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平安沪深300指数量化增强A,平安沪深300指数量化增强C: 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-31 00:00:00
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平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
   基金管理人:平安基金管理有限公司
   基金托管人:平安银行股份有限公司
   送出日期:2023 年 3 月 31 日
                                          平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 03 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
  本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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                              §2 基金简介
基金名称         平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
基金简称         平安沪深 300 指数量化增强
基金主代码        005113
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2017 年 12 月 26 日
基金管理人        平安基金管理有限公司
基金托管人        平安银行股份有限公司
报告期末基金份      216,629,437.15 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
               平安沪深 300 指数量化增强 A                  平安沪深 300 指数量化增强 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                  本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制
                      的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟
                      踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净
                      值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
投资策略                  本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复
                      制的方式拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控制跟踪偏离度和
                      跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理,以达到或超越具有
                      良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水
                      平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的
                      系统性投资机会。
业绩比较基准                沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×
风险收益特征                本基金属于股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债
                      券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪
                      标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
       项目                    基金管理人                        基金托管人
名称                平安基金管理有限公司                     平安银行股份有限公司
信息披    姓名         陈特正                            李帅帅
露负责    联系电话       0755-22626828                  0755-25878287
 人     电子邮箱       fundservice@pingan.com.cn      LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
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                                                  平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
客户服务电话                 400-800-4800                  95511-3
传真                     0755-23997878                 0755-82080387
注册地址                   深圳市福田区福田街道益田路                 广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址                   深圳市福田区福田街道益田路                 广东省深圳市福田区益田路 5023
邮政编码                   518048                        518001
法定代表人                  罗春风                           谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称                         上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                   http://www.fund.pingan.com

                                       深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
基金年度报告备置地点
     项目                   名称                               办公地址
               普华永道中天会计师事务所                 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
会计师事务所
               (特殊普通合伙)                     42 楼
                                            深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
注册登记机构         平安基金管理有限公司
                                            融中心 34 层
            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                 金额单位:人民币元
间数
     指数量化增强 指数量化增强 指数量化增强 指数量化增强 指数量化增强 指数量化增强
据和
指标      A        C       A         C       A         C
本期
已实             -
现收 40,567,583.02

本期             -
利润 61,041,428.16
加权
平均
基金
           -0.3410     -0.4466         0.0546     0.0560       0.4178        0.4237
份额
本期
利润
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本期
加权
平均
           -26.04%     -34.54%         3.69%        3.87%        34.78%       34.76%
净值
利润

本期
基金
份额
           -17.49%     -17.90%         5.16%        4.64%        41.49%       40.80%
净值
增长

末数           2022 年末                    2021 年末                    2020 年末
据和
指标
期末
可供                          -
   -8,480,178.32              37,499,010.73 17,960,631.54    729,503.13 -1,775,498.24
分配               4,562,851.21
利润
期末
可供
分配
           -0.0522     -0.0844        0.1611       0.1297        0.0066      -0.0142
基金
份额
利润
期末
基金 203,117,018.7 65,631,946.7 352,516,736.3 204,614,347.6 158,596,450.7 177,059,263.9
资产             4            5             2             3             4             1
净值
期末
基金
份额
净值
计期           2022 年末                    2021 年末                    2020 年末
末指

