大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
第 2 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 3 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 4 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景瑞稳健配置混合
基金主代码 008629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份 385,850,203.02 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资
产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济
基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配
置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”
精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流
动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 许俊
信息披露
联系电话 0755-83183388 010-66594319
负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号
商银行大厦 32 层
第 5 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
邮政编码 518040 100818
法定代表人 吴庆斌 刘连舸
本基金选定的信息披露报纸名称 《上 海 证 券 报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
项目 名称 办公地址
深圳市福田区深南大道 7088 号
注册登记机构 大成基金管理有限公司
招商银行大厦 32 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
和指标
大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
本期已实现收益 6,962,486.71 2,232,547.62
本期利润 908,587.24 303,293.61
加权平均基金份
额本期利润
本期加权平均净
值利润率
本期基金份额净
值增长率
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利
润
期末可供分配基
金份额利润
期末基金资产净
值
第 6 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
期末基金份额净
值
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数（为期末余额，不是当期发生数）
。
低于所列数字。
大成景瑞稳健配置混合 A
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 0.61% 0.14% -0.43% 0.17% 1.04% -0.03%
过去三个月 2.33% 0.12% 1.09% 0.20% 1.24% -0.08%
过去六个月 1.20% 0.21% 0.73% 0.27% 0.47% -0.06%
过去一年 9.48% 0.21% 4.84% 0.26% 4.64% -0.05%
自基金合同生效起
至今
大成景瑞稳健配置混合 C
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
第 7 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
过去一个月 0.56% 0.14% -0.43% 0.17% 0.99% -0.03%
过去三个月 2.18% 0.12% 1.09% 0.20% 1.09% -0.08%
过去六个月 0.89% 0.21% 0.73% 0.27% 0.16% -0.06%
过去一年 8.83% 0.21% 4.84% 0.26% 3.99% -0.05%
自基金合同生效起
至今
收益率变动的比较
第 8 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基
金及 107 只开放式证券投资基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
孙丹 本基金基 2020 年 4 - 13 年 经济学硕士。2008 年至 2012 年任景顺长
第 9 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
金经理 月 26 日 城产品开发部产品经理。2012 年至 2014
年任华夏基金机构债券投资部研究员。
曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率
研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投
资基金、大成景荣保本混合型证券投资基
金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、
大成景源灵活配置混合型证券投资基金基
金经理助理，现任固定收益总部总监助理。
型证券投资基金、大成创新成长混合型证
券投资基金（LOF）、大成积极成长混合型
证券投资基金、大成精选增值混合型证券
投资基金、大成景阳领先混合型证券投资
基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混
合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。
资基金、大成多策略灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、大成一带一路灵活配置
混合型证券投资基金、大成内需增长混合
型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合
型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置
混合型证券投资基金、大成国企改革灵活
配置混合型证券投资基金、大成行业轮动
混合型证券投资基金、大成灵活配置混合
型证券投资基金、大成产业升级股票型证
券投资基金（LOF）、大成健康产业混合型
证券投资基金、大成正向回报灵活配置混
合型证券投资基金、大成国家安全主题灵
活配置混合型证券投资基金、大成新锐产
业混合型证券投资基金、大成消费主题混
合型证券投资基金基金经理助理。2020 年
资基金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金、大成中小盘混
合型证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型
证券投资基金、大成行业先锋混合型证券
投资基金基金经理助理。2021 年 2 月 1 日
起任大成企业能力驱动混合型证券投资基
金、大成优选升级一年持有期混合型证券
投资基金、大成成长进取混合型证券投资
基金基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起
任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券
第 10 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
投资基金基金经理助理。2021 年 4 月 19
日起任大成民稳增长混合型证券投资基
金、大成恒享混合型证券投资基金基金经
理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成产业
趋势混合型证券投资基金、大成投资严选
六个月持有期混合型证券投资基金基金经
理助理。2017 年 5 月 8 日起任大成景尚灵
活配置混合型证券投资基金、大成景兴信
用债债券型证券投资基金基金经理。2017
年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31 日任大成景
荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本
混合型证券投资基金转型）基金经理。2017
年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20 日任大成
惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基
金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月
基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018
年 12 月 8 日任大成景源灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至
合型证券投资基金。2017 年 6 月 6 日至
债债券型证券投资基金基金经理。2018 年
辉灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30
日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年
投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日起
任大成财富管理 2020 生命周期证券投资
基金基金经理。2019 年 7 月 31 日至 2020
年 5 月 23 日任大成景丰债券型证券投资基
金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至
证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日
至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享混合型证
券投资基金基金经理。2020 年 3 月 31 日
至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳增长混合
型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26
日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资
基金基金经理。2020 年 8 月 21 日至 2021
年 5 月 18 日任大成景和债券型证券投资基
金基金经理。2020 年 9 月 3 日起任大成汇
享一年持有期混合型证券投资基金基金经
第 11 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
理。2020 年 9 月 23 日起任大成尊享 18 个
月定期开放混合型证券投资基金基金经
理。2020 年 11 月 16 日起任大成卓享一年
持有期混合型证券投资基金基金经理。
型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 22
日起任大成安享得利六个月持有期混合型
证券投资基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
经济学硕士。2003 年 5 月至 2012 年 10 月
曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证
券投资银行部业务董事、国信证券经济研
究所分析师及资产管理总部专户投资经
理、中银基金管理有限公司专户理财部投
资经理及总监（主持工作） 。2012 年 11 月
加入大成基金管理有限公司，曾担任社保
基金及机构投资部投资经理、固定收益总
部基金经理、股票投资部基金经理，现任
股票投资部总监助理。2013 年 6 月 7 日至
证券投基金基金经理。2015 年 7 月 16 日
到 2016 年 3 月 25 日任大成强化收益定期
开放债券型证券投资基金基金经理。2013
年 7 月 17 日到 2016 年 3 月 25 日任大成景
恒保本混合型证券投资基金基金经理。
本基金基 2020 年 4 大成可转债增强债券型证券投资基金基金
王磊 - 17 年
金经理 月 26 日 经理。2014 年 6 月 26 到 2016 年 3 月 25
日任大成景益平稳收益混合型证券投资基
金基金经理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年 3
月 23 日任大成景丰债券型证券投资基金
（LOF） 基金经理。 2014 年 12 月 9 日至 2016
年 3 月 25 日任大成景利混合型证券投资基
金基金经理。2015 年 12 月 14 日起任大成
行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
置混合型证券投资基金基金经理。2017 年
资基金基金经理。2017 年 6 月 9 日起任大
成灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 9 月 21 日至 2019 年 1 月 9 日
任大成国企改革灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 12 月 1 日至 2020
年 10 月 30 日任大成财富管理 2020 生命周
期证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5
第 12 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
日起任大成恒享混合型证券投资基金基金
经理。2020 年 3 月 31 日起任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020 年
券投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日起
任大成汇享一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。2020 年 9 月 23 日起任大成
尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基
金基金经理。2020 年 11 月 16 日起任大成
卓享一年持有期混合型证券投资基金基金
经理。2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回
报混合型证券投资基金基金经理。2021 年
混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4
月 22 日起任大成安享得利六个月持有期
混合型证券投资基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
无
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
第 13 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
经济活动随着疫情的缓解逐步恢复正常，但是刺激政策并未很快退出，直到 6 月中旬，美联储的
议息会议才释放了一定的鹰派信号。二季度的后半段，市场也更多地关注到了内需的放缓，全球
通胀预期和通胀交易回落。
国内债券市场上半年整体呈现窄幅震荡偏强的走势，主要由于 1）货币政策取向中性，资金
利率主要围绕政策利率震荡；2）财政政策的不积极助推了信用较快收缩，社融余额增速从 20 年
底的 13%降至 21 年 5-6 月的 11%左右；3）中国国债估值合理，经过 20 年下半年的调整，年初时
债券收益率已经回到了疫情前的水平。
我们的组合在 3 月货币政策取向更为明朗化之后，逐渐提升了组合久期。信用债投资方面，
今年规避风险事件的原则是加大发行人自身的经营情况与债务负担在信用评估中的权重，弱化战
略地位、外部支持等因素对信用资质的加持。
权益方面，大盘股票内部分化明显，部分增长不高而估值不低的大股票表现较差，而景气度
高的行业，包括新能源汽车、光伏、部分医药子行业和电子等行业的龙头股票仍表现较好。另外，
今年结构上还呈现市值下沉的特征，同一行业里，非龙头公司和龙头公司的估值有所收敛。组合
主要降低了估值与增长匹配度欠佳的大股票，向高景气度行业和中小市值公司做了倾斜。
截至本报告期末大成景瑞稳健配置混合 A 的基金份额净值为 1.0920 元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%；截至本报告期末大成景瑞稳健配置混合 C
