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中信建投稳丰63个月债: 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告

证券之星 2021-08-31 00:00:00
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中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金
      基金管理人:中信建投基金管理有限公司
     基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
        送出日期:2021 年 08 月 31 日
                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
   基金托管人上海浦发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。
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                §2 基金简介
基金名称         中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称         中信建投稳丰63个月债
基金主代码        009585
基金运作方式       契约型、定期开放式
基金合同生效日      2020年07月28日
基金管理人        中信建投基金管理有限公司
基金托管人        上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额   7,999,246,951.50份
基金合同存续期      不定期
                本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资
投资目标         于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
             固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
                本基金以定期开放方式进行投资运作。在开放期,
             本基金原则上将使基金资产保持现金状态。在封闭期
             内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所
             投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进
             行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过
             基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产在
投资策略         开放前可完全变现。本基金投资于含回售权的债券,
             且债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当
             行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下,本基
             金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
             但基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则,
             在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定
             收益类资产提前处置。
                在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭
业绩比较基准       期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定
             期存款利率(税后)+0.5%
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                         本基金为定期开放债券型基金,其预期收益和预
风险收益特征               期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
                     基金。
项目                     基金管理人                     基金托管人
                                          上海浦东发展银行股份有限
名称                中信建投基金管理有限公司
                                                    公司
信息披       姓名             张乐久                        胡波
露负责       联系电话       010-57760122               021-61618888
人         电子邮箱     zhanglj@csc.com.cn         Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话               4009-108-108                  95528
传真                   010-59100298               021-63602540
                  北京市怀柔区桥梓镇八龙桥
注册地址                                        上海市中山东一路12号
                     雅苑3号楼1室
                 北京市东城区朝阳门内大街2
办公地址                                        上海市北京东路689号
                  号凯恒中心B座17、19层
邮政编码                     100010                    200001
法定代表人                     黄凌                        郑杨
本基金选定的信息披露报纸名称                           中 国 证 券 报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                      www.cfund108.com
基金中期报告备置地点                               基金管理人及基金托管人住所
     项目             名称                         办公地址
                                     北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
注册登记机构         中信建投基金管理有限公司
                                     中心B座17、19层
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                             金额单位:人民币元
                                     报告期
                       (2021年01月01日- 2021年06月30日)
本期已实现收益                                         142,643,814.56
本期利润                                            142,643,814.56
加权平均基金份额本期利润                                            0.0178
本期加权平均净值利润率                                              1.77%
本期基金份额净值增长率                                              1.78%
                                     报告期末
                                (2021年06月30日)
期末可供分配利润                                         83,461,449.68
期末可供分配基金份额利润                                            0.0104
期末基金资产净值                                     8,082,708,401.18
期末基金份额净值                                                1.0104
                                     报告期末
                                (2021年06月30日)
基金份额累计净值增长率                                              3.16%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值,因此,公允价值变动收益
为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
水平要低于所列数字。
                                      业绩比较
                   份额净值     业绩比较