基金
份额
累计
净值
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增长

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(为期末余额,而非当期发生数);
低于所列数字。
                       平安沪深 300 指数量化增强 A
                                              业绩比较
                        份额净值       业绩比较
             份额净值                             基准收益
     阶段                 增长率标       基准收益                  ①-③      ②-④
             增长率①                             率标准差
                         准差②       率③
                                                 ④
  过去三个月       1.99%        1.18%    1.69%        1.23%   0.30%    -0.05%
  过去六个月       -9.96%       1.02%   -13.00%       1.05%   3.04%    -0.03%
     过去一年    -17.49%       1.22%   -20.58%       1.22%   3.09%     0.00%
     过去三年     22.76%       1.29%    -4.89%       1.24%   27.65%    0.05%
     过去五年     24.77%       1.25%    -3.20%       1.23%   27.97%    0.02%
自基金合同生效
     起至今
                       平安沪深 300 指数量化增强 C
                                              业绩比较
                        份额净值       业绩比较
             份额净值                             基准收益
     阶段                 增长率标       基准收益                  ①-③      ②-④
             增长率①                             率标准差
                         准差②       率③
                                                 ④
  过去三个月       1.86%        1.18%    1.69%        1.23%   0.17%    -0.05%
  过去六个月      -10.19%       1.02%   -13.00%       1.05%   2.81%    -0.03%
     过去一年    -17.90%       1.22%   -20.58%       1.22%   2.68%     0.00%
     过去三年     20.95%       1.29%    -4.89%       1.24%   25.84%    0.05%
                            第 8 页 共 79 页
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   过去五年       21.17%   1.25%   -3.20%       1.23%   24.37%   0.02%
 自基金合同生效
   起至今
     收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
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注:本基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效。
注:本基金本报告期内无其他指标。
注:本基金过往三年无利润分配情况。
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                                §4 管理人报告
  平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2022 年 12 月 31 日,平安基金共管理 181 只公募基金,公募资产管理总规模约为 5080.52
亿元人民币。
                 任本基金的基金经理
                  (助理)期限            证券从
 姓名     职务                                                说明
                                    业年限
                 任职日期       离任日期
                                            俞瑶女士,香港科技大学投资管理专业硕
                                            士,曾先后担任南京证券股份有限公司投
                                            资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
       平安沪深                                 运营风险管理经理、天风证券股份有限公
       量化增强      2021 年                     管理有限公司,曾担任投资经理,现任平
俞瑶                          -       11 年
       证券投资      11 月 4 日                   安深证 300 指数增强型证券投资基金、平
       基金基金                                 安股息精选沪港深股票型证券投资基金、
       经理                                   平安沪深 300 指数量化增强证券投资基
                                            金、平安中证 500 指数增强型发起式证券
                                            投资基金、平安双季增享 6 个月持有期债
                                            券型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
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                                    平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、
                  《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严
格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信
息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公
司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形
成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                                       ,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
  本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差,不存在不公平交易的情况。
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  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  报告期内,受俄乌冲突、美联储加息、本土疫情加剧等海内外多方因素影响,A 股市场整体呈
弱势震荡下行走势,全年沪深 300 指数涨幅为-21.63%。上半年 4 月底到 5 月底之间的一系列高层
会议和国常会部署的稳经济一揽子措施提振了市场信心,市场开启一轮修复反弹走势,但下半年
受到外围市场波动剧烈,且国内经济下行预期等多重因素影响,市场整体偏悲观且观望情绪浓厚,
市场再度弱势下探。直至年末国内疫情政策有所变化,消费板块引领市场开启上涨行情。
  本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,
构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得
到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股,相对基准
指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效
地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资
者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与沪深两市新股询价申购,增厚基金的投资
收益。
  截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 A 的基金份额净值 1.2496 元,本报告期基金份额
净值增长率为-17.49%,同期业绩比较基准收益率为-20.58%;截至本报告期末平安沪深 300 指数
量化增强 C 的基金份额净值 1.2134 元,本报告期基金份额净值增长率为-17.90%,同期业绩比较
基准收益率为-20.58%。
  本基金跟踪的沪深 300 指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行
业,以沪深两市较大市值股票为主。目前沪深 300 指数估值分位处于历史中位数以下,且与其他
宽基指数相比,当前估值安全边际较高。叠加沪深 300 指数成分股股息较高,内生增长较强,当
前值得关注。
  海外美联储紧缩由持续超预期转为有所放缓,国内随着防控政策持续优化,经济有望趋于复
苏。虽然短期疫情冲击下经济仍有压力,但 2023 年经济复苏进程有望加快。政策方面,今年总体
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基调是全力稳增长、扩内需,主抓手包括促消费、加大投资等。货币政策上,流动性整体仍维持
相对宽松态势且有望继续维持宽松。市场情绪方面,风险偏好也有望修复向上。
  在配置结构上,后续还将继续重点关注景气度延续的方向,如国防军工和新能源中的新能车、
光伏、风电、储能等方向,以及困境反转相关板块,重点关注此前受疫情影响和房地产政策影响
的行业或板块,以及未来一年周期反转的行业,包括出行链、大消费、金融地产及其产业链、半
导体等。整体还将维持均衡配置。
  本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建
议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,
基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合
规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定
期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相
关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
  基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。
                   第 14 页 共 79 页
                                      平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                  §5 托管人报告
  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》
                                         、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
    明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
                      §6 审计报告
财务报表是否经过审计        是
审计意见类型            标准无保留意见
审计报告编号            普华永道中天审字(2023)第 20435 号
审计报告标题            审计报告
                  平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金全体基金份额持
审计报告收件人
                  有人
                  (一)我们审计的内容
                  我们审计了平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(以下
                  简称“平安沪深 300 指数量化增强基金”)的财务报表,包
审计意见
                  括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表和
                  净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
                  (二)我们的意见
                      第 15 页 共 79 页
                                     平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
                 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
                 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
                 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
                 行业实务操作编制,公允反映了平安沪深 300 指数量化增
                 强基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经
                 营成果和净资产变动情况。
                 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
                 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
形成审计意见的基础
                 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安沪深
                 任。
强调事项             -
其他事项             -
其他信息             -
                 平安沪深 300 指数量化增强基金的基金管理人平安基金管
                 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
                 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
                 允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反
                 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
                 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责   在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安沪深
任                300 指数量化增强基金的持续经营能力,披露与持续经营相
                 关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人
                 管理层计划清算平安沪深 300 指数量化增强基金、终止运
                 营或别无其他现实的选择。
                 基金管理人治理层负责监督平安沪深 300 指数量化增强基
                 金的财务报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
                 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
                 报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
                 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
                 于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能
注册会计师对财务报表审计的责   影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常
任                认为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判
                 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
                 报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
                 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
                     第 16 页 共 79 页
                                              平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                           涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
                           上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
                           由于错误导致的重大错报的风险。
                           (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程
                           序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                           (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
                           出会计估计及相关披露的合理性。
                           (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
                           出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安沪
                           深 300 指数量化增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事
                           项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
                           论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中
                           提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
                           分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
                           报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平
                           安沪深 300 指数量化增强基金不能持续经营。
                           (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                           并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                           我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
                           大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
                           的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                   郭素宏                        李崇
会计师事务所的地址                  中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期                     2023 年 3 月 27 日
                          §7 年度财务报表
会计主体:平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                                 单位:人民币元
                                          本期末                    上年度末
        资 产              附注号
资 产:
银行存款                     7.4.7.1         18,760,256.82           44,055,581.91
结算备付金                                         361,449.11          1,473,385.74
存出保证金                                          53,348.27            190,124.01
交易性金融资产                  7.4.7.2        249,101,100.98          512,690,888.76
其中:股票投资                                 249,050,096.73          512,690,888.76
     基金投资                                               -                      -
     债券投资                                      51,004.25                       -
                              第 17 页 共 79 页
                                           平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
     资产支持证券投资                                       -                      -
     贵金属投资                                          -                      -
     其他投资                                           -                      -
衍生金融资产                7.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产              7.4.7.4                       -                      -
债权投资                  7.4.7.5                       -                      -
其中:债券投资                                             -                      -
     资产支持证券投资                                       -                      -
     其他投资                                           -                      -
其他债权投资                7.4.7.6                       -                      -
其他权益工具投资              7.4.7.7                       -                      -
应收清算款                                      916,251.54            72,199.22
应收股利                                                -                      -
应收申购款                                      284,544.62           200,344.03
递延所得税资产                                             -                      -
其他资产                  7.4.7.8                       -             5,736.86
资产总计                                 269,476,951.34         558,688,260.53
                                      本期末                    上年度末
     负债和净资产           附注号
负 债:
短期借款                                                -                      -
交易性金融负债                                             -                      -
衍生金融负债                7.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                           -                      -
应付清算款                                               -                      -
应付赎回款                                       72,106.38           207,716.00
应付管理人报酬                                    227,242.49           436,154.36
应付托管费                                       22,724.23            43,615.43
应付销售服务费                                     27,618.22            91,850.02
应付投资顾问费                                             -                      -
应交税费                                            0.52                       -
应付利润                                                -                      -
递延所得税负债                                             -                      -
其他负债                  7.4.7.9              378,294.01           777,840.77
负债合计                                       727,985.85         1,557,176.58
净资产:
实收基金                 7.4.7.10        216,629,437.15         371,204,311.42
其他综合收益               7.4.7.11                       -                      -
未分配利润                7.4.7.12         52,119,528.34         185,926,772.53
净资产合计                                268,748,965.49         557,131,083.95
负债和净资产总计                             269,476,951.34         558,688,260.53
注: 报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额总额 216,629,437.15 份,其中下属 A 类基金份额
净值 1.2496 元,基金份额总额 162,540,912.19 份;C 类基金份额净值 1.2134 元,基金份额总额
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会计主体:平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                           本期                   上年度可比期间
        项 目           附注号         2022 年 1 月 1 日至 2022       2021 年 1 月 1 日至 2021
                                       年 12 月 31 日                年 12 月 31 日
一、营业总收入                                  -86,515,512.37              25,063,795.86
其中:存款利息收入            7.4.7.13                    89,594.26              100,873.36
      债券利息收入                                            -                41,980.66
   资产支持证券利
                                                        -                       -
息收入
   买入返售金融资
                                                        -                       -
产收入
      证券出借利息收
                                                        -                       -

      其他利息收入                                            -                       -
                                         -48,580,393.89              53,926,412.27
“-”填列)
其中:股票投资收益            7.4.7.14            -53,444,962.13              46,618,979.95
      基金投资收益                                            -                       -
      债券投资收益         7.4.7.15                109,290.10                 439,450.16
   资产支持证券投
资收益
      贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                       -
      衍生工具收益         7.4.7.18                           -                       -
      股利收益           7.4.7.19              4,755,278.14               6,867,982.16
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                              -                       -
生的收益
      其他投资收益                                            -                       -
(损失以“-”号填            7.4.7.20            -38,190,739.52             -29,127,741.40
列)
                                                        -                       -
“-”号填列)
“-”号填列)
减:二、营业总支出                                  4,377,814.35               7,996,557.39
                                 第 19 页 共 79 页
                                                   平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
其中:卖出回购金融资
                                                         -                      -
产支出
三、利润总额(亏损总
                                             -90,893,326.72         17,067,238.47
额以“-”号填列)
减:所得税费用                                                  -                      -
四、净利润(净亏损以
                                             -90,893,326.72         17,067,238.47
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                                                         -                      -
后净额
六、综合收益总额                                     -90,893,326.72         17,067,238.47
会计主体:平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                    单位:人民币元
                                          本期
  项目                        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
            实收基金            其他综合收益                未分配利润            净资产合计
一、上期
期末净资
产(基金
净值)
加:会计
                       -                 -                    -                -
政策变更
  前期
                       -                 -                    -                -
差错更正
    其他                 -                 -                    -                -
二、本期
期初净资
产(基金
净值)
三、本期
增减变动
额(减少      -154,574,874.27                -      -133,807,244.19   -288,382,118.46
以“-”号
填列)
                                  第 20 页 共 79 页
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(一)
  、综
合收益总                 -                -     -90,893,326.72     -90,893,326.72

