兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2023 年 3 月 31 日
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金名称 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴全稳益定开债券
基金主代码 001819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 10 日
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总 9,755,590,691.56 份
额
基金合同存续期 不定期
注：本基金不向个人投资者公开销售。
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，积极利用各种
稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回
报。
投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分
析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，
适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积
极运用，追求低风险下的稳健收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，
其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基
金，高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 杨卫东 龚小武
信息披露
联系电话 021-20398888 021-52629999-212056
负责人
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561
传真 021-20398988 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦
办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市浦东新区银城路 167 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 4楼
邮政编码 201204 200120
法定代表人 杨华辉 吕家进
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本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所（特
会计师事务所 上海市延安东路 222 号 30 楼
殊普通合伙）
上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
间数据和 2022 年 2021 年 2020 年
指标
本期已实
现收益
本期利润 235,134,877.95 634,268,380.03 407,193,685.06
加权平均
基金份额 0.0241 0.0650 0.0417
本期利润
本期加权
平均净值 2.32% 6.28% 3.93%
利润率
本期基金
份额净值 2.32% 6.50% 4.01%
增长率
末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末
指标
期末可供
分配利润
期末可供
分配基金 0.0166 0.0050 0.0077
份额利润
期末基金
资产净值
期末基金
份额净值
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计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末
标
基金份额
累计净值 46.94% 43.60% 34.84%
增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》
、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去三个月 -1.15% 0.09% -0.14% 0.08% -1.01% 0.01%
过去六个月 0.09% 0.07% 1.56% 0.07% -1.47% 0.00%
过去一年 2.32% 0.06% 3.49% 0.07% -1.17% -0.01%
过去三年 13.35% 0.06% 12.66% 0.08% 0.69% -0.02%
过去五年 29.81% 0.06% 28.71% 0.07% 1.10% -0.01%
自基金合同生效
起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率，中证全债指数是中证指数有限公司编制的综
合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并
发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组
成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资
者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用
了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =中证全债指数收益率 t / 中证全债指数收益率 t-1 -1
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Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 12 月 31 日。
日至 2016 年 3 月 9 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制
及本基金投资组合的比例范围。
起式证券投资基金。
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注：无。
单位：人民币元
每 10 份基金份额分 再投资形式发放总
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
红数 额
合计 1.8153 1,768,452,678.51 2,375,956.16 1,770,828,634.67 -
§4 管理人报告
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号）
，公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
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变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”
。2020 年
截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 55 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
固定收益
部 副 总
监，兴全
添利宝货
币市场基
金、兴全
稳益定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
硕士，历任毕马威华振会计师事务所审
全祥泰定
计，泰信基金管理有限公司交易总监助
期开放债
理，兴证全球基金管理有限公司研究员兼
翟 秀 券型发起 2017 年 5
- 12 年 基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资
华 式证券投 月4日
基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证
资基金、
券投资基金、兴全天添益货币市场基金基
兴全汇享
金经理、固定收益部总监助理。
一年持有
期混合型
证券投资
基金、兴
证全球恒
利一年定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理
兴全祥泰 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司固
定期开放 定收益部研究员、兴全添利宝货币市场基
王健 债券型发 - 8年 金基金经理助理、兴全稳益定期开放债券
月 10 日
起式证券 型发起式证券投资基金基金经理助理、兴
投 资 基 全天添益货币市场基金基金经理助理。
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金、兴全
稳益定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全天添益
货币市场
基金基金
经理
兴全稳益
定期开放
债券型发
起 式 基 硕士，历任摩根大通中国分析师，平安资
石 广 金、兴全 2022 年 产管理有限公司高级分析师，兴证全球基
- 8年
翔 祥泰定期 12 月 7 日 金管理有限公司研究部研究员、基金经理
开放债券 助理。
型证券投
资基金基
金经理
兴全稳益
定期开放
