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平安鼎信债券: 平安鼎信债券型证券投资基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-31 00:00:00
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平安鼎信债券型证券投资基金
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2023 年 3 月 31 日
                                          平安鼎信债券 2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 03 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
  本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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                          §2 基金简介
基金名称           平安鼎信债券型证券投资基金
基金简称           平安鼎信债券
基金主代码          002988
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2016 年 7 月 21 日
基金管理人          平安基金管理有限公司
基金托管人          平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总      20,430,537.09 份

基金合同存续期        不定期
投资目标              在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的
                  长期、稳健、持续增值。
投资策略              转型为“平安鼎信债券型证券投资基金”后,本基金运用自上而
                  下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产
                  配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观
                  经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的
                  预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分
                  析,进行大类资产配置。
业绩比较基准            三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征            本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基
                  金,但低于混合型基金和股票型基金。
       项目                基金管理人                        基金托管人
名称              平安基金管理有限公司                  平安银行股份有限公司
 信息披   姓名       陈特正                         李帅帅
 露负责   联系电话     0755-22626828               0755-25878287
  人    电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn   LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话          400-800-4800                95511-3
传真              0755-23997878               0755-82080387
注册地址            深圳市福田区福田街道益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址            深圳市福田区福田街道益田路               广东省深圳市福田区益田路 5023
邮政编码            518048                      518001
法定代表人           罗春风                         谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称                  中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网http://www.fund.pingan.com
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                                   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
基金年度报告备置地点
    项目                名称                                 办公地址
            安永华明会计师事务所(特                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
会计师事务所
            殊普通合伙)                      楼 17 层 01-12 室
                                        深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
注册登记机构      平安基金管理有限公司
                                        融中心 34 层
           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                金额单位:人民币元
数据和指标
本期已实现
                 -862,055.96                1,038,505.97            35,578,526.09
收益
本期利润           -1,021,294.35                1,082,111.90            33,957,306.32
加权平均基
金份额本期                  -0.0500                     0.0533                  0.0430
利润
本期加权平
均净值利润                  -4.96%                       5.17%                  4.16%

本期基金份
额净值增长                  -4.72%                       5.66%                  4.69%

数据和指标
期末可供分
                 -617,845.79                    791,934.74             294,327.60
配利润
期末可供分
配基金份额                  -0.0302                     0.0386                  0.0147
利润
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
期末指标
基金份额累
计净值增长                  23.96%                      30.11%                  23.13%

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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(为期末余额,而非当期发生数);
低于所列数字。
             份额净       份额净值     业绩比较      业绩比较基准
     阶段      值增长       增长率标     基准收益      收益率标准差     ①-③      ②-④
              率①       准差②       率③         ④
   过去三个月      -2.26%    0.30%     0.85%      0.02%   -3.11%   0.28%
   过去六个月      -4.26%    0.38%     1.71%      0.01%   -5.97%   0.37%
   过去一年       -4.72%    0.37%     3.45%      0.01%   -8.17%   0.36%
   过去三年        5.40%    0.42%    11.13%      0.01%   -5.73%   0.41%
   过去五年       19.76%    0.33%    20.03%      0.01%   -0.27%   0.32%
 自基金合同生效
   起至今
     收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效;
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资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
注:本基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效。
注:本基金本报告期内无其他指标。
                                                                 单位:人民币元
         每 10 份基金份额分          再投资形式发放总
年度                   现金形式发放总额          年度利润分配合计 备注
               红数                额
合计             1.2200   113,469,166.43        5,135.78    113,474,302.21 -
                            §4 管理人报告
   平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化
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及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2022 年 12 月 31 日,平安基金共管理 181 只公募基金,公募资产管理总规模约为 5080.52
亿元人民币。
             任本基金的基金经理
              (助理)期限               证券从
 姓名    职务                                           说明
                                   业年限
             任职日期       离任日期
                                          曾小丽女士,中国人民大学世界经济专业
                                          硕士,曾先后担任大公国际资信评估有公
                                          司信用评审委员、信用分析师、光大保德
                                          信基金管理有限公司基金经理兼固收研
                                          究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平
      平安鼎信
                                          安基金管理有限公司,现任平安鼎信债券
      债券型证
曾 小          2021 年                       型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投
      券投资基              -          11 年
丽            12 月 2 日                     资基金(LOF)、平安 3-5 年期政策性金融
      金基金经
                                          债债券型证券投资基金、平安双债添益债
      理
                                          券型证券投资基金、平安合享 1 年定期开
                                          放债券型发起式证券投资基金、平安添利
                                          债券型证券投资基金、平安 5-10 年期政
                                          策性金融债债券型证券投资基金、平安添
                                          润债券型证券投资基金基金经理。
                                          苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究
                                          生。曾先后担任易方达基金管理有限公司
                                          固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
                                          经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管
                                          理有限公司,曾任固定收益投资中心投资
                                          经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投
      平安鼎信
                                          资基金、平安元盛超短债债券型证券投资
      债券型证
苏宁    券投资基                         11 年
             月 28 日     月6日               金、平安合悦定期开放债券型发起式证券
      金基金经
                                          投资基金、平安元丰中短债债券型证券投
      理
                                          资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基
                                          金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、
                                          平安合韵定期开放纯债债券型发起式证
                                          券投资基金、平安元鑫 120 天滚动持有中
                                          短债债券型证券投资基金、平安元福短债
                                          债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
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确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
  本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、
                  《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严
格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信
息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公
司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形
成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                                       ,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
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下管理的所有基金和投资组合。
  本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差,不存在不公平交易的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
负面影响明显。海外来看,年初俄乌冲突爆发后,全球通胀压力持续加大,美联储加息进程加速,
持续影响前三季度全球货币和资产的表现。四季度随着全球通胀压力缓解,同时国内经济政策重
点转向稳增长以及防疫政策优化,宽信用和经济恢复预期开始主导市场走势。具体来看,债券收
益率全年窄幅震荡,前三季度 10 年国债收益率始终维持在 2.6%-2.85%的窄区间震荡波动,四季
度随地产和防疫政策出现大幅调整,债市预期转向,叠加银行理财赎回负反馈持续强化,收益率
快速大幅上行触及 2.9%以上的全年高点。权益市场全年也呈现大幅波动和风格变化,一季度在海
外突发冲突和国内疫情爆发的背景下市场大幅调整,二季度随着国内经济短期恢复和美联储加息
预期平稳后呈现修复行情,成长相对表现较好,三季度随着地产压力和疫情反复,市场继续大幅
调整,年末随着地产和疫情政策优化市场盈利修复,整体结构偏价值和消费。
等级信用债和利率债,致力于获取稳健的投资收益。权益投资部分,本基金整体配置均衡,但由
于市场大幅调整,整体对基金净值呈现负贡献。
  截至本报告期末本基金份额净值为 0.9786 元,本报告期基金份额净值增长率为-4.72%,业绩
比较基准收益率为 3.45%。
  展望 2023 年,随着国内生产和消费的逐步正常化,经济活动逐步恢复,23 年经济增速预计
较 2022 年明显提升。货币政策在经济恢复初期预计保持稳健偏松的定调,通胀压力整体不大。预
计利率债收益率可能震荡上行,信用债关注票息机会。权益市场 23 年整体好于去年,重点关注消
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费、高端制造、电子半导体、顺周期、新能源新技术等方面的机会。
  本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建
议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,
基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合
规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定
期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相
关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
  基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定,本基金本报
告期实施利润分配 1 次,符合相关法规及基金合同的规定。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末,以上情况未消
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除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,予
以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
                   §5 托管人报告
  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》
                                         、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
    明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
                       §6 审计报告
财务报表是否经过审计         是
审计意见类型             标准无保留意见
审计报告编号             安永华明(2023)审字第 60937497_H12 号
审计报告标题             审计报告
审计报告收件人            平安鼎信债券型证券投资基金全体基金份额持有人
                   我们审计了平安鼎信债券型证券投资基金的财务报表,包
                   括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、
                   净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
审计意见               我们认为,后附的平安鼎信债券型证券投资基金的财务报
                   表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
                   映了平安鼎信债券型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财
                   务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
                   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                   作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
形成审计意见的基础
                   进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
                   计师职业道德守则,我们独立于平安鼎信债券型证券投资
                       第 13 页 共 65 页
                                     平安鼎信债券 2022 年年度报告
                 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
                 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
                 础。
强调事项             -
其他事项             -
                 平安鼎信债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
                 他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
                 我们的审计报告。
                 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也
                 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
其他信息
                 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
                 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
                 报。
                 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大
                 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
                 要报告。
                 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其
                 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
                 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时,管理层负责评估平安鼎信债券型证券
管理层和治理层对财务报表的责
                 投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