的基金份额净值为 1.0843 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率
为 0.73%。
展望下半年，整体而言，经济仍趋于放缓，不过国内政策仍留有回旋余地，失速风险不大。
具体来说，货币端由于正常化的较早，仍有调节空间。财政政策方面，由于上半年政府债券发行
第 14 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
节奏较慢，预算内赤字和地方政府债务限额仍剩余较多额度，可以部分对冲房地产行业管控和地
方政府债务风险管理的影响。由于上半年经济增长回落较为明显，加上大宗商品价格上涨对企业
经营产生了一定影响，7 月的货币政策的调整出现的较预期更早一些，但政策取向的全面调整目
前还面临着很多中期约束。
另外，海外政策退出也是影响资本市场的因素之一，美国对于应对疫情的政策对资本市场流
动性和估值产生了巨大的影响。今年下半年，美联储预计将释放更清晰的有关于政策路径的信息。
下半年，国内的基本面和政策背景对债券市场相对有利，波动风险主要来自于资金面波动和
债券市场微观杠杆率的上升。对于权益市场来说，短期估值压力可能较 2 季度压力有所增加。不
过，随着上市公司增加，行业分布更广泛，对于企业盈利增长的驱动因素更多元，市场仍会有结
构性机会。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，
严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，
力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
第 15 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
无。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”
）在大成景瑞稳健配置混合型证券
投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、
“关联方承销证券”、
“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）
、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
第 16 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
银行存款 6.4.3.1 828,015.67 7,159,205.72
结算备付金 985,606.72 1,024,809.92
存出保证金 162,672.28 51,020.07
交易性金融资产 6.4.3.2 403,772,986.25 676,243,215.55
其中：股票投资 62,688,210.55 123,757,535.25
基金投资 - -
债券投资 341,084,775.70 552,485,680.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 15,048,127.52 3,500,000.00
应收证券清算款 5,098,641.70 -
应收利息 6.4.3.5 6,305,075.82 8,270,543.48
应收股利 - -
应收申购款 8,250.95 849,452.42
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 432,209,376.91 697,098,247.16
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 5,100,000.00 -
应付证券清算款 5,367,823.02 4,961,026.19
应付赎回款 447,909.12 1,207,623.85
应付管理人报酬 346,969.17 576,616.63
应付托管费 69,393.85 115,323.33
应付销售服务费 56,720.10 64,928.44
应付交易费用 6.4.3.7 146,799.18 91,338.43
应交税费 23,841.60 33,718.17
应付利息 - -
第 17 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 105,770.36 76,281.51
负债合计 11,665,226.40 7,126,856.55
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 385,850,203.02 639,921,292.46
未分配利润 6.4.3.10 34,693,947.49 50,050,098.15
所有者权益合计 420,544,150.51 689,971,390.61
负债和所有者权益总计 432,209,376.91 697,098,247.16
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 385,850,203.02 份，其中大成景瑞稳健配置
混合 A 基金份额总额为 280,868,821.20 份，基金份额净值 1.0920 元。大成景瑞稳健配置混合 C
基金份额总额为 104,981,381.82 份，基金份额净值 1.0843 元。
会计主体：大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
同生效日）至 2020 年 6 月
一、收入 5,848,663.32 -147,218.09
其中：存款利息收入 6.4.3.11 15,120.22 189,824.82
债券利息收入 8,190,936.24 1,300,216.48
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
列）
其中：股票投资收益 6.4.3.12 5,561,812.57 2,647,410.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 -947,615.17 -
资产支持证券投资收
- -
益
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 7,378.65 -
股利收益 6.4.3.16 414,623.09 1,491,528.54
第 18 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
以“-”号填列）
- -
填列）
填列）
减：二、费用 4,636,782.47 1,443,817.23
其中：卖出回购金融资产支
出
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
会计主体：大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 1,211,880.85 1,211,880.85
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -254,071,089.44 -16,568,031.51 -270,639,120.95
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-346,292,406.00 -24,009,258.05 -370,301,664.05
回款
第 19 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- -1,591,035.32 -1,591,035.32
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 - - -
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - -
购款
- - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
第 20 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
第 21 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 828,015.67
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 828,015.67
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,890,747.23 62,688,210.55 3,797,463.32
