长城创业板指数增强A,长城创业板指数增强C: 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金招募说明书更新

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
 招募说明书更新（2023 年第 1 号）
    基金管理人：长城基金管理有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
        二〇二三年二月
  长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资
基金变更注册转型而来。长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经 2015 年 9 月 1 日中
国证券监督管理委员会证监许可[2015]2048 号文注册募集，基金合同于 2017 年 6 月 1 日生
效。
                       重要提示
  （一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  （二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
  （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
  （四）本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新，上述
内容更新截止日为 2023 年 2 月 10 日。除另有说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为
计。
               第一部分 绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《长城创业
板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》编写。
  本招募说明书阐述了长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
  本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”部分。
                      第二部分 释义
    本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来
同的任何有效修订和补充，基金合同由《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》修订而成
起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
说明书》及其更新
概要》及其更新
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>
等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资
者
点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
人的合称
赎回、转换、转托管及定投等业务
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售
业务的机构
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为长城基金
管理有限公司
金份额余额及其变动情况的账户
金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
日，原《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资
人共同遵守
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金申购本基金的金额不
低于 1000 万元，且发起资金申购的基金份额持有期限不低于三年（基金合同生效不满三年
提前终止的情况除外）
有期限不少于三年（基金合同生效不满三年提前终止的情况除外）的基金管理人股东、基金
管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
金份额的行为
要求将基金份额兑换为现金的行为
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金份额的行为
额销售机构的操作
扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
售以及基金份额持有人服务的费用
费用后的余额
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
份额净值的过程
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
                        第三部分 基金管理人
 一、基金管理人情况
单元、38 层、39 层
                  持股单位                    占总股本比例
       长城证券股份有限公司                           47.059%
       东方证券股份有限公司                           17.647%
       中原信托有限公司                             17.647%
       北方国际信托股份有限公司                         17.647%
                    合计                          100%
 二、基金管理人主要人员情况
 （1） 董事
  王军先生，董事长，学士。1999 年加入中国华能集团有限公司，历任财务部主管、副
处长、处长、副主任等职务。2018 年 11 月出任长城基金管理有限公司董事长。
  邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月
至 2002 年 10 月任职于南方证券资产管理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金
管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总
经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城
基金管理有限公司总经理。
  曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁。曾任职于深圳市汇凯进
出口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总
经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部总经理、固定收益总监、公司
总裁助理等职务，2019 年 6 月至今任公司副总裁。
  曾晓玲女士，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。
曾任职于深圳义达会计师事务所、蛇口集装箱码头有限公司、富鼎投资管理有限公司、上
海东方威球货运代理有限公司。2003 年 5 月加入长城证券，在资产管理部从事资产监理工
作，2005 年 3 月调入风险管理部，历任经理、总经理助理、副总经理、部门总经理；2019
年 3 月至今任公司总裁助理，2021 年 3 月至今任人力资源部总经理。
  姬宏俊先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
  朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、
工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司
董事，东证国际金融集团有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事，诚泰融资
租赁（上海）有限公司董事。自 1992 年 7 月至 1995 年 5 月任西安矿山机械厂职员，1995
年 5 月至 1999 年 2 月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，1999
年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行
资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任，自
融控股（香港）有限公司总经理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构
主任。
  张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总
经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总经理。
  万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会
会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事
长、总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。
  唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
  徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份
有限公司副董事长。
  温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
 （2） 监事
  吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业），现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所
审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年 4 月至 2015 年 3 月，
历任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任长城证券董事会
秘书兼财务负责人；2019 年 4 月至今，任长城证券董事会秘书。
  曾广炜先生，监事，高级会计师，现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003 年 1 月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理、北方国际信托股份有限公司风险总监。
  丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、稽核总部总经理，东
方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国人民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任
东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。
  黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进
入中原信托有限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
  赵永强先生，职工监事，学士，现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004
年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008 年 4 月加入中国平安保险（集团）
股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金管理有限公司，任职于
运行保障部。
  崔金宝先生，职工监事，学士，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理（主持
工作）。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至
司，任综合管理部副总经理；2021 年 9 月起主持综合管理部工作。
  张静女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005
年 7 月至 2007 年 5 月任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部，2007 年 5 月加
入长城基金管理有限公司。
   侯涛先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。1994
年 9 月至 1998 年 7 月任职于安徽省电力建设第一工程公司，1998 年 7 月至 2001 年 7 月任
职于安徽省芜湖市供电局，2001 年 7 月至 2012 年 9 月任职于深圳证券通信有限公司，2012
年 9 月加入长城基金管理有限公司。
 （3） 高级管理人员
   王军先生，董事长，简历同上。
   邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。
   杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理
助理、研究部总经理、公司总经理助理。
   张勇先生，副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员、
基金经理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员；2003 年起历任博
时基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理；2015 年起
任九泰基金管理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管
理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理。
   车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司，1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011 年 12 月加入长城基金管理有限公司。
   雷俊先生,硕士。2008 年 7 月-2017 年 11 月曾就职于南方基金管理有限公司，历任研究
员、基金经理。2017 年 11 月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指
数投资部总经理、基金经理兼投资经理。自 2019 年 5 月至 2021 年 10 月任“长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自 2018 年 11 月至今任“长城中证 500 指数增强
型证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1 月至
今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自 2019 年 5 月至今任“长
城量化精选股票型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 1 月至今任“长城量化小盘股票型
证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自 2021 年 4
月至今任“长城基金-量化 1 号单一资产管理计划”投资经理，自 2022 年 6 月至今任“长城
中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理。
   本基金历任基金经理如下：赵波先生自 2017 年 6 月至 2019 年 1 月担任基金经理；郑帮
强先生自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月担任基金经理；张捷先生自 2018 年 3 月至 2019 年 1
月担任基金经理；王卫林先生自 2019 年 12 月至 2023 年 2 月担任基金经理。
  邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理、首席信息官。
  杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、
基金经理。
  张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总
经理、基金经理。
  何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
  马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经
理。
 三、基金管理人的职责
购、赎回和登记事宜；
为；
 四、基金管理人承诺
  基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
 （5）侵占、挪用基金财产；
 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
 （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
