长信浦瑞87个月定开债券: 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告

长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投
           资基金
   基金管理人：长信基金管理有限责任公司
   基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
   送出日期：2021 年 8 月 31 日
                                         长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
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                   §2    基金简介
基金名称                 长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                 长信浦瑞 87 个月定开债券
基金主代码                009699
交易代码                 009699
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日              2020 年 8 月 10 日
基金管理人                长信基金管理有限责任公司
基金托管人                上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额           8,000,030,678.90 份
基金合同存续期              不定期
                        本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到
                        期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在
投资目标
                        封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产
                        的持续稳定增值。
                        本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
                        （一）封闭期投资策略
                        本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购
                        等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭
                        期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，
                        基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资
投资策略                    于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类
                        资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前
                        可完全变现。
                        （二）开放期投资策略
                        开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管
                        理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，
                        防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
                        每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年
业绩比较基准
                        期定期存款利率（税后）+1%
                        本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征
                        于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
        项目              基金管理人                基金托管人
                                          上海浦东发展银行股份有限
名称                长信基金管理有限责任公司
                                          公司
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          姓名      周永刚                          胡波
信息披露负责人   联系电话    021-61009999                 021-61618888
          电子邮箱    zhouyg@cxfund.com.cn         Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话            4007005566                   95528
传真                021-61009800                 021-63602540
                  中国（上海）自由贸易试验
注册地址                                           上海市中山东一路 12 号
                  区银城中路 68 号 9 楼
                  上海市浦东新区银城中路 68
办公地址                                           上海市北京东路 689 号
                  号9楼
邮政编码              200120                       200001
法定代表人             刘元瑞                          郑杨
本基金选定的信息披露报纸名称             证 券 日 报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                           www.cxfund.com.cn
址
                           上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、上海市中山东
基金中期报告备置地点
                           一路 12 号
     项目             名称                                  办公地址
                                          上海市浦东新区银城中路 68 号 9
注册登记机构       长信基金管理有限责任公司
                                          楼
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                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                     147,109,363.80
本期利润                                                        147,109,363.80
加权平均基金份额本期利润                                                        0.0184
本期加权平均净值利润率                                                          1.82%
本期基金份额净值增长率                                                          1.84%
期末可供分配利润                                                    100,683,147.96
期末可供分配基金份额利润                                                        0.0126
期末基金资产净值                                                  8,100,713,826.86
期末基金份额净值                                                            1.0126
基金份额累计净值增长率                                                          3.17%
注：1、基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关费用后的余额，
基金已实现收益与基金利润一致。
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
                   份额净值      业绩比较       业绩比较基
         份额净值
  阶段               增长率标      基准收益       准收益率标       ①－③           ②－④
         增长率①
                   准差②        率③         准差④
过去一个月      0.32%    0.01%       0.31%      0.01%        0.01%        0.00%
过去三个月      0.96%    0.01%       0.94%      0.01%        0.02%        0.00%
过去六个月      1.84%    0.01%       1.88%      0.01%       -0.04%        0.00%
自基金合同
生效起至今
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    益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 10 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作
时间未满一年。图示日期为 2020 年 8 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日。
但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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                    §4 管理人报告
  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
  截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 76 只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
                   任本基金的基金经理（助理）
                         期限      证券从
 姓名      职务                                       说明
                                 业年限
                    任职日期    离任日期
      长信利息收益开                                    管理学学士，毕业于上海
      放式证券投资基                                    交通大学，2010 年 7 月加
      金、长信易进混                                    入长信基金管理有限责任
      合型证券投资基                                    公司，曾任基金事务部基
