长信易进混合型证券投资基金
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 31 日
长信易进混合 2021 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
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长信易进混合 2021 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 长信易进混合型证券投资基金
基金简称 长信易进混合
基金主代码 003126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 512,171,958.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长信易进混合 A 长信易进混合 C
下属分级基金的交易代码: 003126 003127
报告期末下属分级基金的份额总额 237,401,661.10 份 274,770,297.82 份
通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者
投资目标
提供稳定增长的投资收益。
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平
台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进
投资策略
行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实
现组合内各类别资产的优化配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
风险收益特征
低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 周永刚 罗菲菲
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-58560666
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
区银城中路 68 号 9 楼 2号
上海市浦东新区银城中路 68 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
号9楼 2号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘元瑞 高迎欣
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本基金选定的信息披露报纸名称 上 海 证 券 报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.cxfund.com.cn
址
上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼,北京市西城区
基金中期报告备置地点
复兴门内大街 2 号
项目 名称 办公地址
上海市浦东新区银城中路 68 号 9
注册登记机构 长信基金管理有限责任公司
楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位:人民币元
基金级别 长信易进混合 A 长信易进混合 C
年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 13,243,931.16 17,028,486.33
本期利润 9,465,031.17 13,177,786.46
加权平均基金份额本期利润 0.0361 0.0379
本期加权平均净值利润率 3.00% 3.18%
本期基金份额净值增长率 3.31% 3.31%
期末可供分配利润 37,319,769.26 40,337,081.76
期末可供分配基金份额利润 0.1572 0.1468
期末基金资产净值 288,782,473.13 331,322,824.41
期末基金份额净值 1.2164 1.2058
基金份额累计净值增长率 10.67% 10.71%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
长信易进混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 -0.24% 0.28% -0.44% 0.18% 0.20% 0.10%
过去三个月 2.55% 0.34% 1.07% 0.21% 1.48% 0.13%
过去六个月 3.31% 0.47% 1.29% 0.29% 2.02% 0.18%
过去一年 8.00% 0.36% 5.45% 0.28% 2.55% 0.08%
自基金合同 10.67% 0.29% 6.96% 0.30% 3.71% -0.01%
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生效起至今
长信易进混合 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 -0.23% 0.28% -0.44% 0.18% 0.21% 0.10%
过去三个月 2.55% 0.34% 1.07% 0.21% 1.48% 0.13%
过去六个月 3.31% 0.47% 1.29% 0.29% 2.02% 0.18%
过去一年 7.99% 0.36% 5.45% 0.28% 2.54% 0.08%
自基金合同
生效起至今
益率变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为 2019 年 11 月 28 日。图示日期为 2019 年 11 月 28 日至 2021 年 6 月
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准,由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。
截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 76 只开放式基金,即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
离任日 业年限
任职日期
期
长信利息收益开 管理学学士,毕业于上海交通
放式证券投资基 大学,2010 年 7 月加入长信基
金、长信易进混合 金管理有限责任公司,曾任基
型证券投资基金、 金事务部基金会计,交易管理
长信稳健纯债债 部债券交易员、交易主管,债
券型证券投资基 券交易部副总监、总监、长信
金、长信长金通货 稳裕三个月定期开放债券型发
币市场基金、长信 起式证券投资基金、长信纯债
陆莹 11 月 28 - 11 年
稳鑫三个月定期 半年债券型证券投资基金和长
日
开放债券型发起 信稳通三个月定期开放债券型
式证券投资基金、 发起式证券投资基金的基金经
长信富瑞两年定 理。现任现金理财部总监、长
期开放债券型证 信利息收益开放式证券投资基
券投资基金、长信 金、长信易进混合型证券投资
中 债 1-3 年 政 策 基金、长信稳健纯债债券型证
性金融债指数证 券投资基金、长信长金通货币
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券投资基金和长 市场基金、长信稳鑫三个月定
信浦瑞 87 个月定 期开放债券型发起式证券投资
期开放债券型证 基金、长信富瑞两年定期开放
券投资基金的基 债券型证券投资基金、长信中
金经理、现金理财 债 1-3 年政策性金融债指数证
部总监 券投资基金和长信浦瑞 87 个
月定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具
长信长金通货币
有基金从业资格。曾任职于德
市场基金、长信富
勤华永会计师事务所(特殊普
瑞两年定期开放
通合伙),2014 年 6 月加入长
债券型证券投资
信基金管理有限责任公司,历
基金、长信稳通三
任基金会计、债券交易员和基
个月定期开放债
杜国昊 券型发起式证券 - 7年
月2日 货币市场基金、长信富瑞两年
投资基金、长信易
定期开放债券型证券投资基金、
进混合型证券投
长信稳通三个月定期开放债券
资基金和长信稳
型发起式证券投资基金、长信
势纯债债券型证
易进混合型证券投资基金和长
