大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF): 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年中期报告

大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型
    发起式基金中基金(FOF)
   基金管理人：大成基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   送出日期：2021 年 8 月 31 日
                 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                          §2 基金简介
基金名称           大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称           大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)
基金主代码          008753
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2020 年 6 月 17 日
基金管理人          大成基金管理有限公司
基金托管人          中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额     41,001,560.44 份
基金合同存续期        不定期
投资目标              在控制风险的基础上，通过资产配置和基金优选，追求基金资产的
                  长期稳健增值。
投资策略              本基金属于平衡型的养老目标风险基金，将根据基金合同约定的权
                  益类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时，基金经
                  理将根据市场实际表现及预期判断，在基金合同约定的范围内对各
                  大类资产配置比例进行动态调整。
业绩比较基准            中证全指指数收益率×45%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
                  ×5%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征            本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
                  型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、
                  货币市场基金及货币型基金中基金。
                  本基金还可投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环
                  境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
       项目                  基金管理人                      基金托管人
名称               大成基金管理有限公司                  中国银行股份有限公司
        姓名       赵冰                          许俊
信息披露
        联系电话     0755-83183388               010-66594319
 负责人
        电子邮箱     office@dcfund.com.cn        fcid@bankofchina.com
客户服务电话           4008885558                  95566
传真               0755-83199588               010-66594942
注册地址             深圳市福田区深南大道 7088 号招          北京市西城区复兴门内大街 1 号
                 商银行大厦 32 层
办公地址             深圳市福田区深南大道 7088 号招          北京市西城区复兴门内大街 1 号
                 商银行大厦 32 层
邮政编码             518040                      100818
法定代表人            吴庆斌                         刘连舸
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本基金选定的信息披露报纸名称                《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                              www.dcfund.com.cn
址
基金半年度报告备置地点                   基金管理人及基金托管人住所
         项目                   名称                    办公地址
                                             深圳市福田区深南大道 7088 号招商
注册登记机构                大成基金管理有限公司
                                             银行大厦 32 层
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    金额单位：人民币元
 本期已实现收益                                                  -49,813.61
 本期利润                                                    1,567,485.83
 加权平均基金份额本期利润                                                  0.0383
 本期加权平均净值利润率                                                   3.42%
 本期基金份额净值增长率                                                   3.46%
 期末可供分配利润                                                  96,649.07
 期末可供分配基金份额利润                                                  0.0024
 期末基金资产净值                                               46,915,873.56
 期末基金份额净值                                                      1.1442
 基金份额累计净值增长率                                                   14.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数（为期末余额，不是当期发生数）
               。
低于所列数字。
                份额净    份额净值                业绩比较基准
                               业绩比较基
     阶段         值增长    增长率标                收益率标准差    ①－③       ②－④
                               准收益率③
                 率①     准差②                  ④
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  过去一个月       0.79%   0.50%      0.31%   0.38%   0.48%   0.12%
  过去三个月       5.45%   0.56%      3.99%   0.39%   1.46%   0.17%
  过去六个月       3.46%   0.86%      3.29%   0.54%   0.17%   0.32%
  过去一年       14.12%   0.89%     11.77%   0.59%   2.35%   0.30%
自基金合同生效起
   至今
     收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                      §4 管理人报告
  大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
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式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
   经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基
金及 107 只开放式证券投资基金。
              任本基金的基金经理
               （助理）期限           证券从
姓名      职务                                           说明
                                业年限
              任职日期       离任日期
                                        经济学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 5 月
                                        任中银基金管理有限公司产品设计分析
                                        员。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公
                                        司，历任产品研发与金融工程部产品设计
                                        师、数量与指数投资部高级数量分析师、
       本基金基   2020 年 6                  大类资产配置部投资经理，现任大类资产
尚琼                       -      11 年
       金经理    月 17 日                    配置部基金经理。2019 年 6 月 27 日起任
                                        大成养老目标日期 2040 三年持有期混合
                                        型基金中基金（FOF）基金经理。2020 年 6
                                        月 17 日起任大成兴享平衡养老目标三年
                                        持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基
                                        金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
关制度办理，变更流程合法合规。
   无
   报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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              大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
  上半年全球经济错位复苏，中美国债利差收窄，股市风格在 2 季度由价值转向成长，创业板
表现相对突出。历史上看，央行存款准备金率的下调一般对应信贷周期的底部，经济有支撑，权
益资产会继续受益。本基金整体维持均衡的风格，在高成长高估值和低估值价值板块寻求风险和
收益的平衡。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.1442 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.46%，业绩
比较基准收益率为 3.29%。
  下半年经济增长有望保持常态化水平，消费和制造业投资将延续修复趋势，基建投资保持温
和改善。市场仍以结构性机构为主，短期价值和成长的分化或有所收敛，中长期看好科技成长板
块。
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 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
  股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
  本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
 无。
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                          §5 托管人报告
   本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”
                            ）在大成兴享平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
   本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、
         “ 关联方承销证券”、
                   “关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）
                                        、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                        本期末                     上年度末
