兴全优选进取三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 3 月 31 日
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金名称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 兴全优选进取三个月持有混合 FOF
基金主代码 008145
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份 2,476,687,583.80 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 兴全优选进取三个月持有混合（FOF） 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）
金简称 A C
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
注：1、本基金每份基金份额最短持有期为 3 个月。
投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机
会，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略包括：
通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析，
结合对宏观经济及市场策略的研究，判断宏观经济发展趋势、政
策导向、市场未来的发展趋势，从而形成对各类资产的未来收益
能力和潜在风险水平的判断与比较，基于大类资产的比较结果进
行配置，并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。
本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开募
集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，同时，本基
金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益
类资产主要包括股票、股票型基金以及混合型基金等，非权益类
资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类
资产。
本基金原则上以权益类资产为主要投资方向，本基金的权益类资
产投资比例中枢为 80%。通过大类资产配置策略最终决定权益类
基金在本基金组合中的占比。同时，在权益类基金内部，将根据
不同的风险收益特征和投资风格对基金进行分类，建立相应的分
析跟踪模型，在既定的投资范围和投资策略内进行基金类别比例
的配置。
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具体来说，本基金将通过战略资产配置策略（SAA）和战术资产
配置策略(TAA)的动态结合，确定并优化投资组合的资产配置比
例。
第一，战略型资产配置策略（SAA）
在中长期时间维度内，本基金在基金合同给定范围内确定战略资
产配置的最优比例，并以此作为资产配置调整的中枢。主要考虑
大类资产的长期收益率、历史波动率、各类资产之间的相关性、
再平衡等因素。
第二，战术型资产配置策略（TAA）
在较短的投资期限内，本基金将通过对大类资产风险收益比的评
估与调整，抓住相对价值变化和事件驱动带来的投资机会，对组
合进行战术型资产配置调整，以提高组合的风险调整后收益水
平。本基金在进行战术型资产配置调整时，重点跟踪和评估如下
四个因素：
（1）估值因素，本基金定期分析判断股票市场的相对估值与绝
对估值水平，一方面与其历史估值水平比较，另一方面也通过
FED 模型与债券收益率比较，从而相对客观的评估股票市场目前
的估值情况；
（2）宏观因素，本基金跟踪的宏观指标包括国内生产总值、通
货膨胀率、财政收支、进出口及国际收支、工业增加值及固定资
产投资、利率走势、货币政策和财政政策等指标。通过对上述宏
观指标以及其与市场预期差异的跟踪和分析，评估宏观经济发展
趋势；
（3）流动性因素，本基金紧密跟踪市场上资金供给和需求情况
及其历史变化趋势，以判断目前市场的资金流向和投资者情绪的
变化情况，同时评估可能影响未来流动性的因素，包括 IPO 政策
变化、央行公开市场操作等；
（4）政策因素，本基金将密切关注与股票市场直接相关的政策
出台或变化，并评估其对市场未来发展趋势的影响。
本基金在确定大类资产配置基础上，对于子基金的选择，分为主
动管理影响较小的基金和主动管理影响较大的基金两种类型：
主动管理影响较小的基金（如指数基金、ETF 基金等）：主要从
定量的角度分析其跟踪误差、信息比率、规模、流动性以及费率
等情况；
主动管理影响较大的基金（主动管理基金）：搭建以“基金经
理”为主要研究对象的研究体系，本基金倾向于选择长期业绩相
对较好、投资风格稳定、盈利模式可持续的基金经理管理的基
金。
具体操作方面，通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类
别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定性研究主要指根据
与基金经理进行访谈和调研的方式对基金管理人的盈利模式、风
格特点及投资理念研究，定量研究主要包括：
业绩分析：主要包括相对收益、绝对收益、风险调整后收益等关
注方向；
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归因分析：主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等；
持仓分析：在行业配置层面，主要观察行业集中度、行业偏离
度、行业轮换度等指标；在重仓股层面，主要关注重仓股的市盈
率、市净率、PEG、流动性水平等指标。通过动态跟踪基金整体
持仓的变化，评估基金风格的稳定性；
容量分析：通过分析基金风格和基金管理人的既往历史业绩，分
析基金比较适合的资金容量；
风险控制能力：主要考察下行标准差、区间最大回撤、VaR 等指
标；
在定性和定量分析的基础上，形成基金库，进行持续跟踪评估，
并依此建立基金中基金组合，从而获取长期稳定的超额收益。
本基金通过结合证券市场趋势，并以基本面研究为基础，精选基
本面良好，具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，寻找股票的
超预期机会。在考察个股的估值水平时，本基金考察企业贴现现
金流以及内在价值贴现，结合市盈率（市值/净利润）、市净率
（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等指标考察股票的
价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长
率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指
标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面，本基金重点考
察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标，以
衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面，本基金综合
考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及
渠道控制力、公司治理等方面，从而给以相应的折溢价水平，并
最终确定股票合理价格区间。
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套
利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市
场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管
理风险的基础上作出的。
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质
量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情
况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
从个券选择上，本基金根据内部的信用分析方法对可选的证券公
司短期公司债券品种进行筛选，并严格控制单只证券公司短期公
司债券的投资比例。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期
公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品
种进行投资，保证本基金的流动性。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综
合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴证全球基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 杨卫东 郭明
信息披露
联系电话 021-20398888 010-66105799
负责人
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95588
传真 021-20398988 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区复兴门内大街 55
嘉里城办公楼 28-29 楼 号
邮政编码 201204 100140
法定代表人 杨华辉 陈四清
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊
会计师事务所 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
普通合伙)
上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司
公楼 28-30 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
(基金合同生效
日)-2020 年 12 月
间数 选进取
据和 兴全优选进取三 兴全优选进取 兴全优选进取三 兴全优选进取 兴全优选进取三
指标 三个月
个月持有混合 三个月持有混 个月持有混合 三个月持有混 个月持有混合
持有混
（FOF）A 合（FOF）C （FOF）A 合（FOF）C （FOF）A
合
（FOF
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）C
本期
已实
-3,058,727.43 -455,528.42 488,347,134.45 201,477.14 236,597,009.77 -
现收
益
本期 -
-566,976,080.70 347,704,736.26 607,787.56 924,585,350.65 -
利润 9,248,596.64
加权
平均
基金
-0.2204 -0.2075 0.1283 0.1152 0.3751 -
份额
本期
利润
本期
加权
平均
-16.51% -15.73% 8.93% 7.88% 31.35% -%
净值
利润
率
本期
基金
份额
-13.40% -13.74% 8.63% 2.10% 37.70% -%
净值
增长
率
末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末
据和
指标
期末
可供 12,631,226.8
分配 4
利润
期末
可供
分配
基金
份额
利润
期末
基金 3,151,204,966.4 56,854,558.6 4,202,986,932.0 26,105,356.0 4,424,157,195.8
资产 1 0 9 8 4
净值
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期末
基金
份额
净值
计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末
末指
标
基金
份额
累计
净值
增长
率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》
、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
投资费、基金转换费等）
，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 2.34% 0.80% 0.07% 0.90% 2.27% -0.10%
过去六个月 -6.34% 0.74% -10.49% 0.83% 4.15% -0.09%
过去一年 -13.40% 0.93% -17.50% 1.03% 4.10% -0.10%
自基金合同生效
起至今
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 2.23% 0.80% 0.07% 0.90% 2.16% -0.10%
过去六个月 -6.54% 0.74% -10.49% 0.83% 3.95% -0.09%
过去一年 -13.74% 0.93% -17.50% 1.03% 3.76% -0.10%
自基金合同生效
-11.93% 0.84% -18.71% 0.95% 6.78% -0.11%
起至今
注：1、本基金业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合（全价）指数收益率
×20%
采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：本基金不低于 80%的资产投资于公开募集的证券投
资基金，中证偏股型基金指数选取内地市场所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资
对象的基金作为样本，采用净值规模加权，以较好的反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体
走势。
中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价
格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数。