          份额净值                        基准收益
  阶段               增长率标     基准收益                ①-③     ②-④
          增长率①                        率标准差
                   准差②        率③
                                       ④
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                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
过去一个月     0.29%   0.01%      0.26%   0.01%   0.03%   0.00%
过去三个月     0.92%   0.01%      0.79%   0.01%   0.13%   0.00%
过去六个月     1.78%   0.01%      1.59%   0.01%   0.19%   0.00%
自基金合同
生效起至今
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于2020年7月28日,截至报告期末本基金基金合同生效未满
一年。
结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
                    §4 管理人报告
  中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)于2013年9月9日在北京
注册成立,注册资本3亿元,主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产
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管理和中国证监会许可的其他业务。中信建投基金全资子公司元达信资本管理(北京)
有限公司于2015年6月8日成立,主要经营特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其
他业务。
  中信建投基金积极回归公募基金业务本源,加强投研体系建设,注重核心投资人才
的积累、培养,公司主动投资管理能力大幅提升,在2021年二季度海通证券评价报告中,
中信建投基金近一年基金管理人股票投资主动管理能力排名46/141,近三年基金管理人
股票投资主动管理能力排名第22/116。
  同时中信建投基金加强客户体系建设、积极拓展渠道,加大了与国有大行、股份制
银行及证券公司的合作力度。公司各项业务有序开展,为进一步发展奠定了良好的基础。
  中信建投基金作为资产管理公司,秉承“忠于信,健于投”,追求以稳健的投资,
回馈于客户的信任;致力于经过长期努力,打造具有影响力的品牌。
               任本基金的基金经理(助理) 证券
 姓名     职务          期限       从业                      说明
                任职日期           离任日期        年限
                                                中国籍,1987年1月生,中
                                                央财经大学统计学硕士。
                                                曾任中国邮政集团公司投
                                                资主办、中信银行股份有
                                                限公司固定收益投资经
                                                理。2016年12月加入中信
                                                建投基金管理有限公司,
       本基金的
                                                现任本公司固定收益部行
       基金经理、
                                                政负责人、基金经理,担
许健     固定收益    2020-07-28          -       4年
                                                任中信建投添鑫宝货币市
       部行政负
                                                场基金、中信建投稳裕定
       责人
                                                期开放债券型证券投资基
                                                金、中信建投稳祥债券型
                                                证券投资基金、中信建投
                                                稳悦一年定期开放债券型
                                                发起式证券投资基金、中
                                                信建投桂企债债券型证券
                                                投资基金、中信建投稳丰6
                            第 9 页,共 47 页
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                                               券投资基金、中信建投中
                                               债3-5年政策性金融债指
                                               数证券投资基金基金经
                                               理。
                                               中国籍,1990年8月生,美
                                               国密西根大学安娜堡分校
                                               应用经济学硕士。2014年1
                                               理有限公司,曾任市场部
      本基金的                                     渠道经理助理、投资研究
黄子寒   基金经理   2020-11-16     2021-03-31    6年   部宏观固收研究员、固定
      助理                                       收益部基金经理助理,现
                                               任本公司固定收益部基金
                                               经理,担任中信建投桂企
                                               债债券型证券投资基金基
                                               金经理,不再担任本基金
                                               基金经理助理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
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  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
外普遍发达经济体经济恢复快于发展中国家和欠发达经济体,消费国快于生产供给国,
供给和需求错位造成商品价格持续维持高位,通货膨胀成为市场关注的重点。国内宏观
经济基本面维持稳定,总体上两年平均经济增速接近经济潜在增速水平,宏观经济基本
面市场无太大预期差,货币政策考虑到经济基本面恢复仍不平衡,同时通胀面临一定的
压力,货币政策上半年保持平稳,市场利率R007围绕7天公开市场操作利率上下波动。
在宏观经济基本面、货币政策和监管政策保持平稳的情况下,上半年债券市场呈现窄幅
震荡的局面,重视票息收益和骑乘收益的确定性。整体上,经济当季同比“前高后低”,
但两年同比“前低后高”,当季环比一季度疫情扰动,二季度年内高点,下半年下行压
力,二季度经济增长加通胀同时向上,呈复苏格局。下半年地产投资和出口高位缓下,
消费和制造业低位慢上,消费反弹乏力将拖低GDP中枢,信用紧缩力度相对温和,货币
难以趋势性宽松,总体市场依然维持窄幅波动。整体上,下半年合适时点增加组合仓位,
配置品种以利率债为主,同时降低组合融资成本。
  截至报告期末中信建投稳丰63个月债基金份额净值为1.0104元,本报告期内,基金
份额净值增长率为1.78%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。
  展望2021年下半年,短期来看近期国内疫情仍有反复、极端气候频发、缺煤限电可
能影响生产、缺芯片影响或沿汽车产业链形成扩散效应,三季度经济面临一定的压力,
中长期来说,PPI短时间难以快速下行,上游产业利润高增但受限产限增等原因,造成
无法扩产,中下游产业面临需求不足,PPI-CPI剪刀差创新高后,收敛速度预计慢于以
往。中下游企业承受双重压力,中下游扩大投资动力不足。出口和地产两大动能衰减,
短时间消费、制造业投资等难以填补以上缺口。下半年和明年上半年经济面临较大下行
压力。
  国内政策方面,从上半年的“稳货币、紧财政、严监管、压地产”,下半年政策调
整为“货币预调偏松、财政稳和、严监管、压地产”政策。货币政策强调连续性、稳定
