长信中证转债及可交换债50指数A,长信中证转债及可交换债50指数C: 长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金2021年中期报告

长信中证可转债及可交换债券 50 指数证
       券投资基金
   基金管理人：长信基金管理有限责任公司
   基金托管人：平安银行股份有限公司
   送出日期：2021 年 8 月 31 日
                                     长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
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                         §2      基金简介
基金名称                          长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金
基金简称                          长信中证转债及可交换债 50 指数
基金主代码                         008435
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                       2020 年 1 月 16 日
基金管理人                         长信基金管理有限责任公司
基金托管人                         平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                    2,283,039.49 份
基金合同存续期                       不定期
                              长信中证转债及可交换债             长信中证转债及可交换债
下属分级基金的基金简称：
下属分级基金的交易代码：                  008435                  008436
报告期末下属分级基金的份额总额               1,598,352.37 份          684,687.12 份
             本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
投资目标
             手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
             本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
             数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标
             的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相
             似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
             在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
             偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其
             他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
             避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
             中证可转债及可交换债券 50 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
业绩比较基准
             后)*5%
             本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
风险收益特征       金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
             有与标的指数相似的风险收益特征
        项目                 基金管理人                          基金托管人
名称                  长信基金管理有限责任公司                平安银行股份有限公司
             姓名     周永刚                         李帅帅
信息披露负责
             联系电话   021-61009999                0755-25878287
人
             电子邮箱   zhouyg@cxfund.com.cn        LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话              4007005566                  95511-3
                        第 6 页 共 56 页
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传真               021-61009800             0755-82080387
                 中国（上海）自由贸易试验             广东省深圳市罗湖区深南东路
注册地址
                 区银城中路 68 号 9 楼           5047 号
                 上海市浦东新区银城中路              深圳市福田区益田路 5023 号平安
办公地址
邮政编码             200120                   518001
法定代表人            刘元瑞                      谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称             证 券 日 报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                           www.cxfund.com.cn
址
                           上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、深圳市福田区
基金中期报告备置地点
                           益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼
     项目              名称                            办公地址
                                        上海市浦东新区银城中路 68 号 9
注册登记机构       长信基金管理有限责任公司
                                        楼
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                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             金额单位：人民币元
基金级别                   长信中证转债及可交换债 50 指                 长信中证转债及可交换债 50
                       数A                               指数 C
                            年 6 月 30 日)                   2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益                                    916,163.55                 -132,939.96
本期利润                                   1,399,126.46                   -136,865.99
加权平均基金份额本期利润                                   0.1485                     -0.0251
本期加权平均净值利润率                                    14.35%                      -2.44%
本期基金份额净值增长率                                    -1.35%                      -1.54%
期末可供分配利润                                    -4,401.35                   -3,827.69
期末可供分配基金份额利润                                  -0.0028                     -0.0056
期末基金资产净值                               1,612,897.08                    688,938.36
期末基金份额净值                                       1.0091                      1.0062
基金份额累计净值增长率                                     0.91%                       0.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
                        长信中证转债及可交换债 50 指数 A
                       份额净值     业绩比较         业绩比较基准
        份额净值增
  阶段                   增长率标     基准收益         收益率标准差        ①－③          ②－④
         长率①
                       准差②       率③             ④
过去一个月      -2.06%       0.38%     -0.91%           0.28%     -1.15%        0.10%
过去三个月      -0.51%       0.34%      1.60%           0.27%     -2.11%        0.07%
过去六个月      -1.35%       0.46%      1.45%           0.39%     -2.80%        0.07%
过去一年           4.06%    0.60%      6.26%           0.50%     -2.20%        0.10%
自基金合同          0.91%    0.58%      3.06%           0.50%     -2.15%        0.08%
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生效起至今
                       长信中证转债及可交换债 50 指数 C
                   份额净值     业绩比较         业绩比较基准
        份额净值增
 阶段                增长率标     基准收益         收益率标准差     ①－③       ②－④
         长率①
                   准差②       率③             ④
过去一个月     -2.06%    0.38%     -0.91%        0.28%    -1.15%    0.10%
过去三个月     -0.53%    0.34%      1.60%        0.27%    -2.13%    0.07%
过去六个月     -1.54%    0.46%      1.45%        0.39%    -2.99%    0.07%
过去一年       3.81%    0.60%      6.26%        0.50%    -2.45%    0.10%
自基金合同
生效起至今
  益率变动的比较
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注：1、图示日期为 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日。
但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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                    §4 管理人报告
  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
  截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 76 只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
                  任本基金的基金经理（助理）
                        期限      证券从
 姓名      职务                                         说明
                                业年限
                   任职日期    离任日期
      曾任本基金的      2020 年 1 月   2021 年 1 月
李家春                                         22 年   曾任本基金的基金经理。
      基金经理           16 日         28 日
      长信可转债债                                       上海财经大学法律硕士，
      券型证券投资                                       具有基金从业资格。曾任
      基金、长信中                                       职于中国工商银行股份有
      证可转债及可                                       限公司和中信证券股份有
      交换债券 50                                      限公司，2019 年 7 月加入
      指数证券投资                                       长信基金管理有限责任公
      基金、长信利      2020 年 2 月                       司，现任长信可转债债券
 倪伟                                -        6年
      众债券型证券         12 日                          型证券投资基金、长信中
      投资基金(LOF)                                    证可转债及可交换债券
      和长信利尚一                                       50 指数证券投资基金、长
      年定期开放混                                       信利众债券型证券投资基