贵金属投资-金交
- - -
所黄金合约
交易所市场 240,067,620.99 233,876,775.70 -6,190,845.29
债
银行间市场 107,301,139.50 107,208,000.00 -93,139.50
券
合计 347,368,760.49 341,084,775.70 -6,283,984.79
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 406,259,507.72 403,772,986.25 -2,486,521.47
单位：人民币元
本期末
项目
合同/名义 公允价值
备注
金额 资产 负债
利率衍生
-4,929,550.00 - --
工具
其中：国债
-4,929,550.00 - --
期货投资
货币衍生
- - --
工具
第 22 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
权益衍生
- - --
工具
其他衍生
- - --
工具
合计 -4,929,550.00 - --
注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持商品期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 15,048,127.52 -
合计 15,048,127.52 -
无。
单位：人民币元
本期末
项目
应收活期存款利息 317.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 298.97
应收债券利息 6,298,803.01
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 5,644.32
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 12.24
合计 6,305,075.82
第 23 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
无。
单位：人民币元
本期末
项目
交易所市场应付交易费用 139,600.12
银行间市场应付交易费用 7,199.06
合计 146,799.18
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 71.11
应付证券出借违约金 -
预提费用 105,699.25
合计 105,770.36
金额单位：人民币元
大成景瑞稳健配置混合 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 505,065,207.68 505,065,207.68
本期申购 41,711,402.74 41,711,402.74
本期赎回（以“-”号填列） -265,907,789.22 -265,907,789.22
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 280,868,821.20 280,868,821.20
大成景瑞稳健配置混合 C
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 134,856,084.78 134,856,084.78
本期申购 50,509,913.82 50,509,913.82
本期赎回（以“-”号填列） -80,384,616.78 -80,384,616.78
-基金拆分/份额折算前 - -
第 24 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 104,981,381.82 104,981,381.82
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
单位：人民币元
大成景瑞稳健配置混合 A
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 35,822,747.84 4,148,017.32 39,970,765.16
本期利润 6,962,486.71 -6,053,899.47 908,587.24
本期基金份
额交易产生 -17,083,471.04 2,045,539.48 -15,037,931.56
的变动数
其中：基金申
购款
基金赎
-20,448,496.65 1,948,810.59 -18,499,686.06
回款
本期已分配
- - -
利润
本期末 25,701,763.51 139,657.33 25,841,420.84
大成景瑞稳健配置混合 C
已实现部分 未分配利润合计
项目 未实现部分
上年度末 8,979,913.66 1,099,419.33 10,079,332.99
本期利润 2,232,547.62 -1,929,254.01 303,293.61
本期基金份
额交易产生 -2,407,996.22 877,896.27 -1,530,099.95
的变动数
其中：基金申
购款
基金赎
-6,010,829.59 501,257.60 -5,509,571.99
回款
本期已分配
- - -
利润
本期末 8,804,465.06 48,061.59 8,852,526.65
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 6,246.79
定期存款利息收入 -
第 25 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,566.09
其他 307.34
合计 15,120.22
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 253,953,797.74
减：卖出股票成本总额 248,391,985.17
买卖股票差价收入 5,561,812.57
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应收利息总额 6,440,974.64
买卖债券差价收入 -947,615.17
无。
无。
单位：人民币元
本期收益金额
项目
国债期货投资收益 7,378.65
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 414,623.09
第 26 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
其中：证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 414,623.09
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 -10,696,756.04
债券投资 2,739,252.56
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
期货投资 -25,650.00
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 -7,983,153.48
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 214,425.39
基金转换费收入 1,244.03
合计 215,669.42
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
单位：人民币元
本期
项目
交易所市场交易费用 719,378.88
银行间市场交易费用 2,037.50
合计 721,416.38
单位：人民币元
项目 本期
第 27 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
审计费用 37,191.88
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 18,589.13
账户维护费 27,000.00
其他 600.00
合计 142,888.38
无。
无。
无。
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
至2020年6月30日
关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额
成交总额的比例（%）
（%）
光大证券 - - 16,244,695.20 15.02