                 适用)
                   ,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运
                 营或别无其他现实的选择。
                 治理层负责监督平安鼎信债券型证券投资基金的财务报告
                 过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
                 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审
                 计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计
                 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
                 能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起
                 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
                 策,则通常认为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判
                 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
注册会计师对财务报表审计的责
                 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

                 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
                 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
                 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
                 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
                 现由于错误导致的重大错报的风险。
                 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
                 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
                 相关披露的合理性。
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                                                              平安鼎信债券 2022 年年度报告
                           (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                           根据获取的审计证据,就可能导致对平安鼎信债券型证券
                           投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
                           在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
                           大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
                           用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应
                           当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
                           获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安鼎信债
                           券型证券投资基金不能持续经营。
                           (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                           并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                           我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
                           现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得
                           关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                   高       鹤                   黄伟煌
                           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
会计师事务所的地址
                           室
审计报告日期                     2023 年 3 月 27 日
                          §7 年度财务报表
会计主体:平安鼎信债券型证券投资基金
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                            本期末                      上年度末
        资 产              附注号
资 产:
银行存款                     7.4.7.1               259,076.78               101,167.04
结算备付金                                          224,678.90               265,024.06
存出保证金                                           10,939.52                10,280.83
交易性金融资产                  7.4.7.2           19,823,844.28             21,165,528.20
其中:股票投资                                      3,443,904.82             3,451,752.00
     基金投资                                                 -                        -
     债券投资                                  16,379,939.46             17,713,776.20
     资产支持证券投资                                             -                        -
     贵金属投资                                                -                        -
     其他投资                                                 -                        -
衍生金融资产                   7.4.7.3                          -                        -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                          -                        -
债权投资                     7.4.7.5                          -                        -
其中:债券投资                                                   -                        -
                               第 15 页 共 65 页
                                                         平安鼎信债券 2022 年年度报告
     资产支持证券投资                                       -                         -
     其他投资                                           -                         -
其他债权投资                7.4.7.6                       -                         -
其他权益工具投资              7.4.7.7                       -                         -
应收清算款                                      348,210.96              141,479.29
应收股利                                                -                         -
应收申购款                                               -                  127.90
递延所得税资产                                             -                         -
其他资产                  7.4.7.8                       -              175,201.56
资产总计                                  20,666,750.44             21,858,808.88
                                      本期末                       上年度末
     负债和净资产            附注号
负 债:
短期借款                                                -                         -
交易性金融负债                                             -                         -
衍生金融负债                7.4.7.3                       -                         -
卖出回购金融资产款                                  600,654.96                         -
应付清算款                                               -              154,103.92
应付赎回款                                               -               10,671.17
应付管理人报酬                                      6,819.71                7,354.49
应付托管费                                        1,704.92                1,838.62
应付销售服务费                                             -                         -
应付投资顾问费                                             -                         -
应交税费                                           120.32                  114.58
应付利润                                                -                         -
递延所得税负债                                             -                         -
其他负债                  7.4.7.9               63,135.27               43,478.68
负债合计                                       672,435.18              217,561.46
净资产:
实收基金                  7.4.7.10        20,430,537.09             20,521,463.71
其他综合收益                7.4.7.11                      -                         -
未分配利润                 7.4.7.12             -436,221.83           1,119,783.71
净资产合计                                 19,994,315.26             21,641,247.42
负债和净资产总计                              20,666,750.44             21,858,808.88
注:(1)报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9786 元,基金份额总额 20,430,537.09
份。
  (2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上
年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列
示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
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会计主体:平安鼎信债券型证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                      单位:人民币元
                                             本期                  上年度可比期间
       项 目             附注号          2022 年 1 月 1 日至 2022      2021 年 1 月 1 日至 2021
                                         年 12 月 31 日               年 12 月 31 日
一、营业总收入                                       -803,430.54              1,318,642.23
其中:存款利息收入             7.4.7.13                     4,486.33                5,441.83
      债券利息收入                                             -               471,913.66
   资产支持证券利
                                                         -                       -
息收入
   买入返售金融资
产收入
      证券出借利息收
                                                         -                       -