        资 产             附注号
资 产：
银行存款                    6.4.3.1             5,978,860.51         4,413,785.39
结算备付金                                                 -              8,725.71
存出保证金                                          1,537.47              7,007.83
交易性金融资产                 6.4.3.2         41,018,198.29           38,775,143.73
其中：股票投资                                      900,300.00            847,350.00
    基金投资                                40,117,898.29           37,927,793.73
    债券投资                                              -                       -
    资产支持证券投资                                          -                       -
    贵金属投资                                             -                       -
衍生金融资产                  6.4.3.3                       -                       -
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买入返售金融资产                 6.4.3.4                          -         2,000,000.00
应收证券清算款                                                   -               924.93
应收利息                     6.4.3.5                   523.71                -110.80
应收股利                                                      -                      -
应收申购款                                            1,147.76               4,182.76
递延所得税资产                                                   -                      -
其他资产                     6.4.3.6                          -                      -
资产总计                                         47,000,267.74         45,209,659.55
                                             本期末                   上年度末
     负债和所有者权益             附注号
负 债：
短期借款                                                      -                      -
交易性金融负债                                                   -                      -
衍生金融负债                   6.4.3.3                          -                      -
卖出回购金融资产款                                                 -                      -
应付证券清算款                                                   -                      -
应付赎回款                                                     -                      -
应付管理人报酬                                         34,254.28              32,986.90
应付托管费                                            5,508.92               5,486.85
应付销售服务费                                                   -                      -
应付交易费用                   6.4.3.7                          -             5,237.73
应交税费                                                      -                      -
应付利息                                                      -                      -
应付利润                                                      -                      -
递延所得税负债                                                   -                      -
其他负债                     6.4.3.8                44,630.98              40,000.00
负债合计                                            84,394.18              83,711.48
所有者权益：
实收基金                     6.4.3.9             41,001,560.44         40,803,500.71
未分配利润                    6.4.3.10             5,914,313.12          4,322,447.36
所有者权益合计                                      46,915,873.56         45,125,948.07
负债和所有者权益总计                                   47,000,267.74         45,209,659.55
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1442 元，基金份额总额 41,001,560.44
份。
会计主体：大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                              本期                上年度可比期间
        项 目             附注号         2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 6 月 17 日（基金合
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一、收入                                      1,880,615.82      123,997.86
其中：存款利息收入         6.4.3.11                  10,161.19            3,225.68
    债券利息收入                                          -                  -
    资产支持证券利息收
                                                    -                  -
入
    买入返售金融资产收
入
    证券出借利息收入                                        -                  -
    其他利息收入                                          -                  -
列）
其中：股票投资收益         6.4.3.12                          -                  -
    基金投资收益        6.4.3.13                 233,148.19                  -
    债券投资收益        6.4.3.14                          -                  -
    资产支持证券投资收
                                                    -                  -
益
    贵金属投资收益       6.4.3.15                          -                  -
    衍生工具收益        6.4.3.16                          -                  -
    股利收益          6.4.3.17                  13,500.00                  -
“-”号填列）
                                                    -                  -
填列）
填列）
减：二、费用                                     313,129.99           18,351.05
其中：卖出回购金融资产支出                                       -                  -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用                                             -                  -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
会计主体：大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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                   大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                           本期
     项目
                   实收基金                未分配利润              所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
                               -        1,567,485.83            1,567,485.83
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数                 198,059.73          24,379.93             222,439.66
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                               -                  -                       -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
                               -                  -                       -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
                                     上年度可比期间
     项目
                   实收基金                未分配利润              所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
                               -          105,646.81             105,646.81
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数                         -                  -                       -
（净值减少以
“-”号填列）
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                大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
其中：1.基金申
                           -                  -                  -
购款
                           -                  -                  -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
                           -                  -                  -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       谭晓冈                      周立新                 刘亚林