      金、长信稳健纯                                    金会计，交易管理部债券
      债债券型证券投                                    交易员、交易主管，债券
      资基金、长信长                                    交易部副总监、总监、长
      金通货币市场基                                    信稳裕三个月定期开放债
      金、长信稳鑫三                                    券型发起式证券投资基金、
 陆莹   个月定期开放债                      -      11 年   长信纯债半年债券型证券
      券型发起式证券                                    投资基金和长信稳通三个
      投资基金、长信                                    月定期开放债券型发起式
      富瑞两年定期开                                    证券投资基金的基金经理。
      放债券型证券投                                    现任现金理财部总监、长
      资基金、长信中                                    信利息收益开放式证券投
      债 1-3 年政策性                                 资基金、长信易进混合型
      金融债指数证券                                    证券投资基金、长信稳健
      投资基金和长信                                    纯债债券型证券投资基金、
      浦瑞 87 个月定                                  长信长金通货币市场基金、
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                                    长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
        期开放债券型证                            长信稳鑫三个月定期开放
        券投资基金的基                            债券型发起式证券投资基
        金经理、现金理                            金、长信富瑞两年定期开
        财部总监                               放债券型证券投资基金、
                                           长信中债 1-3 年政策性金
                                           融债指数证券投资基金和
                                           长信浦瑞 87 个月定期开
                                           放债券型证券投资基金的
                                           基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
  本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
  本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
  本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
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   回顾上半年，年初资金面宽松，债市延续了去年底的行情，整体需求较好，收益率小幅向下。
但一月中旬央行缩量 MLF，再次强调资金不缺不溢，同时经济延续复苏态势，债券收益率逐步走
高，并在二月底达到短期高点，各期限收益率较低点上行 20bp 左右。之后国内 PMI 数据低于预期
以及权益市场震荡下行，且 4 月资金超预期宽松，市场利率尤其 1 年内利率债又快速下行超
有所反弹，PPI 大幅上行，现金管理类理财新规正式发布等因素，利率债小幅震荡，3 年和 5 年期
利率债有 10bp 左右的上行。之后发布的经济数据低于预期，大宗商品价格回落，国内存款基准利
率上限调整从而有效降低国内银行存款成本，且央行净投放跨半年末资金稳定市场，债券收益率
重新回落。半年末的各期限国开债收益率与年初基本持平。在上半年中，我们根据产品合同，继
续配置 7 年期利率债，适当提高仓位和拉长久期，为组合争取较好收益。
   截至 2021 年 6 月 30 日，长信浦瑞 87 个月定开债券份额净值为 1.0126 元，份额累计净值为
为 1.88%。
   展望下半年，7 月全面降准的迅速落地超市场预期，MLF 虽缩量续作，银行间流动性整体宽裕，
债市情绪高涨，各期限收益率快速下行，其中 1 年期和 3 年期国开债收益率下行近 30bp，5 年期
和 10 年期国开债收益率下行超 20bp。上半年国内经济处于稳增长压力较小的窗口期，但下半年
四季度面临边际放缓的可能，降准也是提前对未来面临的经济下行压力进行预防。目前债券收益
率已经创年内新低，进一步下行幅度有限，对机构来说配置性价比下降，未来可能有调整压力，
但四季度债券收益率可能重新回落。我们将密切关注货币政策的边际变化，以及地方债的发行进
度，同时加强对信用风险的识别与筛查。未来我们将继续择时拉长组合久期，提高杠杆水平，积
极把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
   本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
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基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
   根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
   根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了一次利润分配，具体情况如下：长信浦瑞 87 个月定开债券：权益登记日 2021
年 3 月 26 日，除息日 2021 年 3 月 26 日，每 10 份基金份额分红 0.100 元，现金形式发放
   本基金收益分配原则如下：
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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                               长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
 无。
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                        §5 托管人报告
  本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信浦瑞 87 个
月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，
对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复
核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润
分配，分配金额为 80,000,306.82 元。
  本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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                                                 长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
               §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
                                                                 单位：人民币元
                                        本期末                      上年度末
       资 产           附注号
资 产：
银行存款               6.4.6.1                   1,036,163.81          1,541,888.51
结算备付金                                    46,817,731.57                         -
存出保证金                                                   -             6,257.43
交易性金融资产            6.4.6.2                              -                      -
其中：股票投资                                                 -                      -
     基金投资                                               -                      -
     债券投资                                               -                      -
     资产支持证券投资                                           -                      -
     贵金属投资                                              -                      -
衍生金融资产             6.4.6.3                              -                      -
买入返售金融资产           6.4.6.4                              -                      -
应收证券清算款                                        681,963.31                      -
应收利息               6.4.6.5              256,080,124.93           168,427,643.14
应收股利                                                    -                      -
应收申购款                                                   -                      -
递延所得税资产                                                 -                      -
其他资产               6.4.6.6           12,275,223,155.11         9,897,382,923.64
资产总计                                 12,579,839,138.73        10,067,358,712.72
                                        本期末                      上年度末
负债和所有者权益             附注号
负 债：
短期借款                                                    -                      -
交易性金融负债                                                 -                      -
衍生金融负债             6.4.6.3                              -                      -
卖出回购金融资产款                             4,475,536,094.03         2,031,756,949.34
应付证券清算款                                         19,418.60             57,797.10