选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t=（中证偏股型基金指数收益率 t/中证偏股型基金指数收益率 t-1 -1）*80%+
（中债综合（全价）指数收益率 t/中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1）*20%
Benchmark t=（1+Return t）*（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3......T，T 表示时间截止日。
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收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 12 月 31 日。
期为 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合本基金
合同规定的比例限制和投资组合的比例范围。
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比较
注：1、本基金 A 类份额的 2020 年数据统计期间为 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日，数据
按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
注：无。
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无。
§4 管理人报告
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号）
，公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”
。2020 年
截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 55 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
FOF 投 资
与金融工
程 部 总
监、养老
金管理部 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分
总监，兴 析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，
林 国 2020 年 3
全安泰平 - 15 年 合众人寿资产管理中心基金组合投资经
怀 月6日
衡养老目 理，泰康资产管理有限公司执行总监，天
标三年持 安人寿资产管理中心权益投资部经理。
有期混合
型基金中
基 金
（FOF）、
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兴全优选
进取三个
月持有期
混合型基
金中基金
（FOF）、
兴全安泰
稳健养老
目标一年
持有期混
合型基金
中 基 金
（FOF）、
兴全安泰
积极养老
目标五年
持有期混
合型发起
式基金中
基 金
（FOF）、
兴证全球
优选平衡
三个月持
有期混合
型基金中
基 金
（FOF）、
兴证全球
安悦稳健
养老目标
一年持有
期混合型
基金中基
金（FOF）、
兴证全球
积极配置
三年封闭
运作混合
型基金中
基 金
（ FOF-
LOF）、兴
证全球优
选稳健六
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
个月持有
期债券型
基金中基
金（FOF）
基金经理
兴全优选
进取三个
月持有期
混合型基
金中基金
（FOF）、
兴证全球
优选平衡
三个月持 硕士，历任美国 Spot Trading 研究员，
有期混合 美国芝加哥商品交易所量化分析师，兴证
丁 凯 型基金中 2020 年 全球基金管理有限公司 FOF 投资与金融
- 9年
琳 基 金 12 月 9 日 工程部研究员、兴全优选进取三个月持有
（FOF）、 期混合型基金中基金（FOF）基金经理助
兴证全球 理。
积极配置
三年封闭
运作混合
型基金中
基 金
（ FOF-
LOF）基金
经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
金成立后担任基金经理）
；离任日期指公司作出解聘决定之日。
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全优选进
取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利
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益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同
承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。
本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的
报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组
合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》
《证券投资基金管理公司公平交易制
度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估
等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部
对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是
否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平
交易原则的情况。
本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
上证 50 指数下跌 19.52%，沪深 300 指数下跌 21.63%，中证 500 指数下跌 20.31%，中证 1000 指
数下跌 21.58%，创业板指数下跌 29.37%，科创 50 指数下跌 31.35%。从申万一级行业表现来看，
仅煤炭和综合行业收涨，涨幅分别为 10.95%和 10.57%，社会服务、交通运输行业的表现相对靠前，
跌幅在 5%以内，其余行业下跌幅度均相对较大，尤其是电子行业的跌幅最大，达 36.54%。从风格
指数上来看，中、低价股指数表现优于高价股指数，低市净率/市盈率表现高于中、高市净率/市
盈率，亏损股表现优于微利股、绩优股，大中小盘指数表现差异不大。债券市场方面，中债总财
富指数上涨 3.37%，中债银行间国债财富指数上涨 3.39%，中债企业债总财富指数上涨 3.13%。从
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
基金指数上看，中证偏股基金指数下跌 21.80%，中长期纯债基金指数上涨 2.17%，黄金 ETF 净值
上涨 9.42%，以人民币计价的标普 500ETF 净值下跌 11.94%，纳斯达克 ETF 净值下跌 27.26%；另
外中证转债指数下跌 10.02%。
回顾全年，本基金主要采取了以下操作。在资产配置层面，本基金坚持 80%的权益类资产和
低买高卖的操作，分别在年初、年中调整权益配置比例在平配状态，而在 4 月份、10 月份市场快
速下跌步入相对低估区间时，增加了权益配置比例到略微超配。在风格配置上，现阶段本基金依
然保持超配在价值风格,但期间随着成长股的大幅调整，本基金逐步降低了组合中价值型基金的比
例，适度提升了成长型基金的比例；同时，积极参与股票定增和大宗交易，通过有折价的方式参
与部分成长股的投资。随着市场调整，组合还小幅增加了美股和港股基金的配置比例。此外，年
底债券市场快速调整，本基金还将组合中的货币基金调整为债券型基金，并小幅增加了组合中可
转债的配置比例。
从全年来看，我们的组合跑赢了业绩比较基准，组合的波动率、最大回撤方面整体控制依然
相对良好。
截至本报告期末兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.2955 元，本报
告期基金份额净值增长率为-13.40%，同期业绩比较基准收益率为-17.50%；截至本报告期末兴全
优选进取三个月持有混合（FOF）C 的基金份额净值为 1.2856 元，本报告期基金份额净值增长率
为-13.74%，同期业绩比较基准收益率为-17.50% 。
目前国内、外的宏观形势均有好转，国内中央经济工作会议释放较大政策转向信号，经济有
望筑底回升，美国通胀数据拐点出现，美联储可能放缓加息步伐。此外，A 股市场在经历全年的大
幅下挫后，估值得到了一定程度的消化，股票相对债券的吸引力恢复到了较高的位置。
对此，我们对权益资产保持相对乐观的态度。我们将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”
的配置策略，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，通过“多
资产、多策略”的方式来平滑组合波动，努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定
的‘阿尔法’特征”
。
本基金是一只进取风格的普通 FOF 产品，权益类资产的配置中枢为 80%，我们将秉承勤勉尽
责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，
从而陪伴投资者实现财富增值。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）
》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
根据《基金法》、
《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相
关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
本基金本报告期内未发生基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，本基金托管人在对兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
明
本报告期内，本基金的管理人——兴证全球基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额
持有人利益的行为。
本托管人依法对兴证全球基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P00676 号
审计报告标题 审计报告
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)全体持
审计报告收件人
有人
审计意见 我们审计了兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
(FOF)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴全优选进取三个月持有期
混合型基金中基金(FOF)2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于兴全优选进取三个月持有期混合型
基金中基金(FOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
不适用
强调事项
不适用
其他事项
兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴全优选进取三个月持有
期混合型基金中基金(FOF)年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全优选进
任 取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算兴全优选进取三个月持
有期混合型基金中基金(FOF)、终止运营或别无其他现实的
选择。
基金管理人治理层负责监督兴全优选进取三个月持有期混
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
合型基金中基金(FOF)的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
注册会计师对财务报表审计的责
(3)
任
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全
优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致兴全优选进取三个月持有期混合型
基金中基金(FOF)不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 吴凌志 冯适
会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期 2023 年 3 月 27 日
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
§7 年度财务报表
会计主体：兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
银行存款 7.4.7.1 64,048,389.12 63,334,240.61
结算备付金 10,750.77 451,147.11
存出保证金 13,804.97 114,948.25
交易性金融资产 7.4.7.2 3,136,442,282.81 4,151,798,257.80
其中：股票投资 93,126,143.92 227,121,205.69
基金投资 2,825,541,450.21 3,628,344,170.01
债券投资 217,774,688.68 296,332,882.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -3,628.79 -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 15,545,745.84 20,000,000.00
应收股利 27,018.57 774,285.07
应收申购款 2,781,131.30 21,164,362.21
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 450.78 4,191,074.16