     基金管理人负责人           主管会计工作负责人                  会计机构负责人
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                               、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》
          、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
                                        、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
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                  大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                               单位：人民币元
                                                  本期末
             项目
活期存款                                                            5,978,860.51
定期存款                                                                      -
其中：存款期限 1 个月以内                                                            -
    存款期限 1-3 个月                                                           -
    存款期限 3 个月以上                                                           -
其他存款                                                                      -
             合计                                                 5,978,860.51
                                                               单位：人民币元
                                         本期末
      项目                            2021 年 6 月 30 日
                    成本                公允价值                 公允价值变动
股票                   584,431.50             900,300.00           315,868.50
贵金属投资-金交
                             -                        -                   -
所黄金合约
     交易所市场                   -                        -                   -
债
     银行间市场                   -                        -                   -
券
        合计                   -                        -                   -
                            第 16 页 共 41 页
                 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
资产支持证券                       -                       -                   -
基金                34,650,179.29         40,117,898.29          5,467,719.00
其他                           -                       -                   -
     合计           35,234,610.79         41,018,198.29          5,783,587.50
  无。
  无。
  无。
                                                              单位：人民币元
                                                 本期末
          项目
应收活期存款利息                                                            523.08
应收定期存款利息                                                                 -
应收其他存款利息                                                                 -
应收结算备付金利息                                                                -
应收债券利息                                                                   -
应收资产支持证券利息                                                               -
应收买入返售证券利息                                                               -
应收申购款利息                                                                  -
应收黄金合约拆借孳息                                                               -
应收出借证券利息                                                                 -
其他                                                                    0.63
          合计                                                        523.71
  无。
  无。
                            第 17 页 共 41 页
                 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
                                                              单位：人民币元
                                                本期末
         项目
应付券商交易单元保证金                                                                  -
应付赎回费                                                                        -
应付证券出借违约金                                                                    -
预提费用                                                                 44,630.98
         合计                                                          44,630.98
                                                          金额单位：人民币元
                                           本期
         项目                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                        基金份额（份）                           账面金额
上年度末                               40,803,500.71               40,803,500.71
本期申购                                  198,059.73                     198,059.73
本期赎回（以“-”号填列）                                  -                              -
- 基金拆分/份额折算前                                   -                              -
基金拆分/份额折算调整                                    -                             -
本期申购                                           -                             -
本期赎回（以“-”号填列）                                  -                             -
本期末                                41,001,560.44               41,001,560.44
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
                                                              单位：人民币元
    项目            已实现部分                未实现部分                 未分配利润合计
上年度末                144,691.05             4,177,756.31            4,322,447.36
本期利润                -49,813.61             1,617,299.44            1,567,485.83
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款              1,771.63                22,608.30               24,379.93
   基金赎回款                    -                        -                       -
本期已分配利润                     -                        -                       -
本期末                  96,649.07             5,817,664.05            5,914,313.12
                                                              单位：人民币元
                                               本期
         项目
活期存款利息收入                                                               9,714.72
定期存款利息收入                                                                     -
其他存款利息收入                                                                     -
结算备付金利息收入                                                               428.49
                          第 18 页 共 41 页
                大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
其他                                                                  17.98
       合计                                                       10,161.19
  无。
                                                       单位：人民币元
                                           本期
         项目
卖出/赎回基金成交总额                                                 8,321,501.19
减：卖出/赎回基金成本总额                                               8,088,353.00
基金投资收益                                                         233,148.19
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                       单位：人民币元
                                        本期
       项目
股票投资产生的股利收益                                                      3,000.00