债券型发
起式证券
投 资 基
金、兴全
稳泰债券
型证券投
资基金、
兴全兴泰
定期开放
硕士，历任摩根大通中国分析师，平安资
债券型发
石 广 2020 年 2 2022 年 产管理有限公司高级分析师，兴证全球基
起式证券 8年
翔 月 24 日 12 月 6 日 金管理有限公司研究部研究员、基金经理
投 资 基
助理。
金、兴全
祥泰定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全汇虹一
年持有期
混合型证
券投资基
金、兴全
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汇吉一年
持有期混
合型证券
投 资 基
金、兴证
全球兴裕
混合型证
券投资基
金、兴证
全球兴益
债券型证
券投资基
金、兴证
全球恒利
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理助理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
金成立后担任基金经理）
；离任日期指公司作出解聘决定之日。
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全稳益定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易制度》
，并将不时进行修订。本基
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金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告
和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得
到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公
平交易原则的情况。
本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
回顾 2022 年，债券市场波动较大。年初，海外地缘政治冲突、美联储持续加息，风险资产受
到打压；国内由于地产低迷等因素，经济基本面持续走弱，债券市场大幅上涨。临近年末，海外
美联储加息趋缓，国内疫情和地产政策转向，经济修复预期快速升温，债券收益率上行，叠加 2022
年是理财净值元年，投资者赎回引发债市负反馈，债券市场跌幅较大。运作期内，本基金上半年
配置较为积极，下半年对组合结构进行了一定优化。
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0197 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.32%，业绩
比较基准收益率为 3.49%。
展望 2023 年，我们认为国内经济将企稳向好，但经济回升的强度可能有所受限，外部市场的
不确定因素也一直存在。在市场利率向政策利率回归的阶段，债市有一定调整压力，但债券资产
的配置价值也开始显现。
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本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）
》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
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上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
根据《基金法》、
《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 3 次，共分配利润 349,238,836.03 元，符合本基
金基金合同的相关规定。
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P00671 号
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金全体持有人
我们审计了兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022
年度的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
审计意见
准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于兴全稳益定期开放债券型
形成审计意见的基础
发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
不适用
强调事项
不适用
其他事项
兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
其他信息
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
管理层和治理层对财务报表的责 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
任 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全稳益
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
定期开放债券型发起式证券投资基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算兴全稳益定期开放债券型
发起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督兴全稳益定期开放债券型发起
式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
注册会计师对财务报表审计的责
(3)
任
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴
全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致兴全稳益定期开放债券型发起式证券
投资基金不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
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注册会计师的姓名 吴凌志 冯适
会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期 2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,311,754.51 2,478,371.12
结算备付金 78,511,446.70 76,358,969.57
存出保证金 90,848.60 73,979.95
交易性金融资产 7.4.7.2 14,578,150,899.04 14,824,250,870.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 13,392,144,546.04 12,965,823,500.00
资产支持证券投资 1,186,006,353.00 1,858,427,370.00
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 27,320,251.25 22,071,131.94
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - 206,701,541.70
资产总计 14,690,385,200.10 15,131,934,864.28
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
卖出回购金融资产款 4,710,695,718.83 5,040,872,386.68
应付清算款 27,314,579.76 22,735,818.52
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,527,239.73 2,582,992.11
应付托管费 842,413.22 860,997.35
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 1,211,335.53 1,539,593.74
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 315,931.14 2,165,650.94
负债合计 4,742,907,218.21 5,070,757,439.34
净资产：
实收基金 7.4.7.10 9,755,590,691.56 9,755,198,810.67
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 191,887,290.33 305,978,614.27
净资产合计 9,947,477,981.89 10,061,177,424.94
负债和净资产总计 14,690,385,200.10 15,131,934,864.28
注：1、
报告截止日 2022 年 12 月 31 日，
基金份额净值 1.0197 元，基金份额总额 9,755,590,691.56