应付赎回款                                                   -                      -
应付管理人报酬                                        997,122.34          1,021,895.69
应付托管费                                          332,374.13            340,631.94
应付销售服务费                                                 -                      -
应付交易费用             6.4.6.7                      56,027.97             65,572.72
应交税费                                                    -                      -
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应付利息                                              2,081,055.25            411,096.05
应付利润                                                         -                      -
递延所得税负债                                                      -                      -
其他负债                  6.4.6.8                       103,219.55            100,000.00
负债合计                                          4,479,125,311.87      2,033,753,942.84
所有者权益：
实收基金                  6.4.6.9                 8,000,030,678.90      8,000,030,678.90
未分配利润                 6.4.6.10                  100,683,147.96         33,574,090.98
所有者权益合计                                       8,100,713,826.86      8,033,604,769.88
负债和所有者权益总计                                   12,579,839,138.73     10,067,358,712.72
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2021 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0126 元 ， 基 金 份 额 总 额
月 10 日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
会计主体：长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                                本期
            项 目                   附注号
一、收入                                                                  191,120,333.91
其中：存款利息收入                       6.4.6.11                                  141,350.03
      债券利息收入                                                          190,978,983.88
      资产支持证券利息收入                                                                    -
      买入返售金融资产收入                                                                    -
      证券出借利息收入                                                                      -
      其他利息收入                                                                        -
其中：股票投资收益                       6.4.6.12                                            -
      基金投资收益                                                                        -
      债券投资收益                    6.4.6.13                                            -
      资产支持证券投资收益                6.4.6.13.5                                          -
      贵金属投资收益                   6.4.6.14                                            -
      衍生工具收益                    6.4.6.15                                            -
      股利收益                      6.4.6.16                                            -
号填列）
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减：二、费用                                                              44,010,970.11
其中：卖出回购金融资产支出                                                       35,889,664.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用                                                                         -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本基金基金合同于 2020 年 8 月 10
日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
会计主体：长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                               本期
       项目
                         实收基金                未分配利润            所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本                             -     147,109,363.80    147,109,363.80
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                                       -                  -                    -
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款                             -                  -                    -
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                  -       -80,000,306.82    -80,000,306.82
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本基金基金合同于 2020 年 8 月 10
日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______      ______覃波______          ____孙红辉____
基金管理人负责人            主管会计工作负责人                会计机构负责人
   长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
                                   ），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]948 号《关于准予长信浦瑞 87 个月定期开
放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司自 2020
年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 5 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具德师报（验）字（20）第 00391 号验资报告后，向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2020 年 8 月 10 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 8,000,030,676.40 元，在募集期间产生
的存款利息为人民币 2.50 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 8,000,030,678.90 元，折合
司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主动
投资信用债的债项评级不得低于 AA。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债
券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基
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金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；其中对债项评级
AA 的信用债投资比例不高于基金资产的 30%，对债项评级 AA+的信用债投资比例不高于基金资产
的 65%（对于没有债项评级的信用债，上述债项评级参照主体评级）；但在每次开放期开始前 6 个
月、结束后 6 个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日
终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。如法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  在每个封闭期，本基金业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
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自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
                                                    单位：人民币元
                                           本期末
               项目
活期存款                                                    1,036,163.81
定期存款                                                               -
其中：存款期限 1 个月以内                                                     -
    存款期限 1-3 个月                                                    -
    存款期限 3 个月以上                                                    -