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益                                                     10,500.00
合计                                                              13,500.00
                                                       单位：人民币元
                                             本期
       项目名称
                        第 19 页 共 41 页
                     大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
     股票投资                                                         52,950.00
     债券投资                                                                 -
     资产支持证券投资                                                             -
     基金投资                                                      1,564,349.44
     贵金属投资                                                                -
     其他                                                                   -
     权证投资                                                                 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
           合计                                                  1,617,299.44
  无。
                                                            单位：人民币元
                                                      本期
                 项目
交易所市场交易费用                                                                 -
银行间市场交易费用                                                                 -
交易基金产生的费用                                                         29,578.78
其中：申购费                                                             2,997.00
     赎回费                                                          14,726.19
     交易费                                                             293.86
     转换费                                                          11,561.73
合计                                                                29,578.78
                                                   本期费用
                项目
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）                                               2,430.66
当期持有基金产生的应支付管理费（元）                                               217,225.79
当期持有基金产生的应支付托管费（元）                                                41,414.87
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进
行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
                                                             单位：人民币元
                项目                                  本期
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                    大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
审计费用                                                             19,835.79
信息披露费                                                            24,795.19
证券出借违约金                                                                 -
银行划款手续费                                                             490.64
               合计                                                45,121.62
  无。
  无。
  本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
         关联方名称                              与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)             基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)             基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  无。
  无。
  无。
  无。
                            第 21 页 共 41 页
                  大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  无。
  无。
                                                          单位：人民币元
                                                       上年度可比期间
                                 本期
        项目             2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
                                                  同生效日）至 2020 年 6 月
                                月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                       204,931.09              11,119.88
其中：支付销售机构的客户维护费                       75,414.82               6,150.64
注：1.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人大成基金
的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额
的 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的
余额×0.90%/当年天数。
                                                          单位：人民币元
                                                       上年度可比期间
                                 本期
        项目             2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
                                                  同生效日）至 2020 年 6 月
                                月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                        33,178.29               2,123.78
注：1.本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行
的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的
  日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额
×0.15%/当年天数。
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               大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  无。
        情况
  无。
        的情况
  无。
                                                              份额单位：份
                               本期                      上年度可比期间
       项目
                              月 30 日              同生效日）至 2020 年 6 月
基金合同生效日（2020 年 6 月
                                             -            10,000,000.00
报告期初持有的基金份额                      10,000,000.00            10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额                               0.00                      -
报告期间因拆分变动份额                                0.00                      -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
报告期末持有的基金份额                      10,000,000.00            10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
  无。
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                                                               单位：人民币元
                       本期                        上年度可比期间
 关联方名称                  日                         年6月30日
             期末余额            当期利息收入            期末余额            当期利息收入
中国银行         5,978,860.51         9,714.72     15,383,562.18       3,225.68
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
  无。
  无。
                                                            上年度可比期间
                                     本期费用
        项目                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
                                                        生效日）至 2020 年 6 月 30
                                     月 30 日
                                                                  日
当期交易基金产生的申购费（元）                                    -                      -
当期交易基金产生的赎回费（元）                                    -                      -
当期持有基金产生的应支付销售
                                                   -                  558.16
服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理
                                                   -                1,042.76
费（元）
当期持有基金产生的应支付托管
