兴全中证800六个月持有指数A,兴全中证800六个月持有指数C: 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2022年年度报告

兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证
         券投资基金
   基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   送出日期：2023 年 3 月 31 日
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金
基金简称         兴全中证 800 六个月持有指数
基金主代码        010673
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2021 年 2 月 9 日
基金管理人        兴证全球基金管理有限公司
基金托管人        招商银行股份有限公司
报告期末基金份      1,523,336,248.27 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
               兴全中证 800 六个月持有指数 A               兴全中证 800 六个月持有指数 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
注：本基金每份基金份额最短持有期为 6 个月。
投资目标                   本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 800 指数进行有效
                       跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强，力争实现超越业
                       绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略                   本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
                       的方法拟合、跟踪中证 800 指数，并在严格控制与业绩比较基准
                       偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩
                       比较基准的投资收益。
业绩比较基准                 中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
                       算）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征                 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债
                       券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及
                       备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
                       本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
                       易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
                       波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
                       场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
       项目                      基金管理人                     基金托管人
名称                    兴证全球基金管理有限公司               招商银行股份有限公司
信息披露    姓名            杨卫东                        张燕
 负责人    联系电话          021-20398888               0755-83199084
                                第 5 页 共 287 页
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          电子邮箱       yangwd@xqfunds.com               yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话               4006780099，021-38824536          95555
传真                   021-20398988                     0755-83195201
注册地址                 上海市黄浦区金陵东路 368 号                 深圳市深南大道 7088 号招商银
                                                      行大厦
办公地址                 上海市浦东新区芳甸路 1155 号                深圳市深南大道 7088 号招商银
                     嘉里城办公楼 28-29 楼                   行大厦
邮政编码                 201204                           518040
法定代表人                杨华辉                              缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称                      上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点                          基金管理人、基金托管人的办公场所
     项目                名称                                 办公地址
             德勤华永会计师事务所(特殊
会计师事务所                                    上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
             普通合伙)
                                          上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办
注册登记机构       兴证全球基金管理有限公司
                                          公楼 28-30 楼
            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                   金额单位：人民币元
                                                             年 12 月 31 日
据和指标      兴全中证 800 六个月 兴全中证 800 六个 兴全中证 800 六个月 兴全中证 800 六个
             持有指数 A             月持有指数 C             持有指数 A             月持有指数 C
本期已实现收
益
本期利润         -162,158,971.20    -18,837,807.06       44,650,320.57       4,090,289.83
加权平均基金
                    -0.1126           -0.1197                 0.0197           0.0128
份额本期利润
本期加权平均
                    -12.22%           -13.05%                  1.98%           1.29%
净值利润率
本期基金份额
                    -10.71%           -11.07%                  2.64%           2.28%
净值增长率
据和指标
期末可供分配
             -115,003,304.27    -13,136,709.32       14,821,775.07        995,444.36
利润
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期末可供分配
                    -0.0835             -0.0904             0.0089           0.0053
基金份额利润
期末基金资产
净值
期末基金份额
净值
末指标
基金份额累计
                     -8.35%             -9.04%               2.64%            2.28%
净值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》
                         、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                        兴全中证 800 六个月持有指数 A
                                                     业绩比较
                           份额净值         业绩比较
               份额净值                                  基准收益
      阶段                   增长率标         基准收益                    ①－③       ②－④
               增长率①                                  率标准差
                               准差②        率③
                                                        ④
  过去三个月            5.76%        1.23%      2.47%        1.16%    3.29%      0.07%
  过去六个月           -4.68%        1.06%    -11.58%        1.03%    6.90%      0.03%
   过去一年          -10.71%        1.23%    -19.55%        1.21%    8.84%      0.02%
 自基金合同生效
                  -8.35%        1.00%    -24.44%        1.11%   16.09%     -0.11%
    起至今
                        兴全中证 800 六个月持有指数 C
               份额净值        份额净值         业绩比较         业绩比较
      阶段                                                        ①－③       ②－④
               增长率①        增长率标         基准收益         基准收益
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                           准差②        率③       率标准差
                                                  ④
  过去三个月           5.66%      1.23%     2.47%      1.16%   3.19%    0.07%
  过去六个月           -4.87%     1.06%   -11.58%      1.03%   6.71%    0.03%
   过去一年          -11.07%     1.23%   -19.55%      1.21%   8.48%    0.02%
 自基金合同生效
                  -9.04%     1.00%   -24.44%      1.11%   15.40%   -0.11%
   起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）
×5%+银行活期存款利率（税后）×5%
  中证 800 指数由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成，
旨在综合反映中国 A 股市场大中小市值公司的股票价格表现。
  恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样
本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指
数，本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。
  本基金为指数增强型基金，将通过指数复制的方法拟合、跟踪中证 800 指数，在严格控制跟
踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，结合本基金的投资范围、资产配置比
例和对流动性的需求，本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率（使
用估值汇率折算）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
  本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
  Return t =90%×(中证 800 指数收益率 t / 中证 800 指数收益率 t-1 -1)+5%(恒生指数收益
率 t / 恒生指数收益率 t-1 -1)+5%×（银行活期存款利率 t/360）
  Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
  其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
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     收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 12 月 31 日。
仓期为 2021 年 02 月 09 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
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                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
     比较
注：2021 年数据统计期间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，数据按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
注：无。
注：本基金自合同生效日（2021年2月9日）至2022年12月31日期间未进行利润分配。
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                               §4 管理人报告
  兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准
                                        （证监许可[2008]888
号）
 ，公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”
           ，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
                                    。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 55 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
                任本基金的基金经理
                 （助理）期限              证券从
 姓名    职务                                             说明
                                     业年限
                任职日期       离任日期
      兴全沪深
      增强型证
                                             硕士，历任兴业证券研究发展中心研究
      券投资基
                                             员，兴证全球基金管理有限公司行业研究
      金（LOF） 、
                                             员，兴全趋势投资混合型证券投资基金
      兴全中证 2021 年 2
申庆                         -         25 年    （LOF）基金经理助理、兴全全球视野股
                                             票型证券投资基金基金经理、基金管理部
      月持有期
                                             总监助理、兴全恒益债券型证券投资基金
      指数增强
                                             基金经理。
      型证券投
      资基金基
      金经理
      兴全中证
张 晓             2021 年 5
      月持有期                 -         11 年    司，历任 FOF 投资与金融工程部研究员、
峰               月 24 日
      指数增强                                   固定收益部研究员。
      型证券投
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    资基金基
    金经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
金成立后担任基金经理）
          ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
  本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
                                    《兴全中证 800
六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同
承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。
本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的
报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组
合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》
                          《证券投资基金管理公司公平交易制
度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估
等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部
对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是
否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平
交易原则的情况。
  本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
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  本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
                    市场呈现 W 型走势。年初刚好处于三年慢牛行情的尾声，
叠加海外地缘事件和国内疫情反复，市场风险偏好下降，低估值红利资产表现出较强的防御性。
随着二季度疫情缓和、资金面持续宽松以及对冲性政策陆续落地，市场风险偏好重新上升，开始
交易复苏逻辑，成长、小盘风格相对较强。进入三季度，各方面因素导致风险偏好重新受到压制，
价值板块相对抗跌，直到四季度疫情政策拐点确立，不确定性消除后的市场又重新开始交易经济
复苏相关逻辑。
  在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较
的选股策略，并积极把握各种具备相对确定性的超额收益。一方面，整体上偏价值的投资风格，
在 2022 年偏弱的市场下体现出防御力。另一方面，通过对一些市场关注度不高的投资机会的发
掘，也给组合带来了独立于市场主流风格的超额收益。在不影响投资的前体下适度参与转融券出
借也为组合提供了一些贡献。
  截至本报告期末兴全中证 800 六个月持有指数 A 的基金份额净值为 0.9165 元，本报告期基金
份额净值增长率为-10.71%，同期业绩比较基准收益率为-19.55%；截至本报告期末兴全中证 800
六个月持有指数 C 的基金份额净值为 0.9096 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.07%，同期
业绩比较基准收益率为-19.55% 。
  展望 2023 年，无论是从长期目标（赢得国际竞争）还是短期现实（修复疫情期间受损的资产
负债表）而言，经济增长的诉求均较强，但并非一帆风顺，面临诸多挑战。随着海外衰退预期上
升，外需走弱风险较大，通过扩大内需加以对冲成为必然选择。考虑到人口结构以及居民长期观
念的变化，地产需求面临的不确定性较高，而基建也面临地方债务杠杆率问题，因此消费需要起
到更大的托底作用。总体看，我们更倾向于认为 2023 年可能呈现温和复苏的局面，经济大起大落
的可能性不大。
  目前看市场处于强预期、弱现实的状态。一方面随着线下经济活动的限制减少，有理由对经
济复苏抱有较强预期，一些配置型资金（比如北向资金）入场可能也与此有关。另一方面作为传
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                 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
统经济引擎的地产金融链面临和过去完全不同的宏观和政策环境，可能很难大规模拉动总需求，
外需也面临更大的不确定性。从基金投资者行为上看，投资者也更加理性，从而使市场相对均衡，
均值回归特征较强。对于市场整体和行业风格而言，面临的主要问题是强预期能否成为强现实，
需要密切关注真空期后宏观数据的变化，预判其对估值中枢与市场风格的影响。此外，不容忽视
经历 2022 年大幅增长之后，居民超额储蓄作为潜在增量资金的影响。随着信心的恢复，超额储蓄
有望给市场带来长期稳定资金。
  我们坚持之前的判断，历史上任何时期的情绪化高估值品种都会向合理水平回归，当然情绪
化低估值的品种在基本面显著改善时也会向上回归。强预期带来的估值波动最终需要落实到基本
面的现实。我们的愿景是充分利用投资范围允许空间，力争获得最好的结果。在不影响投资的前
体下，适度参与转融券出借也能覆盖一些日常费用。
  本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）
                               》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。
  本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
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                  兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
  上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
  根据《基金法》
        、《兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》及其他相
关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
  本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
                  §5 托管人报告
  托管人声明:
  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
    明
  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
  本年度报告中利润分配情况真实、准确。
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                兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          德师报(审)字(23)第 P00681 号
审计报告标题          审计报告
                兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金全体
审计报告收件人
                持有人
                我们审计了兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投
                资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债
                表，2022 年度的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相
                关财务报表附注。
                我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
审计意见
                准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
                操作的有关规定编制，公允反映了兴全中证 800 六个月持
                有期指数增强型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状
                况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
                我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
                进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础       计师职业道德守则，我们独立于兴全中证 800 六个月持有
                期指数增强型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其
                他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
                为发表审计意见提供了基础。
                不适用
强调事项
                不适用
其他事项
                兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
                层对其他信息负责。其他信息包括兴全中证 800 六个月持
                有期指数增强型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但
                不包括财务报表和我们的审计报告。
其他信息
                我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
                不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
                在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
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                 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
                 报。
                 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
                 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
                 要报告。
                 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
                 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
                 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
                 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
                 大错报。
                 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全中证
管理层和治理层对财务报表的责   800 六个月持有期指数增强型证券投资基金的持续经营能
任                力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
                 假设，除非基金管理人管理层计划清算兴全中证 800 六个
                 月持有期指数增强型证券投资基金、终止运营或别无其他
                 现实的选择。
                 基金管理人治理层负责监督兴全中证 800 六个月持有期指
                 数增强型证券投资基金的财务报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
                 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
                 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
                 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
                 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
                 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
                 策，则通常认为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
                 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
                 (1)   识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
                 大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
                 充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
注册会计师对财务报表审计的责
                 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
任
                 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
                 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
                 (2)
                 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
                 的并非对内部控制的有效性发表意见。
                 (3)
                 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
                 估计及相关披露的合理性。
                 (4)   对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
                 性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴
                 全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金持续经
                 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
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                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                           得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
                           准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
                           中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
                           见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
                           未来的事项或情况可能导致兴全中证 800 六个月持有期指
                           数增强型证券投资基金不能持续经营。
                           (5)
                           评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
                           财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                           我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
                           重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
                           别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                   吴凌志                         冯适
会计师事务所的地址                  上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期                     2023 年 3 月 27 日
                          §7 年度财务报表
会计主体：兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
                                                                 单位：人民币元
                                         本期末                     上年度末
        资 产              附注号
资 产：
银行存款                     7.4.7.1              327,886.99            509,792.95
结算备付金                                        2,153,240.42         3,114,250.36
存出保证金                                          36,318.66            362,019.26
交易性金融资产                  7.4.7.2      1,490,129,670.02        1,950,223,244.87
其中：股票投资                               1,337,133,467.60        1,832,300,496.37
     基金投资                                              -                       -
     债券投资                               152,996,202.42          117,922,748.50
     资产支持证券投资                                          -                       -
     贵金属投资                                             -                       -
     其他投资                                              -                       -
衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                       -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       -
债权投资                     7.4.7.5                       -                       -
其中：债券投资                                                -                       -
     资产支持证券投资                                          -                       -
     其他投资                                              -                       -
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                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
其他债权投资                    7.4.7.6                       -                      -
其他权益工具投资                  7.4.7.7                       -                      -
应收清算款                                          321,588.13        37,024,528.99
应收股利                                                    -                      -
应收申购款                                           45,806.48            27,478.01
递延所得税资产                                                 -                      -
其他资产                      7.4.7.8               43,634.95         1,381,863.57
资产总计                                   1,493,058,145.65       1,992,643,178.01
                                          本期末                    上年度末
      负债和净资产              附注号
负 债：
短期借款                                                    -                      -
交易性金融负债                                                 -                      -
衍生金融负债                    7.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                 95,084,787.04          70,112,589.43
应付清算款                                               3.90                  5.17
应付赎回款                                          851,908.48        13,559,673.81
应付管理人报酬                                    1,320,273.69           1,850,381.85
应付托管费                                          180,037.32           252,324.85
应付销售服务费                                         45,831.85            69,095.39
应付投资顾问费                                                 -                      -
应交税费                                             5,944.99             8,407.78
应付利润                                                    -                      -
递延所得税负债                                                 -                      -
其他负债                      7.4.7.9              373,123.70           655,646.89
负债合计                                      97,861,910.97          86,508,125.17
净资产：
实收基金                     7.4.7.10      1,523,336,248.27       1,857,684,582.36
其他综合收益                   7.4.7.11                       -                      -
未分配利润                    7.4.7.12       -128,140,013.59          48,450,470.48
净资产合计                                  1,395,196,234.68       1,906,135,052.84
负债和净资产总计                               1,493,058,145.65       1,992,643,178.01
注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，兴全中证 800 六个月持有指数 A 基金份额净值 0.9165
元，基金份额总额 1,377,983,322.91 份；兴全中证 800 六个月持有指数 C 基金份额净值 0.9096
元 ， 基 金 份 额 总 额 145,352,925.36 份 。 兴 全 中 证 800 六 个 月 持 有 指 数 份 额 总 额 合 计 为
告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”
项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，
上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合
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                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
会计主体：兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                    单位：人民币元
                                                                上年度可比期间
                                           本期
       项 目            附注号         2022 年 1 月 1 日至 2022
                                                             合同生效日）至 2021 年
                                       年 12 月 31 日
一、营业总收入                                 -159,914,418.07            82,915,102.21
其中：存款利息收入            7.4.7.13                    38,181.70            967,685.53
      债券利息收入                                            -           8,804,727.86
   资产支持证券利
                                                        -                     -
息收入
   买入返售金融资
产收入
      证券出借利息收
入
      其他利息收入                                            -                     -
“-”填列）
其中：股票投资收益            7.4.7.14             22,378,736.48            14,855,101.91
      基金投资收益                                            -                     -
      债券投资收益         7.4.7.15              3,541,737.10            -1,258,508.64
   资产支持证券投
资收益
      贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                     -
      衍生工具收益         7.4.7.18                           -                     -
      股利收益           7.4.7.19             40,281,185.95            22,096,809.90
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                              -                     -
生的收益
      其他投资收益                                            -                     -
（损失以“-”号填            7.4.7.20           -228,179,406.22            23,492,153.82
列）
                                                        -                     -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                 21,082,360.19            34,174,491.81
                                第 20 页 共 287 页
                              兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
其中：卖出回购金融资
产支出
三、利润总额（亏损总
                                           -180,996,778.26             48,740,610.40
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                     -                      -
四、净利润（净亏损以
                                           -180,996,778.26             48,740,610.40
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                            -                      -
后净额
六、综合收益总额                                   -180,996,778.26             48,740,610.40
注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报
告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费
用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金
额。
会计主体：兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                       单位：人民币元
                                           本期
  项目                         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
             实收基金            其他综合收益              未分配利润                净资产合计
一、上期
期末净资
产（基金
净值）
加：会计
                        -                 -                     -                 -
政策变更
  前期
                        -                 -                     -                 -
差错更正
     其他                 -                 -                     -                 -
二、本期
期初净资
                                   第 21 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
产（基金
净值）
三、本期
增减变动
额（减少     -334,348,334.09            -    -176,590,484.07       -510,938,818.16
以“-”号
填列）
（一）、
   综
合收益总                  -             -    -180,996,778.26       -180,996,778.26
额
（二）、
   本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动     -334,348,334.09            -          4,406,294.19    -329,942,039.90
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购      84,405,583.46             -         -7,125,142.16     77,280,441.30
款
基金赎回     -418,753,917.55            -         11,531,436.35    -407,222,481.20
款
（三） 、
    本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
                      -             -                    -                  -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、
   其
他综合收
                      -             -                    -                  -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
                                 上年度可比期间
 项目
                             第 22 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
           实收基金            其他综合收益         未分配利润                  净资产合计
一、上期
期末净资
                      -             -                    -                   -
产（基金
净值）
加：会计
                      -             -                    -                   -
政策变更
  前期
                      -             -                    -                   -
差错更正
   其他                 -             -                    -                   -
二、本期
期初净资
产（基金
净值）
三、本期
增减变动                  -
额（减少                                -         48,450,470.48     -971,020,046.83
以“-”号   1,019,470,517.31
填列）
（一）、
   综
合收益总                  -             -         48,740,610.40      48,740,610.40
额
（二）、
   本
期基金份
额交易产
生的基金                 -
净值变动                                -           -290,139.92   -1,019,760,657.23
数     1,019,470,517.31
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.
基金申购      104,962,061.88            -           533,422.44      105,495,484.32
款
基金赎回                                -           -823,562.36   -1,125,256,141.55
款       1,124,432,579.19
（三）、
   本
期向基金
份额持有
人分配利                  -             -                    -                   -
润产生的
基金净值
变动（净
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                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
值减少以
“-”号填
列）
（四）、
   其
他综合收
                       -             -                    -                   -
益结转留
存收益
四、本期
期末净资
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
         杨华辉                      庄园芳                           詹鸿飞
     基金管理人负责人               主管会计工作负责人                          会计机构负责人
   兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监
督管理委员会证监许可[2020]2894 号《关于准予兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资
基金注册的批复》的核准，由基金管理人兴证全球基金管理有限公司自 2021 年 1 月 28 日至 2021
年 2 月 5 日止期间向社会公开募集，基金合同于 2021 年 2 月 9 日正式生效，首次设立募集规模
份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基
金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 800 指数的成份股及其备选成份
股、其他非指数成分股(包含主板、中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的
股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含
分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期
货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融
通券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
                              第 24 页 共 287 页
                    兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
后，可以将其纳入投资范围。
  本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%，投资于中
证 800 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
  本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会
计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若
干基金行业实务操作。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
  本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金以人民币为记账本位币。
  (1) 金融资产的分类
  根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
                       第 25 页 共 287 页
                  兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款
项、买入返售金融资产等。
  不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”。
  (2) 金融负债的分类
  本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
  本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出
售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售
的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，以摊余成本
计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确
认产生的利得或损失，计入当期损益。
  本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始
确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
  本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
                    第 26 页 共 287 页
                 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具
的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
  本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平
均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资
产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
  (1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映
公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应
以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
  (2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
                   第 27 页 共 287 页
                   兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；
  (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，
确定公允价值。
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配 ( 未分配利润 ) 已实现与未实现部分各自占基
金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配 ( 未分配利润 ) 。
  (1) 利息收入
  存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
  买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
  转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情
况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生
的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。
  (2) 投资收益
  股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差
额确认。
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                    兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收
入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易
费用后的差额确认。
  资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支
持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计
利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持
证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后
的差额确认。
  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税
费后的差额确认。
  股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
  (3) 公允价值变动收益
  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
  (4) 信用减值损失
  本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
  (5) 其他收入
  本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
  (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.10%的年费率逐日计提；
  (2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
                      第 29 页 共 287 页
                     兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  (3) 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额基金资产净值的 0.40%年费率逐日计提。
  基金指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，每日计算，逐日累计，按
季支付，每季度指数许可使用基点费的下限为 5 万元。
  卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
  其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
  (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期，按原
份额的持有期计算；
  (2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  (3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
  (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基
金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需
召开基金份额持有人大会。
  外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
  以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所
产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
  (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
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                    兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
  (1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票
公允价值计算模型进行估值；
  (2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国
证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值；
  (3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
  根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具
列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于
投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用
该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重
述。
  本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接规定
进行了处理。
  于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元。
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                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金执行新金融工具准则的影响如下：
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应
收利息、卖出回购金融资产款、应付利息、应付交易费用和其他负债，金额分别为人民币
民币 70,112,589.43 元、人民币 39,481.87 元、人民币 337,477.36 元和人民币 170,000.00 元。
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实
际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备
付金、存出保证金、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项
目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资
产、卖出回购金融资产款和其他负债的金额分别为人民币 509,969.80 元、人民币 3,115,791.90
元、人民币 362,198.45 元、人民币-106.39 元、人民币 70,152,071.30 元和人民币 507,477.36
元。
   原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资
产，金额为人民币 1,950,223,244.87 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币
交易性金融资产，金额为人民币 1,951,562,451.20 元。
   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
   本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
   根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司
股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
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                    兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机
制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
  (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营
业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
  (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；
  (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股
取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税；
  (4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现
行税法规定缴纳印花税；
  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
                                                       单位：人民币元
                       本期末                         上年度末
       项目
活期存款                           327,886.99                  509,792.95
等于：本金                          327,848.97                  509,792.95
  加：应计利息                               38.02                       -
  减：坏账准备                                  -                        -
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定期存款                                                  -                             -
等于：本金                                                 -                             -
    加：应计利息                                            -                             -
    减：坏账准备                                            -                             -
其中：存款期限 1 个月以
                                                      -                             -
内
    存款期限 1-3 个月                                       -                             -
    存款期限 3 个月以上                                       -                             -
其他存款                                                  -                             -
等于：本金                                                 -                             -
    加：应计利息                                            -                             -
    减：坏账准备                                            -                             -
          合计                                327,886.99                     509,792.95
                                                                        单位：人民币元
                                              本期末
     项目                                  2022 年 12 月 31 日
                     成本               应计利息                公允价值         公允价值变动
股票             1,542,378,797.24                -    1,337,133,467.60                -
贵金属投资-金                       -                -                  -                -
交所黄金合约
      交易所          54,150,249.80      138,189.16      54,873,954.20       585,515.24
      市场
债
      银行间          96,936,838.00    1,212,848.22      98,122,248.22       -27,438.00
券
      市场
      合计          151,087,087.80    1,351,037.38     152,996,202.42       558,077.24
资产支持证券                        -                -                  -                -
基金                            -                -                  -                -
其他                            -                -                  -                -
     合计        1,693,465,885.04     1,351,037.38    1,490,129,670.02                -
                                             上年度末
     项目                                  2021 年 12 月 31 日
                     成本               应计利息                公允价值         公允价值变动
股票             1,811,274,079.69                -    1,832,300,496.37   21,026,416.68
贵金属投资-金                       -                -                  -                -
交所黄金合约
      交易所          55,285,613.86               -      57,688,748.50      2,403,134.64
      市场
债
      银行间          60,171,397.50               -      60,234,000.00        62,602.50
券
      市场
      合计          115,457,011.36               -     117,922,748.50     2,465,737.14
                                   第 34 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
资产支持证券                   -                -                  -               -
基金                       -                -                  -               -
其他                       -                -                  -               -
     合计    1,926,731,091.05               -    1,950,223,244.87   23,492,153.82
注：本基金本报告期末无衍生金融工具。
  无。
  无。
注：本基金本报告期末无各项买入返售金融资产期末余额。
注：本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
注：本报告期末本基金无债权投资。
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
注：本报告期末本基金无其他债权投资。
注：本报告期内本基金未发生其他债权投资减值准备。
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                      兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  无。
  无。
                                                               单位：人民币元
                        本期末                               上年度末
     项目
应收利息                                      -                     1,381,863.57
其他应收款                            43,634.95                                   -
待摊费用                                      -                                  -
     合计                          43,634.95                      1,381,863.57
                                                               单位：人民币元
                                本期末                           上年度末
          项目
应付券商交易单元保证金                                       -                          -
应付赎回费                                     24.56                    25,445.28
应付证券出借违约金                                         -                          -
应付交易费用                                 80,625.24                  337,477.36
其中：交易所市场                               71,752.00                  334,360.99
    银行间市场                               8,873.24                    3,116.37
应付利息                                              -                39,481.87
预提审计费用                                 60,000.00                   60,000.00
应付指数使用费                               112,473.90                   83,242.38
预提信息披露费                               120,000.00                  110,000.00
          合计                          373,123.70                  655,646.89
                                                           金额单位：人民币元
                   兴全中证 800 六个月持有指数 A
                                         本期
       项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                       基金份额（份）                            账面金额
上年度末                         1,670,491,950.92               1,670,491,950.92
本期申购                            80,178,268.05                  80,178,268.05
本期赎回（以“-”号填列）                 -372,686,896.06                -372,686,896.06
基金拆分/份额折算前                                    -                              -
                         第 36 页 共 287 页
                      兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
基金拆分/份额折算调整                                  -                           -
本期申购                                         -                           -
本期赎回（以“-”号填列）                                -                           -
本期末                          1,377,983,322.91             1,377,983,322.91
                   兴全中证 800 六个月持有指数 C
                                         本期
       项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                      基金份额（份）                             账面金额
上年度末                           187,192,631.44               187,192,631.44
本期申购                               4,227,315.41               4,227,315.41
本期赎回（以“-”号填列）                  -46,067,021.49               -46,067,021.49
基金拆分/份额折算前                                   -                           -
基金拆分/份额折算调整                                  -                           -
本期申购                                         -                           -
本期赎回（以“-”号填列）                                -                           -
本期末                            145,352,925.36               145,352,925.36
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
  无。
                                                             单位：人民币元
                   兴全中证 800 六个月持有指数 A
       项目         已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
本期期初               14,821,775.07          29,362,342.17       44,184,117.24
本期利润               43,072,955.63        -205,231,926.83    -162,158,971.20
本期基金份额交易产生
                   -4,555,511.19           7,527,060.88        2,971,549.69
的变动数
其中：基金申购款            1,824,211.40          -8,588,722.86       -6,764,511.46
   基金赎回款           -6,379,722.59          16,115,783.74        9,736,061.15
本期已分配利润                       -                      -                   -
本期末                53,339,219.51        -168,342,523.78    -115,003,304.27
                   兴全中证 800 六个月持有指数 C
       项目         已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
本期期初                 995,444.36            3,270,908.88        4,266,353.24
本期利润                4,109,672.33         -22,947,479.39     -18,837,807.06
本期基金份额交易产生
                     -553,069.90           1,987,814.40        1,434,744.50
的变动数
其中：基金申购款              70,592.31             -431,223.01         -360,630.70
   基金赎回款             -623,662.21           2,419,037.41        1,795,375.20
本期已分配利润                       -                      -                   -
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                        兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
本期末                   4,552,046.79      -17,688,756.11          -13,136,709.32
                                                                单位：人民币元
                                                            上年度可比期间
                                 本期
           项目      2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
                                                        同生效日）至 2021 年 12
                                 日
                                                                月 31 日
活期存款利息收入                                    2,189.76               724,997.08
定期存款利息收入                                            -                      -
其他存款利息收入                                            -                      -
结算备付金利息收入                               32,493.90                  238,585.02
其他                                          3,498.04                 4,103.43
合计                                      38,181.70                  967,685.53
注：此处其他列示的是存出保证金利息收入和申购款利息收入。
                                                                单位：人民币元
                                                            上年度可比期间
                             本期
       项目            2022年1月1日至2022年12月
                                                        生效日）至2021年12月31
                                                                日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
股票投资收益——赎回
                                               -                           -
差价收入
股票投资收益——申购
                                               -                           -
差价收入
股票投资收益——证券
                                               -                           -
出借差价收入
合计                              22,378,736.48                   14,855,101.91
                                                                单位：人民币元
                                                         上年度可比期间
                             本期
      项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
                                                   同生效日）至 2021 年 12 月 31
                                                             日
卖 出股 票成交 总
额
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                      兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
减：卖出股票成本
总额
减：交易费用                        1,077,272.98                         -
买 卖股 票差价 收
入
  无。
                                                     单位：人民币元
                          本期                       上年度可比期间
       项目         2022年1月1日至2022年12月31        2021年2月9日（基金合同生效
                           日                     日）至2021年12月31日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到                    1,314,387.06             -1,258,508.64
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
                                          -                        -
差价收入
债券投资收益——申购
                                          -                        -
差价收入
       合计                     3,541,737.10             -1,258,508.64
                                                     单位：人民币元
                           本期                      上年度可比期间
        项目         2022年1月1日至2022年12月31       2021年2月9日（基金合同生效
                            日                    日）至2021年12月31日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额                       2,716,967.54            16,524,144.18
减：交易费用                             3,426.21                        -
买卖债券差价收入                       1,314,387.06            -1,258,508.64
  无。
                         第 39 页 共 287 页
                   兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  无。
  无。
注：本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
                      第 40 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  无。
                                                             单位：人民币元
                            本期                         上年度可比期间
       项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月      2021 年 2 月 9 日（基金合同生
股票投资产生的股利
收益
其中：证券出借权益
补偿收入
基金投资产生的股利
                                            -                           -
收益
       合计                     40,281,185.95                 22,096,809.90
                                                             单位：人民币元
                                                          上年度可比期间
                                  本期
       项目名称             2022 年 1 月 1 日至 2022 年
                                                    合同生效日）至 2021 年 12 月
    股票投资                        -226,271,746.32               21,026,416.68
    债券投资                          -1,907,659.90                2,465,737.14
    资产支持证券投资                                    -                           -
    基金投资                                        -                           -
    贵金属投资                                       -                           -
    其他                                          -                           -
    权证投资                                        -                           -
减：应税金融商品公允价
                                                -                           -
值变动产生的预估增值税
        合计                      -228,179,406.22               23,492,153.82
                                                             单位：人民币元
                                                          上年度可比期间
                                本期
       项目            2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
                                                    合同生效日）至 2021 年 12 月
                            月 31 日
基金赎回费收入                              122,024.13                 695,566.44
基金转换费收入                                  773.91                   7,688.77
                           第 41 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
      合计                              122,798.04              703,255.21
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
                                                           单位：人民币元
                             本期                      上年度可比期间
      项目          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 2 月 9 日（基金合同生效
                            月 31 日               日）至 2021 年 12 月 31 日
审计费用                              60,000.00                   60,000.00
信息披露费                            120,000.00                   110,000.00
证券出借违约金                                   -                             -
账户维护费                             36,000.00                   15,000.00
银行费用                              17,621.85                   14,802.59
指数使用费                            236,051.67                   365,915.98
其他费用                               1,200.00                    1,939.80
交易费用                                      -                 3,177,803.07
      合计                         470,873.52                 3,745,461.44
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
           关联方名称                              与本基金的关系
 兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球              基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
 基金”)
 招商银行股份有限公司(“招商银行”)              基金托管人、基金销售机构
 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)              基金管理人的股东、基金销售机构
 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON     基金管理人的股东
 International B.V）
 兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴             基金管理人的子公司
 证全球资本”)
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                        金额单位：人民币元
                             第 42 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                         本期                           上年度可比期间
  关联方名称
                                  占当期股票                             占当期股票
                  成交金额            成交总额的比            成交金额           成交总额的比例
                                   例（%）                              （%）
兴业证券          357,492,844.85           70.61    874,460,701.29            30.26
                                                                   金额单位：人民币元
                          本期                             上年度可比期间
   关联方名称
                                   占当期债券                                占当期债券
                   成交金额           成交总额的比            成交金额               成交总额的比
                                    例（%）                                 例（%）
兴业证券              46,291,418.84         47.30     474,161,248.00          69.48
                                                                   金额单位：人民币元
                            本期                      上年度可比期间
                            日                       2021年12月31日
   关联方名称
                                  占当期债券回购                              占当期债券回购
                    成交金额          成交总额的比例              成交金额            成交总额的比例
                                    （%）                                  （%）
兴业证券          2,884,966,000.00            62.20 21,221,244,000.00           66.61
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                   金额单位：人民币元
                                           本期
  关联方名称
                    当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金
                    佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%）
兴业证券                 319,715.09           75.95          71,752.00         100.00
                                  上年度可比期间
  关联方名称
                    当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金
                    佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%）
兴业证券                 815,384.52           38.55                    -              -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
                               第 43 页 共 287 页
                        兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
                                                              单位：人民币元
                                                          上年度可比期间
                                  本期
        项目              2022 年 1 月 1 日至 2022 年
                                                      同生效日）至 2021 年 12
                                                             月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                    16,228,552.42              25,156,726.26
其中：支付销售机构的客户维护
费
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.10%的年费率计提，计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日基金资产净值× 1.10%/当年天数。
                                                              单位：人民币元
                                                          上年度可比期间
                                  本期
        项目              2022 年 1 月 1 日至 2022 年
                                                      同生效日）至 2021 年 12
                                                             月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                        2,212,984.46            3,430,462.72
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，计算方法如下：每日应支付的基金
托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
                                                             单位：人民币元
                                             本期
获得销售服务费的各关联方
                               当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
                   兴全中证 800 六个月持 兴全中证 800 六个月持
                                                                 合计
                       有指数 A                有指数 C
兴业证券                              -              61,990.49         61,990.49
兴证全球基金                            -              13,462.82         13,462.82
招商银行                              -              91,349.75         91,349.75
合计                                -             166,803.06        166,803.06
                                        上年度可比期间
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                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
获得销售服务费的各关联方
                                当期发生的基金应支付的销售服务费
       名称           兴全中证 800 六个月持 兴全中证 800 六个月持
                                                                   合计
                       有指数 A         有指数 C
招商银行                                 -          144,341.95          144,341.95
兴证全球基金                               -           19,613.03           19,613.03
兴业证券                                 -          113,290.02          113,290.02
合计                                   -          277,245.00          277,245.00
注：A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年
费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C 类基金份额前一日的基金资
产净值×0.40%/当年天数。
注：本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
        情况
注：本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况。
        的情况
                                                                  单位：人民币元
                                  本期
                                   出借
                                                                  期末证
                               交易  期限
 关联方     合约    证券    成交时              费率 利息                       券出借 期末应收
                         交易金额 数量（单 （单
  名称     编号    名称     间               （%） 收入                      业务余 利息余额
                              位：股） 位：
                                                                   额
                                   天）
兴业证券股          科伦药        2,146,16                       1,418.