第 28 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
光大证券 - - 45,173,550.00 18.96
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
至2020年6月30日
关联方名称
占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
光大证券 - - 59,765,000.00 3.36
无。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
- - - - -
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
光大证券 14,808.90 15.02 14,808.90 15.02
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
服务等。
第 29 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
同生效日）至 2020 年 6 月
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,726,122.68 1,057,363.70
其中：支付销售机构的客户维护费 518,647.45 773,656.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
同生效日）至 2020 年 6 月
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 545,224.54 211,472.74
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
第 30 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联
当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
大成景瑞稳健配置混合 大成景瑞稳健配置混合
合计
A C
大成基金 - 219,900.48 219,900.48
中国银行 - 3,739.31 3,739.31
合计 - 223,639.79 223,639.79
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联
当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
大成景瑞稳健配置混合 大成景瑞稳健配置混合
合计
A C
大成基金 - 1.07 1.07
中国银行 - 5,111.34 5,111.34
合计 - 5,112.41 5,112.41
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基
金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登
记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
无。
第 31 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
情况
无。
的情况
无。
份额单位：份
本期 本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
日 月 30 日
大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
基金合同生效日（ 2020 年 4
月 26 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 43,890,896.03 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
报告期末持有的基金份额 43,890,896.03 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2020 年 4 月 26 日（基金合同生效 2020 年 4 月 26 日（基金合同
日）至 2020 年 6 月 30 日 生效日）至 2020 年 6 月 30 日
大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
基金合同生效日（ 2020 年 4
- -
月 26 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
第 32 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
- -
额
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
- -
占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 828,015.67 6,246.79 12,024,048.66 43,180.57
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
数量
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总
（单 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 额
位：股）
新中 新股未
港 上市
日 日
第 33 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
英科 新股未
再生 上市
日 日
威腾 新股未
电气 上市
日 日
航宇 新股未
科技 上市
日 日
正弦 新股锁
电气 定
日 29 日
铁建 新股锁
重工 定
日 22 日
利元 新股未
亨 上市
日 日
数量
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总
（单 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 额
位：张）
南银 新债未
转债 上市
日 日
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》
，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》
，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6 个月的限售期。
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
无。
第 34 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
无。
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
无。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，
拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
第 35 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - 6,021,600.00
A-1 以下 - -
未评级 5,003,000.00 156,008,400.00
合计 5,003,000.00 162,030,000.00
注：上述未评级债券为国债、政策性金融债和短期融资券。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 49,325,000.00
合计 - 49,325,000.00
第 36 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 254,940,500.00 240,943,680.30
AAA 以下 30,217,000.00 40,279,000.00
未评级 50,924,275.70 59,908,000.00
合计 336,081,775.70 341,130,680.30
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
无。