                                                   -                  556.34
费（元）
  无。
  无。
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             大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  无。
  无。
  无。
  无。
  本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基
金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金投资的金
融工具主要包括基金投资、股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是在控制风险的基础上，通过资产配置和基金优选，追求基金资产的长期稳健增值。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
                       第 25 页 共 41 页
                大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基
金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台或具有基金销售资质的销售机构办理，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于本期末，本基金无债券投资。
               （上年末：同）
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
                        第 26 页 共 41 页
                     大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
   本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
                                                                        单位：人民币元
      本期末
      资产
银行存款               5,978,860.51           -           -            -      5,978,860.51
存出保证金                  1,537.47           -           -            -          1,537.47
交易性金融资产                      -            -           - 41,018,198.29    41,018,198.29
应收利息                         -            -           -        523.71           523.71
应收申购款                        -            -           -      1,147.76         1,147.76
    资产总计           5,980,397.98           -           - 41,019,869.76    47,000,267.74
      负债
应付管理人报酬                      -            -           -     34,254.28       34,254.28
                                  第 27 页 共 41 页
                     大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
应付托管费                         -           -           -      5,508.92        5,508.92
其他负债                          -           -           -     44,630.98      44,630.98
    负债总计                      -           -           -     84,394.18      84,394.18
 利率敏感度缺口           5,980,397.98           -           - 40,935,475.58   46,915,873.56
    上年度末
      资产
银行存款               4,413,785.39           -           -            -     4,413,785.39
结算备付金                  8,725.71           -           -            -         8,725.71
存出保证金                  7,007.83           -           -            -         7,007.83
交易性金融资产                       -           -           - 38,775,143.73   38,775,143.73
买入返售金融资产           2,000,000.00           -           -            -     2,000,000.00
应收利息                          -           -           -       -110.80        -110.80
应收申购款                         -           -           -      4,182.76        4,182.76
应收证券清算款                       -           -           -        924.93          924.93
    资产总计           6,429,518.93           -           - 38,780,140.62   45,209,659.55
      负债
应付管理人报酬                       -           -           -     32,986.90      32,986.90
应付托管费                         -           -           -      5,486.85        5,486.85
应付交易费用                        -           -           -      5,237.73        5,237.73
其他负债                          -           -           -     40,000.00      40,000.00
    负债总计                      -           -           -     83,711.48      83,711.48
 利率敏感度缺口           6,429,518.93           -           - 38,696,429.14   45,125,948.07
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
  于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风
                                  第 28 页 共 41 页
               大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，将结合内外部的投资研究经验，分析
各大类资产历史投资回报并对未来表现进行预判，拟定基金在各类资产的配置中枢。在战术资产
配置层面，基金管理人将结合当期宏观经济、政策导向和市场趋势变等因素，对各大类资产的短
期风险收益水平进行估算，动态分配符合风险目标的权重，使得不同环境中表现良好的各类资产
都能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对
投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于经中国证监会依法核准或注
册的公开募集的证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的 80%；投资
于权益类资产的比例合计不超过基金资产的 60%，对权益类资产的战略配置比例为 50%，上述权益
类资产配置比例可上浮不超过 5%(即权益类资产配置比例最高为 55%)，下浮不超过 10%(即权益类
资产配置比例最低为 40%)。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金持有的
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                        金额单位：人民币元
                      本期末                            上年度末
     项目
                            占基金资产净值比                         占基金资产净值
            公允价值                             公允价值
                              例（%）                            比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
交易性金融资产
－基金投资
交易性金融资产
                       -                 -              -            -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资                   -                 -              -            -
其他                     -                 -              -            -
     合计     41,018,198.29            87.43   38,775,143.73       85.93
                             第 29 页 共 41 页
                   大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
     假设     除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
                                    对资产负债表日基金资产净值的
             相关风险变量的变               影响金额（单位：人民币元）
                                                     上年度末 （2020 年 12 月
                   动      本期末 （2021 年 6 月 30 日）
            业绩比较基准上升
分析
            业绩比较基准下降
                                    -3,441,316.13               -2,187,912.23
     无。
                        §7 投资组合报告
                                                              金额单位：人民币元
序号               项目                    金额                   占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                 900,300.00                  1.92
      其中：债券                                             -                  -
          资产支持证券                                        -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                        -                  -
      产
                                                             金额单位：人民币元
代码           行业类别              公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                      -                      -
 B    采矿业                                           -                      -
                           第 30 页 共 41 页
                        大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
 C       制造业                                            -                -
 D       电力、热力、燃气及水生产和
         供应业                                            -                -
 E       建筑业                                            -                -
 F       批发和零售业                                         -                -