其他存款                                                               -
合计：                                                     1,036,163.81
注：本基金本报告期末未持有交易性金融资产。
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
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注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
                                                             单位：人民币元
                                                    本期末
                项目
应收活期存款利息                                                                 317.12
应收定期存款利息                                                                      -
应收其他存款利息                                                                      -
应收结算备付金利息                                                             21,068.00
应收债券利息                                                           256,058,739.81
应收资产支持证券利息                                                                    -
应收买入返售证券利息                                                                    -
应收申购款利息                                                                       -
应收黄金合约拆借孳息                                                                    -
应收出借证券利息                                                                      -
其他                                                                            -
合计                                                               256,080,124.93
                                                             单位：人民币元
                                                     本期末
                项目
其他应收款                                                                        -
待摊费用                                                                         -
持有至到期投资                                                   12,275,223,155.11
合计                                                        12,275,223,155.11
注 ： 持 有 至 到 期 投 资 中 ， 交 易 所 市 场 摊 余 成 本 为 2,291,120,069.37 元 ， 账 面 价 值 为
                                                             单位：人民币元
                                                      本期末
                项目
交易所市场应付交易费用                                                                   -
银行间市场应付交易费用                                                           56,027.97
合计                                                                    56,027.97
                            第 24 页 共 50 页
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                                                                      单位：人民币元
                                                              本期末
                项目
应付券商交易单元保证金                                                                         -
应付赎回费                                                                               -
应付证券出借违约金                                                                           -
预提账户维护费                                                                      9,000.00
预提审计费                                                                       34,712.18
预提信息披露费                                                                     59,507.37
合计                                                                         103,219.55
                                                                  金额单位：人民币元
                                                     本期
           项目                          2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                基金份额（份）                          账面金额
上年度末                                  8,000,030,678.90              8,000,030,678.90
本期申购                                                 -                              -
本期赎回(以"-"号填列)                                        -                              -
- 基金拆分/份额折算前                                         -                              -
基金拆分/份额折算变动份额                                        -                              -
本期申购                                                 -                              -
本期赎回(以"-"号填列)                                        -                              -
本期末                                   8,000,030,678.90              8,000,030,678.90
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
                                                                      单位：人民币元
      项目             已实现部分                 未实现部分                 未分配利润合计
上年度末                  33,574,090.98                       -           33,574,090.98
本期利润                 147,109,363.80                       -          147,109,363.80
本期基金份额交易
                                  -                       -                        -
产生的变动数
其中：基金申购款                          -                       -                        -
      基金赎回款                       -                       -                        -
本期已分配利润              -80,000,306.82                       -          -80,000,306.82
本期末                  100,683,147.96                       -          100,683,147.96
                                                                      单位：人民币元
                              第 25 页 共 50 页
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                                             本期
           项目
活期存款利息收入                                                  22,003.22
定期存款利息收入                                                          -
其他存款利息收入                                                          -
结算备付金利息收入                                                119,328.57
其他                                                            18.24
合计                                                       141,350.03
注：其他为保证金利息收入。
注：本基金本报告期无股票投资收益。
注：本基金本报告期无债券投资收益。
注：本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
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                                      长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
注：本基金本报告期无股利收益。
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
注：本基金本报告期无其他收入。
注：本基金本报告期无交易费用。
                                                        单位：人民币元