 五、基金经理承诺
大利益；
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
 六、基金管理人的内部控制制度
 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、
稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是：
 （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行；
 （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机
制和监督机制；
 （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额
持有人利益最大化；
 （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，
维护公司股东的合法权益；
 （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制
度。
 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则：
 （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
 （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
 （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行
部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度
的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查；
 （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度
的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公
司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；
 （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
 （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和
制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严
格的批准程序。
 （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则；
 （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系；
 （3）建立公司风险控制程序；
 （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划；
 （5）确定公司风险控制的路径和措施；
 （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机
制。
 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系：
 （1）一级风险防范
 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工
作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规
性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进
行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制
与审计委员会的基本职能为：
 ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。
 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。
 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性，并提出改进意见。
 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。
 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
 ⑨董事会安排的其他事项。
 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照
中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。
 （2）二级风险防范
 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。
 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，
对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为：
 ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向；
 ②决定基金资产在现金、债券中的分配比例；
 ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制；
 ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权；
 ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是：
 ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和
事后审查方案；
 ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能；
 ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜；
 ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。
 （3）三级风险防范
 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险
控制措施，达到：
 ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、
业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机
制；
 ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭
据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制
在最小范围内。
 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
 （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
                      第四部分 基金托管人
  一、基金托管人基本情况
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  成立时间：1984 年 1 月 1 日
  法定代表人：陈四清
  注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
  联系电话：010-66105799
  联系人：郭明
  二、主要人员情况
  截至 2022 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁，95%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
  三、基金托管业务经营情况
  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至 2022 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1304 只。自
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 81
项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融
领域的持续认可和广泛好评。
  四、基金托管人的内部控制制度
  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托
管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十五次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到
国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取
了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，
增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。
 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
                        第五部分 相关服务机构
   一、基金份额销售机构
   （1）长城基金管理有限公司直销中心
   住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38
层、39 层
   办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、
   法定代表人：王军
   电话：0755-29279128
   传真：0755-29279124
   联系人：余伟维
   客户服务电话：400-8868-666
   网址：www.ccfund.com.cn
   （2）长城基金管理有限公司网上直销系统
   网   上    直   销   系   统   包   括    基        金   管   理   人   网   上   交   易   平   台
（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机 APP）和基金管理人
指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机
APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基
金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办
理开户、申购、赎回等业务。
   基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并
及时在网站上公示。
   本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
   二、基金登记机构
   名称：长城基金管理有限公司
   注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、
   法定代表人：王军
   电话：0755-29279188
   传真：0755-29279000
   联系人：阳雄
客户服务电话：400-8868-666
三、律师事务所与经办律师
律师事务所名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真： 021-31358600
联系人：陈颖华
四、会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：0755-25028023
传真：0755-25026023
联系人：昌华
                第六部分 基金的历史沿革
  长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资
基金变更注册而来。
  长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经 2015 年 9 月 1 日中国证券监督管理委员
会证监许可[2015]2048 号文注册募集。基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《长城创新动力灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 1 日生效。
  长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大
会于 2019 年 1 月 17 日表决通过了《关于长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型有
关事项的议案》，内容包括长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金调整基金名称、基金
的类别、投资范围、投资策略、收益分配方式、基金的估值以及基金费用等，并相应修订
基金合同等法律文件。基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效并报中国证监
会备案。依据基金份额持有人大会决议，自 2019 年 1 月 29 日起，原《长城创新动力灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》失效，《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》生效，长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金正式转型为长城创业板指数增强型
发起式证券投资基金。
                第七部分 基金的存续
  《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产
净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召
开基金份额持有人大会的方式延续。
  《基金合同》生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
              第八部分 基金合同的生效
 一、基金的转型
 本基金依据长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议，由
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来。
 二、基金合同的生效
 本基金的基金合同已于 2019 年 1 月 29 日正式生效。
 三、基金的类型
 股票型证券投资基金
 四、基金的运作方式
 契约型开放式
 五、基金存续期限
 不定期
          第九部分 基金份额的申购与赎回
  一、申购、赎回的场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更
或增减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
  二、申购、赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相
关公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相
关公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
  三、申购、赎回的原则
   “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  四、申购、赎回的程序
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
  投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申
请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不
成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持
有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
  投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证
券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消
除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日
提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
  基金管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  五、申购、赎回的数额限制
基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定
的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定；
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告；