(二)
  、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动    -154,574,874.27               -     -42,913,917.47     -197,488,791.74

(净值减
少以“-”
号填列)
其中:1.
基金申购     66,523,773.92                -        20,785,320.19    87,309,094.11

基金赎回    -221,098,648.19               -     -63,699,237.66     -284,797,885.85

(三)、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
                     -                -                   -                 -
基金净值
变动(净
值减少以
“-”号填
列)
(四)
  、其
他综合收
                     -                -                   -                 -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产(基金
净值)
                                    上年度可比期间
 项目                       2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
          实收基金            其他综合收益               未分配利润            净资产合计
一、上期
期末净资
产(基金
净值)
加:会计
                     -                -                   -                 -
政策变更
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                                          平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  前期
                     -           -                   -                 -
差错更正
  其他                 -           -                   -                 -
二、本期
期初净资
产(基金
净值)
三、本期
增减变动
额(减少    135,729,266.18           -        85,746,103.12   221,475,369.30
以“-”号
填列)
(一)
  、综
合收益总                 -           -        17,067,238.47    17,067,238.47

(二)
  、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动    135,729,266.18           -        68,678,864.65   204,408,130.83

(净值减
少以“-”
号填列)
其中:1.
基金申购    361,786,008.85           -    173,298,979.59      535,084,988.44

基金赎回    -226,056,742.67          -   -104,620,114.94      -330,676,857.61

(三)、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
                     -           -                   -                 -
基金净值
变动(净
值减少以
“-”号填
列)
(四)
  、其
他综合收
                     -           -                   -                 -
益结转留
存收益
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                                             平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
四、本期
期末净资
产(基金
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       罗春风                      林婉文                        张南南
   基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                     会计机构负责人
  平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(原名为平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资
基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2017]1226 号《关于准予平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金注册的批复》核准,由平
安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 210,731,200.33 元,业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2017)第 1087 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
                                   《平安大华沪深 300 指数量化
增强证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
  根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》
                            ,平安大华沪深 300 指数量化增
强证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金。
  根据《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》
                               ,本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用而不计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同,本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金
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                                       平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板
以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资和转融通
证券出借业务。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,
投资于沪深 300 指数成份股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日
终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率(税后)×5%。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》
  、各项具体会计准则、
           《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、
     《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
  本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金的记账本位币为人民币。
  新金融工具准则
  金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
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成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
  (1) 金融资产
  金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
  债务工具
  本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种
方式进行计量:
  以摊余成本计量:
  本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流
量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融
资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益:
  本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资,在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
  权益工具
  权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表
中列示为交易性金融资产。
  (2) 金融负债
  金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  (1) 金融资产的分类
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  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  (2) 金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
  新金融工具准则
  金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于
其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
  本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以
发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额,确认预期信用损失。
  于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预
期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,
处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确
认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
                  第 26 页 共 79 页
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  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准
备。
  本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
  本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损
益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
                      第 27 页 共 79 页
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  本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交
易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负
债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相
关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值
进行调整并确定公允价值。
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征:(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例
份额获得该基金净资产的权利,这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要
求权之后的剩余资产;这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位,并
且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量;(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具
类别,即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具,且在清算时对基金资产没有优先
于其他工具的要求权;(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别),所有工具具有
相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征,并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法
都相同);(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外,该
                   第 28 页 共 79 页
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工具不满足金融负债定义中的任何其他特征;(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额,应当
实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具,是指根据合同约定,持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产
的权利,或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时,自动回售给发行方的金融工
具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同:(1) 现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响);(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具,列报于净资产。
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计
亏损)。
  新金融工具准则
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合
同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认
为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
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  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法确认。
  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
  本基金的收益分配政策为:(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额
持有人可自行选择收益分配方式,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分
红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,
分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;(2) 本基金各类基金份额在费用收取上
不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;(3)
基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;(4) 基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(5) 投资者的现金红利和红利再投
资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承
担,产生的收益归基金财产所有;(6) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该
组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)            本基金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,
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并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
  (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外),按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融
估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
  (3) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投
资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一
股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的
流动性折扣后的价值进行估值。
  财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管
理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》,公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外,财政部于 2022 年颁
布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号),中国证监会
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                                               平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,
本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表,对本基金财务报表
的影响列示如下:
   (a) 金融工具
   根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年
初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12
月 31 日及 2022 年 1 月 1 日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
   (i) 于 2022 年 1 月 1 日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下:
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息、应收证券清算款和应收申购款,金额分别为 44,055,581.91 元、1,473,385.74 元、
量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收
申购款,金额分别为 44,060,570.57 元、1,474,048.34 元、190,209.61 元、0.00 元、
   原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产,金额为 512,690,888.76 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量
的金融资产为交易性金融资产,金额为 512,690,888.76 元。
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管
费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款,金额分别为 207,716.00 元、
以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其
他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款,金额分别为 207,716.00 元、436,154.36 元、
   i)于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证
金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利
息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日,本基金根据新金融
工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证
金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列
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示,无期初留存收益影响。
  (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
  根据《资产管理产品相关会计处理规定》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了
部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳
增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红
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利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
                                                         单位:人民币元
                       本期末                           上年度末
       项目
活期存款                        18,760,256.82                 44,055,581.91
等于:本金                       18,758,398.09                 44,055,581.91
  加:应计利息                         1,858.73                            -
  减:坏账准备                                -                            -
定期存款                                    -                            -
等于:本金                                   -                            -
  加:应计利息                                -                            -
  减:坏账准备                                -                            -
其中:存款期限 1 个月以
                                        -                            -