券投资基金的基
信稳势纯债债券型证券投资基
金经理
金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写;
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
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加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发
现异常交易行为。
上半年市场波动较大,年初各大指数同步上涨,伴随着一季度末市场的调整,二季度以来各
个指数表现分化,其中代表成长风格和中小市值的板块表现较好,细分行业包括新能源、半导体、
军工,以及部分医药和周期品种。债券方面,收益率震荡下行、信用利差压缩,中低等级和短期
限品种下行幅度更大。
对待组合管理,我们通过对各类资产的灵活配置来为投资者获取稳定的回报。具体操作上,
调整仓位到长期产业趋势确定,短期景气度高的板块中,提高对业绩和估值匹配度的要求。利用
转债下跌保护的资产特征,在低位时加大配置力度,随后跟随权益市场反弹获得超额收益。纯债
类资产,主要配置中高等级、流动性好的品种,获取确定性的票息收益。
截至 2021 年 6 月 30 日,长信易进混合 A 份额净值为 1.2164 元,份额累计净值为 1.2164 元,
本报告期内长信易进混合 A 净值增长率为 3.31%;长信易进混合 C 份额净值为 1.2058 元,份额累
计净值为 1.2058 元,本报告期内长信易进混合 C 净值增长率为 3.31%,同期业绩比较基准收益率
为 1.29%。
对下半年宏观经济的判断上,预计国内经济将持续稳定恢复,但考虑到全球疫情仍在持续演变,
经济恢复的过程或许会有一些不均衡和不充分。根据 7 月份政治局会议精神,政策层面将做好跨
周期调节,保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性,统筹今明两年的政策衔接,保持经济运
行在合理区间。财政政策提升政策效能,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动未
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来的实物工作量。货币政策上,虽然大宗商品目前仍处于高位,但短期内不会出现明显收紧,会
保持流动性合理充裕,助力中小企业和困难企业持续恢复。
权益市场经过一段时间的调整,目前整体估值并不高,伴随着流动性顾虑的消除,以及未来
经济活动的稳定恢复,我们有理由对后市保持乐观。结构上,此次政治局会议提出,要挖掘国内
市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快
推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。强化科技创新和产业供应
链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专
精特新中小企业。因此,这也是未来中国资本市场中最主要的投资投资方向。债券仍然具有配置
价值,重点选择信用改善的产业债和区位较好的城投债,维持适度的杠杆水平。如果因流动性扰
动、供给增加等因素导致利率上行,择机配置长久期资产。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好风险控制的同时,增加对新经济
环境下信用风险的审慎判断,积极寻找权益资产的增强机会。密切关注经济走势和政策动向,紧
跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全前提下,为投资者获取更好的收益。
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委
员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
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根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基
金本报告期内未进行利润分配。
本基金的收益分配原则如下:
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配;
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调
整,不需召开基金份额持有人大会。
无。
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§5 托管人报告
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
会计主体:长信易进混合型证券投资基金
报告截止日: 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产:
银行存款 6.4.6.1 12,075,235.59 32,946,564.92
结算备付金 78,004.93 -
存出保证金 90,070.69 95,366.51
交易性金融资产 6.4.6.2 680,578,375.13 875,195,804.31
其中:股票投资 164,511,350.75 213,722,004.31
基金投资 - -
债券投资 516,067,024.38 661,473,800.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 22,556.43 -
应收利息 6.4.6.5 7,805,869.29 12,814,727.53
应收股利 87,287.46 -
应收申购款 9,217.10 5,026,301.99
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 700,746,616.62 926,078,765.26
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 79,999,680.00 100,069,289.89
应付证券清算款 8.08 6,079,247.07
应付赎回款 22,305.68 10,202.49
应付管理人报酬 304,591.42 388,690.84
应付托管费 50,765.23 64,781.79
应付销售服务费 2,721.90 3,873.75
应付交易费用 6.4.6.7 126,805.42 224,487.34
应交税费 43,327.24 58,409.97
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长信易进混合 2021 年中期报告
应付利息 7,716.95 24,953.68
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 83,397.16 39,000.00
负债合计 80,641,319.08 106,962,936.82
所有者权益:
实收基金 6.4.6.9 512,171,958.92 699,286,157.95
未分配利润 6.4.6.10 107,933,338.62 119,829,670.49
所有者权益合计 620,105,297.54 819,115,828.44
负债和所有者权益总计 700,746,616.62 926,078,765.26
注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,长信易进混合 A 份额净值 1.2164 元,长信易进混合 C 份额净
值 1.2058 元,基金份额总额为 512,171,958.92 份,其中长信易进混合 A 份额 237,401,661.10 份;
长信易进混合 C 份额 274,770,297.82 份。
会计主体:长信易进混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
一、收入 27,761,594.08 2,055,070.16
其中:存款利息收入 6.4.6.11 48,743.30 13,155.78
债券利息收入 12,665,843.02 1,489,737.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 234,101.23