 G       交通运输、仓储和邮政业                                    -                -
 H       住宿和餐饮业                                         -                -
 I       信息传输、软件和信息技术服
         务业                                             -                -
 J       金融业                                            -                -
 K       房地产业                                           -                -
 L       租赁和商务服务业                               900,300.00             1.92
 M       科学研究和技术服务业                                     -                -
 N       水利、环境和公共设施管理业                                  -                -
 O       居民服务、修理和其他服务业                                  -                -
 P       教育                                             -                -
 Q       卫生和社会工作                                        -                -
 R       文化、体育和娱乐业                                      -                -
 S       综合                                             -                -
         合计                                     900,300.00             1.92
     无。
                                                                金额单位：人民币元
                                                                占基金资产净值比例
 序号           股票代码       股票名称     数量（股） 公允价值（元）
                                                                   （%）
     无。
     无。
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                  大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  无。
  无。
  本基金本报告期末未持有债券。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  本基金属于平衡型的养老目标风险基金，将根据基金合同约定的权益类、非权益类资产的目
标配置比重进行资产配置。同时，基金经理将根据市场实际表现及预期判断，在基金合同约定的
范围内对各大类资产配置比例进行动态调整。本基金将在控制风险的基础上，通过资产配置和基
金优选，追求基金资产的长期稳健增值。
  报告期内，本基金主要投资于开放式基金，所投资的子基金整体运作情况良好。本基金的投
资符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
序号   基金代   基金名称    运作   持有份额（份）           公允价值（元）   占基   是否属于
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                      大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
      码                方式                                     金资      基金管理
                                                              产净      人及管理
                                                              值比      人关联方
                                                              例（%）    所管理的
                                                                       基金
                       契约
              泓德致远
              混合 A
                       放式
              广发利鑫     契约
              混合 A     放式
              易方达安     契约
              合        放式
              易方达安     契约
              合        放式
              华安沪港
                       契约
              深外延增
              长灵活配
                       放式
              置混合
              广发高端     契约
              A        放式
                       契约
              华安生态
              优先混合
                       放式
              易方达新     契约
              C        放式
              汇添富绝     契约
              开混合 A    放式
                       交易
              华宝添益     型开
              货币 A     放式
                       (ETF)
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                        大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
               广发睿毅        契约
               A           放式
               南方香港        契约
               (QDII)      放式
                           交易
               华宝中证        型开
               银行 ETF      放式
                           (ETF)
               易方达恒        交易
               生中国企        型开
               业           放式
               ETF(QDII)   (ETF)
                           交易
               南方中证        型开
                           (ETF)
                           交易
               华夏上证        型开
                           (ETF)
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
                                                                单位：人民币元
      序号                    名称                         金额
                                   第 34 页 共 41 页
                     大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                         §8 基金份额持有人信息
                                                                         份额单位：份
                                                 持有人结构
持有人户数        户均持有的               机构投资者                             个人投资者
 （户）         基金份额                        占总份额比例                          占总份额比例
                           持有份额                            持有份额
                                           （%）                             （%）
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
             项目                  持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金                         39,920.97                          0.0974
              项目                          持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
   门负责人持有本开放式基金
 本基金基金经理持有本开放式基金                                            0~10
                  持有份额总数        持有份额       发起份额总数            发起份额占        发起份额承
项目                                                                        诺持有期限
                                占基金总                         基金总份额
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                  大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
                               份额比例                          比例(%)
                               (%)
基 金管 理人 固有 资   10,000,000.00         24.39   10,000,000.00       24.39         3年
金
基 金管 理人 高级 管       9,900.99           0.02              -            -           -
理人员
基金经理等人员           30,019.98           0.07              -            -           -
基金管理人股东                   -             -               -            -           -
其他                        -             -               -            -           -
合计             10,039,920.97         24.49   10,000,000.00       24.39         3年
注：本报告期间基金管理人固有资金持有份额无变化。比例的分母采用各分级基金份额的合计数。
                      §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
基金合同生效日（2020 年 6 月 17 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                                         40,803,500.71
本报告期基金总申购份额                                                              198,059.73
减：本报告期基金总赎回份额                                                                    -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额                                                         41,001,560.44
                          §10 重大事件揭示
     无。
     一、基金管理人的重大人事变动
     基金管理人报告期内无重大人事变动。
     二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
     本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
     本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
                               第 36 页 共 41 页
             大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