  存款期限 1-3 个月                           -                            -
  存款期限 3 个月以上                           -                            -
其他存款                                    -                            -
等于:本金                                   -                            -
  加:应计利息                                -                            -
  减:坏账准备                                -                            -
       合计                   18,760,256.82                 44,055,581.91
                                                         单位:人民币元
                                   本期末
    项目
                      第 34 页 共 79 页
                                              平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                成本             应计利息              公允价值           公允价值变动
股票           266,497,060.79               -    249,050,096.73   -17,446,964.06
贵金属投资-金交                  -               -                -                -
所黄金合约
     交易所市          51,000.00        4.25           51,004.25             0.00
     场
债券   银行间市                 -               -                -                -
     场
     合计            51,000.00        4.25           51,004.25             0.00
资产支持证券                    -               -                -                -
基金                        -               -                -                -
其他                        -               -                -                -
     合计      266,548,060.79         4.25       249,101,100.98   -17,446,964.06
                                     上年度末
     项目                          2021 年 12 月 31 日
                成本             应计利息              公允价值           公允价值变动
股票           491,947,113.30               -    512,690,888.76   20,743,775.46
贵金属投资-金交                  -               -                -                -
所黄金合约
     交易所市                 -               -                -                -
     场
债券   银行间市                 -               -                -                -
     场
     合计                   -               -                -                -
资产支持证券                    -               -                -                -
基金                        -               -                -                -
其他                        -               -                -                -
     合计      491,947,113.30               -    512,690,888.76   20,743,775.46
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
注:本基金本报告期末未持有期货合约。
注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
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                                         平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
   无。
注:本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
                                                           单位:人民币元
                        本期末                           上年度末
     项目
应收利息                                     -                      5,736.86
其他应收款                                    -                               -
待摊费用                                     -                               -
     合计                                  -                      5,736.86
                                                           单位:人民币元
                                本期末                       上年度末
          项目
应付券商交易单元保证金                                   -                          -
应付赎回费                                    98.61                       232.08
应付证券出借违约金                                     -                          -
                         第 36 页 共 79 页
                                           平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
应付交易费用                                 158,195.40               547,608.69
其中:交易所市场                               158,195.40               547,608.69
      银行间市场                                        -                     -
应付利息                                               -                     -
预提费用                                   220,000.00               230,000.00
        合计                             378,294.01               777,840.77
                                                           金额单位:人民币元
                   平安沪深 300 指数量化增强 A
                                         本期
       项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                      基金份额(份)                              账面金额
上年度末                           232,763,695.41                232,763,695.41
本期申购                               39,451,791.46             39,451,791.46
本期赎回(以“-”号填列)                 -109,674,574.68               -109,674,574.68
基金拆分/份额折算前                                    -                          -
基金拆分/份额折算调整                                   -                          -
本期申购                                          -                          -
本期赎回(以“-”号填列)                                 -                          -
本期末                            162,540,912.19                162,540,912.19
                   平安沪深 300 指数量化增强 C
                                         本期
       项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                      基金份额(份)                              账面金额
上年度末                           138,440,616.01                138,440,616.01
本期申购                               27,071,982.46             27,071,982.46
本期赎回(以“-”号填列)                 -111,424,073.51               -111,424,073.51
基金拆分/份额折算前                                    -                          -
基金拆分/份额折算调整                                   -                          -
本期申购                                          -                          -
本期赎回(以“-”号填列)                                 -                          -
本期末                                54,088,524.96             54,088,524.96
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
注:本基金本报告期无其他综合收益。
                                                              单位:人民币元
                   平安沪深 300 指数量化增强 A
      项目          已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
本期期初               37,499,010.73           82,254,030.18     119,753,040.91
本期利润              -40,567,583.02          -20,473,845.14     -61,041,428.16
                         第 37 页 共 79 页
                                           平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
本期基金份额交易产生
                   -5,411,606.03          -12,723,900.17     -18,135,506.20
的变动数
其中:基金申购款            2,447,760.42           11,119,166.98      13,566,927.40
     基金赎回款         -7,859,366.45          -23,843,067.15     -31,702,433.60
本期已分配利润                        -                      -                     -
本期末                -8,480,178.32           49,056,284.87      40,576,106.55
                    平安沪深 300 指数量化增强 C
      项目          已实现部分               未实现部分                未分配利润合计
本期期初               17,960,631.54           48,213,100.08      66,173,731.62
本期利润              -12,135,004.18          -17,716,894.38     -29,851,898.56
本期基金份额交易产生
                  -10,388,478.57          -14,389,932.70     -24,778,411.27
的变动数
其中:基金申购款              438,440.98            6,779,951.81       7,218,392.79
     基金赎回款        -10,826,919.55          -21,169,884.51     -31,996,804.06
本期已分配利润                        -                      -                     -
本期末                -4,562,851.21           16,106,273.00      11,543,421.79
                                                             单位:人民币元
                                本期                      上年度可比期间
       项目         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31     2021 年 1 月 1 日至 2021
                                日                         年 12 月 31 日
活期存款利息收入                               80,790.95                 93,631.97
定期存款利息收入                                         -                          -
其他存款利息收入                                         -                          -
结算备付金利息收入                                 6,397.26                5,617.87
其他                                        2,406.05                1,623.52
合计                                     89,594.26                100,873.36
                                                             单位:人民币元
                            本期                           上年度可比期间
       项目           2022年1月1日至2022年12月               2021年1月1日至2021年12
股票投资收益——买卖
                              -53,444,962.13                 46,618,979.95
股票差价收入
股票投资收益——赎回
                                             -                              -
差价收入
股票投资收益——申购
                                             -                              -
差价收入
股票投资收益——证券                                   -                              -
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出借差价收入
合计                            -53,444,962.13              46,618,979.95
                                                          单位:人民币元
                            本期                       上年度可比期间
     项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月      2021 年 1 月 1 日至 2021 年
卖 出股 票成交 总

减:卖出股票成本
总额
减:交易费用                        1,399,475.76                            -
买 卖股 票差价 收
                             -53,444,962.13               46,618,979.95

注:本基金本报告期及上年度可比期间无股票出借差价收入。
                                                         单位:人民币元
                          本期                        上年度可比期间
       项目         2022年1月1日至2022年12月31         2021年1月1日至2021年12月31
                           日                            日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到                       109,231.14                  439,450.16
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回
                                          -                              -
差价收入
债券投资收益——申购
                                          -                              -
差价收入
       合计                        109,290.10                  439,450.16
                                                         单位:人民币元
                           本期                       上年度可比期间
          项目       2022年1月1日至2022年12月31        2021年1月1日至2021年12月31
                            日                           日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
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减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额                          56.62                  433,752.01
减:交易费用                                3.99                       -
买卖债券差价收入                     109,231.14                  439,450.16
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
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                                                               单位:人民币元
                            本期                         上年度可比期间
       项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
股票投资产生的股利
收益
其中:证券出借权益
                                            -                                -
补偿收入
基金投资产生的股利
                                            -                                -
收益
       合计                      4,755,278.14                    6,867,982.16
                                                               单位:人民币元
                                  本期                       上年度可比期间
       项目名称             2022 年 1 月 1 日至 2022 年          2021 年 1 月 1 日至 2021
    股票投资                         -38,190,739.52                -29,127,741.40
    债券投资                                        -                                -
    资产支持证券投资                                    -                                -
    基金投资                                        -                                -
    贵金属投资                                       -                                -
    其他                                          -                                -
    权证投资                                        -                                -
减:应税金融商品公允价
                                                -                                -
值变动产生的预估增值税
        合计                       -38,190,739.52                -29,127,741.40
                                                               单位:人民币元
                                本期                         上年度可比期间
       项目            2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12          2021 年 1 月 1 日至 2021
                            月 31 日                        年 12 月 31 日
基金赎回费收入                              165,854.71                    121,885.25
基金转换费收入                                  172.07                       385.72
       合计                            166,026.78                    122,270.97
注:1.本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减,赎回费计入基金财产的比例根据
《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》确定。
                            第 41 页 共 79 页
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注 1 中约定的比例计入基金财产。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
                                                             单位:人民币元
                           本期                        上年度可比期间
      项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
                          月 31 日                          日
审计费用                            50,000.00                        60,000.00
信息披露费                          120,000.00                       120,000.00
证券出借违约金                                 -                                -
指数使用费                          200,000.00                       200,000.00
交易费用                                    -                     1,504,233.22
      合计                       370,000.00                     1,884,233.22
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
           关联方名称                             与本基金的关系
 平安基金管理有限公司(“平安基金”)            基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 平安银行股份有限公司(“平安银行”)            基金托管人、基金销售机构
 大华资产管理有限公司                    基金管理人的股东
 三亚盈湾旅业有限公司                    基金管理人的股东
 平安信托有限责任公司                    基金管理人的股东
 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安            基金管理人的子公司
 汇通”)
 平安证券股份有限公司(“平安证券”)            基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安            基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
 人寿”)                          司控制的公司
 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平           基金管理人的最终控股母公司
 安集团”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                           第 42 页 共 79 页
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                                                                   金额单位:人民币元
                          本期
                                                          上年度可比期间
   关联方名称
                                    占当期股票                           占当期股票
                   成交金额            成交总额的比            成交金额          成交总额的比例
                                     例(%)                            (%)
平安证券              13,138,861.80             1.35    6,468,265.09          0.55
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                   金额单位:人民币元
                                           本期
  关联方名称
                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金              的比例(%)              额    总额的比例(%)
平安证券                  9,477.10               1.36                  -             -
                                        上年度可比期间
  关联方名称
                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金              的比例(%)              额    总额的比例(%)
平安证券                  4,600.98               0.55          1,375.61         0.25
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
服务等。
                                                                       单位:人民币元
         项目                            本期                      上年度可比期间
                                 第 43 页 共 79 页
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当期发生的基金应支付的管理费                         3,243,121.42              4,505,399.97
其中:支付销售机构的客户维护