份有限公司           业             0.00                           85
兴业证券股          陕西煤        1,845,40                       1,220.
份有限公司           业             8.00                           02
兴业证券股          东软集        2,540,53                       1,679.
份有限公司           团             8.00                           58
兴业证券股   202201 贵阳银 2022 年 334,560.   51,000    14 1.70 221.18       -       -
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                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   040000   行   1月4        00
兴业证券股          上海机        1,746,72                      1,154.
份有限公司           场             0.00                          78
兴业证券股          三七互        2,142,21                      1,416.
份有限公司           娱             5.00                          24
兴业证券股          亚光科        1,643,40                      2,172.
份有限公司           技             0.00                          94
兴业证券股          三花智        994,800.
份有限公司           控               00
兴业证券股          通威股        834,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        3,081,41                      2,037.
份有限公司           团             4.00                          16
兴业证券股          泸州老        2,478,70                      1,638.
份有限公司           窖             0.00                          70
兴业证券股          川投能        1,449,60
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          上海医        402,600.
份有限公司           药               00
兴业证券股          巨人网        656,500.
份有限公司           络               00
兴业证券股          云海金        5,371,19                      3,550.
份有限公司           属             0.00                          95
兴业证券股          万达电        423,232.
份有限公司           影               00
兴业证券股          芒果超        1,060,29                      1,319.
份有限公司           媒             0.00                          47
兴业证券股                     2,082,02                      2,590.
份有限公司                         5.00                          96
                            第 46 页 共 287 页
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兴业证券股          中国神        617,716.
份有限公司           华               00
兴业证券股          重庆百        1,286,55
份有限公司           货             0.00
兴业证券股          金 融        326,600.
份有限公司           街               00
兴业证券股                     590,944.
份有限公司                           00
兴业证券股          康弘药        5,326,03                      3,521.
份有限公司           业             2.00                          10
兴业证券股          徐工机        124,200.
份有限公司           械               00
兴业证券股                     2,176,60                      1,438.
份有限公司                         0.00                          97
兴业证券股          万达电        912,600.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,220,03
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          上海机        879,824.
份有限公司           场               00
兴业证券股          华润双        1,010,56
份有限公司           鹤             5.00
兴业证券股          广汇汽        618,750.
份有限公司           车               00
兴业证券股          浙江龙        510,048.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          东软集        2,019,16                      1,334.
份有限公司           团             8.00                          89
兴业证券股   202201 淮北矿 2022 年 549,120.
份有限公司   070000  业   1月7         00
                            第 47 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        2,163,29                      1,430.
份有限公司           业             6.00                          18
兴业证券股                     2,663,36                      1,760.
份有限公司                         0.00                          78
兴业证券股          云海金        2,802,80                      1,852.
份有限公司           属             0.00                          96
兴业证券股          中天科        1,230,40
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          亚光科        2,780,79                      3,460.
份有限公司           技             2.00                          54
兴业证券股          双汇发        2,591,16                      1,713.
份有限公司           展             0.00                          04
兴业证券股          康弘药        1,031,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          海尔智        392,470.
份有限公司           家               00
兴业证券股                     390,880.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        2,619,60                      1,731.
份有限公司           属             0.00                          85
兴业证券股          中国中        952,500.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          淮北矿        1,163,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          浙江龙        842,202.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          金风科        2,567,34                      1,697.
份有限公司           技             0.00                          30
兴业证券股   202201 盘江股 2022 年 856,750. 115,000    14 1.70 566.41     -   -
                            第 48 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   100000   份   1 月 10       00
兴业证券股          中联重        1,315,40
份有限公司           科             5.00
兴业证券股          中国中        2,071,10                        1,369.
份有限公司           免             0.00                            23
兴业证券股          中牧股        13,690,0 1,000,00               9,050.
份有限公司           份            00.00        0                   61
兴业证券股          川投能        1,026,60
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          云海金        3,165,35                        2,092.
份有限公司           属             0.00                            65
兴业证券股          万达电        440,154.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中牧股        6,886,07                        4,552.
份有限公司           份             0.00                            46
兴业证券股          三花智        1,130,40
份有限公司           控             0.00
兴业证券股          完美世        898,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          贵阳银        677,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          徐工机        1,537,50                        1,016.
份有限公司           械             0.00                            46
兴业证券股          康弘药        2,190,24                        1,447.
份有限公司           业             0.00                            99
兴业证券股          贵阳银        1,303,90
份有限公司           行             2.00
兴业证券股          万达电        2,099,34                        1,387.
份有限公司           影             0.00                            90
                              第 49 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        738,300.
份有限公司           影               00
兴业证券股          华发股        770,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,877,75                      1,241.
份有限公司           电             1.00                          40
兴业证券股          亨通光        1,200,80
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          华海药        1,635,20                      1,081.
份有限公司           业             0.00                          05
兴业证券股          豫 园股        329,586.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        484,269.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        2,686,12                      1,775.
份有限公司           团             5.00                          83
兴业证券股          东软集        1,140,00
份有限公司           团             0.00
兴业证券股          三七互        266,300.
份有限公司           娱               00
兴业证券股                     2,716,89                      1,796.
份有限公司                         6.00                          17
兴业证券股          平安银        5,715,50                      3,778.
份有限公司           行             0.00                          58
兴业证券股          徐工机        1,206,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          巨人网        400,660.
份有限公司           络               00
兴业证券股   202201 康弘药 2022 年 2,202,12                      1,455.
份有限公司   140000  业  1 月 14     0.00                          85
                            第 50 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          双汇发        2,228,88                      1,473.
份有限公司           展             0.00                          54
兴业证券股          金证股        697,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国铁        792,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          三七互        2,236,00                      1,478.
份有限公司           娱             0.00                          24
兴业证券股          辽宁成        377,600.
份有限公司           大               00
兴业证券股          科伦药        2,216,21                      1,465.
份有限公司           业             6.00                          17
兴业证券股          上海机        1,777,32                      1,175.
份有限公司           场             0.00                          01
兴业证券股          三七互        2,091,98                      1,383.
份有限公司           娱             9.00                          04
兴业证券股          东软集        2,813,65                      1,860.
份有限公司           团             5.00                          14
兴业证券股          陕西煤        1,919,10                      1,268.
份有限公司           业             4.00                          74
兴业证券股          贵阳银        341,700.
份有限公司           行               00
兴业证券股          万达电        591,890.
份有限公司           影               00
兴业证券股          盘江股        1,508,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          东软集        763,000.
份有限公司           团               00
兴业证券股   202201 上海医 2022 年 398,600.   20,000   14 1.70 263.52     -   -
                            第 51 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   190000   药   1 月 19       00
兴业证券股          川投能        1,389,60
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          万达电        427,040.
份有限公司           影               00
兴业证券股          巨人网        591,000.
份有限公司           络               00
兴业证券股          三花智        976,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          东软集        3,514,37                        2,323.
份有限公司           团             8.00                            39
兴业证券股                     2,005,75                        2,496.
份有限公司                         0.00                            04
兴业证券股          康弘药        4,958,80                        3,278.
份有限公司           业             8.00                            32
兴业证券股          金 融        337,960.
份有限公司           街               00
兴业证券股                     573,480.
份有限公司                           00
兴业证券股          中国神        663,864.
份有限公司           华               00
兴业证券股          云海金        2,064,00                        1,364.
份有限公司           属             0.00                            53
兴业证券股          宝钢股        1,062,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          开滦股        340,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     2,172,60                        1,436.
份有限公司                         0.00                            33
                              第 52 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        2,164,36                      1,430.
份有限公司           业             8.00                          89
兴业证券股                     2,614,08                      1,728.
份有限公司                         0.00                          20
兴业证券股          康弘药        1,123,87
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          万达电        946,800.
份有限公司           影               00
兴业证券股          上海机        930,864.
份有限公司           场               00
兴业证券股          徐工机        120,400.
份有限公司           械               00
兴业证券股          浙江龙        514,800.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          东软集        2,304,28                      1,523.
份有限公司           团             2.00                          39
兴业证券股          淮北矿        592,800.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亚光科        2,608,75                      3,246.
份有限公司           技             2.00                          45
兴业证券股          云海金        1,267,47
份有限公司           属             5.00
兴业证券股          华域汽        4,473,72                      2,957.
份有限公司           车             0.00                          63
兴业证券股          万达电        449,020.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中牧股        6,413,25                      4,239.
份有限公司           份             0.00                          87
兴业证券股   202201 中国中 2022 年 969,000.
份有限公司   240000  铁  1 月 24       00
                            第 53 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中国中        2,073,00                      1,370.
份有限公司           免             0.00                          48
兴业证券股          川投能        1,004,85
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          淮北矿        1,258,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          盘江股        865,950.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     380,800.
份有限公司                           00
兴业证券股          浙江龙        825,588.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          中牧股        12,750,0 1,000,00             8,429.
份有限公司           份            00.00        0                 17
兴业证券股          云海金        3,037,75                      2,008.
份有限公司           属             0.00                          29
兴业证券股          双汇发        2,455,44                      1,623.
份有限公司           展             0.00                          32
兴业证券股          云海金        1,609,60                      1,064.
份有限公司           属             0.00                          12
兴业证券股          巨人网        508,000.
份有限公司           络               00
兴业证券股          完美世        683,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          重庆百        639,796.
份有限公司           货               00
兴业证券股          完美世        683,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202201 康弘药 2022 年 1,874,34 105,300    14 1.70 1,239.     -   -
                             第 54 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   260000   业   1 月 26     0.00                         15
兴业证券股          万达电        1,896,60                        1,253.
份有限公司           影             0.00                            86
兴业证券股          万达电        667,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          华发股        776,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          徐工机        1,425,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          亨通光        1,732,63                        1,145.
份有限公司           电             5.00                            46
兴业证券股          亨通光        1,108,00
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          华海药        1,510,60
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          豫 园股        448,344.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        305,136.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        2,699,32                        1,784.
份有限公司           团             0.00                            55
兴业证券股          贵阳银        658,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        1,267,30
份有限公司           行             8.00
兴业证券股                     2,436,06                        1,610.
份有限公司                         3.00                            51
兴业证券股          天坛生        2,524,50                        1,668.
份有限公司           物             0.00                            98
                              第 55 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中牧股        483,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          巨人网        327,295.
份有限公司           络               00
兴业证券股          康弘药        1,786,32                      1,180.
份有限公司           业             0.00                          96
兴业证券股          中国铁        806,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          平安银        5,540,50                      3,662.
份有限公司           行             0.00                          89
兴业证券股          徐工机        1,128,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,205,20                      1,457.
份有限公司           展             0.00                          88
兴业证券股          亚光科        4,104,22                      5,107.
份有限公司           技             5.00                          48
兴业证券股          云海金        423,574.
份有限公司           属               00
兴业证券股          陕西煤        414,990.
份有限公司           业               00
兴业证券股          天坛生        2,515,29                      1,662.
份有限公司           物             3.00                          89
兴业证券股          锦江酒        703,104.
份有限公司           店               00
兴业证券股          中国中        991,500.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          中国中        2,108,10                      1,393.
份有限公司           免             0.00                          69
兴业证券股   202202 万达电 2022 年 382,668.
份有限公司   070000  影   2月7         00
                            第 56 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        504,426.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中牧股        6,282,47                      4,153.
份有限公司           份             0.00                          41
兴业证券股          三七互        1,980,00                      1,309.
份有限公司           娱             0.00                          00
兴业证券股          徐工机        115,600.
份有限公司           械               00
兴业证券股                     1,956,20                      1,293.
份有限公司                         0.00                          27
兴业证券股          巨人网        493,500.
份有限公司           络               00
兴业证券股          开滦股        310,050.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,175,51
份有限公司           属             5.00
兴业证券股          云海金        1,943,00                      1,284.
份有限公司           属             0.00                          54
兴业证券股          中国神        653,578.
份有限公司           华               00
兴业证券股                     540,440.
份有限公司                           00
兴业证券股          康弘药        4,339,92                      2,869.
份有限公司           业             0.00                          17
兴业证券股          东软集        3,168,92                      2,095.
份有限公司           团             8.00                          01
兴业证券股          金 融        327,168.
份有限公司           街               00
兴业证券股   202202 川投能 2022 年 1,368,00 120,000    14 1.70 904.40     -   -
                            第 57 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   070002   源   2月7      0.00
兴业证券股          盘江股        1,378,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          上海医        384,600.
份有限公司           药               00
兴业证券股          东软集        2,522,20                      1,667.
份有限公司           团             8.00                          46
兴业证券股          陕西煤        1,962,72                      1,297.
份有限公司           业             0.00                          58
兴业证券股          上海机        1,879,20                      1,242.
份有限公司           场             0.00                          36
兴业证券股          三七互        1,883,47                      1,245.
份有限公司           娱             5.00                          19
兴业证券股          科伦药        1,968,24                      1,301.
份有限公司           业             0.00                          23
兴业证券股          辽宁成        342,800.
份有限公司           大               00
兴业证券股          贵阳银        338,130.
份有限公司           行               00
兴业证券股          浙江龙        803,223.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          浙江龙        497,772.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          盘江股        792,350.
份有限公司           份               00
兴业证券股          川投能        991,800.
份有限公司           源               00
兴业证券股          云海金        2,817,35                      1,862.
份有限公司           属             0.00                          58
                            第 58 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        1,897,44                      1,254.
份有限公司           业             0.00                          42
兴业证券股                     2,453,92                      1,622.
份有限公司                         0.00                          31
兴业证券股          万达电        802,800.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,015,69
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          上海机        918,720.
份有限公司           场               00
兴业证券股          东软集        2,143,80                      1,417.
份有限公司           团             8.00                          30
兴业证券股          华域汽        4,411,80                      2,916.
份有限公司           车             0.00                          69
兴业证券股                     388,780.
份有限公司                           00
兴业证券股          淮北矿        1,176,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          淮北矿        564,480.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中牧股        12,490,0 1,000,00             8,257.
份有限公司           份            00.00        0                 28
兴业证券股                     1,892,75                      2,355.
份有限公司                         0.00                          42
兴业证券股          亚光科        2,267,80                      2,822.
份有限公司           技             0.00                          15
兴业证券股          招商蛇        650,862.
份有限公司           口               00
兴业证券股   202202 中南传 2022 年 371,124.
份有限公司   090000  媒   2月9         00
                            第 59 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          金证股        495,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        216,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国神        1,222,00
份有限公司           华             0.00
兴业证券股          建发股        2,429,50                      1,606.
份有限公司           份             4.00                          17
兴业证券股          中国神        889,616.
份有限公司           华               00
兴业证券股          中国铁        258,300.
份有限公司           建               00
兴业证券股          云海金        1,640,00                      1,084.
份有限公司           属             0.00                          22
兴业证券股          巨人网        510,000.
份有限公司           络               00
兴业证券股          完美世        706,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        706,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        1,820,63                      1,203.
份有限公司           业             7.00                          64
兴业证券股          万达电        627,440.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        1,784,11                      1,179.
份有限公司           影             2.00                          50
兴业证券股          华发股        794,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202202 亨通光 2022 年 1,155,20   80,000   14 1.70 763.72     -   -
                            第 60 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   090001   电   2月9      0.00
兴业证券股          亨通光        1,806,44                      1,194.
份有限公司           电             4.00                          26
兴业证券股          豫 园股        329,260.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        483,790.
份有限公司           份               00
兴业证券股          重庆百        660,092.
份有限公司           货               00
兴业证券股          东软集        2,753,98                      1,820.
份有限公司           团             5.00                          69
兴业证券股          贵阳银        1,303,90
份有限公司           行             2.00
兴业证券股          贵阳银        677,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          徐工机        1,470,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股                     2,660,29                      1,758.
份有限公司                         4.00                          75
兴业证券股          亚光科        320,352.
份有限公司           技               00
兴业证券股          华润三        1,068,60
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          美年健        675,980.
份有限公司           康               00
兴业证券股          金证股        217,750.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        133,900.
份有限公司           团               00
                            第 61 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          天坛生        2,503,80                      1,655.
份有限公司           物             0.00                          29
兴业证券股          康弘药        1,811,16                      1,197.
份有限公司           业             0.00                          38
兴业证券股          平安银        5,985,00                      3,956.
份有限公司           行             0.00                          75
兴业证券股          中国铁        859,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          巨人网        329,975.
份有限公司           络               00
兴业证券股          徐工机        1,168,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,276,98                      1,505.
份有限公司           展             0.00                          34
兴业证券股          云海金        2,159,10                      1,427.
份有限公司           属             0.00                          41
兴业证券股          华海药        993,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亚光科        370,392.
份有限公司           技               00
兴业证券股          建发股        425,574.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        6,715,05                      4,439.
份有限公司           份             0.00                          39
兴业证券股          三七互        1,911,20                      1,263.
份有限公司           娱             0.00                          52
兴业证券股          开滦股        353,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202202 万达电 2022 年 402,974.
份有限公司   210000  影  2 月 21       00
                            第 62 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        531,193.
份有限公司           影               00
兴业证券股          科伦药        1,907,08                      1,260.
份有限公司           业             8.00                          80
兴业证券股          科伦药        1,978,24                      1,307.
份有限公司           业             8.00                          84
兴业证券股          金 融        337,960.
份有限公司           街               00
兴业证券股          徐工机        114,600.
份有限公司           械               00
兴业证券股                     1,992,00                      1,316.
份有限公司                         0.00                          93
兴业证券股          天坛生        2,493,90                      1,648.
份有限公司           物             9.00                          75
兴业证券股          中牧股        13,350,0 1,000,00             8,825.
份有限公司           份            00.00        0                 83
兴业证券股                     578,200.
份有限公司                           00
兴业证券股          浙江龙        814,725.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          盘江股        1,622,00                      1,072.
份有限公司           份             0.00                          32
兴业证券股          盘江股        932,650.
份有限公司           份               00
兴业证券股          贵阳银        345,270.
份有限公司           行               00
兴业证券股          川投能        1,441,20
份有限公司           源             0.00
兴业证券股   202202 川投能 2022 年 1,044,87   87,000   14 1.70 690.78     -   -
                             第 63 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   210001   源   2 月 21     0.00
兴业证券股          东软集        3,180,44                        2,102.
份有限公司           团             3.00                            63
兴业证券股          东软集        2,151,59                        1,422.
份有限公司           团             8.00                            45
兴业证券股          东软集        2,531,37                        1,673.
份有限公司           团             3.00                            52
兴业证券股          辽宁成        338,000.
份有限公司           大               00
兴业证券股          华域汽        4,063,50                        2,686.
份有限公司           车             0.00                            43
兴业证券股                     393,400.
份有限公司                           00
兴业证券股          淮北矿        1,362,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          淮北矿        653,760.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中国神        734,198.
份有限公司           华               00
兴业证券股          云海金        3,577,15                        2,364.
份有限公司           属             0.00                            89
兴业证券股          三七互        1,818,02                        1,201.
份有限公司           娱             9.00                            92
兴业证券股                     2,744,00                        1,814.
份有限公司                         0.00                            09
兴业证券股          万达电        845,400.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,025,30
份有限公司           业             6.00
                              第 64 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          康弘药        4,381,00                      2,896.
份有限公司           业             8.00                          33
兴业证券股          上海机        2,040,48                      1,348.
份有限公司           场             0.00                          98
兴业证券股          上海机        997,568.
份有限公司           场               00
兴业证券股          陕西煤        2,218,40                      1,466.
份有限公司           业             0.00                          61
兴业证券股          中国中        985,500.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          上海医        384,200.
份有限公司           药               00
兴业证券股          中国中        2,155,50                      1,425.
份有限公司           免             0.00                          03
兴业证券股          云海金        1,492,53
份有限公司           属             5.00
兴业证券股          云海金        2,467,00                      1,630.
份有限公司           属             0.00                          96
兴业证券股          云海金        537,806.
份有限公司           属               00
兴业证券股          亚光科        2,402,30                      2,989.
份有限公司           技             4.00                          53
兴业证券股                     1,974,67                      2,457.
份有限公司                         5.00                          37
兴业证券股          亚光科        4,347,64                      5,410.
份有限公司           技             8.00                          41
兴业证券股          亚光科        23,190.0
份有限公司           技                0
兴业证券股   202202 建发股 2022 年 2,580,07                      1,705.
份有限公司   230000  份  2 月 23     2.00                          71
                            第 65 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华发股        771,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        505,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,895,26                      1,252.
份有限公司           电             5.00                          98
兴业证券股          贵阳银        668,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        1,286,56
份有限公司           行             8.00
兴业证券股          东软集        2,693,66                      1,780.
份有限公司           团             5.00                          81
兴业证券股          重庆百        618,320.
份有限公司           货               00
兴业证券股          中国神        1,275,50
份有限公司           华             0.00
兴业证券股          中南传        356,850.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          招商蛇        635,715.
份有限公司           口               00
兴业证券股          云海金        2,064,00                      1,364.
份有限公司           属             0.00                          53
兴业证券股          巨人网        501,500.
份有限公司           络               00
兴业证券股          完美世        686,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        686,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202202 万达电 2022 年 1,806,34 130,800    14 1.70 1,194.     -   -
                            第 66 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   230000   影   2 月 23     8.00                         20
兴业证券股          万达电        635,260.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,803,78                        1,192.
份有限公司           业             9.00                            50
兴业证券股          盘江股        242,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国铁        249,600.
份有限公司           建               00
兴业证券股          亚光科        138,960.
份有限公司           技               00
兴业证券股          招商蛇        369,644.
份有限公司           口               00
兴业证券股          巨人网        536,250.
份有限公司           络               00
兴业证券股          东软集        134,500.
份有限公司           团               00
兴业证券股          中国铁        798,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          金证股        200,850.
份有限公司           份               00
兴业证券股          徐工机        1,114,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,108,26                        1,393.
份有限公司           展             0.00                            79
兴业证券股          华润三        1,084,50
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          巨人网        326,625.
份有限公司           络               00
                              第 67 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          康弘药        1,830,60                      1,210.
份有限公司           业             0.00                          23
兴业证券股          亚光科        328,872.
份有限公司           技               00
兴业证券股          招商蛇        317,070.
份有限公司           口               00
兴业证券股          云海金        1,243,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        2,237,40                      1,479.
份有限公司           属             0.00                          17
兴业证券股          华海药        1,158,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          亚光科        374,784.
份有限公司           技               00
兴业证券股          华侨城        2,052,52                      1,356.
份有限公司           Ａ             8.00                          95
兴业证券股          万达电        366,647.
份有限公司           影               00
兴业证券股          东软集        511,810.
份有限公司           团               00
兴业证券股          广汇汽        384,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          亚光科        414,960.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     641,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        715,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股   202203 贵阳银 2022 年 331,500.
份有限公司   070000  行   3月7         00
                            第 68 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          上海医        386,000.
份有限公司           药               00
兴业证券股          陕西煤        2,283,07                      1,509.
份有限公司           业             2.00                          36
兴业证券股          中国中        939,000.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          淮北矿        688,320.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中国神        751,990.
份有限公司           华               00
兴业证券股          淮北矿        1,434,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股                     339,640.
份有限公司                           00
兴业证券股          盘江股        1,710,00                      1,130.
份有限公司           份             0.00                          50
兴业证券股          盘江股        983,250.
份有限公司           份               00
兴业证券股          辽宁成        337,200.
份有限公司           大               00
兴业证券股          浙江龙        761,688.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          东软集        2,271,08                      1,501.
份有限公司           团             7.00                          44
兴业证券股                     609,352.
份有限公司                           00
兴业证券股          上海机        1,836,72                      1,214.
份有限公司           场             0.00                          28
兴业证券股   202203 川投能 2022 年 1,443,60 120,000    14 1.70 954.38     -   -
                            第 69 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   070000   源   3月7       0.00
兴业证券股          三七互        1,535,69                       1,015.
份有限公司           娱             8.00                           27
兴业证券股          中牧股        13,300,0 1,000,00              8,792.
份有限公司           份            00.00        0                  78
兴业证券股          康弘药        1,016,89
份有限公司           业             2.00
兴业证券股          科伦药        1,963,79                       1,298.
份有限公司           业             2.00                           28
兴业证券股          万达电        799,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          科伦药        1,893,15                       1,251.
份有限公司           业             2.00                           58
兴业证券股          云海金        3,272,65                       2,163.
份有限公司           属             0.00                           59
兴业证券股                     1,660,00                       1,097.
份有限公司                         0.00                           44
兴业证券股          徐工机        110,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股          金 融        324,328.
份有限公司           街               00
兴业证券股          三七互        1,614,40                       1,067.
份有限公司           娱             0.00                           30
兴业证券股          云海金        2,257,00                       1,492.
份有限公司           属             0.00                           13
兴业证券股          万达电        502,164.
份有限公司           影               00
兴业证券股          亚光科        4,121,20                       5,128.
份有限公司           技             8.00                           61
                            第 70 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          亚光科        2,277,18                      2,833.
份有限公司           技             4.00                          83
兴业证券股                     1,810,82                      2,253.
份有限公司                         5.00                          47
兴业证券股          巨人网        440,500.
份有限公司           络               00
兴业证券股          完美世        595,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          万达电        1,652,00                      1,092.
份有限公司           影             4.00                          16
兴业证券股          万达电        580,980.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,650,05                      1,090.
份有限公司           业             1.00                          87
兴业证券股          华发股        733,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        435,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,612,53                      1,066.
份有限公司           电             9.00                          07
兴业证券股          重庆百        570,648.
份有限公司           货               00
兴业证券股          中国神        1,346,00
份有限公司           华             0.00
兴业证券股          中南传        338,550.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          招商蛇        647,190.
份有限公司           口               00
兴业证券股   202203 云海金 2022 年 1,684,80                      1,113.
份有限公司   090000  属   3月9       0.00                          84
                            第 71 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          贵阳银        1,186,41
份有限公司           行             6.00
兴业证券股          贵阳银        616,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          盘江股        249,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        2,552,00                       1,687.
份有限公司           科             4.00                           16
兴业证券股          TCL 科        2,180,43                     1,441.
份有限公司            技              7.00                         51
兴业证券股          云海金        2,203,20                       1,456.
份有限公司           属             0.00                           56
兴业证券股          三七互        1,018,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          中国铁        776,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          徐工机        1,050,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,094,20                       1,384.
份有限公司           展             0.00                           50
兴业证券股          巨人网        326,290.
份有限公司           络               00
兴业证券股          巨人网        535,700.
份有限公司           络               00
兴业证券股          康弘药        1,749,60                       1,156.
份有限公司           业             0.00                           68
兴业证券股          金证股        189,020.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202203 亚光科 2022 年 299,478.    42,600   14 3.20 372.68     -   -
                             第 72 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   110001   技   3 月 11       00
兴业证券股          中联重        1,358,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          美年健        1,052,45
份有限公司           康             4.00
兴业证券股          美年健        1,236,00
份有限公司           康             0.00
兴业证券股          康弘药        233,600.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中南传        490,000.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          开滦股        229,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华海药        1,345,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          云海金        1,928,70                        1,275.
份有限公司           属             0.00                            09
兴业证券股          云海金        1,071,50
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          广汇汽        348,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          金 融        308,424.
份有限公司           街               00
兴业证券股          徐工机        102,600.
份有限公司           械               00
兴业证券股          云海金        3,056,60                        2,020.
份有限公司           属             0.00                            75
兴业证券股          中国中        868,500.
份有限公司           铁               00
                              第 73 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          淮北矿        1,414,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          淮北矿        678,720.
份有限公司           业               00
兴业证券股          陕西煤        2,231,93                      1,475.
份有限公司           业             6.00                          56
兴业证券股          三七互        1,805,60                      1,193.
份有限公司           娱             0.00                          70
兴业证券股          云海金        2,108,00                      1,393.
份有限公司           属             0.00                          62
兴业证券股          科伦药        1,847,05                      1,221.
份有限公司           业             6.00                          11
兴业证券股          三七互        1,717,57                      1,135.
份有限公司           娱             7.00                          51
兴业证券股          万达电        747,600.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        957,393.
份有限公司           业               00
兴业证券股          上海机        1,893,60                      1,251.
份有限公司           场             0.00                          88
兴业证券股                     300,580.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        667,700.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        309,570.
份有限公司           行               00
兴业证券股                     1,657,10                      1,095.
份有限公司                         0.00                          53
兴业证券股   202203     2022 年 468,696.
               安迪苏                   47,200   14 1.70 309.86     -   -
份有限公司   210002     3 月 21       00
                            第 74 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          浙江龙        691,398.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          盘江股        937,250.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        1,630,00                      1,077.
份有限公司           份             0.00                          61
兴业证券股          川投能        1,315,20
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          中牧股        12,360,0 1,000,00             8,171.
份有限公司           份            00.00        0                 33
兴业证券股          亚光科        2,224,00                      2,767.
份有限公司           技             8.00                          65
兴业证券股                     595,000.
份有限公司                           00
兴业证券股                     1,680,87                      2,091.
份有限公司                         5.00                          76
兴业证券股          亚光科        405,270.
份有限公司           技               00
兴业证券股          云海金        1,710,40                      1,130.
份有限公司           属             0.00                          76
兴业证券股          巨人网        500,000.