资产总计 3,218,865,945.37 4,261,828,315.21
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 8,144,192.06 29,256,613.40
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
应付管理人报酬 1,978,713.68 2,547,477.85
应付托管费 470,329.94 611,950.94
应付销售服务费 19,350.99 5,202.18
应付投资顾问费 - -
应交税费 605.21 1,696.35
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 193,228.48 313,086.32
负债合计 10,806,420.36 32,736,027.04
净资产：
实收基金 7.4.7.10 2,476,687,583.80 2,827,173,335.90
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 731,371,941.21 1,401,918,952.27
净资产合计 3,208,059,525.01 4,229,092,288.17
负债和净资产总计 3,218,865,945.37 4,261,828,315.21
注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A 基金份额净值 1.2955
元，基金份额总额 2,432,464,252.04 份；兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C 基金份额净值
以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目
的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年
度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列
示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
会计主体：兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -544,374,277.19 388,462,569.73
其中：存款利息收入 7.4.7.13 348,156.14 418,854.95
债券利息收入 - 6,052,316.93
资产支持证券
- -
利息收入
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
买入返售金融
资产收入
证券出借利息
- -
收入
其他利息收入 - -
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -10,881,050.72 64,563,047.42
基金投资收益 7.4.7.15 -28,633,222.99 394,609,029.74
债券投资收益 7.4.7.16 6,410,331.08 3,168,793.15
资产支持证券
投资收益
贵金属投资收
益
衍生工具收益 7.4.7.19 - -
股利收益 7.4.7.20 59,137,989.38 53,886,094.96
以摊余成本计
量的金融资产终止确 - -
认产生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 7.4.7.21 -572,710,421.49 -140,236,087.77
列）
- -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 31,850,400.15 40,150,045.91
其中：卖出回购金融
- 12,852.18
资产支出
三、利润总额（亏损
-576,224,677.34 348,312,523.82
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
-576,224,677.34 348,312,523.82
以“-”号填列）
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
五、其他综合收益的
- -
税后净额
六、综合收益总额 -576,224,677.34 348,312,523.82
注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报
告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费
用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金
额。
会计主体：兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期末净资
产（基金
净值）
加：会计
- - - -
政策变更
前期
- - - -
差错更正
其他 - - - -
二、本期
期初净资
产（基金
净值）
三、本期
增减变动
额（减少 -350,485,752.10 - -670,547,011.06 -1,021,032,763.16
以“-”号
填列）
（一）、
综
合收益总 - - -576,224,677.34 -576,224,677.34
额
（二）、
本
期基金份
额交易产 -350,485,752.10 - -94,322,333.72 -444,808,085.82
生的基金
净值变动
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购 531,790,777.25 - 195,954,672.65 727,745,449.90
款
基金赎回 -882,276,529.35 - -290,277,006.37 -1,172,553,535.72
款
（三） 、
本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
- - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、
其
他综合收
- - - -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期末净资
产（基金
净值）
加：会计
- - - -
政策变更
前期
- - - -
差错更正
其他 - - - -
二、本期
期初净资
产（基金
净值）
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
三、本期
增减变动
额（减少 -385,765,951.70 - 190,701,044.03 -195,064,907.67
以“-”号
填列）
（一）、
综
合收益总 - - 348,312,523.82 348,312,523.82
额
（二）、
本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动 -385,765,951.70 - -157,611,479.79 -543,377,431.49
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购 2,076,680,905.56 - 910,724,557.12 2,987,405,462.68
款
基金赎回 - -3,530,782,894.17
款 2,462,446,857.26 1,068,336,036.91
（三） 、
本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
- - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、
其
他综合收
- - - -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
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杨华辉 庄园芳 詹鸿飞
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴
证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全优选进取三个月持有期
混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1862 号文准予公开募集注册。本
基金为契约型、开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
字(19)第 00120 号验资报告。基金合同于 2020 年 3 月 6 日正式生效。本基金的基金管理人为兴证
全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集
证券投资基金(包括 QDII 基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
以及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证
监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的业绩比较基准为中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会
计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若
干基金行业实务操作。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金以人民币为记账本位币。
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款
项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”。
(2) 金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
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本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出
售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售
的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的
金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生
的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始
确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具
的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平
均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
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保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资
产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映
公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应
以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；
(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，
确定公允价值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
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互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
(1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差
额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、
相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收
入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易
费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支
持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计
利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持
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证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后
的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4) 信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
(5) 其他收入
本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3) 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.40%年费率计提。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
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(2) 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，