理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到
或超过 50%的除外）。法律法规另有规定的，从其规定；
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  六、申购和赎回的费用
  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A 类基金份
额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：
  （1）A 类基金份额申购费率：
      申购金额（含申购费）                  申购费率
          M＜100 万元                 1.5%
  注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
  （2）A 类基金份额特定申购费率：
      申购金额（含申购费）                  申购费率
          M＜100 万元                 0.3%
  注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括
基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，
具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及
集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
  如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
  本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，本基金对 A 类基金份额和 C 类
基金份额分别采用不同的赎回费率结构，具体费率如下表所示：
  （1）A 类基金份额赎回费率：
                持续持有期（T）                     赎回费率
                      T＜7 天                    1.5%
                      T≥365 天                       0
  （2）C 类基金份额赎回费率：
                持续持有期（T）                     赎回费率
                      T＜7 天                    1.5%
                      T≥7 天                         0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期
长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产，其余用于支付
登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所收取
的赎回费的 50%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长
于 185 天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要
的手续费。
  若原长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人继续持有转型后的本
基金基金份额，其因本次转型而持有的本基金基金份额的持有期将从其持有原长城创新动力
灵活配置混合型证券投资基金基金份额之日起连续计算。
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按中国证监
会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  七、申购份额与赎回金额的计算
   本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
  ①A 类基金份额申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于 1000 万元（含）以上的申购，净申购
金额＝申购金额－固定申购费金额
   申购费用＝申购金额－净申购金额
   申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值
   例：某投资者（非养老金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为
份额为：
   净申购金额＝5,000/（1＋1.5%）＝4,926.11 元
   申购费用＝5,000－4,926.11＝73.89 元
   申购份额＝4,926.11/1.0660＝4,621.12 份
  即：投资者（非养老金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日
A 类基金份额的基金份额净值为 1.0660 元，则可得到 4,621.12 份 A 类基金份额。
  例：某投资者（非养老金客户）投资 100 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为
份额为：
  净申购金额＝1,000,000/（1＋1.2%）＝988,142.29 元
  申购费用＝1,000,000－988,142.29＝11,857.71 元
  申购份额＝988,142.29/1.0660＝926,962.75 份
   即：投资者（非养老金客户）投资 100 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日
A 类基金份额的基金份额净值也是 1.0660 元，则可得到 926,962.75 份 A 类基金份额。
  ②当投资者选择申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
  申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值
  例：某投资者投资（非养老金客户）50,000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 C
类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其获得的 C 类基金份额计算如下：
  申购份额=50,000/1.0300=48,543.69 份
  即投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 48,543.69 份本基金 C 类基
金份额。
   本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
   赎回金额 = 赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回份额
   赎回费用 = 赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回份额×赎回费率
   赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费
   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份基金份额，持续持有期 30 天，赎回费率
为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0660 元，则可得到的赎回支付
金额为：
   赎回金额 = 1.0660×10,000 = 10,660
   赎回费用 = 1.0660×10,000×0.5% = 53.30 元
   赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10,606.70 元
  即：投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额的基
金份额净值是 1.0660 元，则其可得到的赎回支付金额为 10,606.70 元。
  T 日各类基金份额净值＝T 日收市后的该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份
额的余额数量
  各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内
公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  八、拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
值或者无法办理申购业务。
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
金销售系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运行。
管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超
过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该
等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
值或者无法办理赎回业务。
赎回申请。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应
足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以有效申请当日的基金份额净值为依据计算赎回
金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  十、巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为
因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对
其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到
全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
  （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期
办理，而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请与其他基金份额持有人
的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全
额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具
体见相关公告。
  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
  十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新
开放的公告。
  十二、基金转换
  基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用，费用详情
请参见本招募说明书第十五部分“基金的费用与税收”。
  十三、基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  十四、基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
  十五、定投计划
  “定投计划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款
金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣
款和基金申购申请的一种长期投资方式。
  本基金管理人已通过本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的“一、基金份额销
售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务，具体业务开通情况及
办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。
  十六、基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额
仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
  十七、基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过
户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
  十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金
管理人可制定和实施相应的业务规则。
                第十部分 基金的投资
  一、投资目标
  以增强指数化投资方法跟踪目标指数，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力
争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
  二、投资范围
  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭
证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等资金类别。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  三、投资策略
  本基金为增强型指数基金，股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基
金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过运用深入的基
本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数
的收益。
  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序
后及时对相关成份股进行调整。
  对指数投资部分，结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，运用成熟
的量化技术模型，采用抽样复制的方法，在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动
态刻画指数风格特征，构建风格中性和行业中性的投资组合，从而实现对指数的紧密跟踪。
但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现本基金对业绩比
较基准的紧密跟踪：(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；(2)由于市场因素影
响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；(3)基金发生申购赎回、成份股
派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。
  对主动投资部分， 本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果，采用量化多
因子股票模型进行投资。多因子模型基于 A 股上市公司的历史数据，借助数量化的技术手
段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子，通过回测研究各个因子的历史表现，寻找
收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分，根据评分结果精选各个行业的优质股票
构成组合。
  多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务
因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市净率、
市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等；市场交易
型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据，包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、
流动性指标等；预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建，是
反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。
  多因子模型在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并
在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时
获取超额收益。
  在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低
跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
  （1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权
