标普500ETF: 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书_基金频道

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
上市交易公告书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2022 年 5 月 20 日
公告日期：2022 年 5 月 17 日
一、重要声明与提示
国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
（以下简称“本基金”）
上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格
式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国泰基金管理
有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金
财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未
涉及的有关内容，请投资人详细查阅 2022 年 4 月 12 日刊登在本基金管理人网站
（www.gtfund.com）上的《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、
国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公
司、中信证券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
可【2021】3692 号文。
（1）网下现金发售直销机构
国泰基金管理有限公司。
（2）网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员
单位办理。
（3）网下现金发售代理机构
无。
本基金自 2022 年 4 月 18 日起向社会公开募集，截至 2022 年 4 月 29 日募集
工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募
集的净认购金额为 247,885,000.00 元人民币，折合基金份额 247,885,000.00 份；
认购资金在募集期间产生的银行利息共计 13,651.00 元人民币，折合基金份额
下现金认购款项产生的利息已于 2022 年 5 月 9 日全额划入基金托管人在招商银
行股份有限公司开立的本基金托管账户。网上现金认购款项产生的利息于下一银
行结息日后划入基金托管账户。
本次募集有效认购户数为 1,723 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计算，
募集期间募集及利息结转的基金份额共计 247,898,651.00 份，已全部计入基金份
额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕
基金备案手续，并于 2022 年 5 月 9 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（二）本基金上市交易的主要内容
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2022 年 5 月 13 日，本基金基金份额持有人户数为 1,723 户，平均每户
持有的基金份额为 143,876.18 份。
（二）持有人结构
截至 2022 年 5 月 13 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 205,393,340.00 份，占基金总份额的 82.85%；
个人投资者持有的基金份额为 42,505,311.00 份，占基金总份额的 17.15%。
（三）前十名基金份额持有人的情况
截至 2022 年 5 月 13 日，前十名基金份额持有人的情况如下表：
持有基金份额占基金总份额
序号基金份额持有人名称（全称）
（份）的比例（%）
金元顺安基金－南京银行－海
通证券股份有限公司
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
股东名称持股比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事会下设提名
及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决
策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员
会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同
时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作
和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中
加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对
公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
截至 2022 年 4 月 30 日，公司正式员工 335 人，其中 74.33%（249 人）的员
工具有硕士及以上学历。
咨询电话：400-888-8688
截至 2022 年 4 月 30 日，本基金管理人共管理 218 只开放式证券投资基金：
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括
金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎
证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双
利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合
型证券投资基金（LOF）
（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指
数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券
型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成
长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金
管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混
合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券
投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券
型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值
优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资
基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型
证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指
数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作
变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金
（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券
投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业
指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证
券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更
而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券
投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基
金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定
增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资
基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金
（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国
泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活
配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰
民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证
券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本
混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安
多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰
可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰
江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合
型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债
券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证
券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型
证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置
混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、
国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量
化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合
型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由
国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）
（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国
泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、
国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润
鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变
更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证
券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策
略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本
期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵
活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰
CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业
交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资
基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰
瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开
放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保
本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型
证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕
祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国
泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券
型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证
券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽
车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证
券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰
民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势
混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰
浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金）、
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式
指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行
债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活
配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券
投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰
合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、
国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证
细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投
资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值
混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投
资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益
稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基
金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国
泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易
型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚
动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰
中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中
证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰
中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰
中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指
数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运
作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资
基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪
深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债
指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富
时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰中
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证
券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券
型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型
开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金。另外，本
基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，
目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人