  本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
  无。
  本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
  本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
                                                 金额单位：人民币元
                  股票交易                  应支付该券商的佣金
                                                 占当期佣
       交易单
券商名称                     占当期股票成                   金      备注
       元数量   成交金额                       佣金
                         交总额的比例                  总量的比
                                                  例
安信证券    2           -               -        -       -   -
渤海证券    1           -               -        -       -   -
财信证券    1           -               -        -       -   -
长城证券    1           -               -        -       -   -
长江证券    2           -               -        -       -   -
东方证券    1           -               -        -       -   -
东海证券    1           -               -        -       -   -
东吴证券    1           -               -        -       -   -
东兴证券    1           -               -        -       -   -
东莞证券    1           -               -        -       -   -
方正证券    1           -               -        -       -   -
光大证券    2           -               -        -       -   -
广发证券    1           -               -        -       -   -
                        第 37 页 共 41 页
            大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
广州证券    1          -               -   -       -   -
国都证券    1          -               -   -       -   -
国海证券    1          -               -   -       -   -
国泰君安    1          -               -   -       -   -
国信证券    1          -               -   -       -   -
海通证券    2          -               -   -       -   -
恒泰证券    1          -               -   -       -   -
华宝证券    1          -               -   -       -   -
华福证券    1          -               -   -       -   -
华林证券    1          -               -   -       -   -
华泰证券    2          -               -   -       -   -
华西证券    1          -               -   -       -   -
华鑫证券    1          -               -   -       -   -
江海证券    1          -               -   -       -   -
开源证券    1          -               -   -       -   -
民生证券    1          -               -   -       -   -
摩根大通    1          -               -   -       -   -
平安证券    1          -               -   -       -   -
申万宏源    1          -               -   -       -   -
太平洋证券   1          -               -   -       -   -
万联证券    1          -               -   -       -   -
西南证券    1          -               -   -       -   -
湘财证券    1          -               -   -       -   -
招商证券    3          -               -   -       -   -
银河证券    1          -               -   -       -   -
中金财富    2          -               -   -       -   -
中金公司    2          -               -   -       -   -
中信建投    1          -               -   -       -   -
中信证券    2          -               -   -       -   -
                       第 38 页 共 41 页
                大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
                                      （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
     租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
     （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
     （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
     （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
     （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
     （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
     （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
     租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
                                                             金额单位：人民币元
        债券交易          债券回购交易                  权证交易               基金交易
         占当期                                           占当期              占当期
                                  占当期债
券商名       债券                                            权证               基金
                                   券回购
 称  成交金额 成交总        成交金额                    成交金额       成交总    成交金额      成交总
                                  成交总额
         额的比                                           额的比              额的比
                                   的比例
           例                                             例                例
长江证
          -     - 45,100,000.00   100.00%          -     - 5,667,200.00 87.68%
 券
招商证
          -     -            -         -           -     -    796,166.10 12.32%
 券
序号             公告事项                         法定披露方式             法定披露日期
                                     中国证监会基金电子披
       关于提请投资者及时更新已过期身份
       证件或者身份证明文件的公告
                                     公司网站
       大成基金管理有限公司关于旗下部分              中国证监会基金电子披
       售机构的公告                        公司网站
       大成基金管理有限公司关于旗下部分              中国证监会基金电子披
       公司为销售机构的公告                    公司网站
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                     大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
      大成兴享平衡养老目标三年持有期混                  中国证监会基金电子披
      (FOF) 2021 年第 1 季度报告              公司网站
      大成兴享平衡养老目标三年持有期混                  中国证监会基金电子披
      (FOF) 2020 年年度报告                  公司网站
                                        中国证监会基金电子披
      大成基金管理有限公司提醒投资者谨
      防金融诈骗的公告
                                        公司网站
      大成基金管理有限公司关于旗下部分                  中国证监会基金电子披
      有限公司为销售机构的公告                      公司网站
      大成基金管理有限公司关于旗下部分                  中国证监会基金电子披
      司为销售机构的公告                         公司网站
      大成兴享平衡养老目标三年持有期混                  中国证监会基金电子披
      度报告                               公司网站
                  §11 影响投资者决策的其他重要信息
                                                        报告期末持有基金情
                  报告期内持有基金份额变化情况
                                                            况
投资         持有基金份
者类         额比例达到                                                        份额
      序                   期初          申购         赎回
别           或者超过                                          持有份额          占比
      号                   份额          份额         份额
             区间
机构    1                                      -        - 10,000,000.00   24.39
                                  产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
     无。
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              大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年中期报告
的文件；
   《大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
                                       ；
   《大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》
                                       ；
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
                                        大成基金管理有限公司
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