      其他利息收入                                             -                       -
                                              -648,974.20                794,644.01
“-”填列)
其中:股票投资收益             7.4.7.14              -1,467,541.04               -322,593.30
      基金投资收益                                             -                       -
      债券投资收益          7.4.7.15                797,956.49               1,068,769.33
   资产支持证券投
资收益
      贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                       -
      衍生工具收益          7.4.7.18                           -                  -150.00
      股利收益            7.4.7.19                    20,610.35               48,617.98
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                               -                       -
生的收益
      其他投资收益                                             -                       -
(损失以“-”号填列)
                                                         -                       -
“-”号填列)
“-”号填列)
减:二、营业总支出                                     217,863.81                 236,530.33
                                  第 17 页 共 65 页
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其中:卖出回购金融资
产支出
三、利润总额(亏损总
                                             -1,021,294.35           1,082,111.90
额以“-”号填列)
减:所得税费用                                                   -                     -
四、净利润(净亏损以
                                             -1,021,294.35           1,082,111.90
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                                                          -                     -
后净额
六、综合收益总额                                     -1,021,294.35           1,082,111.90
注:以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费
用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金
额。
会计主体:平安鼎信债券型证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                    单位:人民币元
                                          本期
  项目                        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
            实收基金            其他综合收益                未分配利润            净资产合计
一、上期
期末净资
产(基金
净值)
加:会计
                       -                 -                    -                -
政策变更
  前期
                       -                 -                    -                -
差错更正
     其他                -                 -                    -                -
二、本期
期初净资
产(基金
净值)
三、本期
              -90,926.62                 -        -1,556,005.54     -1,646,932.16
增减变动
                                  第 18 页 共 65 页
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额(减少
以“-”号
填列)
(一)
  、综
合收益总               -                -        -1,021,294.35    -1,021,294.35

(二)
  、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动      -90,926.62                -           14,516.71       -76,409.91

(净值减
少以“-”
号填列)
其中:1.
基金申购      947,449.21                -           34,599.98       982,049.19

基金赎回    -1,038,375.83               -          -20,083.27     -1,058,459.10

(三)、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
                   -                -          -549,227.90      -549,227.90
基金净值
变动(净
值减少以
“-”号填
列)
(四)
  、其
他综合收
                   -                -                   -                -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产(基金
净值)
                                  上年度可比期间
 项目                     2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
        实收基金            其他综合收益               未分配利润           净资产合计
一、上期
期末净资    20,018,199.85               -          517,970.46     20,536,170.31
产(基金
                             第 19 页 共 65 页
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净值)
加:会计
                   -           -                  -                -
政策变更
  前期
                   -           -                  -                -
差错更正
  其他               -           -                  -                -
二、本期
期初净资
产(基金
净值)
三、本期
增减变动
额(减少      503,263.86           -         601,813.25      1,105,077.11
以“-”号
填列)
(一)
  、综
合收益总               -           -        1,082,111.90     1,082,111.90

(二)
  、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动      503,263.86           -          80,649.13       583,912.99

(净值减
少以“-”
号填列)
其中:1.
基金申购     1,832,938.42          -         142,788.48      1,975,726.90

基金赎回    -1,329,674.56          -         -62,139.35     -1,391,813.91

(三)、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
                   -           -         -560,947.78      -560,947.78
基金净值
变动(净
值减少以
“-”号填
列)
(四)
  、其               -           -                  -                -
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他综合收
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产(基金
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       罗春风                     林婉文                          张南南
    基金管理人负责人               主管会计工作负责人                       会计机构负责人
  平安鼎信债券型证券投资基金(原名为平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大
华鼎信债券型证券投资基金,下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”
  )证监许可[2016]第 1274 号《关于准予平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金注册的
批复》的核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25
日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎信定期开放
债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 500,024,404.35 元,经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2016)第 959 号验资报告。经向中国证监会备案,
《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 21 日正式生效,基金合
同生效日的基金份额总额为 500,034,407.16 份基金份额,其中认购资金利息折合 10,002.81 份基
金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。
  根据本基金的基金管理人平安基金管理有限公司于 2018 年 3 月 24 日发布的《关于平安大华
鼎信定期开放债券型证券投资基金转型为平安大华鼎信债券型证券投资基金的公告》,本基金第一
个开放期于 2018 年 2 月 23 日到期,在第一个开放期的最后一日日终触发本基金的转型条件。根
据《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,自 2018 年 3 月 24 日起,
本基金名称变更为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”,运作方式由原定期开放式变更为开放式。
  根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》
                            ,平安大华鼎信债券型证券投资
基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鼎信债券型证券投资基金。
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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎信债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私
募债)
  、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。
  本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括
股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超
过基金资产的 20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
  本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》 和其他相关规定(统称“企
业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
                      、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                          、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
                                     《证券投资基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
                            《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民
币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或
权益工具的合同。
  (1)金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产;
  (2)金融负债分类
  本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债、以摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期
工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期
损益。
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,
相关交易费用计入其初始确认金额。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有
公允价值变动计入当期损益。
  对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值
产生的利得或损失,均计入当期损益。
  本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准
备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的
预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值
日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处
于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面
余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,
处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面
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余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收
入。
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况。
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金
融资产的账面余额。
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且
符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资
产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金
融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负
债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的
金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或
届满,则对金融负债进行终止确认。
  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。
                   第 24 页 共 65 页
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本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值:
  (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件
的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真
实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
  (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入
值;
  (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
  (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行
的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分
别列示,不予相互抵销。
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  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
  (1)对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相
关税费后的净额确认利息收入,计入当期损益。处置时,其处置价格扣除相关交易费用后的净额
与账面价值之间的差额确认为投资收益。
  (2)对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的,在持有期间
将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益,扣除
该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益;除上述之外的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在
适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时,其处置价格与初始确认金
额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
  本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益:1)基金收取股利的权利已经
确立;2)与股利相关的经济利益很可能流入企业;3)股利的金额能够可靠计量。
  (3)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入
额能够可靠计量时确认。
  本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。
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  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
  本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配
利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
  (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
  (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
  (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
  如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分
部。
  本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
  本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处
理。此外,本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规
定>的通知》(财会[2022]14 号)。
  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成
本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基
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金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,
适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
  本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映
在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购
金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
  “信用减值损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金
将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目
中,其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
  根据新金融工具准则的衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与原
准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
  于首次执行日(2022 年 1 月 1 日),原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金
融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所
述:
  以摊余成本计量的金融资产:
  银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 101,167.04
元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 51.74 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 101,218.78 元。
  结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 265,024.06
元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,071.83          元,重新计量预期信用损失准备的金额
为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准
则列示的账面价值为人民币 266,095.89 元。
  存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,280.83
元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 4.60 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 10,285.43 元。
  应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 175,201.56
元,转出至银行存款的重分类金额为人民币 51.74 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民
币 1,071.83 元,转出至存出保证金的重分类金额为人民币 4.60 元,转出至交易性金融资产
                          第 28 页 共 65 页
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的重分类金额为人民币 174,073.39 元。经上述重分类后,应收利息不再作为财务报表项目单
独列报。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:
   交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
后,交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
   除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和
金融负债项目无影响。
   于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
   上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
   本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
   (1)印花税
   经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股
票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
   经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
   根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让,暂免征收印花税。
   (2)增值税
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试
点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基
金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方
政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
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  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管
理人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易
计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的
基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务
总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
  (3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的
暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
  (4)企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
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  (5)个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得
全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所
得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                      单位:人民币元
                       本期末                        上年度末
       项目
活期存款                           259,076.78                 101,167.04
等于:本金                          259,047.26                 101,167.04
  加:应计利息                              29.52                       -
  减:坏账准备                                 -                        -
定期存款                                     -                        -
等于:本金                                    -                        -
  加:应计利息                                 -                        -
  减:坏账准备                                 -                        -
其中:存款期限 1 个月以
                                         -                        -