                                                  本期
               项目
审计费用                                                        34,712.18
信息披露费                                                       59,507.37
证券出借违约金                                                               -
帐户维护费                                                       27,000.00
其他费用                                                         3,582.72
合计                                                         124,802.27
注：其他费用为银行手续费、上清查询费等。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
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                                           长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
              关联方名称                             与本基金的关系
                                        基金管理人、注册登记机构、基金销售机
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
                                        构
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银
                                        基金托管人
行”）
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）                  基金管理人的股东
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易。
                                                      金额单位：人民币元
                                      本期
  关联方名称
                                                 占当期债券
                      成交金额
                                                成交总额的比例
长江证券                   2,001,625,437.00                       100.00%
注：本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
                                                      金额单位：人民币元
                                     本期
  关联方名称
                                                占当期债券回购
                   回购成交金额
                                                成交总额的比例
长江证券                   22,854,000,000.00                       90.46%
注：本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。
                        第 28 页 共 50 页
                                      长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
                                                           单位：人民币元
                                       本期
      项目
当期发生的基金应支付
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
注：1、本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
  H=E×基金管理费年费率/当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                           单位：人民币元
                                     本期
      项目
当期发生的基金应支付
的托管费
注：1、本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
  H=E×基金托管费年费率/当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                           单位：人民币元
                            本期
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银行间市场交         债券交易金额                 基金逆回购                  基金正回购
  易的                   基金卖        交易金       利息收
              基金买入                                      交易金额           利息支出
各关联方名称                  出          额         入
浦发银行      -           -           -        -         269,040,000.00   105,773.26
注：本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
          况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
          情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
注：基金管理人在本报告期未运用固有资金投资本基金。
                                                                  份额单位：份
                          本期末                               上年度末
                                      持有的基金                           持有的基金
  关联方名称
                  持有的                   份额            持有的               份额
                 基金份额                 占基金总份          基金份额             占基金总份
                                       额的比例                            额的比例
上海浦东发展银
行股份有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
                                                                 单位：人民币元
                                        本期
 关联方
  名称
                     期末余额                               当期利息收入
 浦发银行                         1,036,163.81                             22,003.22
注：1、本基金基金合同于 2020 年 8 月 10 日起正式生效，无上年度可比期间数据。
                           第 30 页 共 50 页
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于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
注：本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
注：本基金本报告期无其他关联交易事项。
                                                                            金额单位：人民币元
                 除息日           每 10 份           现金形式          再投资形式 本期利润分配
序
      权益                     基金份额分红             发放总额           发放总额   合计               备注
号               场内        场外
     登记日                        数
                         年3
                         月 26
     日
                         日
合        -           -
计
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
     截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,710,635,094.03 元，是以如下债券作为质押：
                                                                            金额单位：人民币元
    债券代         债券名称              回购到期日         期末估值单价          数量（张）        期末估值总额
     码
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                    日
                    日
                    日
                    日
                    日
                    日
                    日
合计                                                  28,578,000   2,869,708,972.63
   截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,764,901,000.00 元，分别于 2021 年 7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 5 日、7 月 9 日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
   本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
   本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
   本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
                           第 32 页 共 50 页
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监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
的 10%。
   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
                                                        单位：人民币元
                     本期末                            上年度末