份有限公司           络               00
兴业证券股          完美世        675,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          万达电        574,540.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        1,633,69                      1,080.
份有限公司           影             2.00                          05
兴业证券股   202203 康弘药 2022 年 1,657,42 105,300    14 1.70 1,095.     -   -
                             第 75 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   230000   业   3 月 23     2.00                         74
兴业证券股          重庆百        601,564.
份有限公司           货               00
兴业证券股          中南传        352,092.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          盘江股        247,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          贵阳银        614,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        1,182,56
份有限公司           行             4.00
兴业证券股          招商蛇        667,845.
份有限公司           口               00
兴业证券股          金证股        403,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,746,39                        1,154.
份有限公司           电             6.00                            56
兴业证券股          华润三        1,136,70
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          华润双        751,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          上海医        379,500.
份有限公司           药               00
兴业证券股          重庆百        268,600.
份有限公司           货               00
兴业证券股          徐工机        1,016,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        1,961,74                        1,296.
份有限公司           展             0.00                            93
                              第 76 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中国铁        743,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          金证股        169,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        2,161,38                      1,428.
份有限公司           属             0.00                          91
兴业证券股          三七互        1,105,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          巨人网        534,600.
份有限公司           络               00
兴业证券股          巨人网        325,620.
份有限公司           络               00
兴业证券股          康弘药        1,696,68                      1,121.
份有限公司           业             0.00                          69
兴业证券股          亚光科        294,366.
份有限公司           技               00
兴业证券股          双汇发        293,700.
份有限公司           展               00
兴业证券股          招商蛇        268,278.
份有限公司           口               00
兴业证券股          锦江酒        481,400.
份有限公司           店               00
兴业证券股          华海药        1,076,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中南传        472,500.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          中联重        1,314,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股   202203 美年健 2022 年 980,928.
份有限公司   280000  康  3 月 28       00
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                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        1,021,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        1,837,80                      1,214.
份有限公司           属             0.00                          99
兴业证券股          康弘药        226,446.
份有限公司           业               00
兴业证券股          药明康        1,134,50
份有限公司           德             0.00
兴业证券股          开滦股        237,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          科伦药        1,382,40
份有限公司           业             0.00
兴业证券股                     202,800.
份有限公司                           00
兴业证券股          康弘药        2,015,77                      1,332.
份有限公司           业             5.00                          65
兴业证券股          万达电        531,720.
份有限公司           影               00
兴业证券股          长电科        908,950.
份有限公司           技               00
兴业证券股          浙江龙        3,766,30                      2,489.
份有限公司           盛             8.00                          95
兴业证券股          建发股        1,330,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          广汇汽        357,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          华侨城        2,633,40                      1,740.
份有限公司           Ａ             0.00                          97
兴业证券股   202204 徐工机 2022 年 214,236.   39,600   14 1.70 141.63     -   -
                            第 78 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   060000   械   4月6        00
兴业证券股          招商蛇        2,839,23                      1,877.
份有限公司           口             2.00                          05
兴业证券股          金风科        1,306,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          完美世        495,924.
份有限公司           界               00
兴业证券股          金地集        608,000.
份有限公司           团               00
兴业证券股          贵阳银        659,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          招商蛇        747,252.
份有限公司           口               00
兴业证券股          云海金        1,543,20                      1,020.
份有限公司           属             0.00                          23
兴业证券股          三七互        1,948,80                      1,288.
份有限公司           娱             0.00                          37
兴业证券股          云海金        1,929,00                      1,275.
份有限公司           属             0.00                          28
兴业证券股          淮北矿        1,586,00                      1,048.
份有限公司           业             0.00                          52
兴业证券股          淮北矿        761,280.
份有限公司           业               00
兴业证券股          贵阳银        724,900.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        336,090.
份有限公司           行               00
兴业证券股          盘江股        991,300.
份有限公司           份               00
                            第 79 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     299,320.
份有限公司                           00
兴业证券股          浙江龙        713,124.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          川投能        1,354,80
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          康弘药        960,398.
份有限公司           业               00
兴业证券股          万达电        767,400.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中牧股        12,760,0 1,000,00             8,435.
份有限公司           份            00.00        0                 78
兴业证券股          三七互        1,853,79                      1,225.
份有限公司           娱             6.00                          57
兴业证券股          盘江股        1,724,00                      1,139.
份有限公司           份             0.00                          76
兴业证券股          上海机        1,841,40                      1,217.
份有限公司           场             0.00                          37
兴业证券股          云海金        2,797,05                      1,849.
份有限公司           属             0.00                          16
兴业证券股          贵阳银        1,269,23
份有限公司           行             4.00
兴业证券股          亨通光        1,581,26                      1,045.
份有限公司           电             4.00                          39
兴业证券股          重庆百        640,032.
份有限公司           货               00
兴业证券股          中南传        367,830.
份有限公司           媒               00
兴业证券股   202204 万达电 2022 年 1,672,93                      1,105.
份有限公司   060004  影   4月6       2.00                          99
                            第 80 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          康弘药        1,682,69                      1,112.
份有限公司           业             4.00                          45
兴业证券股          亚光科        2,092,63                      2,604.
份有限公司           技             2.00                          16
兴业证券股                     1,717,60                      2,137.
份有限公司                         0.00                          46
兴业证券股                     608,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          华侨城        2,026,31                      1,339.
份有限公司           Ａ             5.00                          62
兴业证券股          科伦药        1,172,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          金证股        195,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        655,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华润三        1,194,00
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          金证股        169,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,976,76                      1,306.
份有限公司           属             0.00                          86
兴业证券股          上海医        313,650.
份有限公司           药               00
兴业证券股          中国铁        846,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          徐工机        1,112,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股   202204 三七互 2022 年 1,162,50   50,000   14 1.70 768.54     -   -
                            第 81 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   080001   娱   4月8      0.00
兴业证券股          巨人网        332,655.
份有限公司           络               00
兴业证券股          巨人网        546,150.
份有限公司           络               00
兴业证券股          康弘药        1,657,80                      1,095.
份有限公司           业             0.00                          99
兴业证券股          华润双        736,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          亚光科        271,362.
份有限公司           技               00
兴业证券股          金 融        266,800.
份有限公司           街               00
兴业证券股          中联重        1,488,74
份有限公司           科             4.00
兴业证券股                     1,326,00
份有限公司                         0.00
兴业证券股          康弘药        217,394.
份有限公司           业               00
兴业证券股          锦江酒        491,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          中南传        480,000.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          华海药        539,400.
份有限公司           业               00
兴业证券股          美年健        955,383.
份有限公司           康               00
兴业证券股          云海金        909,000.
份有限公司           属               00
                            第 82 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        1,636,20                      1,081.
份有限公司           属             0.00                          71
兴业证券股          巨人网        573,600.
份有限公司           络               00
兴业证券股          建发股        2,140,55                      1,415.
份有限公司           份             0.00                          14
兴业证券股          开滦股        254,100.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        374,625.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        1,414,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股                     223,392.
份有限公司                           00
兴业证券股          科伦药        1,292,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          康弘药        1,866,60                      1,234.
份有限公司           业             0.00                          03
兴业证券股          广汇汽        355,500.
份有限公司           车               00
兴业证券股          浙江龙        3,724,92                      2,462.
份有限公司           盛             0.00                          59
兴业证券股          招商蛇        1,628,00                      1,076.
份有限公司           口             0.00                          29
兴业证券股          完美世        821,077.
份有限公司           界               00
兴业证券股          徐工机        524,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股   202204 云海金 2022 年 1,960,17                      1,295.
份有限公司   200000  属  4 月 20     2.00                          89
                            第 83 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        1,533,60                      1,013.
份有限公司           影             0.00                          88
兴业证券股          盘江股        370,240.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        1,990,15                      1,315.
份有限公司           份             2.00                          71
兴业证券股          中牧股        291,180.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,844,00                      1,219.
份有限公司           属             0.00                          09
兴业证券股          招商蛇        704,106.
份有限公司           口               00
兴业证券股          华侨城        2,300,90                      1,521.
份有限公司           Ａ             0.00                          15
兴业证券股          云海金        1,475,20
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          万达电        766,800.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,518,42                      1,003.
份有限公司           业             6.00                          85
兴业证券股          康弘药        866,642.
份有限公司           业               00
兴业证券股          浙江龙        673,506.
份有限公司           盛               00
兴业证券股                     321,300.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        320,280.
份有限公司           行               00
兴业证券股   202204 贵阳银 2022 年 628,000. 100,000    14 1.70 415.18     -   -
                            第 84 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   200001   行   4 月 20       00
兴业证券股          贵阳银        690,800.
份有限公司           行               00
兴业证券股          完美世        492,932.
份有限公司           界               00
兴业证券股          徐工机        207,504.
份有限公司           械               00
兴业证券股          三七互        1,748,80                        1,156.
份有限公司           娱             0.00                            15
兴业证券股          上海机        1,836,00                        1,213.
份有限公司           场             0.00                            80
兴业证券股          金风科        1,175,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          三七互        1,663,54                        1,099.
份有限公司           娱             6.00                            79
兴业证券股          淮北矿        1,506,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中南传        345,138.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          盘江股        1,664,00                        1,100.
份有限公司           份             0.00                            09
兴业证券股          亨通光        1,398,61
份有限公司           电             8.00
兴业证券股          川投能        1,312,80
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          重庆百        632,244.
份有限公司           货               00
兴业证券股          亚光科        1,904,95                        2,370.
份有限公司           技             2.00                            61
                              第 85 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     513,000.
份有限公司                           00
兴业证券股                     1,449,22                      1,803.
份有限公司                         5.00                          48
兴业证券股          上海莱        216,800.
份有限公司           士               00
兴业证券股          盘江股        401,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        290,072.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        574,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国铁        777,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          徐工机        1,032,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          华润三        1,026,00
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          康弘药        1,494,72
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          金证股        134,940.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        155,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,859,46                      1,229.
份有限公司           属             0.00                          31
兴业证券股          科伦药        1,122,10
份有限公司           业             0.00
兴业证券股   202204 三七互 2022 年 1,057,00
份有限公司   220001  娱  4 月 22     0.00
                            第 86 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          巨人网        484,000.
份有限公司           络               00
兴业证券股          巨人网        294,800.
份有限公司           络               00
兴业证券股          锦江酒        493,100.
份有限公司           店               00
兴业证券股          金 融        223,200.
份有限公司           街               00
兴业证券股          美年健        848,094.
份有限公司           康               00
兴业证券股                     1,192,10
份有限公司                         0.00
兴业证券股          中联重        1,255,59
份有限公司           科             3.00
兴业证券股          华海药        429,300.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中南传        452,500.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          云海金        820,500.
份有限公司           属               00
兴业证券股          亚光科        549,792.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     283,427.
份有限公司                           00
兴业证券股          华润双        1,216,80
份有限公司           鹤             0.00
兴业证券股          开滦股        211,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202204 巨人网 2022 年 488,400.   60,000   14 1.70 322.89   -   -
                            第 87 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   270000   络   4 月 27       00
兴业证券股          建发股        2,024,30                        1,338.
份有限公司           份             0.00                            29
兴业证券股          亚光科        2,139,15                        2,662.
份有限公司           技             6.00                            06
兴业证券股                     515,900.
份有限公司                           00
兴业证券股          TCL 科        515,394.
份有限公司            技                00
兴业证券股          三七互        724,500.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          完美世        590,800.
份有限公司           界               00
兴业证券股          中牧股        265,920.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     212,160.
份有限公司                           00
兴业证券股          中牧股        368,964.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        1,446,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          科伦药        1,356,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          贵阳银        674,300.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        613,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          三七互        1,901,60                        1,257.
份有限公司           娱             0.00                            17
                              第 88 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          完美世        988,494.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        554,268.
份有限公司           界               00
兴业证券股          徐工机        198,792.
份有限公司           械               00
兴业证券股          徐工机        502,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股          中牧股        262,660.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,748,00                      1,155.
份有限公司           属             0.00                          62
兴业证券股          云海金        1,858,12                      1,228.
份有限公司           属             4.00                          43
兴业证券股          云海金        1,398,40
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          三七互        1,808,89                      1,195.
份有限公司           娱             7.00                          88
兴业证券股          万达电        679,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        1,358,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股                     318,360.
份有限公司                           00
兴业证券股          淮北矿        1,400,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中牧股        1,795,22                      1,186.
份有限公司           份             4.00                          84
兴业证券股   202205 盘江股 2022 年 1,686,00                      1,114.
份有限公司   050004  份   5月5       0.00                          63
                            第 89 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          盘江股        375,135.
份有限公司           份               00
兴业证券股          川投能        1,354,80
份有限公司           源             0.00
兴业证券股                     1,307,97                      1,627.
份有限公司                         5.00                          70
兴业证券股                     463,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          招商蛇        1,278,78
份有限公司           口             4.00
兴业证券股          招商蛇        2,812,49                      1,859.
份有限公司           口             8.00                          37
兴业证券股          完美世        277,200.
份有限公司           界               00
兴业证券股          辽宁成        258,600.
份有限公司           大               00
兴业证券股          重庆百        1,002,75
份有限公司           货             0.00
兴业证券股          建发股        1,004,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          金证股        136,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        404,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,714,62                      1,133.
份有限公司           属             0.00                          55
兴业证券股          上海莱        230,000.
份有限公司           士               00
兴业证券股   202205 徐工机 2022 年 978,000. 200,000    14 1.70 646.57     -   -
                            第 90 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   060001   械   5月6        00
兴业证券股          华润三        1,162,80
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          科伦药        1,185,10
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          三七互        1,138,00
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          巨人网        276,040.
份有限公司           络               00
兴业证券股          巨人网        453,200.
份有限公司           络               00
兴业证券股          康弘药        1,501,20
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          华发股        584,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国铁        823,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          华侨城        2,364,30                      1,563.
份有限公司           Ａ             6.00                          07
兴业证券股          华润三        394,600.
份有限公司           九               00
兴业证券股          万达电        1,205,60
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          川投能        889,110.
份有限公司           源               00
兴业证券股          金证股        220,320.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        234,300.
份有限公司           份               00
                            第 91 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华发股        289,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华友钴        2,315,10                      1,530.
份有限公司           业             0.00                          54
兴业证券股          华海药        259,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          锦江酒        483,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          金地集        575,080.
份有限公司           团               00
兴业证券股          华海药        519,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     1,227,20
份有限公司                         0.00
兴业证券股          美年健        844,688.
份有限公司           康               00
兴业证券股          中联重        1,229,92
份有限公司           科             5.00
兴业证券股          金 融        247,600.
份有限公司           街               00
兴业证券股          禾川科        48,288.0
份有限公司           技                0
兴业证券股          亚光科        544,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          双汇发        312,936.
份有限公司           展               00
兴业证券股          上海建        318,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股   202205 贵阳银 2022 年 1,085,40
份有限公司   110000  行  5 月 11     0.00
                            第 92 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          锦江酒        519,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          广汇汽        221,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          华润双        1,575,00                      1,041.
份有限公司           鹤             0.00                          25
兴业证券股          开滦股        207,900.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     285,088.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        600,576.
份有限公司           技               00
兴业证券股          万达电        115,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          上海建        127,600.
份有限公司           工               00
兴业证券股          贵阳银        607,607.
份有限公司           行               00
兴业证券股          上海医        421,200.
份有限公司           药               00
兴业证券股          建发股        914,193.
份有限公司           份               00
兴业证券股          开滦股        68,800.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          广汇汽        76,230.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          完美世        563,200.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202205 科伦药 2022 年 1,465,60   80,000   14 1.70 968.92     -   -
                            第 93 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   130000   业   5 月 13     0.00
兴业证券股          三七互        671,700.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          TCL 科        524,025.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中牧股        388,278.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        279,840.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     201,760.
份有限公司                           00
兴业证券股          建发股        1,323,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股                     529,100.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        2,241,60                        2,789.
份有限公司           技             6.00                            55
兴业证券股          淮北矿        142,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中国神        2,011,90                        1,330.
份有限公司           华             0.00                            09
兴业证券股          双汇发        2,067,36                        1,366.
份有限公司           展             0.00                            75
兴业证券股          淮北矿        352,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          贵阳银        150,500.
份有限公司           行               00
兴业证券股          中牧股        1,894,26                        1,252.
份有限公司           份             0.00                            32
                              第 94 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     309,680.
份有限公司                           00
兴业证券股          万达电        1,374,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          万达电        687,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          川投能        1,389,60
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          云海金        1,441,60
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        1,915,52                      1,266.
份有限公司           属             6.00                          38
兴业证券股          完美世        538,560.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        960,480.
份有限公司           界               00
兴业证券股          中牧股        277,150.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三七互        1,724,00                      1,139.
份有限公司           娱             0.00                          76
兴业证券股          云海金        1,802,00                      1,191.
份有限公司           属             0.00                          32
兴业证券股          贵阳银        601,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        661,100.
份有限公司           行               00
兴业证券股          盘江股        1,752,00                      1,158.
份有限公司           份             0.00                          27
兴业证券股   202205 盘江股 2022 年 389,820.
份有限公司   190003  份  5 月 19       00
                            第 95 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     480,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          华大基        265,080.
份有限公司           因               00
兴业证券股                     580,800.
份有限公司                           00
兴业证券股          中联重        1,174,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          三七互        1,732,00                      1,145.
份有限公司           娱             0.00                          04
兴业证券股          淮北矿        727,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          徐工机        1,038,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          科伦药        1,231,30
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          三七互        1,082,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          康弘药        1,535,76                      1,015.
份有限公司           业             0.00                          31
兴业证券股          华发股        578,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,912,50                      1,264.
份有限公司           属             0.00                          38
兴业证券股          中国铁        837,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          建发股        1,143,20
份有限公司           份             0.00
兴业证券股   202205 重庆百 2022 年 755,650.   35,000   14 1.70 499.57     -   -
                            第 96 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   200001   货   5 月 20       00
兴业证券股          辽宁成        273,800.
份有限公司           大               00
兴业证券股          巨人网        466,400.
份有限公司           络               00
兴业证券股          华润三        1,211,70
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          招商蛇        2,718,61                        1,797.
份有限公司           口             2.00                            30
兴业证券股          上海莱        225,200.
份有限公司           士               00
兴业证券股                     586,800.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        2,089,18                        1,381.
份有限公司           属             6.00                            18
兴业证券股          金证股        155,840.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        458,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金 融        244,800.
份有限公司           街               00
兴业证券股          华海药        310,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     1,372,15
份有限公司                         0.00
兴业证券股          美年健        866,827.
份有限公司           康               00
兴业证券股          金证股        233,760.
份有限公司           份               00
                              第 97 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中联重        1,257,73
份有限公司           科             2.00
兴业证券股          金地集        547,800.
份有限公司           团               00
兴业证券股          锦江酒        491,700.
份有限公司           店               00
兴业证券股          华发股        287,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华海药        620,400.
份有限公司           业               00
兴业证券股          万达电        1,267,20
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          川投能        933,165.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华侨城        2,356,06                      1,557.
份有限公司           Ａ             8.00                          62
兴业证券股                     405,450.
份有限公司                           00
兴业证券股          亨通光        1,375,20
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          中牧股        214,020.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华域汽        1,767,74                      1,168.
份有限公司           车             6.00                          68
兴业证券股          上海建        304,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          广汇汽        286,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股   202205 锦江酒 2022 年 493,500.
份有限公司   250000  店  5 月 25       00
                            第 98 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          开滦股        223,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     310,909.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        557,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          禾川科        44,592.0
份有限公司           技                0
兴业证券股                     361,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          完美世        129,600.
份有限公司           界               00
兴业证券股          盘江股        273,900.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国人        1,244,91
份有限公司           寿             0.00
兴业证券股          TCL 科        543,753.
份有限公司            技                00
兴业证券股          建发股        926,631.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     213,720.
份有限公司                           00
兴业证券股          建发股        1,341,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          科伦药        1,406,40
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          三七互        618,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股   202205 完美世 2022 年 518,400.    40,000   14 1.70 342.72    -   -
                             第 99 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   270000   界   5 月 27        00
兴业证券股          广汇汽        88,440.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          开滦股        80,300.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          中牧股        397,935.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        286,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     530,200.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        2,335,86                         2,906.
份有限公司           技             0.00                             85
兴业证券股          华润三        433,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          三七互        411,400.
份有限公司           娱               00
兴业证券股                     2,012,52                         1,330.
份有限公司                         8.00                             50
兴业证券股          华润双        700,810.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华润双        670,340.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          上海医        357,400.
份有限公司           药               00
兴业证券股          中国神        2,204,00                         1,457.
份有限公司           华             4.00                             09
兴业证券股          徐工机        1,216,70
份有限公司           械             0.00
                              第 100 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        1,417,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          康弘药        247,336.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亨通光        755,400.
份有限公司           电               00
兴业证券股          双汇发        1,937,08                      1,280.
份有限公司           展             8.00                          63
兴业证券股          盘江股        396,050.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        1,780,00                      1,176.
份有限公司           份             0.00                          78
兴业证券股          川投能        1,402,80
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          万达电        1,485,60
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          万达电        742,800.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中牧股        1,980,72                      1,309.
份有限公司           份             0.00                          48
兴业证券股                     329,700.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        1,895,00                      1,252.
份有限公司           属             0.00                          81
兴业证券股          三七互        1,691,20                      1,118.
份有限公司           娱             0.00                          07
兴业证券股          贵阳银        608,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股   202206 贵阳银 2022 年 668,800.
份有限公司   020000  行   6月2         00
                           第 101 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          完美世        510,510.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        910,455.
份有限公司           界               00
兴业证券股          云海金        2,014,38                      1,331.
份有限公司           属             5.00                          73
兴业证券股          云海金        1,516,00                      1,002.
份有限公司           属             0.00                          24
兴业证券股                     485,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          晶晨股        2,066,45                      2,571.
份有限公司           份             0.00                          58
兴业证券股          康弘药        2,010,43                      1,329.
份有限公司           业             5.00                          12
兴业证券股          东软集        2,128,77                      1,407.
份有限公司           团             0.00                          35
兴业证券股          华域汽        1,970,06                      1,302.
份有限公司           车             5.00                          43
兴业证券股          上海莱        224,000.
份有限公司           士               00
兴业证券股          重庆百        738,500.
份有限公司           货               00
兴业证券股          辽宁成        284,600.
份有限公司           大               00
兴业证券股          建发股        1,025,60
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          华发股        537,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202206 中联重 2022 年 1,216,00 200,000    14 1.70 803.91     -   -
                           第 102 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   060000   科   6月6      0.00
兴业证券股          招商蛇        2,483,89                      1,642.
份有限公司           口             7.00                          13
兴业证券股          华润三        1,213,50
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          科伦药        1,276,10
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          巨人网        481,800.
份有限公司           络               00
兴业证券股          三七互        1,711,20                      1,131.
份有限公司           娱             0.00                          29
兴业证券股          三七互        1,069,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          康弘药        1,549,80                      1,024.
份有限公司           业             0.00                          59
兴业证券股          云海金        1,987,98                      1,314.
份有限公司           属             0.00                          28
兴业证券股          华海药        278,250.
份有限公司           业               00
兴业证券股          川投能        940,374.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华海药        556,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          金证股        245,760.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金地集        502,040.
份有限公司           团               00
兴业证券股          金证股        163,840.
份有限公司           份               00
                           第 103 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        1,383,80
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          华发股        268,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     1,424,80
份有限公司                         0.00
兴业证券股          中联重        1,300,51
份有限公司           科             2.00
兴业证券股          云海金        2,079,58                      1,374.
份有限公司           属             3.00                          84
兴业证券股          美年健        848,094.
份有限公司           康               00
兴业证券股          华侨城        2,290,16                      1,514.
份有限公司           Ａ             4.00                          05
兴业证券股          金 融        232,800.
份有限公司           街               00
兴业证券股          盘江股        452,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          淮北矿        776,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     589,200.
份有限公司                           00
兴业证券股                     242,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          华大基        247,123.
份有限公司           因               00
兴业证券股          巨人网        272,800.
份有限公司           络               00
兴业证券股   202206 上海建 2022 年 122,800.
份有限公司   080000  工   6月8         00
                           第 104 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          通威股        1,011,20
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          淮北矿        1,324,68
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          东软集        106,300.
份有限公司           团               00
兴业证券股          开滦股        240,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华域汽        1,797,23                      1,188.
份有限公司           车             5.00                          17
兴业证券股          锦江酒        534,800.
份有限公司           店               00
兴业证券股          上海建        307,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          广汇汽        280,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          亨通光        1,534,80                      1,014.
份有限公司           电             0.00                          67
兴业证券股          亚光科        607,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     387,200.
份有限公司                           00
兴业证券股          中联重        956,800.
份有限公司           科               00
兴业证券股          云海金        268,710.
份有限公司           属               00
兴业证券股          盘江股        292,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202206 建发股 2022 年 1,398,00 100,000    14 1.70 924.23     -   -
                           第 105 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   100000   份   6 月 10      0.00
兴业证券股          建发股        966,018.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     216,736.
份有限公司                           00
兴业证券股          开滦股        81,700.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          中国人        1,308,66
份有限公司           寿             0.00
兴业证券股          TCL 科        528,957.
份有限公司            技                00
兴业证券股          完美世        142,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        1,489,60
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          三七互        678,900.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          完美世        568,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          广汇汽        89,760.0
份有限公司           车                0
兴业证券股                     532,400.
份有限公司                           00
兴业证券股                     363,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        2,442,40                         3,039.
份有限公司           技             8.00                             44
兴业证券股          徐工机        529,000.
份有限公司           械               00
                              第 106 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          美年健        2,080,51                      1,375.
份有限公司           康             2.00                          45
兴业证券股          东软集        2,032,56                      1,343.
份有限公司           团             4.00                          75
兴业证券股          华友钴        1,700,40                      1,124.
份有限公司           业             0.00                          15
兴业证券股          华润双        497,260.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          上海医        357,600.
份有限公司           药               00
兴业证券股                     2,128,79                      1,407.
份有限公司                         8.00                          37
兴业证券股          华润三        423,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          中国神        2,189,07                      1,447.
份有限公司           华             7.00                          22
兴业证券股          徐工机        537,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股                     432,480.
份有限公司                           00
兴业证券股          通宇通        2,010,80                      1,329.
份有限公司           讯             1.00                          36
兴业证券股          华润双        515,250.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          徐工机        1,235,10
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,034,08                      1,344.
份有限公司           展             4.00                          76
兴业证券股   202206 科伦药 2022 年 1,500,93
份有限公司   150002  业  6 月 15     0.00
                           第 107 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          亨通光        772,800.
份有限公司           电               00
兴业证券股          康弘药        246,992.
份有限公司           业               00
兴业证券股          三七互        1,828,80                      1,209.
份有限公司           娱             0.00                          04
兴业证券股          云海金        2,157,00                      1,426.
份有限公司           属             0.00                          02
兴业证券股          云海金        1,725,60                      1,140.
份有限公司           属             0.00                          81
兴业证券股          云海金        2,292,89                      1,515.
份有限公司           属             1.00                          86
兴业证券股                     327,600.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        594,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          贵阳银        653,400.
份有限公司           行               00
兴业证券股          万达电        1,486,80
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          中牧股        2,012,16                      1,330.
份有限公司           份             0.00                          26
兴业证券股          盘江股        1,812,00                      1,197.
份有限公司           份             0.00                          93
兴业证券股          盘江股        403,170.
份有限公司           份               00
兴业证券股          完美世        980,490.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202206 完美世 2022 年 549,780.   37,400   14 1.70 363.47     -   -
                           第 108 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   160000   界   6 月 16        00
兴业证券股                     496,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        2,274,27                         1,503.
份有限公司           属             2.00                             55
兴业证券股          贵阳银        1,186,00
份有限公司           行             0.00
兴业证券股          云海金        1,341,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          金风科        139,300.
份有限公司           技               00
兴业证券股          中南传        1,341,20
份有限公司           媒             0.00
兴业证券股          金 融        231,600.
份有限公司           街               00
兴业证券股          盘江股        433,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        2,279,70                         1,507.
份有限公司           属             0.00                             14
兴业证券股          巨人网        484,550.
份有限公司           络               00
兴业证券股          华海药        325,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中联重        1,222,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          科伦药        1,348,20
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          招商蛇        2,541,04                         1,679.
份有限公司           口             5.00                             91
                              第 109 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润三        1,213,50
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          中联重        1,306,92
份有限公司           科             9.00
兴业证券股          华侨城        2,347,83                      1,552.
份有限公司           Ａ             0.00                          18
兴业证券股          淮北矿        690,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          华域汽        1,987,93                      1,314.
份有限公司           车             6.00                          25
兴业证券股          辽宁成        299,200.
份有限公司           大               00
兴业证券股          华海药        651,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          东软集        2,101,42                      1,389.
份有限公司           团             8.00                          28
兴业证券股          金证股        165,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          川投能        954,792.
份有限公司           源               00
兴业证券股          金证股        248,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        1,036,80
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          金地集        546,920.
份有限公司           团               00
兴业证券股          万达电        1,399,20
份有限公司           影             0.00
兴业证券股   202206 华发股 2022 年 552,000.
份有限公司   200001  份  6 月 20       00
                           第 110 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          三七互        1,840,80                      1,216.
份有限公司           娱             0.00                          97
兴业证券股          上海莱        244,000.
份有限公司           士               00
兴业证券股          三七互        1,150,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          云海金        2,384,74                      1,576.
份有限公司           属             5.00                          58
兴业证券股          美年健        911,105.
份有限公司           康               00
兴业证券股          康弘药        2,091,69                      1,382.
份有限公司           业             3.00                          84
兴业证券股          重庆百        735,350.
份有限公司           货               00
兴业证券股          晶晨股        1,850,00                      2,302.
份有限公司           份             0.00                          22
兴业证券股                     591,600.
份有限公司                           00
兴业证券股          格力电        2,569,60                      1,698.
份有限公司           器             0.00                          79
兴业证券股          格力电        2,569,60                      1,698.
份有限公司           器             0.00                          79
兴业证券股          云海金        763,700.
份有限公司           属               00
兴业证券股          淮北矿        187,740.
份有限公司           业               00
兴业证券股          锦江酒        672,360.
份有限公司           店               00
兴业证券股   202206 淮北矿 2022 年 1,126,44   84,000   14 1.70 744.70     -   -
                           第 111 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   220001   业   6 月 22      0.00
兴业证券股          开滦股        212,100.
份有限公司           份               00
兴业证券股          上海建        302,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          东软集        107,200.
份有限公司           团               00
兴业证券股          上海建        120,800.
份有限公司           工               00
兴业证券股          广汇汽        271,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          锦江酒        560,300.
份有限公司           店               00
兴业证券股          华域汽        1,849,83                         1,222.
份有限公司           车             7.00                             95
兴业证券股          亨通光        1,682,40                         1,112.
份有限公司           电             0.00                             25
兴业证券股          亚光科        601,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     240,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          芒果超        416,020.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          三花智        251,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          陕西煤        1,026,67
份有限公司           业             6.00
兴业证券股          中国铁        932,400.
份有限公司           建               00
                              第 112 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        1,553,60                       1,027.
份有限公司           业             0.00                           10
兴业证券股          三七互        642,900.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          完美世        139,600.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        558,400.
份有限公司           界               00
兴业证券股          广汇汽        88,110.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          开滦股        72,000.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          中国人        1,620,27                       1,071.
份有限公司           寿             0.00                           18
兴业证券股                     276,224.
份有限公司                           00
兴业证券股          盘江股        255,900.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        812,616.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        1,176,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          中联重        955,200.
份有限公司           科               00
兴业证券股          TCL 科        552,384.
份有限公司            技                00
兴业证券股                     392,000.
份有限公司                           00
兴业证券股   202206     2022 年 539,000.
               碧水源                 110,000     14 3.40 712.68     -   -
份有限公司   240000     6 月 24       00
                             第 113 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     367,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        2,528,46                      3,146.
份有限公司           技             6.00                          54
兴业证券股          华大基        276,360.
份有限公司           因               00
兴业证券股          格力电        3,990,00                      2,637.
份有限公司           器             0.00                          83
兴业证券股          通威股        575,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          上海医        364,800.
份有限公司           药               00
兴业证券股          中国神        2,104,05                      1,391.
