51 -1,386,517.05
第 22 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
回款
本期已分配
- - -
利润
本期末 3,343,812.44 -1,594,475.50 1,749,336.94
恒生中小 C
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 568,391.66 -559,530.45 8,861.21
本期利润 17,828.47 -225.49 17,602.98
本期基金份额
交易产生的变 2,749,920.54 -2,681,702.31 68,218.23
动数
其中：基金申
购款
基金赎
-3,820,898.53 3,729,426.44 -91,472.09
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 3,336,140.67 -3,241,458.25 94,682.42
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 4,147.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 458.53
其他 118.11
合计 4,724.41
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 6,445,903.03
减：卖出股票成本总额 5,639,376.95
买卖股票差价收入 806,526.08
无。
第 23 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 125,831.18
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 125,831.18
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 112,630.58
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
第 24 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
权证投资 464.88
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 113,095.46
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 12,139.59
合计 12,139.59
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
单位：人民币元
本期
项目
交易所市场交易费用 18,285.62
银行间市场交易费用 -
合计 18,285.62
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 19,835.79
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行划款手续费 693.92
指数使用费 45,672.00
上市费 29,752.78
其他 10,468.74
合计 106,423.23
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季港币 25,000.00 元。
无。
第 25 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
无。
无。
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金销售机构
行”)
摩根大通银行(“摩根大通银行”) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
无。
无。
第 26 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 55,477.70 62,281.09
其中：支付销售机构的客户维护费 22,121.57 26,332.39
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 13,869.39 15,570.24
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
无。
第 27 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
情况
无。
的情况
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
摩根大通银行 115,672.55 - 245,895.07 -
中国农业银行 579,544.05 4,093.55 1,075,683.97 3,203.87
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
无。
第 28 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
期末 复牌
停牌原 复牌 数量 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值 开盘 备注
因 日期 （股） 成本总额 估值总额
单价 单价
康宏环球 不适 不适
（已退市） 用 用
BRILLIANC 重大事
E CHI 项
重大事
项
天喔国际 不适 不适
(已退市） 用 用
国农控股 不适 不适
（已退市） 用 用
重大事
项
重大事
项
汇源果汁 不适 不适
（已退市） 用 用
星美控股 不适 不适
（已退市） 用 用
重大事
项
重大事
项
保利协鑫 重大事
能源 项
第 29 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
辉山乳业 不适 不适
（已退市） 用 用
重大事
项
注：1.由 2021 年 7 月 8 日上午 9 时起，神州租车有限公司股份（699 HK）的上市地位将根据除
牌程序予以取消。
事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交
易所批准复牌。
无。
无。
无。
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金资产将投资于
香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员
会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成
第 30 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体
运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
第 31 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
单位：人民币元
第 32 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
本期末
资产
银行存款 579,544.05 - - 115,672.55 695,216.60
交易性金融资产 - - - 9,341,649.45 9,341,649.45
衍生金融资产 - - - 464.88 464.88
应收利息 - - - 119.10 119.10
应收股利 - - - 82,652.90 82,652.90
应收申购款 - - - 6,523.69 6,523.69
应收证券清算款 - - - 72,091.00 72,091.00
资产总计 579,544.05 - - 9,619,173.57 10,198,717.62
负债
应付赎回款 - - - 74,078.65 74,078.65
应付管理人报酬 - - - 8,310.77 8,310.77
应付托管费 - - - 2,077.71 2,077.71
应付证券清算款 - - - 1.92 1.92
应付销售服务费 - - - 41.70 41.70
应付交易费用 - - - 1,105.56 1,105.56
其他负债 - - - 78,486.13 78,486.13
负债总计 - - - 164,102.44 164,102.44
利率敏感度缺口 579,544.05 - - 9,455,071.13 10,034,615.18
上年度末
资产
银行存款 3,631,582.97 - - 794,258.08 4,425,841.05
存出保证金 274,706.89 - - - 274,706.89