性和前瞻性,货币政策统筹今明两年的经济,短期来看,货币政策维持中性偏松的格局。
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                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  在2021年下半年经济增速暂未见到拐点,货币政策维持中性偏松的局面下,债券市
场总体风险不大。利率债和高等级信用债继续维护强势,中低评级信用债建议规避,债
券市场呈现像股票市场一样强者恒强局面。
  根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,
对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任。
  本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程
序和技术;建立了估值委员会,由公司分管运营领导任估值委员会主任,委员包括权益
投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理
部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种
的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人
改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论,但不参与估值价格的最终决策和执行。
  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,
由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限
公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
  根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金
每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。本基金管理人于2021年3月24日发
布分红公告,向截至2021年3月26日止本基金登记注册的份额持有人,按每10份基金份
额分配红利人民币0.1130元,实际分配收益金额为人民币90,391,489.92元。
  本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
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                     §5 托管人报告
  本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对中信
建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基
金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定,对中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益
的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为90,391,489.92元。
  本报告期内,由中信建投基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险
及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
              §6 中期财务会计报告(未经审计)
会计主体:中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2021年06月30日
                                                       单位:人民币元
                                  本期末                 上年度末
    资 产        附注号
资 产:
银行存款           6.4.7.1             6,171,075.55       996,059,219.06
结算备付金                           208,374,681.65         64,638,173.45
存出保证金                                    2,815.62          32,130.92
交易性金融资产        6.4.7.2                          -                  -
其中:股票投资                                         -                  -
                         第 13 页,共 47 页
                  中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
   基金投资                                    -                     -
   债券投资                                    -                     -
   资产支持证券
                                           -                     -
   投资
   贵金属投资                                   -                     -
衍生金融资产      6.4.7.3                        -                     -
买入返售金融资产    6.4.7.4                        -                     -
应收证券清算款                                    -                     -
应收利息        6.4.7.5          350,834,601.53      137,061,536.78
应收股利                                       -                 -
应收申购款                                      -                     -
递延所得税资产                                    -                     -
其他资产        6.4.7.6       13,246,331,425.27    11,132,037,903.14
资产总计                      13,811,714,599.62    12,329,828,963.35
                              本期末                上年度末
 负债和所有者权益   附注号
负 债:
短期借款                                       -                     -
交易性金融负债                                    -                     -
衍生金融负债      6.4.7.3                        -                     -
卖出回购金融资产款                  5,726,098,875.91    3,316,772,272.98
应付证券清算款                           320,398.99     979,217,338.37
应付赎回款                                      -                     -
应付管理人报酬                           995,031.13        1,018,733.88
应付托管费                             331,677.05          339,577.95
应付销售服务费                                    -                     -
应付交易费用      6.4.7.7               101,369.58           41,528.04
应交税费                                       -                     -
应付利息                            1,032,393.75        1,818,437.85
应付利润                                       -                     -
递延所得税负债                                    -                     -
                      第 14 页,共 47 页
                       中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
其他负债             6.4.7.8               126,452.03          165,000.00
负债合计                            5,729,006,198.44     4,299,372,889.07
所有者权益:
实收基金             6.4.7.9        7,999,246,951.50     7,999,246,949.24
未分配利润           6.4.7.10            83,461,449.68       31,209,125.04
所有者权益合计                         8,082,708,401.18     8,030,456,074.28
负债和所有者权益总