      合型证券投资                                       金(LOF)和长信利尚一年
      基金的基金经                                       定期开放混合型证券投资
      理                                            基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
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的公告日期填写；
  本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
  本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
  本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
  上半年市场波动较大，一季度核心资产冲高后大幅调整，二季度以来代表成长风格和中小市
值的板块表现较好。债券方面，收益率震荡下行、信用利差压缩，中低等级和短期限品种下行幅
度更大。
  上半年中证转债及可交债 50 指数上涨 1.52%，5 月份在市场流动性有所超预期的情况下，出
现了一波 2%以上的涨幅。同时，由于成份券在结构上偏大盘低估值的传统板块，对应正股在二季
度的结构性成长股行情中表现偏弱，中证转债及可交债 50 指数表现弱于中证转债指数。
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                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  截至 2021 年 6 月 30 日，长信中证转债及可交换债 50 指数 A 份额净值为 1.0091 元，份额累
计净值为 1.0091 元，本报告期内长信中证转债及可交换债 50 指数 A 净值增长率为-1.35%；长信
中证转债及可交换债 50 指数 C 份额净值为 1.0062 元，份额累计净值为 1.0062 元，本报告期内长
信中证转债及可交换债 50 指数 C 净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.45%。
  对下半年宏观经济的判断上，预计国内经济将持续稳定恢复,但考虑到全球疫情仍在持续演变，
经济恢复的过程或许会有一些不均衡和不充分。大盘转债估值水平处于合理区间，具有较好风险
收益比。
  我们将继续秉承谨慎原则，密切关注经济走势和政策动向，加强组合的流动性管理，做好标
的指数的复制跟踪，控制跟踪误差，力争为投资者获取更好的收益。
  本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
  根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
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                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
  本基金收益分配原则如下：
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配；
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  自 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 4 月 21 日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万
元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千
万元。
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                             长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                 §5 托管人报告
  本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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                                         长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
               §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                       本期末                     上年度末
       资 产          附注号
资 产：
银行存款               6.4.6.1                    11,569.54            298,033.58
结算备付金                                         36,382.37          1,281,450.89
存出保证金                                          9,586.78             20,543.86
交易性金融资产            6.4.6.2              2,751,750.96            80,613,704.96
其中：股票投资                                               -                      -
     基金投资                                             -                      -
     债券投资                               2,751,750.96            80,613,704.96
     资产支持证券投资                                         -                      -
     贵金属投资                                            -                      -
衍生金融资产             6.4.6.3                            -                      -
买入返售金融资产           6.4.6.4                            -                      -
应收证券清算款                                               -                      -
应收利息               6.4.6.5                     8,476.30            328,103.79
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                            219.93              4,929.53
递延所得税资产                                               -                      -
其他资产               6.4.6.6                            -                      -
资产总计                                    2,817,985.88            82,546,766.61
                                       本期末                     上年度末
   负债和所有者权益         附注号
负 债：
短期借款                                                  -                      -
交易性金融负债                                               -                      -
衍生金融负债             6.4.6.3                            -                      -
卖出回购金融资产款                                    400,000.00          5,000,000.00
应付证券清算款                                           48.71              2,394.51
应付赎回款                                          1,315.90             76,352.90
应付管理人报酬                                          605.90             19,526.01
应付托管费                                            101.02              3,254.32
应付销售服务费                                           56.73              1,114.00
应付交易费用             6.4.6.7                            -                165.00
应交税费                                              14.69                556.65
                             第 17 页 共 56 页
                                            长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
应付利息                                                     -                 -1,795.88
应付利润                                                     -                         -
递延所得税负债                                                  -                         -
其他负债                 6.4.6.8                    114,007.49                149,538.19
负债合计                                            516,150.44              5,251,105.70
所有者权益：
实收基金                 6.4.6.9               2,283,039.49                75,577,206.79
未分配利润                6.4.6.10                    18,795.95              1,718,454.12
所有者权益合计                                    2,301,835.44                77,295,660.91
负债和所有者权益总计                                 2,817,985.88                82,546,766.61
注：1、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，长信中证转债及可交换债 50 指数 A 份额净值 1.0091 元，
长信中证转债及可交换债 50 指数 C 份额净值 1.0062 元。基金份额总额为 2,283,039.49 份，其中
长信中证转债及可交换债 50 指数 A 份额 1,598,352.37 份；长信中证转债及可交换债 50 指数 C 份
额 684,687.12 份。
月 16 日正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
会计主体：长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                                    上年度可比期间
                                               本期
          项 目                  附注号      2021 年 1 月 1 日至
                                                                 合同生效日)至 2020 年
一、收入                                            1,422,709.29           -6,569,363.98
其中：存款利息收入                6.4.6.11                   3,577.25               84,818.99
      债券利息收入                                       55,770.56              819,521.04
      资产支持证券利息收入                                             -                     -
      买入返售金融资产收入                                             -            122,473.95
      证券出借利息收入                                               -                     -
      其他利息收入                                                 -                     -
其中：股票投资收益                6.4.6.12                            -                     -
      基金投资收益                                                 -                     -
      债券投资收益             6.4.6.13                 884,248.38             -938,994.80
      资产支持证券投资收益         6.4.6.13.5                          -                     -
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     贵金属投资收益            6.4.6.14                          -                       -
     衍生工具收益             6.4.6.15                          -                       -
     股利收益               6.4.6.16                          -                       -