交易性金融资产 - - - 12,734,610.93 12,734,610.93
应收利息 - - - 314.72 314.72
应收股利 - - - 10,841.36 10,841.36
应收申购款 - - - 6,046.75 6,046.75
资产总计 3,906,289.86 - - 13,546,071.84 17,452,361.70
负债
应付赎回款 - - - 386,653.33 386,653.33
应付管理人报酬 - - - 8,839.33 8,839.33
应付托管费 - - - 2,209.84 2,209.84
应付证券清算款 - - - 2,914,582.86 2,914,582.86
应付销售服务费 - - - 8.46 8.46
应付交易费用 - - - 3,318.94 3,318.94
其他负债 - - - 85,935.41 85,935.41
负债总计 - - - 3,401,548.17 3,401,548.17
利率敏感度缺口 3,906,289.86 - - 10,144,523.67 14,050,813.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
第 33 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
单位：人民币元
本期末
项目 美元
港币 其他币种
折合人民 合计
折合人民币元 折合人民币元
币元
以外币计价的
资产
银行存款 108.53 115,566.84 - 115,675.37
交易性金融资
- 9,341,649.45 - 9,341,649.45
产
衍生金融资产 - 464.88 - 464.88
应收股利 - 2,725.47 - 2,725.47
应收证券清算
- 68,284.55 - 68,284.55
款
资产合计 108.53 9,528,691.19 - 9,528,799.72
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 108.53 9,528,691.19 - 9,528,799.72
额
上年度末
项目 美元
港币 其他币种
折合人民 合计
折合人民币元 折合人民币元
币元
以外币计价的
第 34 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
资产
银行存款 - 794,260.93 - 794,260.93
交易性金融资
- 12,734,610.93 - 12,734,610.93
产
资产合计 - 13,528,871.86 - 13,528,871.86
以外币计价的
负债
应付证券清算
- 455,756.51 - 455,756.51
款
负债合计 - 455,756.51 - 455,756.51
资产负债表外
汇风险敞口净 - 13,073,115.35 - 13,073,115.35
额
假设 除港币以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2020 年 12 月
动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）
港币相对人民币升
值 5%
分析
港币相对人民币贬
-476,434.58 -653,655.77
值 5%
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型
第 35 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Valueat at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值比 占基金资产净值
公允价值 公允价值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
交易性金融资产
- - - -
－基金投资
交易性金融资产
- - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资 464.88 0.00 - -
其他 - - - -
合计 9,342,114.33 93.10 12,734,610.93 90.63
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2020 年 12 月
动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）
业绩比较基准上升
分析
业绩比较基准下降
-447,523.21 -624,804.03
无。
第 36 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：普通股 9,341,649.45 91.60
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 464.88 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 8,736,147.34 元，占期末基金资产净值的
比例为 87.06%。
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 9,341,649.45 93.09
合计 9,341,649.45 93.09
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 819,813.46 8.17
通信服务 345,963.89 3.45
房地产 1,131,481.56 11.28
第 37 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
能源 107,305.04 1.07
公用事业 279,237.72 2.78
非日常生活消费品 1,576,843.19 15.71
工业 1,533,965.01 15.29
日常消费品 300,468.26 2.99
信息技术 932,354.78 9.29
医疗保健 1,664,430.34 16.59
原材料 610,017.83 6.08
合计 9,301,881.08 92.70
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
。
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 2,246.62 0.02
通信服务 7.32 -
房地产 - -
能源 1,822.26 0.02
公用事业 - -
非日常生活消费品 17,328.07 0.17
工业 11,149.88 0.11
日常消费品 4,294.36 0.04
信息技术 2,919.86 0.03
医疗保健 - -
原材料 - -
合计 39,768.37 0.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
。
金额单位：人民币元
占基
所属 金资
公司名
序 证券代 所在证券 国家 数量 产净
公司名称（英文） 称（中 公允价值
号 码 市场 （地 （股） 值比
文）
区） 例
（%）
Innovent Biolog 信达生 1801 香港联合 中国
ics Inc 物 HK 交易所 香港
Xinyi Glass Hold 信义玻 868 H 香港联合 中国
ings Ltd 璃 K 交易所 香港
Great Wall Motor 长城汽 2333 香港联合 中国
Co Ltd 车 HK 交易所 香港
第 38 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Co Ltd 酒 K 交易所 香港
Kingdee Interna
金蝶国 268 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
Group Co Ltd
Haier Smart Home 海尔智 6690 香港联合 中国
Co Ltd 家 HK 交易所 香港
Zijin Mining Gro 紫金矿 2899 香港联合 中国
up Co Ltd 业 HK 交易所 香港
Shandong Weigao
威高股 1066 香港联合 中国
份 HK 交易所 香港
Polymer Co Ltd
Microport Scienti 微创医 853 H 香港联合 中国
fic Corp 疗 K 交易所 香港
WuXi AppTec Co 药明康 2359 香港联合 中国
Ltd 德 HK 交易所 香港
China Conch Vent
海螺创 586 H 香港联合 中国
业 K 交易所 香港
td
COSCO SHIPPING
中远海 1919 香港联合 中国
控 HK 交易所 香港
d
ESR 开
HK 交易所 香港
公司