注:1、报告截止日2021年6月30日,基金份额净值1.0104元,基金份额7,999,246,951.50
份。
会计主体:中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日
                                                       单位:人民币元
                                                     本期
          项 目                     附注号          2021年01月01日至2021年0
一、收入                                                  203,005,035.32
其中:存款利息收入                         6.4.7.11              1,575,102.24
     债券利息收入                                           201,429,933.08
     资产支持证券利息收入                                                    -
     买入返售金融资产收入                                                    -
     其他利息收入                                                        -
其中:股票投资收益                         6.4.7.12                         -
     基金投资收益                                                        -
     债券投资收益                       6.4.7.13                         -
     资产支持证券投资收益                                                    -
     贵金属投资收益                                                       -
                           第 15 页,共 47 页
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      衍生工具收益                                                       -
      股利收益                        6.4.7.14                         -
填列)
减:二、费用                                                 60,361,220.76
其中:卖出回购金融资产支出                                          52,234,086.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
减:所得税费用                                                            -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     142,643,814.56
会计主体:中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日
                                                       单位:人民币元
                                         本期
      项 目                 2021年01月01日至2021年06月30日
                 实收基金               未分配利润            所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动                      -     142,643,814.56     142,643,814.56
数(本期利润)
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                        中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申购款                 2.26                -               2.26
                              -                -                  -
      款
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动                      -   -90,391,489.92    -90,391,489.92
(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄凌                   谭淼                      谭保民
—————————            —————————               —————————
基金管理人负责人             主管会计工作负责人               会计机构负责人
  中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕868号《关于准予中信
建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由中信建投基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳丰63个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0640号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》于2020年7月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
的基金管理人为中信建投基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限
公司。
                         第 17 页,共 47 页
                  中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳丰63个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融
工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公
司债券、资产支持证券、回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他
银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符
合中国证监会相关规定。本基金所投资的信用债(包括企业债、公司债、金融债(不含政
策性金融债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债
的纯债部分、证券公司短期公司债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债
之外的、非国家信用担保的债券)信用评级不低于AA+级(含)。本基金投资的企业债、公
司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债券、可分离交易可转债的纯债部
分、证券公司短期公司债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本
基金投资的短期融资券、超短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信
用评级。本基金不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券等资产。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个
月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,
本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期
内,本基金不受前述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执
行的三年期银行定期存款利率(税后)+0.5%。
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
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                        中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6
月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
  本基金的记账本位币为人民币。
  (1) 金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产。
  本基金采用买入持有至到期投资策略投资的债券投资和资产支持证券投资分类为
持有至到期投资。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本基金
有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
  (2) 金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。应收款项、持有至到期投资和其他金融负债,取得时发生的相关交易费用计
                        第 19 页,共 47 页
                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
入初始确认金额;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至
购买日止的利息,单独确认为应收项目。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项、持有至到期投资和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行
后续计量。
  本基金于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项
金融资产发生减值的,计提减值准备。
  以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的
未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。相应的资产减值损失在利润
表中列示在其他费用科目下。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与
确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该
转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余
成本。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  不适用。
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
                   第 20 页,共 47 页
                     中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况
下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
  于持有至到期投资处置时,其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部
分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
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                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
   本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
   持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于基金管理人的判断。本基金的基金管
理人定期审阅持有至到期投资以评估其是否出现减值情况,并在出现减值情况时评估减
值损失的具体金额。发生减值的客观证据包括评估日该金融工具可观察的市场价值出现
严重下跌,发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行
合同条款(例如,无法按期偿付利息或本金)等。在进行判断的过程中,本基金的基金管
理人需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
   本基金本报告期未发生会计政策变更。
   本基金本报告期未发生会计估计变更。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
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税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照3%的征收率缴纳增值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入
及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
                                                  单位:人民币元
                                       本期末
项目
活期存款                                              6,171,075.55
定期存款                                                         -
其中:存款期限1个月以内                                                 -
     存款期限1-3个月                                               -
     存款期限3个月以上                                               -
其他存款                                                         -
        合计                                        6,171,075.55
  无。
  无余额。
                    第 23 页,共 47 页
                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  无余额。
  无余额。
                                                  单位:人民币元
                                      本期末
        项目
应收活期存款利息                                               3,360.17
应收定期存款利息                                                      -
应收其他存款利息                                                      -
应收结算备付金利息                                             93,768.60
应收债券利息                                           350,737,471.46
应收资产支持证券利息                                                    -
应收买入返售证券利息                                                    -
应收申购款利息                                                       -
应收黄金合约拆借孳息                                                    -
其他                                                         1.30
        合计                                       350,834,601.53
                                                  单位:人民币元
                                    本期末
       项目
其他应收款                                                         -
待摊费用                                                          -
持有至到期投资                                      13,246,331,425.27
       合计                                    13,246,331,425.27
                   第 24 页,共 47 页
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注:于2021年6月30日,本基金持有的持有至到期投资为债券投资,其中交易所市场债
券3,410,964,597.69元,银行间市场债券9,835,366,827.58元。上述持有至到期投资均
无需计提减值准备。
                                                       单位:人民币元
                                         本期末
        项目
交易所市场应付交易费用                                                        -
银行间市场应付交易费用                                               101,369.58
        合计                                                101,369.58
                                                       单位:人民币元