重的影响，适时进行投资组合调整。
  （2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指
数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。
  （3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密
切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。
  （4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这
些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。
  （5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组
合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
  （6）根据主动增强策略，对增强部分头寸进行主动性的调整，在控制跟踪误差原则下，
增强组合收益
  本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供
求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。
 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资
组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。
 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资，以降低流动性风险。
 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有
高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发
行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①
研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构
等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动
性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务
风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及
违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、
有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，
选择具有投资价值的品种进行投资。
 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
 多头套期保值策略
 本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出
部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指
数的价差，增强指数。
 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲
系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
   四、投资限制
   （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%；其中投资于创业板指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金范围不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别；
   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按
照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，
但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的 30%，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
   （7）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；
   （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
   （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
   （10）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
的 10%；
总市值的 20%；
一交易日基金资产净值的 20%；
金资产的比例范围为 80%-95%；
  （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
  （13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
  （14）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
  （15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日
起三个月内全部卖出；
  （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
  （18）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。
  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（16）、（19）、（20）条外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原
则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
  如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  五、业绩比较基准
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
  （1）指数样本空间
  在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
   （2）指数选样方法
   创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。
   在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳
入指数计算。
   当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票
进行排序选出样本股。
   首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；
   其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的
股票；
   然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100
名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的
上市公司股票作为样本股。
   有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：
www.cnindex.com.cn。
   六、风险收益特征
   本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。
   七、投资决策依据及程序
   （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；
   （2）《长城基金管理有限公司章程》的有关规定；
   （3）《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定；
   （4）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析；
   （5）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。
   （1）研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为
投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发
事件，及时提出评估意见及决策建议；
   （2）研究部负责建立和维护公司各级股票库，并提供重点股票的投资价值分析报告；
在公司各级股票库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投
资备选库；
   （3）固定收益部负责建立和维护公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投
资要点分析；
     （4）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债
券及短期金融工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点证券投资方案，报投资决策委
员会讨论；
     （5）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段
的资产配置和重点证券投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理；
     （6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定，基金经理负责在
股票投资备选库和固定收益券种库中选择拟投资的个券，制定投资组合方案；
     （7）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投
资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施；
     （8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具，
对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
     八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
利益。
     九、投资组合报告
     本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 28 日复
核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告中财务资料未经审计。
序号             项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                   1,189,416,810.36            91.33
       其中：债券                     14,252,461.27              1.09
           资产支持证券                            -                -
        其中：买断式回购的买入返售
                                                -                     -
        金融资产
代                                                   占基金资产净值比例
              行业类别       公允价值（元）
码                                                       (%)
A       农、林、牧、渔业                 7,300,341.00              0.57
B       采矿业                                 -                -
C       制造业                    899,793,542.55             70.68
        电力、热力、燃气及水生产
D                                           -                -
        和供应业
E       建筑业                                 -                -
F       批发和零售业                              -                -
G       交通运输、仓储和邮政业                         -                -
H       住宿和餐饮业                              -                -
        信息传输、软件和信息技术
I                               37,452,070.00              2.94
        服务业
J       金融业                     91,396,439.00              7.18
K       房地产业                                -                -
L       租赁和商务服务业                            -                -
M       科学研究和技术服务业              25,146,725.40              1.98
N       水利、环境和公共设施管理
                                            -                -
        业
O       居民服务、修理和其他服务
                                            -                -
        业
P       教育                                  -                -
Q       卫生和社会工作                 19,575,592.96              1.54
R       文化、体育和娱乐业                    2,001.60              0.00
S       综合                                  -                -
        合计                1,080,666,712.51                84.89
                                                    占基金资产净值比例
代码             行业类别     公允价值（元）
                                                        (%)
    A    农、林、牧、渔业                           -                 -
    B    采矿业                                -                 -
    C    制造业                    99,202,904.32              7.79
         电力、热力、燃气及水
    D
         生产和供应业                             -                 -
    E    建筑业                                -                 -
     F   批发和零售业                      4,257,550.51                    0.33
         交通运输、仓储和邮政
     G
         业                                     -                       -
     H   住宿和餐饮业                                -                       -
         信息传输、软件和信息
     I
         技术服务业                        507,021.98                     0.04
     J   金融业                                   -                       -