CITIC Securities 中信证 6030 香港联合 中国
Co Ltd 券 HK 交易所 香港
China Longyuan P
龙源电 916 H 香港联合 中国
力 K 交易所 香港
p Ltd
China Vanke Co 2202 香港联合 中国
Ltd HK 交易所 香港
China Literature 阅文集 772 H 香港联合 中国
Ltd 团 K 交易所 香港
BYD Electronic
比亚迪 285 H 香港联合 中国
电子 K 交易所 香港
o Ltd
SITC Internationa
海丰国 1308 香港联合 中国
际 HK 交易所 香港
Ltd
Shanghai Fosun
复星医 2196 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
Group Co Ltd
Kingsoft Corp Lt 金山软 3888 香港联合 中国
d 件 HK 交易所 香港
第 39 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
China National
中国建 3323 香港联合 中国
材 HK 交易所 香港
al Co Ltd
Weichai Power Co 潍柴动 2338 香港联合 中国
Ltd 力 HK 交易所 香港
Kingboard Holding 建滔集 148 H 香港联合 中国
s Ltd 团 K 交易所 香港
GCL-Poly Energy 保利协 3800 香港联合 中国
Holdings Ltd 鑫能源 HK 交易所 香港
Chinasoft Inter 中国软 354 H 香港联合 中国
national Ltd 件国际 K 交易所 香港
China Meidong Au
美东汽 1268 香港联合 中国
车 HK 交易所 香港
d
ASM Pacific Te ASM P 522 H 香港联合 中国
chnology Ltd ACIFIC K 交易所 香港
康希诺
CanSino Biologics 6185 香港联合 中国
Inc HK 交易所 香港
份公司
China Telecom Co 中国电 728 H 香港联合 中国
rp Ltd 信 K 交易所 香港
Jinxin Fertility 锦欣生 1951 香港联合 中国
Group Ltd 殖 HK 交易所 香港
JS Global Lifest JS 环 1691 香港联合 中国
yle Co Ltd 球生活 HK 交易所 香港
China Internation
中金公 3908 香港联合 中国
司 HK 交易所 香港
p Ltd
ZhongAn Online
众安在 6060 香港联合 中国
线 HK 交易所 香港
Co Ltd
Sinopharm Group 国药控 1099 香港联合 中国
Co Ltd 股 HK 交易所 香港
敏实集 425 H 香港联合 中国
团 K 交易所 香港
Hopson Developmen 合生创 754 H 香港联合 中国
t Holdings Ltd 展集团 K 交易所 香港
微盟集 2013 香港联合 中国
团 HK 交易所 香港
再鼎医 9688 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
金斯瑞
Genscript Biotech 1548 香港联合 中国
Corp HK 交易所 香港
技
第 40 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Man Wah Holdings 敏华控 1999 香港联合 中国
Ltd 股 HK 交易所 香港
Fuyao Glass Indu
福耀玻 3606 香港联合 中国
璃 HK 交易所 香港
Ltd
康方生 9926 香港联合 中国
物 HK 交易所 香港
Pharmaron Beijing 康龙化 3759 香港联合 中国
Co Ltd 成 HK 交易所 香港
Hysan Development 希慎兴 香港联合 中国
Co Ltd 业 交易所 香港
China Medical Sy
康哲药 867 H 香港联合 中国
业 K 交易所 香港
Ltd
Hygeia Healthcare
海吉亚 6078 香港联合 中国
医疗 HK 交易所 香港
Ltd
CIFI Holdings Gr 旭辉控 884 H 香港联合 中国
oup Co Ltd 股集团 K 交易所 香港
Zhuzhou CRRC Tim
中车时 3898 香港联合 中国
代电气 HK 交易所 香港
Ltd
Brilliance China BRILLI
HK 交易所 香港
ldings Ltd CHI
Vitasoy Interna VITASO
K 交易所 香港
Ltd 'L
China Lesso Grou 中国联 2128 香港联合 中国
p Holdings Ltd 塑 HK 交易所 香港
China Jinmao H
中国金 817 H 香港联合 中国
茂 K 交易所 香港
d
Dongfeng Motor G 东风集 489 H 香港联合 中国
roup Co Ltd 团股份 K 交易所 香港
China Minsheng
民生银 1988 香港联合 中国
行 HK 交易所 香港
td
Tongcheng-Elong 同程艺 780 H 香港联合 中国
Holdings Ltd 龙 K 交易所 香港
Samsonite Inter 1910 香港联合 中国
national SA HK 交易所 香港
New China Life 新华保 1336 香港联合 中国
Insurance Co L 险 HK 交易所 香港
第 41 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
td
Swire Pacific Lt 太古股 香港联合 中国
d 份公司 交易所 香港
Haitian Interna
海天国 1882 香港联合 中国
际 HK 交易所 香港
Ltd
People's Insuranc
中国人 1339 香港联合 中国
保 HK 交易所 香港
China Ltd/The
Haitong Securitie 海通证 6837 香港联合 中国
s Co Ltd 券 HK 交易所 香港
Topsports Inter
HK 交易所 香港
Ltd
Yum China Holdin 百胜中 9987 香港联合 中国
gs Inc 国 HK 交易所 香港
Guangzhou Automob
广汽集 2238 香港联合 中国
团 HK 交易所 香港
Ltd
Nine Dragons Pap
玖龙纸 2689 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
d
康宁杰
HK 交易所 香港
制药
Far East Horizon 远东宏 3360 香港联合 中国
Ltd 信 HK 交易所 香港
China Yongda A
永达汽 3669 香港联合 中国
车 HK 交易所 香港
es Holdings Ltd
A-Living Smart C
雅生活 3319 香港联合 中国
服务 HK 交易所 香港
o Ltd
Greentown Service 绿城服 2869 香港联合 中国
Group Co Ltd 务 HK 交易所 香港
Jiangxi Copper C 江西铜 358 H 香港联合 中国
o Ltd 业 K 交易所 香港
China Coal Energ 中煤能 1898 香港联合 中国
y Co Ltd 源 HK 交易所 香港
Aluminum Corp of 中国铝 2600 香港联合 中国
China Ltd 业 HK 交易所 香港
Huatai Securities 华泰证 6886 香港联合 中国
Co Ltd 券 HK 交易所 香港
第 42 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Port Holdings 港口 K 交易所 香港
Co Ltd
CGN Power Co Lt 中国广 1816 香港联合 中国
d 核 HK 交易所 香港
Bosideng Intern
HK 交易所 香港
Ltd
China Resources
华润水 1313 香港联合 中国
泥控股 HK 交易所 香港
Ltd
新城发 1030 香港联合 中国
展 HK 交易所 香港
Xtep Internationa 特步国 1368 香港联合 中国
l Holdings Ltd 际 HK 交易所 香港
中兴通 763 H 香港联合 中国
讯 K 交易所 香港
Kingboard Laminat
建滔积 1888 香港联合 中国
层板 HK 交易所 香港
d
Hua Hong Semic 华虹半 1347 香港联合 中国
onductor Ltd 导体 HK 交易所 香港
China Traditional
Chinese Medic 中国中 570 H 香港联合 中国