                                         本期末
        项目
应付券商交易单元保证金                                                        -
应付赎回费                                                              -
预提费用                                                      126,452.03
        合计                                                126,452.03
                                                金额单位:人民币元
                                         本期
        项目                2021年01月01日至2021年06月30日
                      基金份额(份)                       账面金额
上年度末                    7,999,246,949.24            7,999,246,949.24
本期申购                                   2.26                     2.26
本期赎回(以“-”号填列)                             -                        -
本期末                     7,999,246,951.50            7,999,246,951.50
注:申购含红利再投份额。
                      第 25 页,共 47 页
                        中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
                                                   单位:人民币元
        项目        已实现部分              未实现部分        未分配利润合计
上年度末              31,209,125.04               -    31,209,125.04
本期利润              142,643,814.56              -   142,643,814.56
本期基金份额交易产
                               -              -                -
生的变动数
其中:基金申购款                       -              -                -
      基金赎回款                    -              -                -
本期已分配利润           -90,391,489.92              -   -90,391,489.92
本期末               83,461,449.68               -    83,461,449.68
                                                   单位:人民币元
                                         本期
         项目
活期存款利息收入                                             457,320.16
定期存款利息收入                                                      -
其他存款利息收入                                                      -
结算备付金利息收入                                          1,117,602.32
其他                                                       179.76
         合计                                        1,575,102.24
   无。
   无。
   无。
                         第 26 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
   无。
   无。
   无。
                                            单位:人民币元
                                    本期
        项目
审计费用                                           66,944.66
信息披露费                                          59,507.37
银行汇划费                                             5,226.55
账户维护费                                             9,000.00
        合计                                    140,678.58
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
  经基金管理人股东会2020年度第四次临时会议决议,并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]1012号文批准,本公司股东江苏广传广播传媒有限公司将其持有的本公
司20%的股权转让给中信建投证券股份有限公司。于2021年4月9日,基金管理人已完成
前述股东变更事项的工商变更登记,本次股东变更完成后,基金管理人股权结构为:中
信建投证券股份有限公司75%,航天科技财务有限责任公司25%。上述事项基金管理人已
于2021年4月10日在证监会规定媒介披露。
                    第 27 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
   除上述变化外,本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未发生
变化。
        关联方名称                       与本基金的关系
航天科技财务有限责任公司          基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司          基金管理人的原股东
中信建投基金管理有限公司          基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司          基金管理人的股东、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司        基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   无。
   无。
                                                 金额单位:人民币元
                                    本期
   关联方名称
                                                  占当期债券买卖
                      成交金额
                                                  成交总额的比例
中信建投证券股份
有限公司
                                                 金额单位:人民币元
                                    本期
   关联方名称
                    第 28 页,共 47 页
                       中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
                                                    占当期债券回购
                         成交金额
                                                    成交总额的比例
中信建投证券股份
有限公司
   无。
                                                    单位:人民币元
                                           本期
          项目
 当期发生的基金应支付的管理费                                      5,989,841.71
其中:支付销售机构的客户维护费                                            34.28
注:支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
                                                    单位:人民币元
                                          本期
         项目
当期发生的基金应支付的托管费                                       1,996,613.94
注:支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
   无。
                       第 29 页,共 47 页
                             中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
                                                                单位:人民币元
                                   本期
银行间市场         债券交易金额                    基金逆回购                   基金正回购
交易的各关                      基金
            基金买入                   交易金额        利息收入       交易金额        利息支出
 联方名称                      卖出
上海浦东发
展银行股份                          -           -          -          -              -
有限公司
  无。
                                                                 份额单位:份
                    本期末                                   上年度末
关联方名
                            持有的基金份                              持有的基金份
  称
        持有的基金份额             额占基金总份             持有的基金份额          额占基金总份
                             额的比例                                额的比例
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
                                                                单位:人民币元
                                        本期
关联方名
  称
                   期末余额                               当期利息收入
上海浦东                        6,171,075.55                         457,320.16
                             第 30 页,共 47 页
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发展银行
股份有限
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按同业利率
或约定利率计息。
     无。
     无。
                                                           单位:人民币元
                          每10份基
                                                  再投资形
 序        权益               金         现金形式                  本期利润        备
                除息日                               式发放总
 号    登记日                 份额分红       发放总额                  分配合计        注
                                                   额
                           数
          -26    -26                       7.66                 9.92
 合                                   90,391,48             90,391,48
 计                                         7.66                 9.92
     无。
     无。
                               第 31 页,共 47 页
                        中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额3,016,098,875.91元,是以如下债券作为抵押:
                                                      金额单位:人民币元
                               期末估
 债券代码    债券名称     回购到期日                  数量(张)         期末估值总额
                               值单价
  合计                                     32,092,000   3,279,044,741.62
  截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额2,710,000,000.00元,截至2021年7月1日已全部到期。该类交易要
求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回
购交易的余额。
  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部
控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察
长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的
风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化
的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事
会下设立风险控制与合规委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的
总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险
                         第 32 页,共 47 页
                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
防范和控制措施;在业务操作层面,由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性
分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析
的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠
地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  于2021年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2020年12月31日:同)。
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有
人利益。
  于2021年6月30日,除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
                   第 33 页,共 47 页
                  中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等
法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的
综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基
金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及
中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
净值的15%。
   同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
                   第 34 页,共 47 页
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   率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
   的风险。
         本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
   资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
         本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率
   风险。
                                                                          单位:人民币元
本期末
 资产
银行存