  存款期限 1-3 个月                            -                        -
  存款期限 3 个月以上                            -                        -
其他存款                                     -                        -
等于:本金                                    -                        -
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 加:应计利息                                      -                             -
 减:坏账准备                                      -                             -
      合计                         259,076.78                       101,167.04
                                                                 单位:人民币元
                                     本期末
     项目                         2022 年 12 月 31 日
                  成本          应计利息                公允价值           公允价值变动
股票             3,481,436.10              -        3,443,904.82    -37,531.28
贵金属投资-金交                 -               -                  -             -
所黄金合约
     交易所市      5,132,061.95     69,709.92         5,149,102.47    -52,669.40
     场
债券   银行间市     11,101,881.00    147,736.99        11,230,836.99    -18,781.00
     场
     合计       16,233,942.95    217,446.91        16,379,939.46    -71,450.40
资产支持证券                   -               -                  -             -
基金                       -               -                  -             -
其他                       -               -                  -             -
     合计       19,715,379.05    217,446.91        19,823,844.28   -108,981.68
                                    上年度末
     项目                         2021 年 12 月 31 日
                  成本          应计利息                公允价值           公允价值变动
股票             3,487,593.08              -        3,451,752.00    -35,841.08
贵金属投资-金交                 -               -                  -             -
所黄金合约
     交易所市     17,627,678.41              -       17,713,776.20     86,097.79
     场
债券   银行间市                -               -                  -             -
     场
     合计       17,627,678.41              -       17,713,776.20    86,097.79
资产支持证券                   -               -                  -             -
基金                       -               -                  -             -
其他                       -               -                  -             -
     合计       21,115,271.49              -       21,165,528.20    50,256.71
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
注:本基金本报告期末未持有期货合约。
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注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
   无。
注:本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
                                                      单位:人民币元
                        本期末                      上年度末
     项目
应收利息                                     -               175,201.56
其他应收款                                    -                       -
待摊费用                                     -                       -
     合计                                  -               175,201.56
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                                                               单位:人民币元
                                本期末                           上年度末
         项目
应付券商交易单元保证金                                    -                             -
应付赎回费                                          -                        0.01
应付证券出借违约金                                      -                             -
应付交易费用                                19,135.27                     4,478.67
其中:交易所市场                              17,901.27                     4,478.67
      银行间市场                            1,234.00                              -
应付利息                                           -                             -
预提费用                                  44,000.00                    39,000.00
         合计                           63,135.27                    43,478.68
                                                           金额单位:人民币元
                                           本期
         项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                        基金份额(份)                            账面金额
上年度末                              20,521,463.71                20,521,463.71
本期申购                                 947,449.21                   947,449.21
本期赎回(以“-”号填列)                     -1,038,375.83                -1,038,375.83
基金拆分/份额折算前                                    -                            -
基金拆分/份额折算调整                                   -                              -
本期申购                                          -                              -
本期赎回(以“-”号填列)                                 -                              -
本期末                               20,430,537.09                20,430,537.09
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
注:本基金本报告期无其他综合收益。
                                                               单位:人民币元
    项目            已实现部分              未实现部分                 未分配利润合计
本期期初                791,934.74              327,848.97           1,119,783.71
本期利润                -862,055.96            -159,238.39          -1,021,294.35
本期基金份额交易产
生的变动数
其中:基金申购款             13,124.31                21,475.67             34,599.98
    基金赎回款           -11,620.98                -8,462.29            -20,083.27
本期已分配利润             -549,227.90                      -            -549,227.90
本期末                 -617,845.79             181,623.96            -436,221.83
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                                                                单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
          项目      2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31       2021 年 1 月 1 日至 2021
                                日                           年 12 月 31 日
活期存款利息收入                                  1,693.73                   2,613.65
定期存款利息收入                                         -                            -
其他存款利息收入                                         -                            -
结算备付金利息收入                                 2,633.00                   2,646.68
其他                                           159.60                    181.50
合计                                        4,486.33                   5,441.83
                                                                单位:人民币元
                            本期                             上年度可比期间
       项目           2022年1月1日至2022年12月                 2021年1月1日至2021年12
股票投资收益——买卖
                               -1,467,541.04                      -322,593.30
股票差价收入
股票投资收益——赎回
                                             -                                -
差价收入
股票投资收益——申购
                                             -                                -
差价收入
股票投资收益——证券
                                             -                                -
出借差价收入
合计                             -1,467,541.04                      -322,593.30
                                                                单位:人民币元
                            本期                             上年度可比期间
     项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月            2021 年 1 月 1 日至 2021 年
卖 出股 票成交 总

减:卖出股票成本
总额
减:交易费用                           99,320.68                                    -
买 卖股 票差价 收
                             -1,467,541.04                        -322,593.30