ine Holdings Co 药 K 交易所 香港
Ltd
China Hongqiao G 中国宏 1378 香港联合 中国
roup Ltd 桥 HK 交易所 香港
Yanzhou Coal Min 兖州煤 1171 香港联合 中国
ing Co Ltd 业 HK 交易所 香港
China Overseas
中海物 2669 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
gs Ltd
China Molybdenum 洛阳钼 3993 香港联合 中国
Co Ltd 业 HK 交易所 香港
China Communicati
中国交 1800 香港联合 中国
建 HK 交易所 香港
n Co Ltd
Lifetech Scientif 先健科 1302 香港联合 中国
ic Corp 技 HK 交易所 香港
心动公 2400 香港联合 中国
司 HK 交易所 香港
电讯盈 香港联合 中国
科 交易所 香港
第 43 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
oup Ltd 铁 K 交易所 香港
HengTen Networks 恒腾网 136 H 香港联合 中国
Group Ltd 络 K 交易所 香港
Hang Lung Group 恒隆集 香港联合 中国
Ltd 团 交易所 香港
China Galaxy S 中国银 6881 香港联合 中国
ecurities Co Ltd 河 HK 交易所 香港
CIFI Ever Sunshi
永升生 1995 香港联合 中国
活服务 HK 交易所 香港
oup Ltd
Kerry Properties 嘉里建 683 H 香港联合 中国
Ltd 设 K 交易所 香港
三生制 1530 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
Yue Yuen Industr
裕元集 551 H 香港联合 中国
团 K 交易所 香港
td
China Everbright 光大银 6818 香港联合 中国
Bank Co Ltd 行 HK 交易所 香港
中国中 1766 香港联合 中国
车 HK 交易所 香港
Pacific Basin 太平洋 2343 香港联合 中国
Shipping Ltd 航运 HK 交易所 香港
Huabao Internatio
华宝国 336 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
td
KWG Group Holdin 合景泰 1813 香港联合 中国
gs Ltd 富集团 HK 交易所 香港
Peijia Medical L 沛嘉医 9996 香港联合 中国
td 疗 HK 交易所 香港
AviChina Industry
中航科 2357 香港联合 中国
工 HK 交易所 香港
Ltd
Guangzhou R&F
富力地 2777 香港联合 中国
产 HK 交易所 香港
d
Kerry Logistics 嘉里物 636 H 香港联合 中国
Network Ltd 流 K 交易所 香港
北控水
Beijing Enterpris
务集团 371 H 香港联合 中国
有限公 K 交易所 香港
Ltd
司
China Everbright 光大环 257 H 香港联合 中国
Environment G 境 K 交易所 香港
第 44 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
roup Ltd
Jiangsu Expresswa 宁沪高 177 H 香港联合 中国
y Co Ltd 速 K 交易所 香港
China Education
中教控 839 H 香港联合 中国
股 K 交易所 香港
Ltd
中国国 753 H 香港联合 中国
航 K 交易所 香港
Shanghai Pharma
上海医 2607 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
Co Ltd
中国民
TravelSky Technol 696 H 香港联合 中国
ogy Ltd K 交易所 香港
网络
Yadea Group Hold 雅迪控 1585 香港联合 中国
ings Ltd 股 HK 交易所 香港
Sihuan Pharmace
四环医 460 H 香港联合 中国
药 K 交易所 香港
Group Ltd
新创建 659 H 香港联合 中国
集团 K 交易所 香港
中银航 2588 香港联合 中国
空租赁 HK 交易所 香港
VTECH
VTech Holdings L 303 H 香港联合 中国
td K 交易所 香港
INGS
China Cinda Asse
中国信 1359 香港联合 中国
达 HK 交易所 香港
o Ltd
Alibaba Pictures 阿里影 1060 香港联合 中国
Group Ltd 业 HK 交易所 香港
Venus MedTech 启明医 2500 香港联合 中国
Hangzhou Inc 疗 HK 交易所 香港
Shenzhen Intern
深圳国 152 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
Ltd
GF Securities Co 广发证 1776 香港联合 中国
Ltd 券 HK 交易所 香港
Jiumaojiu Inter
HK 交易所 香港
Ltd
Sany Heavy Equip
三一国 631 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
nal Holdings Co
第 45 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Ltd
香格里
Shangri-La Asia 香港联合 中国
Ltd 交易所 香港
洲）
China Merchants
招商证 6099 香港联合 中国
券 HK 交易所 香港
Ltd
HK 交易所 香港
Yuexiu Property 越秀地 123 H 香港联合 中国
Co Ltd 产 K 交易所 香港
China Grand Ph
armaceutical and 远大医 512 H 香港联合 中国
Healthcare Hold 药 K 交易所 香港
ings Ltd
Melco Internation
新濠国 200 H 香港联合 中国
际发展 K 交易所 香港
Ltd
China Yuhua Ed 宇华教 6169 香港联合 中国
ucation Corp Ltd 育 HK 交易所 香港
China Oilfield 中海油 2883 香港联合 中国
Services Ltd 服 HK 交易所 香港
石四药 2005 香港联合 中国
集团 HK 交易所 香港
Zoomlion Heavy
Industry Scienc 中联重 1157 香港联合 中国
e and Technology 科 HK 交易所 香港
Co Ltd
Zhejiang Expressw 浙江沪 576 H 香港联合 中国
ay Co Ltd 杭甬 K 交易所 香港
AK Medical Holdi 爱康医 1789 香港联合 中国
ngs Ltd 疗 HK 交易所 香港
Tianneng Power
天能动 819 H 香港联合 中国
力 K 交易所 香港
td
Luk Fook Holding
六福集 590 H 香港联合 中国
团 K 交易所 香港
Ltd
Powerlong Real
宝龙地 1238 香港联合 中国
产 HK 交易所 香港
Ltd
Uni-President Chi
统一企 220 H 香港联合 中国
业中国 K 交易所 香港
d
第 46 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
China Railway
中国铁 1186 香港联合 中国
建 HK 交易所 香港
Ltd
China Huarong As
中国华 2799 香港联合 中国
融 HK 交易所 香港
Co Ltd
Sinotruk Hong Ko 中国重 3808 香港联合 中国
ng Ltd 汽 HK 交易所 香港
Huaneng Power 华能国 902 H 香港联合 中国
International Inc 际 K 交易所 香港
中远海
COSCO SHIPPING P 运港口 1199 香港联合 中国
orts Ltd 有限公 HK 交易所 香港
司
GOME Retail Hold 国美零 493 H 香港联合 中国
ings Ltd 售 K 交易所 香港
Vinda Internation
维达国 3331 香港联合 中国
际 HK 交易所 香港
d
香港宽 1310 香港联合 中国
频 HK 交易所 香港
Ascentage Pharma
亚盛医 6855 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