  长期信用评级
AAA                               0.00                            0.00
AAA 以下                            0.00                            0.00
未评级                  12,275,223,155.11                9,897,382,923.64
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                                       长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
合计                 12,275,223,155.11               9,897,382,923.64
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于基金运作周期内的每个开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分
投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
价格变现投资的风险。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
  针对定期开放运作可能导致的流动性风险，本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动
态调整投资组合进行应对；针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中
约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性
风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及其他资产等。
                                                                               单位：人民币元
   本期末                          6个
   资产
 银行存款           1,036,163.81       -     -                 -              -          1,036,163.81
结算备付金          46,817,731.57       -     -                 -              -         46,817,731.57
交易性金融资                      -      -     -                 -              -                     -
   产
应收证券清算                      -      -     -                 -      681,963.31           681,963.31
   款
 应收利息                       -      -     -                 - 256,080,124.93      256,080,124.93
 其他资产                       -      -     - 12,350,923,623.70 -75,700,468.59 12,275,223,155.11
 资产总计          47,853,895.38       -     - 12,350,923,623.70 181,061,619.65 12,579,839,138.73
   负债
卖出回购金融       4,475,536,094.03      -     -                 -              -    4,475,536,094.03
  资产款
应付证券清算                      -      -     -                 -       19,418.60            19,418.60
   款
应付管理人报                      -      -     -                 -      997,122.34           997,122.34
   酬
应付托管费                       -      -     -                 -      332,374.13           332,374.13
应付交易费用                      -      -     -                 -       56,027.97            56,027.97
 应付利息                       -      -     -                 -    2,081,055.25         2,081,055.25
 其他负债                       -      -     -                 -      103,219.55           103,219.55
 负债总计        4,475,536,094.03      -     -                 -    3,589,217.84   4,479,125,311.87
利率敏感度缺 -4,427,682,198.65           -     - 12,350,923,623.70 177,472,401.81    8,100,713,826.86
   口
  上年度末                          6 个
   资产
 银行存款           1,541,888.51       -     -                 -              -          1,541,888.51
存出保证金               6,257.43       -     -                 -              -              6,257.43
交易性金融资                      -      -     -                 -              -                     -
   产
                                    第 35 页 共 50 页
                                                     长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
 应收利息                      -    -     -                  - 168,427,643.14     168,427,643.14
 其他资产                      -    -     -   9,897,382,923.64              -   9,897,382,923.64
 资产总计          1,548,145.94     -     -   9,897,382,923.64 168,427,643.14 10,067,358,712.72
   负债
卖出回购金融      2,031,756,949.34    -     -                  -              -   2,031,756,949.34
  资产款
应付证券清算                     -    -     -                  -      57,797.10          57,797.10
   款
应付管理人报                     -    -     -                  -   1,021,895.69       1,021,895.69
   酬
应付托管费                      -    -     -                  -     340,631.94         340,631.94
应付交易费用                     -    -     -                  -      65,572.72          65,572.72
 应付利息                      -    -     -                  -     411,096.05         411,096.05
 其他负债                      -    -     -                  -     100,000.00         100,000.00
 负债总计       2,031,756,949.34    -     -                  -   1,996,993.50   2,033,753,942.84
利率敏感度缺 -2,030,208,803.40        -     -   9,897,382,923.64 166,430,649.64   8,033,604,769.88
   口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
注：本基金于本报告期末持有债券为固定利率持有至到期投资，无重大利率风险，因而未进行敏
感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政
策浮动。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
                                                                      金额单位：人民币元
                                    本期末                              上年度末
         项目                    2021 年 6 月 30 日                  2020 年 12 月 31 日
                               公允价值           占基金             公允价值              占基金资
                                第 36 页 共 50 页
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                                            资产净                          产净值比
                                            值比例                          例（%）
                                            （%）
交易性金融资产-股票投资                            -         -                 -           -
交易性金融资产－基金投资                            -         -                 -           -
交易性金融资产－债券投资
交易性金融资产－贵金属投
                                        -         -                 -           -
资
衍生金融资产－权证投资                             -         -                 -           -
其他                      12,275,223,155.11    151.53   9,897,382,923.64     123.20
合计                      12,275,223,155.11    151.53   9,897,382,923.64     123.20
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，除持有至到期金融资产外的其他金融资产因其剩余
期限不长，因此公允价值与账面价值相若。
   本基金除账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允
价值的比较情况如下：
   截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 交 易 所 市 场 账 面 价 值 为 2,291,120,069.37 元 ， 公 允 价 值 为
元。
   本基金本报告期末未持有以公允价值计量的金融工具。
   截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