结算备
付金
存出保
证金
应收利
                        -                    -           -   350,834,601.53     350,834,601.53

其他资

资产总

 负债
卖出回
购金融       5,726,098,875.91                   -           -               -     5,726,098,875.91
资产款
应付证
券清算                     -                    -           -      320,398.99          320,398.99

应付管
理人报                     -                    -           -      995,031.13          995,031.13

应付托
                        -                    -           -      331,677.05          331,677.05
管费
应付交
                        -                    -           -      101,369.58          101,369.58
易费用
应付利
                        -                    -           -     1,032,393.75       1,032,393.75

其他负
                        -                    -           -      126,452.03          126,452.03

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负债总

利率敏
感度缺      -4,755,002,259.84   12,489,783,382.02           -   347,927,279.00     8,082,708,401.18

上年度
  末
 资产
银行存

结算备
付金
存出保
证金
应收利
                        -                    -           -   137,061,536.78      137,061,536.78

其他资

资产总

 负债
卖出回
购金融       3,316,772,272.98                   -           -                -     3,316,772,272.98
资产款
应付证
券清算                     -                    -           -   979,217,338.37      979,217,338.37

应付管
理人报                     -                    -           -     1,018,733.88        1,018,733.88

应付托
                        -                    -           -       339,577.95          339,577.95
管费
应付交
                        -                    -           -        41,528.04           41,528.04
易费用
应付利
                        -                    -           -     1,818,437.85        1,818,437.85

其他负
                        -                    -           -       165,000.00          165,000.00

负债总

利率敏
感度缺      -2,028,651,912.35   10,904,647,065.94           -   -845,539,079.31    8,030,456,074.28