tional
中国通
China Communicati
信服务 552 H 香港联合 中国
股份有 K 交易所 香港
orp Ltd
限公司
Luye Pharma Grou 绿叶制 2186 香港联合 中国
p Ltd 药 HK 交易所 香港
Xinjiang Goldwind
Science 金风科 2208 香港联合 中国
& Technology Co 技 HK 交易所 香港
Ltd
Realord Group 伟禄集 1196 香港联合 中国
Holdings Ltd 团 HK 交易所 香港
Fu Shou Yuan
HK 交易所 香港
up Ltd
Zhaojin Mining
招金矿 1818 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
d
Shandong Gold Mi 山东黄 1787 香港联合 中国
ning Co Ltd 金 HK 交易所 香港
第 47 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Swire Pacific Lt 太古股 香港联合 中国
d 份公司 交易所 香港
Zhenro Properties 正荣地 6158 香港联合 中国
Group Ltd 产 HK 交易所 香港
Nexteer Automotiv 1316 香港联合 中国
e Group Ltd HK 交易所 香港
China State Co
nstruction Intern 中国建 3311 香港联合 中国
ational Holdings 筑国际 HK 交易所 香港
Ltd
保利物
Poly Property 业服务 6049 香港联合 中国
Services Co Ltd 股份有 HK 交易所 香港
限公司
ＳＯＨ 410 H 香港联合 中国
Ｏ中国 K 交易所 香港
Ausnutria Dairy 1717 香港联合 中国
Corp Ltd HK 交易所 香港
Beijing Capital 北京首
K 交易所 香港
irport Co Ltd 股份
K 交易所 香港
Legend Holdings 联想控 3396 香港联合 中国
Corp 股 HK 交易所 香港
Agile Group Hold 雅居乐 3383 香港联合 中国
ings Ltd 集团 HK 交易所 香港
Johnson Electric 德昌电 179 H 香港联合 中国
Holdings Ltd 机控股 K 交易所 香港
C-Mer Eye Care 希玛眼 3309 香港联合 中国
Holdings Ltd 科 HK 交易所 香港
Guotai Junan S 国泰君 2611 香港联合 中国
ecurities Co Ltd 安 HK 交易所 香港
China Aoyuan Gro 中国奥 3883 香港联合 中国
up Ltd 园 HK 交易所 香港
HK 交易所 香港
Dongyue Group Lt 东岳集 189 H 香港联合 中国
d 团 K 交易所 香港
China Southern
南方航 1055 香港联合 中国
空 HK 交易所 香港
d
Genertec Universa 环球医 2666 香港联合 中国
l Medical Grou 疗 HK 交易所 香港
第 48 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
p Co Ltd
China Resources
华润医 1515 香港联合 中国
疗 HK 交易所 香港
s Co Ltd
CSC Financial Co 中信建 6066 香港联合 中国
Ltd 投 HK 交易所 香港
Zhou Hei Ya I
HK 交易所 香港
ings Co Ltd
Xinyi Energy H 信义能 3868 香港联合 中国
oldings Ltd 源 HK 交易所 香港
Chongqing Rural
渝农商 3618 香港联合 中国
行 HK 交易所 香港
Co Ltd
China East Educa
中国东 667 H 香港联合 中国
方教育 K 交易所 香港
Ltd
China Everbright 中国光 165 H 香港联合 中国
Ltd 大控股 K 交易所 香港
China Overseas G 中国海
香港联合 中国
交易所 香港
oup Ltd 集团
Greentown China 绿城中 3900 香港联合 中国
Holdings Ltd 国 HK 交易所 香港
Times China Hold 时代中 1233 香港联合 中国
ings Ltd 国控股 HK 交易所 香港
Lee
理文造 2314 香港联合 中国
纸 HK 交易所 香港
anufacturing Ltd
Kaisa Group Hold 佳兆业 1638 香港联合 中国
ings Ltd 集团 HK 交易所 香港
Sinopec Engineeri 中石化
HK 交易所 香港
td 程
Towngas China Co 港华燃 1083 香港联合 中国
Ltd 气 HK 交易所 香港
China Power In
中国电 2380 香港联合 中国
力 HK 交易所 香港
opment Ltd
China Tobacco
中烟香 6055 香港联合 中国
港 HK 交易所 香港
Co Ltd
Frontage Holdings 方达控 1521 香港联合 中国
Corp 股 HK 交易所 香港
第 49 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
China Dongxiang 中国动 3818 香港联合 中国
Group Co Ltd 向 HK 交易所 香港
Health
& Happiness H& H&H 国 1112 香港联合 中国
H International 际控股 HK 交易所 香港
Holdings Ltd
CIMC Enric Holdi 中集安 3899 香港联合 中国
ngs Ltd 瑞科 HK 交易所 香港
China New Higher
新高教 2001 香港联合 中国
集团 HK 交易所 香港
up Ltd
China SCE Group 中骏集 1966 香港联合 中国
Holdings Ltd 团控股 HK 交易所 香港
Q Technology Gro 丘钛科 1478 香港联合 中国
up Co Ltd 技 HK 交易所 香港
First Pacific Co 第一太 142 H 香港联合 中国
Ltd 平 K 交易所 香港
SUNeVision Holdin 新意网 1686 香港联合 中国
gs Ltd 集团 HK 交易所 香港
Gemdale Propertie
s 金地商 535 H 香港联合 中国
& Investment Cor 置 K 交易所 香港
p Ltd
CMGE Technology 302 H 香港联合 中国
Group Ltd K 交易所 香港
Shenzhen Expressw 548 H 香港联合 中国
ay Co Ltd K 交易所 香港
Viva Biotech H 维亚生 1873 香港联合 中国
oldings 物 HK 交易所 香港
Value Partners G 惠理集 806 H 香港联合 中国
roup Ltd 团 K 交易所 香港
Maoyan Entertainm 猫眼娱 1896 香港联合 中国
ent 乐 HK 交易所 香港
China Risun Grou 中国旭 1907 香港联合 中国
p Ltd 阳集团 HK 交易所 香港
Sinopec Shanghai
上海石 338 H 香港联合 中国
化 K 交易所 香港
Co Ltd
Sino-Ocean Group 远洋集 3377 香港联合 中国
Holding Ltd 团 HK 交易所 香港
Shenzhen Investme 深圳控 604 H 香港联合 中国
nt Ltd 股 K 交易所 香港
Pacific Textiles 互太纺 1382 香港联合 中国
Holdings Ltd 织 HK 交易所 香港
第 50 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Livzon Pharmace 丽珠集 1513 香港联合 中国
utical Group Inc 团 HK 交易所 香港
C&D Internation
建发国 1908 香港联合 中国
际集团 HK 交易所 香港
oup Ltd
Shougang Fushan
首钢资 639 H 香港联合 中国
源 K 交易所 香港
Ltd
China Internation
al Marine Cont 中集集 2039 香港联合 中国
ainers Group Co 团 HK 交易所 香港
Ltd
五矿资 1208 香港联合 中国
源 HK 交易所 香港
Powerlong Commerc