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
其中:股票投资收益 6.4.6.12 23,860,363.08 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 -3,175,435.40 623,587.46
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 1,822,383.26 -
-7,629,599.86 -490,958.99
“-”号填列)
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长信易进混合 2021 年中期报告
列)
列)
减:二、费用 5,118,776.45 427,040.91
其中:卖出回购金融资产支出 1,667,015.83 29,132.03
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
会计主体:长信易进混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 22,642,817.63 22,642,817.63
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 -187,114,199.03 -34,539,149.50 -221,653,348.53
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 161,815,284.72 31,940,346.22 193,755,630.94
四、本期向基金份额持 - - -
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长信易进混合 2021 年中期报告
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
上年度可比期间
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 1,628,029.25 1,628,029.25
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 55,979,482.43 5,884,081.90 61,863,564.33
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 186,095,124.51 20,275,508.74 206,370,633.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘元瑞______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
长信易进混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长信纯债半年债券型证券投资基金
(以下简称“长信纯债半年债券”)转型而成。长信纯债半年债券系由基金管理人长信基金管理有
限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信纯债半年债券型证券投资基金基金合
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长信易进混合 2021 年中期报告
同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2016]1619 号文准予公开募集注册,于 2016 年 12 月 23 日募集成立。本基金为契约型开放式
基金,存续期限为不定期。本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份
额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 202,131,567.57 份,经毕
马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第 1600898 号验资
报告。长信纯债半年债券的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银
行股份有限公司。
长信纯债半年债券于 2019 年 10 月 16 日起至 2019 年 10 月 27 日止期间以通讯方式召开了基
金份额持有人大会,大会审议了《关于长信纯债半年债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,
并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于 2019 年 10 月 28 日生
效。长信纯债半年债券型证券投资基金变更为长信易进混合型证券投资基金。修订后的《长信易
进混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2019 年 11 月 28 日生效。本基金的
基金管理人和基金托管人保持不变。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信易进混
合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资
组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 40%,投资于港股通标的股票的比
例不高于股票资产的 50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国
债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+
恒生指数收益率*10%。
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长信易进混合 2021 年中期报告
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增
值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
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长信易进混合 2021 年中期报告
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳
税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限
超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
再缴纳印花税。
单位:人民币元
本期末
项目
活期存款 12,075,235.59
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计: 12,075,235.59
单位:人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 152,127,279.93 164,511,350.75 12,384,070.82
贵金 属投 资- 金交 所
- - -
黄金合约
交易所市场 16,420,210.41 16,978,024.38 557,813.97
债券
银行间市场 497,544,519.26 499,089,000.00 1,544,480.74
合计 513,964,729.67 516,067,024.38 2,102,294.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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长信易进混合 2021 年中期报告
合计 666,092,009.60 680,578,375.13 14,486,365.53
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
单位:人民币元
本期末
项目
应收活期存款利息 1,426.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 35.10