“-”号填列）
                                                          -                       -
列）
列）
减：二、费用                                           160,448.82              660,368.17
其中：卖出回购金融资产支出                                     11,452.28               82,378.72
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用                                                   -                       -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本基金基金合同于 2020 年 1 月 16
日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
会计主体：长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                  本期
       项目
                        实收基金                    未分配利润             所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
二、本期经营活动产生
                                         -         1,262,260.47       1,262,260.47
的基金净值变动数（本
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                                       长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数                     -73,294,167.30      -2,961,918.64   -76,256,085.94
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款                300,631.17           7,590.01      308,221.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
                                   -                 -                -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
                                      上年度可比期间
      项目
                      实收基金                未分配利润           所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本                         -      -7,229,732.15    -7,229,732.15
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数                     -75,557,733.42         476,416.60   -75,081,316.82
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款                         -                 -                -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
                                   -                 -                -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本基金基金合同于 2020 年 1 月 16
日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______        ______覃波______        ____孙红辉____
基金管理人负责人              主管会计工作负责人              会计机构负责人
   长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”
                                     ），系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2353 号《关于准予长信中证可转债及
可交换债券 50 指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司
自 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 1 月 13 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报（验）字（20）第 00032 号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 1 月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 297,001,450.37 元，在募集
期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币 12,650.20 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
C 类基金份额 129,177,838.82 份。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任
公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。本基金的 A 类基金份额在投资者
申购时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份额在
投资者申购时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限
收取赎回费。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成份券、
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公
开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）
                    、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从
二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股
所得的股票，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指
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                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会
变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。
  本基金业绩比较基准为：中证可转债及可交换债券 50 指数收益率*95%+银行人民币活期存款
利率(税后)*5%
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
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                               长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
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                                长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
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                                      长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                                   单位：人民币元
                                                      本期末
               项目
活期存款                                                                 11,569.54
定期存款                                                                         -
其中：存款期限 1 个月以内                                                               -
     存款期限 1-3 个月                                                             -
     存款期限 3 个月以上                                                             -
其他存款                                                                         -
合计：                                                                  11,569.54
                                                                   单位：人民币元
                                         本期末
       项目                           2021 年 6 月 30 日
                     成本              公允价值                   公允价值变动
股票                            -                      -                      -
贵金 属投 资- 金交 所
                              -                      -                      -
黄金合约
       交易所市场        2,751,602.99          2,751,750.96                 147.97
债券
       银行间市场                  -                      -                      -
       合计           2,751,602.99          2,751,750.96                 147.97
资产支持证券                        -                      -                      -
基金                            -                      -                      -
其他                            -                      -                      -
合计                  2,751,602.99          2,751,750.96                 147.97
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
                          第 25 页 共 56 页
                                长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
                                                       单位：人民币元
                                          本期末
               项目
应收活期存款利息                                                       4.77
应收定期存款利息                                                          -
应收其他存款利息                                                          -
应收结算备付金利息                                                     16.40
应收债券利息                                                     8,450.83
应收资产支持证券利息                                                        -
应收买入返售证券利息                                                        -
应收申购款利息                                                           -
应收黄金合约拆借孳息                                                        -
应收出借证券利息                                                          -
其他                                                             4.30
合计                                                         8,476.30
注：其他为应收保证金利息。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
注：本基金本报告期末无应付交易费用。
                                                       单位：人民币元
                                            本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                       -
应付赎回费                                                          0.12
应付证券出借违约金                                                         -