注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无证券出借差价收入。
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                                                       单位:人民币元
                          本期                       上年度可比期间
       项目         2022年1月1日至2022年12月31        2021年1月1日至2021年12月31
                           日                           日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到                     250,931.04                1,068,769.33
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回
                                         -                         -
差价收入
债券投资收益——申购
                                         -                         -
差价收入
       合计                      797,956.49                1,068,769.33
                                                       单位:人民币元
                           本期                      上年度可比期间
        项目         2022年1月1日至2022年12月31       2021年1月1日至2021年12月31
                            日                          日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额                        833,165.46                 597,335.85
减:交易费用                            7,854.11                         -
买卖债券差价收入                        250,931.04               1,068,769.33
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
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注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
                                                              单位:人民币元
                                                    上年度可比期间
                          本期收益金额
                                                       收益金额
      项目          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
                                                        月 31 日
国债期货投资收益                                        -                   -150.00
                                                              单位:人民币元
                            本期                        上年度可比期间
     项目         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月     2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
股票投资产生的股利
收益
其中:证券出借权益
                                            -                               -
补偿收入
基金投资产生的股利
                                            -                               -
收益
     合计                           20,610.35                      48,617.98
                            第 37 页 共 65 页
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                                                            单位:人民币元
                                 本期                     上年度可比期间
       项目名称            2022 年 1 月 1 日至 2022 年        2021 年 1 月 1 日至 2021
    股票投资                             -1,690.20                   30,168.57
    债券投资                           -157,548.19                   13,437.36
    资产支持证券投资                                  -                          -
    基金投资                                      -                          -
    贵金属投资                                     -                          -
    其他                                        -                          -
    权证投资                                      -                          -
减:应税金融商品公允价
                                              -                          -
值变动产生的预估增值税
       合计                          -159,238.39                   43,605.93
                                                            单位:人民币元
                               本期                       上年度可比期间
       项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12        2021 年 1 月 1 日至 2021
                           月 31 日                      年 12 月 31 日
基金赎回费收入                                 234.73                      244.25
基金转换费收入                                     2.18                      0.15
       合计                               236.91                      244.40
注:(1)本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安鼎信债券型
证券投资基金证券投资基金招募说明书》确定。
  (2)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费
按注(1)中约定的比例计入基金财产。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
                                                             单位:人民币元
                           本期                        上年度可比期间
       项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
                          月 31 日                          日
审计费用                            35,000.00                        30,000.00
信息披露费                                   -                                -
证券出借违约金                                 -                                -
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账户维护费                             36,000.00                     36,000.00
其他                                 1,200.00                      1,200.00
交易费用                                     -                      46,170.53
      合计                          72,200.00                     113,370.53
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
           关联方名称                              与本基金的关系
 平安基金管理有限公司(“平安基金”)              基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 平安银行股份有限公司(“平安银行”)              基金托管人、基金销售机构
 大华资产管理有限公司                      基金管理人的股东
 三亚盈湾旅业有限公司                      基金管理人的股东
 平安信托有限责任公司                      基金管理人的股东
 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安              基金管理人的子公司
 汇通”)
 平安证券股份有限公司(“平安证券”)              基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基               基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
 金”)                             司控制的公司
 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安              基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
 人寿”)                            司控制的公司
 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平             基金管理人的最终控股母公司
 安集团”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                             金额单位:人民币元
                           本期
                                                    上年度可比期间
   关联方名称
                                  占当期股票                       占当期股票
                  成交金额           成交总额的比        成交金额          成交总额的比例
                                   例(%)                        (%)
平安证券              2,355,955.20         3.06   1,215,670.00         3.56
                                                             金额单位:人民币元
                             第 39 页 共 65 页
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                            本期
                                                          上年度可比期间
                             日
   关联方名称
                                   占当期债券                             占当期债券
                   成交金额           成交总额的比例            成交金额           成交总额的比例
                                    (%)                               (%)
平安证券               2,782,118.10            4.00      2,224,515.97           1.15
                                                                金额单位:人民币元
                            本期
                                                          上年度可比期间
                             日
   关联方名称
                                   占当期债券回购                              占当期债券回购
                   成交金额            成交总额的比例            成交金额              成交总额的比例
                                     (%)                                  (%)
平安证券               3,100,000.00              1.06                   -           -
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                金额单位:人民币元
                                           本期
  关联方名称
                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金              的比例(%)              额    总额的比例(%)
平安证券                 1,699.31               3.07                -               -
                                        上年度可比期间
  关联方名称
                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金              的比例(%)              额    总额的比例(%)
平安证券                    864.75              3.55           137.08            3.06
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
服务等。
                                                                        单位:人民币元
                                     本期                      上年度可比期间
         项目
                                 第 40 页 共 65 页
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当期发生的基金应支付的管理费                      82,415.10                 83,683.73
其中:支付销售机构的客户维护

注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
                                                            单位:人民币元
                               本期                     上年度可比期间
        项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年       2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的托管费                      20,603.82                 20,920.91
注:支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
  日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
注:无。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
        情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
        的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
                                                             份额单位:份
                              本期                     上年度可比期间
        项目         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12     2021 年 1 月 1 日至 2021
                            月 31 日                    年 12 月 31 日
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基金合同生效日(2016 年 7 月
                                                      -                            -
报告期初持有的基金份额                             17,962,279.21                   17,962,279.21
报告期间申购/买入总份额                                        0.00                        0.00
报告期间因拆分变动份额                                         0.00                        0.00
减:报告期间赎回/卖出总份