应收债券利息 7,804,367.47
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 40.60
合计 7,805,869.29
注:其他为应收保证金利息。
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
单位:人民币元
本期末
项目
交易所市场应付交易费用 117,574.25
银行间市场应付交易费用 9,231.17
合计 126,805.42
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长信易进混合 2021 年中期报告
单位:人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13.40
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 14,876.39
预提信息披露费 59,507.37
合计 83,397.16
金额单位:人民币元
长信易进混合 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 284,948,213.03 284,948,213.03
本期申购 2,046,789.44 2,046,789.44
本期赎回(以"-"号填列) -49,593,341.37 -49,593,341.37
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 237,401,661.10 237,401,661.10
金额单位:人民币元
长信易进混合 C
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 414,337,944.92 414,337,944.92
本期申购 159,768,495.28 159,768,495.28
本期赎回(以"-"号填列) -299,336,142.38 -299,336,142.38
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 274,770,297.82 274,770,297.82
注:本期申购含转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。
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长信易进混合 2021 年中期报告
单位:人民币元
长信易进混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,329,877.36 20,223,244.84 50,553,122.20
本期利润 13,243,931.16 -3,778,899.99 9,465,031.17
本期基金份额交易
-6,254,039.26 -2,383,302.08 -8,637,341.34
产生的变动数
其中:基金申购款 303,312.16 115,501.41 418,813.57
基金赎回款 -6,557,351.42 -2,498,803.49 -9,056,154.91
本期已分配利润 - - -
本期末 37,319,769.26 14,061,042.77 51,380,812.03
单位:人民币元
长信易进混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,001,752.22 29,274,796.07 69,276,548.29
本期利润 17,028,486.33 -3,850,699.87 13,177,786.46
本期基金份额交易
-16,693,156.79 -9,208,651.37 -25,901,808.16
产生的变动数
其中:基金申购款 18,130,293.85 13,391,238.80 31,521,532.65
基金赎回款 -34,823,450.64 -22,599,890.17 -57,423,340.81
本期已分配利润 - - -
本期末 40,337,081.76 16,215,444.83 56,552,526.59
单位:人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 38,289.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,733.93
其他 1,719.71
合计 48,743.30
注:其他为结算保证金利息收入。
单位:人民币元
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长信易进混合 2021 年中期报告
本期
项目
卖出股票成交总额 254,136,874.52
减:卖出股票成本总额 230,276,511.44
买卖股票差价收入 23,860,363.08
单位:人民币元
本期
项目
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
-3,175,435.40
券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -3,175,435.40
单位:人民币元
本期
项目
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
减:应收利息总额 8,000,419.56
买卖债券差价收入 -3,175,435.40
注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。
注:本基金本报告期无债券申购差价收入。
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。
注:本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
单位:人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 1,822,383.26
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,822,383.26
单位:人民币元
本期
项目名称
——股票投资 -10,375,166.45
——债券投资 2,745,566.59
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
合计 -7,629,599.86
单位:人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 169,296.68
合计 169,296.68
注:对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30
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长信易进混合 2021 年中期报告
日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3 个月但
少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期不少于 6 个月的基金
份额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。
单位:人民币元
本期
项目
交易所市场交易费用 739,518.15
银行间市场交易费用 4,825.00
交易基金产生的费用 -
其中:申购费 -
赎回费 -
合计 744,343.15
单位:人民币元
本期
项目
审计费用 14,876.39
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行手续费 9,242.00
账户维护费 17,880.00
其他费用 600.00
合计 102,105.76
注:其他费用为上清查询费。
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
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长信易进混合 2021 年中期报告
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)