宝龙商 9909 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
Holdings Ltd
Sunlight Real Es 阳光房
K 交易所 香港
Trust 金
Chow Sang Sang
K 交易所 香港
ational Ltd
Jiayuan Interna 佳源国 2768 香港联合 中国
tional Group Ltd 际控股 HK 交易所 香港
China Eastern
中国东 670 H 香港联合 中国
航 K 交易所 香港
d
Cathay Pacific 国泰航 293 H 香港联合 中国
Airways Ltd 空 K 交易所 香港
Zhongyu Gas Hold 中裕燃 3633 香港联合 中国
ings Ltd 气 HK 交易所 香港
Kangji Medical 康基医 9997 香港联合 中国
Holdings Ltd 疗 HK 交易所 香港
Haitong Interna
海通国 665 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
Group Ltd
CGN New Energy
中广核 1811 香港联合 中国
新能源 HK 交易所 香港
d
Beijing Tong Ren
Tang Chinese 同仁堂 3613 香港联合 中国
Medicine Co Lt 国药 HK 交易所 香港
d
第 51 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
United Laboratori
es Internationa 联邦制 3933 香港联合 中国
l Holdings Ltd/T 药 HK 交易所 香港
he
China Reinsurance 中国再 1508 香港联合 中国
Group Corp 保险 HK 交易所 香港
Lonking Holdings 中国龙 3339 香港联合 中国
Ltd 工 HK 交易所 香港
VSTECS Holdings 伟仕佳 856 H 香港联合 中国
Ltd 杰 K 交易所 香港
COFCO Joycome Fo 中粮家 1610 香港联合 中国
ods Ltd 佳康 HK 交易所 香港
Shanghai Electric 上海电 2727 香港联合 中国
Group Co Ltd 气 HK 交易所 香港
Xiabuxiabu Cateri
ng Management 呷哺呷 520 H 香港联合 中国
China Holdings C 哺 K 交易所 香港
o Ltd
China Water Affa 中国水 855 H 香港联合 中国
irs Group Ltd 务 K 交易所 香港
E-House China
易居企 2048 香港联合 中国
业控股 HK 交易所 香港
gs Ltd
China South City 1668 香港联合 中国
Holdings Ltd HK 交易所 香港
BAIC Motor Corp 北京汽 1958 香港联合 中国
Ltd 车 HK 交易所 香港
China Railway Si
gnal 中国通 3969 香港联合 中国
& Communication 号 HK 交易所 香港
Corp Ltd
Shanghai Industri
上海实 363 H 香港联合 中国
业控股 K 交易所 香港
d
Shui On Land Lt 瑞安房 272 H 香港联合 中国
d 地产 K 交易所 香港
K Wah Internatio
嘉华国 173 H 香港联合 中国
际 K 交易所 香港
td
Orient Securities 东方证 3958 香港联合 中国
Co Ltd/China 券 HK 交易所 香港
Hope Education G 希望教 1765 香港联合 中国
roup Co Ltd 育 HK 交易所 香港
第 52 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
ucation Group Lt 培 HK 交易所 香港
d
Shoucheng Holding 首程控 697 H 香港联合 中国
s Ltd 股 K 交易所 香港
Zhuguang Holdings 珠光控 1176 香港联合 中国
Group Co Ltd 股 HK 交易所 香港
Dah Sing Financi
大新金 440 H 香港联合 中国
融 K 交易所 香港
d
AsiaInfo Techno 亚信科 1675 香港联合 中国
logies Ltd 技 HK 交易所 香港
Datang Internatio
大唐发 991 H 香港联合 中国
电 K 交易所 香港
ration Co Ltd
NetDragon Websoft 777 H 香港联合 中国
Holdings Ltd K 交易所 香港
Dah Sing Banking 大新银 2356 香港联合 中国
Group Ltd 行集团 HK 交易所 香港
CITIC Telecom
中信国 1883 香港联合 中国
际电讯 HK 交易所 香港
dings Ltd
Digital China 神州控 861 H 香港联合 中国
Holdings Ltd 股 K 交易所 香港
富智康 2038 香港联合 中国
集团 HK 交易所 香港
Poly Property Gr 保利置 119 H 香港联合 中国
oup Co Ltd 业集团 K 交易所 香港
Shun Tak Holding 信德集 242 H 香港联合 中国
s Ltd 团 K 交易所 香港
汇量科 1860 香港联合 中国
技 HK 交易所 香港
阜丰集 546 H 香港联合 中国
团 K 交易所 香港
Yuzhou Group H 禹洲集 1628 香港联合 中国
oldings Co Ltd 团 HK 交易所 香港
Midea Real Estat 美的置 3990 香港联合 中国
e Holding Ltd 业 HK 交易所 香港
Koolearn Technolo 新东方 1797 香港联合 中国
gy Holding Ltd 在线 HK 交易所 香港
Road King Infr 1098 香港联合 中国
astructure Ltd HK 交易所 香港
Zhongliang Holdin
中梁控 2772 香港联合 中国
股 HK 交易所 香港
td
第 53 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
TCL Electronics ＴＣＬ 1070 香港联合 中国
Holdings Ltd 电子 HK 交易所 香港
Pou Sheng Inte
宝胜国 3813 香港联合 中国
际 HK 交易所 香港
s Ltd
Canvest Environ
粤丰环 1381 香港联合 中国
保 HK 交易所 香港
Group Co Ltd
越秀交
Yuexiu Transport
通基建 1052 香港联合 中国
有限公 HK 交易所 香港
Ltd
司
Tianli Education
天立教 1773 香港联合 中国
育 HK 交易所 香港
Holdings Ltd
Skyworth Group L 创维集 751 H 香港联合 中国
td 团 K 交易所 香港
Guotai Junan I
国泰君 1788 香港联合 中国
安国际 HK 交易所 香港
ings Ltd
鸿腾六
零八八
FIT Hon Teng Lt 6088 香港联合 中国
d HK 交易所 香港
技股份
有限
China Maple Leaf
枫叶教 1317 香港联合 中国
育 HK 交易所 香港
ystems Ltd
Sinic Holdings G 新力控 2103 香港联合 中国
roup Co Ltd 股集团 HK 交易所 香港
Shenwan Hongyuan 申万宏 6806 香港联合 中国
Group Co Ltd 源 HK 交易所 香港
LVGEM China Real
绿景中 香港联合 中国
国地产 交易所 香港
ment Co Ltd
Comba Telecom
京信通 2342 香港联合 中国
信 HK 交易所 香港
Ltd
China Tian Lun
天伦燃 1600 香港联合 中国
气 HK 交易所 香港
td
China Shineway
神威药 2877 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
Group Ltd
第 54 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
iDreamSky Technol
创梦天 1119 香港联合 中国
地 HK 交易所 香港
td
美图公 1357 香港联合 中国
司 HK 交易所 香港
Central China Ne 建业新 9983 香港联合 中国
w Life Ltd 生活 HK 交易所 香港
Bank of Chongqin 重庆银 1963 香港联合 中国
g Co Ltd 行 HK 交易所 香港