基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收
益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金本报告期内无外币交易。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>
的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进
行估值；
(2) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票
公允价值计算模型进行估值；
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(3) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国
证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值；
(4) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具
列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于
投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用
该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重
述。
本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接规定
进行了处理。
于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元。
本基金执行新金融工具准则的影响如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应
收利息、应付交易费用和其他负债，金额分别为人民币 63,334,240.61 元、人民币 451,147.11
元、人民币 114,948.25 元、人民币 4,189,565.40 元、人民币 64,853.83 元和人民币
出保证金、其他负债。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账
面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、其他负债等项目中，不单独列示应收
利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金和其他负债
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的金额分别为人民币 63,340,713.90 元、人民币 451,350.11 元、人民币 115,000.05 元和人民币
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资
产，金额为人民币 4,151,798,257.80 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币
交易性金融资产，金额为人民币 4,155,981,095.11 元。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司
股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机
制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营
业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；
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(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股
取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税；
(4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现
行税法规定缴纳印花税；
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 64,048,389.12 63,334,240.61
等于：本金 64,043,465.88 63,334,240.61
加：应计利息 4,923.24 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以
- -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 64,048,389.12 63,334,240.61
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单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 92,528,624.72 - 93,126,143.92 597,519.20
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 57,306,449.20 311,512.50 55,187,110.60 -2,430,851.10
市场
债
银行间 159,988,460.00 2,472,578.08 162,587,578.08 126,540.00
券
市场
合计 217,294,909.20 2,784,090.58 217,774,688.68 -2,304,311.10
资产支持证券 - - - -
基金 2,848,792,826.69 - 2,825,541,450.21 -23,251,376.48
其他 - - - -
合计 3,158,616,360.61 2,784,090.58 3,136,442,282.81 -24,958,168.38
上年度末
项目 2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 201,336,787.94 - 227,121,205.69 25,784,417.75
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 93,657,900.56 - 95,884,882.10 2,226,981.54
市场
债
银行间 201,119,620.00 - 200,448,000.00 -671,620.00
券
市场
合计 294,777,520.56 - 296,332,882.10 1,555,361.54
资产支持证券 - - - -
基金 3,107,931,696.19 - 3,628,344,170.01 520,412,473.82
其他 - - - -
合计 3,604,046,004.69 - 4,151,798,257.80 547,752,253.11
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
无。
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无。
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 -3,628.79 -
银行间市场 - -
合计 -3,628.79 -
上年度末
项目 2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
注：本基金报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
无。
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
无。
无。
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无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应收利息 - -
其他应收款 450.78 1,508.76
待摊费用 - -
应收利息 - 4,189,565.40
合计 450.78 4,191,074.16
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,038.38 73,232.49
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 10,190.10 64,853.83
其中：交易所市场 10,015.10 64,653.83
银行间市场 175.00 200.00
应付利息 - -
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提审计费用 55,000.00 55,000.00
合计 193,228.48 313,086.32
金额单位：人民币元
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,809,657,344.25 2,809,657,344.25
本期申购 473,344,414.72 473,344,414.72
本期赎回（以“-”号填列） -850,537,506.93 -850,537,506.93
基金拆分/份额折算前 - -
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基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,432,464,252.04 2,432,464,252.04
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,515,991.65 17,515,991.65
本期申购 58,446,362.53 58,446,362.53
本期赎回（以“-”号填列） -31,739,022.42 -31,739,022.42
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 44,223,331.76 44,223,331.76
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
无。
单位：人民币元
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 774,759,608.00 618,569,979.84 1,393,329,587.84
本期利润 -3,058,727.43 -563,917,353.27 -566,976,080.70
本期基金份额交易产生
-105,686,611.12 -1,926,181.65 -107,612,792.77
的变动数
其中：基金申购款 132,004,459.01 41,694,218.03 173,698,677.04
基金赎回款 -237,691,070.13 -43,620,399.68 -281,311,469.81
本期已分配利润 - - -
本期末 666,014,269.45 52,726,444.92 718,740,714.37
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 7,107,113.28 1,482,251.15 8,589,364.43
本期利润 -455,528.42 -8,793,068.22 -9,248,596.64
本期基金份额交易产生
的变动数
其中：基金申购款 23,931,864.47 -1,675,868.86 22,255,995.61
基金赎回款 -12,954,829.78 3,989,293.22 -8,965,536.56
本期已分配利润 - - -
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
本期末 17,628,619.55 -4,997,392.71 12,631,226.84
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 302,589.40 356,404.72
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 32,325.56 8,858.88
其他 13,241.18 53,591.35
合计 348,156.14 418,854.95
注：此处其他列示的是保证金利息收入。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12
股票投资收益——买卖
-10,881,050.72 64,563,047.42
股票差价收入
股票投资收益——赎回
- -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券
- -
出借差价收入
合计 -10,881,050.72 64,563,047.42
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
卖 出股 票成交 总
额
减：卖出股票成本
总额
减：交易费用 388,751.36 -
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
买 卖股 票差价 收
-10,881,050.72 64,563,047.42
入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资证券出借差价收入。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额 1,033,672,559.96 2,441,153,846.72
减：卖出/赎回基金成本总额 1,060,988,966.81 2,046,544,816.98
减：买卖基金差价收入应缴
- -
纳增值税额
减：交易费用 1,316,816.14 -
基金投资收益 -28,633,222.99 394,609,029.74