销售机构
中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 231,678,399.54 52.96% - -
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 50,028,204.11 79.71% 73,901,784.00 71.95%
金额单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 日
占当期债券回购 占当期债券回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 - - 225,400,000.00 78.82%
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
金额单位:人民币元
本期
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 总额的比例
长江证券 215,761.49 60.38% - -
上年度可比期间
关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 总额的比例
长江证券 - - - -
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
其中:支付销售机构的客
户维护费
注:支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值
×0.60%÷当年天数。
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
注:支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值
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长信易进混合 2021 年中期报告
×0.10%÷当年天数。
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长信易进混合 A 长信易进混合 C 合计
长信基金 - 12,763.12 12,763.12
民生银行 - 6,878.67 6,878.67
长江证券 - - -
合计 - 19,641.79 19,641.79
上年度可比期间
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长信易进混合 A 长信易进混合 C 合计
长信基金 - 104.20 104.20
民生银行 - 4,749.49 4,749.49
长江证券 - 18.54 18.54
合计 - 4,872.23 4,872.23
注:根据基金合同的规定,长信易进混合 A 不收取销售服务费,长信易进混合 C 的销售服务费按
基金前一日的资产净值×0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
长信易进混合 C 的日销售服务费=前一日长信易进混合 C 资产净值×0.10%÷当年天数。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
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长信易进混合 2021 年中期报告
的证券出借业务。
注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 12,075,235.59 38,289.66 631,722.59 11,464.61
注:本基金通过“中国民生银行股份有限公司银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国
证券登记结算有限责任公司等结算账户,于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 78,004.93 元
(2020 年 6 月 30 日:189,480.89)。
注:本基金在本报告期及上一年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
注:本基金本报告期未进行利润分配。
金额单位:人民币元
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额
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长信易进混合 2021 年中期报告
畅银 年 5 月 年 11 定
日
博俊 年 12 年 7 新股锁
科技 月 29 月7 定
日 日
江天 年 12 年 7 新股锁
化学 月 29 月7 定
日 日
华骐 年 7 新股锁
环保 月 20 定
日
通用 年 7 新股锁
电梯 月 21 定
日
中辰 年 7 新股锁
股份 月 22 定
日
药易 年 7 新股锁
购 月 27 定
日
南极 年 8 新股锁
光 月3 定
日
易瑞 年 8 新股锁
生物 月9 定
日
春晖 年 8 新股锁
智控 月 10 定
日
曼卡 年 8 新股锁
龙 月 10 定
日
第 35 页 共 64 页
长信易进混合 2021 年中期报告
生态 年 2 月 年 8 定
日
恒辉 年 9 新股锁
安防 月 13 定
日
嘉亨 年 9 新股锁
家化 月 24 定
日
贝泰 年 9 新股锁
妮 月 27 定
日
通业 年 9 新股锁
科技 月 29 定
日
深水 年 9 新股锁
海纳 月 30 定
日
中金 年 10 新股锁
辐照 月 11 定
日
中洲 年 10 新股锁
特材 月 11 定
日
共同 年 10 新股锁
药业 月 11 定
日
晓鸣 年 10 新股锁
股份 月 13 定
日
格林 年 10 新股锁
精密 月 15 定
日
第 36 页 共 64 页
长信易进混合 2021 年中期报告
食品 年 4 月 年 10 定
日
商络 年 10 新股锁
电子 月 21 定
日
东箭 年 10 新股锁
科技 月 26 定
日
华利 年 10 新股锁
集团 月 26 定
日
中红 年 10 新股锁
医疗 月 27 定
日
苏文 年 10 新股锁
电能 月 27 定
日
志特 年 11 新股锁
新材 月1 定
日
川网 年 11 新股锁
传媒 月 11 定
日
玉马 年 11 新股锁
遮阳 月 24 定
日
奇德 年 11 新股锁
新材 月 26 定
日
宁波 年 12 新股锁
方正 月2 定
日
第 37 页 共 64 页
长信易进混合 2021 年中期报告
仕 年 6 月 年 12 定
日
可靠 年 12 新股锁
股份 月 17 定
日
华立 年 12 新股锁
科技 月 17 定
日
扬电 年 12 新股锁
科技 月 22 定
日
百洋 年 12 新股锁
医药 月 30 定
日
申菱 年 7 新股流
环境 月 7 通受限
日
密封 年 7 新股流
科技 月 6 通受限
日
英诺 年 7 新股流
激光 月 6 通受限
日
德才 年 7 新股流
股份 月 6 通受限
日
英科 年 7 新股流
再生 月 9 通受限
日
威腾 年 7 新股流
电气 月 7 通受限
日
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长信易进混合 2021 年中期报告
高科 年 6 月 年 12 定
日
力芯 年 12 新股锁
微 月 28 定
日
惠泰 年 12 年 7 新股锁
医疗 月 30 月7 定
日 日
翔宇 年 10 新股锁
医疗 月8 定
日
元琛 年 10 新股锁
科技 月8 定
日
注:本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购价
格-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 79,999,680.00 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
投 MTN001
MTN001
MTN002
合计 889,000 89,395,080.00
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风
险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内