获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准
开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中
国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、
年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
徐成城，硕士研究生，16 年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。2011
年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017 年 2 月
至 2021 年 7 月任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017 年 2
月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食
品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2021 年 7 月任国
泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理，2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证国有企业改革指数证券
投资基金（LOF）的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 12 月任国泰国证房地产
行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国泰国
证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基
金（LOF）的基金经理，2018 年 11 月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2019 年 4 月至 2020 年 12 月任国泰中证生物医药交易
型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2020 年 1 月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证
券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020
年 1 月至 2021 年 7 月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理，2020 年 2 月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2020 年 3 月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰中证全指家用电器交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 1 月至 2021 年 7 月任
国泰国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投
资基金终止分级运作变更而来）的基金经理，2021 年 2 月起兼任国泰中证动漫
游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 4 月起兼任国泰中证
细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证 800 汽车与
零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰中
证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰
中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 7 月起兼任国泰中证
光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰
中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中
证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021
年 10 月起兼任国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，
的基金经理，2022 年 5 月起兼任国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。
（二）基金托管人情况
（1）基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良（主持招商银行工作）
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
（2）发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日
行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2021 年 12 月 31 日，集团总
资产 92,490.21 亿元人民币，高级法下资本充足率 17.48%，权重法下资本充足率
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产
品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、系统与数据团队 9 个职能团队，现有员工 114 人。2002 年 11 月，
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第
一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商
银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理
托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）
、全
国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人
等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基
金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境
外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服
务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》
“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》
“中国最佳托
管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；
“托管通”获得国内《银行家》
贝奖”
“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳
托管银行奖”；
“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管
银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度
优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获
金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳
基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管
银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、
“20 年最
值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》
“2018 年度最
佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》
“中国最佳托管机构”
“中国最佳养老金
托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富
风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳
托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；
膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣
获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，
荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证券时报》
“2021 年度
杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公
募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”
（3）主要人员情况
缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董
事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招
商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中
国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保
险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险
股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管
理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险
股份有限公司董事长。
王良先生，招商银行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中
国人民大学货币银行学硕士，高级经济师。1995 年 6 月加入招商银行，2001 年
银行行长助理兼北京分行行长，2013 年 11 月起不再兼任招商银行北京分行行长，
年 4 月起兼任招商银行财务负责人并不再兼任招商银行董事会秘书，2019 年 8
月起担任招商银行执行董事。2021 年 8 月起任招商银行常务副行长兼财务负责
人、董事会秘书。2022 年 4 月 18 日起全面主持招商银行工作。
汪建中先生，招商银行副行长，1991 年加入招商银行；2002 年 10 月至 2013
年 12 月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备
组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银
行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战
略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任招商银行业务总监兼北京分行
行长；2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任招
商银行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001 年 8
月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管
理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经
理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，
具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领
域有深入的研究和丰富的实务经验。
（4）基金托管业务经营情况
截至 2021 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 982 只证券投资
基金。
（1）内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守
法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，
防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
（2）内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部
门内部风险预防和控制；
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内
控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
（3）内部控制原则
岗位，并由全部人员参与。
审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重
要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够
按照设计要求严格有效执行。
随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达
到风险防范的目的。
项和高风险环节。
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（4）内部控制措施
受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列
规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所
有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，根据法律法规和其他有关规定调
用资料，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。
责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办
公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安
全。
训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的
进行人力资源管理。
根据《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议
的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监
督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管
理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。
（三）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：魏佳亮
经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至 2022 年 5 月 13 日的资产负债表（未经审计）如下：
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产本期末 2022 年 5 月 13 日
资产：
银行存款 247,900,410.15
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 10,291.00
资产总计 247,910,701.15
负债与持有人权益
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 16,299.98
应付托管费 4,075.00
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
预提费用 2,953.55
其他负债 -
负债合计 23,328.53
所有者权益：
实收基金 247,898,651.00
未分配利润 -11,278.38
所有者权益合计 247,887,372.62
负债和所有者权益总计 247,910,701.15
注：报告截止日 2022 年 5 月 13 日，本基金份额净值：1.0000 元，本基金份
额总额：247,898,651.00 份。
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组
合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至 2022 年 5 月 13 日，本基金的投资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
合计
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
注：本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
资明细
注：本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末本基金投资股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
（八）投资组合报告附注
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