份有限公司           华             8.00                          02
兴业证券股          东软集        2,106,23                      1,392.
份有限公司           团             5.00                          46
兴业证券股          华润三        440,900.
份有限公司           九               00
兴业证券股                     2,044,23                      1,351.
份有限公司                         8.00                          47
兴业证券股          徐工机        536,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股          美年健        2,108,73                      1,394.
份有限公司           康             6.00                          11
兴业证券股          华润双        521,410.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          通宇通        2,880,00                      1,904.
份有限公司           讯             0.00                          00
兴业证券股   202206 科伦药 2022 年 1,502,55   81,000   14 1.70 993.35     -   -
                           第 114 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   290000   业   6 月 29      0.00
兴业证券股          通宇通        2,199,60                         1,454.
份有限公司           讯             0.00                             18
兴业证券股                     554,880.
份有限公司                           00
兴业证券股          徐工机        1,237,40
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,027,71                         1,340.
份有限公司           展             2.00                             54
兴业证券股          华润双        608,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          亨通光        837,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股          云海金        2,666,00                         1,762.
份有限公司           属             4.00                             52
兴业证券股          云海金        2,006,40                         1,326.
份有限公司           属             0.00                             45
兴业证券股          云海金        2,508,00                         1,658.
份有限公司           属             0.00                             07
兴业证券股          完美世        537,438.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        958,479.
份有限公司           界               00
兴业证券股          万达电        1,638,00                         1,082.
份有限公司           影             0.00                             90
兴业证券股          中牧股        1,927,27                         1,274.
份有限公司           份             2.00                             14
兴业证券股          盘江股        390,265.
份有限公司           份               00
                              第 115 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          盘江股        1,754,00                      1,159.
份有限公司           份             0.00                          59
兴业证券股          贵阳银        639,100.
份有限公司           行               00
兴业证券股                     521,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          三花智        2,720,00                      1,798.
份有限公司           控             0.00                          22
兴业证券股                     353,220.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        2,452,45                      1,621.
份有限公司           属             0.00                          34
兴业证券股          贵阳银        1,156,00
份有限公司           行             0.00
兴业证券股          光环新        3,044,02                      4,024.
份有限公司           网             8.00                          88
兴业证券股          金风科        1,137,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          华海药        349,050.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中南传        1,324,40
份有限公司           媒             0.00
兴业证券股          淮北矿        723,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          辽宁成        292,400.
份有限公司           大               00
兴业证券股          金证股        163,040.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202207 金地集 2022 年 579,040.
份有限公司   040000  团   7月4         00
                           第 116 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          川投能        999,648.
份有限公司           源               00
兴业证券股          万达电        1,471,80
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          三七互        1,043,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          华发股        623,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华海药        698,100.
份有限公司           业               00
兴业证券股          三七互        1,669,60                      1,103.
份有限公司           娱             0.00                          79
兴业证券股          建发股        1,068,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          金证股        244,560.
份有限公司           份               00
兴业证券股          招商蛇        2,722,69                      1,800.
份有限公司           口             4.00                          00
兴业证券股          华润三        1,457,70
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          华侨城        2,475,51                      1,636.
份有限公司           Ａ             9.00                          59
兴业证券股          科伦药        1,335,60
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          云海金        2,752,86                      1,819.
份有限公司           属             0.00                          95
兴业证券股          中联重        1,290,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股   202207 中联重 2022 年 1,379,65 213,900    14 1.70 912.11     -   -
                           第 117 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   040000   科   7月4      5.00
兴业证券股          盘江股        443,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,548,00                      1,023.
份有限公司           属             0.00                          40
兴业证券股                     621,600.
份有限公司                           00
兴业证券股          光环新        1,972,00                      2,454.
份有限公司           网             0.00                          04
兴业证券股          美年健        1,953,89                      1,291.
份有限公司           康             1.00                          74
兴业证券股          云海金        1,897,50                      1,254.
份有限公司           属             0.00                          46
兴业证券股          上海建        119,200.
份有限公司           工               00
兴业证券股          上海建        298,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          广汇汽        253,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          亨通光        1,786,80                      1,181.
份有限公司           电             0.00                          27
兴业证券股          锦江酒        586,400.
份有限公司           店               00
兴业证券股          华域汽        1,758,18                      1,162.
份有限公司           车             2.00                          35
兴业证券股          锦江酒        703,680.
份有限公司           店               00
兴业证券股          开滦股        220,800.
份有限公司           份               00
                           第 118 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          格力电        2,624,80                      1,735.
份有限公司           器             0.00                          28
兴业证券股          淮北矿        1,178,52
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          淮北矿        196,420.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亚光科        600,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     251,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          金风科        1,134,75
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          浙江龙        2,081,79                      1,376.
份有限公司           盛             9.00                          30
兴业证券股          万达电        122,700.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,006,65                      1,326.
份有限公司           业             4.00                          62
兴业证券股          陕西煤        685,026.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     195,120.
份有限公司                           00
兴业证券股          大秦铁        150,288.
份有限公司           路               00
兴业证券股          三花智        279,100.
份有限公司           控               00
兴业证券股          盘江股        254,100.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202207 陕西煤 2022 年 1,037,55
份有限公司   080000  业   7月8       4.00
                           第 119 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          建发股        1,162,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          建发股        802,942.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        963,200.
份有限公司           科               00
兴业证券股          TCL 科        585,675.
份有限公司            技                00
兴业证券股          科伦药        1,579,20                       1,044.
份有限公司           业             0.00                           03
兴业证券股          三七互        594,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          完美世        541,600.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        135,400.
份有限公司           界               00
兴业证券股          广汇汽        85,140.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          开滦股        73,400.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          中国铁        945,600.
份有限公司           建               00
兴业证券股          亚光科        2,516,17                       3,131.
份有限公司           技             2.00                           24
兴业证券股                     375,000.
份有限公司                           00
兴业证券股                     499,998.
份有限公司                           00
兴业证券股   202207 金风科 2022 年 511,000.    35,000   14 1.70 337.83     -   -
                             第 120 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   110000   技   7 月 11        00
兴业证券股          陕西煤        1,572,36                         1,039.
份有限公司           业             3.00                             51
兴业证券股          川投能        678,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          浙江龙        444,570.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          上海医        369,800.
份有限公司           药               00
兴业证券股          东软集        2,047,67                         1,353.
份有限公司           团             6.00                             74
兴业证券股                     1,997,73                         1,320.
份有限公司                         0.00                             72
兴业证券股          徐工机        555,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股          美年健        2,149,05                         1,420.
份有限公司           康             6.00                             76
兴业证券股          华润双        690,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华大基        270,800.
份有限公司           因               00
兴业证券股          芒果超        606,800.
份有限公司           媒               00
兴业证券股                     92,664.0
份有限公司                            0
兴业证券股          双汇发        1,973,90                         1,304.
份有限公司           展             4.00                             97
兴业证券股          科伦药        1,560,06                         1,031.
份有限公司           业             0.00                             37
                              第 121 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          通宇通        2,205,09                      1,457.
份有限公司           讯             9.00                          82
兴业证券股          徐工机        1,271,90
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          通宇通        2,887,20                      1,908.
份有限公司           讯             0.00                          76
兴业证券股          华润双        737,250.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          云海金        2,667,06                      1,763.
份有限公司           属             7.00                          23
兴业证券股          万达电        1,479,60
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          中牧股        1,859,67                      1,229.
份有限公司           份             6.00                          45
兴业证券股          盘江股        363,565.
份有限公司           份               00
兴业证券股          贵阳银        621,500.
份有限公司           行               00
兴业证券股          完美世        903,118.
份有限公司           界               00
兴业证券股                     498,000.
份有限公司                           00
兴业证券股                     901,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          通威股        597,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三花智        2,922,00                      1,931.
份有限公司           控             0.00                          77
兴业证券股   202207 贵阳银 2022 年 1,110,00
份有限公司   150000  行  7 月 15     0.00
                           第 122 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        2,652,65                      1,753.
份有限公司           属             0.00                          70
兴业证券股                     327,180.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        1,945,97                      1,286.
份有限公司           属             9.00                          51
兴业证券股          上海莱        171,600.
份有限公司           士               00
兴业证券股                     370,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          盘江股        678,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,619,40                      1,070.
份有限公司           属             0.00                          60
兴业证券股          金风科        1,137,75
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          中南传        1,240,40
份有限公司           媒             0.00
兴业证券股          淮北矿        670,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          川投能        1,119,79
份有限公司           源             8.00
兴业证券股          辽宁成        276,400.
份有限公司           大               00
兴业证券股          华海药        648,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          金证股        155,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202207 金证股 2022 年 232,800.   24,000   14 1.70 153.91     -   -
                           第 123 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   180000   份   7 月 18        00
兴业证券股          金地集        506,000.
份有限公司           团               00
兴业证券股          建发股        972,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        579,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三七互        1,585,60                         1,048.
份有限公司           娱             0.00                             26
兴业证券股          万达电        1,324,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          云海金        2,879,83                         1,903.
份有限公司           属             3.00                             89
兴业证券股          招商蛇        2,598,19                         1,717.
份有限公司           口             3.00                             69
兴业证券股          华润三        1,175,40
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          三七互        991,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          中联重        1,160,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          科伦药        1,360,80
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          华侨城        2,298,40                         1,519.
份有限公司           Ａ             2.00                             50
兴业证券股          盘江股        424,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          光环新        2,839,89                         3,754.
份有限公司           网             2.00                             97
                              第 124 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     612,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        4,470,00                      5,910.
份有限公司           技             0.00                          33
兴业证券股          云海金        2,334,40                      1,543.
份有限公司           属             0.00                          30
兴业证券股          亨通光        417,874.
份有限公司           电               00
兴业证券股          盘江股        1,047,60
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          大秦铁        1,605,12                      1,061.
份有限公司           路             0.00                          16
兴业证券股          药明康        1,024,20
份有限公司           德             0.00
兴业证券股          浙江龙        2,041,02                      1,349.
份有限公司           盛             0.00                          34
兴业证券股          广汇汽        261,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          华域汽        1,688,04                      1,115.
份有限公司           车             6.00                          99
兴业证券股          锦江酒        766,800.
份有限公司           店               00
兴业证券股          锦江酒        639,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          开滦股        221,100.
份有限公司           份               00
兴业证券股          淮北矿        1,117,20
份有限公司           业             0.00
兴业证券股   202207 淮北矿 2022 年 186,200.
份有限公司   200000  业  7 月 20       00
                           第 125 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        2,188,50                       1,446.
份有限公司           属             0.00                           84
兴业证券股          上海建        118,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          上海建        295,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股                     254,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        654,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          光环新        1,934,00                       2,406.
份有限公司           网             0.00                           76
兴业证券股          金风科        1,086,75
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          东土科        1,788,00                       2,364.
份有限公司           技             0.00                           13
兴业证券股          盘江股        250,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        993,600.
份有限公司           科               00
兴业证券股                     179,280.
份有限公司                           00
兴业证券股          TCL 科        536,355.
份有限公司            技                00
兴业证券股          三花智        278,600.
份有限公司           控               00
兴业证券股          科伦药        1,654,40                       1,093.
份有限公司           业             0.00                           74
兴业证券股   202207 三七互 2022 年 633,000.    30,000   14 1.70 418.48     -   -
                             第 126 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   220000   娱   7 月 22        00
兴业证券股          完美世        574,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        143,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          万达电        120,900.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,956,11                         1,293.
份有限公司           业             2.00                             21
兴业证券股          广汇汽        86,790.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          开滦股        71,100.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          大秦铁        150,040.
份有限公司           路               00
兴业证券股          中国铁        927,600.
份有限公司           建               00
兴业证券股          亚光科        2,639,11                         3,284.
份有限公司           技             2.00                             23
兴业证券股                     384,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        2,607,00                         3,447.
份有限公司           技             0.00                             03
兴业证券股          亨通光        828,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股          上海机        3,866,25                         2,556.
份有限公司           场             0.00                             02
兴业证券股          上海医        349,200.
份有限公司           药               00
                              第 127 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     1,982,93                      1,310.
份有限公司                         2.00                          94
兴业证券股          东软集        2,079,78                      1,374.
份有限公司           团             9.00                          97
兴业证券股          美年健        2,048,25                      1,354.
份有限公司           康             6.00                          12
兴业证券股          徐工机        562,000.
份有限公司           械               00
兴业证券股          华润双        606,740.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          陕西煤        1,519,49                      1,004.
份有限公司           业             7.00                          56
兴业证券股          华大基        264,120.
份有限公司           因               00
兴业证券股          海康威        741,836.
份有限公司           视               00
兴业证券股          徐工机        1,288,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        1,863,45                      1,231.
份有限公司           展             6.00                          95
兴业证券股          华润双        554,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          科伦药        1,806,30                      1,194.
份有限公司           业             0.00                          17
兴业证券股          通宇通        2,289,41                      1,513.
份有限公司           讯             7.00                          56
兴业证券股          通宇通        2,997,60                      1,981.
份有限公司           讯             0.00                          75
兴业证券股   202207     2022 年 86,346.0
               三六零                   11,700   14 1.70    57.08   -   -
份有限公司   270001     7 月 27        0
                           第 128 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          芒果超        638,200.
份有限公司           媒               00
兴业证券股                     564,126.
份有限公司                           00
兴业证券股          万达电        1,484,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          贵阳银        621,500.
份有限公司           行               00
兴业证券股          中牧股        1,823,52                      1,205.
份有限公司           份             0.00                          55
兴业证券股          盘江股        384,480.
份有限公司           份               00
兴业证券股          完美世        985,159.
份有限公司           界               00
兴业证券股          云海金        2,843,52                      1,879.
份有限公司           属             5.00                          89
兴业证券股                     550,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          亨通光        312,800.
份有限公司           电               00
兴业证券股          长电科        1,969,68                      1,302.
份有限公司           技             2.00                          18
兴业证券股          贵阳银        1,120,00
份有限公司           行             0.00
兴业证券股                     300,020.
份有限公司                           00
兴业证券股                     889,500.
份有限公司                           00
兴业证券股   202207 通威股 2022 年 538,100.   10,000   14 1.70 355.74     -   -
                           第 129 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   290000   份   7 月 29        00
兴业证券股          云海金        2,700,69                         1,785.
份有限公司           属             8.00                             46
兴业证券股          三花智        975,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          TCL 科        1,003,50
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          三花智        655,400.
份有限公司           控               00
兴业证券股          三花智        1,638,50                         1,083.
份有限公司           控             0.00                             23
兴业证券股          完美世        452,400.
份有限公司           界               00
兴业证券股          云海金        1,889,74                         1,249.
份有限公司           属             1.00                             33
兴业证券股          盘江股        689,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,572,60                         1,039.
份有限公司           属             0.00                             66
兴业证券股          盘江股        431,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金风科        1,125,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          金地集        500,720.
份有限公司           团               00
兴业证券股          招商蛇        2,706,36                         1,789.
份有限公司           口             6.00                             21
兴业证券股          辽宁成        272,000.
份有限公司           大               00
                              第 130 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          上海莱        170,400.
份有限公司           士               00
兴业证券股                     371,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          万达电        1,317,80
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          华发股        621,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          科伦药        1,530,20                      1,011.
份有限公司           业             0.00                          63
兴业证券股          中南传        1,261,40
份有限公司           媒             0.00
兴业证券股          三七互        981,500.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          三七互        1,570,40                      1,038.
份有限公司           娱             0.00                          21
兴业证券股          淮北矿        661,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          云海金        2,796,60                      1,848.
份有限公司           属             7.00                          87
兴业证券股          华侨城        2,290,16                      1,514.
份有限公司           Ａ             4.00                          05
兴业证券股          中联重        1,236,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          华润三        1,107,30
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          华海药        613,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股   202208 金证股 2022 年 155,680.
份有限公司   010001  份   8月1         00
                           第 131 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          金证股        233,520.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亚光科        1,917,50                      2,386.
份有限公司           技             0.00                          22
兴业证券股          川投能        994,400.
份有限公司           源               00
兴业证券股          开滦股        204,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,805,25                      1,193.
份有限公司           属             0.00                          47
兴业证券股          云海金        1,925,60                      1,273.
份有限公司           属             0.00                          04
兴业证券股          浙江龙        1,904,95                      1,259.
份有限公司           盛             2.00                          38
兴业证券股          亨通光        354,142.
份有限公司           电               00
兴业证券股          淮北矿        1,097,04
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          广汇汽        255,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          盘江股        976,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华域汽        1,653,77                      1,093.
份有限公司           车             5.00                          33
兴业证券股          锦江酒        740,640.
份有限公司           店               00
兴业证券股          亚光科        767,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股   202208 亚光科 2022 年 719,000. 100,000    14 3.50 978.64     -   -
                           第 132 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   040000   技    8月4         00
兴业证券股          金风科        1,102,50
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          亚光科        738,738.
份有限公司           技               00
兴业证券股          万达电        344,100.
份有限公司           影               00
兴业证券股          长电科        2,170,56                        1,434.
份有限公司           技             0.00                            98
兴业证券股          TCL 科        549,918.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中联重        968,000.
份有限公司           科               00
兴业证券股          盘江股        241,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          科伦药        1,776,80                        1,174.
份有限公司           业             0.00                            66
兴业证券股          三花智        276,700.
份有限公司           控               00
兴业证券股          万达电        114,700.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,942,45                        1,284.
份有限公司           业             2.00                            18
兴业证券股          广汇汽        85,140.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          三七互        591,600.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          完美世        602,800.
份有限公司           界               00
                             第 133 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          完美世        150,700.
份有限公司           界               00
兴业证券股          中国铁        871,200.
份有限公司           建               00
兴业证券股          开滦股        68,000.0
份有限公司           份                0
兴业证券股          亚光科        3,024,32                      3,763.
份有限公司           技             4.00                          60
兴业证券股                     260,722.
份有限公司                           00
兴业证券股          长电科        1,442,50
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          长电科        2,885,00                      1,907.
份有限公司           技             0.00                          31
兴业证券股          上海医        341,000.
份有限公司           药               00
兴业证券股          华润双        486,910.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          美年健        1,983,74                      1,311.
份有限公司           康             4.00                          48
兴业证券股          亨通光        787,500.
份有限公司           电               00
兴业证券股                     1,957,56                      1,294.
份有限公司                         4.00                          17
兴业证券股          东软集        2,134,57                      1,411.
份有限公司           团             0.00                          19
兴业证券股          上海机        4,276,50                      2,827.
份有限公司           场             0.00                          24
兴业证券股   202208 陕西煤 2022 年 1,593,99                      1,053.
份有限公司   080001  业   8月8       0.00                          80
                           第 134 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华大基        244,440.
份有限公司           因               00
兴业证券股          东土科        3,060,00                      4,046.
份有限公司           技             0.00                          00
兴业证券股          亚光科        355,500.
份有限公司           技               00
兴业证券股          东土科        1,001,00                      1,323.
份有限公司           技             0.00                          54
兴业证券股          川投能        626,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          长电科        1,711,80                      1,131.
份有限公司           技             0.00                          69
兴业证券股          华润双        514,500.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          双汇发        1,838,67                      1,215.
份有限公司           展             6.00                          57
兴业证券股          通宇通        2,371,90                      1,568.
份有限公司           讯             2.00                          09
兴业证券股          通宇通        1,552,80                      1,026.
份有限公司           讯             0.00                          57
兴业证券股          海康威        744,333.
份有限公司           视               00
兴业证券股          科伦药        1,810,35                      1,196.
份有限公司           业             0.00                          84
兴业证券股                     556,110.
份有限公司                           00
兴业证券股          完美世        1,018,50
份有限公司           界             9.00
兴业证券股   202208 万达电 2022 年 1,382,40 120,000    14 1.70 913.92     -   -
                           第 135 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   110000   影   8 月 11      0.00
兴业证券股          云海金        2,614,98                         1,728.
份有限公司           属             0.00                             79
兴业证券股          中牧股        2,048,31                         1,354.
份有限公司           份             6.00                             16
兴业证券股          盘江股        363,565.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     556,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        785,600.                         1,038.
份有限公司           技               00                             74
兴业证券股          招商蛇        540,882.
份有限公司           口               00
兴业证券股          通威股        511,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        323,200.
份有限公司           电               00
兴业证券股          云海金        2,447,44                         1,618.
份有限公司           属             5.00                             03
兴业证券股          长电科        2,264,90                         1,497.
份有限公司           技             0.00                             35
兴业证券股                     287,000.
份有限公司                           00
兴业证券股                     850,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        1,016,01                         1,343.
份有限公司           技             5.00                             40
兴业证券股          晶晨股        974,900.                         1,213.
份有限公司           份               00                             21
                              第 136 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        1,513,80                      1,000.
份有限公司           属             0.00                          79
兴业证券股          川投能        571,050.
份有限公司           源               00
兴业证券股          云海金        2,692,04                      1,779.
份有限公司           属             1.00                          74
兴业证券股          完美世        463,200.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        1,530,90                      1,012.
份有限公司           业             0.00                          10
兴业证券股          金地集        447,920.
份有限公司           团               00
兴业证券股          金证股        161,280.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        241,920.
份有限公司           份               00
兴业证券股          万达电        1,280,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          华发股        651,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三七互        1,594,40                      1,054.
份有限公司           娱             0.00                          08
兴业证券股          盘江股        738,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        461,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,513,80                      1,000.
份有限公司           属             0.00                          79
兴业证券股   202208 云海金 2022 年 1,819,08                      1,202.
份有限公司   150000  属  8 月 15     3.00                          62
                           第 137 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华侨城        2,216,02                       1,465.
份有限公司           Ａ             2.00                           04
兴业证券股          华润三        1,122,00
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          招商蛇        2,718,61                       1,797.
份有限公司           口             2.00                           30
兴业证券股          三花智        1,553,00                       1,026.
份有限公司           控             0.00                           71
兴业证券股          中联重        1,230,00
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          辽宁成        267,800.
份有限公司           大               00
兴业证券股          金风科        1,127,25
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          TCL 科        1,014,75
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          淮北矿        692,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中南传        1,267,00
份有限公司           媒             0.00
兴业证券股          亚光科        1,952,89                       2,430.
份有限公司           技             6.00                           27
兴业证券股          东土科        977,952.                       1,293.
份有限公司           技               00                           07
兴业证券股          中联重        614,000.
份有限公司           科               00
兴业证券股          开滦股        221,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202208 锦江酒 2022 年 691,920.    12,000   14 1.70 457.44     -   -
                             第 138 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   170000   店   8 月 17        00
兴业证券股          华域汽        1,647,39                         1,089.
份有限公司           车             9.00                             11
兴业证券股          广汇汽        256,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          盘江股        1,152,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          云海金        1,942,50                         1,284.
份有限公司           属             0.00                             21
兴业证券股          云海金        2,072,00                         1,369.
份有限公司           属             0.00                             82
兴业证券股          浙江龙        1,974,98                         1,305.
份有限公司           盛             7.00                             69
兴业证券股          川投能        1,026,40
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          亚光科        704,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          亚光科        1,760,00                         2,190.
份有限公司           技             0.00                             22
兴业证券股          金风科        1,130,25
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          东土科        1,028,07                         1,359.
份有限公司           技             5.00                             34
兴业证券股          万达电        345,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          完美世        597,600.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        149,400.
份有限公司           界               00
                              第 139 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        1,752,00                      1,158.
份有限公司           业             0.00                          27
兴业证券股          万达电        115,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,942,45                      1,284.
份有限公司           业             2.00                          18
兴业证券股          广汇汽        82,170.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          中国铁        872,400.
份有限公司           建               00
兴业证券股          长电科        2,062,64                      1,363.
份有限公司           技             0.00                          63
兴业证券股          盘江股        296,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三花智        294,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          亚光科        2,897,28                      3,605.
份有限公司           技             6.00                          51
兴业证券股          芒果超        71,040.0
份有限公司           媒                0
兴业证券股          云海金        742,800.
份有限公司           属               00
兴业证券股          上海医        337,400.
份有限公司           药               00
兴业证券股                     2,054,80                      1,358.
份有限公司                         8.00                          46
兴业证券股          亨通光        844,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股   202208     2022 年 271,502.
               索菲亚                   15,400   14 1.70 179.49     -   -
份有限公司   220000     8 月 22       00
                           第 140 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          美年健        1,939,39                      1,282.
份有限公司           康             2.00                          15
兴业证券股          上海机        4,207,50                      2,781.
份有限公司           场             0.00                          63
兴业证券股          东软集        2,121,34                      1,402.
份有限公司           团             7.00                          45
兴业证券股          华润双        450,110.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华大基        241,680.
份有限公司           因               00
兴业证券股          东土科        3,000,00                      3,966.
份有限公司           技             0.00                          67
兴业证券股          东土科        955,808.                      1,263.
份有限公司           技               00                          79
兴业证券股          华润三        416,200.
份有限公司           九               00
兴业证券股          川投能        663,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          长电科        1,525,80                      1,008.
份有限公司           技             0.00                          72
兴业证券股          华润双        471,750.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          科伦药        1,712,34                      1,132.
份有限公司           业             0.00                          05
兴业证券股          海康威        686,221.
份有限公司           视               00
兴业证券股          双汇发        1,867,70                      1,234.
份有限公司           展             4.00                          76
兴业证券股   202208 通宇通 2022 年 2,360,90 183,300    14 1.70 1,560.     -   -
                           第 141 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   240002   讯   8 月 24      4.00                         82
兴业证券股          东土科        952,000.                         1,258.
份有限公司           技               00                             76
兴业证券股          云海金        2,490,60                         1,646.
份有限公司           属             9.00                             57
兴业证券股          万达电        1,356,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          中牧股        2,106,48                         1,392.
份有限公司           份             0.00                             62
兴业证券股          盘江股        450,340.
份有限公司           份               00
兴业证券股          完美世        1,020,51
份有限公司           界             0.00
兴业证券股          康弘药        2,325,00                         1,537.
份有限公司           业             0.00                             08
兴业证券股                     1,076,00
份有限公司                         0.00
兴业证券股          亨通光        326,400.
份有限公司           电               00
兴业证券股          云海金        2,390,38                         1,580.
份有限公司           属             8.00                             31
兴业证券股                     851,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        900,480.                         1,190.
份有限公司           技               00                             63
兴业证券股          三七互        1,280,50
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          康弘药        1,954,35                         1,292.
份有限公司           业             0.00                             04
                              第 142 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          通宇通        603,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          盘江股        792,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        495,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,713,81                      1,133.
份有限公司           属             7.00                          02
兴业证券股          金地集        502,920.
份有限公司           团               00
兴业证券股          金证股        167,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        250,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,426,20
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          淮北矿        782,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          完美世        458,700.
份有限公司           界               00
兴业证券股          万达电        1,259,50
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          科伦药        1,540,00                      1,018.
份有限公司           业             0.00                          11
兴业证券股          金风科        1,000,50
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          云海金        1,426,20
份有限公司           属             0.00
兴业证券股   202208 云海金 2022 年 2,536,25                      1,676.
份有限公司   290001  属  8 月 29     9.00                          75
                           第 143 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润三        1,224,00
份有限公司           九             0.00
兴业证券股          华侨城        2,195,42                      1,451.
份有限公司           Ａ             7.00                          42
兴业证券股          三花智        1,368,00
份有限公司           控             0.00
兴业证券股          东土科        896,896.                      1,185.
份有限公司           技               00                          90
兴业证券股          晶晨股        875,000.                      1,088.
份有限公司           份               00                          89
兴业证券股          东土科        861,136.                      1,138.
份有限公司           技               00                          61
兴业证券股          广汇汽        236,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          云海金        1,829,60                      1,209.
份有限公司           属             0.00                          57
兴业证券股          浙江龙        1,908,95                      1,262.
份有限公司           盛             4.00                          03
兴业证券股          盘江股        1,080,00
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          亚光科        1,733,75                      2,157.
份有限公司           技             0.00                          56
兴业证券股          云海金        1,126,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股                     407,930.
份有限公司                           00
兴业证券股          康弘药        1,955,52                      1,292.
份有限公司           业             0.00                          82
兴业证券股   202209 淮北矿 2022 年 457,080.   31,200   14 1.70 302.18     -   -
                           第 144 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   020000   业   9月2        00
兴业证券股                     738,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          中国铁        896,400.
份有限公司           建               00
兴业证券股          三花智        259,500.
份有限公司           控               00
兴业证券股          广汇汽        77,880.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          万达电        111,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        333,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,120,03                      1,401.
份有限公司           业             2.00                          58
兴业证券股          完美世        590,400.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        147,600.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        1,749,60                      1,156.
份有限公司           业             0.00                          68
兴业证券股          盘江股        273,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亚光科        2,671,89                      3,325.
份有限公司           技             6.00                          03
兴业证券股          上海机        4,131,75                      2,731.
份有限公司           场             0.00                          55
兴业证券股          上海医        350,000.
份有限公司           药               00
                           第 145 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        680,700.
份有限公司           属               00
兴业证券股          东软集        2,036,34                      1,346.
份有限公司           团             2.00                          25
兴业证券股                     2,257,75                      1,492.
份有限公司                         2.00                          62
兴业证券股          亨通光        940,500.
份有限公司           电               00
兴业证券股                     269,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          美年健        1,915,20                      1,266.
份有限公司           康             0.00                          16
兴业证券股          康弘药        308,800.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亨通光        884,640.
份有限公司           电               00
兴业证券股          淮北矿        762,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          川投能        401,400.
份有限公司           源               00
兴业证券股          川投能        267,600.
份有限公司           源               00
兴业证券股          东软集        1,961,31                      1,296.
份有限公司           团             0.00                          64
兴业证券股          温氏股        310,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东土科        965,928.                      1,277.
份有限公司           技               00                          17
兴业证券股   202209 亨通光 2022 年 1,275,30
份有限公司   070000  电   9月7       0.00
                           第 146 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润双        458,390.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          长电科        2,543,18                      1,681.
份有限公司           技             4.00                          33
兴业证券股          双汇发        1,818,85                      1,202.
份有限公司           展             2.00                          46
兴业证券股          华润三        376,500.
份有限公司           九               00
兴业证券股          华润双        498,250.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          通宇通        2,109,00                      1,394.
份有限公司           讯             0.00                          28
兴业证券股          川投能        665,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          长电科        1,513,80                      1,000.
份有限公司           技             0.00                          79
兴业证券股          海康威        648,085.
份有限公司           视               00
兴业证券股          东土科        967,856.                      1,279.
份有限公司           技               00                          72
兴业证券股          云海金        2,473,60                      1,635.
份有限公司           属             1.00                          33
兴业证券股          中牧股        2,078,18                      1,373.
份有限公司           份             4.00                          91
兴业证券股          万达电        1,376,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          盘江股        407,620.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202209 东土科 2022 年 947,835. 100,300    14 3.40 1,253.     -   -
                           第 147 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   090000   技    9月9         00                         25
兴业证券股          TCL 科        2,644,51                      1,748.
份有限公司            技              2.00                          32
兴业证券股          完美世        702,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          豫 园股        390,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          开滦股        328,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        2,453,45                        1,622.
份有限公司           属             1.00                            00
兴业证券股          亨通光        383,600.
份有限公司           电               00
兴业证券股          康弘药        2,305,50                        1,524.
份有限公司           业             0.00                            19
兴业证券股                     913,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          东土科        958,664.                        1,267.
份有限公司           技               00                            57
兴业证券股          三花智        1,105,58
份有限公司           控             4.00
兴业证券股          陕西煤        624,240.
份有限公司           业               00
兴业证券股          云海金        1,467,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        1,762,84                        1,165.
份有限公司           属             5.00                            44
兴业证券股          盘江股        736,000.
份有限公司           份               00
                             第 148 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          盘江股        460,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华侨城        2,203,66                      1,456.
份有限公司           Ａ             5.00                          87
兴业证券股          云海金        2,608,81                      1,724.
份有限公司           属             5.00                          72
兴业证券股          完美世        423,900.
份有限公司           界               00
兴业证券股          云海金        1,467,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          康弘药        2,038,20                      1,347.