     K   房地产业                                  -                       -
     L   租赁和商务服务业                    4,701,234.00                    0.37
         科学研究和技术服务
     M
         业                             23,441.56                     0.00
     N   水利、环境和公共设施
         管理业                           41,711.34                     0.00
     O   居民服务、修理和其他
         服务业                                   -                       -
     P   教育                                    -                       -
     Q   卫生和社会工作                       16,234.14                     0.00
     R   文化、体育和娱乐业                             -                       -
     S   综合                                    -                       -
         合计                        108,750,097.85                    8.54
注：无。
细
                                                                    占基金资产净
序号       股票代码        股票名称    数量（股）           公允价值（元）
                                                                    值比例（％）
细
序        股票代码       股票名称    数量（股）           公允价值（元）                 占基金资
号                                                                          产净值比
                                                                           例（％）
序                                                            占基金资产净值比例
            债券品种                  公允价值（元）
号                                                               （％）
      其中：政策性金融债                                       -                          -
                                                                           占基金资产
序
         债券代码       债券名称       数量（张）             公允价值（元）                    净值比例
号
                                                                            （％）
     注：无。
     注：无。
     注：无。
                    持仓
                     量                             公允价值变动
    代码      名称                 合约市值（元）                                    风险说明
                    （买                              （元）
                    /卖）
IC2207   IC2207   14   18,016,880.00   101,689.41    本基金在进
                                                     行股指期货
                                                    投资时,遵守
                                                     法律法规的
                                                     规定和基金
                                                    合同的约定,
                                                     符合既定的
                                                     投资策略和
                                                    投资目标。采
                                                    用流动性好、
                                                     交易活跃的
                                                    期货合约，对
                                                     现货资产进
                                                    行部分对冲，
                                                     以增厚整个
                                                     组合的风险
                                                     调整后的收
                                                    益。基金管理
                                                     人将充分考
                                                     虑股指期货
                                                    的收益特征、
                                                     流动性以及
                                                    风险特征，运
                                                     用股指期货
                                                     对冲系统性
                                                    风险、对冲特
                                                     殊情况下的
                                                    流动性风险，
                                                     如大额申购
                                                       赎回等。
公允价值变动总额合计（元）                                        101,689.41
股指期货投资本期收益（元）                                       -819,225.95
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                    932,046.24
   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
   多头套期保值策略
   本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部
分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的
价差，增强指数。
     基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，
以达到降低投资组合的整体风险的目的。
     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不
参与国债期货交易。
     注：无。
     注：无。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到过公开谴责、处罚。
     本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
序号            名称                  金额（元）
     注：无。
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                      第十一部分 基金的业绩
   过往一定阶段本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
   (截止 2022 年 06 月 30 日)
   长城创业板指数增强 A
 时间段        净值增长      净值增长         业绩比较       业绩比较     ①-③      ②-④
             率①       率标准差         基准收益       基准收益
                       ②            率③        率标准差
                                               ④
自基金合         49.14%        1.55%     40.45%    1.59%    8.69%   -0.04%
同生效日
至 2019 年
月 1 日至
月 31 日
月 1 日至
月 31 日
月 1 日至
月 30 日
自基金合     170.60% 1.81% 115.90% 1.75% 54.70% 0.06%
同生效日
至 2022 年
    基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
   长城创业板指数增强 C
 时间段        净值增长      净值增长         业绩比较       业绩比较     ①-③      ②-④
             率①       率标准差         基准收益       基准收益
                       ②            率③        率标准差
                                               ④
自基金合         48.03%        1.55%     40.45%    1.59%    7.58%   -0.04%
同生效日
至 2019 年
月 1 日至
月 31 日
月 1 日至
月 31 日
月 1 日至
月 30 日
自基金合     166.35% 1.81% 115.90% 1.75% 50.45% 0.06%
同生效日
至 2022 年
    基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
             第十二部分 基金的财产
 一、基金资产总值
 基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和。
 二、基金资产净值
 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 三、基金财产的账户
 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
 四、基金财产的保管和处分
 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
           第十三部分 基金资产的估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其他投
资等资产及负债。
  三、估值方法
  交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等）按监
管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。
  （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收
利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的
固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；
  （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债），
采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。
  （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与
二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本
估值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
基金估值的公平性。
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
  四、估值程序
工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各
类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规
定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规
定公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
  五、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份
额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  六、暂停估值的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应
当暂停估值；
  七、基金净值的确认
  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
  八、特殊情况的处理
基金资产估值错误处理。
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
              第十四部分 基金的收益分配
  一、基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  二、基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
  三、收益分配原则
届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基
金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
  六、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机
构相关业务规则执行。
             第十五部分 基金的费用与税收
  一、与基金运作有关的费用
  （一）基金费用的种类
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
  H＝E×1.00%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C
类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方
法如下：
  H=E×0.3%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。
  本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2 个基点）的年费率
计提。计算方法如下：
  H=E×年费率÷当年天数