预提账户维护费                                                    4,500.00
预提审计费                                                     19,835.79
预提信息披露费                                                   39,671.58
应付指数使用费                                                   50,000.00
合计                                                       114,007.49
                    第 26 页 共 56 页
                                       长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                                                        金额单位：人民币元
                  长信中证转债及可交换债 50 指数 A
                                               本期
           项目                    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                          基金份额（份）                       账面金额
上年度末                              62,607,626.89              62,607,626.89
本期申购                                 164,600.12                    164,600.12
本期赎回(以"-"号填列)                    -61,173,874.64             -61,173,874.64
- 基金拆分/份额折算前                                  -                             -
基金拆分/份额折算变动份额                                 -                             -
本期申购                                          -                             -
本期赎回(以"-"号填列)                                 -                             -
本期末                                1,598,352.37               1,598,352.37
                                                        金额单位：人民币元
                  长信中证转债及可交换债 50 指数 C
                                               本期
           项目                    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
                          基金份额（份）                       账面金额
上年度末                              12,969,579.90              12,969,579.90
本期申购                                 136,031.05                    136,031.05
本期赎回(以"-"号填列)                    -12,420,923.83             -12,420,923.83
- 基金拆分/份额折算前                                  -                             -
基金拆分/份额折算变动份额                                 -                             -
本期申购                                          -                             -
本期赎回(以"-"号填列)                                 -                             -
本期末                                  684,687.12                    684,687.12
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
                                                            单位：人民币元
                  长信中证转债及可交换债 50 指数 A
      项目         已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
上年度末              2,310,708.29            -876,480.14        1,434,228.15
本期利润               916,163.55              482,962.91        1,399,126.46
本期基金份额交易
                 -3,231,273.19             412,463.29       -2,818,809.90
产生的变动数
其中：基金申购款             5,070.05                 -944.99               4,125.06
      基金赎回款      -3,236,343.24             413,408.28       -2,822,934.96
                        第 27 页 共 56 页
                                    长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
本期已分配利润                      -                    -                   -
本期末                  -4,401.35            18,946.06           14,544.71
                                                          单位：人民币元
                   长信中证转债及可交换债 50 指数 C
      项目          已实现部分           未实现部分               未分配利润合计
上年度末                465,719.91          -181,493.94          284,225.97
本期利润               -132,939.96            -3,926.03         -136,865.99
本期基金份额交易
                   -336,607.64           193,498.90         -143,108.74
产生的变动数
其中：基金申购款              3,995.68             -530.73             3,464.95
     基金赎回款         -340,603.32           194,029.63         -146,573.69
本期已分配利润                      -                   -                    -
本期末                  -3,827.69             8,078.93            4,251.24
                                                          单位：人民币元
                                                 本期
             项目
活期存款利息收入                                                       1,960.21
定期存款利息收入                                                              -
其他存款利息收入                                                              -
结算备付金利息收入                                                      1,468.37
其他                                                               148.67
合计                                                             3,577.25
注：其他为保证金利息收入。
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
                                                          单位：人民币元
                                                   本期
             项目
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                        -
债券投资收益——申购差价收入                                                        -
合计                                                           884,248.38
                        第 28 页 共 56 页
                                长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                                                         单位：人民币元
                                                本期
            项目
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应收利息总额                                                    352,775.61
买卖债券差价收入                                                    884,248.38
注：本基金本报告期无债券投资赎回差价收入。
注：本基金本报告期无债券投资申购差价收入。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
注：本基金本报告期无股利收益。
                                                         单位：人民币元
                                                  本期
          项目名称
                    第 29 页 共 56 页
                               长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
——股票投资                                                               -
——债券投资                                                     479,036.88
——资产支持证券投资                                                           -
——贵金属投资                                                              -
——其他                                                                 -
——权证投资                                                               -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
  增值税
合计                                                         479,036.88
                                                       单位：人民币元
                                                 本期
            项目
基金赎回费收入                                                          76.22
合计                                                               76.22
注：本基金对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不
少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。
                                                       单位：人民币元
                                                 本期
            项目
交易所市场交易费用                                                       759.38
银行间市场交易费用                                                       160.00
交易基金产生的费用                                                                -
其中：申购费                                                                   -
     赎回费                                                                 -
合计                                                              919.38
                                                        单位：人民币元
                                                 本期