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到 1,589,146.41 3,168,793.15
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
- -
差价收入
债券投资收益——申购
- -
差价收入
合计 6,410,331.08 3,168,793.15
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
减：应计利息总额 6,672,336.32 4,055,228.07
减：交易费用 1,772.92 -
买卖债券差价收入 1,589,146.41 3,168,793.15
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
注：基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
无。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
无。
无。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
无。
无。
无。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
股票投资产生的股利
收益
其中：证券出借权益
- -
补偿收入
基金投资产生的股利
收益
合计 59,137,989.38 53,886,094.96
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
股票投资 -25,186,898.55 -7,345,061.64
债券投资 -3,859,672.64 1,574,402.35
资产支持证券投资 - -
基金投资 -543,663,850.30 -134,465,428.48
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价
- -
值变动产生的预估增值税
合计 -572,710,421.49 -140,236,087.77
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
月 31 日 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 1,376,061.57 5,992,433.05
基金转换费收入 332.98 414.96
其他收入 10,849.41 7,672.34
合计 1,387,243.96 6,000,520.35
本期费用 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
当期持有基金产生的应支付销售服
务费（元） 40,487.29 149,408.96
当期持有基金产生的应支付管理费 36,269,685.63 38,960,682.74
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费 6,333,810.98 6,693,686.57
（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金
合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行手续费 22,208.83 37,608.35
账户维护费用 18,000.00 18,000.00
交易费用 - 4,244,048.51
合计 215,208.83 4,474,656.86
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要说明的资产负债表日后事项。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
关联方名称 与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司（“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金”
）
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构
行”)
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东
International B.V)
兴证全球资本管理（上海）有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）
兴业证券 221,363,425.56 100.00 224,136,802.66 68.25
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比
例（%） 例（%）
兴业证券 60,653,504.15 100.00 49,386,272.55 66.49
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
日
关联方名称
占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
兴业证券 4,785,900,000.00 100.00 - -
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称
占当期基金 占当期基金
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比
例（%） 例（%）
兴业证券 192,549,196.02 100.00 515,593,500.39 44.92
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
兴业证券 148,391.71 100.00 10,015.10 100.00
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
兴业证券 146,935.54 59.78 64,653.83 100.00
注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的管理费 25,443,999.87 28,747,150.74
其中：支付销售机构的客户维护
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提，但本基金投资于本基金管理人
所管理的基金的部分不收取管理费。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产
净值×1.00%/当年天数。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的托管费 5,955,025.87 6,696,402.99
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，但本基金投资于本基金托管人
所托管的基金的部分不收取托管费。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产
净值扣除本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分×0.20%/当年天数。
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方
当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
兴全优选进取三个月持 兴全优选进取三个月持
合计
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C
兴业证券 - 6,058.84 6,058.84
兴证全球基金 - 25,893.10 25,893.10
合计 - 31,951.94 31,951.94
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方
当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
兴全优选进取三个月持 兴全优选进取三个月持
合计
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C
兴证全球基金 - 2,614.25 2,614.25
合计 - 2,614.25 2,614.25
注：自 2021 年 8 月 10 日起增设兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类基金份
额。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率
计提。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C 类基金份额前一日的基金资产净
值×0.40%/当年天数。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 64,048,389.12 302,589.40 63,334,240.61 356,404.72
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
金额单位：人民币元
本期
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
总金额
位：张 ）
- - - - - -
上年度可比期间
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
总金额
位：张 ）
兴业证券 113052 兴业转债 优先配售 500 50,000.00
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
本基金期末本基金持有基金管理人兴证全球基金管理有限公司所管理的基金合计
本期费用 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
当期交易基金产生的申购费（元） - -
当期交易基金产生的赎回费（元） - 647,581.10
当期持有基金产生的应支付销售
服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理
费（元）
当期持有基金产生的应支付托管
费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金
合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管
理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的
基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF
除外)，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应
当收取，并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际
申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基
金资产。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
金额单位：人民币元
数量
证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 期末
（单位： 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 成本总额
股）
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能 8 月 16 月 发行流
日 通受限
豫能 6个
控股 月
日 通受限
云南 6个
能投 月
日 通受限
沧州 6个
明珠 月
日 通受限
大金 6个
重工 月
露笑 6个
科技 月
日 通受限
大宗交
完美 6 个 易购入
世界 月 流通受
日
限
华夏 6个
航空 月
日 通受限
中科 6个
创达 月
日 通受限
苏文 6个
电能 月
中盐 6个
化工 月
三安 6个
光电 月
中国 6个
卫通 月
泉峰 6个
汽车 月
澜起 2022 年 6 个 询价转
科技 11 月 月 让流通
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天宜 6个
上佳 月
博众 6个
精工 月
大宗交
晶晨 6 个 易购入
股份 月 流通受
日
限
大全 6个
能源 月
日 通受限
鼎通 6个
科技 月
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
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出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 34,393,607.98 61,835,251.00
AAA 以下 13,602,332.78 17,055,161.10
未评级 - -
合计 47,995,940.76 78,890,412.10
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人在最短持有期到期后可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
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外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等；持有的利率敏感性负债主要是卖
出回购金融资产款。
单位：人民币元
本
期 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
末
第 56 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
年
月
日
资
产
银
行 64,048,389
- - - - - 64,048,389.12
存 .12
款
结
算
备 10,750.77 - - - - - 10,750.77
付
金
存
出
保 13,804.97 - - - - - 13,804.97