份。
告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”
项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，
上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合
并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 392,868,634.87 791,912,268.74
其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,236,896.20 1,237,293.80
债券利息收入 - 537,859,029.74
资产支持证券
- 11,329,087.66
利息收入
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
买入返售金融
资产收入
证券出借利息
- -
收入
其他利息收入 - -
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 561,637,555.44 82,529,703.80
资产支持证券
投资收益
贵金属投资收
益
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
以摊余成本计
量的金融资产终止确 - -
认产生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 7.4.7.20 -227,241,813.89 160,578,752.82
列）
- -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 157,733,756.92 157,643,888.71
其中：卖出回购金融
资产支出
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
五、其他综合收益的
- -
税后净额
六、综合收益总额 235,134,877.95 634,268,380.03
注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报
告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费
用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金
额。
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期末净资
产（基金
净值）
加：会计
- - - -
政策变更
前期
- - - -
差错更正
其他 - - - -
二、本期
期初净资
产（基金
净值）
三、本期
增减变动
额（减少 391,880.89 - -114,091,323.94 -113,699,443.05
以“-”号
填列）
（一）
、综
合收益总 - - 235,134,877.95 235,134,877.95
额
（二）
、本
期基金份
额交易产 391,880.89 - 12,634.14 404,515.03
生的基金
净值变动
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购 469,930.57 - 15,947.99 485,878.56
款
基金赎回 -78,049.68 - -3,313.85 -81,363.53
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
- - -349,238,836.03 -349,238,836.03
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）
、其
他综合收
- - - -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期末净资
产（基金
净值）
加：会计
- - - -
政策变更
前期
- - - -
差错更正
其他 - - - -
二、本期
期初净资
产（基金
净值）
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
三、本期
增减变动
额（减少 -454,575.78 - 133,534,363.19 133,079,787.41
以“-”号
填列）
（一）
、综
合收益总 - - 634,268,380.03 634,268,380.03
额
（二）
、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动 -454,575.78 - -10,993.73 -465,569.51
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购 655,029.34 - 19,014.53 674,043.87
款
基金赎回 -1,109,605.12 - -30,008.26 -1,139,613.38
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
- - -500,723,023.11 -500,723,023.11
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）
、其
他综合收
- - - -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
杨华辉 庄园芳 詹鸿飞
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴证全
球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全稳益债券型证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 以证监许可[2015]1139 号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集基金份额为 202,416,128.67 份，经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第 1402 号验资报告。基金合同于 2015 年 9 月
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1907 号文准予变更
注册。根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排，自 2018 年 1 月 10 日起，
兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金，
《兴全稳
益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基
金托管协议》、
《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》正式生效。转型后本
基金将不向个人投资者销售。
本基金投资范围为以下金融工具：国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部
分、债券回购、银行存款、同业存单等资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开放期
的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放
期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内不受
前述 5%的比例限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会
计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若
干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金以人民币为记账本位币。
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款
项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”。
(2) 金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出
售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售
的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，以摊余成本
计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确
认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始
确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具
的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平