            项目
审计费用                                                        19,835.79
信息披露费                                                       39,671.58
                   第 30 页 共 56 页
                                        长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
证券出借违约金                                                              -
帐户维护费                                                         9,000.00
指数使用费                                                        50,000.00
其他费用                                                                 -
合计                                                          118,507.37
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
               关联方名称                             与本基金的关系
                                            基金管理人、注册登记机构、基金销售机
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
                                            构
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）                      基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）                      基金管理人的股东、基金销售机构
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
                                                      金额单位：人民币元
                                                        上年度可比期间
                               本期
   关联方名称                                         2020年1月16日(基金合同生效日)至
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                                    占当期债券                              占当期债券
                   成交金额                                成交金额
                                   成交总额的比例                            成交总额的比例
长江证券               69,568,268.20           80.12%    375,150,954.74        84.00%
                                                                金额单位：人民币元
                          本期                              上年度可比期间
   关联方名称                   日                              2020年6月30日
                                  占当期债券回购                             占当期债券回购
                 回购成交金额                             回购成交金额
                                  成交总额的比例                             成交总额的比例
长江证券             122,000,000.00         99.56% 1,387,200,000.00           100.00%
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
                                                                      单位：人民币元
                                本期                           上年度可比期间
       项目            2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6       2020 年 1 月 16 日(基金合同生效日)
                              月 30 日                      至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
  H=E×基金管理费年费率/当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                                      单位：人民币元
       项目                         本期                        上年度可比期间
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                                       长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                           月 30 日                     至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：
  H=E×基金托管费年费率/当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                             单位：人民币元
                                              本期
  获得销售服务费的
                                当期发生的基金应支付的销售服务费
   各关联方名称
                  长信中证转债及可          长信中证转债及可
                                                             合计
                  交换债 50 指数 A       交换债 50 指数 C
长信基金                            -               2,460.72           2,460.72
平安银行                            -                 180.90             180.90
合计                              -               2,641.62           2,641.62
                                         上年度可比期间
  获得销售服务费的                      当期发生的基金应支付的销售服务费
   各关联方名称
                  长信中证转债及可          长信中证转债及可
                                                             合计
                  交换债 50 指数 A       交换债 50 指数 C
长信基金                            -              43,840.62          43,840.62
平安银行                            -               3,967.75           3,967.75
合计                              -              47,808.37          47,808.37
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。C 类基
金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
  H=E×C 类基金份额的销售服务费年费率/当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
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易。
          况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
          情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
                                                                单位：人民币元
                                                        上年度可比期间
                         本期
     关联方                                       2020 年 1 月 16 日(基金合同生效日)
      名称                                              至 2020 年 6 月 30 日
              期末余额            当期利息收入             期末余额           当期利息收入
平安银行              11,569.54         1,960.21       890,217.25     72,852.01
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021 年 6 月 30 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020 年 6 月 30 日：同）。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
                           第 34 页 共 56 页
                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
  截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 400,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
  本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
                      第 35 页 共 56 页
                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
   本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人平安银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
的 10%。
   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
                                                    单位：人民币元
  短期信用评级             本期末                        上年度末
A-1                               0.00                        0.00
A-1 以下                            0.00                        0.00
未评级                         138,000.00                        0.00
合计                          138,000.00                        0.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
                     第 36 页 共 56 页
                                   长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                                                      单位：人民币元
                      本期末                         上年度末
  长期信用评级
AAA                        2,081,646.46                58,967,004.20
AAA 以下                       532,104.50                17,627,100.76
未评级                                0.00                 4,019,600.00
合计                         2,613,750.96                80,613,704.96
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
                      第 37 页 共 56 页
                                                       长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
                                                                                    单位：人民币元
    本期末
      日
    资产
  银行存款             11,569.54               -              -       -           -          11,569.54
 结算备付金             36,382.37               -              -       -           -          36,382.37
 存出保证金              9,586.78               -              -       -           -           9,586.78