部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
的 10%。
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长信易进混合 2021 年中期报告
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 39,808,000.00 0.00
合计 39,808,000.00 0.00
注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
单位:人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 29,508,000.00
合计 0.00 29,508,000.00
注:本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
单位:人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 435,015,000.00 506,839,000.00
AAA 以下 39,219,624.38 72,864,000.00
未评级 2,024,400.00 52,262,800.00
合计 476,259,024.38 631,965,800.00
注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
单位:人民币元
本期末
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长信易进混合 2021 年中期报告
资产
银行存款 12,075,235.59 - - - - 12,075,235.59
结算备付金 78,004.93 - - - - 78,004.93
存出保证金 90,070.69 - - - - 90,070.69
交易性金融资 88,824,265.34 70,927,359.04 354,291,000.00 2,024,400.00 164,511,350.75 680,578,375.13
产
应收证券清算 - - - - 22,556.43 22,556.43
款
应收利息 - - - - 7,805,869.29 7,805,869.29
应收股利 - - - - 87,287.46 87,287.46
应收申购款 835,625.00 - - - -826,407.90 9,217.10
资产总计 101,903,201.55 70,927,359.04 354,291,000.00 2,024,400.00 171,600,656.03 700,746,616.62
负债
卖出回购金融 79,999,680.00 - - - - 79,999,680.00
资产款
应付证券清算 - - - - 8.08 8.08
款
应付赎回款 - - - - 22,305.68 22,305.68
应付管理人报 - - - - 304,591.42 304,591.42
酬
应付托管费 - - - - 50,765.23 50,765.23
应付销售服务 - - - - 2,721.90 2,721.90
费
应付交易费用 - - - - 126,805.42 126,805.42
应付利息 - - - - 7,716.95 7,716.95
应交税费 - - - - 43,327.24 43,327.24
其他负债 - - - - 83,397.16 83,397.16
负债总计 79,999,680.00 - - - 641,639.08 80,641,319.08
利率敏感度缺 21,903,521.55 70,927,359.04 354,291,000.00 2,024,400.00 170,959,016.95 620,105,297.54
口
上年度末
资产
银行存款 32,946,564.92 - - - - 32,946,564.92
存出保证金 95,366.51 - - - - 95,366.51
交易性金融资 108,273,000.00 64,350,000.00 486,833,000.00 2,017,800.00 213,722,004.31 875,195,804.31
产
应收利息 - - - - 12,814,727.53 12,814,727.53
应收申购款 - - - - 5,026,301.99 5,026,301.99
资产总计 141,314,931.43 64,350,000.00 486,833,000.00 2,017,800.00 231,563,033.83 926,078,765.26
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长信易进混合 2021 年中期报告
负债
卖出回购金融 100,069,289.89 - - - - 100,069,289.89
资产款
应付证券清算 - - - - 6,079,247.07 6,079,247.07
款
应付赎回款 - - - - 10,202.49 10,202.49
应付管理人报 - - - - 388,690.84 388,690.84
酬
应付托管费 - - - - 64,781.79 64,781.79
应付销售服务 - - - - 3,873.75 3,873.75
费
应付交易费用 - - - - 224,487.34 224,487.34
应付利息 - - - - 24,953.68 24,953.68
应交税费 - - - - 58,409.97 58,409.97
其他负债 - - - - 39,000.00 39,000.00
负债总计 100,069,289.89 - - - 6,893,646.93 106,962,936.82
利率敏感度缺 41,245,641.54 64,350,000.00 486,833,000.00 2,017,800.00 224,669,386.90 819,115,828.44
口
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 )
分析 市场利率下降 27 个
基点
市场利率上升 27 个
-2,115,339.58 -1,999,515.49
基点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
截止于 2021 年 6 月 30 日,本基金所持有投资于香港股票市场的交易性金融资产及应收股利,
以港币计价,金额折合成人民币为人民币 36,486,851.73 元。(截止于 2020 年 12 月 31 日,本基
金所持有投资于香港股票市场的交易性金融资产及应收股利,以港币计价,金额折合成人民币为
人民币 16,488,316.75 元。)
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长信易进混合 2021 年中期报告
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量,包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
于 6 月 30 日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 164,511,350.75 26.53 213,722,004.31 26.09
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 516,067,024.38 83.22 661,473,800.00 80.75
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 680,578,375.13 109.75 875,195,804.31 106.85
假设 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 月
分析
VaR 值为 1.39%(2020 年 12
-8,595,023.15 -9,863,269.00
月 31 日 VaR 值为 1.20%)
注:上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020 年的分析同样基于该假设。
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长信易进混合 2021 年中期报告