                             第 37 页 共 50 页
                                长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
                第 38 页 共 50 页
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                     §7 投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
序号              项目                     金额             占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                                        -                -
     其中：债券                       12,275,223,155.11             97.58
          资产支持证券                                  -                -
     其中：买断式回购的买入返售金融资产                            -                -
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期内未买入股票。
注：本基金本报告期内未卖出股票。
                     第 39 页 共 50 页
                                                长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
注：本基金本报告期内未投资股票。
                                                             金额单位：人民币元
序号              债券品种                 摊余成本                占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                      12,275,223,155.11                 151.53
                                                             金额单位：人民币元
                                                                   占基金资产净值
序号    债券代码         债券名称           数量（张）           摊余成本
                                                                    比例（％）
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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                                      长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67 号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880 万元。
                      第 41 页 共 50 页
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     对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
     报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
                                                   单位：人民币元
序号              名称                           金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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                         §8 基金份额持有人信息
                                                                     份额单位：份
                                               持有人结构
持有人户数    户均持有的基                 机构投资者                        个人投资者
  (户)      金份额                               占总份                       占总份
                             持有份额                        持有份额
                                             额比例                       额比例
        项目                   持有份额总数（份）                     占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
             项目                         持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                                0
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                  §9 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
基金合同生效日（ 2020 年 8 月 10 日 ）基金份额总额                 8,000,030,678.90
本报告期期初基金份额总额                                     8,000,030,678.90
本报告期基金总申购份额                                                     -
减:本报告期基金总赎回份额                                                   -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                        -
本报告期期末基金份额总额                                     8,000,030,678.90
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                     §10 重大事件揭示
  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  自 2021 年 1 月 25 日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
  自 2021 年 4 月 28 日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
  上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
  本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期本基金投资策略未改变。
  本报告期本基金未改聘会计师事务所。
  本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监督部门稽查或处罚的情形。
                                                 金额单位：人民币元
                     股票交易             应支付该券商的佣金
        交易单元             占当期股票
 券商名称                                         占当期佣金
         数量    成交金额     成交总额的比         佣金                备注
                                              总量的比例
                           例
 长江证券    1       -           -          -         -       -
 国金证券    1       -           -          -         -       -
 国融证券    1       -           -          -         -       -
                      第 45 页 共 50 页
                                    长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
 东北证券    1      -          -          -         -          -
 银河证券    1      -          -          -         -          -
 国信证券    1      -          -          -         -          -
 东吴证券    1      -          -          -         -          -
宏源证券（已
 退租）
 光大证券    1      -          -          -         -          -
 东兴证券    2      -          -          -         -          -
 华泰证券    1      -          -          -         -          -
 东方证券    2      -          -          -         -          -
 中信建投    1      -          -          -         -          -
中投证券（已
 退租）
 兴业证券    1      -          -          -         -          -
 招商证券    2      -          -          -         -          -
 国泰君安    1      -          -          -         -          -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
  （1）选择标准：
  （2）选择程序：
  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
                                               金额单位：人民币元
券商名称         债券交易              债券回购交易               权证交易
                    第 46 页 共 50 页
                                                长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
                                                       占当期债      占当期权
                         占当期债券
                                                        券回购        证
          成交金额          成交总额的比          成交金额                成交金额
                                                       成交总额      成交总额
                           例
                                                        的比例       的比例