  H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。
  指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管
理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工
作日内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令，基金托管人复核
后按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次
性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元，计费期间不足一季度的，根
据实际天数按比例计算。基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，
对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标
的指数许可使用基点费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和
计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。
  上述“一、基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  二、与基金销售有关的费用
  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A 类基金份
额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：
   （1）A 类基金份额申购费率：
申购金额（含申购费）                    申购费率
M＜100 万元                                      1.5%
    注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资
者。
   （2）A 类基金份额特定申购费率：
申购金额（含申购费）                    申购费率
M＜100 万元                                      0.3%
    注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计
划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
   如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
   本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，本基金对 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别采用不同的赎回费率结构，具体费率如下表所示：
   （1）A 类基金份额赎回费率：
持续持有期（T）                      赎回费率
T＜7 天                                         1.5%
T≥365 天                       0
   （2）C 类基金份额赎回费率：
持续持有期（T）                      赎回费率
T＜7 天                                         1.5%
T≥7 天                0
   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有
期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产，其余用于支
付登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所收
取的赎回费的 50%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费；对持续持有
期长于 185 天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他
必要的手续费。
  (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。
  转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。
  ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
  转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
  转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
  转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
  转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
  转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
  基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
  例：某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金 10 万份
基金份额转换为本基金 A 类基金份额，假设转换当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额
净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为 0，申购补差
费率为 1.5%，则可得到的转换份额及基金转换费为：
  转出金额＝100,000×1＝100,000 元
  转出基金赎回费＝0
  转入总金额＝100,000－0＝100,000 元
  转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元
  转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元
  转入份额＝98,522.17/1.15＝85,671.45 份
  基金转换费＝0＋1,477.83＝1,477.83 元
  ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
  基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
  例：某投资者持有本基金 A 类基金份额 10 万份，持有期为 100 天，决定转换为长城货
币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.2500
元，转出基金对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的转换份额及基金转换
费为：
  转出金额＝100,000×1.25＝125,000 元
  转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625 元
  转入总金额＝125,000－625＝124,375 元
  转入基金申购费补差＝0
  转入净金额＝124,375－0＝124,375 元
  转入份额＝124,375/1＝124,375 份
  基金转换费＝125,000×0.5%＝625 元
  (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0。
  (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。
  (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费中计入基金财产以外的部分用于支
付注册登记费和其他必要的手续费。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行）；
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
             第十六部分 基金的会计与审计
  一、基金会计政策
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  二、基金的年度审计
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
              第十七部分 基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规
定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项
的法律文件。
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
  基金转型经中国证监会变更注册且基金份额持有人大会审议通过后，基金管理人应当
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将
《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
  （二）《基金合同》生效公告
  基金管理人应当在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
  （三）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类
基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  （四）基金份额申购、赎回价格
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
  （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
  基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%
的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变
动情况。
  （六）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
率发生变更；
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  （七）澄清公告
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会。
  （八）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  （九）投资资产支持证券的相关公告
  基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
  基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证
券明细。
  （十）投资股指期货的相关公告
  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等
文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
  （十一）投资中小企业私募债券的相关公告
  基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
  本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件
中披露中小企业私募债券的投资情况。
  （十二）中国证监会规定的其他信息。
  六、信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
  八、暂停或延迟信息披露的情形
  当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
时；
       第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
后 2 日内在指定媒介公告。
  二、《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
  三、基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
               第十九部分 风险揭示
 一、市场风险
 本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经
济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从
而产生市场风险，这种风险主要包括：
 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市
场波动而影响基金收益，产生风险。
 随着经济运行的周期性变化，国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平也呈周期
性变化，从而影响到证券市场走势。
 利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失，包括价格风险和再
投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都
将影响债券资产的利率风险水平。
 信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风
险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信
用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券
收益率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。
 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使
其购买力下降。
 证券发行人的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术更新、新产品研究开发、
高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其发行人基本面或发展
前景产生变化，导致其所发行的证券价格下跌，将使基金预期的投资收益下降。虽然基金
可以通过投资多样化来分散这种非系统性风险，但不能完全规避。
 二、管理风险
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；
 三、流动性风险
    本基金面临的流动性风险主要体现在以下几个方面：一是建仓成本控制不力，建仓时
效不高；二是基金资产变现能力差，或者变现成本高；三是投资者在大额赎回时缺乏应对
手段；四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。造成流动性风险的原因主要是市场
整体流动性不平衡，在某些时期成交活跃、流动性非常好，而在另一些时期，成交稀少，
流动性差。这种整体上的不平衡导致建仓成本高昂、变现能力差、巨额赎回损失大。
    四、本基金特有的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市经营状况、投资人心理和
交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
险
    由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导
致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停
牌或摘牌、成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的
费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差或导致跟踪误差控制未达约定目标。
    根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础
上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成
份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也
有可能低于指数收益率。
    本基金采用数量化技术进行资产配置，通过量化模型选择股票并构建股票投资组合，
而非进行频繁交易；量化模型通过学习股票市场历史数据并总结其中的统计规律而产生，
量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否，
因此量化模型存在失效的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大
变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。
    本基金可投资于中小企业私募债券，其与一般信用债券相比，存在更大的信用风险和
流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，
信息披露不透明，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度；更大的流动性风