份有限公司           业             0.00                          48
兴业证券股          金证股        174,560.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        261,840.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三花智        1,486,00
份有限公司           控             0.00
兴业证券股          万达电        1,268,30
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          淮北矿        768,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          晶晨股        793,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东土科        956,760.                      1,265.
份有限公司           技               00                          05
兴业证券股          东土科        952,952.                      1,260.
份有限公司           技               00                          01
兴业证券股   202209 亚光科 2022 年 1,983,78                      2,468.
份有限公司   140000  技  9 月 14     0.00                          70
                           第 149 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          TCL 科        1,148,00
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          美年健        415,406.
份有限公司           康               00
兴业证券股          海康威        1,462,50
份有限公司           视             0.00
兴业证券股          中国人        1,644,76                       1,087.
份有限公司           寿             0.00                           37
兴业证券股          药明康        753,200.
份有限公司           德               00
兴业证券股          建发股        2,028,39                       1,340.
份有限公司           份             0.00                           99
兴业证券股          云海金        1,923,20                       1,271.
份有限公司           属             0.00                           45
兴业证券股          浙江龙        1,918,95                       1,268.
份有限公司           盛             9.00                           65
兴业证券股          盘江股        1,089,60
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          广汇汽        234,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          招商蛇        158,800.
份有限公司           口               00
兴业证券股          中牧股        632,736.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金地集        352,800.
份有限公司           团               00
兴业证券股          广汇汽        73,260.0
份有限公司           车                0
兴业证券股   202209 索菲亚 2022 年 403,184.    22,600   14 1.70 266.55     -   -
                             第 150 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   160000      9 月 16        00
兴业证券股          盘江股        255,900.
份有限公司           份               00
兴业证券股          完美世        547,200.
份有限公司           界               00
兴业证券股          完美世        136,800.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        1,700,00                        1,123.
份有限公司           业             0.00                            89
兴业证券股          三花智        264,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          万达电        111,400.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        334,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,057,19                        1,360.
份有限公司           业             6.00                            04
兴业证券股          康弘药        1,897,56                        1,254.
份有限公司           业             0.00                            50
兴业证券股          云海金        1,120,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          中国铁        868,800.
份有限公司           建               00
兴业证券股          亚光科        2,393,23                        2,978.
份有限公司           技             2.00                            24
兴业证券股          东土科        993,928.                        1,314.
份有限公司           技               00                            19
兴业证券股                     498,000.
份有限公司                           00
                             第 151 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          招商蛇        1,708,16                      1,129.
份有限公司           口             8.00                          29
兴业证券股          美年健        1,959,51                      1,295.
份有限公司           康             0.00                          45
兴业证券股          科伦药        1,961,98                      1,297.
份有限公司           业             5.00                          09
兴业证券股          华发股        920,700.
份有限公司           份               00
兴业证券股          锦江酒        587,800.
份有限公司           店               00
兴业证券股          美年健        1,749,88                      1,156.
份有限公司           康             8.00                          87
兴业证券股                     2,088,63                      1,380.
份有限公司                         2.00                          82
兴业证券股          亨通光        865,500.
份有限公司           电               00
兴业证券股                     276,276.
份有限公司                           00
兴业证券股          云海金        662,700.
份有限公司           属               00
兴业证券股          东软集        1,881,44                      1,243.
份有限公司           团             4.00                          84
兴业证券股          东软集        1,818,33                      1,202.
份有限公司           团             6.00                          12
兴业证券股          淮北矿        752,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          川投能        249,400.
份有限公司           源               00
兴业证券股   202209 康弘药 2022 年 318,200.
份有限公司   200000  业  9 月 20       00
                           第 152 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          川投能        374,100.
份有限公司           源               00
兴业证券股          亨通光        819,888.
份有限公司           电               00
兴业证券股          东土科        940,464.                       1,243.
份有限公司           技               00                           50
兴业证券股                     501,501.
份有限公司                           00
兴业证券股          TCL 科        584,370.
份有限公司            技                00
兴业证券股          三花智        858,900.
份有限公司           控               00
兴业证券股          锦江酒        741,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          川投能        634,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          长电科        1,375,20
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          长电科        2,310,33                       1,527.
份有限公司           技             6.00                           39
兴业证券股          亨通光        1,176,50
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          华润双        409,860.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          海康威        686,448.
份有限公司           视               00
兴业证券股          双汇发        1,716,19                       1,134.
份有限公司           展             2.00                           59
兴业证券股   202209 华润三 2022 年 355,100.    10,000   14 1.70 234.76     -   -
                             第 153 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   210000   九   9 月 21        00
兴业证券股          通宇通        1,785,00                         1,180.
份有限公司           讯             0.00                             08
兴业证券股          东土科        934,866.                         1,236.
份有限公司           技               00                             10
兴业证券股          东土科        936,732.                         1,238.
份有限公司           技               00                             57
兴业证券股          中牧股        2,092,33                         1,383.
份有限公司           份             2.00                             26
兴业证券股          盘江股        402,280.
份有限公司           份               00
兴业证券股          万达电        1,285,20
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          云海金        2,422,57                         1,601.
份有限公司           属             7.00                             59
兴业证券股          东土科        875,000.                         1,088.
份有限公司           技               00                             89
兴业证券股                     976,000.                         1,214.
份有限公司                           00                             58
兴业证券股          美年健        590,632.
份有限公司           康               00
兴业证券股          科伦药        1,010,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          华润双        259,050.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          长电科        1,117,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          亨通光        356,400.
份有限公司           电               00
                              第 154 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          豫 园股        341,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          开滦股        316,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          完美世        629,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        2,379,00                       1,572.
份有限公司           业             0.00                           78
兴业证券股                     834,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          TCL 科        2,396,58                     1,584.
份有限公司            技              9.00                         41
兴业证券股          中联重        127,800.
份有限公司           科               00
兴业证券股          辽宁成        252,000.
份有限公司           大               00
兴业证券股          贵阳银        1,967,62                       1,300.
份有限公司           行             1.00                           82
兴业证券股          建发股        2,005,77                       1,326.
份有限公司           份             0.00                           04
兴业证券股          重庆百        412,600.
份有限公司           货               00
兴业证券股          盘江股        673,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        421,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,287,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股   202209 完美世 2022 年 387,900.
份有限公司   270000  界  9 月 27       00
                             第 155 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          金证股        157,440.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        236,160.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,546,54                      1,022.
份有限公司           属             5.00                          44
兴业证券股          云海金        2,288,71                      1,513.
份有限公司           属             5.00                          09
兴业证券股          云海金        1,287,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          万达电        1,236,40
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          康弘药        2,074,32                      1,371.
份有限公司           业             0.00                          36
兴业证券股          淮北矿        742,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          华侨城        2,047,14                      1,353.
份有限公司           Ａ             3.00                          39
兴业证券股          东土科        856,260.                      1,132.
份有限公司           技               00                          17
兴业证券股          东土科        857,964.                      1,134.
份有限公司           技               00                          42
兴业证券股          东土科        852,852.                      1,127.
份有限公司           技               00                          66
兴业证券股                     724,500.
份有限公司                           00
兴业证券股          美年健        1,042,50
份有限公司           康             0.00
兴业证券股   202209 美年健 2022 年 3,336,00 800,000    14 1.70 2,205.     -   -
                           第 156 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   280000   康   9 月 28      0.00                         47
兴业证券股          通宇通        538,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          上海建        358,400.
份有限公司           工               00
兴业证券股          华润双        170,800.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华发股        301,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          美年健        378,219.
份有限公司           康               00
兴业证券股          云海金        1,604,00                         1,060.
份有限公司           属             0.00                             42
兴业证券股          浙江龙        1,820,91                         1,203.
份有限公司           盛             0.00                             82
兴业证券股          TCL 科        1,030,40
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          海康威        1,505,00
份有限公司           视             0.00
兴业证券股          广汇汽        217,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          盘江股        991,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          淮北矿        463,375.
份有限公司           业               00
兴业证券股          贵阳银        867,200.
份有限公司           行               00
兴业证券股                     986,000.
份有限公司                           00
                              第 157 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        104,300.
份有限公司           影               00
兴业证券股          完美世        496,800.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        2,277,12                      1,505.
份有限公司           业             2.00                          43
兴业证券股          康弘药        2,100,42                      1,388.
份有限公司           业             0.00                          61
兴业证券股          云海金        1,047,50
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          盘江股        254,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          万达电        312,900.
份有限公司           影               00
兴业证券股                     379,454.
份有限公司                           00
兴业证券股          中国铁        836,400.
份有限公司           建               00
兴业证券股          招商蛇        163,400.
份有限公司           口               00
兴业证券股          三花智        246,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          中牧股        615,888.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亚光科        2,176,03                      2,707.
份有限公司           技             8.00                          96
兴业证券股          东土科        763,283.                      1,009.
份有限公司           技               00                          23
兴业证券股   202210 金 融 2022 年 256,530.
份有限公司   100000  街   10 月        00
                           第 158 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        580,220.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中牧股        2,059,60                       1,361.
份有限公司           份             0.00                           62
兴业证券股          华友钴        1,236,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股                    816,500.
份有限公司                          00
兴业证券股          通宇通        1,527,00                       1,009.
份有限公司           讯             0.00                           52
兴业证券股          亨通光        825,816.
份有限公司           电               00
兴业证券股          川投能        364,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华润三        397,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          豫 园股        324,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          锦江酒        734,500.
份有限公司           店               00
兴业证券股          美年健        1,641,02                       1,084.
份有限公司           康             4.00                           90
兴业证券股          华润双        398,360.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          淮北矿        855,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          海康威        660,570.
份有限公司           视               00
兴业证券股   202210 康弘药 2022 年 2,514,00 150,000     14 1.70 1,662.     -   -
                             第 159 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   100003   业   10 月       0.00                         03
兴业证券股          重庆百        410,200.
份有限公司           货               00
兴业证券股          东软集        1,717,52                        1,135.
份有限公司           团             1.00                            47
兴业证券股          美年健        566,951.
份有限公司           康               00
兴业证券股          完美世        615,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          中联重        124,650.
份有限公司           科               00
兴业证券股          亨通光        905,500.
份有限公司           电               00
兴业证券股          双汇发        1,726,81                        1,141.
份有限公司           展             2.00                            61
兴业证券股          美年健        1,837,60                        1,214.
份有限公司           康             5.00                            86
兴业证券股          亨通光        362,200.
份有限公司           电               00
兴业证券股          长电科        2,070,43                        1,368.
份有限公司           技             2.00                            79
兴业证券股          三花智        664,200.
份有限公司           控               00
兴业证券股          川投能        607,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          亨通光        1,177,15
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          科伦药        1,082,50
份有限公司           业             0.00
                             第 160 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润双        259,800.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          TCL 科        552,660.
份有限公司            技                00
兴业证券股          辽宁成        244,400.
份有限公司           大               00
兴业证券股          TCL 科        2,326,66                     1,538.
份有限公司            技              2.00                         18
兴业证券股          长电科        1,232,40
份有限公司           技             0.00
兴业证券股                    2,075,94                        1,372.
份有限公司                        8.00                            43
兴业证券股          东软集        1,769,99                       1,170.
份有限公司           团             3.00                           16
兴业证券股          科伦药        2,037,26                       1,346.
份有限公司           业             5.00                           86
兴业证券股          康弘药        335,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股                    469,469.
份有限公司                          00
兴业证券股          东土科        767,088.                       1,014.
份有限公司           技               00                           26
兴业证券股          东土科        761,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股                    938,000.                        1,167.
份有限公司                          00                            29
兴业证券股          云海金        2,358,07                       1,558.
份有限公司           属             0.00                           95
兴业证券股   202210 淮北矿 2022 年 845,000.
份有限公司   110001  业   10 月        00
                             第 161 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        1,068,10
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          华侨城        1,915,33                        1,266.
份有限公司           Ａ             5.00                            25
兴业证券股          康弘药        2,070,45                        1,368.
份有限公司           业             0.00                            80
兴业证券股          完美世        367,200.
份有限公司           界               00
兴业证券股          金证股        160,640.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        240,960.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,326,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          东土科        769,769.                        1,017.
份有限公司           技               00                            81
兴业证券股          东土科        772,845.                        1,021.
份有限公司           技               00                            87
兴业证券股          东土科        774,383.                        1,023.
份有限公司           技               00                            91
兴业证券股                    475,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          TCL 科        834,954.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中联重        181,584.
份有限公司           科               00
兴业证券股          云海金        2,026,29                        1,339.
份有限公司           属             5.00                            61
兴业证券股   202210 海康威 2022 年 2,240,93     76,300   14 1.70 1,481.     -   -
                              第 162 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   120000   视   10 月       1.00                        50
兴业证券股          科伦药        1,512,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          三七互        150,900.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          万达电        982,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          川投能        627,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          盘江股        837,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        837,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        1,163,12
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          锦江酒        561,500.
份有限公司           店               00
兴业证券股          开滦股        319,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华润双        173,900.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          上海建        358,400.
份有限公司           工               00
兴业证券股          通宇通        538,500.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          华发股        329,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        1,004,40
份有限公司           份             0.00
                             第 163 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          广汇汽        221,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          TCL 科        1,125,60
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          云海金        1,791,20                       1,184.
份有限公司           属             0.00                           18
兴业证券股          浙江龙        1,850,92                       1,223.
份有限公司           盛             5.00                           67
兴业证券股          美年健        3,320,00                       2,194.
份有限公司           康             0.00                           89
兴业证券股                    712,500.
份有限公司                          00
兴业证券股          淮北矿        445,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          康弘药        2,395,96                       1,584.
份有限公司           业             4.00                           00
兴业证券股                    351,430.
份有限公司                          00
兴业证券股          贵阳银        868,800.
份有限公司           行               00
兴业证券股                    1,050,00
份有限公司                        0.00
兴业证券股          中牧股        642,564.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国铁        850,800.
份有限公司           建               00
兴业证券股          云海金        1,123,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股   202210 万达电 2022 年 98,400.0
份有限公司   140000  影   10 月         0
                             第 164 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        295,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,210,04                        1,461.
份有限公司           业             0.00                            08
兴业证券股          三花智        223,700.
份有限公司           控               00
兴业证券股          亚光科        2,262,09                        2,815.
份有限公司           技             6.00                            05
兴业证券股          TCL 科        2,180,00                      1,441.
份有限公司            技              0.00                          22
兴业证券股          华润三        653,400.
份有限公司           九               00
兴业证券股          完美世        1,022,87
份有限公司           界             7.00
兴业证券股                    110,136.
份有限公司                          00
兴业证券股          药明康        824,000.
份有限公司           德               00
兴业证券股          晶晨股        885,000.                        1,101.
份有限公司           份               00                            33
兴业证券股          华大基        57,360.0
份有限公司           因                0
兴业证券股          华润三        690,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          川投能        244,400.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华大基        108,471.
份有限公司           因               00
兴业证券股   202210 云海金 2022 年 1,986,60     86,600   14 1.70 1,313.     -   -
                              第 165 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   210000   属   10 月       4.00                         37
兴业证券股          药明康        776,791.
份有限公司           德               00
兴业证券股          宇信科        822,250.                        1,023.
份有限公司           技               00                            24
兴业证券股                    436,208.
份有限公司                          00
兴业证券股          通威股        504,020.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        1,986,73                        1,313.
份有限公司           团             2.00                            45
兴业证券股          上海环        664,240.
份有限公司           境               00
兴业证券股          康弘药        342,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股          长电科        1,317,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          辽宁成        253,000.
份有限公司           大               00
兴业证券股          重庆百        394,000.
份有限公司           货               00
兴业证券股          锦江酒        681,200.
份有限公司           店               00
兴业证券股          豫 园股        316,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,035,50
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          美年健        1,657,15                        1,095.
份有限公司           康             2.00                            56
                             第 166 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          川投能        566,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          康弘药        2,566,50                      1,696.
份有限公司           业             0.00                          74
兴业证券股          亨通光        1,346,15
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          完美世        593,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          东软集        1,913,65                      1,265.
份有限公司           团             2.00                          14
兴业证券股          川投能        339,600.
份有限公司           源               00
兴业证券股          科伦药        667,052.
份有限公司           业               00
兴业证券股          三花智        624,300.
份有限公司           控               00
兴业证券股          美年健        1,855,66                      1,226.
份有限公司           康             5.00                          80
兴业证券股          中联重        123,750.
份有限公司           科               00
兴业证券股          双汇发        1,684,33                      1,113.
份有限公司           展             2.00                          53
兴业证券股          华润双        408,480.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华润三        498,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          淮北矿        756,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股   202210 金 融 2022 年 249,390.
份有限公司   240004  街   10 月        00
                           第 167 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          科伦药        1,244,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          美年健        572,523.
份有限公司           康               00
兴业证券股                    1,968,13                         1,301.
份有限公司                        4.00                             16
兴业证券股          TCL 科        629,670.
份有限公司            技                00
兴业证券股          科伦药        2,342,14                        1,548.
份有限公司           业             9.00                            42
兴业证券股          华友钴        1,150,40
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          海康威        671,920.
份有限公司           视               00
兴业证券股          长电科        2,212,56                        1,462.
份有限公司           技             0.00                            75
兴业证券股          华润双        266,400.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          中牧股        2,205,52                        1,458.
份有限公司           份             0.00                            09
兴业证券股          亨通光        414,200.
份有限公司           电               00
兴业证券股          亨通光        944,376.
份有限公司           电               00
兴业证券股          通宇通        1,711,50                        1,131.
份有限公司           讯             0.00                            49
兴业证券股                    686,000.
份有限公司                          00
兴业证券股   202210 TCL 科 2022 年 2,650,86 635,700    14 1.70 1,752.     -   -
                              第 168 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   240006   技   10 月       9.00                         52
兴业证券股          东软集        1,972,11                        1,303.
份有限公司           团             6.00                            79
兴业证券股                    920,000.                         1,144.
份有限公司                          00                             89
兴业证券股          东土科        895,000.                        1,113.
份有限公司           技               00                            78
兴业证券股          东土科        897,685.                        1,186.
份有限公司           技               00                            94
兴业证券股          金证股        175,520.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        2,374,07                        1,569.
份有限公司           属             5.00                            53
兴业证券股          康弘药        2,244,60                        1,483.
份有限公司           业             0.00                            93
兴业证券股          淮北矿        730,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          完美世        343,800.
份有限公司           界               00
兴业证券股          东土科        939,675.                        1,242.
份有限公司           技               00                            46
兴业证券股          东土科        941,545.                        1,244.
份有限公司           技               00                            93
兴业证券股                    488,070.
份有限公司                          00
兴业证券股          东土科        13,636.0
份有限公司           技                0
兴业证券股          亚光科        2,063,36                        2,567.
份有限公司           技             0.00                            74
                             第 169 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        2,180,19                       1,441.
份有限公司           属             6.00                           35
兴业证券股                    207,150.
份有限公司                          00
兴业证券股          金证股        230,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        915,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        763,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          TCL 科        884,802.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中联重        174,096.
份有限公司           科               00
兴业证券股          万达电        986,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          广汇汽        214,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股          科伦药        1,761,20                       1,164.
份有限公司           业             0.00                           35
兴业证券股          通宇通        581,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          浙江龙        1,824,91                       1,206.
份有限公司           盛             2.00                           47
兴业证券股          盘江股        763,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        279,900.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202210 三七互 2022 年 144,800.
份有限公司   260001  娱   10 月        00
                             第 170 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          开滦股        277,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          锦江酒        570,000.
份有限公司           店               00
兴业证券股          川投能        562,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          美年健        3,392,00                        2,242.
份有限公司           康             0.00                            49
兴业证券股          华润双        179,900.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          TCL 科        1,192,80
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          云海金        1,794,40                        1,186.
份有限公司           属             0.00                            30
兴业证券股          上海建        358,400.
份有限公司           工               00
兴业证券股          云海金        2,029,91                        1,342.
份有限公司           属             5.00                            00
兴业证券股                    739,500.
份有限公司                          00
兴业证券股                    493,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          云海金        438,685.
份有限公司           属               00
兴业证券股          中国海        383,500.
份有限公司           油               00
兴业证券股          长电科        2,022,72                        1,337.
份有限公司           技             8.00                            25
兴业证券股   202210 云海金 2022 年 992,500.     50,000   14 1.70 656.15     -   -
                              第 171 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   280000   属   10 月         00
兴业证券股          万达电        96,700.0
份有限公司           影                0
兴业证券股          万达电        290,100.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,211,30                        1,461.
份有限公司           业             0.00                            92
兴业证券股          康弘药        2,397,33                        1,584.
份有限公司           业             0.00                            90
兴业证券股                    327,022.
份有限公司                          00
兴业证券股          淮北矿        370,700.
份有限公司           业               00
兴业证券股                    875,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          贵阳银        822,400.
份有限公司           行               00
兴业证券股          中国铁        846,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          云海金        1,131,60
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        271,584.
份有限公司           属               00
兴业证券股          中国海        147,000.
份有限公司           油               00
兴业证券股          华润三        818,100.
份有限公司           九               00
兴业证券股          完美世        912,339.
份有限公司           界               00
                             第 172 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          药明康        764,000.
份有限公司           德               00
兴业证券股          TCL 科        1,955,00                     1,292.
份有限公司            技              0.00                         47
兴业证券股          万达电        382,840.
份有限公司           影               00
兴业证券股          川投能        224,600.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华大基        58,500.0
份有限公司           因                0
兴业证券股          晶晨股        883,650.                       1,099.
份有限公司           份               00                           65
兴业证券股          华润三        720,720.
份有限公司           九               00
兴业证券股          云海金        1,205,05
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        1,897,40                       1,254.
份有限公司           属             6.00                           40
兴业证券股          药明康        848,400.
份有限公司           德               00
兴业证券股          华大基        111,815.
份有限公司           因               00
兴业证券股          亚光科        1,980,67                       2,464.
份有限公司           技             0.00                           83
兴业证券股          长电科        2,438,35                       1,612.
份有限公司           技             2.00                           02
兴业证券股          长电科        1,451,40
份有限公司           技             0.00
兴业证券股   202211 锦江酒 2022 年 739,960.
份有限公司   070000  店  11 月 7       00
                             第 173 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          亨通光        341,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股          亨通光        777,480.
份有限公司           电               00
兴业证券股          川投能        566,500.
份有限公司           源               00
兴业证券股          重庆百        429,600.
份有限公司           货               00
兴业证券股          上海环        696,920.
份有限公司           境               00
兴业证券股          辽宁成        258,400.
份有限公司           大               00
兴业证券股          淮北矿        691,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          豫 园股        344,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        1,108,25
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          完美世        612,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        2,267,81                      1,499.
份有限公司           业             0.00                          27
兴业证券股          金 融        248,370.
份有限公司           街               00
兴业证券股          华润三        506,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          康弘药        339,600.
份有限公司           业               00
兴业证券股   202211 亨通光 2022 年 852,500.   50,000   14 1.70 563.60     -   -
                           第 174 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   070003   电   11 月 7        00
兴业证券股                     748,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          华润双        295,800.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          科伦药        645,880.
份有限公司           业               00
兴业证券股          美年健        678,391.
份有限公司           康               00
兴业证券股          三花智        720,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          科伦药        1,205,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中牧股        2,080,88                         1,375.
份有限公司           份             0.00                             69
兴业证券股          华友钴        1,305,80
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          海康威        677,141.
份有限公司           视               00
兴业证券股          华润双        453,560.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          中联重        126,000.
份有限公司           科               00
兴业证券股          TCL 科        2,638,15                       1,744.
份有限公司            技              5.00                           11
兴业证券股          通宇通        1,792,50                         1,185.
份有限公司           讯             0.00                             04
兴业证券股          康弘药        2,547,00                         1,683.
份有限公司           业             0.00                             85
                              第 175 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                     491,928.
份有限公司                           00
兴业证券股          TCL 科        626,650.
份有限公司            技                00
兴业证券股                     1,873,00                       1,238.
份有限公司                         4.00                           26
兴业证券股          东土科        970,904.                       1,283.
份有限公司           技               00                           75
兴业证券股                     1,010,00                       1,256.
份有限公司                         0.00                           89
兴业证券股          宇信科        905,300.                       1,126.
份有限公司           技               00                           60
兴业证券股          东土科        968,000.                       1,204.
份有限公司           技               00                           62
兴业证券股          完美世        364,800.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        2,307,81                       1,525.
份有限公司           业             0.00                           72
兴业证券股          东土科        968,734.                       1,280.
份有限公司           技               00                           88
兴业证券股          东土科        21,164.0
份有限公司           技                0
兴业证券股          金证股        229,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        1,972,86                       1,304.
份有限公司           团             5.00                           28
兴业证券股          华发股        280,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202211 盘江股 2022 年 844,800.
份有限公司   090000  份  11 月 9       00
                             第 176 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          盘江股        704,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        2,009,10                       1,328.
份有限公司           属             0.00                           24
兴业证券股          中联重        173,784.
份有限公司           科               00
兴业证券股          TCL 科        868,186.
份有限公司            技                00
兴业证券股          科伦药        1,705,20                       1,127.
份有限公司           业             0.00                           33
兴业证券股                     226,050.
份有限公司                           00
兴业证券股          上海建        365,400.
份有限公司           工               00
兴业证券股          万达电        1,148,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          通宇通        587,500.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          川投能        564,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          锦江酒        538,500.
份有限公司           店               00
兴业证券股          开滦股        282,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华润双        211,800.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          云海金        2,157,84                       1,426.
份有限公司           属             0.00                           57
兴业证券股   202211 金证股 2022 年 229,400.    20,000   14 1.70 151.66     -   -
                             第 177 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   090001   份   11 月 9        00
兴业证券股          浙江龙        1,826,91                         1,207.
份有限公司           盛             3.00                             79
兴业证券股          美年健        3,992,00                         2,639.
份有限公司           康             0.00                             16
兴业证券股          云海金        1,776,00                         1,174.
份有限公司           属             0.00                             13
兴业证券股          TCL 科        1,170,40
份有限公司            技              0.00
兴业证券股                     498,960.
份有限公司                           00
兴业证券股          亚光科        2,013,44                         2,505.
份有限公司           技             0.00                             61
兴业证券股                     756,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          上海莱        221,200.
份有限公司           士               00
兴业证券股                    876,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          淮北矿        393,525.
份有限公司           业               00
兴业证券股          云海金        1,112,50
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          中国铁        861,600.
份有限公司           建               00
兴业证券股          长电科        2,020,16                         1,335.
份有限公司           技             0.00                             55
兴业证券股          万达电        117,400.
份有限公司           影               00
                              第 178 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        352,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,107,98                       1,393.
份有限公司           业             0.00                           61
兴业证券股          康弘药        2,285,31                       1,510.
份有限公司           业             8.00                           85
兴业证券股          贵阳银        864,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          东土科        2,217,81                       2,932.
份有限公司           技             3.00                           44
兴业证券股          云海金        2,021,85                       1,336.
份有限公司           属             1.00                           67
兴业证券股          万达电        466,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          盘江股        705,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        415,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          长电科        319,188.
份有限公司           技               00
兴业证券股          上海机        2,152,80                       1,423.
份有限公司           场             0.00                           24
兴业证券股          中国中        5,625,00                       3,718.
份有限公司           免             0.00                           75
兴业证券股          金地集        319,800.
份有限公司           团               00
兴业证券股          中国建        2,145,62                       1,418.
份有限公司           筑             4.00                           50
兴业证券股   202211 TCL 科 2022 年 2,105,00                     1,391.
份有限公司   140000   技    11 月      0.00                         64
                             第 179 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润三        844,050.
份有限公司           九               00
兴业证券股          完美世        992,439.
份有限公司           界               00
兴业证券股          云海金        1,349,40
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          美年健        705,600.
份有限公司           康               00
兴业证券股          金地集        153,150.
份有限公司           团               00
兴业证券股          万达电        421,600.
份有限公司           影               00
兴业证券股          川投能        229,200.
份有限公司           源               00
兴业证券股          晶晨股        1,080,00                       1,344.
份有限公司           份             0.00                           00
兴业证券股          东土科        1,033,00                       1,365.
份有限公司           技             0.00                           86
兴业证券股          三七互        1,109,40
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          药明康        873,751.
份有限公司           德               00
兴业证券股          华润三        570,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          云海金        1,144,55
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          云海金        1,802,14                       1,191.
份有限公司           属             6.00                           42
兴业证券股   202211 华大基 2022 年 117,097.     1,900   14 3.20 145.72     -   -
                             第 180 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   180000   因   11 月         00
兴业证券股          亚光科        1,980,25                        2,464.
份有限公司           技             2.00                            31
兴业证券股          东土科        1,897,78                        2,509.
份有限公司           技             8.00                            30
兴业证券股          三七互        894,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          三七互        894,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          巨人网        251,400.
份有限公司           络               00
兴业证券股          东软集        2,809,84                        1,857.
份有限公司           团             8.00                            62
兴业证券股          浙江龙        1,975,35                        1,305.
份有限公司           盛             5.00                            93
兴业证券股          华域汽        179,600.
份有限公司           车               00
兴业证券股          重庆百        431,200.
份有限公司           货               00
兴业证券股          长电科        1,504,80
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          长电科        2,528,06                        1,671.
份有限公司           技             4.00                            33
兴业证券股          亨通光        816,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股          亨通光        1,060,80
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          川投能        567,000.
份有限公司           源               00
                             第 181 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          淮北矿        687,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          上海环        695,400.
份有限公司           境               00
兴业证券股          辽宁成        264,800.
份有限公司           大               00
兴业证券股          TCL 科        644,770.
份有限公司            技                00
兴业证券股          TCL 科        2,714,43                     1,794.
份有限公司            技              9.00                         55
兴业证券股                    507,450.
份有限公司                          00
兴业证券股          华润双        534,060.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          豫 园股        351,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华润三        564,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          科伦药        1,222,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中联重        126,450.
份有限公司           科               00
兴业证券股          金 融        259,080.
份有限公司           街               00
兴业证券股          通宇通        1,788,00                       1,182.
份有限公司           讯             0.00                           07
兴业证券股          康弘药        2,668,50                       1,764.
份有限公司           业             0.00                           18
兴业证券股   202211     2022 年 826,500.
               索菲亚                    50,000   14 1.70 546.41     -   -
份有限公司   210002      11 月        00
                             第 182 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中牧股        2,105,20                       1,391.
份有限公司           份             0.00                           77
兴业证券股          科伦药        2,300,74                       1,521.
份有限公司           业             5.00                           05
兴业证券股          完美世        679,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          科伦药        655,260.
份有限公司           业               00
兴业证券股          康弘药        355,800.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亨通光        744,192.
份有限公司           电               00
兴业证券股          美年健        764,757.
份有限公司           康               00
兴业证券股          三花智        688,800.
份有限公司           控               00
兴业证券股          亨通光        326,400.
份有限公司           电               00
兴业证券股          东土科        1,005,00                       1,328.
份有限公司           技             6.00                           84
兴业证券股          宇信科        923,450.                       1,149.
份有限公司           技               00                           18
兴业证券股          东土科        1,002,00                       1,246.
份有限公司           技             0.00                           93
兴业证券股                    1,012,00                        1,259.
份有限公司                        0.00                            38
兴业证券股          完美世        402,300.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202211 康弘药 2022 年 2,186,55 129,000     14 1.70 1,445.     -   -
                             第 183 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   220000   业    11 月       0.00                         55
兴业证券股          东土科        993,909.                         1,314.
份有限公司           技               00                             17
兴业证券股          招商蛇        479,720.
份有限公司           口               00
兴业证券股          金风科        1,146,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          巨人网        84,048.0
份有限公司           络                0
兴业证券股          重庆百        212,807.
份有限公司           货               00
兴业证券股          华润双        206,200.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          万达电        1,214,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          云海金        1,838,96                         1,215.
份有限公司           属             0.00                             76
兴业证券股          川投能        584,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          通宇通        581,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          TCL 科        878,571.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中联重        178,464.
份有限公司           科               00
兴业证券股          金证股        219,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          云海金        1,975,10                         1,305.
份有限公司           属             4.00                             76
                              第 184 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          锦江酒        494,600.
份有限公司           店               00
兴业证券股          开滦股        281,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股          科伦药        1,663,90                       1,100.
份有限公司           业             0.00                           02
兴业证券股                    241,050.