长江证券 2,001,625,437.00    100.00%   22,854,000,000.00 90.46%    -          -
国金证券         -             -               -            -      -          -
国融证券         -             -               -            -      -          -
东北证券         -             -               -            -      -          -
银河证券         -             -               -            -      -          -
国信证券         -             -               -            -      -          -
东吴证券         -             -               -            -      -          -
宏源证券
             -             -               -            -      -          -
（已退租）
光大证券         -             -               -            -      -          -
东兴证券         -             -               -            -      -          -
华泰证券         -             -               -            -      -          -
东方证券         -             -               -            -      -          -
中信建投         -             -               -            -      -          -
中投证券
             -             -               -            -      -          -
（已退租）
兴业证券         -             -               -            -      -          -
招商证券         -             -               -            -      -          -
国泰君安         -             -        2,411,145,000.00   9.54%   -          -
序号                 公告事项                           法定披露方式           法定披露日期
      长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
      放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、 上 证 报、中国证监会电                              2021 年 1 月
      定期定额投资业务及参加申购（含定投申购） 子披露网站、公司网站                                 14 日
      费率优惠活动的公告
      长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基                   中国证监会电子披露           2021 年 1 月
      金 2020 年第 4 季度报告                          网站、公司网站               22 日
                                               上 证 报、中证报、证券
      长信基金管理有限责任公司旗下全部基金                       时报、证 券 日 报、中国          2021 年 1 月
                                                  公司网站
      长信基金管理有限责任公司关于基金行业高                      上 证 报、中国证监会电          2021 年 1 月
      级管理人员变更公告                                子披露网站、公司网站             26 日
      长信基金管理有限责任公司关于旗下 28 只公                   上 证 报、中证报、证券          2021 年 3 月 2
      募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的                      时报、证 券 日 报、中国               日
                               第 47 页 共 50 页
                                    长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
     公告                            证监会电子披露网站、
                                      公司网站
     长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 28         上 证 报、中证报、证券
     只公开募集证券投资基金基金合同和托管协           时报、证 券 日 报、中国 2021 年 3 月 2
     议并更新招募说明书及产品资料概要的提示           证监会电子披露网站、      日
     性公告                              公司网站
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基
                                   中国证监会电子披露       2021 年 3 月 2
                                    网站、公司网站             日
     新）
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基        中国证监会电子披露       2021 年 3 月 2
     金基金合同                          网站、公司网站             日
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基        中国证监会电子披露       2021 年 3 月 2
     金托管协议                          网站、公司网站             日
     长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞 87         证 券 日 报、中国证监会
     告                                  站
     长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                                   上 证 报、中国证监会电      2021 年 3 月
                                   子披露网站、公司网站         26 日
     率优惠活动的公告
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基        中国证监会电子披露       2021 年 3 月
     金 2020 年年度报告                   网站、公司网站           30 日
                                   上 证 报、中证报、证券
     长信基金管理有限责任公司旗下全部基金            时报、证 券 日 报、中国      2021 年 3 月
                                      公司网站
     长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                                   上 证 报、中国证监会电      2021 年 3 月
                                   子披露网站、公司网站         31 日
     定投申购）费率优惠活动的公告
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基        中国证监会电子披露       2021 年 4 月
     金 2021 年第 1 季度报告               网站、公司网站           21 日
                                   上 证 报、中证报、证券
     长信基金管理有限责任公司旗下全部基金            时报、证 券 日 报、中国      2021 年 4 月
                                      公司网站
     长信基金管理有限责任公司关于董事长变更           上 证 报、中国证监会电      2021 年 4 月
     公告                            子披露网站、公司网站         30 日
                                   上 证 报、中国证监会电      2021 年 6 月
                                   子披露网站、公司网站         22 日
     长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基
                                   中国证监会电子披露       2021 年 6 月
                                    网站、公司网站           30 日
     基金产品资料概要（更新）
                   第 48 页 共 50 页
                                                长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
                §11 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
投资        持有基金份
者类        额比例达到
                          期初            申购      赎回                         份额占
 别   序号   或者超过                                              持有份额
                          份额            份额      份额                          比
             区间
          月 1 日 至
          月 30 日
机构
          月 1 日 至
          月 30 日
个人   -    -                         -       -       -                  -       -
                              产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成
本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资
时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
                            第 49 页 共 50 页
                                       长信浦瑞 87 个月定开债券 2021 年中期报告
  基金管理人的办公场所。
  长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
                                          长信基金管理有限责任公司
                       第 50 页 共 50 页

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