证
金
交
易
性
金 -
.14 48 .82 .24 .13 .81
融
资
产
买
入
返
售
-3,628.79 - - - - - -3,628.79
金
融
资
产
应
收
- - - - - 27,018.57 27,018.57
股
利
应
收 517,726.94 - - - - 2,263,404.36 2,781,131.30
申
第 57 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
购
款
应
收
清 - - - - - 15,545,745.84 15,545,745.84
算
款
其
他
- - - - - 450.78 450.78
资
产
资
产 64,587,043 76,442,757 98,706,731. 41,092,240 1,532,959 2,936,504,213 3,218,865,945
总 .01 .14 48 .82 .24 .68 .37
计
负
债
应
付
赎 - - - - - 8,144,192.06 8,144,192.06
回
款
应
付
管
理 - - - - - 1,978,713.68 1,978,713.68
人
报
酬
应
付
托 - - - - - 470,329.94 470,329.94
管
费
应
付
销
售 - - - - - 19,350.99 19,350.99
服
务
费
应
交
- - - - - 605.21 605.21
税
费
第 58 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
其
他
- - - - - 193,228.48 193,228.48
负
债
负
债
- - - - - 10,806,420.36 10,806,420.36
总
计
利
率
敏
感
.01 .14 48 .82 .24 .32 .01
度
缺
口
上
年
度
末
年
月
日
资
产
银
行 63,334,240
- - - - - 63,334,240.61
存 .61
款
结
算
备 451,147.11 - - - - - 451,147.11
付
金
存
出
保 114,948.25 - - - - - 114,948.25
证
金
交
易 -
性
第 59 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
金
融
资
产
应
收
- - - - - 774,285.07 774,285.07
股
利
应
收
申 - - - - 18,682,755.57 21,164,362.21
购
款
应
收
证
券 - - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00
清
算
款
其
他
- - - - - 4,191,074.16 4,191,074.16
资
产
资
产 66,381,942 3,005,018. 217,442,470 74,803,643 1,081,750 3,899,113,490 4,261,828,315
总 .61 60 .00 .10 .40 .50 .21
计
负
债
应
付
赎 - - - - - 29,256,613.40 29,256,613.40
回
款
应
付
管
理 - - - - - 2,547,477.85 2,547,477.85
人
报
酬
应
付 - - - - - 611,950.94 611,950.94
托
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
管
费
应
付
销
售 - - - - - 5,202.18 5,202.18
服
务
费
应
交
- - - - - 1,696.35 1,696.35
税
费
其
他
- - - - - 313,086.32 313,086.32
负
债
负
债
- - - - - 32,736,027.04 32,736,027.04
总
计
利
率
敏
感
.61 60 .00 .10 .40 .46 .17
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
动
日） 31 日 ）
利率 +1% -393,350.72 -972,513.82
分析
利率 -1% 395,759.69 982,827.16
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
第 61 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产
的 80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为 60%-
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净
公允价值 公允价值
比例（%） 值比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 3,136,442,282.81 97.77 4,151,798,257.80 98.17
假设 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本 -资产定价模型
第 62 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
(CAPM)描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
动
日） 31 日 ）
业 绩 比 较 基 准
+10%
分析
业 绩 比 较 基 准
-279,865,323.53 -307,220,675.14
-10%
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
对基金净值产生的影响。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 2,891,201,776.15 3,839,687,207.64
第二层次 172,512,191.40 223,123,353.49
第三层次 72,728,315.26 88,987,696.67
第 63 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
合计 3,136,442,282.81 4,151,798,257.80
注：根据中国证监会 2022 年 5 月 26 日发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告
和中期报告》模板，本基金对上年度末公允价值层次进行追溯调整。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
单位：人民币元
本期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 88,987,696.67 88,987,696.67
当期购买 - 83,462,418.34 83,462,418.34
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 83,940,044.53 83,940,044.53
当期利得或损失总额 - -15,781,755.22 -15,781,755.22
其中：计入损益的利得或
- -15,781,755.22 -15,781,755.22
损失
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - 72,728,315.26 72,728,315.26
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比同期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
第 64 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
期初余额 - 119,281,255.46 119,281,255.46
当期购买 - 148,266,442.96 148,266,442.96
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 216,323,697.92 216,323,697.92
当期利得或损失总额 - 37,763,696.17 37,763,696.17
其中：计入损益的利得或
- 37,763,696.17 37,763,696.17
损失
计入其他综合收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - 88,987,696.67 88,987,696.67
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
- 16,956,138.62 16,956,138.62
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
单位：人民币元
不可观察输入值
本期末公允价 采用的估
项目 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平
之间的关系
均值
平均价格 股票在剩余限售
股票投资 72,728,315.26 亚式期权 期内的股价的预 负相关
模型 期年化波动率
不可观察输入值
上年度末公允 采用的估
项目 与公允价值
价值 值技术 名称 范围/加权平
之间的关系
均值
平均价格 股票在剩余限售
股票投资 88,987,696.67 亚式期权 期内的股价的预 负相关
模型 期年化波动率
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12
月 31 日：无)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、买入返售金融资产
和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。
第 65 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
由于四舍五入的原因，分项和和合计项之间可能存在尾差。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 93,126,143.92 2.89
其中：债券 217,774,688.68 6.77
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,907,332.79 1.68
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 11,232,028.82 0.35
E 建筑业 1,745,383.24 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,957,068.05 0.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 14,650,866.02 0.46
J 金融业 3,379,272.00 0.11
K 房地产业 2,476,675.00 0.08
第 66 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 777,518.00 0.02
S 综合 - -
合计 93,126,143.92 2.90
无。
金额单位：人民币元
股票代 数量 占基金资产净值比例
序号 股票名称 公允价值（元）
码 （股） （%）
第 67 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
第 68 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 100,069,165.70
卖出股票收入（成交）总额 198,385,029.56
注：“买入股票成本”
、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 162,587,578.08 5.07
第 69 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
金额单位：人民币元
债券代 数量 占基金资产净值比例
序号 债券名称 公允价值
码 （张） （%）
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：贵金属不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
注：权证不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
本基金为基金中基金，通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类别中优秀的基金经理
和基金品种进行投资，力求基金资产的长期稳健增值。本基金主要投资于公开募集证券投资基金，
且资产比例不低于基金资产的 80%，其中股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占
基金资产的比例为 60%-95%。本基金整体风险中等，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要
求。
占基 是否
序 基金代 运作 金资 属于
基金名称 持有份额（份） 公允价值（元）
号 码 方式 产净 基金
值比 管理
第 70 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
例 人及
（%） 管理
人关
联方
所管
理的
基金
契约
兴全稳泰债券
A
放式
契约
大成高新技术
产业股票 A
放式
契约
富国中证红利
指数增强 A
放式
上市
契约
兴全合宜混合
(LOF)A
放式
(LOF)
上市
契约
兴全沪深 300
指数(LOF)A
放式
(LOF)
上市
兴全商业模式 契约
(LOF) 放式
(LOF)
契约
中庚小盘价值
股票
放式
契约
中欧价值发现
混合 A
放式
第 71 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
上市
契约
兴全绿色投资
混合(LOF)
放式
(LOF)
交易
易方达恒生国 型开
企(QDII-ETF) 放式
(ETF)
契约