交易性金融资产         1,236,357.60    1,302,255.66     213,137.70       -           -     2,751,750.96
  应收利息                     -               -              -       -     8,476.30          8,476.30
 应收申购款                     -               -              -       -       219.93            219.93
  资产总计          1,293,896.29    1,302,255.66     213,137.70       -     8,696.23    2,817,985.88
    负债
卖出回购金融资           400,000.00               -              -       -           -         400,000.00
   产款
应付证券清算款                    -               -              -       -       48.71              48.71
 应付赎回款                     -               -              -       -     1,315.90          1,315.90
应付管理人报酬                    -               -              -       -       605.90            605.90
 应付托管费                     -               -              -       -       101.02            101.02
应付销售服务费                    -               -              -       -       56.73              56.73
  应交税费                     -               -              -       -       14.69              14.69
  其他负债                     -               -              -       -   114,007.49        114,007.49
  负债总计            400,000.00               -              -       -   116,150.44        516,150.44
利率敏感度缺口           893,896.29    1,302,255.66     213,137.70       - -107,454.21     2,301,835.44
   上年度末
      日
    资产
  银行存款            298,033.58               -              -       -           -         298,033.58
 结算备付金          1,281,450.89               -              -       -           -     1,281,450.89
 存出保证金             20,543.86               -              -       -           -          20,543.86
                                    第 38 页 共 56 页
                                               长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
交易性金融资产 34,065,225.46 36,816,824.40 9,731,655.10          -           - 80,613,704.96
  应收利息                    -            -             -    -   328,103.79      328,103.79
 应收申购款                99.61            -             -    -     4,829.92        4,929.53
  资产总计        35,665,353.40 36,816,824.40 9,731,655.10    -   332,933.71 82,546,766.61
    负债
卖出回购金融资        5,000,000.00            -             -    -           -     5,000,000.00
   产款
应付证券清算款                   -            -             -    -     2,394.51        2,394.51
 应付赎回款                    -            -             -    -    76,352.90       76,352.90
应付管理人报酬                   -            -             -    -    19,526.01       19,526.01
 应付托管费                    -            -             -    -     3,254.32        3,254.32
应付销售服务费                   -            -             -    -     1,114.00        1,114.00
应付交易费用                    -            -             -    -       165.00          165.00
  应付利息                    -            -             -    -    -1,795.88       -1,795.88
  应交税费                    -            -             -    -       556.65          556.65
  其他负债                    -            -             -    -   149,538.19      149,538.19
  负债总计         5,000,000.00            -             -    -   251,105.70    5,251,105.70
利率敏感度缺口 30,665,353.40 36,816,824.40 9,731,655.10          -    81,828.01 77,295,660.91
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
 假设                           除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                           对资产负债表日基金资产净值的
       相关风险变量的变动                            影响金额（单位：人民币元）
                              本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ）
 分析    市场利率下降 27 个
       基点
       市场利率上升 27 个
                                             -29,954.90                    -849,918.49
       基点
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
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                                                        金额单位：人民币元
                             本期末                        上年度末
                                       占基金
        项目                                                         占基金资
                                       资产净
                    公允价值                           公允价值            产净值比
                                       值比例
                                                                   例（%）
                                       （%）
交易性金融资产-股票投资                       -           -               -           -
交易性金融资产－基金投资                       -           -               -           -
交易性金融资产－债券投资            2,751,750.96      119.55   80,613,704.96      104.29
交易性金融资产－贵金属投                       -           -               -           -
资
衍生金融资产－权证投资                        -           -               -           -
其他                                 -           -               -           -
合计                      2,751,750.96      119.55   80,613,704.96      104.29
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
  于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 2,400,613.26 元，属于第二层次的余额为人民币 351,137.70 元，属
于第三层次的余额为人民币 0.00 元。
  对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
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关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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                    §7 投资组合报告
                                                     金额单位：人民币元
序号             项目                   金额             占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                                     -               -
     其中：债券                          2,751,750.96            97.65
          资产支持证券                               -               -
     其中：买断式回购的买入返售金融资产                         -               -
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期内未买入股票。
注：本基金本报告期内未卖出股票。
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注：本基金本报告期内未投资股票。
                                                            金额单位：人民币元
序号          债券品种                 公允价值                 占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                                   -                    -
                                                            金额单位：人民币元
序号    债券代码      债券名称       数量（张）           公允价值           占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
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注：本基金本报告期末未投资股指期货。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末投资国债期货。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体江苏银行股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日
收到江苏银保监局行政处罚信息公开表（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），根据《中华人民共和
国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，江苏银行股份有限公司存在：1、个人贷款
资金用途管控不严；2、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3、理财投资和同业投资非标
准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4、个人理财资金对接项目资本金；5、理财业务未与自
营业务相分离；6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。综上，江苏银保监局
决定对江苏银行股份有限公司罚款 240 万元。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8
月 10 日收到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等，经查，上海浦东发展银行股份有限公
司 2013 年至 2018 年存在下列违法违规事实：未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金
违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非
标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理