均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资
产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映
公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应
以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；
(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，
确定公允价值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配 ( 未分配利润 ) 已实现与未实现部分各自占基
金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配 ( 未分配利润 ) 。
(1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收
入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易
费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支
持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计
利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持
证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后
的差额确认。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4) 信用减值损失
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本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
(5) 其他收入
本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定且对基金
份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召
开基金份额持有人大会。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具
列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于
投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用
该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重
述。
本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接规定
进行了处理。
于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元。
本基金执行新金融工具准则的影响如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应
收利息、卖出回购金融资产款、应付利息、应付交易费用和其他负债，金额分别为人民币
元、人民币 5,040,872,386.68 元、人民币 1,874,632.63 元、人民币 116,018.31 元和人民币
出保证金、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实际
利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付
金、存出保证金和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新
金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、卖出回购金融资产款和其他负债的金额
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
分别为人民币 2,479,053.06 元、人民币 76,393,331.07 元、人民币 74,013.25 元、人民币
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资
产，金额为人民币 14,824,250,870.00 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币
为交易性金融资产，金额为人民币 15,030,917,334.96 元。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免
征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不缴纳企业所得税；
(3) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
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活期存款 6,311,754.51 2,478,371.12
等于：本金 6,307,068.83 2,478,371.12
加：应计利息 4,685.68 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以
- -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 6,311,754.51 2,478,371.12
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资- - - - -
金交所黄金
合约
交易 4,198,659,429.17 57,716,494.30 4,235,831,694.30 -20,544,229.17
所市
场
债
银行 9,082,104,602.55 122,129,926.74 9,156,312,851.74 -47,921,677.55
券
间市
场
合计 13,280,764,031.72 179,846,421.04 13,392,144,546.04 -68,465,906.72
资产支持证 1,184,599,030.97 704,433.00 1,186,006,353.00 702,889.03
券
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 14,465,363,062.69 180,550,854.04 14,578,150,899.04 -67,763,017.69
上年度末
项目 2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资- - - - -
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金交所黄金
合约
交易 3,995,701,095.84 - 4,044,749,350.00 49,048,254.16
所市
场
债
银行 8,819,759,694.26 - 8,921,074,150.00 101,314,455.74
券
间市
场
合计 12,815,460,790.10 - 12,965,823,500.00 150,362,709.90
资产支持证 1,849,311,283.70 - 1,858,427,370.00 9,116,086.30
券
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 14,664,772,073.80 - 14,824,250,870.00 159,478,796.20
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
无。
无。
无。
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
无。
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无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应收利息 - 206,701,541.70
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 206,701,541.70
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 140,931.14 116,018.31
其中：交易所市场 - -
银行间市场 140,931.14 116,018.31
应付利息 - 1,874,632.63
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
预提费用 175,000.00 175,000.00
合计 315,931.14 2,165,650.94
金额单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,755,198,810.67 9,755,198,810.67
本期申购 469,930.57 469,930.57