注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。
                                                                  单位:人民币元
                                  本期                        上年度可比期间
        项目              2022 年 1 月 1 日至 2022 年          2021 年 1 月 1 日至 2021
当期发生的基金应支付的托管费                           324,312.11                450,539.89
注:支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
  日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
                                                                 单位:人民币元
                                              本期
获得销售服务费的各关联方
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
                   平安沪深 300 指数量化 平安沪深 300 指数量化
                                                                    合计
                       增强 A                   增强 C
平安基金                               -             102,829.62          102,829.62
平安银行                               -             217,127.85          217,127.85
平安证券                               -                  9,157.40         9,157.40
合计                                 -             329,114.87          329,114.87
                                         上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
       名称
                   平安沪深 300 指数量化 平安沪深 300 指数量化
                                                                    合计
                       增强 A          增强 C
平安基金                               -             606,396.03          606,396.03
平安银行                               -             210,173.54          210,173.54
平安证券                               -              12,595.48           12,595.48
                          第 44 页 共 79 页
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合计                                     -           829,165.05        829,165.05
注:支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为:日 C 类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产
净值×0.5%/当年天数。
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
        情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
        的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间转融通证券出借业务均无重大关联交易事项。
注:无。
                                                                  份额单位:份
                        平安沪深 300 指数量化增强 A
                    本期末                                   上年度末
 关联方名
                        持有的基金份额                                持有的基金份额
  称        持有的                                 持有的
                        占基金总份额的比                              占基金总份额的比例
          基金份额                                 基金份额
                          例(%)                                   (%)
平安人寿    60,593,020.76             37.2786     66,268,389.66           28.4702
                                                                  单位:人民币元
                        本期
                                                       上年度可比期间
  关联方名称                                          2021年1月1日至2021年12月31日
              期末余额          当期利息收入                期末余额            当期利息收入
平安银行-活期     18,760,256.82         80,790.95       44,055,581.91      93,631.97
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业存款利率计息。
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                                                              金额单位:人民币元
                                 本期
                                                       基金在承销期内买入
                                                      数量(单
 关联方名称       证券代码         证券名称          发行方式
                                                      位:股/           总金额
                                                      张 )
平安证券股份        600030      中信证券        网上定价               29,370     423,809.10
有限公司
                             上年度可比期间
                                                       基金在承销期内买入
                                                      数量(单
 关联方名称       证券代码         证券名称          发行方式
                                                      位:股/           总金额
                                                      张 )
平安证券股份
有限公司
平安证券股份
有限公司
平安证券股份
有限公司
  本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
                                                              金额单位:人民币元
                                             数量
证券   证券 成功      流通受         认购       期末估     (单    期末  期末估值总
            受限期                                                          备注
代码   名称 认购日     限类型         价格       值单价     位:   成本总额   额
                                             股)
       广立             新股锁
       微               定
            日
       紫建             新股锁
       电子              定
             日
                            第 46 页 共 79 页
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     锂能 8 月 19          定
          日
       锐捷              新股锁
       网络               定
       易点             新股锁
       天下              定
            日
       中科             新股锁
       环保              定
            日
       工大             新股锁
       科雅              定
            日
       新天             新股锁
       地               定
            日
       聚胶             新股锁
       股份              定
            日
       江波             新股锁
       龙               定
            日
       慧博             新股锁
       云通              定
            日
       维海             新股锁
       德               定
             日
       华宝             新股锁
       新能              定
             日
       熵基             新股锁
       科技              定
            日
       天振             新股锁
       股份              定
            日
       怡和              新股锁
       嘉业               定
       卡莱              新股锁
       特                定
                             第 47 页 共 79 页
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       微电             新股锁
       生理              定
            日
       菲沃             新股锁
       泰               定
            日
                                                数量
证券       证券 成功      流通受         认购      期末估     (单    期末  期末估值总
                受限期                                                         备注
代码       名称 认购日     限类型         价格      值单价     位:   成本总额   额
                                                张)
         合力               新债未
         转债                上市
注:1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。
倡导建议》
    ,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
   本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
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                                     平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投
资进行内部评级 ,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生
的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易 ,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的
转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券;以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为
A 类,因此违约风险可能性很小。
  本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券余额的 10%。
  于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的
账面价值占基金净资产的比例为 0.02%(上年末:无)。
  流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
  本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建
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立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括
                     第 50 页 共 79 页
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利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
  利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
  本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
  下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
                                                                          单位:人民币元
     本期末
      资产
银行存款               18,760,256.82           -           -             -     18,760,256.82
结算备付金                 361,449.11           -           -             -        361,449.11
存出保证金                 53,348.27            -           -             -         53,348.27
交易性金融资产               51,004.25            -           - 249,050,096.73    249,101,100.98
应收申购款                         -            -           -    284,544.62        284,544.62
应收清算款                         -            -           -    916,251.54        916,251.54
     资产总计          19,226,058.45           -           - 250,250,892.89    269,476,951.34
      负债
应付赎回款                         -            -           -     72,106.38         72,106.38
应付管理人报酬                       -            -           -    227,242.49        227,242.49
应付托管费                         -            -           -     22,724.23         22,724.23
应付销售服务费                       -            -           -     27,618.22         27,618.22
应交税费                          -            -           -          0.52              0.52
其他负债                          -            -           -    378,294.01        378,294.01
     负债总计                     -            -           -    727,985.85        727,985.85
 利率敏感度缺口           19,226,058.45           -           - 249,522,907.04    268,748,965.49
    上年度末
      资产
银行存款               44,055,581.91           -           -             -     44,055,581.91
结算备付金               1,473,385.74           -           -             -      1,473,385.74
存出保证金                 190,124.01           -           -             -        190,124.01
交易性金融资产                       -            -           - 512,690,888.76    512,690,888.76
应收申购款                         -            -           -    200,344.03        200,344.03
应收证券清算款                       -            -           -     72,199.22         72,199.22
                                   第 51 页 共 79 页
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其他资产                     -            -             -       5,736.86          5,736.86
   资产总计       45,719,091.66           -             - 512,969,168.87    558,688,260.53
     负债
应付赎回款                    -            -             -     207,716.00        207,716.00
应付管理人报酬                  -            -             -     436,154.36        436,154.36
应付托管费                    -            -             -      43,615.43         43,615.43
应付销售服务费                  -            -             -      91,850.02         91,850.02
其他负债                     -            -             -     777,840.77        777,840.77
   负债总计                  -            -             -   1,557,176.58     1,557,176.58
 利率敏感度缺口      45,719,091.66           -             - 511,411,992.29    557,131,083.95
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注:于本期末,本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%(上年末:
无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末:同)
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
                                                                  金额单位:人民币元
                        本期末                                   上年度末
   项目
                              占基金资产净值                                  占基金资产净值
              公允价值                                   公允价值
                               比例(%)                                    比例(%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
                          -                   -                   -                -
产-基金投资
交易性金融资
产-贵金属投                    -                   -                   -                -