未尽职；通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无
                    第 44 页 共 56 页
                                长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；
未按权限和程序办理非融资性保函业务。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局决定对
上海浦东发展银行股份有限公司采取责令改正措施，并处罚款共计 2100 万元。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2021 年 4
月 23 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29 号），根据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代
理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号），经查，上海浦东发展银行股份有限公司 2016 年 5
月至 2019 年 1 月，公司未按规定开展代销业务。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局
决定对上海浦东发展银行股份有限公司采取责令改正措施，并处罚款共计 760 万元。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中信银行股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕5 号），根据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，以及《商业银行法》
第七十三条，经查，中信银行股份有限公司存在客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客
户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；客户信
息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；
查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；
对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；系统权限管理存在漏洞，
重要岗位及外包机构管理存在缺陷的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 450
万元。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体杭州银行股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日
收到中国银保监会浙江监管局行政处罚决定书（浙银保监罚决字〔2021〕25 号），根据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项，经查，杭州银行
存在：一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地
出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于
支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理
不审慎，资金挪用于购房。综上，中国银保监会浙江监管局给予公司罚款人民币 250 万元处罚。
  报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海银行股份有限公司于 2021 年 4 月 25 日
收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕31 号），
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，经查，上海银行存在未按照
规定进行信息披露情况。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局要求公司责令改正，并
                    第 45 页 共 56 页
                                   长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
处罚款人民币 30 万元。
     对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
     报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
                                                     单位：人民币元
序号              名称                              金额
                                                  金额单位：人民币元
序号    债券代码      债券名称           公允价值           占基金资产净值比例（％）
                       第 46 页 共 56 页
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注：本基金本报告期末未持有股票。
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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                                                  长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                             §8 基金份额持有人信息
                                                                          份额单位：份
                                                       持有人结构
            持有人      户均持有的                 机构投资者                       个人投资者
 份额级别
            户数(户)     基金份额                        占总份额比                         占总份
                                   持有份额                          持有份额
                                                    例                           额比例
长信中证转
债及可交换         190     8,412.38             0.00         0.00%    1,598,352.37   100.00%
债 50 指数 A
长信中证转
债及可交换         123     5,566.56             0.00         0.00%      684,687.12   100.00%
债 50 指数 C
合计            313     7,294.06             0.00         0.00%    2,283,039.49   100.00%
     注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
     金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
        项目                  份额级别                      持有份额总数（份） 占基金总份额比例
                    长信中证转债及可交换债 50 指数
                           A
     基金管理人所
                    长信中证转债及可交换债 50 指数
     有从业人员持                                                     0.00             0.00%
                           C
     有本基金
                                 合计                             0.00             0.00%
     注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
     金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
                                                                  持有基金份额总量的数
             项目                             份额级别
                                                                    量区间（万份）
     本公司高级管理人员、基金                长信中证转债及可交换债 50 指数 A                                  0
     投资和研究部门负责人持                 长信中证转债及可交换债 50 指数 C                                  0
     有本开放式基金                                 合计                                       0
                                 长信中证转债及可交换债 50 指数 A                                  0
     本基金基金经理持有本开
                                 长信中证转债及可交换债 50 指数 C                                  0
     放式基金
                                             合计                                       0
                                      第 48 页 共 56 页
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                  §9 开放式基金份额变动
                                                               单位：份
                               长信中证转债及可交               长信中证转债及可交
            项目
                                换债 50 指数 A              换债 50 指数 C
基金合同生效日（2020 年 1 月 16 日）基金份
额总额
本报告期期初基金份额总额                          62,607,626.89       12,969,579.90
本报告期基金总申购份额                              164,600.12         136,031.05
减:本报告期基金总赎回份额                         61,173,874.64       12,420,923.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
                                                  -                  -
填列）
本报告期期末基金份额总额                           1,598,352.37         684,687.12
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                   §10 重大事件揭示
  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  自 2021 年 1 月 25 日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
  自 2021 年 4 月 28 日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
  上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
业部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁
（主持工作）。
  本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期本基金投资策略未改变。
  本报告期本基金未改聘会计师事务所。
  本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
                                                金额单位：人民币元
                  股票交易                应支付该券商的佣金
 券商名称   交易单元             占当期股票                占当期佣金
               成交金额                   佣金
         数量             成交总额的比                总量的比例     备注
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                                    例
 中信证券      1          -              -            -         -          -
 长江证券      1          -              -            -         -          -
 华鑫证券      1          -              -            -         -          -
 开源证券      1          -              -            -         -          -
 东方证券      1          -              -            -         -          -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
  （1）选择标准：
  （2）选择程序：
  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
                                                           金额单位：人民币元
                   债券交易                  债券回购交易                 权证交易
                                                 占当期债