报告期末持有的基金份额                             17,962,279.21                   17,962,279.21
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
                                                                             份额单位:份
                       本期末                                    上年度末
 关联方名称                      持有的基金份额                              持有的基金份额
               持有的                                持有的
                            占基金总份额的                              占基金总份额的比
              基金份额                                基金份额
                             比例(%)                                 例(%)
平安汇通         2,000,433.69            9.7914      2,000,433.69                 9.7480
                                                                           单位:人民币元
                          本期
                                                          上年度可比期间
 关联方名称                                              2021年1月1日至2021年12月31日
                期末余额           当期利息收入                期末余额                 当期利息收入
平安银行-活期           259,076.78         1,693.73              101,167.04           2,613.65
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业存款利率计息。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
  本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
                                                                           单位:人民币元
                  除息日          每 10                    再投资形
        权益                                现金形式                     本期利润分
 序号                            份基金                      式                         备注
       登记日     场内      场外                 发放总额                      配合计
                               份额分                     发放总额
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                            红数
合计       -       -      -   0.2700   547,511.98   1,715.92   549,227.90   -
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 600,654.96 元,于 2023 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的
比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
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  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投
资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生
的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。
  本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券余额的 10%。
  于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的
账面价值占基金净资产的比例为 7.87%(上年末:26.58%)
                               。
  流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
  本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
                     第 44 页 共 65 页
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基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
  利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
  本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
  下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
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                                                                           单位:人民币元
     本期末
      资产
银行存款                 259,076.78            -            -              -       259,076.78
结算备付金                224,678.90            -            -              -       224,678.90
存出保证金                10,939.52             -            -              -       10,939.52
交易性金融资产            4,108,196.77 12,271,742.69           -   3,443,904.82    19,823,844.28
应收清算款                        -             -            -     348,210.96       348,210.96
    资产总计           4,602,891.97 12,271,742.69           -   3,792,115.78    20,666,750.44
      负债
应付管理人报酬                      -             -            -       6,819.71         6,819.71
应付托管费                        -             -            -       1,704.92         1,704.92
卖出回购金融资产款            600,654.96            -            -              -       600,654.96
应交税费                         -             -            -         120.32          120.32
其他负债                         -             -            -      63,135.27       63,135.27
    负债总计             600,654.96            -            -      71,780.22       672,435.18
 利率敏感度缺口           4,002,237.01 12,271,742.69           -   3,720,335.56    19,994,315.26
    上年度末
      资产
银行存款                 101,167.04            -            -              -       101,167.04
结算备付金                265,024.06            -            -              -       265,024.06
存出保证金                10,280.83             -            -              -       10,280.83
交易性金融资产            5,971,831.40 11,741,944.80           -   3,451,752.00    21,165,528.20
应收申购款                        -             -            -         127.90          127.90
应收证券清算款                      -             -            -     141,479.29       141,479.29
其他资产                         -             -            -     175,201.56       175,201.56
    资产总计           6,348,303.33 11,741,944.80           -   3,768,560.75    21,858,808.88
      负债
应付赎回款                        -             -            -      10,671.17       10,671.17
应付管理人报酬                      -             -            -       7,354.49         7,354.49
应付托管费                        -             -            -       1,838.62         1,838.62
应付证券清算款                      -             -            -     154,103.92       154,103.92
应交税费                         -             -            -         114.58          114.58
其他负债                         -             -            -      43,478.68       43,478.68
    负债总计                     -             -            -    217,561.46       217,561.46
 利率敏感度缺口           6,348,303.33 11,741,944.80           -   3,550,999.29    21,641,247.42
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
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                                                         平安鼎信债券 2022 年年度报告
   假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                         对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                        影响金额(单位:人民币元)
                                本期末 (2022 年 12 月 31      上年度末 (2021 年 12 月
                  动
                                日)                       31 日 )
          市 场 利 率 上 升 25
                                            -53,885.09              -35,935.12
          个基点
分析
          市 场 利 率 下 降 25
          个基点
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
                                                              金额单位:人民币元
                           本期末                              上年度末
     项目
                                占基金资产净值                           占基金资产净值
              公允价值                                 公允价值
                                 比例(%)                             比例(%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
                            -                -               -              -
产-基金投资
交易性金融资
产-贵金属投                      -                -               -              -