份有限公司                          00
兴业证券股          盘江股        841,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        701,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        295,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          上海建        383,600.
份有限公司           工               00
兴业证券股          美年健        4,208,00                       2,781.
份有限公司           康             0.00                           96
兴业证券股          金证股        219,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          TCL 科        1,184,40
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          浙江龙        1,912,95                       1,264.
份有限公司           盛             6.00                           68
兴业证券股          亚光科        1,933,56                       2,406.
份有限公司           技             8.00                           22
兴业证券股                    775,500.
份有限公司                          00
兴业证券股   202211     2022 年 511,830.
               碧水源                    99,000   14 3.20 636.94     -   -
份有限公司   230001      11 月        00
                             第 185 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          招商蛇        151,400.
份有限公司           口               00
兴业证券股          金风科        313,950.
份有限公司           技               00
兴业证券股          中国海        393,328.
份有限公司           油               00
兴业证券股          康弘药        2,057,58                       1,360.
份有限公司           业             0.00                           29
兴业证券股          万达电        118,700.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        356,100.
份有限公司           影               00
兴业证券股                    895,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          中国铁        942,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          康弘药        1,633,00                       1,079.
份有限公司           业             0.00                           59
兴业证券股          长电科        2,085,21                       1,378.
份有限公司           技             6.00                           56
兴业证券股          贵阳银        894,400.
份有限公司           行               00
兴业证券股          云海金        1,045,50
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          中国建        2,287,58                       1,512.
份有限公司           筑             4.00                           35
兴业证券股          云海金        1,860,93                       1,230.
份有限公司           属             0.00                           28
兴业证券股   202211 长电科 2022 年 329,774.    13,400   14 1.70 218.02     -   -
                             第 186 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   280000   技    11 月         00
兴业证券股          万达电        492,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          金地集        340,200.
份有限公司           团               00
兴业证券股          TCL 科        2,025,00                       1,338.
份有限公司            技              0.00                           75
兴业证券股          华润三        828,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          云海金        1,242,00
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          华侨城        1,170,00
份有限公司           Ａ             0.00
兴业证券股          华侨城        351,000.
份有限公司           Ａ               00
兴业证券股                    427,250.
份有限公司                          00
兴业证券股          东软集        2,063,93                         1,364.
份有限公司           团             6.00                             49
兴业证券股          建发股        2,172,01                         1,435.
份有限公司           份             5.00                             94
兴业证券股          万达电        454,240.
份有限公司           影               00
兴业证券股          美年健        639,600.
份有限公司           康               00
兴业证券股          晶晨股        1,132,65                         1,409.
份有限公司           份             0.00                             52
兴业证券股          东土科        72,668.0
份有限公司           技                0
                              第 187 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华侨城        1,937,49                      1,280.
份有限公司           Ａ             4.00                          90
兴业证券股          金风科        231,437.
份有限公司           技               00
兴业证券股          淮北矿        701,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          东软集        2,028,37                      1,340.
份有限公司           团             5.00                          98
兴业证券股          华润双        255,120.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          豫 园股        433,260.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华发股        644,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          建发股        1,938,45                      1,281.
份有限公司           份             6.00                          53
兴业证券股          华润三        559,500.
份有限公司           九               00
兴业证券股          三七互        1,049,40
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          药明康        784,770.
份有限公司           德               00
兴业证券股          华大基        112,005.
份有限公司           因               00
兴业证券股          亚光科        212,913.
份有限公司           技               00
兴业证券股                     258,500.
份有限公司                           00
兴业证券股   202212 完美世 2022 年 692,000.
份有限公司   050000  界  12 月 5       00
                           第 188 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        708,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中国海        171,500.
份有限公司           油               00
兴业证券股          中国人        1,113,00
份有限公司           寿             0.00
兴业证券股          上海机        3,318,00                       2,193.
份有限公司           场             0.00                           57
兴业证券股          浙江龙        200,000.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          完美世        692,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          巨人网        251,400.
份有限公司           络               00
兴业证券股          亨通光        760,608.
份有限公司           电               00
兴业证券股          三七互        893,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          浙江龙        2,047,00                       1,353.
份有限公司           盛             0.00                           29
兴业证券股          上海环        712,880.
份有限公司           境               00
兴业证券股          康弘药        2,481,00                       1,640.
份有限公司           业             0.00                           22
兴业证券股          TCL 科        610,040.
份有限公司            技                00
兴业证券股          TCL 科        2,568,22                     1,697.
份有限公司            技              8.00                         88
兴业证券股   202212 美年健 2022 年 774,508. 139,300     14 1.70 512.04     -   -
                             第 189 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   050000   康   12 月 5        00
兴业证券股          金 融        307,020.
份有限公司           街               00
兴业证券股          科伦药        630,336.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     553,618.
份有限公司                           00
兴业证券股          科伦药        2,213,23                         1,463.
份有限公司           业             2.00                             19
兴业证券股          华润双        488,980.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          淮北矿        707,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          三花智        681,000.
份有限公司           控               00
兴业证券股          三七互        893,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          华域汽        184,500.
份有限公司           车               00
兴业证券股          东软集        2,812,33                         1,859.
份有限公司           团             9.00                             27
兴业证券股                     885,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          华润三        568,500.
份有限公司           九               00
兴业证券股          科伦药        1,176,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          长电科        1,491,60
份有限公司           技             0.00
                              第 190 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          长电科        2,505,88                      1,656.
份有限公司           技             8.00                          67
兴业证券股          豫 园股        376,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        834,000.
份有限公司           电               00
兴业证券股          亨通光        1,084,20
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          川投能        595,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股                     1,034,00                      1,286.
份有限公司                         0.00                          76
兴业证券股          宇信科        897,600.                      1,117.
份有限公司           技               00                          01
兴业证券股          东土科        1,010,00                      1,256.
份有限公司           技             0.00                          89
兴业证券股          亚光科        1,894,86                      2,358.
份有限公司           技             8.00                          06
兴业证券股          完美世        410,100.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        2,147,85                      1,419.
份有限公司           业             0.00                          97
兴业证券股          东土科        1,014,04                      1,340.
份有限公司           技             9.00                          80
兴业证券股          光环新        144,480.
份有限公司           网               00
兴业证券股          亚光科        669,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股   202212 徐工机 2022 年 1,981,14                      1,309.
份有限公司   070000  械  12 月 7     0.00                          75
                           第 191 页 共 287 页
                           兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中联重        1,972,74                       1,304.
份有限公司           科             0.00                           20
兴业证券股          三七互        881,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          川投能        585,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          上海医        374,110.
份有限公司           药               00
兴业证券股          TCL 科        1,114,40
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          金风科        1,164,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          科伦药        1,688,40                       1,116.
份有限公司           业             0.00                           22
兴业证券股          华发股        296,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          万达电        1,430,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          通宇通        587,500.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          上海建        387,800.
份有限公司           工               00
兴业证券股          锦江酒        561,200.
份有限公司           店               00
兴业证券股          TCL 科        826,646.
份有限公司            技                00
兴业证券股          中联重        183,456.
份有限公司           科               00
兴业证券股   202212 索菲亚 2022 年 263,550.    15,000   14 1.70 174.24     -   -
                             第 192 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   070000      12 月 7        00
兴业证券股          川投能        585,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华润双        220,100.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          盘江股        860,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        717,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          开滦股        289,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          美年健        4,448,00                        2,940.
份有限公司           康             0.00                            62
兴业证券股          浙江龙        1,992,99                        1,317.
份有限公司           盛             6.00                            59
兴业证券股          云海金        2,283,22                        1,509.
份有限公司           属             8.00                            47
兴业证券股          金证股        227,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          金证股        227,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     757,500.
份有限公司                           00
兴业证券股                     499,950.
份有限公司                           00
兴业证券股          金风科        310,674.
份有限公司           技               00
兴业证券股          云海金        1,177,00
份有限公司           属             0.00
                             第 193 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          长电科        2,073,23                       1,370.
份有限公司           技             2.00                           64
兴业证券股                     897,000.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        913,600.
份有限公司           行               00
兴业证券股          万达电        149,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        447,000.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        2,189,88                       1,447.
份有限公司           业             0.00                           75
兴业证券股          中国铁        1,052,40
份有限公司           建             0.00
兴业证券股          华大基        136,045.
份有限公司           因               00
兴业证券股          三花智        1,168,00
份有限公司           控             0.00
兴业证券股          辽宁成        268,800.
份有限公司           大               00
兴业证券股          贵阳银        561,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股                    905,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          华友钴        1,603,25                       1,059.
份有限公司           业             0.00                           93
兴业证券股                    355,000.
份有限公司                          00
兴业证券股   202212 TCL 科 2022 年 1,970,00                     1,302.
份有限公司   120003   技    12 月      0.00                         39
                             第 194 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润三        796,500.
份有限公司           九               00
兴业证券股          云海金        2,042,52                       1,350.
份有限公司           属             8.00                           34
兴业证券股          长电科        327,228.
份有限公司           技               00
兴业证券股          万达电        589,200.
份有限公司           影               00
兴业证券股          金地集        338,400.
份有限公司           团               00
兴业证券股          亚光科        999,000.                       1,243.
份有限公司           技               00                           20
兴业证券股          通威股        896,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华侨城        1,150,00
份有限公司           Ａ             0.00
兴业证券股          建发股        2,012,98                       1,330.
份有限公司           份             5.00                           81
兴业证券股                    462,750.
份有限公司                          00
兴业证券股          晶晨股        1,179,00                       1,467.
份有限公司           份             0.00                           20
兴业证券股          亚光科        456,960.
份有限公司           技               00
兴业证券股          东土科        495,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          通宇通        555,500.
份有限公司           讯               00
兴业证券股   202212 盘江股 2022 年 708,000. 100,000     14 1.70 468.07     -   -
                             第 195 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   160000   份   12 月         00
兴业证券股          华润双        288,120.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华侨城        2,003,34                        1,324.
份有限公司           Ａ             8.00                            44
兴业证券股          淮北矿        687,500.
份有限公司           业               00
兴业证券股          建发股        1,920,14                        1,269.
份有限公司           份             4.00                            43
兴业证券股          金风科        220,293.
份有限公司           技               00
兴业证券股          东软集        1,894,95                        1,252.
份有限公司           团             3.00                            77
兴业证券股          药明康        798,708.
份有限公司           德               00
兴业证券股          华大基        108,091.
份有限公司           因               00
兴业证券股          美年健        1,935,72                        1,279.       1,096.9
份有限公司           康             4.00                            73             2
兴业证券股          上海莱        79,626.0
份有限公司           士                0
兴业证券股          万达电        417,900.
份有限公司           影               00
兴业证券股                    431,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          中国中        2,180,00                        1,441.       1,235.2
份有限公司           免             0.00                            22             8
兴业证券股          中国太        497,007.
份有限公司           保               00
                             第 196 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          招商蛇        467,325.
份有限公司           口               00
兴业证券股          完美世        632,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          TCL 科        2,428,37                     1,605.       1,376.0
份有限公司            技              4.00                         43             4
兴业证券股          金 融        287,640.
份有限公司           街               00
兴业证券股          科伦药        602,464.
份有限公司           业               00
兴业证券股                    552,424.
份有限公司                          00
兴业证券股          康弘药        2,427,00                       1,604.       1,375.3
份有限公司           业             0.00                           52             2
兴业证券股                    936,500.
份有限公司                          00
兴业证券股          科伦药        2,115,36                       1,398.       1,198.6
份有限公司           业             8.00                           49             8
兴业证券股          完美世        632,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          华润三        465,000.
份有限公司           九               00
兴业证券股          华润双        526,930.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          淮北矿        666,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          三花智        698,700.
份有限公司           控               00
兴业证券股   202212 科伦药 2022 年 1,124,00
份有限公司   190001  业   12 月      0.00
                             第 197 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          长电科        1,451,40
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          长电科        2,438,35                        1,612.       1,381.6
份有限公司           技             2.00                            02             8
兴业证券股          豫 园股        387,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          亨通光        718,500.
份有限公司           电               00
兴业证券股          川投能        570,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          TCL 科        576,820.
份有限公司            技                00
兴业证券股          巨人网        237,900.
份有限公司           络               00
兴业证券股          三七互        837,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          华域汽        176,500.
份有限公司           车               00
兴业证券股          东软集        2,548,29                        1,684.       1,444.0
份有限公司           团             3.00                            70             8
兴业证券股          万达电        696,500.
份有限公司           影               00
兴业证券股          浙江龙        196,800.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          上海机        3,612,00                        2,387.       2,046.8
份有限公司           场             0.00                            93             4
兴业证券股          亨通光        655,272.
份有限公司           电               00
兴业证券股   202212 三七互 2022 年 837,000.     50,000   14 1.70 553.35     -   474.36
                              第 198 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   190001   娱    12 月         00
兴业证券股          浙江龙        2,014,24                         1,331.       1,141.4
份有限公司           盛             8.00                             64             4
兴业证券股          东土科        966,000.                         1,202.       1,030.4
份有限公司           技               00                             13             4
兴业证券股          亚光科        2,029,51                         2,525.       2,164.8
份有限公司           技             2.00                             61             0
兴业证券股                    960,000.                          1,194.       1,023.9
份有限公司                          00                              67             6
兴业证券股          宇信科        791,450.
份有限公司           技               00
兴业证券股          完美世        375,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        2,027,88                         1,340.       1,053.3
份有限公司           业             0.00                             65             6
兴业证券股          三花智        1,140,50
份有限公司           控             0.00
兴业证券股          豫 园股        379,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          川投能        567,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          TCL 科        778,875.
份有限公司            技                00
兴业证券股          金风科        1,083,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          科伦药        1,554,70                         1,027.
份有限公司           业             0.00                             83
兴业证券股                    276,900.
份有限公司                          00
                              第 199 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        1,385,00
份有限公司           影             0.00
兴业证券股          通宇通        535,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          川投能        567,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          华润双        217,900.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          开滦股        272,800.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        173,472.
份有限公司           科               00
兴业证券股          上海建        366,800.
份有限公司           工               00
兴业证券股          华发股        288,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          三七互        832,500.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          上海医        347,700.
份有限公司           药               00
兴业证券股          盘江股        818,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        682,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          TCL 科        1,050,00
份有限公司            技              0.00
兴业证券股          云海金        2,065,50                       1,365.
份有限公司           属             0.00                           53
兴业证券股   202212     2022 年 718,500.
               碧水源                 150,000     14 3.20 894.13     -   638.70
份有限公司   210002      12 月        00
                             第 200 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                    474,210.
份有限公司                          00
兴业证券股          美年健        1,040,00
份有限公司           康             0.00
兴业证券股                    840,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          贵阳银        864,000.
份有限公司           行               00
兴业证券股          云海金        1,043,50
份有限公司           属             0.00
兴业证券股          金风科        289,380.
份有限公司           技               00
兴业证券股          长电科        1,963,66                        1,298.
份有限公司           技             4.00                            20
兴业证券股          万达电        139,800.
份有限公司           影               00
兴业证券股          万达电        419,400.
份有限公司           影               00
兴业证券股          康弘药        1,969,38                        1,301.
份有限公司           业             0.00                            98
兴业证券股          东土科        953,000.                        1,260.
份有限公司           技               00                            08
兴业证券股          TCL 科        750,000.
份有限公司            技                00
兴业证券股          美年健        518,000.
份有限公司           康               00
兴业证券股          金证股        309,600.
份有限公司           份               00
兴业证券股   202212 上海环 2022 年 526,200.     60,000   14 1.70 347.88     -   124.25
                              第 201 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   260000   境    12 月         00
兴业证券股          华友钴        1,452,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          TCL 科        1,875,00                       1,239.
份有限公司            技              0.00                           58
兴业证券股          华润三        662,250.
份有限公司           九               00
兴业证券股          云海金        1,923,86                         1,271.
份有限公司           属             0.00                             89
兴业证券股          万达电        569,600.
份有限公司           影               00
兴业证券股          金地集        306,900.
份有限公司           团               00
兴业证券股          长电科        313,962.
份有限公司           技               00
兴业证券股          辽宁成        253,000.
份有限公司           大               00
兴业证券股          美年健        1,291,50
份有限公司           康             0.00
兴业证券股                    1,339,20
份有限公司                        0.00
兴业证券股                    462,500.
份有限公司                          00
兴业证券股          华侨城        1,096,00
份有限公司           Ａ             0.00
兴业证券股          晶晨股        1,069,65                         1,331.
份有限公司           份             0.00                             12
兴业证券股          亚光科        874,500.                         1,088.
份有限公司           技               00                             27
                              第 202 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          亚光科        306,729.
份有限公司           技               00
兴业证券股          东土科        892,000.                      1,179.
份有限公司           技               00                          42
兴业证券股          完美世        318,000.
份有限公司           界               00
兴业证券股          金地集        153,450.
份有限公司           团               00
兴业证券股          重庆百        473,000.
份有限公司           货               00
兴业证券股          广汇汽        56,490.0
份有限公司           车                0
兴业证券股          通宇通        531,000.
份有限公司           讯               00
兴业证券股          东软集        1,793,98                      1,186.
份有限公司           团             5.00                          02
兴业证券股          淮北矿        640,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股          金风科        218,900.
份有限公司           技               00
兴业证券股          盘江股        672,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          药明康        818,100.
份有限公司           德               00
兴业证券股          华润双        214,680.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华大基        98,211.0
份有限公司           因                0
                           上年度可比期间
                           第 203 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                                  出借
                                                                期末证
                              交易  期限
 关联方    合约     证券   成交时              费率 利息                      券出借 期末应收
                        交易金额 数量（单 （单
  名称    编号     名称    间               （%） 收入                     业务余 利息余额
                             位：股） 位：
                                                                 额
                                  天）
兴业证券股          药明康        2,572,40
份有限公司           德             0.00
兴业证券股          金风科        1,139,64
份有限公司           技             4.00
兴业证券股          海康威        10,982,0                     3,416.
份有限公司           视            00.00                         62
兴业证券股          科伦药        5,043,06                     1,568.
份有限公司           业             0.00                         95
兴业证券股          新华保        1,083,21
份有限公司           险             9.00
兴业证券股          金地集        392,700.
份有限公司           团               00
兴业证券股          康弘药        307,242.
份有限公司           业               00
兴业证券股          豫 园股        582,624.
份有限公司           份               00
兴业证券股          长江电        1,788,48
份有限公司           力             5.00
兴业证券股          长江电        1,800,00
份有限公司           力             0.00
兴业证券股          金地集        391,072.
份有限公司           团               00
兴业证券股          金风科        1,223,93
份有限公司           技             2.00
兴业证券股          亚光科        1,514,34                     1,001.
份有限公司           技             0.00                         15
                           第 204 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          紫金矿        2,090,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          康弘药        315,016.
份有限公司           业               00
兴业证券股          亚光科        4,756,86                     3,144.
份有限公司           技             9.00                         82
兴业证券股          亚光科        5,723,87                     3,784.
份有限公司           技             2.00                         12
兴业证券股          陕西煤        1,095,53
份有限公司           业             2.00
兴业证券股          淮北矿        2,003,40
份有限公司           业             0.00
兴业证券股                     334,430.
份有限公司                           00
兴业证券股          科伦药        597,300.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     603,260.
份有限公司                           00
兴业证券股          万达电        594,090.
份有限公司           影               00
兴业证券股          华发股        607,308.
份有限公司           份               00
兴业证券股          重庆百        346,775.
份有限公司           货               00
兴业证券股          华润双        599,964.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股                     282,900.
份有限公司                           00
兴业证券股   202109 川投能 2021 年 615,384.
份有限公司   020000  源   9月2         00
                           第 205 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中国铁        1,039,20
份有限公司           建             0.00
兴业证券股          中南传        609,236.
份有限公司           媒               00
兴业证券股          开滦股        367,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国太        410,256.
份有限公司           保               00
兴业证券股          中天科        1,071,25
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          金风科        3,412,00                      1,061.
份有限公司           技             0.00                          51
兴业证券股          天坛生        1,775,50
份有限公司           物             0.00
兴业证券股          双汇发        697,408.
份有限公司           展               00
兴业证券股          川投能        1,987,50
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          豫 园股        532,948.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国中        5,278,50                      1,642.
份有限公司           免             0.00                          20
兴业证券股          川投能        627,000.
份有限公司           源               00
兴业证券股          完美世        896,760.
份有限公司           界               00
兴业证券股          贵阳银        139,200.
份有限公司           行               00
兴业证券股   202109 美年健 2021 年 178,524.   22,800   7 1.60     55.54   -   -
                           第 206 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   150000   康   9 月 15        00
兴业证券股          金风科        567,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          完美世        1,163,21
份有限公司           界             4.00
兴业证券股          广汇汽        688,800.
份有限公司           车               00
兴业证券股          中天科        1,170,00
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          中国中        2,510,14
份有限公司           免             4.00
兴业证券股          淮北矿        2,318,40
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          巨人网        4,928,04                        1,533.
份有限公司           络             0.00                            17
兴业证券股          亨通光        2,796,00
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          中国人        1,786,13
份有限公司           寿             4.00
兴业证券股          上海建        597,000.
份有限公司           工               00
兴业证券股          中联重        1,389,44
份有限公司           科             4.00
兴业证券股          云海金        15,205,9                        4,730.
份有限公司           属            18.00                            73
兴业证券股          金风科        3,408,30                        1,060.
份有限公司           技             0.00                            36
兴业证券股          徐工机        212,544.
份有限公司           械               00
                              第 207 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股                    2,870,28                       1,897.
份有限公司                        0.00                           57
兴业证券股          云海金        2,229,60                      1,474.
份有限公司           属             0.00                          01
兴业证券股          淮北矿        2,233,44                      1,476.
份有限公司           业             0.00                          55
兴业证券股          川投能        1,784,16                      1,179.
份有限公司           源             2.00                          53
兴业证券股          盘江股        2,298,67                      1,519.
份有限公司           份             2.00                          68
兴业证券股          中天科        242,048.
份有限公司           技               00
兴业证券股          天坛生        395,312.
份有限公司           物               00
兴业证券股          中国铁        1,075,95
份有限公司           建             0.00
兴业证券股          中国石        226,842.
份有限公司           化               00
兴业证券股          长江电        929,660.
份有限公司           力               00
兴业证券股          金风科        230,700.
份有限公司           技               00
兴业证券股                    403,650.
份有限公司                          00
兴业证券股          盘江股        1,040,75
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          川投能        1,114,47
份有限公司           源             0.00
兴业证券股   202110 紫金矿 2021 年 1,809,10                      1,196.
份有限公司   120000  业   10 月      4.00                          02
                           第 208 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          开滦股        407,250.
份有限公司           份               00
兴业证券股                    340,800.
份有限公司                          00
兴业证券股          康弘药        4,963,94                       3,281.
份有限公司           业             4.00                           72
兴业证券股          上海建        508,725.
份有限公司           工               00
兴业证券股          亨通光        192,717.
份有限公司           电               00
兴业证券股          陕西煤        3,147,75                       2,081.
份有限公司           业             0.00                           01
兴业证券股                    569,232.
份有限公司                          00
兴业证券股          中天科        1,038,54
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          华友钴        1,090,90
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          锦江酒        716,800.
份有限公司           店               00
兴业证券股          中国神        589,082.
份有限公司           华               00
兴业证券股          重庆百        1,089,00
份有限公司           货             0.00
兴业证券股          广汇汽        695,250.
份有限公司           车               00
兴业证券股          科伦药        1,957,47                       1,294.
份有限公司           业             2.00                           11
兴业证券股   202110 索菲亚 2021 年 1,897,28 112,000     14 1.70 1,254.     -   -
                             第 209 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   150000       10 月       0.00                         31
兴业证券股          万达电        2,073,62                        1,370.
份有限公司           影             5.00                            90
兴业证券股          贵阳银        2,002,72                        1,324.
份有限公司           行             5.00                            02
兴业证券股          华润双        899,640.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          华润三        1,805,97                        1,193.
份有限公司           九             6.00                            95
兴业证券股          云海金        11,450,9                        7,570.
份有限公司           属            70.00                            36
兴业证券股          云海金        2,623,05                        1,734.
份有限公司           属             0.00                            13
兴业证券股          完美世        1,376,05
份有限公司           界             0.00
兴业证券股          豫 园股        613,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        5,331,80                        3,524.
份有限公司           份             0.00                            91
兴业证券股          中牧股        10,600,0 1,000,00               7,007.
份有限公司           份            00.00        0                   78
兴业证券股          亚光科        1,980,80                        2,465.
份有限公司           技             5.00                            00
兴业证券股          万达电        1,942,38                        1,284.
份有限公司           影             0.00                            13
兴业证券股          贵阳银        1,292,34
份有限公司           行             6.00
兴业证券股          豫 园股        334,150.
份有限公司           份               00
                             第 210 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          美的集        2,006,78                      1,326.
份有限公司           团             4.00                          71
兴业证券股          金风科        949,520.
份有限公司           技               00
兴业证券股          完美世        867,349.
份有限公司           界               00
兴业证券股          康弘药        412,650.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中国平        27,140,0                      17,942
份有限公司           安            00.00                         .56
兴业证券股                    2,799,62                       1,850.
份有限公司                        2.00                           86
兴业证券股          中联重        5,114,16                      3,381.
份有限公司           科             5.00                          03
兴业证券股          美的集        1,065,35
份有限公司           团             0.00
兴业证券股                    9,451,26                       6,248.
份有限公司                        0.00                           33
兴业证券股          双汇发        2,077,92                      1,373.
份有限公司           展             0.00                          74
兴业证券股          海康威        1,441,44
份有限公司           视             0.00
兴业证券股          老板电        344,200.
份有限公司           器               00
兴业证券股          完美世        1,168,12
份有限公司           界             0.00
兴业证券股          康弘药        184,200.
份有限公司           业               00
兴业证券股   202110     2021 年 379,422.
               三六零                   32,100   14 1.70 250.84     -   -
份有限公司   220000      10 月        00
                           第 211 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          平安银        4,010,00                       2,651.
份有限公司           行             0.00                           06
兴业证券股          科伦药        1,997,15                       1,320.
份有限公司           业             2.00                           34
兴业证券股          通威股        1,262,70
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          淮北矿        2,031,48                       1,343.
份有限公司           业             0.00                           03
兴业证券股          川投能        1,802,28                       1,191.
份有限公司           源             0.00                           51
兴业证券股          盘江股        2,119,25                       1,401.
份有限公司           份             0.00                           06
兴业证券股          中国人        3,562,69                       2,355.
份有限公司           寿             0.00                           33
兴业证券股          中国神        1,077,69
份有限公司           华             8.00
兴业证券股                    328,304.
份有限公司                          00
兴业证券股          中国神        560,170.
份有限公司           华               00
兴业证券股          陕西煤        2,819,25                       1,863.
份有限公司           业             0.00                           84
兴业证券股          华友钴        1,041,80
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          康弘药        4,699,44                       3,106.
份有限公司           业             0.00                           85
兴业证券股          上海建        499,275.
份有限公司           工               00
兴业证券股   202110 广汇汽 2021 年 607,500. 225,000     14 1.70 401.63     -   -
                             第 212 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   280000   车   10 月         00
兴业证券股                    617,376.
份有限公司                          00
兴业证券股          亨通光        195,776.
份有限公司           电               00
兴业证券股          重庆百        1,019,25
份有限公司           货             0.00
兴业证券股          贵阳银        2,002,72                        1,324.
份有限公司           行             5.00                            02
兴业证券股          科伦药        1,894,22                        1,252.
份有限公司           业             4.00                            29
兴业证券股                    1,895,04                         1,252.
份有限公司                        0.00                             83
兴业证券股          万达电        1,858,97                        1,228.
份有限公司           影             5.00                            99
兴业证券股          华润双        873,630.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          中联重        1,245,09
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          招商蛇        1,925,67                        1,273.
份有限公司           口             2.00                            08
兴业证券股          云海金        2,247,24                        1,485.
份有限公司           属             0.00                            68
兴业证券股          金风科        3,053,96                        2,019.
份有限公司           技             0.00                            01
兴业证券股          巨人网        1,209,40
份有限公司           络             7.00
兴业证券股          万达电        396,396.
份有限公司           影               00
                             第 213 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          辽宁成        454,050.
份有限公司           大               00
兴业证券股          川投能        1,140,57
份有限公司           源             0.00
兴业证券股                     119,700.
份有限公司                           00
兴业证券股          盘江股        916,550.
份有限公司           份               00
兴业证券股                     1,162,91
份有限公司                         0.00
兴业证券股          中天科        1,544,56                      1,021.
份有限公司           技             8.00                          13
兴业证券股          中国神        1,163,21
份有限公司           华             1.00
兴业证券股          华润三        1,568,80                      1,037.
份有限公司           九             8.00                          16
兴业证券股          云海金        2,670,90                      1,765.
份有限公司           属             0.00                          76
兴业证券股          完美世        1,653,15                      1,092.
份有限公司           界             8.00                          92
兴业证券股          中牧股        11,350,0 1,000,00             7,503.
份有限公司           份            00.00        0                 61
兴业证券股          豫 园股        591,000.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        5,709,05                      3,774.
份有限公司           份             0.00                          32
兴业证券股          徐工机        1,970,97                      1,303.
份有限公司           械             2.00                          03
兴业证券股   202111 云海金 2021 年 10,729,3                      7,093.
份有限公司   030000  属  11 月 3    50.00                          29
                            第 214 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          亨通光        1,921,53                      1,270.
份有限公司           电             6.00                          35
兴业证券股                     2,933,75                      1,939.
份有限公司                         7.00                          54
兴业证券股                     408,671.
份有限公司                           00
兴业证券股          贵阳银        1,257,67
份有限公司           行             8.00
兴业证券股          豫 园股        315,894.
份有限公司           份               00
兴业证券股          万达电        1,763,18                      1,165.
份有限公司           影             4.00                          66
兴业证券股          亚光科        1,856,61                      2,310.
份有限公司           技             0.00                          45
兴业证券股          康弘药        417,150.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     2,877,99                      1,902.
份有限公司                         4.00                          67
兴业证券股          金风科        1,176,03
份有限公司           技             2.00
兴业证券股                     506,863.
份有限公司                           00
兴业证券股                     473,822.
份有限公司                           00
兴业证券股                     402,960.
份有限公司                           00
兴业证券股          完美世        929,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股   202111 康弘药 2021 年 609,120.   32,400   14 1.70 402.70     -   -
                           第 215 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   050000   业   11 月 5        00
兴业证券股          康弘药        188,000.
份有限公司           业               00
兴业证券股                     385,520.
份有限公司                           00
兴业证券股          药明康        1,997,12                         1,320.
份有限公司           德             0.00                             32
兴业证券股          开滦股        319,950.
份有限公司           份               00
兴业证券股          老板电        304,500.
份有限公司           器               00
兴业证券股          中联重        4,497,92                         2,973.
份有限公司           科             4.00                             63
兴业证券股                     8,833,02                         5,839.
份有限公司                         0.00                             61
兴业证券股          双汇发        2,278,46                         1,506.
份有限公司           展             0.00                             32
兴业证券股                     393,546.
份有限公司                           00
兴业证券股          美的集        1,011,72
份有限公司           团             5.00
兴业证券股                     2,109,90                         1,394.
份有限公司                         0.00                             88
兴业证券股          三七互        2,009,51                         1,328.
份有限公司           娱             3.00                             51
兴业证券股          巨人网        2,016,58                         1,333.
份有限公司           络             5.00                             19
兴业证券股          完美世        1,474,74
份有限公司           界             6.00
                              第 216 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          贵阳银        331,500.
份有限公司           行               00
兴业证券股          科伦药        2,028,28                      1,340.
份有限公司           业             8.00                          92
兴业证券股          平安银        3,506,00                      2,317.
份有限公司           行             0.00                          86
兴业证券股          中国人        3,185,46                      2,105.
份有限公司           寿             4.00                          95
兴业证券股          淮北矿        1,660,23                      1,097.
份有限公司           业             0.00                          60
兴业证券股          川投能        1,675,32                      1,107.
份有限公司           源             0.00                          57
兴业证券股          通威股        1,135,80
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          盘江股        1,817,90                      1,201.
份有限公司           份             0.00                          83
兴业证券股          中国神        958,885.