无。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
无。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
第 37 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
单位：人民币元
本期末
资产
银行存款 828,015.67 - - - 828,015.67
结算备付金 985,606.72 - - - 985,606.72
存出保证金 30,034.68 - - 132,637.60 162,672.28
交易性金融资产 56,345,275.70 234,401,500.00 50,338,000.00 62,688,210.55 403,772,986.25
第 38 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
买入返售金融资产 15,048,127.52 - - - 15,048,127.52
应收利息 - - - 6,305,075.82 6,305,075.82
应收申购款 - - - 8,250.95 8,250.95
应收证券清算款 - - - 5,098,641.70 5,098,641.70
资产总计 73,237,060.29 234,401,500.00 50,338,000.00 74,232,816.62 432,209,376.91
负债
应付赎回款 - - - 447,909.12 447,909.12
应付管理人报酬 - - - 346,969.17 346,969.17
应付托管费 - - - 69,393.85 69,393.85
应付证券清算款 - - - 5,367,823.02 5,367,823.02
卖出回购金融资产款 5,100,000.00 - - - 5,100,000.00
应付销售服务费 - - - 56,720.10 56,720.10
应付交易费用 - - - 146,799.18 146,799.18
应交税费 - - - 23,841.60 23,841.60
其他负债 - - - 105,770.36 105,770.36
负债总计 5,100,000.00 - - 6,565,226.40 11,665,226.40
利率敏感度缺口 68,137,060.29 234,401,500.00 50,338,000.00 67,667,590.22 420,544,150.51
上年度末
资产
银行存款 7,159,205.72 - - - 7,159,205.72
结算备付金 1,024,809.92 - - - 1,024,809.92
存出保证金 51,020.07 - - - 51,020.07
交易性金融资产 261,532,000.00 240,853,500.00 50,100,180.30 123,757,535.25 676,243,215.55
买入返售金融资产 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00
应收利息 - - - 8,270,543.48 8,270,543.48
应收申购款 - - - 849,452.42 849,452.42
资产总计 273,267,035.71 240,853,500.00 50,100,180.30 132,877,531.15 697,098,247.16
负债
应付赎回款 - - - 1,207,623.85 1,207,623.85
应付管理人报酬 - - - 576,616.63 576,616.63
应付托管费 - - - 115,323.33 115,323.33
应付证券清算款 - - - 4,961,026.19 4,961,026.19
应付销售服务费 - - - 64,928.44 64,928.44
应付交易费用 - - - 91,338.43 91,338.43
应交税费 - - - 33,718.17 33,718.17
其他负债 - - - 76,281.51 76,281.51
负债总计 - - - 7,126,856.55 7,126,856.55
利率敏感度缺口 273,267,035.71 240,853,500.00 50,100,180.30 125,750,674.60 689,971,390.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
第 39 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2020 年 12 月
动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）
市场利率下降 25 个
基点
分析
市场利率上升 25 个
-1,934,020.29 -2,292,910.82
基点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值比 占基金资产净值
公允价值 公允价值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
交易性金融资产
- - - -
－基金投资
交易性金融资产
- - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,688,210.55 14.91 123,757,535.25 17.94
第 40 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2020 年 12 月
动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）
升 5%
分析
-3,535,989.49 -
降 5%
无。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 62,688,210.55 14.50
其中：债券 341,084,775.70 78.92
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 3,256.80 0.00
第 41 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
B 采矿业 11,997,777.00 2.85
C 制造业 37,021,321.02 8.80
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 3,604,494.49 0.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 89,393.90 0.02
J 金融业 8,507,607.40 2.02
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 1,426,464.06 0.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27,799.98 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,688,210.55 14.91
无。
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
（%）
第 42 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
第 44 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 198,019,416.51
卖出股票收入（成交）总额 253,953,797.74
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 50,924,275.70 12.11
第 45 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
注：截至报告期末，本基金因规模变动导致对债券类资产的投资比例被动低于基金资产的 80%。
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
净值比例（%）
无。
无。
无。
无。
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人
将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定
量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值