嘉实价值优势
混合
放式
契约
易方达科汇灵
活配置混合
放式
兴证全球恒悦 契约
券A 放式
契约
国富中小盘股
票
放式
契约
兴全全球视野
股票
放式
契约
华夏创新前沿
股票
放式
上市
富国中证 500 契约
(LOF)A 放式
(LOF)
交易
华安黄金易 型开
(ETF) 放式
(ETF)
第 72 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
契约
景顺长城品质
投资混合
放式
交易
型开
放式
(ETF)
上市
契约
中欧新动力混
合(LOF)A
放式
(LOF)
交易
易方达 MSCI
型开
放式
通 ETF
(ETF)
上市
契约
兴全轻资产混
合(LOF)
放式
(LOF)
交易
博时标普 型开
(ETF)
上市
契约
中欧新趋势混
合(LOF)A
放式
(LOF)
契约
圆信永丰致优
混合 A
放式
契约
工银精选金融
地产混合 A
放式
第 73 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
契约
嘉实研究阿尔
法股票
放式
契约
景顺长城环保
优势股票
放式
契约
放式
契约
中欧价值智选
混合 A
放式
契约
富国消费主题
混合 A
放式
契约
大成竞争优势
混合
放式
契约
易方达医疗保
健行业混合
放式
契约
景顺长城中证
放式
契约
中加转型动力
混合 A
放式
契约
兴全合泰混合
A
放式
契约
华夏磐利一年
定开混合 A
放式
易方达标普 上市
(QDII- 型开
第 74 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
LOF)A(人民币 放式
份额) (LOF)
契约
富国城镇发展
股票
放式
契约
兴全多维价值
混合 A
放式
富国 MSCI 中 契约
指数增强 放式
契约
交银数据产业
灵活配置混合
放式
契约
放式
契约
兴全有机增长
混合
放式
契约
工银医药健康
股票 A
放式
上市
富国中证 契约
强(LOF)A 放式
(LOF)
契约
中泰开阳价值
优选混合 A
放式
交易
华宝中证医疗 型开
ETF 放式
(ETF)
第 75 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
混合 型开
放式
契约
景顺长城科技
创新混合
放式
契约
华宝资源优选
混合 A
放式
申万菱信沪深 契约
A 放式
交易
招商中证红利 型开
ETF 放式
(ETF)
交易
华夏上证 型开
(ETF)
契约
中泰玉衡价值
优选混合
放式
交易
华宝中证银行 型开
ETF 放式
(ETF)
华泰紫金科创 契约
C 放式
交易
华泰柏瑞沪深 型开
(ETF)
契约
兴全天添益货
币B
放式
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
交易
南方标普中国
型开
放式
低波 50ETF
(ETF)
交易
国泰中证计算 型开
机主题 ETF 放式
(ETF)
中银证券科技 契约
混合 放式
交易
型开
放式
(ETF)
上市
契约
放式
(LOF)
嘉实瑞熙三年 契约
A 放式
交易
国联安商品 型开
ETF 放式
(ETF)
交易
易方达中证香
型开
放式
题 ETF
(ETF)
上市
契约
放式
(LOF)
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
交易
国泰纳斯达克
型开
放式
ETF)
(ETF)
上市
契约
放式
(LOF)
上市
契约
博时科创板三
年定开混合
放式
(LOF)
交易
易方达中证红 型开
利 ETF 放式
(ETF)
上市
契约
放式
(LOF)
上市
契约
放式
(LOF)
交易
华夏 MSCI 中
型开
放式
ETF
(ETF)
契约
建信科技创新
放式
华宝添益货币 交易
A 型开
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
放式
(ETF)
上市
契约
放式
(LOF)
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
金额单位：人民币元
流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
的公允价值 比例（%） 明
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
非公开发行流通
受限
大宗交易购入流
通受限
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户均持有的基 占总 占总
份额级别 户数
金份额 份额 份额
（户） 持有份额 持有份额
比例 比例
（%） （%）
兴全优选
进取三个
月持有混 856,714 2,839.30 119,149,849.35 4.90 2,313,314,402.69 95.10
合（FOF）
A
兴全优选
进取三个
月持有混 2,970 14,890.01 14,298,233.05 32.33 29,925,098.71 67.67
合（FOF）
C
合计 859,684 2,880.93 133,448,082.40 5.39 2,343,239,501.40 94.61
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理 兴全优选进取三个月持有混合
人所有从 （FOF）A
业人员持 兴全优选进取三个月持有混合
有本基金 （FOF）C
合计 14,131,332.26 0.5706
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总数）
。
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
兴全优选进取三个月持有混
本公司高级管理人员、 >100
合（FOF）A
基金投资和研究部门负
兴全优选进取三个月持有混
责人持有本开放式基金 0~10
合（FOF）C
合计 >100
兴全优选进取三个月持有混
>100
本基金基金经理持有本 合（FOF）A
开放式基金 兴全优选进取三个月持有混
合（FOF）C
合计 >100
注：本基金的基金经理也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
兴全优选进取三个月持有混合 兴全优选进取三个月持有混合
项目
（FOF）A （FOF）C
基金合同生效日
（2020 年 3 月 6 1,978,308,637.71 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
- -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
职公司副总经理；2022 年 6 月 30 日起，秦杰先生任职公司副总经理，郑文惠女士离任公司副总
经理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
报告期内本基金投资策略未发生改变。
照该基金基金合同及招募说明书的约定，其封闭期自 2019 年 06 月 27 日至 2022 年 06 月 26 日
止，自 2022 年 06 月 27 日起转换为上市开放式基金（LOF）
，转换后更名为“博时科创主题灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）”
，场外简称变更为“博时科创主题灵活配置混合 A”，场内简称、
场内扩位简称与基金代码不变，场内简称为“科创投资”
，场内扩位简称为“科创投资 LOF”
，基
金代码为 501082。
运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满转型而成。根据该基金基金合同约定，该基金
的封闭运作期于 2022 年 6 月 13 日届满，该基金自 2022 年 6 月 14 日起自动转为上市开放式基金
（LOF）
，并接受场外、场内申购赎回，基金名称变更为“华安智联混合型证券投资基金（LOF）
”。
该基金更名后，场内简称变更为“华安智联”
，场内扩位简称变更为“华安智联 LOF”，场外简称
变更为“华安智联混合（LOF）”，基金代码仍为 501073。
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来。该基金更名后，场
内简称仍为“科创主题”
，扩位证券简称变更为“科创主题 LOF”，场外简称变更为“万家科创主
题灵活配置混合（LOF）”
，A 类基金代码仍为 501075，C 类基金代码仍为 007501。
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，鹏华科创主题 3 年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭运作期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）起至
三年后的年度对日前一日止，封闭运作期于 2022 年 6 月 9 日届满，自 2022 年 6 月 10 日起自动
转为上市开放式基金（LOF）并开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，二级市场交易
仍照常办理，基金名称变更为“鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，场外简称
变更为“鹏华创新动力混合（LOF）”，场内简称变更为“创新动力”，场内扩位证券简称变更为“鹏
华创新动力 LOF”，基金代码仍为 501076。
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来。根据该基金基金合
同约定，该基金的封闭运作期于 2022 年 6 月 12 日届满，自 2022 年 6 月 13 日起自动转为上市开
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
放式基金（LOF）
，并开始接受场外、场内申购赎回，基金名称变更为“富国创新企业灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）”
。该基金更名后，场内简称仍为“科创富国”
，场外简称变更为“富国
创新企业灵活配置混合（LOF）”，A 类基金份额（即新增 C 类基金份额后由原本基金的基金份额
全部自动延续而来）代码仍为 501077。自 2022 年 6 月 13 日起增加 C 类基金份额，C 类基金份额
的基金代码为 015849。
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。根据《广发科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后前三年为
封闭运作期，封闭运作期于 2022 年 6 月 12 日届满，自 2022 年 6 月 13 日起进入开放期，开放日
常申购、赎回、转换和定投业务，二级市场交易和跨系统转托管业务仍照常办理，基金名称变更
为“广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，基金简称变更为“广发科创主题灵活
配置混合（LOF）
”，场内简称仍为“科创配置”
，扩位证券简称仍为“科创配置 LOF”，基金代码仍
为 501078。
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。根据《中欧科创主题 3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后的前三年为封闭运
作期，封闭运作期于 2022 年 6 月 27 日届满，自 2022 年 6 月 28 日起进入开放期，开放日常申
购、赎回、转换和定期定额投资业务，二级市场交易仍照常办理，基金名称变更为“中欧科创主
题混合型证券投资基金（LOF）”
，基金场外简称变更为“中欧科创主题混合（LOF）”
，场内简称仍
为“科创中欧”
，扩位证券简称变更为“科创中欧 LOF”，基金代码仍为 501081。
按照该基金基金合同的约定，博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的封闭期自 2019 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日止，自 2022 年 6 月 3 日起转换为上市开放式基
金（LOF），转换后更名为“博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”
，A 类基金份额继
续在深圳证券交易所上市交易，该基金进入开放期后开始销售 C 类基金份额，C 类基金份额不上
市交易，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。该基金转换为上市开放式基金（LOF）
后，A 类份额场外简称变更为“博时优势企业灵活配置混合 A”
，场内简称与基金代码不变，场内
简称为“博时优势企业”，A 类基金份额代码为 160526。C 类基金份额代码为：007234，C 类基金
份额简称为：博时优势企业灵活配置混合 C。
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
基金基金合同, 汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金的封闭运作期于 2022 年 4
月 12 日届满，自 2022 年 4 月 13 日转为上市开放式基金，基金名称变更为“汇添富创新未来混
合型证券投资基金（LOF）”
，基金简称变更为“汇添富创新未来混合（LOF）
”，扩位证券简称变更
为“添富创新未来 LOF”
，基金代码仍为 501206，场内简称仍为“添富创新”
。
基金基金合同约定，该基金的封闭运作期于 2022 年 4 月 12 日届满，该基金自 2022 年 4 月 13 日
起不再以封闭方式运作，基金名称变更为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”。该基金
更名后，基金简称变更为“华夏创新未来混合（LOF）”，场内简称仍为“华夏创新”
，扩位证券简
称变更为“华夏创新未来 LOF”，基金代码仍为 501207。
个月封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。根据《中欧创新未来 18 个
月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期，