                              第 52 页 共 79 页
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衍生金融资产
                          -                 -                  -                -
-权证投资
其他                        -                 -                  -                -
合计            249,050,096.73            92.67      512,690,888.76           92.02
   假设    除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
                                        对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                       影响金额(单位:人民币元)
                               本期末 (2022 年 12 月 31       上年度末 (2021 年 12 月
                  动
                               日)                        31 日 )
         沪深 300 指数上升
   分析
         沪深 300 指数下降
                                        -12,654,469.11              -28,747,052.15
注:无
   公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定:
   第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                     单位:人民币元
                                     本期末                        上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                  248,611,373.32                510,814,752.08
第二层次                                       51,004.25                   447,518.62
第三层次                                      438,723.41                  1,428,618.06
                                第 53 页 共 79 页
                                    平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
         合计               249,101,100.98             512,690,888.76
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。
                                                     单位:人民币元
                                    本期
       项目
                      交易性金融资产
                                                         合计
                 债券投资               股票投资
期初余额                       -          1,428,618.06       1,428,618.06
当期购买                       -            398,514.52         398,514.52
当期出售/结算                    -                    -                  -
转入第三层次                     -                    -                  -
转出第三层次                     -          1,428,618.06       1,428,618.06
当期利得或损失总额                  -             40,208.89          40,208.89
其中:计入损益的利得或
                           -             40,208.89          40,208.89
损失
   计入其他综合收益
                           -                    -                  -
的利得或损失
期末余额                       -            438,723.41         438,723.41
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                           -             40,208.89          40,208.89
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                               上年度可比同期
       项目
                       交易性金融资产
                                                         合计
                 债券投资               股票投资
期初余额                       -                    -                  -
                    第 54 页 共 79 页
                                              平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
当期购买                                 -          3,630,246.81       3,630,246.81
当期出售/结算                              -                    -                  -
转入第三层次                               -                    -                  -
转出第三层次                               -          2,749,795.98       2,749,795.98
当期利得或损失总额                            -            548,167.23         548,167.23
其中:计入损益的利得或
                                     -            548,167.23         548,167.23
损失
   计入其他综合收益
                                     -                    -                  -
的利得或损失
期末余额                                 -          1,428,618.06       1,428,618.06
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                                     -            548,167.23         548,167.23
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注:于 2022 年 12 月 31 日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度,本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结
束可正常交易的股票投资。
  计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
                                                               单位:人民币元
                                                 不可观察输入值
             本期末公允价         采用的估
   项目                                                              与公允价值
               值            值技术          名称         范围/加权平
                                                                   之间的关系
                                                      均值
                            平均价格
流通受限股票        438,723.41    亚式期权   预期年化波动率                         负相关
                            模型
                                                 不可观察输入值
             上年度末公允         采用的估
   项目                                                              与公允价值
               价值           值技术          名称         范围/加权平
                                                                   之间的关系
                                                      均值
                            平均价格
流通受限股票       1,428,618.06   亚式期权   预期年化波动率                         负相关
                            模型
   于 2022 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12
月 31 日:同)。
                              第 55 页 共 79 页
                                        平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与
公允价值相差很小。
     本基金本报告期末无需要说明的有助于理解和分析会计报表的其他事项。
                       §8 投资组合报告
                                                     金额单位:人民币元
                                                    占基金总资产的比例
序号                项目                金额
                                                       (%)
      其中:股票                        249,050,096.73            92.42
      其中:债券                             51,004.25             0.02
       资产支持证券                                  -                -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
      产
代码         行业类别        公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
       农、林、牧、渔
 A                             3,099,729.10                   1.15
       业
 B     采矿业                     6,929,756.80                   2.58
 C     制造业                   120,248,655.61                  44.74
       电力、热力、燃
 D     气及水生产和供                 5,017,843.95                   1.87
       应业
 E     建筑业                     1,293,414.00                   0.48
 F     批发和零售业                             -                     -
       交通运输、仓储
 G                             7,975,838.00                   2.97
       和邮政业
 H     住宿和餐饮业                             -                     -
                        第 56 页 共 79 页
                                 平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
     信息传输、软件
 I   和信息技术服务            6,406,722.36                   2.38
     业
 J   金融业               51,533,335.96                  19.18
 K   房地产业               8,344,464.00                   3.10
     租赁和商务服务
 L                      3,888,838.00                   1.45
     业
     科学研究和技术
 M                      3,284,560.00                   1.22
     服务业
     水利、环境和公
 N                                 -                     -
      共设施管理业
     居民服务、修理
 O                                 -                     -
      和其他服务业
 P     教育                          -                     -
 Q   卫生和社会工作            2,025,764.00                   0.75
     文化、体育和娱
 R                       387,258.00                    0.14
       乐业
 S     综合                          -                     -
       合计             220,436,179.78                  82.02
代码    行业类别      公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
     农、林、牧、渔
 A
     业                             -                     -
 B   采矿业                           -                     -
 C   制造业              26,115,276.05                    9.72
     电力、热力、燃
 D   气及水生产和供
     应业                  616,050.00                    0.23
 E   建筑业                           -                     -
 F   批发和零售业               30,259.21                    0.01
     交通运输、仓储
 G
     和邮政业                          -                     -
 H   住宿和餐饮业              294,117.00                    0.11
     信息传输、软件
 I   和信息技术服务
     业                 1,150,486.17                    0.43
 J   金融业                           -                     -
 K   房地产业                          -                     -
     租赁和商务服务
 L
     业                   372,400.00                    0.14
     科学研究和技术
 M
     服务业                           -                     -
 N   水利、环境和公              35,328.52                    0.01
                 第 57 页 共 79 页
                                       平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
       共设施管理业
 O    居民服务、修理
       和其他服务业                            -                     -
 P         教育                            -                     -
 Q    卫生和社会工作                            -                     -
 R    文化、体育和娱
        乐业                               -                     -
 S         综合                            -                     -
           合计                28,613,916.95                  10.65
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                  金额单位:人民币元
      股票代              数量                        占基金资产净值比例
序号              股票名称             公允价值(元)
       码               (股)                          (%)
                       第 58 页 共 79 页
                                       平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                       第 59 页 共 79 页
                                        平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                       第 60 页 共 79 页
                                         平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                        第 61 页 共 79 页
                                        平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                                                     金额单位:人民币元
       股票代             数量                           占基金资产净值比例
序号              股票名称            公允价值(元)
        码              (股)                             (%)
                       第 62 页 共 79 页
                                       平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                      第 63 页 共 79 页
                                         平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                                                     金额单位:人民币元
       股票代
 序号             股票名称     本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)
        码
                         第 64 页 共 79 页