的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
持仓量（买/ 公允价值变动
代码 名称 合约市值(元) 风险指标说明
卖） （元）
T2109 T2109 -3 -2,952,900.0 -17,750.00 -
TF2109 TF2109 -2 -2,002,300.0 -7,900.00 -
第 46 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
公允价值变动总额合计（元） -25,650.00
国债期货投资本期收益（元） 7,378.65
国债期货投资本期公允价值变动（元） -25,650.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。
组合阶段性地运用了小仓位的国债期货应对债市的波动。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
、19 国开 15（190215.IB）的发行
主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行
保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚
不会对其投资价值构成实质性负面影响。
按规定计提风险加权资产等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕16
号）。本基金认为，对招商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 47 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
份 持有人结构
额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
别 持有份额 持有份额
例（%） 例（%）
大
成
景
瑞
稳
健 1,637 171,575.33 170,227,106.65 60.61 110,641,714.55 39.39
配
置
混
合
A
大
成
景
瑞
稳
健 2,655 39,541.01 60,887,659.00 58.00 44,093,722.82 42.00
配
置
混
合
C
合 4,292 89,899.86 231,114,765.65 59.90 154,735,437.37 40.10
第 48 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
计
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 大成景瑞稳健配置混合 A 5,000.67 0.0018
理人所
有从业
人员持 大成景瑞稳健配置混合 C 95,582.62 0.0910
有本基
金
合计 100,583.29 0.0261
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成景瑞稳健配置混合 A 0~10
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 大成景瑞稳健配置混合 C 0~10
基金
合计 0~10
本基金基金经理持有 大成景瑞稳健配置混合 A 0
本开放式基金 大成景瑞稳健配置混合 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
基金合同生效日
（2020 年 4 月 26 日） 588,801,202.91 9,055,113.87
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购 41,711,402.74 50,509,913.82
第 49 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以 - -
“-”填列）
本报告期期末基金份
额总额
§10 重大事件揭示
无。
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 金
第 50 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
总量的比
例
长江证券 2 205,060,147.55 45.82% 186,880.73 45.82% -
中信建投证
券
摩根大通 1 110,946,122.94 24.79% 101,104.08 24.79% -
中金公司 2 18,045,826.13 4.03% 16,445.64 4.03% -
国海证券 1 826,223.32 0.18% 752.94 0.18% -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
第 51 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
华西证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中国银河证
券
中金财富 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：摩根大通；
第 52 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
本报告期内退租交易单元：中泰证券。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期权
占当期债券
券商名称 回购 证
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额
成交总额的 成交总额
比例
比例 的比例
长江证券 566,147.60 38.05% 56,501,000.00 21.49% - -
中信建投
证券
摩根大通 - - 115,300,000.00 43.85% - -
中金公司 - - 5,000,000.00 1.90% - -
国海证券 1,187.69 0.08% - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
大成基金管理有限公司关于大成景瑞 中国证监会基金电子披
赎回费率优惠活动的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披
售机构的公告 公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披
售机构的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基
金更新招募说明书
公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披
公司为销售机构的公告 公司网站
中国证监会基金电子披
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基
金 2021 年第 1 季度报告
公司网站
中国证监会基金电子披
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基
金 2020 年年度报告
公司网站
第 53 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本
公司网站
中国证监会基金电子披
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基
金第四季度报告
公司网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况
况
投资 持有基金份
者类 额比例达到 份额
序 期初 申购 赎回
别 或者超过 持有份额 占比
号 份额 份额 份额
区间
机构 1 - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
无。
《大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
《大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
第 54 页 共 55 页
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
第 55 页 共 55 页
查看原文公告
首页
微信公众号
证券之星APP