份有限公司           华               00
兴业证券股          泸州老        2,190,50                      1,448.
份有限公司           窖             0.00                          16
兴业证券股          三七互        1,145,45
份有限公司           娱             8.00
兴业证券股          巨人网        241,488.
份有限公司           络               00
兴业证券股          长电科        1,349,50
份有限公司           技             4.00
兴业证券股          广汇汽        25,200.0
份有限公司           车                0
兴业证券股   202111 康弘药 2021 年 4,835,54                      3,196.
份有限公司   110000  业   11 月      4.00                          83
                           第 217 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          上海建        502,425.
份有限公司           工               00
兴业证券股                    592,360.
份有限公司                          00
兴业证券股          广汇汽        578,250.
份有限公司           车               00
兴业证券股          亨通光        211,603.
份有限公司           电               00
兴业证券股                    348,752.
份有限公司                          00
兴业证券股          重庆百        1,038,60
份有限公司           货             0.00
兴业证券股          中国神        534,594.
份有限公司           华               00
兴业证券股          亚光科        862,960.                       1,141.
份有限公司           技               00                           02
兴业证券股                    2,038,50                        1,347.
份有限公司                        0.00                            68
兴业证券股          招商蛇        2,051,60                       1,356.
份有限公司           口             0.00                           34
兴业证券股          锦江酒        1,855,86                       1,226.
份有限公司           店             8.00                           93
兴业证券股          科伦药        1,948,89                       1,288.
份有限公司           业             6.00                           44
兴业证券股                    1,967,84                        1,300.
份有限公司                        0.00                            96
兴业证券股          万达电        1,905,35                       1,259.
份有限公司           影             0.00                           65
兴业证券股   202111 华润双 2021 年 889,695.    76,500   14 1.70 588.19     -   -
                             第 218 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   120000   鹤   11 月         00
兴业证券股          贵阳银        1,937,45                        1,280.
份有限公司           行             1.00                            87
兴业证券股          华侨城        2,038,31                        1,347.
份有限公司           A             0.00                            55
兴业证券股          招商蛇        391,652.
份有限公司           口               00
兴业证券股          康弘药        231,715.
份有限公司           业               00
兴业证券股          天坛生        2,057,40                        1,360.
份有限公司           物             0.00                            17
兴业证券股          中国中        2,298,80                        1,519.
份有限公司           免             0.00                            76
兴业证券股          建发股        2,101,46                        1,389.
份有限公司           份             4.00                            30
兴业证券股          金地集        1,889,55                        1,249.
份有限公司           团             0.00                            20
兴业证券股          中牧股        11,440,0 1,000,00               7,563.
份有限公司           份            00.00        0                   11
兴业证券股          盘江股        819,950.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        587,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        1,186,78
份有限公司           科             0.00
兴业证券股          华润三        1,579,82                        1,044.
份有限公司           九             4.00                            44
兴业证券股          云海金        2,133,78                        1,410.
份有限公司           属             0.00                            67
                             第 219 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        2,536,05                      1,676.
份有限公司           属             0.00                          61
兴业证券股                    123,700.
份有限公司                          00
兴业证券股          辽宁成        434,475.
份有限公司           大               00
兴业证券股          川投能        1,026,60
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          金风科        3,082,48                      2,037.
份有限公司           技             6.00                          87
兴业证券股          巨人网        1,375,14
份有限公司           络             5.00
兴业证券股          完美世        1,943,55                      1,284.
份有限公司           界             2.00                          90
兴业证券股                    1,121,60
份有限公司                        2.00
兴业证券股          中牧股        5,754,32                      3,804.
份有限公司           份             0.00                          24
兴业证券股          万达电        416,416.
份有限公司           影               00
兴业证券股          亚光科        47,892.0
份有限公司           技                0
兴业证券股          美的集        2,083,97                      1,377.
份有限公司           团             9.00                          74
兴业证券股          双汇发        2,134,86                      1,411.
份有限公司           展             0.00                          38
兴业证券股          巨人网        1,693,50                      1,119.
份有限公司           络             0.00                          59
兴业证券股   202111 万达电 2021 年 671,140.
份有限公司   170000  影   11 月        00
                           第 220 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          东软集        1,977,36                       1,307.
份有限公司           团             5.00                           26
兴业证券股          豫 园股        474,210.
份有限公司           份               00
兴业证券股          华海药        1,519,70                       1,004.
份有限公司           业             0.00                           69
兴业证券股                    421,275.
份有限公司                          00
兴业证券股          云海金        11,837,1                       7,825.
份有限公司           属            00.00                           64
兴业证券股                    2,921,80                        1,931.
份有限公司                        2.00                            64
兴业证券股          贵阳银        1,253,82
份有限公司           行             6.00
兴业证券股          徐工机        2,004,04                       1,324.
份有限公司           械             2.00                           89
兴业证券股          万达电        1,908,37                       1,261.
份有限公司           影             2.00                           65
兴业证券股          亨通光        2,170,48                       1,434.
份有限公司           电             5.00                           93
兴业证券股          豫 园股        322,740.
份有限公司           份               00
兴业证券股                    2,736,48                        1,809.
份有限公司                        9.00                            12
兴业证券股          金风科        1,074,78
份有限公司           技             8.00
兴业证券股          平安银        6,352,50                       4,199.
份有限公司           行             0.00                           71
兴业证券股   202111 双汇发 2021 年 3,322,00 110,000     14 1.70 2,196.     -   -
                             第 221 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   190000   展   11 月       0.00                         21
兴业证券股          中天科        925,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股          开滦股        310,950.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中联重        4,377,21                        2,893.
份有限公司           科             7.00                            83
兴业证券股          美的集        1,001,00
份有限公司           团             0.00
兴业证券股                    8,929,20                         5,903.
份有限公司                        0.00                             19
兴业证券股          双汇发        2,234,80                        1,477.
份有限公司           展             0.00                            45
兴业证券股                    385,521.
份有限公司                          00
兴业证券股          药明康        2,058,74                        1,361.
份有限公司           德             0.00                            06
兴业证券股          老板电        327,800.
份有限公司           器               00
兴业证券股          完美世        991,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股                    387,045.
份有限公司                          00
兴业证券股          徐工机        1,082,39
份有限公司           械             3.00
兴业证券股          三七互        1,989,25                        1,315.
份有限公司           娱             4.00                            12
兴业证券股                    409,400.
份有限公司                          00
                             第 222 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          上海机        1,749,24                      1,156.
份有限公司           场             0.00                          44
兴业证券股          巨人网        1,985,22                      1,312.
份有限公司           络             0.00                          45
兴业证券股          贵阳银        332,010.
份有限公司           行               00
兴业证券股          平安银        3,576,00                      2,364.
份有限公司           行             0.00                          13
兴业证券股          科伦药        2,069,43                      1,368.
份有限公司           业             2.00                          12
兴业证券股                    1,983,15                       2,467.
份有限公司                        0.00                           92
兴业证券股          三七互        1,974,11                      1,305.
份有限公司           娱             2.00                          11
兴业证券股          万达电        259,875.
份有限公司           影               00
兴业证券股          巨人网        230,688.
份有限公司           络               00
兴业证券股          三七互        1,153,24
份有限公司           娱             4.00
兴业证券股          泸州老        2,349,50                      1,553.
份有限公司           窖             0.00                          28
兴业证券股          中国神        564,618.
份有限公司           华               00
兴业证券股          重庆百        1,058,85
份有限公司           货             0.00
兴业证券股                    574,424.
份有限公司                          00
兴业证券股   202111 上海建 2021 年 496,125.
份有限公司   250000  工   11 月        00
                           第 223 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          康弘药        4,894,60                       3,235.
份有限公司           业             8.00                           88
兴业证券股                    322,624.
份有限公司                          00
兴业证券股          双汇发        2,090,90                       1,382.
份有限公司           展             0.00                           32
兴业证券股          康弘药        1,131,08
份有限公司           业             2.00
兴业证券股          大秦铁        2,697,08                       1,783.
份有限公司           路             4.00                           07
兴业证券股          上海机        829,488.
份有限公司           场               00
兴业证券股          浙江龙        497,772.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          广汇汽        567,000.
份有限公司           车               00
兴业证券股                    2,228,60                        1,473.
份有限公司                        0.00                            35
兴业证券股          科伦药        1,999,28                       1,321.
份有限公司           业             0.00                           75
兴业证券股                    1,925,28                        1,272.
份有限公司                        0.00                            82
兴业证券股          万达电        1,845,72                       1,220.
份有限公司           影             5.00                           23
兴业证券股          华润双        957,780.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          淮北矿        1,066,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股   202111 盘江股 2021 年 1,063,50 150,000     14 1.70 703.09     -   -
                             第 224 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   290000   份   11 月       0.00
兴业证券股          浙江龙        795,555.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          中国中        798,000.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          豫 园股        571,200.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中国中        2,033,00                        1,344.
份有限公司           免             0.00                            04
兴业证券股                    118,900.
份有限公司                          00
兴业证券股          盘江股        815,350.
份有限公司           份               00
兴业证券股          辽宁成        418,275.
份有限公司           大               00
兴业证券股          川投能        999,630.
份有限公司           源               00
兴业证券股                    1,056,94
份有限公司                        6.00
兴业证券股          中牧股        11,000,0 1,000,00               7,272.
份有限公司           份            00.00        0                   22
兴业证券股          云海金        3,204,50                        2,118.
份有限公司           属             0.00                            53
兴业证券股          完美世        1,868,58                        1,235.
份有限公司           界             1.00                            34
兴业证券股          云海金        2,696,20                        1,782.
份有限公司           属             0.00                            49
兴业证券股          金风科        3,070,74                        2,030.
份有限公司           技             0.00                            10
                             第 225 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润三        1,591,48                      1,052.
份有限公司           九             8.00                          15
兴业证券股          中联重        1,188,49
份有限公司           科             5.00
兴业证券股          招商蛇        417,070.
份有限公司           口               00
兴业证券股          中牧股        5,533,00                      3,657.
份有限公司           份             0.00                          93
兴业证券股          万达电        389,818.
份有限公司           影               00
兴业证券股          徐工机        119,400.
份有限公司           械               00
兴业证券股          三七互        234,600.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          亨通光        1,289,60
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          东软集        896,800.
份有限公司           团               00
兴业证券股          锦江酒        1,989,68                      1,315.
份有限公司           店             5.00                          40
兴业证券股          金地集        579,124.
份有限公司           团               00
兴业证券股          浙江龙        1,358,90
份有限公司           盛             0.00
兴业证券股          万达电        1,848,20                      1,221.
份有限公司           影             4.00                          87
兴业证券股          万达电        649,980.
份有限公司           影               00
兴业证券股   202112 亨通光 2021 年 2,016,61                      1,333.
份有限公司   010000  电  12 月 1     2.00                          20
                           第 226 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华海药        1,469,30
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          豫 园股        311,330.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        457,445.
份有限公司           份               00
兴业证券股          东软集        2,113,08                      1,396.
份有限公司           团             5.00                          98
兴业证券股                     2,900,28                      1,917.
份有限公司                         3.00                          41
兴业证券股          贵阳银        1,251,90
份有限公司           行             0.00
兴业证券股          美的集        1,969,82                      1,302.
份有限公司           团             4.00                          27
兴业证券股          双汇发        2,014,80                      1,332.
份有限公司           展             0.00                          01
兴业证券股                     2,551,44                      1,686.
份有限公司                         4.00                          79
兴业证券股          金风科        1,007,86
份有限公司           技             4.00
兴业证券股          中联重        740,000.
份有限公司           科               00
兴业证券股          徐工机        1,210,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          美年健        3,235,53                      2,139.
份有限公司           康             5.00                          05
兴业证券股          云海金        5,995,00                      3,963.
份有限公司           属             0.00                          36
兴业证券股   202112 科伦药 2021 年 1,919,00 100,000    14 1.70 1,268.     -   -
                           第 227 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   030000   业   12 月 3      0.00                         67
兴业证券股          巨人网        333,995.
份有限公司           络               00
兴业证券股          东软集        1,983,43                         1,311.
份有限公司           团             8.00                             27
兴业证券股          中国人        1,464,50
份有限公司           寿             0.00
兴业证券股                     380,038.
份有限公司                           00
兴业证券股          中国铁        775,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股                     393,546.
份有限公司                           00
兴业证券股          老板电        311,300.
份有限公司           器               00
兴业证券股          完美世        961,500.
份有限公司           界               00
兴业证券股          药明康        2,240,44                         1,481.
份有限公司           德             0.00                             18
兴业证券股                     360,510.
份有限公司                           00
兴业证券股          平安银        6,177,50                         4,084.
份有限公司           行             0.00                             01
兴业证券股          中联重        4,701,22                         3,108.
份有限公司           科             0.00                             03
兴业证券股          美的集        960,388.
份有限公司           团               00
兴业证券股                     9,636,90                         6,371.
份有限公司                         0.00                             06
                              第 228 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          双汇发        2,235,54                      1,477.
份有限公司           展             0.00                          94
兴业证券股          中天科        815,500.
份有限公司           技               00
兴业证券股          陕西煤        1,980,76                      1,309.
份有限公司           业             8.00                          51
兴业证券股          东软集        2,049,29                      1,354.
份有限公司           团             4.00                          81
兴业证券股          贵阳银        332,520.
份有限公司           行               00
兴业证券股          上海机        1,645,56                      1,087.
份有限公司           场             0.00                          90
兴业证券股          三七互        1,764,75                      1,166.
份有限公司           娱             9.00                          70
兴业证券股          亚光科        1,652,40                      2,184.
份有限公司           技             0.00                          84
兴业证券股          科伦药        2,101,68                      1,389.
份有限公司           业             0.00                          44
兴业证券股          芒果超        858,816.                      1,068.
份有限公司           媒               00                          75
兴业证券股          徐工机        306,885.
份有限公司           械               00
兴业证券股          云海金        5,066,56                      3,349.
份有限公司           属             0.00                          56
兴业证券股          海康威        3,307,52                      2,186.
份有限公司           视             0.00                          64
兴业证券股          大秦铁        3,155,00                      2,085.
份有限公司           路             0.00                          81
兴业证券股   202112 浙江龙 2021 年 425,040.
份有限公司   080000  盛  12 月 8       00
                           第 229 页 共 287 页
                          兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          上海医        370,000.
份有限公司           药               00
兴业证券股          中国铁        233,100.
份有限公司           建               00
兴业证券股          泸州老        2,528,70                      1,671.
份有限公司           窖             0.00                          75
兴业证券股          三七互        1,967,84                      1,300.
份有限公司           娱             0.00                          96
兴业证券股          巨人网        217,944.
份有限公司           络               00
兴业证券股          三七互        1,149,58
份有限公司           娱             0.00
兴业证券股          万达电        252,175.
份有限公司           影               00
兴业证券股                     2,036,82                      2,534.
份有限公司                         5.00                          72
兴业证券股          中国神        606,040.
份有限公司           华               00
兴业证券股                     324,328.
份有限公司                           00
兴业证券股          康弘药        4,827,84                      3,191.
份有限公司           业             0.00                          74
兴业证券股          上海建        522,900.
份有限公司           工               00
兴业证券股                     576,784.
份有限公司                           00
兴业证券股          重庆百        1,317,60
份有限公司           货             0.00
兴业证券股   202112 亚光科 2021 年 1,367,53 142,600    14 3.40 1,808.     -   -
                           第 230 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   100000   技   12 月       4.00                         18
兴业证券股          中联重        141,149.
份有限公司           科               00
兴业证券股          徐工机        121,800.
份有限公司           械               00
兴业证券股          云海金        3,153,80                        2,085.
份有限公司           属             0.00                            01
兴业证券股          淮北矿        530,400.
份有限公司           业               00
兴业证券股          中天科        1,364,80
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          东软集        1,910,10                        1,262.
份有限公司           团             8.00                            79
兴业证券股          华友钴        2,039,17                        1,348.
份有限公司           业             5.00                            12
兴业证券股          大秦铁        2,736,74                        1,809.
份有限公司           路             7.00                            29
兴业证券股                    2,470,00                         1,632.
份有限公司                        0.00                             94
兴业证券股          科伦药        2,020,72                        1,335.
份有限公司           业             0.00                            92
兴业证券股                    2,206,40                         1,458.
份有限公司                        0.00                             68
兴业证券股          万达电        1,945,10                        1,285.
份有限公司           影             0.00                            93
兴业证券股          康弘药        1,126,27
份有限公司           业             4.00
兴业证券股          上海机        817,872.
份有限公司           场               00
                             第 231 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          华润双        918,000.
份有限公司           鹤               00
兴业证券股          广汇汽        587,250.
份有限公司           车               00
兴业证券股          浙江龙        507,276.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          亚光科        774,400.                      1,023.
份有限公司           技               00                          93
兴业证券股          中牧股        5,849,89                      3,867.
份有限公司           份             0.00                          43
兴业证券股          万达电        414,986.
份有限公司           影               00
兴业证券股          中国中        850,500.
份有限公司           铁               00
兴业证券股          川投能        1,037,04
份有限公司           源             0.00
兴业证券股          淮北矿        1,117,00
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          中国中        2,292,00                      1,515.
份有限公司           免             0.00                          27
兴业证券股                    124,000.
份有限公司                          00
兴业证券股          豫 园股        599,400.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        1,111,50
份有限公司           份             0.00
兴业证券股          辽宁成        425,250.
份有限公司           大               00
兴业证券股   202112     2021 年 1,093,76
               安迪苏                   89,800   14 1.70 723.10     -   -
份有限公司   130000      12 月      4.00
                           第 232 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          盘江股        852,150.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中牧股        11,630,0 1,000,00              7,688.
份有限公司           份            00.00        0                  72
兴业证券股          云海金        3,448,10                       2,279.
份有限公司           属             0.00                           58
兴业证券股          浙江龙        809,613.
份有限公司           盛               00
兴业证券股          完美世        2,083,05                       1,377.
份有限公司           界             5.00                           13
兴业证券股          云海金        2,901,16                       1,917.
份有限公司           属             0.00                           99
兴业证券股          金风科        3,042,21                       2,011.
份有限公司           技             4.00                           24
兴业证券股          华润三        1,666,65                       1,101.
份有限公司           九             6.00                           84
兴业证券股          中联重        1,293,11
份有限公司           科             0.00
兴业证券股                    2,907,45                        1,922.
份有限公司                        6.00                            15
兴业证券股          贵阳银        1,249,97
份有限公司           行             4.00
兴业证券股          三七互        249,000.
份有限公司           娱               00
兴业证券股          东软集        1,000,80
份有限公司           团             0.00
兴业证券股          浙江龙        1,335,36
份有限公司           盛             0.00
兴业证券股   202112 双汇发 2021 年 2,087,94    69,000   14 1.70 1,380.     -   -
                             第 233 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   150001   展   12 月       0.00                         36
兴业证券股          万达电        1,901,83                        1,257.
份有限公司           影             2.00                            32
兴业证券股          万达电        668,840.
份有限公司           影               00
兴业证券股          金地集        586,950.
份有限公司           团               00
兴业证券股          亨通光        1,932,79                        1,277.
份有限公司           电             5.00                            79
兴业证券股          亨通光        1,236,00
份有限公司           电             0.00
兴业证券股          华海药        1,368,50
份有限公司           业             0.00
兴业证券股          豫 园股        325,348.
份有限公司           份               00
兴业证券股          豫 园股        478,042.
份有限公司           份               00
兴业证券股          锦江酒        2,064,37                        1,364.
份有限公司           店             0.00                            78
兴业证券股          东软集        2,358,13                        1,558.
份有限公司           团             5.00                            99
兴业证券股          美的集        2,033,11                        1,344.
份有限公司           团             5.00                            11
兴业证券股                    2,616,75                         1,729.
份有限公司                        4.00                             97
兴业证券股          金风科        1,069,64
份有限公司           技             0.00
兴业证券股          巨人网        1,112,00
份有限公司           络             0.00
                             第 234 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          康弘药        1,977,48                      1,307.
份有限公司           业             0.00                          33
兴业证券股          金证股        681,500.
份有限公司           份               00
兴业证券股          盘江股        724,850.
份有限公司           份               00
兴业证券股          中天科        184,200.
份有限公司           技               00
兴业证券股          东软集        2,212,50                      1,462.
份有限公司           团             6.00                          71
兴业证券股          中国铁        778,000.
份有限公司           建               00
兴业证券股          中国人        1,496,50
份有限公司           寿             0.00
兴业证券股          中天科        921,000.
份有限公司           技               00
兴业证券股                    368,256.
份有限公司                          00
兴业证券股          平安银        6,149,50                      4,065.
份有限公司           行             0.00                          50
兴业证券股          中联重        4,694,86                      3,103.
份有限公司           科             7.00                          83
兴业证券股          美的集        982,410.
份有限公司           团               00
兴业证券股          徐工机        1,222,00
份有限公司           械             0.00
兴业证券股          双汇发        2,228,14                      1,473.
份有限公司           展             0.00                          05
兴业证券股   202112 美年健 2021 年 3,222,50                      2,130.
份有限公司   170002  康   12 月      6.00                          43
                           第 235 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          老板电        335,100.
份有限公司           器               00
兴业证券股          巨人网        372,520.
份有限公司           络               00
兴业证券股          泸州老        2,872,74                       1,899. 2,944, 1,492.2
份有限公司           窖             0.00                           20 892.00       6
兴业证券股          巨人网        380,100.                              418,95
份有限公司           络               00                                0.00
兴业证券股          贵阳银        330,480.                              332,01
份有限公司           行               00                                0.00
兴业证券股          东软集        2,219,76                       1,467. 2,485, 1,153.0
份有限公司           团             3.00                           51 548.00       2
兴业证券股          三七互        1,837,81                       1,215. 2,056,
份有限公司           娱             5.00                           00 222.00
兴业证券股          陕西煤        1,934,14                       1,278. 1,834, 1,004.6
份有限公司           业             4.00                           68 880.00       3
兴业证券股          上海机        1,564,56                       1,034. 1,680,
份有限公司           场             0.00                           35 840.00
兴业证券股          科伦药        2,024,95                       1,338. 2,105,
份有限公司           业             2.00                           72 016.00
兴业证券股          亚光科        1,623,60                       2,146. 1,632, 1,533.4
份有限公司           技             0.00                           76 600.00       0
兴业证券股          招商蛇        327,600.                              336,16
份有限公司           口               00                                8.00
兴业证券股          云海金        6,102,36                       4,034. 5,803, 2,593.5
份有限公司           属             0.00                           34 820.00       3
兴业证券股          巨人网        565,500.                              598,50
份有限公司           络               00                                0.00
兴业证券股   202112 万达电 2021 年 401,472.    27,200   14 1.70 265.42 421,05     170.64
                             第 236 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   220000   影   12 月         00                              6.00
兴业证券股          川投能        1,416,00                               1,500,
份有限公司           源             0.00                               000.00
兴业证券股          大秦铁        3,190,00                        2,108. 3,200, 1,355.7
份有限公司           路             0.00                            94 000.00       6
兴业证券股          上海医        379,600.                               397,40
份有限公司           药               00                                 0.00
兴业证券股          泸州老        2,522,80                        1,667. 2,538, 1,072.1
份有限公司           窖             0.00                            85 700.00       7
兴业证券股          浙江龙        418,320.                               424,36
份有限公司           盛               00                                 8.00
兴业证券股          芒果超        1,005,29                        1,251. 1,081,
份有限公司           媒             1.00                            03 458.00
兴业证券股                    2,110,27                         2,626. 2,031, 1,688.2
份有限公司                        5.00                             12 175.00       2
兴业证券股                    322,624.                                321,48
份有限公司                          00                                  8.00
兴业证券股          康弘药        4,714,84                        3,117. 5,225, 1,781.2
份有限公司           业             8.00                            04 880.00       0
兴业证券股                    553,656.                                581,50
份有限公司                          00                                  4.00
兴业证券股          重庆百        1,168,65                               1,170,
份有限公司           货             0.00                               900.00
兴业证券股          中国神        630,226.                               626,05
份有限公司           华               00                                 6.00
兴业证券股          亚光科        2,752,64                        3,425. 2,837, 1,712.7
份有限公司           技             0.00                            51 096.00       6
兴业证券股          三七互        2,022,99                        1,337. 2,131,
份有限公司           娱             6.00                            43 878.00
                             第 237 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          万达电        888,000.                               928,80
份有限公司           影               00                                 0.00
兴业证券股          徐工机        119,800.                               119,80
份有限公司           械               00                                 0.00
兴业证券股                    2,419,40                       1,599. 2,226,
份有限公司                        0.00                           49 600.00
兴业证券股          科伦药        1,983,20                      1,311. 2,029,
份有限公司           业             0.00                          12 296.00
兴业证券股                    2,252,32                       1,489. 2,486,
份有限公司                        0.00                           03 400.00
兴业证券股          康弘药        1,117,25                               1,223,
份有限公司           业             9.00                               035.00
兴业证券股          万达电        1,961,00                      1,296. 2,051,
份有限公司           影             0.00                          44 100.00
兴业证券股          上海机        784,432.                               821,74
份有限公司           场               00                                 4.00
兴业证券股          华润双        944,010.                               1,022,
份有限公司           鹤               00                               805.00
兴业证券股          广汇汽        594,000.                               600,75
份有限公司           车               00                                 0.00
兴业证券股          浙江龙        491,832.                               500,14
份有限公司           盛               00                                 8.00
兴业证券股          东软集        2,036,30                      1,346. 2,112,
份有限公司           团             6.00                          22 648.00
兴业证券股          大秦铁        2,789,63                      1,844. 2,820,
份有限公司           路             1.00                          26 480.00
兴业证券股          淮北矿        535,200.                               536,64
份有限公司           业               00                                 0.00
兴业证券股   202112 中天科 2021 年 1,278,40                               1,356,
份有限公司   240000  技   12 月      0.00                               800.00
                           第 238 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          云海金        3,240,90                       2,142. 2,982, 1,071.2
份有限公司           属             0.00                           60 200.00       8
兴业证券股          云海金        2,821,20                       1,865. 2,752,
份有限公司           属             0.00                           13 800.00
兴业证券股          中国中        873,000.                              868,50
份有限公司           铁               00                                0.00
兴业证券股          淮北矿        1,107,00                              1,118,
份有限公司           业             0.00                              000.00
兴业证券股          中国中        2,200,00                       1,454. 2,194,
份有限公司           免             0.00                           44 100.00
兴业证券股          盘江股        1,128,00                              1,090,
份有限公司           份             0.00                              500.00
兴业证券股          川投能        1,079,67                              1,087,
份有限公司           源             0.00                              500.00
兴业证券股          浙江龙        794,277.                              807,05
份有限公司           盛               00                                7.00
兴业证券股          中联重        1,231,37                              1,229,
份有限公司           科             0.00                              655.00
兴业证券股          中牧股        13,190,0 1,000,00            8,720.        2,491.4
份有限公司           份            00.00        0                06              4
兴业证券股          辽宁成        429,300.                              439,20
份有限公司           大               00                                0.00
兴业证券股          盘江股        864,800.                              836,05
份有限公司           份               00                                0.00
兴业证券股          云海金        3,408,95                       2,253. 3,326,
份有限公司           属             0.00                           69 300.00
兴业证券股          金风科        2,699,90                       1,784. 2,763,
份有限公司           技             2.00                           94 666.00
兴业证券股   202112 华润三 2021 年 2,118,96    64,800   14 1.70 1,400. 2,218,     400.24
                             第 239 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
份有限公司   270000   九   12 月       0.00                         87 752.00
兴业证券股          万达电        433,290.                               442,72
份有限公司           影               00                                 8.00
兴业证券股          中牧股        6,634,57                        4,386. 6,574, 1,253.2
份有限公司           份             0.00                            19 210.00       0
兴业证券股          徐工机        1,500,00                               1,497,
份有限公司           械             0.00                               500.00
兴业证券股          康弘药        2,005,96                        1,326. 2,142,
份有限公司           业             5.00                            17 855.00
兴业证券股          华发股        723,600.                               722,40
份有限公司           份               00                                 0.00
兴业证券股          华友钴        3,952,80                        2,613. 3,971,
份有限公司           业             0.00                            24 160.00
兴业证券股          双汇发        2,166,60                        1,432. 2,176,
份有限公司           展             0.00                            36 950.00
兴业证券股          万达电        692,300.                               712,08
份有限公司           影               00                                 0.00
兴业证券股          万达电        1,968,54                        1,301. 2,024,
份有限公司           影             0.00                            42 784.00
兴业证券股          金地集        690,924.                               725,02
份有限公司           团               00                                 3.00
兴业证券股          亨通光        1,823,95                        1,205. 1,891,
份有限公司           电             8.00                            84 512.00
兴业证券股          亨通光        1,166,40                               1,209,
份有限公司           电             0.00                               600.00
兴业证券股          华海药        1,402,10                               1,516,
份有限公司           业             0.00                               200.00
兴业证券股          豫 园股        322,740.                               335,78
份有限公司           份               00                                 0.00
                             第 240 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          豫 园股        474,210.                             493,37
份有限公司           份               00                               0.00
兴业证券股          东软集        2,454,27                      1,622. 2,556,
份有限公司           团             0.00                          55 060.00
兴业证券股          锦江酒        2,232,50                      1,475. 2,244,
份有限公司           店             7.00                          94 380.00
兴业证券股                    2,991,14                       1,977. 3,041,
份有限公司                        1.00                           48 352.00
兴业证券股          贵阳银        1,249,97                             1,253,
份有限公司           行             4.00                             826.00
兴业证券股          三七互        247,200.                             270,20
份有限公司           娱               00                               0.00
兴业证券股          东软集        1,041,60                             1,084,
份有限公司           团             0.00                             800.00
兴业证券股                    2,651,58                       1,752. 2,682,
份有限公司                        6.00                           99 064.00
兴业证券股          金风科        921,492.                             942,08
份有限公司           技               00                               4.00
兴业证券股          康弘药        2,197,80                      1,452. 2,197,
份有限公司           业             0.00                          99 800.00
兴业证券股          金证股        716,000.                             716,00
份有限公司           份               00                               0.00
兴业证券股          中国铁        780,000.                             780,00
份有限公司           建               00                               0.00
兴业证券股          中国人        1,504,50                             1,504,
份有限公司           寿             0.00                             500.00
兴业证券股          平安银        5,768,00                      3,813. 5,768,
份有限公司           行             0.00                          29 000.00
兴业证券股   202112 巨人网 2021 年 400,995.                             400,99
份有限公司   310001  络   12 月        00                               5.00
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                                    兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
兴业证券股          中天科        169,600.                                         169,60
份有限公司           技               00                                           0.00
兴业证券股          美的集        1,055,48                                         1,055,
份有限公司           团             3.00                                         483.00
兴业证券股          徐工机        1,198,00                                         1,198,
份有限公司           械             0.00                                         000.00
兴业证券股          双汇发        2,334,70                               1,543. 2,334,
份有限公司           展             0.00                                   50 700.00
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
                                                                           单位：人民币元
                               本期                      上年度可比期间
    关联方名称                      31 日                     年12月31日
                    期末余额             当期利息收入            期末余额                当期利息收入
招商银行                 327,886.99           2,189.76        509,792.95           724,997.08
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
                                                                    金额单位：人民币元
                                        本期
                                                               基金在承销期内买入
    关联方名称          证券代码             证券名称           发行方式      数量（单
                                                                               总金额
                                                            位：张 ）
-                     -               -        -                       -               -
                               上年度可比期间
                                                               基金在承销期内买入
    关联方名称          证券代码             证券名称           发行方式      数量（单
                                                                               总金额
                                                            位：张 ）
兴业证券                113052          兴业转债       优先配售              67,100     6,710,000.00
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                              兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
   为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金
根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经
基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行发行的股票招商银行。于 2022 年 12 月 31 日，
本基金持有招商银行的 A 股的估值总额为人民币 37,554,838.38 元(2021 年 12 月 31 日：人民币
注：本基金本报告期内无利润分配的情况。
                                                                     金额单位：人民币元
                        流
         证              通                   数量
             成功     受               期末
 证券      券              受   认购              （单          期末                           备
             认购     限               估值                               期末估值总额
 代码      名              限   价格              位：         成本总额                          注
             日      期               单价
         称              类                   股）
                        型
                     大
                     宗
         美    年      易
         年    11 6 个 购
         健    月   月 入
         康    29     流
              日      通
                     受
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                     宗
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         年        6个 购
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             月4
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                     通
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         美   2022 6 个 大
         年    年    月 宗
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         健   12        交
         康   月7        易
             日         购
                       入
                       流
                       通
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             年9
         年        6个 购
         健        月 入
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              日
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             年8
         美        6个 购
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             年8
         源        6个   开
         股        月    发
         份             行
              日
                       流
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                       通
                       受
                       限
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                   公
                   开
         英   2022
                   发
         唐   年8 6个
         智   月9 月
                   流
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                   通
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                  月    通
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         紫   2022  股
         建   年8 6个 流
         电   月1 月 通
         子    日    受
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                   新
         满   2022  股
         坤   年8 6个 流
         科   月3 月 通
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         力        6个
         锂        月
         能
              日        受
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                       限
                   新
         唯   2022  股
         万   年9 6个 流
         密   月6 月 通
         封    日    受
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             年8
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         工             股
             年7
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         荣    10 6 个   流
         股    月   月    通
         份    13       受
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                       新
         森             股
             年9
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         窗        月    通
         业             受
              日
                       限
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         博   年    月    股
         医   10        流
         药   月         通
             日         限
                       新
         荣             股
             年8
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         文        月    通
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         股        月    通
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         眼        月    通
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              年