衍生金融资产
                            -                -               -              -
-权证投资
其他                          -                -               -              -
合计           3,443,904.82                17.22    3,451,752.00          15.95
                                 第 47 页 共 65 页
                                                 平安鼎信债券 2022 年年度报告
   假设    除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
                                对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变               影响金额(单位:人民币元)
                       本期末 (2022 年 12 月 31       上年度末 (2021 年 12 月
              动
                       日)                        31 日 )
         沪深 300 指数上升
   分析
         沪深 300 指数下降
                                   -196,480.15              -158,023.59
注:无
   公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债
的不可观察输入值。
                                                          单位:人民币元
                             本期末                       上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                            3,925,113.19               7,883,896.40
第二层次                           15,898,731.09              13,281,631.80
第三层次                                       -                          -
        合计                     19,823,844.28              21,165,528.20
   对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃、非公开发行等情况,本基金不会
于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用
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                                                     平安鼎信债券 2022 年年度报告
的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价
值应属第二层次或第三层次。
注:于本报告期末及上年度报告期末本基金无属于第三层次的金融资产。
注:于本报告期末及上年度报告期末未使用不可观察输入值。
     本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,
这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
     (1)截至资产负债表日,本基金的资产净值为人民币 19,994,315.26 元,已连续超过六十个
工作日基金资产净值低于五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,向中国证监会说明原因和报送解决方案。
     (2)除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                     §8 投资组合报告
                                                        金额单位:人民币元
                                                       占基金总资产的比例
序号             项目                   金额
                                                          (%)
      其中:股票                         3,443,904.82                 16.66
      其中:债券                        16,379,939.46                 79.26
        资产支持证券                                  -                   -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
      产
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                                                         金额单位:人民币元
                                                       占基金资产净值比例
代码             行业类别         公允价值(元)
                                                          (%)
 A   农、林、牧、渔业                                    -                   -
 B   采矿业                                         -                   -
 C   制造业                           2,384,252.82                   11.92
 D   电力、热力、燃气及水生产和
     供应业                                         -                   -
 E   建筑业                                         -                   -
 F   批发和零售业                             167,138.00                 0.84
 G   交通运输、仓储和邮政业                        178,562.00                 0.89
 H   住宿和餐饮业                                      -                   -
 I   信息传输、软件和信息技术服
     务业                                 200,188.00                 1.00
 J   金融业                                337,400.00                 1.69
 K   房地产业                                        -                   -
 L   租赁和商务服务业                            64,809.00                 0.32
 M   科学研究和技术服务业                         111,555.00                 0.56
 N   水利、环境和公共设施管理业                               -                   -
 O   居民服务、修理和其他服务业                               -                   -
 P   教育                                          -                   -
 Q   卫生和社会工作                                     -                   -
 R   文化、体育和娱乐业                                   -                   -
 S   综合                                          -                   -
                合计                 3,443,904.82                   17.22
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                         金额单位:人民币元
      股票代               数量                             占基金资产净值比例
序号               股票名称            公允价值(元)
       码                (股)                               (%)
                        第 50 页 共 65 页
                                                    平安鼎信债券 2022 年年度报告
                                                       金额单位:人民币元
       股票代
 序号             股票名称   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 51 页 共 65 页
                                           平安鼎信债券 2022 年年度报告
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                              金额单位:人民币元
      股票代
 序号            股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
       码
                      第 52 页 共 65 页
                                                        平安鼎信债券 2022 年年度报告
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                              单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                  39,142,510.13
卖出股票收入(成交)总额                                                  37,780,446.75
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
                                                           金额单位:人民币元
序号              债券品种                 公允价值               占基金资产净值比例(%)
      其中:政策性金融债                      13,284,281.37                    66.44
                                                           金额单位:人民币元
      债券代                  数量                            占基金资产净值比例
序号              债券名称                  公允价值
       码                   (张)                              (%)
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
                           第 53 页 共 65 页
                                       平安鼎信债券 2022 年年度报告
  本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定,
由于国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、
未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据;二、漏报贸易融资业务 EAST 数据;三、漏报贷款核销
业务 EAST 数据;四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差;五、未报送债券投资业务 EAST 数
据;六、漏报权益类投资业务 EAST 数据;七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据;八、漏报保函业
务 EAST 数据;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST 系统理财产品非标
投向行业余额数据存在偏差;十一、漏报分户账 EAST 数据;十二、漏报授信信息 EAST 数据;十
三、EAST 系统《表外授信业务》表错报;十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十五、
EAST 系统《关联关系》表漏报;十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报;十七、理财产品登
记不规范,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则,对国家开发银行罚款 440 万元。
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕10 号处罚决
定,由于中国农业发展银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为:一、漏报不良贷款余额 EAST 数据;二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差;三、
漏报贷款核销业务 EAST 数据;四、漏报抵押物价值 EAST 数据;五、错报信贷资产转让业务 EAST
数据;六、未报送债券投资业务 EAST 数据;七、未报送权益类投资业务 EAST 数据;八、银行承
兑汇票业务 EAST 数据存在偏差;九、漏报跟单信用证业务 EAST 数据;十、未报送贷款承诺业务
EAST 数据;十一、未报送委托贷款业务 EAST 数据;十二、EAST 系统分户账与总账比对不一致;
十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据;十四、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息;
十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报;十六、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十七、
EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条和相关审慎经营规则,对中国农业发展银行罚款 480 万元。
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕9 号处罚决定,
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                                      平安鼎信债券 2022 年年度报告
由于中国进出口银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,根据
相关规定,对其处以罚款 420 万元。
  中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022 年 4 月 11 日作出甬银保监罚决字
                                              〔2022〕
违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位,
根据相关规定,对其处以罚款 220 万元。
  中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022 年 4 月 11 日作出甬银保监罚决字
                                              〔2022〕
规定,对其处以罚款 30 万元。
  中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022 年 4 月 21 日作出甬银保监罚决字
                                              〔2022〕
不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、
票据业务管控不严、非现场统计数据差错,根据相关规定,对其处以罚款 270 万元。
  中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022 年 5 月 27 日作出甬银保监罚决字〔2022〕
业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购
买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存
在欠缺,根据相关规定,对其处以罚款 290 万元。
  中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022 年 9 月 8 日作出甬银保监罚决字〔2022〕60
号处罚决定,由于宁波银行股份有限公司柜面业务内控管理不到位,根据相关规定,对其处以 25
万元人民币的罚款。
  本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,
对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
                                            单位:人民币元
                      第 55 页 共 65 页
                                                            平安鼎信债券 2022 年年度报告
      序号                   名称                               金额
                                                                 金额单位:人民币元
 序号          债券代码          债券名称            公允价值           占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                           §9 基金份额持有人信息
                                                                       份额单位:份
                                                  持有人结构
持有人户数        户均持有的                 机构投资者                         个人投资者
 (户)         基金份额                          占总份额比                       占总份额比例
                             持有份额                         持有份额
                                            例(%)                         (%)
              项目                  持有份额总数(份)               占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金                             769.58                         0.0038
                项目                         持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
   门负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                                           0
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                                           平安鼎信债券 2022 年年度报告
    理的产品情况
注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
                  §10 开放式基金份额变动
                                                      单位:份
基金合同生效日(2016 年 7 月 21 日)
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                     20,521,463.71
本报告期基金总申购份额                                         947,449.21
减:本报告期基金总赎回份额                                     1,038,375.83
本报告期基金拆分变动份额                                                -
本报告期期末基金份额总额                                     20,430,537.09
                     §11 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内,本基金管理人—平安基金管理有限公司(以下简称“公司”
                                 )董事陈宁先生
因工作变动,经公司 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年第一次股东会审议,不再出任公司第四
届董事会董事,并由李佩锋先生接替陈宁先生任职公司的董事。
  本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
  本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  经基金管理人董事会审议通过,并履行适当程序,聘任安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)为本基金的审计机构,本报告期应支付给该事务所的报酬为 35,000.00 元。
注:本报告期内,基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                           第 57 页 共 65 页
                                                平安鼎信债券 2022 年年度报告
注:本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                      金额单位:人民币元
                     股票交易                  应支付该券商的佣金
       交易单                  占当期股票成                    占当期佣金
券商名称                                                            备注
       元数量    成交金额          交总额的比例         佣金         总量的比例
                              (%)                       (%)
天风证券    2                          13.46   7,440.17     13.45   -
东吴证券    2                          11.97   6,629.88     11.98   -
东北证券    3                          11.35   6,273.59     11.34   -
中信证券    3                           9.06   5,022.35      9.08   -
开源证券    2                           6.98   3,872.72      7.00   -
华创证券    2                           5.89   3,247.49      5.87   -
光大证券    2                           5.83   3,220.30      5.82   -
申万宏源         4,371,651.7
证券                     0
西部证券    1                           5.31   2,928.48      5.29   -
方正证券    2                           5.01   2,780.20      5.03   -
民生证券    1                           4.52   2,507.93      4.53   -
国盛证券    1                           3.17   1,750.40      3.16   -
平安证券    4                           3.06   1,699.31      3.07   -
国泰君安         2,117,508.3
证券                     7
中泰证券    1                           2.63   1,459.02      2.64   -
中信建投         1,443,534.6
证券                     2
华泰证券    2    732,152.00             0.95    525.65       0.95   -
                           第 58 页 共 65 页
                                                  平安鼎信债券 2022 年年度报告
长江证券       1      223,223.00            0.29   161.01      0.29   -
国信证券       2       88,320.00            0.11   63.71       0.12   -
海通证券       2       64,363.00            0.08   45.80       0.08   -
安信证券       1              -                -       -         -    -
渤海证券       1              -                -       -         -    -
财通证券       2              -                -       -         -    -
川财证券       1              -                -       -         -    -
大通证券       2              -                -       -         -    -
东方财富
证券
东方证券       1              -                -       -         -    -
东兴证券       2              -                -       -         -    -
广发证券       2              -                -       -         -    -
恒泰证券       2              -                -       -         -    -
华宝证券       2              -                -       -         -    退租
华林证券       2              -                -       -         -    -
世纪证券       2              -                -       -         -    -
太平洋证