China Travel I
nternational Inve 香港中 308 H 香港联合 中国
stment Hong Kong 旅 K 交易所 香港
Ltd
Sheng Ye Capital 盛业资 6069 香港联合 中国
Ltd 本 HK 交易所 香港
COSCO SHIPPING
中远海 1138 香港联合 中国
能 HK 交易所 香港
tation Co Ltd
China Zhongwang 中国忠 1333 香港联合 中国
Holdings Ltd 旺 HK 交易所 香港
West China Cemen 西部水 2233 香港联合 中国
t Ltd 泥 HK 交易所 香港
China Logistics
中国物 1589 香港联合 中国
流资产 HK 交易所 香港
gs Co Ltd
China Renaissance 华兴资 1911 香港联合 中国
Holdings Ltd 本控股 HK 交易所 香港
China Modern Dai
现代牧 1117 香港联合 中国
业 HK 交易所 香港
d
China Harmony Au 和谐汽 3836 香港联合 中国
to Holding Ltd 车 HK 交易所 香港
Sinofert Holdings 中化化 297 H 香港联合 中国
Ltd 肥 K 交易所 香港
Ronshine China 融信中 3301 香港联合 中国
Holdings Ltd 国 HK 交易所 香港
Times Neighborhoo 时代邻 9928 香港联合 中国
d Holdings Ltd 里 HK 交易所 香港
Tiangong Intern 天工国 826 H 香港联合 中国
ational Co Ltd 际 K 交易所 香港
Texhong Textile 天虹纺 2678 香港联合 中国
Group Ltd 织 HK 交易所 香港
Hutchison Telec 和记电 215 H 香港联合 中国
ommunications Hon 讯香港 K 交易所 香港
第 55 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
g Kong Holdings
Ltd
Citychamp Watch
冠城钟 256 H 香港联合 中国
表珠宝 K 交易所 香港
p Ltd
Asia Cement Chin 亚洲水
K 交易所 香港
p 国）
Lifestyle Inter
利福国 1212 香港联合 中国
际 HK 交易所 香港
Ltd
Nissin Foods Co 日清食 1475 香港联合 中国
Ltd 品 HK 交易所 香港
中国光
China Everbright 1257 香港联合 中国
Greentech Ltd HK 交易所 香港
环保
CSSC Hong Kong
中国船 3877 香港联合 中国
舶租赁 HK 交易所 香港
d
Dexin China Hold 德信中 2019 香港联合 中国
ings Co Ltd 国 HK 交易所 香港
Sinopec Kantons 中石化 934 H 香港联合 中国
Holdings Ltd 冠德 K 交易所 香港
Skyfame Realty 天誉置 香港联合 中国
Holdings Ltd 业 交易所 香港
中国食 506 H 香港联合 中国
品 K 交易所 香港
易鑫集 2858 香港联合 中国
团 HK 交易所 香港
Redsun Properties 弘阳地 1996 香港联合 中国
Group Ltd 产 HK 交易所 香港
YiChang HEC Ch
东阳光 1558 香港联合 中国
药 HK 交易所 香港
utical Co Ltd
中国利 1234 香港联合 中国
郎 HK 交易所 香港
Redco Properties 力高集 1622 香港联合 中国
Group Ltd 团 HK 交易所 香港
China Oriental G 中国东 581 H 香港联合 中国
roup Co Ltd 方集团 K 交易所 香港
Greenland Hong K
绿地香 337 H 香港联合 中国
港 K 交易所 香港
td
第 56 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
oldings Ltd 本 HK 交易所 香港
Yangtze Optical
Fibre and Cabl 长飞光 6869 香港联合 中国
e Joint Stock L 纤 HK 交易所 香港
td Co
China High Speed
Transmission 中国高 658 H 香港联合 中国
Equipment Group 速传动 K 交易所 香港
Co Ltd
SmarTone Teleco
数码通 315 H 香港联合 中国
电讯 K 交易所 香港
ings Ltd
China Merchants 招商局 978 H 香港联合 中国
Land Ltd 置地 K 交易所 香港
Wisdom Education
International 睿见教 6068 香港联合 中国
Holdings Co Lt 育 HK 交易所 香港
d
新鸿基
Sun Hung Kai 香港联合 中国
& Co Ltd 交易所 香港
司
Central China Re 建业地 832 H 香港联合 中国
al Estate Ltd 产 K 交易所 香港
Huijing Holdings 汇景控 9968 香港联合 中国
Co Ltd 股 HK 交易所 香港
VPower Group I
伟能集 1608 香港联合 中国
团 HK 交易所 香港
ings Ltd
Glory Sun Financ 宝新金 1282 香港联合 中国
ial Group Ltd 融 HK 交易所 香港
Mulsanne Group 慕尚集 1817 香港联合 中国
Holding Ltd 团控股 HK 交易所 香港
Colour Life Serv
HK 交易所 香港
Ltd
China Aircraft
中国飞 1848 香港联合 中国
机租赁 HK 交易所 香港
Holdings Ltd
China Vast Ind
中国宏 6166 香港联合 中国
泰发展 HK 交易所 香港
velopment Co Ltd
Minsheng Educatio
民生教 1569 香港联合 中国
育 HK 交易所 香港
d
第 57 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
Fantasia Holdings 花样年 1777 香港联合 中国
Group Co Ltd 控股 HK 交易所 香港
Guorui Properties 国瑞置 2329 香港联合 中国
Ltd 业 HK 交易所 香港
金额单位：人民币元
占基金
序 公司名 所属国
公司名称（英 所在证券 数量 资产净
号 称（中 证券代码 家（地 公允价值
文） 市场 （股） 值比例
文） 区）
（%）
Huazhu Gro 华住集 香港联合 中国香
up Ltd 团 交易所 港
神州租 香港联合 中国香
车 交易所 港
CT Envir
中滔环 香港联合 中国香
保 交易所 港
roup Ltd
Tenwow I
天喔国
nternationa 香港联合 中国香
l Holdings 交易所 港
市）
Ltd
Convoy G 康宏环
香港联合 中国香
交易所 港
ings Ltd 市）
MH Devel 美好发 2662 香港联合 中国香
opment Ltd 展 HK 交易所 港
China Hu
辉山乳
ishan Dair 香港联合 中国香
y HLD. LT 交易所 港
市)
D
Southern
Energy H 南方能 香港联合 中国香
oldings Gr 源 交易所 港
oup Ltd
NATIONAL
国农控
AGRICULTU 香港联合 中国香
RAL HOLDIN 交易所 港
市)
GS LTD
Agritrade
Resources 1131 HK 10,000 690.63 0.01
Ltd
SMI Hold 星美控
ings Group 股（退 198 HK 8,800 7.32 0.00
Ltd 市）
第 58 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
China Hu
汇源果
汁（退 1886 HK 10,000 0.83 0.00
市）
td
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
值比例(%)
HAIER SMART HOME CO
LTD-H
YIHAI
HOLDING
Innovent Biolog
ics Inc
CHINA TELECOM CORP
LTD-H
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
CHINA MINSHENG
BANKING COR-H
SWIRE PACIFIC LTD -
CL A