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             月8
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         华    年        股
         厦    10 6 个   流
         眼    月   月    通
         科    26       受
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             年7
         大        6个   流
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              日
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         汉   2022    新
                  月
         股    月      流
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         份   19        通
             日         受
                       限
                   新
         嘉   2022  股
         曼   年9 6个 流
         服   月1 月 通
         饰    日    受
                   限
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                       股
         新    年
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         城    12 6 个   流
         科    月   月    通
         技    19       受
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         聚             股
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         份             受
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                       股
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         宁    12 6 个   流
         生    月   月    通
         物    20       受
              日        限
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             年7        股
         测        6个
         测        月
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              日        受
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                       限
                       新
                       股
         江   年7
                  月    通
         龙    27
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         凡             股
             年9
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         数        月    通
         创             受
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             年9
         博        6个   流
         云        月    通
         通             受
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         维
             年8 6个 流
             月3 月 通
         德
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         宝   年9 6个     流
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         基   年8   月    股
         科   月         流
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             月2 月      通
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         阵    11 6 个   流
         股    月   月    通
         份    14       受
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                  月
         科    月      流
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         技   19        通
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         鼎    年        股
         泰    11 6 个   流
         高    月   月    通
         科    11       受
              日        限
         隆    年        股
         扬    10 6 个   流
         电    月   月    通
         子    18       受
              日        限
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              日      通
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注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 66,862,579.18 元，是以如下债券作为抵押：
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 债券代码         债券名称          回购到期日 期末估值单价             数量（张）              期末估值总额
                              日
                              日
                              日
                              日
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                              日
                              日
                              日
合计                                                           708,000    71,720,739.05
   截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 28,222,207.86 元，于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 9 日、
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
                                                                       金额单位：人民币元
                                                     期末估
           证券       证券名                                        数量（单        期末估值
 序号                               出借到期日               值
           代码        称                                         位：股）         总额
                                                     单价
                    华侨城        2023 年 1 月 11 日                             1,066,000
                     Ａ                                                           .00
                    TCL 科    2023 年 1 月 3 日-2023                           7,344,768
                      技           年1月9日                                          .00
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              科                                                      0
              金 融     2023 年 1 月 3 日                          267,750.0
               街                                                      0
              华润三   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,170,250
               九         年1月9日                                      .00
              招商蛇     2023 年 1 月 3 日                          423,105.0
               口                                                      0
              美年健   2023 年 1 月 3 日-2023                       5,434,858
               康        年 1 月 11 日                                  .00
              三花智   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,697,600
               控         年1月4日                                      .00
              云海金   2023 年 1 月 4 日-2023                       5,002,810
               属         年1月9日                                      .00
              金风科   2023 年 1 月 4 日-2023                       1,619,200
               技        年 1 月 13 日                                  .00
              上海莱     2023 年 1 月 3 日
               士
              科伦药   2023 年 1 月 3 日-2023                       6,410,349
               业         年1月4日                                      .00
              三七互   2023 年 1 月 3 日-2023                       2,715,000
               娱         年1月4日                                      .00
              巨人网     2023 年 1 月 3 日                          238,800.0
               络                                                      0
                        年 1 月 11 日                                  .00
              完美世   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,971,600
               界        年 1 月 13 日                                  .00
              万达电   2023 年 1 月 3 日-2023                       3,640,000
               影         年1月9日                                      .00
              康弘药   2023 年 1 月 3 日-2023                       6,354,450
               业         年1月6日                                      .00
              通宇通   2023 年 1 月 4 日-2023                       1,062,000
               讯        年 1 月 13 日                                  .00
                         年1月4日                                      .00
              亚光科   2023 年 1 月 3 日-2023                       3,134,073
               技        年 1 月 13 日                                  .00
              东土科   2023 年 1 月 3 日-2023                       2,676,000
               技        年 1 月 13 日                                  .00
              宇信科     2023 年 1 月 3 日                          772,750.0
               技                                                      0
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              因
              上海机     2023 年 1 月 3 日                          3,462,600
               场                                                    .00
              华润双   2023 年 1 月 3 日-2023                       805,050.0
               鹤        年 1 月 13 日                                    0
              上海建     2023 年 1 月 4 日                          364,000.0
               工                                                      0
              广汇汽    2023 年 1 月 13 日
               车
                        年 1 月 11 日                                  .00
              华发股     2023 年 1 月 4 日                          271,800.0
               份                                                      0
              浙江龙   2023 年 1 月 3 日-2023                       2,224,530
               盛         年1月3日                                      .00
              金地集   2023 年 1 月 9 日-2023                       460,350.0
               团        年 1 月 13 日                                    0
              盘江股   2023 年 1 月 4 日-2023                       2,150,400
               份        年 1 月 13 日                                  .00
              金证股     2023 年 1 月 9 日                          308,700.0
               份                                                      0
              亨通光   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,439,736
               电         年1月3日                                      .00
              长电科   2023 年 1 月 3 日-2023                       5,988,390
               技         年1月9日                                      .00
              豫 园股   2023 年 1 月 3 日-2023                       761,000.0
               份         年1月4日                                        0
              川投能   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,834,500
               源         年1月4日                                      .00
              东软集   2023 年 1 月 3 日-2023                       4,272,530
               团        年 1 月 13 日                                  .00
              重庆百    2023 年 1 月 13 日                          473,000.0
               货                                                      0
              辽宁成     2023 年 1 月 9 日                          251,800.0
               大                                                      0
              华域汽     2023 年 1 月 3 日                          173,300.0
               车                                                      0
              淮北矿   2023 年 1 月 3 日-2023                       1,280,000
               业        年 1 月 13 日                                  .00
              开滦股     2023 年 1 月 4 日                          271,200.0
               份                                                      0
              上海环     2023 年 1 月 9 日                          535,800.0
               境                                                      0
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                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                保                                                       0
                上海医   2023 年 1 月 4 日                             338,770.0
                 药                                                       0
                中国中   2023 年 1 月 3 日                             2,160,300
                 免                                                     .00
                贵阳银   2023 年 1 月 6 日                             878,400.0
                 行                                                       0
                药明康   2023 年 1 月 13 日                            818,100.0
                 德                                                       0
                华友钴   2023 年 1 月 9 日                             1,390,750
                 业                                                     .00
                晶晨股   2023 年 1 月 11 日                            1,057,650
                 份                                                     .00
 合计      -       -           -               -       9,262,900
  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
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                  兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
                                                单位：人民币元
                       本期末                   上年度末
      长期信用评级
AAA                      46,205,964.88           17,745,045.40
AAA 以下                    4,512,858.43            3,890,503.10
未评级                                  -                      -
合计                       50,718,823.31           21,635,548.50
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
  本基金所持证券大部分在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
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                                   兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
    本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
                                                                       单位：人民币元
 本
 期
 末
 年
 月
 日
资
产
银
行
存
款
结
算
备                         -          -           -           -         - 2,153,240.42
付
金
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存
出
保   36,318.66            -          -          -          -             -    36,318.66
证
金
交
易
性
金           -
                       .36        .75        .30         01           .60           .02
融
资
产
应
收
申    2,427.71            -          -          -          -     43,378.77    45,806.48
购
款
应
收
清           -            -          -          -          -   321,588.13    321,588.13
算
款
其
他
            -            -          -          -          -     43,634.95    43,634.95
资
产
资
产 2,519,873. 20,574,614 81,702,764 49,205,687 1,513,136. 1,337,542,069 1,493,058,145
总         78        .36        .75        .30         01           .45           .65
计
负
债
应
付
赎           -            -          -          -          -   851,908.48    851,908.48
回
款
应
付
管
理           -            -          -          -          - 1,320,273.69 1,320,273.69
人
报
酬
应           -            -          -          -          -   180,037.32    180,037.32
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付
托
管
费
应
付
清           -             -          -           -           -         3.90          3.90
算
款
卖
出
回
购
金                         -          -           -           -            - 95,084,787.04
           .04
融
资
产
款
应
付
销
售           -             -          -           -           -    45,831.85    45,831.85
服
务
费
应
交
            -             -          -           -           -     5,944.99     5,944.99
税
费
其
他
            -             -          -           -           -   373,123.70   373,123.70
负
债
负
债 95,084,787
                          -          -           -           - 2,777,123.93 97,861,910.97
总        .04
计
利
率
敏          -
感 92,564,913
                    .36        .75        .30         01           .52           .68
度        .26
缺
口
上 1 个月以内         1-3 个月       3 个月-1 年   1-5 年       5 年以上           不计息        合计
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 年
 度
 末
 年
 月
 日
资
产
银
行
存
款
结
算
备                         -          -          -          -             - 3,114,250.36
付
金
存
出
保     362,019.26          -          -          -          -             -   362,019.26
证
金
交
易
性
金
             .00         00        .00         00        .50           .37           .87
融
资
产
应
收
申       2,149.74          -          -          -          -     25,328.27    27,478.01
购
款
应
收
证
券              -          -          -          -          - 37,024,528.99 37,024,528.99
清
算
款
                                    第 260 页 共 287 页
                               兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
其
他
            -          -          -          -          - 1,381,863.57 1,381,863.57
资
产
资
产 15,990,612 2,002,400. 82,282,400 3,509,400. 18,126,148 1,870,732,217 1,992,643,178
总        .31         00        .00         00        .50           .20           .01
计
负
债
应
付
赎           -          -          -          -          - 13,559,673.81 13,559,673.81
回
款
应
付
管
理           -          -          -          -          - 1,850,381.85 1,850,381.85
人
报
酬
应
付
托           -          -          -          -          -   252,324.85    252,324.85
管
费
应
付
证
券           -          -          -          -          -         5.17          5.17
清
算
款
卖
出
回
购
金                      -          -          -          -            - 70,112,589.43
           .43
融
资
产
款
应
            -          -          -          -          -    69,095.39     69,095.39
付
                                 第 261 页 共 287 页
                               兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
销
售
服
务
费
应
交
            -           -         -          -            -      8,407.78      8,407.78
税
费
其
他
            -           -         -          -            -    655,646.89    655,646.89
负
债
负
债 70,112,589
                        -         -          -            - 16,395,535.74 86,508,125.17
总        .43
计
利
率
敏          -
感 54,121,977
度        .12
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
                其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
    假设
                假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
                                           对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变                    影响金额（单位：人民币元）
                                 本期末 （2022 年 12 月 31           上年度末 （2021 年 12 月
                        动
                                 日）                            31 日 ）
                利率+1%                            -451,323.84                -495,734.53
分析
                利率-1%                            456,192.84                  501,742.91
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
                                 第 262 页 共 287 页
                        兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                       单位：人民币元
                                     本期末
    项目     美元
                        港币             其他币种
          折合人民币                                        合计
                      折合人民币元          折合人民币元
            元
以外币计价的资
产
交易性金融资产           -   17,739,795.51                -   17,739,795.51
资产合计              -   17,739,795.51                -   17,739,795.51
以外币计价的负
债
负债合计              -              -                 -              -
资产负债表外汇
                  -   17,739,795.51                -   17,739,795.51
风险敞口净额
                                    上年度末
   项目      美元
                        港币             其他币种
          折合人民币                                        合计
                      折合人民币元          折合人民币元
            元
以外币计价的资
产
交易性金融资产           -   24,139,165.79                -   24,139,165.79
资产合计              -   24,139,165.79                -   24,139,165.79
以外币计价的负
债
负债合计              -              -                 -              -
资产负债表外汇
                  -   24,139,165.79                -   24,139,165.79
风险敞口净额
   假设
          除市场汇率以外的其他市场变量保持不变
                                      对资产负债表日基金资产净值的
                           第 263 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                                          影响金额（单位：人民币元）
          相关风险变量的变动                                 上年度末 （2021 年 12 月 31
                              本期末 （2022 年 12 月 31 日）
                                                    日 ）
          所有外币相对人民币
                                               -886,989.78          -1,206,958.29
          贬值 5%
分析
          所有外币相对人民币
          升值 5%
  本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
  本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%,
投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约
和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款
等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
                                                               金额单位：人民币元
                       本期末                                  上年度末
     项目
                              占基金资产净值                              占基金资产净
              公允价值                                  公允价值
                               比例（%）                               值比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                        -                  -                  -             -
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投                  -                  -                  -             -
资
                              第 264 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
衍生金融资产
                        -                  -                  -                  -
－权证投资
其他                      -                  -                  -                  -
合计        1,490,129,670.02            106.80    1,950,223,244.87            102.31
         假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本 -资产定价模型
         (CAPM)描述的规律进行变动
   假设    使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
         在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
         值的变化
                                       对资产负债表日基金资产净值的
         相关风险变量的变                      影响金额（单位：人民币元）
                              本期末 （2022 年 12 月 31       上年度末 （2021 年 12 月
                动
                              日）                        31 日 ）
         业绩基准+10%                      138,700,344.25               186,082,872.58
   分析
         业绩基准-10%                     -138,700,344.25              -186,082,872.58
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险
的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对
基金净值产生的影响。
注：无。
   公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
   第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
   第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
   第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                     单位：人民币元
                              第 265 页 共 287 页
                     兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                            本期末                         上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                       1,303,608,287.21               1,741,580,076.87
第二层次                         129,764,705.70                103,002,704.49
第三层次                          56,756,677.11                105,640,463.51
         合计                1,490,129,670.02               1,950,223,244.87
注：根据中国证监会 2022 年 5 月 26 日发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告
和中期报告》模板，本基金对上年度末公允价值层次进行追溯调整。
   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
                                                           单位：人民币元
                                       本期
       项目
                         交易性金融资产
                                                               合计
                    债券投资                股票投资
期初余额                          -         105,640,463.51      105,640,463.51
当期购买                          -         125,134,458.58      125,134,458.58
当期出售/结算                       -                      -                   -
转入第三层次                        -                      -                   -
转出第三层次                        -         157,692,191.91      157,692,191.91
当期利得或损失总额                     -         -16,326,053.07      -16,326,053.07
其中：计入损益的利得或
                              -         -16,326,053.07      -16,326,053.07
损失
   计入其他综合收益
                              -                      -                   -
的利得或损失
期末余额                          -           56,756,677.11      56,756,677.11
期末仍持有的第三层次金                   -            4,679,746.73       4,679,746.73
                      第 266 页 共 287 页
                             兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                                        上年度可比同期
       项目
                                 交易性金融资产
                                                                       合计
                             债券投资               股票投资
期初余额                                  -                     -                    -
当期购买                                  -         437,766,467.58       437,766,467.58
当期出售/结算                               -                     -                    -
转入第三层次                                -                     -                    -
转出第三层次                                -         440,397,204.03       440,397,204.03
当期利得或损失总额                             -         108,271,199.96       108,271,199.96
其中：计入损益的利得或
                                      -         108,271,199.96       108,271,199.96
损失
   计入其他综合收益
                                      -                     -                    -
的利得或损失
期末余额                                  -         105,640,463.51       105,640,463.51
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                                      -          21,005,799.80        21,005,799.80
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                                                                 单位：人民币元
                                                    不可观察输入值
                             采用的估
  项目        本期末公允价值                                                    与公允价值
                             值技术           名称          范围/加权平
                                                                       之间的关系
                                                         均值
                             平均价格     股票在剩余限售
股票投资         56,756,677.11   亚式期权     期内的股价的预                         负相关
                             模型       期年化波动率
                                                    不可观察输入值
            上年度末公允价          采用的估
  项目                                                                   与公允价值
               值             值技术           名称          范围/加权平
                                                                       之间的关系
                                                         均值
                             平均价格     股票在剩余限售
股票投资        105,640,463.51   亚式期权     期内的股价的预                         负相关
                             模型       期年化波动率
  于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12
                              第 267 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
月 31 日：无)。
      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、买入返售金融资产
和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。
     由于四舍五入的原因，分项和合计项之间可能存在尾差。
                       §8 投资组合报告
                                                         金额单位：人民币元
                                                        占基金总资产的比例
序号                项目                  金额
                                                           （%）
      其中：股票                        1,337,133,467.60            89.56
      其中：债券                          152,996,202.42            10.25
        资产支持证券                                     -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -                -
      产
注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 94,770,668.00 元，占基
金资产净值比例 6.79%。本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
 代码        行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
       农、林、牧、渔
  A                                588,900.00                  0.04
       业
  B    采矿业                      46,231,964.00                  3.31
  C    制造业                     462,306,687.37                  33.14
       电力、热力、燃
  D                                 79,248.00                  0.01
       气及水生产和供
                         第 268 页 共 287 页
               兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
     应业
 E   建筑业               26,920,428.00              1.93
 F   批发和零售业            15,799,547.20              1.13
     交通运输、仓储
 G                     33,389,742.00              2.39
     和邮政业
 H   住宿和餐饮业                       -                   -
     信息传输、软件
 I   和信息技术服务           67,188,943.68              4.82
     业
 J   金融业              275,957,593.22             19.78
 K   房地产业              31,623,585.12              2.27
     租赁和商务服务
 L                     49,535,679.00              3.55
     业
     科学研究和技术
 M                      4,387,809.00              0.31
     服务业
     水利、环境和公
 N                      7,987,614.67              0.57
      共设施管理业
     居民服务、修理
 O                                -                   -
      和其他服务业
 P        教育            2,011,600.00              0.14
 Q   卫生和社会工作                      -                   -
     文化、体育和娱
 R                     13,864,232.00              0.99
       乐业
 S        综合                      -                   -
          合计        1,037,873,573.26             74.39
代码    行业类别      公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
     农、林、牧、渔
 A
     业                 8,503,215.60               0.61
 B   采矿业               6,652,860.80               0.48
 C   制造业             179,212,362.64              12.84
     电力、热力、燃
 D   气及水生产和供
     应业                4,661,293.28               0.33
 E   建筑业                          -                   -
 F   批发和零售业           14,429,371.11               1.03
     交通运输、仓储
 G
     和邮政业                         -                   -
 H   住宿和餐饮业              921,930.00               0.07
     信息传输、软件
 I   和信息技术服务
     业                12,749,302.58               0.91
 J   金融业                          -                   -
                第 269 页 共 287 页
                        兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
 K     房地产业                                    -                    -
       租赁和商务服务
 L
       业                                       -                    -
       科学研究和技术
 M
       服务业                            153,406.39               0.01
 N     水利、环境和公
        共设施管理业                        144,025.16               0.01
 O     居民服务、修理
        和其他服务业                                 -                    -
 P          教育                                 -                    -
 Q     卫生和社会工作                   54,086,726.77                 3.88
 R     文化、体育和娱
         乐业                             5,604.50               0.00
 S          综合                                 -                    -
            合计                  281,520,098.83                 20.18
      行业类别              公允价值（人民币）                   占基金资产净值比例（%）
原材料                                            -                    -
非日常生活消费品                                       -                    -
日常消费品                                          -                    -
能源                                             -                    -
金融                                             -                    -
医疗保健                                           -                    -
工业                                             -                    -
信息技术                                 5,865,378.75              0.42
通信服务                             11,874,416.76                 0.85
公用事业                                           -                    -
房地产                                            -                    -
合计                               17,739,795.51                 1.27
注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
                                                         金额单位：人民币元
       股票代                数量                            占基金资产净值比例
序号               股票名称                 公允价值（元）
        码                 （股）                              （%）
                          第 270 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                        第 271 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                                                      金额单位：人民币元
                        第 272 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
     股票代                数量                         占基金资产净值比例
序号            股票名称                 公允价值（元）
      码                 （股）                           （%）
                        第 273 页 共 287 页
                     兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 274 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
                                                     金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                     金额单位：人民币元
       股票代
 序号             股票名称    本期累计卖出金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
                        第 275 页 共 287 页
                       兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                        单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                           183,840,965.46
卖出股票收入（成交）总额                                           476,192,257.37
注：“买入股票成本”
         、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
                                                     金额单位：人民币元
序号              债券品种               公允价值            占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                    80,900,698.63                 5.80
                                                     金额单位：人民币元
      债券代               数量                          占基金资产净值比例
序号              债券名称                公允价值
       码                （张）                            （%）
                        第 276 页 共 287 页
                         兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：按照基金合同的约定，本基金不投资贵金属。
注：按照基金合同的约定，本基金不投资权证。
  基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
  本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内
受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
  前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
                          第 277 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
                                                                 单位：人民币元
       序号              名称                                金额
                                                              金额单位:人民币元
 序号         债券代码       债券名称            公允价值              占基金资产净值比例（%）
                                                              金额单位：人民币元
                                     流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
 序号          股票代码         股票名称
                                     的公允价值   比例（%）     明
                                                              金额单位：人民币元
                              第 278 页 共 287 页
                            兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
                                  流通受限部分的公           占基金资产净
 序号      股票代码       股票名称                                               流通受限情况说明
                                      允价值            值比例（%）
                                                                       大宗交易购入流通
                                                                          受限
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                         §9 基金份额持有人信息
                                                                         份额单位：份
                                                      持有人结构
                                        机构投资者                       个人投资者
         持有人
                   户均持有的基                            占总                          占总
份额级别      户数
                    金份额                              份额                          份额
         （户）                         持有份额                        持有份额
                                                     比例                          比例
                                                     （%）                         （%）
兴全中证
月持有指
数A
兴全中证
月持有指
数C
 合计       45,637     33,379.41    126,563,154.02     8.31   1,396,773,094.25     91.69
 项目                份额级别                持有份额总数（份）                占基金总份额比例（%）
基金管理 兴全中证 800 六个月持有指数 A                        4,853,804.23                      0.3522
人所有从
业人员持 兴全中证 800 六个月持有指数 C                              2,510.70                    0.0017
有本基金
                    合计                         4,856,314.93                      0.3188
注：
 “占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的
分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）
                          。
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      项目              份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份）
           兴全中证 800 六个月持有指
本公司高级管理人员、                                                          0
           数A
基金投资和研究部门负
           兴全中证 800 六个月持有指
责人持有本开放式基金                                                          0
           数C
                       合计                                           0
           兴全中证 800 六个月持有指
                                                                 >100
本基金基金经理持有本 数 A
开放式基金      兴全中证 800 六个月持有指
                数C
                       合计                                        >100
    理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
                     §10 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
     项目         兴全中证 800 六个月持有指数 A            兴全中证 800 六个月持有指数 C
基金合同生效日
（2021 年 2 月 9            2,502,409,679.69              374,745,419.98
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                          -                        -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
                      §11 重大事件揭示
  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
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  （1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
任职公司副总经理；2022 年 6 月 30 日起，秦杰先生任职公司副总经理，郑文惠女士离任公司
副总经理。
  （2）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本基金自基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日）起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）为本基金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 6 万元人民币。
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
                                                           金额单位：人民币元
                      股票交易                     应支付该券商的佣金
        交易单                  占当期股票成                        占当期佣金
券商名称                                                                 备注
        元数量    成交金额          交总额的比例             佣金         总量的比例
                               (%)                           (%)
兴业证券     4                           70.61    319,715.09     75.95
                      .85                                             1
安信证券     2                            5.64     20,921.20      4.97   -
东方证券     1                            5.57     20,639.06      4.90
天风证券     1    23,768,427.             4.69     15,004.65      3.56   -
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中信建投         17,768,222.                                             新增
证券                    85                                              1
华创证券   1                               3.12    11,563.05      2.75
中金公司   2                               2.82     9,050.18      2.15   -
国盛证券   1                               2.51     8,016.98      1.90   -
国金证券   2                               1.51     4,814.74      1.14
摩根大通
证券
申万宏源
证券
渤海证券   1                -                 -           -         -    -
长江证券   1                -                 -           -         -    -
德邦证券   1                -                 -           -         -    -
东方财富   2                -                 -           -         -    -
东吴证券   2                -                 -           -         -    -
广发证券   4                -                 -           -         -    -
国泰君安   1                -                 -           -         -    -
国信证券   2                -                 -           -         -    -
华泰证券   1                -                 -           -         -    -
华西证券   1                -                 -           -         -    -
                                                                     新增
民生证券   1                -                 -           -         -
太平洋证
券
万联证券   1                -                 -           -         -    -
信达证券   2                -                 -           -         -    -
银河证券   1                -                 -           -         -    -
招商证券   1                -                 -           -         -    -
                                                                     退租
中泰证券   2                -                 -           -         -
中信证券   3                -                 -           -         -    -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
                                                           金额单位：人民币元
券商名        债券交易                    债券回购交易                   权证交易
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 称                                                                占当期权
                   占当期债                     占当期债券
                                                                    证
                     券                      回购成交总
      成交金额                    成交金额                     成交金额       成交总额
                   成交总额                     额的比例
                                                                  的比例
                   的比例(%)                     (%)
                                                                   (%)
兴业证   46,291,418             2,884,966,00
 券           .84                     0.00
安信证
              -         -    3,030,000.00       0.07          -      -
 券
东方证   4,182,553.             229,300,000.
 券            50                       00
天风证   19,846,091             448,096,000.
 券           .20                       00
中信建   1,891,358.             277,087,000.
投证券           46                       00
华创证   16,578,378             207,064,000.
 券           .24                       00
中金公
 司
国盛证   9,052,052.             566,550,000.
 券            27                       00
国金证                          16,200,000.0
              -         -                       0.35          -      -
 券                                      0
摩根大
通证券
申万宏
              -         -      120,000.00       0.00          -      -
源证券
渤海证
              -         -              -           -          -      -
 券
长江证
              -         -              -           -          -      -
 券
德邦证
              -         -              -           -          -      -
 券
东方财
              -         -              -           -          -      -
 富
东吴证
              -         -              -           -          -      -
 券
广发证
              -         -              -           -          -      -
 券
国泰君
              -         -              -           -          -      -
 安
国信证
              -         -              -           -          -      -
 券
华泰证           -         -              -           -          -      -
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  券
华西证
              -          -             -           -    -           -
 券
民生证
              -          -   1,700,000.00       0.04    -           -
 券
太平洋
              -          -             -           -    -           -
 证券
万联证
              -          -             -           -    -           -
 券
信达证
              -          -             -           -    -           -
 券
银河证
              -          -             -           -    -           -
 券
招商证
              -          -             -           -    -           -
 券
中泰证
              -          -             -           -    -           -
 券
中信证
              -          -             -           -    -           -
 券
 序号               公告事项                      法定披露方式     法定披露日期
      关于旗下公开募集证券投资基金执
                                     上海证券报、规定互联
                                     网网站
      公告
      关于调整旗下部分基金单笔最低交                上海证券报、规定互联
      易限额的公告                         网网站
      关于旗下部分基金投资东土科技                 上海证券报、规定互联
      (300353)非公开发行股票的公告             网网站
      关于兴全中证 800 六个月持有期指
                                     上海证券报、规定互联
                                     网网站
      证券的公告
      关于旗下部分基金投资电光科技                 上海证券报、规定互联
      (002730)非公开发行股票的公告             网网站
                                     上海证券报、规定互联
                                     网网站
      关于旗下部分基金投资兆丰股份                 上海证券报、规定互联
      (300695)非公开发行股票的公告             网网站
      关于我司旗下基金参与腾安基金销                上海证券报、规定互联
      售赎回费率优惠活动的公告                   网网站
      关于使用固有资金自购旗下偏股型                上海证券报、规定互联
      公募基金壹亿元的公告                     网网站
                                     上海证券报、规定互联
                                     网网站
                             第 284 页 共 287 页
                   兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
     关于兴全中证 800 六个月持有期指
     数增强型证券投资基金暂停接受大        上海证券报、规定互联
     额申购（含定投） 、大额转换转入申      网网站
     请的公告
     关于旗下部分基金投资宇信科技         上海证券报、规定互联
     (300674)非公开发行股票的公告     网网站
     关于增加德邦证券为旗下部分基金        上海证券报、规定互联
     销售机构的公告                网网站
     关于旗下部分基金投资雪榕生物         上海证券报、规定互联
     (300511)非公开发行股票的公告     网网站
     关于增加财达证券为旗下部分基金        上海证券报、规定互联
     销售机构的公告                网网站
     关于增加上海长量基金销售有限公        上海证券报、规定互联
     司为旗下部分基金销售机构的公告        网网站
     关于增加兴业银行为旗下部分基金        上海证券报、规定互联
     销售机构的公告                网网站
     兴证全球基金管理有限公司关于旗
                            上海证券报、规定互联
                            网网站
     非公开发行股票的公告
     关于增加旗下部分基金销售机构的        上海证券报、规定互联
     公告                     网网站
     关于调整网上直销基金转换、赎回        上海证券报、规定互联
     转购、汇款交易优惠费率的公告         网网站
                            上海证券报、规定互联
                            网网站
     关于旗下部分基金投资超频三          上海证券报、规定互联
     (300647)非公开发行股票的公告     网网站
     关于旗下部分基金投资华力创通         上海证券报、规定互联
     (300045)非公开发行股票的公告     网网站
     关于旗下部分基金投资英唐智控         上海证券报、规定互联
     (300131)非公开发行股票的公告     网网站
     关于旗下部分基金投资视源股份         上海证券报、规定互联
     (002841)非公开发行股票的公告     网网站
     关于增加九州证券股份有限公司为        上海证券报、规定互联
     旗下部分基金销售机构的公告          网网站
     关于增加华宝证券股份有限公司为        上海证券报、规定互联
     旗下部分基金销售机构的公告          网网站
     关于增加玄元保险代理有限公司为        上海证券报、规定互联
     旗下部分基金销售机构的公告          网网站
     关于使用固有资金自购旗下权益类        上海证券报、规定互联
     公募基金五千万元的公告            网网站
                            上海证券报、规定互联
                            网网站
                    第 285 页 共 287 页
                      兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
      司为旗下部分基金销售机构的公告          网网站
      关于我司网上直销平台汇通宝相关          上海证券报、规定互联
      业务停止办理的通知                网网站
      关于调整网上直销部分基金转换赎          上海证券报、规定互联
      回转购优惠费率的公告               网网站
      关于增加中银国际证券股份有限公          上海证券报、规定互联
      司为旗下部分基金销售机构的公告          网网站
      关于我司网上交易系统暂停服务的          上海证券报、规定互联
      通知                       网网站
              §12 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
投资者        持有基金份
                                                              份额
类别         额比例达到      期初       申购        赎回
      序号                                           持有份额       占比
           或者超过 20%   份额       份额        份额
                                                              （%）
           的时间区间
 机构   -       -            -        -         -           -       -
 个人   -       -            -        -         -           -       -
                        产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项
特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
  本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即
最短持有期起始日）
        ，至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 6 个月（6 个月指 30 天
乘以 6 的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额
在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；自其最短持有
期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金
份额持有人而言，存在投资本基金后 6 个月内无法赎回的风险。
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                     兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 2022 年年度报告
   《兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》
   《兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议》
  基金管理人、基金托管人的办公场所。
  投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
  基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
                                         兴证全球基金管理有限公司
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