险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评
级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使
得中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价格较大幅度波动，从而影响基金
总体投资收益；同时，流动性差导致的变现困难，也会给基金总体投资组合带来流动性冲
击。
  金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要
源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流
动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具
更为剧烈，有时候要承担比投资标的资产更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不
适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
  股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债
结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，从而增加本基金
总体风险水平。
  本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动
性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财
产损失。
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因
多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存
托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可
能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股，
根据基金合同约定基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项，投资者
将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险或者无法及时获得赎回款项的风险。
  五、流动性风险管理
  本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购赎回安排
相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性风险为投资者
可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大量赎回而导致基金管理人被
迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响。
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理
应对措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回，基金管理人在
开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
  本基金对申购环节管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，
在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
  本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于创业板指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，创业板指数个股的分布均相对均衡，有
利于分散风险，银行间和交易所主要债券品种的年成交量是存量的近 2 倍。因此，本基金
拟投资的市场整体具有较高的流动性水平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。
 当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致
后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护
基金份额持有人的利益，包括但不限于：
 （1）延缓办理巨额赎回申请；
 （2）暂停接受赎回申请；
 （3）延缓支付赎回款项；
 （4）中国证监会认可的其他措施。
 因采取上述措施，特定基金份额持有人可能面临暂停赎回及延缓支付赎回款项的风
险。
 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律
法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：
 （1）延期办理巨额赎回申请
 具体措施详见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情
形及处理方式”的相关内容。
 （2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
 具体措施详见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
 （3）收取短期赎回费
 对持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基
金财产。
 （4）暂停基金估值
 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
 （5）摆动定价
 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。
 当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，投资者
收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
 六、其他风险
而产生的风险；
产损失；
面的规则与其他板块存在差异，基金投资科创板股票的风险包括但不限于：
  科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更多，且
不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程，
将面临退出难度较大、成本较高的风险。
  科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生
物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股
其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。此外，
科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征，市场可比公司较少，估值
与发行定价难度较大。
  同时，科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5 个交易日不设涨
跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导
致较大的股票价格波动。
  科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票网下发
行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基金面临无法
及时变现及其他相关流动性风险。
  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能
存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
  科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根
据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产
生相应调整变化。
           第二十部分 基金合同的内容摘要
  一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
  （一）基金管理人的权利与义务
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费、销售服务费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资人的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管和定投等的业务规则；
  （17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的
价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依
法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
  （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （25）建立并保存基金份额持有人名册；
  （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金托管人的权利与义务
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、
法律等外部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行保险
监督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金份额持有人的权利和义务
  基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
限于：
 （1）分享基金财产收益；
 （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
 （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
 （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
 （7）监督基金管理人的投资运作；
 （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
 （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
限于：
 （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
 （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
 （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
 （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
 （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
 （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
 （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于三年（基金合同生效不满三年提
前终止的情况除外）；
 （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规
定的，以届时有效的法律法规为准。
 （一）召开事由
中国证监会另有规定的除外：
  （1）终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但根据法律法规的
要求调整该等标准或费率或提高销售服务费的除外；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
  （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整本基金的申购费率、变更收费方式、调低赎回费率、销售服务费率；
  （3）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调
整；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
  （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；
  （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，
不得阻碍、干扰。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的
非现场方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效
力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
议。
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、与
其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有
效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
  在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分
内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  （一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
后 2 日内在指定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
  四、争议的处理和适用的法律
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点
为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是
终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为本基金之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）
管辖。
  五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
            第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
   一、托管协议当事人
   （一）基金管理人
   名称：长城基金管理有限公司
   住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38
层、39 层
   办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、
   邮政编码：518026
   法定代表人：王军
   成立日期：2001 年 12 月 27 日
   批准设立机关：中国证券监督管理委员会
   批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]55 号
   注册资本：1.5 亿元
   存续期间：持续经营
   经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的
其他业务
   （二）基金托管人
   名称：中国工商银行股份有限公司
   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
   法定代表人：陈四清
   电话：（010）66105799
   传真：（010）66105798
   联系人：郭明
   成立时间：1984 年 1 月 1 日
   组织形式：股份有限公司
   注册资本：人民币 34,932,123.46 万元
   批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146 号）
   存续期间：持续经营
   经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴
现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代
理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证
转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；
发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金
受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资
信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；
外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇
买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、
售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
投资对象进行监督。
  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭
证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等资金类别。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
进行监督：
  （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%；其中投资于创业板指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金范围不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按
照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的 10%，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金
以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一
家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照有关
指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
   （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
   （7）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；
   （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
   （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
   （10）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
的 10%；
总市值的 20%；
一交易日基金资产净值的 20%；
金资产的比例范围为 80%-95%；
   （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
   （13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
   （14）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
   （15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日
起三个月内全部卖出；
  （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
  （18）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算。
  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（16）、（19）、（20）条外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
  对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知
基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管
人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系
统调整预留所需的合理必要时间。
为进行监督：
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原
则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
  如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  基金管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，
并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易
的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托
管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人
不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人
仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
  基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算
方式进行交易。
  本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并
据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任
何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相
关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
  （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
  （2）此处所指流通受限证券与上文流动性受限资产并不相同，包括由《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期
限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公
开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
  （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发
行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已
持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息
的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
  （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管
理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管
人有权拒绝执行有关指令并及时通知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，
基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
  如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，
导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举
证。
  在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
  对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管
人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即
通知基金管理人，并向中国证监会报告。
  对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管
理人，并报告中国证监会。
  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金
托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
  基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
  基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在
限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。
基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证
监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
  基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
  基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的，基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
分、分配基金的任何财产。
户。
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
  对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关
当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人予以必要的协助配合，但对此不承担责
任。
  （二）募集资金的验证
  募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开
立并管理。基金募集期满或停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券
业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名
以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财
产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日
出具确认文件。
  若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
  （三）基金的银行账户的开立和管理
  基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存
款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金
托管人的资产托管专户进行。
  资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
  资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
机构的其他规定。
  （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开设证券账户。
  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
  基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
  （五）债券托管账户的开立和管理
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自
营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
  （六）其他账户的开设和管理
  在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
  （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司或中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购
买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的
实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门 15 年以上，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
  五、基金资产净值计算与复核
日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后
第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
  每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  六、基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托
管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法
规承担责任。
  在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
  七、争议解决方式
  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中国法律（为本基金之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）管
辖。
  八、托管协议的变更和终止
  （一）托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
  （二）托管协议终止的情形
            第二十二部分 对基金份额持有人的服务
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
  （一）账单服务
根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗
下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及
时更新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理
人无法送出的除外。
  （二）客户服务中心（Call Center）电话服务
息查询等服务。
基金投资指南等）及投诉受理等服务。
  公司网站：www.ccfund.com.cn
  客服邮箱：support@ccfund.com.cn
  客服电话：400-8868-666
                  第二十三部分 其他应披露事项
序号            公告事项               法定披露方式   法定披露日期
     关于增加邮储银行为长城基金旗下部分
     定额投资业务的公告
     长城基金管理有限公司关于旗下基金开
     展线上直销系统费率优惠活动的公告
     关于调整旗下部分基金最低赎回份额限
     制的公告
     长城基金管理有限公司关于北京分公司
     营业场所变更的公告
     长城基金管理有限公司关于旗下公开募
     计准则的公告
     长城基金管理有限公司关于终止杭州科
     下基金销售业务的公告
     长城基金管理有限公司关于高级管理人
     员变更的公告
     长城基金管理有限公司关于上海分公司
     营业场所变更的公告
     长城基金管理有限公司关于上海分公司
     变更负责人的公告
     长城基金管理有限公司关于营业场所变
     更的公告
     长城基金管理有限公司深圳分公司关于
     营业场所变更的公告
     长城基金管理有限公司关于北京分公司
     变更负责人的公告
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基
     金所持停牌股票估值方法的公告
     长城基金管理有限公司关于终止北京植
     信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基
     金销售有限公司办理本公司旗下基金销
     售业务的公告
     长城基金管理有限公司关于旗下部分公
     募基金产品风险等级变动的公告
     长城基金管理有限公司关于提醒投资者
     及时提供或更新身份信息资料的公告
     长城基金管理有限公司关于提醒投资者
     谨防金融诈骗的风险提示公告
     长城基金管理有限公司关于暂停喜鹊财
     销售业务的公告
      第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办
公场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复
印件，但应以正本为准。
 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
           第二十五部分 备查文件
一、备查文件
二、存放地点：除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                               长城基金管理有限公司

查看原文公告