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
ZHONGAN ONLINE P&C
INSURAN-H
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
CHINA VANKE CO
LTD-H
第 59 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
值比例(%)
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
YIHAI
HOLDING
Innovent Biolog
ics Inc
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
CHINA VANKE CO
LTD-H
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
KINGDEE
SFTWR
ZHONGDAINTERNATION
ALHOLDIN
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC INTL
CO LTD
SITC INTERNATIONAL
HOLDINGS
第 60 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 2,133,784.89
卖出收入（成交）总额 6,445,903.03
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
净值比例(%)
无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
第 61 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
单位：人民币元
序号 名称 金额
无。
无。
金额单位：人民币元
流通受限部
占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 公司名称 分的公允价
值比例（%） 说明
值
天喔国际（退
市）
康宏环球（退
市）
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第 62 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
份 持有人结构
额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 持有份额
（%） （%）
恒
生
中
小A
恒
生
中
小C
合
计
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
恒生中小 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
第 63 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
基金管 恒生中小 A 11,483.53 0.1479
理人所
有从业
人员持 恒生中小 C 0.00 0.0000
有本基
金
合计 11,483.53 0.1402
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 恒生中小 A 0
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 恒生中小 C 0
基金
合计 0
本基金基金经理持有 恒生中小 A 0
本开放式基金 恒生中小 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 恒生中小 A 恒生中小 C
基金合同生效日
（2016 年 12 月 2 日） 788,370,205.40 -
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以 - -
“-”填列）
本报告期期末基金份
额总额
第 64 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
§10 重大事件揭示
无。
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
占当期佣
交易单
券商名称 占当期股票成 金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比
例
瑞银证券 3 7,183,964.90 83.89% 5,429.88 83.08% -
招商证券 2 1,379,678.67 16.11% 1,105.56 16.92% -
第 65 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
爱建证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
申万宏源西
部
第 66 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
世纪证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中国银河证
券
中金公司 3 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投证
券
中信证券 2 - - - - -
中银国际证
券
中原证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
第 67 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：无，退租交易单元：无。
无。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证监会基金电子披
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
定投业务的公告 公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
定投业务的公告? 公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披
售机构的公告 公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披
公司为销售机构的公告 公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
定投业务的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）第一季度报告
公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
定投业务的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF)更新招募说明书
公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
更新 公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
更新 公司网站
第 68 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
基金（QDII-LOF） 2020 年年度报 露网站、规定报刊及本
告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF)基金合同
公司网站
中国证监会基金电子披
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
公司网站
大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披
定投业务的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）第四季度报告
公司网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》
；
《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》
；
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
第 69 页 共 70 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021 年中期报告
阅。
大成基金管理有限公司
第 70 页 共 70 页
查看原文公告
首页
微信公众号
证券之星APP