                                        平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                    金额单位:人民币元
       股票代
 序号             股票名称    本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)
        码
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                       单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额                                          406,437,286.64
卖出股票收入(成交)总额                                          579,841,852.78
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
                                                    金额单位:人民币元
序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例(%)
      其中:政策性金融债                               -                    -
                        第 65 页 共 79 页
                                      平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                                                   金额单位:人民币元
      债券代             数量                          占基金资产净值比例
 序号            债券名称              公允价值
       码              (张)                            (%)
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  立讯精密工业股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日发布公告《关于美国国际贸易委员会对公司
开展 337 调查的进展公告》
              ,对美国安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日提出的专利调查申请一案,
做出案件信息披露。
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕21 号处罚决
定,由于招商银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法
违规行为:一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差;二、漏报贷款核销业务 EAST 数据;三、漏报
                      第 66 页 共 79 页
                                     平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
信贷资产转让业务 EAST 数据;四、未报送权益类投资业务 EAST 数据;五、未报送投资资产管理
产品业务 EAST 数据;六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据;七、漏报委托贷款业务 EAST 数据;八、
EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存
在偏差;十、EAST 系统分户账与总账比对不一致;十一、漏报分户账 EAST 数据;十二、EAST 系
统《个人活期存款分户账明细记录》表错报;十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报,根
据中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,对招商银
行股份有限公司罚款 300 万元。
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕22 号处罚决
定,由于兴业银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法
违规行为:一、漏报贸易融资业务 EAST 数据;二、漏报贷款核销业务 EAST 数据;三、漏报信贷
资产转让业务 EAST 数据;四、漏报权益类投资业务 EAST 数据;五、漏报投资资产管理产品业务
EAST 数据;六、未报送跟单信用证业务 EAST 数据;七、漏报贷款承诺业务 EAST 数据;八、未报
送委托贷款业务 EAST 数据;九、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;十、EAST
系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十一、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在
偏差;十二、漏报分户账 EAST 数据;十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报;十四、EAST
系统《对公信贷业务借据》表错报,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第
四十六条和相关审慎经营规则,对兴业银行股份有限公司罚款 350 万元。
  中国人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾收到中国银行保险监督管理委员会吴忠
监管分局、张家口监管分局、哈密监管分局、宜昌监管分局、沧州监管分局、赣州监管分局、常
州监管分局、赤峰监管分局、辽宁监管局、淮安监管分局、新疆监管局、晋中监管分局、吉安监
管分局、鹤壁监管分局、云南监管局、普洱监管分局、云南监管局、梅州监管分局、运城监管分
局、深圳监管局、扬州监管分局、南通监管分局、丽江监管分局、重庆监管局、莆田监管分局、
乐山监管分局、阿克苏监管分局、咸阳监管分局、葫芦岛监管分局、黑龙江监管局、攀枝花监管
分局、佳木斯监管分局、广元监管分局、包头银监分局、镇江监管分局、咸阳监管分局、衢州监
管分局等的公开处罚处分决定。
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日作出银保监罚决字〔2022〕50 号处罚决
定,由于兴业银行股份有限公司存在以下违法违规行为:一、老产品规模在部分时点出现反弹;
二、未按规定开展理财业务内部审计;三、同业理财产品未持续压降;四、单独使用区间数值展
示业绩比较基准;五、理财托管业务违反资产独立性原则要求,依据相关规定,对其处以罚款 450
万元。
                     第 67 页 共 79 页
                                          平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
   中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 9 日作出银保监罚决字〔2022〕48 号处罚决定,
由于招商银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场,个人经营贷款“三查”不到位,总
行对分支机构管控不力承担管理责任,依据相关规定,对其处以罚款 460 万元。
   中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 9 日作出银保监罚决字〔2022〕41 号处罚决定,
由于兴业银行股份有限公司债券承销业务严重违反审慎经营规则,依据相关规定,对其处以罚款
   中国人民银行于 2022 年 8 月 31 日作出银罚决字〔2022〕1 号处罚决定,由于招商银行股份
有限公司存在以下违法违规情况:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户
实名制管理规定;4.违反支付机构备付金管理规定;5.违反人民币反假有关规定;6.占压财政存
款或者资金;7.违反国库科目设置和使用规定;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;11.
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;12.违反个人金融信息保护规定;
罚款 3423.5 万元。
   本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,
对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
   报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
   基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
                                                         单位:人民币元
     序号              名称                          金额
                          第 68 页 共 79 页
                                                平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                      §9 基金份额持有人信息
                                                                      份额单位:份
                                                   持有人结构
                                       机构投资者                      个人投资者
          持有人
                   户均持有的基                                                     占总
份额级别       户数                                     占总份
                    金份额                                                       份额
          (户)                       持有份额          额比例          持有份额
                                                                              比例
                                                  (%)
                                                                              (%)
平安沪深
量化增强
A
平安沪深
量化增强
C
  合计      8,305     26,084.22    136,222,442.67   62.88       80,406,994.48   37.12
注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各
自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
 项目               份额级别               持有份额总数(份)                占基金总份额比例(%)
基金管理 平安沪深 300 指数量化增强 A                            2,837.68                    0.0017
人所有从
业人员持 平安沪深 300 指数量化增强 C                                    -                       -
有本基金
                                第 69 页 共 79 页
                                           平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                  合计                           2,837.68           0.0013
注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别
的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
       项目               份额级别             持有基金份额总量的数量区间(万份)
           平安沪深 300 指数量化增强
本公司高级管理人员、                                                             0
           A
基金投资和研究部门负
           平安沪深 300 指数量化增强
责人持有本开放式基金                                                             0
           C
                         合计                                            0
           平安沪深 300 指数量化增强
本基金基金经理持有本 A
开放式基金      平安沪深 300 指数量化增强
           C
                         合计                                            0
    理的产品情况
注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
                       §10 开放式基金份额变动
                                                                单位:份
      项目          平安沪深 300 指数量化增强 A             平安沪深 300 指数量化增强 C
基金合同生效日
(2017 年 12 月 26               126,189,116.16               84,581,072.39
日)基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减:本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                          -                           -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
                          第 70 页 共 79 页
                                            平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
                      §11 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内,本基金管理人—平安基金管理有限公司(以下简称“公司”
                                 )董事陈宁先生
因工作变动,经公司 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年第一次股东会审议,不再出任公司第四
届董事会董事,并由李佩锋先生接替陈宁先生任职公司的董事。
  本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
  本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本
基金提供审计服务 5 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 50,000.00 元。
注:本报告期内,基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注:本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                          金额单位:人民币元
                      股票交易                     应支付该券商的佣金
       交易单                   占当期股票成                       占当期佣金
券商名称                                                                备注
       元数量     成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例
                               (%)                          (%)
天风证券     2                          15.60    108,691.02     15.61   -
                      .74
东吴证券     2                          15.21    105,876.57     15.21   -
                      .74
                            第 71 页 共 79 页
                                         平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
东北证券   3                          9.68     67,632.14     9.71   -
西部证券   1                          9.61     66,473.00     9.55   -
光大证券   2                          8.65     60,115.73     8.64   -
申万宏源       80,476,365.
证券                  46
华创证券   2                          8.07     55,839.73     8.02   -
开源证券   2                          5.67     39,565.79     5.68   -
民生证券   1                          3.97     27,819.81     4.00   -
中信证券   3                          3.91     27,409.54     3.94   -
国盛证券   1                          2.52     17,441.09     2.51   -
方正证券   2                          2.43     17,036.19     2.45   -
国泰君安       19,596,233.
证券                  16
中信建投       15,388,496.
证券                  60
平安证券   4                          1.35      9,477.10     1.36   -
中泰证券   1                          0.71      4,991.74     0.72   -
海通证券   2                          0.48      3,287.61     0.47   -
长江证券   1                          0.14       970.19      0.14   -
华泰证券   2                          0.12       825.17      0.12   -
安信证券   1            -                -            -        -    -
渤海证券   1            -                -            -        -    -
财通证券   2            -                -            -        -    -
川财证券   1            -                -            -        -    -
大通证券   2            -                -            -        -    -
东方财富
证券
东方证券   1            -                -            -        -    -
东兴证券   2            -                -            -        -    -
广发证券   2            -                -            -        -    -
                         第 72 页 共 79 页
                                                   平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
国信证券       2                  -                -            -          -   -
恒泰证券       2                  -                -            -          -   -
华宝证券       2                  -                -            -          -   退租
华林证券       2                  -                -            -          -   -
世纪证券       2                  -                -            -          -   -
太平洋证