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 167,363,210.05 元,属于第二层次的余额为人民币 511,398,894.87
元,属于第三层次的余额为人民币 1,816,270.21 元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动
情况如下:
上年度末余额人民币 300,542.80 元,本期变动人民币 1,515,727.41 元,本期末余额人民币
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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长信易进混合 2021 年中期报告
§7 投资组合报告
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
其中:股票 164,511,350.75 23.48
其中:债券 516,067,024.38 73.65
资产支持证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 36,399,564.27 元,占资产净值比例为
份转让系统挂牌股票。
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 2,927,349.00 0.47
C 制造业 57,272,593.41 9.24
电力、热力、燃气及水生产和供
D 4,662.00 0.00
应业
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 279,580.90 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,880,037.00 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 3,532,497.21 0.57
业
J 金融业 53,599,712.88 8.64
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长信易进混合 2021 年中期报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,781,260.00 0.61
M 科学研究和技术服务业 4,766,599.60 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 128,111,786.48 20.66
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 4,558,833.19 0.74
C 消费者常用品 - -
D 能源 2,982,990.16 0.48
E 金融 6,787,609.39 1.09
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 4,713,400.37 0.76
I 电信服务 17,356,731.16 2.80
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 36,399,564.27 5.87
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
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长信易进混合 2021 年中期报告
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长信易进混合 2021 年中期报告
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长信易进混合 2021 年中期报告
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 191,441,024.33
卖出股票收入(成交)总额 254,136,874.52
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 41,832,400.00 6.75
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长信易进混合 2021 年中期报告
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
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长信易进混合 2021 年中期报告
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体华夏银行股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕19 号),根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则,经
查,华夏银行股份有限公司存在一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产;二、
贷前审查及贷后管理不严;三、同业投资投前审查、投后管理不严;四、通过同业投资向企业提
供融资用于收购银行股权;五、违规向土地储备项目提供融资;六、违规开立同业账户;七、通
过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划,少计风险资产;八、同业资金协助他行增加一般性
存款,且部分期限超过监管要求;九、会计核算不准确,将同业存款计入一般性存款;十、部分
理财产品相互交易、风险隔离不到位;十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披
露的理财产品;十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险;十三、出具的理财投资清
单与事实不符或未全面反映真实风险;十四、理财资金违规投资权益类资产;十五、理财资金违
规投资信托次级类高风险资产;十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求;十七、非
标资产非洁净转让;十八、自营业务与代客业务未有效分离;十九、部分理财产品信息披露不合
规,对接本行信贷资产;二十、部分理财资金违规投向土地储备项目;二十一、部分理财资金投
向不符合政府购买服务规定的项目;二十二、部分理财投资投前调查不尽职;二十三、委托贷款
资金来源不合规;二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务;二十五、漏报错报监管标准化
数据且逾期未改正;二十六、提供与事实不符的材料;二十七、部分理财资金未托管。综上,中
国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 9830 万元。
对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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长信易进混合 2021 年中期报告
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
单位:人民币元
序号 名称 金额
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份
持有份额 持有份额
例 额比例
长 信
易 进 484 490,499.30 235,875,302.90 99.36% 1,526,358.20 0.64%
混合 A
长 信
易 进 8,566 32,076.85 156,465,465.47 56.94% 118,304,832.35 43.06%
混合 C
合计 9,050 56,593.59 392,340,768.37 76.60% 119,831,190.55 23.40%
注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
长信易进混合 A 1.00 0.00%
基金管理人所有从业人员 长信易进混合 C 853.37 0.00%