本期赎回（以“-”号填列） -78,049.68 -78,049.68
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 9,755,590,691.56 9,755,590,691.56
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
无。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 48,543,659.34 257,434,954.93 305,978,614.27
本期利润 462,376,691.84 -227,241,813.89 235,134,877.95
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 3,802.57 12,145.42 15,947.99
基金赎回款 -1,347.44 -1,966.41 -3,313.85
本期已分配利润 -349,238,836.03 - -349,238,836.03
本期末 161,683,970.28 30,203,320.05 191,887,290.33
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 67,816.16 100,338.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,166,847.95 1,134,850.63
其他 2,232.09 2,104.60
合计 1,236,896.20 1,237,293.80
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注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到 70,057,122.79 82,529,703.80
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
- -
差价收入
债券投资收益——申购
- -
差价收入
合计 561,637,555.44 82,529,703.80
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额 216,622,768.15 237,891,012.72
减：交易费用 114,707.11 -
买卖债券差价收入 70,057,122.79 82,529,703.80
无。
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无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
资产支持证券投资收益—
—利息收入
资产支持证券投资收益—
—买卖资产支持证券差价 -8,860,376.96 -1,870,432.49
收入
资产支持证券投资收益—
- -
—赎回差价收入
资产支持证券投资收益—
- -
—申购差价收入
合计 57,127,555.94 -1,870,432.49
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
卖出资产支持证券成交总
额
减：卖出资产支持证券成本
总额
减：应计利息总额 52,961,162.01 9,827,790.02
减：交易费用 1,425.00 -
资产支持证券投资收益 -8,860,376.96 -1,870,432.49
无。
无。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
无。
无。
无。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
无。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得股利收益。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
股票投资 - -
债券投资 -218,828,616.62 151,462,666.52
资产支持证券投资 -8,413,197.27 9,116,086.30
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
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减：应税金融商品公允价
- -
值变动产生的预估增值税
合计 -227,241,813.89 160,578,752.82
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 - 0.68
合计 - 0.68
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行手续费 29,495.33 28,028.46
账户维护费用 32,700.00 32,700.00
交易费用 - 116,394.39
合计 237,195.33 352,122.85
无。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
根据本基金管理人于 2023 年 3 月 20 日发布的《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基
金分红公告》，本基金向截至 2023 年 3 月 22 日止在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持
有人按每 10 份基金份额派发红利人民币 0.1035 元。
除以上事项外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
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兴证全球基金管理有限公司(简称“兴证 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
全球基金”)
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(简称“兴业证 基金管理人的股东
券”)
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东
International B.V）
兴证全球资本管理(上海)有限公司(简称 基金管理人控制的公司
“兴证全球资本”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例（%） 例（%）
兴业证券 5,126,466,090.31 100.00 4,298,933,470.40 100.00
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
日
关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
购 购
成交金额 成交金额
成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）
兴业证券 173,876,708,000.00 100.00 174,672,580,000.00 100.00
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的佣金。
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的管理费 30,363,606.17 30,277,118.53
其中：支付销售机构的客户维护
- -
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.3%/当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的托管
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。
注：无。
无。
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
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份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2015 年 9 月
- -
报告期初持有的基金份额 11,198,321.57 10,656,885.47
报告期间申购/买入总份额 391,800.94 541,436.10
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
- -
额
报告期末持有的基金份额 11,590,122.51 11,198,321.57
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名 持有的基金份
持有的基金份额
称 持有的 额 持有的
占基金总份额的
基金份额 占基金总份额 基金份额
比例（%）
的比例（%）
基金托管
人
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 6,311,754.51 67,816.16 2,478,371.12 100,338.57