万联证券       1              -                -       -         -    -
西南证券       1              -                -       -         -    -
兴业证券       1              -                -       -         -    -
银河证券       2              -                -       -         -    -
英大证券       1              -                -       -         -    -
中国国际
金融股份       1              -                -       -         -    -
有限公司
中银国际
证券
注:1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
协议。
                                                        金额单位:人民币元
券商名            债券交易                 债券回购交易               权证交易
                               第 59 页 共 65 页
                                                      平安鼎信债券 2022 年年度报告
 称                                                                占当期权
                   占当期债                     占当期债券
                                                                    证
                     券                      回购成交总
      成交金额                    成交金额                     成交金额       成交总额
                   成交总额                     额的比例
                                                                  的比例
                   的比例(%)                     (%)
                                                                   (%)
天风证   11,831,007             61,200,000.0
 券           .54                        0
东吴证   7,393,395.             48,200,000.0
 券            13                        0
东北证   7,969,657.
 券            53
中信证   5,540,136.             21,000,000.0
 券            30                        0
开源证   3,522,181.             47,100,000.0
 券            95                        0
华创证   2,468,158.
 券            67
光大证   4,555,438.
 券            44
申万宏   9,405,043.             33,910,000.0
源证券           65                        0
西部证   2,683,585.             31,400,000.0
 券            18                        0
方正证   2,616,520.
 券            29
民生证   2,337,127.
 券            57
国盛证   1,916,243.
 券            87
平安证   2,782,118.
 券            10
国泰君   1,381,527.             17,200,000.0
安证券           08                        0
中泰证
 券
中信建
投证券
华泰证
 券
长江证
              -         -              -          -           -      -
 券
国信证
 券
海通证   287,349.20      0.41   4,200,000.00      1.43           -      -
                             第 60 页 共 65 页
                                  平安鼎信债券 2022 年年度报告
 券
安信证
      -   -            -      -          -       -
 券
渤海证
      -   -            -      -          -       -
 券
财通证
      -   -            -      -          -       -
 券
川财证
      -   -            -      -          -       -
 券
大通证
      -   -            -      -          -       -
 券
东方财
      -   -            -      -          -       -
富证券
东方证
      -   -            -      -          -       -
 券
东兴证
      -   -            -      -          -       -
 券
广发证
      -   -            -      -          -       -
 券
恒泰证
      -   -            -      -          -       -
 券
华宝证
      -   -            -      -          -       -
 券
华林证
      -   -            -      -          -       -
 券
世纪证
      -   -            -      -          -       -
 券
太平洋
      -   -            -      -          -       -
 证券
万联证
      -   -            -      -          -       -
 券
西南证
      -   -            -      -          -       -
 券
兴业证
      -   -            -      -          -       -
 券
银河证
      -   -            -      -          -       -
 券
英大证
      -   -            -      -          -       -
 券
中国国
际金融
      -   -            -      -          -       -
股份有
限公司
中银国   -   -            -      -          -       -
              第 61 页 共 65 页
                                         平安鼎信债券 2022 年年度报告
际证券
 序号           公告事项              法定披露方式        法定披露日期
      关于旗下证券投资基金实施新会计       中国证监会规定报刊及
      准则等相关事宜的公告            网站
      平安基金管理有限公司关于提醒投
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      金”名义进行诈骗的风险提示
      平安鼎信债券型证券投资基金 2021    中国证监会规定报刊及
      年第 4 季度报告             网站
      关于平安鼎信债券型证券投资基金
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      务的公告
      平安鼎信债券型证券投资基金分红       中国证监会规定报刊及
      公告                    网站
      平安鼎信债券型证券投资基金 2021    中国证监会规定报刊及
      年年度报告                 网站
      平安基金管理有限公司关于调整公
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      事项的公告
      平安鼎信债券型证券投资基金 2022    中国证监会规定报刊及
      年第 1 季度报告             网站
      平安基金管理有限公司关于上海攀
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      基金为销售机构的公告
      平安基金管理有限公司关于暂停深
      圳市金海九州基金销售有限公司、       中国证监会规定报刊及
      北京新浪仓石基金销售有限公司销       网站
      售机构办理相关销售业务的公告
      平安鼎信债券型证券投资基金基金       中国证监会规定报刊及
      产品资料概要更新              网站
      平安鼎信债券型证券投资基金招募       中国证监会规定报刊及
      说明书(更新)               网站
      平安基金管理有限公司关于暂停中
      证金牛(北京)基金销售有限公
      司、北京微动利基金销售有限公
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      上海挖财基金销售有限公司、大河
      财富基金销售有限公司销售机构办
      理相关销售业务的公告
      平安基金管理有限公司关于提醒投
                            中国证监会规定报刊及
                            网站
      以免影响业务办理的公告
                     第 62 页 共 65 页
                                    平安鼎信债券 2022 年年度报告
     平安鼎信债券型证券投资基金基金       中国证监会规定报刊及
     产品资料概要更新              网站
     平安鼎信债券型证券投资基金基金       中国证监会规定报刊及
     经理变更公告                网站
     平安鼎信债券型证券投资基金招募       中国证监会规定报刊及
     说明书(更新)               网站
     平安基金管理有限公司关于新增浦
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于暂停乾
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     业务的公告
     平安鼎信债券型证券投资基金 2022    中国证监会规定报刊及
     年第 2 季度报告             网站
     平安基金管理有限公司关于新增国
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
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     务合作的公告
     平安基金管理有限公司关于设立上       中国证监会规定报刊及
     海分公司的公告               网站
     平安鼎信债券型证券投资基金 2022    中国证监会规定报刊及
     年中期报告                 网站
     平安基金管理有限公司关于新增鼎
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     为旗下基金销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于旗下部
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     为销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于提醒投
                           中国证监会规定报刊及
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     金”名义进行诈骗的风险提示
     平安鼎信债券型证券投资基金 2022    中国证监会规定报刊及
     年第 3 季度报告             网站
     平安基金管理有限公司关于终止与
                           中国证监会规定报刊及
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     务的公告
     平安基金管理有限公司关于终止与
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     务合作的公告
     平安基金管理有限公司关于新增平
                           中国证监会规定报刊及
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     旗下部分基金销售机构的公告
                    第 63 页 共 65 页
                                                        平安鼎信债券 2022 年年度报告
       平安基金管理有限公司关于新增平
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
       售机构的公告
       平安基金管理有限公司关于新增博
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       金销售机构的公告
               §12 影响投资者决策的其他重要信息
                报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况
投资者         持有基金份
                                                                         份额
类别          额比例达到           期初        申购       赎回
       序号                                                  持有份额          占比
            或者超过 20%        份额        份额       份额
                                                                         (%)
            的时间区间
 机构    1                               0.00     0.00     17,962,279.21   87.92
            -2022/12/31        9.21
 个人    -         -               -         -        -               -       -
                               产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持
有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在
一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对
基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动
性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回
款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对
基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大
量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基
金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
  无。
  (1)中国证监会准予平安鼎信债券型证券投资基金募集注册的文件
  (2)平安鼎信债券型证券投资基金基金合同
  (3)平安鼎信债券型证券投资基金托管协议
  (4)法律意见书
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
                              第 64 页 共 65 页
                                      平安鼎信债券 2022 年年度报告
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                      平安基金管理有限公司
                      第 65 页 共 65 页

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