持有本基金
合计 854.37 0.00%
注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 长信易进混合 A 0
和研究部门负责人持有本开放 长信易进混合 C 0
式基金 合计 0
长信易进混合 A 0
本基金基金经理持有本开放式
长信易进混合 C 0
基金
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信易进混合 A 长信易进混合 C
基金合同生效日(2019 年 11 月 28 日)基金
份额总额
本报告期期初基金份额总额 284,948,213.03 414,337,944.92
本报告期基金总申购份额 2,046,789.44 159,768,495.28
减:本报告期基金总赎回份额 49,593,341.37 299,336,142.38
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
- -
填列)
本报告期期末基金份额总额 237,401,661.10 274,770,297.82
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§10 重大事件揭示
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
自 2021 年 1 月 25 日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021 年 4 月 28 日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期本基金投资策略未改变。
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
长江证券 2 231,678,399.54 52.96% 215,761.49 60.38% -
兴业证券 1 115,308,019.55 26.36% 105,419.44 29.50% -
国信证券 1 90,460,851.58 20.68% 36,184.48 10.13% -
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长信易进混合 2021 年中期报告
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
民族证券(已
退租)
申港证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中山证券(已
退租)
中金公司 2 - - - - -
财信证券(已
退租)
国联证券(已
退租)
国金证券(已
退租)
海通证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29 号)
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48 号)的有关
规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
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金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
长江证券 50,028,204.11 79.71% - - - -
兴业证券 12,738,388.99 20.29% - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
民族证券(已
- - - - - -
退租)
申港证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中山证券(已
- - - - - -
退租)
中金公司 - - - - - -
财信证券(已
- - - - - -
退租)
国联证券(已
- - - - - -
退租)
国金证券(已
- - - - - -
退租)
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
上 证 报、中国证监
放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、 2021 年 1 月 14
定期定额投资业务及参加申购(含定投申购) 日
公司网站
费率优惠活动的公告
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长信易进混合 2021 年中期报告
度报告 露网站、公司网站 日
上 证 报、中证报、
证券时报、证券日
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021 年 1 月 22
子披露网站、公司
网站
上 证 报、中国证监
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 2021 年 1 月 26
级管理人员变更公告 日
公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上 证 报、中国证监
日
率优惠活动的公告 公司网站
长信易进混合型证券投资基金 2020 年年度报 中国证监会电子披 2021 年 3 月 30
告 露网站、公司网站 日
上 证 报、中证报、
证券时报、证券日
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021 年 3 月 30
子披露网站、公司
网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上 证 报、中国证监
日
定投申购)费率优惠活动的公告 公司网站
长信易进混合型证券投资基金 2021 年第 1 季 中国证监会电子披 2021 年 4 月 21
度报告 露网站、公司网站 日
上 证 报、中证报、
证券时报、证券日
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021 年 4 月 21
子披露网站、公司
网站
上 证 报、中国证监
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更 2021 年 4 月 30
公告 日
公司网站
上 证 报、中国证监
日
公司网站
上 证 报、中证报、
长信基金管理有限责任公司关于旗下 40 只公 证券时报、证券日
日
公告 子披露网站、公司
网站
上 证 报、中证报、
长信基金管理有限责任公司关于修订旗下公
证券时报、证券日 2021 年 6 月 29
报、中国证监会电 日
料概要的提示性公告
子披露网站、公司
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网站
长信易进混合型证券投资基金更新的招募说 中国证监会电子披 2021 年 6 月 29
明书及基金产品资料概要(更新) 露网站、公司网站 日
中国证监会电子披 2021 年 6 月 29
露网站、公司网站 日
中国证监会电子披 2021 年 6 月 29
露网站、公司网站 日
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长信易进混合 2021 年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
间区间
机构 1 4 日 至 2021 132,379,313.39 0.00 0.00 132,379,313.39 25.85%
年 6 月 30 日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成
本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资
时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
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基金管理人的办公场所。
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
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