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
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注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
单位：人民币元
除息日 每 10
权益
序 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备
登记 场
号 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 注
日 内
红数
年3 年3
月 16 月 16
日 日
年6 年6
月 21 月 21
日 日
年9 年9
月 21 月 21
日 日
合
- - - 0.3580 348,752,957.47 485,878.56 349,238,836.03 -
计
金额单位：人民币元
流
成
证 通 数量
功 期末
证券 券 受限 受 认购 （单 期末 备
认 估值 期末估值总额
代码 名 期 限 价格 位： 成本总额 注
购 单价
称 类 张）
日
型
新
发
未 -
上
市
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注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 2,341,315,252.53 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
CP002 日
MTN001 日
MTN001 日
MTN007 日
MTN001 日
MTN001 日
MTN002 日
MTN001 日
日
二级 日
SCP008 日
MTN001 日
MTN002A 日
MTN001 日
MTN001 日
MTN002 日
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MTN001 日
MTN001 日
MTN002 日
MTN001 日
MTN004 日
MTN001 日
MTN001 日
MTN003 日
MTN001 日
MTN002A 日
债 02 日
日
合计 24,812,000 2,501,082,708.84
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,369,380,466.30 元，于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 6 日、
日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 20 日、2023 年 3 月
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
注：本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - 215,991,500.00
A-1 以下 - -
未评级 437,234,454.52 160,186,000.00
合计 437,234,454.52 376,177,500.00
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 6,944,304,035.36 7,718,420,100.00
AAA 以下 2,940,982,308.99 4,205,245,900.00
未评级 2,368,073,588.49 665,980,000.00
合计 12,253,359,932.84 12,589,646,000.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
第 46 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 1,186,006,353.00 1,858,427,370.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 1,186,006,353.00 1,858,427,370.00
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
注：无。
本基金为发起式定期开放式基金，符合条件的其他投资者可在合同规定的定期开放日进行基
金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预
警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测
试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，
同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减
少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头
寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
第 47 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
资者持有基金份额比例超过基金总份额 50%，不向个人投资者公开发售，本基金投资未违背法律
法规对流通受限资产的相关比例要求。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
单位：人民币元
本
期
末
年 以
月
日
资
产
银
行
存
款
结
算
备 78,511,446.70 - - -- - 78,511,446.70
付
金
存
出
保 90,848.60 - - -- - 90,848.60
证
金
交
易 1,186,006,353 1,198,482,705 3,148,836,612 9,044,825,227 14,578,150,899
- -
性 .00 .86 .41 .77 .04
金
第 48 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
融
资
产
应
收
清 - - - -- 27,320,251.25
算
款
资
产 1,270,920,402 1,198,482,705 3,148,836,612 9,044,825,227 27,320,251. 14,690,385,200
总 .81 .86 .41 .77 25 .10
计
负
债
应
付
管
理 - - - -- 2,527,239.73
人
报
酬
应
付
托 - - - - - 842,413.22 842,413.22
管
费
应
付
清 - - - -- 27,314,579.76
算
款
卖
出
回
购
金 11,952,425.33 14,736,456.21 -- -
.29 83
融
资
产
款
应
交 1,211,335.5
- - - -- 1,211,335.53
税 3
费
其 - - - - - 315,931.14 315,931.14
第 49 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
他
负
债
负
债 4,684,006,837 32,211,499. 4,742,907,218.
总 .29 38 21
计
利
率
敏 - -
感 3,413,086,434 - 4,891,248.1
.53 .20 .77 89
度 .48 3
缺
口
上
年
度
末
年
以
年
上
月
日
资
产
银
行
存
款
结
算
备 76,358,969.57 - - -- - 76,358,969.57
付
金
存
出
保 73,979.95 - - -- - 73,979.95
证
金
交
易 1,858,427,370 168,433,950.0 2,854,857,200 9,942,532,350 14,824,250,870
- -
性 .00 0 .00 .00 .00
金
第 50 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
融
资
产
应
收
证
券 - - - -- 22,071,131.94
清
算
款
其
他 206,701,541
- - - -- 206,701,541.70
资 .70
产
资
产 1,937,338,690 168,433,950.0 2,854,857,200 9,942,532,350 228,772,673 15,131,934,864
总 .64 0 .00 .00 .64 .28
计
负
债
应
付
管
理 - - - -- 2,582,992.11
人
报
酬
应
付
托 - - - - - 860,997.35 860,997.35
管
费
应
付
证
券 - - - -- 22,735,818.52
清
算
款
卖
出
回 5,040,872,386 5,040,872,386.
- - -- -
购 .68 68
金
融
第 51 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
资
产
款
应
交 1,539,593.7
- - - -- 1,539,593.74
税 4
费
其
他 2,165,650.9
- - - -- 2,165,650.94
负 4
债
负
债 5,040,872,386 29,885,052. 5,070,757,439.