                      占当期债券                                       占当期权证
券商名称                                             券回购
         成交金额        成交总额的比          成交金额                  成交金额   成交总额的
                                                 成交总额
                        例                                           比例
                                                 的比例
中信证券 17,263,673.53    19.88%        535,000.00     0.44%    -          -
长江证券 69,568,268.20    80.12%      122,000,000.00 99.56%     -          -
华鑫证券           -          -              -            -     -          -
开源证券           -          -              -            -     -          -
东方证券           -          -              -            -     -          -
                              第 52 页 共 56 页
                                长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
 序号             公告事项                 法定披露方式       法定披露日期
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                            上 证 报、中国证监
       放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、          2021 年 1 月 14
       定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）                日
                              公司网站
       费率优惠活动的公告
                                    中国证监会电子
       长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                    2021 年 1 月 22
       资基金 2020 年第 4 季度报告                              日
                                       站
                                    上 证 报、中证报、
                                    证券时报、证券日
       长信基金管理有限责任公司旗下全部基金                    2021 年 1 月 22
                                    子披露网站、公司
                                       网站
                                    上 证 报、中国证监
       长信基金管理有限责任公司关于基金行业高                   2021 年 1 月 26
       级管理人员变更公告                                   日
                                      公司网站
       长信基金管理有限责任公司关于长信中证可          证 券 日 报、中国证
                                                       日
       经理变更的公告                       站、公司网站
       长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投       中国证监会电子
                                                      日
       要（更新）                           站
                                    上 证 报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下 28 只公       证券时报、证券日
                                                      日
       公告                           子披露网站、公司
                                       网站
                                    上 证 报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 28
                                    证券时报、证券日
       只公开募集证券投资基金基金合同和托管协                       2021 年 3 月 2
       议并更新招募说明书及产品资料概要的提示                            日
                                    子披露网站、公司
       性公告
                                       网站
       长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投       中国证监会电子
                                                      日
       要（更新）                           站
                                    中国证监会电子
       长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                    2021 年 3 月 2
       资基金基金合同                                        日
                                       站
                                    中国证监会电子
       长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                    2021 年 3 月 2
       资基金托管协议                                        日
                                       站
                    第 53 页 共 56 页
                             长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
     放式基金参加国金证券股份有限公司申购费         会电子披露网站、          日
     率优惠活动的公告                      公司网站
                                 中国证监会电子
     长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                   2021 年 3 月 30
     资基金 2020 年年度报告                                 日
                                    站
                                 上 证 报、中证报、
                                 证券时报、证券日
     长信基金管理有限责任公司旗下全部基金                   2021 年 3 月 30
                                 子披露网站、公司
                                    网站
     长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开         上 证 报、中国证监
                                                日
     定投申购）费率优惠活动的公告                公司网站
                                 上 证 报、证券时报、
     长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5        证 券 日 报、中国证 2021 年 4 月 15
     只公募基金相关法律文件的公告              监会电子披露网        日
                                  站、公司网站
     长信基金管理有限责任公司关于旗下 5 只公       上 证 报、证券时报、
     开募集证券投资基金根据《公开募集证券投资        证 券 日 报、中国证 2021 年 4 月 15
     基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修订      监会电子披露网        日
     相关法律文件部分条款的提示性公告             站、公司网站
                                 中国证监会电子
     长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                   2021 年 4 月 15
     资基金基金合同                                        日
                                    站
     长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投      中国证监会电子
                                                    日
     要（更新）                          站
                                 中国证监会电子
     长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投                   2021 年 4 月 21
     资基金 2021 年第 1 季度报告                             日
                                    站
                                 上 证 报、中证报、
                                 证券时报、证券日
     长信基金管理有限责任公司旗下全部基金                   2021 年 4 月 21
                                 子披露网站、公司
                                    网站
                                 上 证 报、中国证监
     长信基金管理有限责任公司关于董事长变更                  2021 年 4 月 30
     公告                                         日
                                   公司网站
                                 上 证 报、中国证监
                                                日
                                   公司网站
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                                         长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
                 §11 影响投资者决策的其他重要信息
                                                                 报告期末持有基金情
                 报告期内持有基金份额变化情况
                                                                     况
投资者        持有基金份额
类别         比例达到或者           期初          申购           赎回                   份额占
      序号                                                         持有份额
           超过 20%的时         份额          份额           份额                    比
             间区间
           年 1 月 24 日
机构    2    25 日至 2021    5,000,000.00   0.00      5,000,000.00     0.00   0.00%
           年 3 月 28 日
           年 3 月 28 日
个人    -    -                        -        -               -       -        -
                               产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成
本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资
时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
                             第 55 页 共 56 页
                                   长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年中期报告
  基金管理人的办公场所。
  长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
                                          长信基金管理有限责任公司
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