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                      中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
   于2021年6月30日,若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资
产净值将不会产生重大变动(2020年12月31日:同)。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
   (1) 公允价值
   (a) 金融工具公允价值计量的方法
   公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
   第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
   (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
   于2021年6月30日,本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具。
   (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
   于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
   (d) 不以公允价值计量的金融工具
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、持有至到期投资和其他金
融负债等。
   除持有至到期投资以外,其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值
与公允价值差异很小。
   截至2021年6月30日持有至到期投资账面价值13,246,331,425.27元,公允价值
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                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
     持有至到期投资按如下原则确定公允价值:(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值
日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,
确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允
价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃
市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公
允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可
观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环
境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并
确定公允价值。
     根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》的有关规定,本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值;本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。于2021年6月30日,本基金持有的上述投资的公允
价值均属于第二层次。
     (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                    §7 投资组合报告
                                                金额单位:人民币元
                                                占基金总资产的比
序号             项目                    金额
                                                   例(%)
      其中:股票                                 -                -
      其中:债券                 13,246,331,425.27             95.91
         资产支持证券                             -                -
                     第 38 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
      其中:买断式回购的买入返售金
                                             -            -
      融资产
     无余额。
     无余额。
     无余额。
     无。
     无。
     无。
                                                 金额单位:人民币元
序号          债券品种      公允价值               占基金资产净值比例(%)
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                               中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
       其中:政策性金融债               13,246,331,425.27                       163.88
                                                         金额单位:人民币元
                                                                         占基
                                                                         金资
序号      债券代码           债券名称         数量(张)              公允价值              产净
                                                                         值比
                                                                         例(%)
      无余额。
      无余额。
      无余额。
                                第 40 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
     无。
     无。
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
                                            单位:人民币元
序号            名称                      金额
     无余额。
     无余额。
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    第 41 页,共 47 页
                              中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
                          §8 基金份额持有人信息
                                                               份额单位:份
持有                                          持有人结构
人户     户均持有的基                 机构投资者                       个人投资者
 数        金份额                             占总份额                      占总份
                          持有份额                          持有份额
(户)                                         比例                      额比例
              项目                   持有份额总数(份)             占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                            11,696.08               0.0001%
                项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                           0
                          §9 开放式基金份额变动
                                                                    单位:份
基金合同生效日(2020年07月28日)基金份额总额                                7,999,246,947.34
本报告期期初基金份额总额                                              7,999,246,949.24
本报告期基金总申购份额                                                           2.26
减:本报告期基金总赎回份额                                                            -
本报告期基金拆分变动份额                                                             -
本报告期期末基金份额总额                                              7,999,246,951.50
                               第 42 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
                   §10 重大事件揭示
  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
担任基金管理人董事长、法定代表人。
  本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内未
发生变更。
  本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
                                              金额单位:人民币元
     交       股票交易                       应支付该券商的佣金
     易
                         占当期                      占当期
券商   单                                                    备
                         股票成                      佣金总
名称   元    成交金额                           佣金               注
                         交总额                      量的比
     数
                         的比例                        例
     量
方正   1              -          -              -         - -
                        第 43 页,共 47 页
                                 中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
 证券
 中信
 建投      1                       -          -                      -           - -
 证券
 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
 监基金字〔2007〕48号)的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基
 金交易单元管理办法》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
 (1)证券经纪商的选择由公司权益投资部负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评
 价,作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后,方可办理相关的交
 易单元开设或撤销事宜。
 (2)权益投资部每季度组织相关部门完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。权益
 投资部根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
 (3)评估实行评分制,具体如下:
     分配权重(100分)=基础研究服务(60%)+特别研究服务(20%)+综合研究服务(20%)。
     基础研究服务占60%权重,由权益投资部组织投研条线相关人员进行打分;特别研
 究服务占20%权重,由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分;综合研究服务占20%权重,由公
 募产品基金经理、研究员和权益投资部行政秘书负责打分。
 并报中国证监会备案及通知基金托管人。
                                                                金额单位:人民币元
             债券交易                           债券回购交易                 权证交易         基金交易
                                                                     占当           占当
                                                          占当期
                        占当期                                        成 期权         成 期基
券商                                                        债券回
                        债券成                                        交 证成         交 金成
名称      成交金额                             成交金额             购成交
                        交总额                                        金 交总         金 交总
                                                          总额的
                        的比例                                        额 额的         额 额的
                                                           比例
                                                                     比例           比例
方正
证券
中信
建投   1,071,191,372.50   94.70%       131,627,100,000.00   69.99%       -   -     -   -
证券
                                     第 44 页,共 47 页
                    中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
 序号        公告事项                  法定披露方式     法定披露日期
      中信建投基金管理有限公司
      度报告提示性公告
      中信建投稳丰63个月定期开
      年第4季度报告
      中信建投基金管理有限公司
      高级管理人员变更公告
      中信建投稳丰63个月定期开
      公告
      中信建投基金管理有限公司
      告提示性公告
      中信建投稳丰63个月定期开
      年年度报告
      中信建投基金管理有限公司
      关于公司股东变更的公告
      中信建投基金管理有限公司
      登记的公告
      中信建投基金管理有限公司
      度报告提示性公告
      中信建投稳丰63个月定期开
      年第1季度报告
      中信建投基金管理有限公司
      增加侧袋机制并修改基金合
                       第 45 页,共 47 页
                                   中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
             同和托管协议的公告
             中信建投稳丰63个月定期开
             合同(2021年4月)
             中信建投稳丰63个月定期开
             协议(2021年4月)
             中信建投稳丰63个月定期开
             说明书(更新)
             中信建投稳丰63个月定期开
             产品资料概要更新
             中信建投基金管理有限公司
             高级管理人员变更公告
                         §11   影响投资者决策的其他重要信息
           报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投        持有基金
资   份额比例
者 序                                     申购    赎回
    达到或者                期初份额                             持有份额              份额占比
类 号                                     份额    份额
别   超过20%的
    时间区间
机        20210101-
构         20210630
                  产品特有风险
  本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,
在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价
格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
         本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
                                    第 46 页,共 47 页
                中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
  基金管理人及基金托管人住所。
  投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
                                中信建投基金管理有限公司
                                  二〇二一年八月三十一日
                第 47 页,共 47 页

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