- - --
总 .68 66 34
计
利
率
敏 -
感 3,103,533,696 -
度 .04
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
动
日） 31 日 ）
利率 +1% -247,701,643.93 -297,465,596.68
分析
利率 -1% 254,746,290.68 306,645,583.25
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交
易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净
公允价值 公允价值
比例（%） 值比例（%）
交易性金融
资产－股票 - - - -
投资
交易性金融
资产－基金 - - - -
投资
交易性金融
资产－债券 14,578,150,899.04 146.55 14,824,250,870.00 147.34
投资
交易性金融
资产－贵金 - - - -
属投资
衍生金融资
产－权证投 - - - -
资
其他 - - - -
合计 14,578,150,899.04 146.55 14,824,250,870.00 147.34
注：无。
注：无。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第 53 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 - -
第二层次 14,578,150,899.04 14,824,250,870.00
第三层次 - -
合计 14,578,150,899.04 14,824,250,870.00
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
单位：人民币元
本期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - - -
其中：计入损益的利得或
- - -
损失
第 54 页 共 64 页
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - - -
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比同期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 -
期初余额 - - -
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - - -
其中：计入损益的利得或
- - -
损失
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - - -
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
- - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：本基金本报告期末无第三层次公允价值余额，本报告期内无第三层次公允价值变动情况。
无。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12
月 31 日：无)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负债等，
其账面价值与公允价值相若。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 13,392,144,546.04 91.16
资产支持证券 1,186,006,353.00 8.07
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：无。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期未投资股票。
注：本基金本报告期未投资股票。
注：本基金本报告期未投资股票。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 701,550,158.68 7.05
金额单位：人民币元
数量 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（张） （%）
MTN002
金额单位：人民币元
证券代 数量 占基金资产净值比例
序号 证券名称 公允价值
码 （份） （%）
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司具有在报告编制日前一年内
受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期未投资股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数（户） 金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额
例（%） 例（%）
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 59,966.99 0.0006
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占基金总 基金总份额 诺持有期限
项目
份额比例 比例(%)
(%)
基金管理人固有资 9,740,892.27 0.10 9,740,892.27 0.10 3年
金
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
基金管理人高级管 - - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,740,892.27 0.10 9,740,892.27 0.10 -
注：本基金于 2018 年 1 月 10 日转型为发起式基金。根据本基金基金合同的约定，发起资金认购
本基金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3
年。自基金合同生效日起至本报告期末，发起资金认购的本基金基金份额持有期限已满 3 年。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 9 月 10 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 9,755,198,810.67
本报告期基金总申购份额 469,930.57
减：本报告期基金总赎回份额 78,049.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,755,590,691.56
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（1）报告期内基金管理人重大人事变动
任职公司副总经理；2022 年 6 月 30 日起，秦杰先生任职公司副总经理，郑文惠女士离任公司
副总经理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
报告期内本基金投资策略未发生改变。
本基金自基金合同生效日起连续 7 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 5.5 万元人民币。
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情
况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
兴业证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权
占当期债 占当期债券
券商名 证
券 回购成交总
称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额
成交总额 额的比例
的比例
的比例(%) (%)
(%)
兴业证 5,126,466, 173,876,708,
券 090.31 000.00
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于旗下公开募集证券投资基金执 证券时报、指定互联网
行新金融工具相关会计准则工作的 网站
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
公告
证券时报、指定互联网
网站
关于我司旗下基金参与腾安基金销 证券时报、指定互联网
售赎回费率优惠活动的公告 网站
关于使用固有资金自购旗下偏股型 证券时报、指定互联网
公募基金壹亿元的公告 网站
证券时报、指定互联网
网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证 证券时报、指定互联网
券投资基金分红公告 网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证
证券时报、指定互联网
网站
（2022 年第 1 次）
关于调整网上直销基金转换、赎回 证券时报、指定互联网
转购、汇款交易优惠费率的公告 网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证 证券时报、指定互联网
券投资基金分红公告 网站
证券时报、指定互联网
网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证 证券时报、指定互联网
券投资基金分红公告 网站
关于使用固有资金自购旗下权益类 证券时报、指定互联网
公募基金五千万元的公告 网站
证券时报、指定互联网
网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证
证券时报、指定互联网
网站
（2022 年第 2 次）
关于我司网上直销平台汇通宝相关 证券时报、指定互联网
业务停止办理的通知 网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证 证券时报、指定互联网
券投资基金基金经理变更公告 网站
兴全稳益定期开放债券型发起式证
证券时报、指定互联网
网站
年 12 月 09 日更新）
兴全稳益定期开放债券型发起式证 证券时报、指定互联网
券投资基金基金产品资料概要更新 网站
关于我司网上交易系统暂停服务的 证券时报、指定互联网
通知 网站
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构 1 1 日-12 月 31 - -
,299.38 .38 51
日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他
投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产
流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
无。
；
；
基金管理人、基金托管人的办公场所。
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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兴证全球基金管理有限公司
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