外的情况。
序号名称金额（元）
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
九、重大事项揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金
合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基
金《基金合同》、
《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资
产。
（二）根据《基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基
金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、
基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违
反《基金合同》、
《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证
监会报告。
（一）中国证监会准予国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
募集注册的文件；
（二）《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
（三）《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
（四）《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明
书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人和基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合
同》、《招募说明书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风
险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
国泰基金管理有限公司
二〇二二年五月十七日
附件：基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）自行担任登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构，
办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券、
境外证券借贷等业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规
定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非
交易过户等业务的规则；
（17）根据有关规定，选择、更换或撤销证券经纪代理商以及证券登记机构，
并对其行为进行必要的监督；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价及法律法规规定的相关内容；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财
产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的托管职责；境外托管人在履
行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承
担相应责任；在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时，应根据基金
托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯例决定；
但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托
管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境外托管人的破产而产生
的损失，基金托管人不承担责任，法律法规另有规定的除外；
（23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出
入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证
监会、外管局报告；
（24）每月结束后10个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境
外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民
币资金结算业务；
（26）基金托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、
收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于
（27）基金托管人或境外托管人及时将境外公司行为信息通知基金管理人；
（28）对基金管理人发送的指令进行形式审查；
（29）法律法规、《基金合同》规定的其他义务，以及中国证监会、外管局
规定的其他义务。
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项、申购/赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和
补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（二）在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金
的：
鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以
凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会
并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金份额持有人持有的享有表决权
的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接
基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联
接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
（三）召开事由
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的情形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，增加或减少份
额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
（5）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经
与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）在不违反法律法规的情况下，基金管理人、相关证券交易所、登记机
构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业
务的规则；
（8）在不违反法律规定的情况下，开通或终止人民币以外的其他币种的申
购、赎回及相应业务规则调整；
（9）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（四）会议召集人及召集方式
金管理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基
金管理人应当配合。
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（六）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续
公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表
决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知
中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。表决方式上，基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
（七）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
（八）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（九）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（十）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
值汇率调整）达到1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基
金净值增长率和标的指数同期增长率（经估值汇率调整）进行计算，计算方法详
见《招募说明书》；
尽可能贴近标的指数同期增长率（经估值汇率调整）。基于本基金的性质和特点，
本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面
值；
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
规定媒介公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和
仲裁费；
限于在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用）；
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何
利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日等，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－15项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国
家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为
导致基金在税收方面的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资
目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式基金（ETF））；
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易
的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、
公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认
可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票
据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关
规定。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。
境内市场投资工具包括银行存款、债券回购、货币市场工具（含同业存单）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的
规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
（三）投资限制
a.组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投资比例限制
应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会
认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其
他资产。
币市场基金可以不受前述限制。
基金总份额的20%。
值的10%。临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。
（2）金融衍生品投资限制
资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
求：
①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会
认可的信用评级机构评级；
②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候
以公允价值终止交易；
③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。
包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（3）本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
的信用评级机构评级。
值的102%。
息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
满足索赔需要。
①现金。
②存款证明。
③商业票据。
④政府债券。
⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
内要求归还任一或所有已借出的证券。
责任。
（4）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当
遵守下列规定：
会认可的信用评级机构信用评级。
金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
利息和分红。
购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
损失负相应追偿责任。
（5）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市
值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限
制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入
基金总资产。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的
商业措施，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期。
（2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资。
（4）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致。
（5）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（4）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应
当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的从其规定。
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金
基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；
（2）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的
商业措施，以符合投资比例限制要求。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
b.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）承销证券；
（9）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（10）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（11）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（12）从事承担无限责任的投资；
（13）向其基金管理人、基金托管人出资；
（14）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，
无需召开基金份额持有人大会审议。
c.关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基
金应收款项及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的2个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的2个工作日内，在规定
网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议生效后2日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
金托管人承接的；
（三）基金财产的清算
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
八、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交
深圳国际仲裁院，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地
区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。