万联证券       1                  -                -            -          -   -
西南证券       1                  -                -            -          -   -
兴业证券       1                  -                -            -          -   -
银河证券       2                  -                -            -          -   -
英大证券       1                  -                -            -          -   -
中国国际
金融股份       1                  -                -            -          -   -
有限公司
中银国际
证券
注:1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
协议。
                                                                金额单位:人民币元
               债券交易                    债券回购交易                    权证交易
                                                                       占当期权
                    占当期债                       占当期债券
券商名                                                                      证
                      券                        回购成交总
 称     成交金额                        成交金额                     成交金额       成交总额
                    成交总额                       额的比例
                                                                       的比例
                    的比例(%)                       (%)
                                                                        (%)
天风证
                -        -                 -            -          -           -
 券
东吴证
                -        -                 -            -          -           -
 券
东北证
                -        -                 -            -          -           -
 券
西部证
 券
                                  第 73 页 共 79 页
                                           平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
光大证
              -       -             -           -         -        -
 券
申万宏
              -       -             -           -         -        -
源证券
华创证
 券
开源证
              -       -             -           -         -        -
 券
民生证
              -       -             -           -         -        -
 券
中信证
 券
国盛证
              -       -             -           -         -        -
 券
方正证
              -       -             -           -         -        -
 券
国泰君
              -       -             -           -         -        -
安证券
中信建
              -       -             -           -         -        -
投证券
平安证
              -       -             -           -         -        -
 券
中泰证
              -       -             -           -         -        -
 券
海通证
              -       -             -           -         -        -
 券
长江证
              -       -             -           -         -        -
 券
华泰证
              -       -             -           -         -        -
 券
安信证
              -       -             -           -         -        -
 券
渤海证
              -       -             -           -         -        -
 券
财通证
              -       -             -           -         -        -
 券
川财证
              -       -             -           -         -        -
 券
大通证
              -       -             -           -         -        -
 券
东方财
              -       -             -           -         -        -
富证券
东方证
              -       -             -           -         -        -
 券
                           第 74 页 共 79 页
                                             平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
东兴证
              -          -            -           -         -          -
 券
广发证
              -          -            -           -         -          -
 券
国信证
              -          -            -           -         -          -
 券
恒泰证
              -          -            -           -         -          -
 券
华宝证
              -          -            -           -         -          -
 券
华林证
              -          -            -           -         -          -
 券
世纪证
              -          -            -           -         -          -
 券
太平洋
              -          -            -           -         -          -
 证券
万联证
              -          -            -           -         -          -
 券
西南证
              -          -            -           -         -          -
 券
兴业证
              -          -            -           -         -          -
 券
银河证
              -          -            -           -         -          -
 券
英大证
              -          -            -           -         -          -
 券
中国国
际金融
              -          -            -           -         -          -
股份有
限公司
中银国
              -          -            -           -         -          -
际证券
 序号               公告事项                    法定披露方式          法定披露日期
      关于旗下证券投资基金实施新会计               中国证监会规定报刊及
      准则等相关事宜的公告                    网站
      平安基金管理有限公司关于提醒投
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      金”名义进行诈骗的风险提示
      平安沪深 300 指数量化增强证券投            中国证监会规定报刊及
      资基金 2021 年第 4 季度报告            网站
      平安基金管理有限公司关于旗下基
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      配股的关联交易公告
                             第 75 页 共 79 页
                                    平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
     平安基金管理有限公司关于新增华
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于新增东
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金 2021 年年度报告        网站
     平安基金管理有限公司关于调整公
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     事项的公告
     平安基金管理有限公司关于旗下部
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     为销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于新增深
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     下基金销售机构的公告
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金 2022 年第 1 季度报告    网站
     平安基金管理有限公司关于新增西
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于上海攀
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     基金为销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于暂停民
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     相关销售业务的公告
     平安基金管理有限公司关于暂停深
     圳市金海九州基金销售有限公司、       中国证监会规定报刊及
     北京新浪仓石基金销售有限公司销       网站
     售机构办理相关销售业务的公告
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金基金产品资料概要更新         网站
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金招募说明书(更新)          网站
     关于旗下基金在深圳新华信通基金       中国证监会规定报刊及
     销售有限公司开通费率优惠的公告       网站
     平安基金管理有限公司关于暂停中
     证金牛(北京)基金销售有限公
     司、北京微动利基金销售有限公        中国证监会规定报刊及
     司、喜鹊财富基金销售有限公司、       网站
     上海挖财基金销售有限公司、大河
     财富基金销售有限公司销售机构办
                    第 76 页 共 79 页
                                    平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
     理相关销售业务的公告
     平安基金管理有限公司关于新增北
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     金销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于提醒投
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     以免影响业务办理的公告
     平安基金管理有限公司关于暂停乾
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     业务的公告
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金 2022 年第 2 季度报告    网站
     平安基金管理有限公司关于终止与
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     务合作的公告
     平安基金管理有限公司关于设立上       中国证监会规定报刊及
     海分公司的公告               网站
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金 2022 年中期报告        网站
     平安基金管理有限公司关于新增鼎
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     为旗下基金销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于提醒投
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     金”名义进行诈骗的风险提示
     平安沪深 300 指数量化增强证券投    中国证监会规定报刊及
     资基金 2022 年第 3 季度报告    网站
     平安基金管理有限公司关于新增华
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于终止与
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     务的公告
     平安基金管理有限公司关于终止与
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     务合作的公告
     平安基金管理有限公司关于旗下基
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于新增博
                           中国证监会规定报刊及
                           网站
     金销售机构的公告
     平安基金管理有限公司关于新增华       中国证监会规定报刊及
     西证券股份有限公司为平安沪深 300    网站
                    第 77 页 共 79 页
                                                平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
        指数量化增强证券投资基金销售机
        构的公告
                §12 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况
投资者          持有基金份
                                                                            份额
类别           额比例达到           期初        申购         赎回
        序号                                                    持有份额          占比
             或者超过 20%        份额        份额         份额
                                                                            (%)
             的时间区间
             -2022/04/18        5.31                 5.31
 机构
             -2022/12/31        9.66                  .90
 个人     -         -               -         -          -               -       -
                                产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持
有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在
一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对
基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动
性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回
款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对
基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大
量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基
金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
   无。
  (1)中国证监会准予平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金募集注册的文件
  (2)平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同
  (3)平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金托管协议
  (4)法律意见书
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
                               第 78 页 共 79 页
                                      平安沪深 300 指数量化增强 2022 年年度报告
  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                              平安基金管理有限公司
                      第 79 页 共 79 页

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