封闭运作期于 2022 年 4 月 10 日届满，自 2022 年 4 月 11 日起进入开放期，开放日常申购、赎
回、转换和定期定额投资业务，二级市场交易仍照常办理，基金名称变更为“中欧创新未来混合
型证券投资基金（LOF）”
，基金简称变更为“中欧创新未来混合（LOF）”
，场内简称仍为“中欧创
新”，扩位证券简称变更为“中欧创新未来 LOF”，基金代码仍为 501208。
活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。大成科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金经中国证监会 2019 年 6 月 6 日证监许可【2019】1012 号文予以注册。基
金合同于 2019 年 7 月 18 日正式生效。《大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》生效后的前 3 年处于封闭运作期，封闭期为基金合同生效日（包括基金合同生效
日） 至 3 年后的年度对日前一日止，封闭运作期届满后，该基金 2022 年 7 月 18 日转为上市开
放式基金（LOF），基金名称调整为“大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场内、
场外申购和赎回,场外简称变更为“大成科创主题混合（LOF）
”，场内简称、基金代码不变，场内
简称为“科创大成”
，场内扩位简称为“科创大成 LOF”，基金代码为“501079”
。
运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满更名而来。根据《中金科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭
运作期将于 2022 年 7 月 10 日届满，自 2022 年 7 月 11 日起进入开放期，开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务。本基金更名后，场外基金简称变更为“中金科创主题灵活配置混合
第 85 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
(LOF)”
，场内简称仍为“科创中金”
，扩位简称变更为“科创主题投资基金 LOF”，基金代码仍为
“501080”
。
及《招募说明书》的相关规定，银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭
期自 2019 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 5 日止，自 2022 年 7 月 6 日起，该基金转换为上市开放式
基金（LOF），基金名称变更为银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF），场外基金简称
变更为“银华科创主题灵活配置混合（LOF），扩位证券简称变更为“科创银华 LOF”，场内基金简
称及代码不变。
财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭运作期将于 2022 年 7 月 10 日
届满，自 2022 年 7 月 11 日转为上市开放式基金，基金名称变更为“财通科创主题灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）
”，基金简称变更为“财通科创主题灵活配置混合（LOF）”，扩位证券简称
变更为“财通科创 LOF”
，基金代码仍为 501085，场内简称仍为“科创财通”
。
型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同，并对基金合同进行了其他必要修改和补
充，相应修改了基金的托管协议、招募说明书及产品资料概要。
本基金自 2020 年起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
本年度应支付给所聘任的会计师事务所 5.5 万元人民币。
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
兴业证券 4 100.00 148,391.71 100.00 -
.56
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
申万宏源
证券
中金公司 1 - - - - -
中信建投
证券
中银国际
证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
金额单位：人民币元
权证交
债券交易 债券回购交易 基金交易
易
占
当
期
占当 权
占当 占当
券 期债 证
期债 期基
商 券回 成 成
券成 金成
名 购成 交 交
成交金额 交总 成交金额 成交金额 交总
称 交总 金 总
额的 额的
额的 额 额
比例 比例
比例 的
(%) (%)
(%) 比
例
(%
)
兴
业 60,653,504.1 100.0 4,785,900,000.0 100.0 192,549,196.0 100.0
- -
证 5 0 0 0 2 0
券
光
大
- - - - - - - -
证
券
国
泰 - - - - - - - -
君
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
安
申
万
宏
- - - - - - - -
源
证
券
中
金
- - - - - - - -
公
司
中
信
建
- - - - - - - -
投
证
券
中
银
国
- - - - - - - -
际
证
券
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于旗下公开募集证券投资基金执
中国证券报、规定互联
网网站
公告
关于调整旗下部分基金单笔最低交 中国证券报、规定互联
易限额的公告 网网站
关于增加华泰证券为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联
公告 网网站
中国证券报、规定互联
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关于我司旗下基金参与腾安基金销 中国证券报、规定互联
售赎回费率优惠活动的公告 网网站
关于使用固有资金自购旗下偏股型 中国证券报、规定互联
公募基金壹亿元的公告 网网站
中国证券报、规定互联
网网站
关于增加上海银行为兴全优选进取 中国证券报、规定互联
三个月持有期混合型基金中基金 网网站
第 88 页 共 92 页
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
（FOF）销售机构的公告
关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联
公告 网网站
关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联
公告 网网站
关于增加德邦证券为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加南京银行为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加财达证券为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加中信银行为兴全优选进取
中国证券报、规定互联
网网站
（FOF）C 份额销售机构的公告
关于兴全优选进取三个月持有期混
合型基金中基金（FOF） 、兴证全球
优选平衡三个月持有期混合型基金
中国证券报、规定互联
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三年封闭运作混合型基金中基金
（FOF-LOF）基金经理休假并暂停履
行职责的公告
关于增加兴业银行为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联
公告 网网站
关于调整网上直销基金转换、赎回 中国证券报、规定互联
转购、汇款交易优惠费率的公告 网网站
关于增加南京证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
中国证券报、规定互联
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关于旗下部分基金投资豫能控股 中国证券报、规定互联
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关于旗下部分基金投资露笑科技 中国证券报、规定互联
(002617)非公开发行股票的公告 网网站
关于旗下部分基金投资沧州明珠 中国证券报、规定互联
(002108)非公开发行股票的公告 网网站
关于旗下部分基金投资太阳能 中国证券报、规定互联
(000591)非公开发行股票的公告 网网站
关于增加平安证券为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
关于增加国新证券为旗下部分基金 中国证券报、规定互联
销售机构的公告 网网站
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关于旗下部分基金投资云南能投 中国证券报、规定互联
(002053)非公开发行股票的公告 网网站
关于增加海通证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于增加九州证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于增加华宝证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
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关于增加玄元保险代理有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
兴证全球基金管理有限公司关于旗
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（300496）非公开发行股票的公告
关于兴全优选进取三个月持有期混
合型基金中基金（FOF） 、兴证全球
优选平衡三个月持有期混合型基金
中国证券报、规定互联
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三年封闭运作混合型基金中基金
（FOF-LOF）基金经理恢复履行职责
的公告
关于使用固有资金自购旗下权益类 中国证券报、规定互联
公募基金五千万元的公告 网网站
中国证券报、规定互联
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关于旗下部分基金投资中国卫通 中国证券报、规定互联
(601698)非公开发行股票的公告 网网站
关于旗下部分基金投资天宜上佳 中国证券报、规定互联
(688033)非公开发行股票的公告 网网站
关于增加渤海证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于增加上海利得基金销售有限公 中国证券报、规定互联
司为旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联
公告 网网站
关于增加中泰证券股份有限公司为 中国证券报、规定互联
旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于增加中国中金财富证券有限公 中国证券报、规定互联
司为旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于我司网上直销平台汇通宝相关 中国证券报、规定互联
业务停止办理的通知 网网站
兴证全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、规定互联
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（600328）非公开发行股票的公告
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
关于旗下部分基金投资华夏航空 中国证券报、规定互联
(002928)非公开发行股票的公告 网网站
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司为旗下部分基金销售机构的公告 网网站
关于我司网上交易系统暂停服务的 中国证券报、规定互联
通知 网网站
关于旗下部分基金投资鼎通科技 中国证券报、规定互联
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关于旗下部分基金投资苏文电能 中国证券报、规定互联
(300982)非公开发行股票的公告 网网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项
特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即
最短持有期起始日）
，至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 个月（3 个月指 30 天乘
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兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
以 3 的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）
。本基金每份基金份额在其
最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对
于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3 个月内无法赎回的风险。
《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》
基金管理人、基金托管人的办公场所。
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
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