首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

量化优选: 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2022年年度报告

证券之星 2023-04-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
   基金管理人:德邦基金管理有限公司
   基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
   送出日期:2023 年 03 月 31 日
                                              量化优选 2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据基金合同规定,于 2023 年 3 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
                           第 2 页 共 82 页
                                                               量化优选 2022 年年度报告
                                   第 3 页 共 82 页
                                                               量化优选 2022 年年度报告
                                  第 4 页 共 82 页
                                                          量化优选 2022 年年度报告
                               §2 基金简介
基金名称         德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称         量化优选
基金主代码        167702
基金运作方式       上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日      2017 年 3 月 24 日
基金管理人        德邦基金管理有限公司
基金托管人        国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份      71,152,369.31 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
                      德邦量化优选股票 A                    德邦量化优选股票 C
金简称
下属分级基金的场
                          量化优选                            优选 C
内简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                  在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的
                      投资组合管理与风险控制,
                                 力争实现超越业绩比较基准的投资收益,
                      谋求基金资产的长期增值。
投资策略                  本基金通过资股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、
                      中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货
                      投资策略、存托凭证投资策略等多方面进行全面分析,调整投资组
                      合配置。
业绩比较基准                95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征                本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
                      资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
                      币市场基金。
       项目                      基金管理人                      基金托管人
名称                    德邦基金管理有限公司                  国泰君安证券股份有限公司
        姓名            张秀玉                         帅芳
信息披露
        联系电话          021-26010852                021-38031815
 负责人
        电子邮箱          service@dbfund.com.cn       shuaifang@gtjas.com
客户服务电话                4008217788                  021-38917599-5
传真                    021-26010808                021-38677819
注册地址                  上海市虹口区东大名路 501 号            中国(上海)自由贸易试验区商
                                   第 5 页 共 82 页
                                                                 量化优选 2022 年年度报告
办公地址                   上海市黄浦区中山东二路 600 号                上海市静安区新闸路 669 号博华
                       S1 幢 2101-2106 单元                广场 19 楼
邮政编码                   200010                           200041
法定代表人                  左畅                               贺青
本基金选定的信息披露报纸名称                       中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn
基金年度报告备置地点                           基金管理人、基金托管人的办公场所
     项目                 名称                                  办公地址
              安永华明会计师事务所(特殊                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
会计师事务所
              普通合伙)                        17 层
              中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                                     北京西城区太平桥大街 17 号
              司
            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                  金额单位:人民币元
期间
数据 德邦量化优选 德邦量化优选 德邦量化优选 德邦量化优选 德邦量化优选 德邦量化优选
和指    股票 A        股票 C 股票 A        股票 C 股票 A        股票 C

本期
已实
   -1,918,936.02 -5,452,020.64    754,808.11 1,887,333.20 10,754,726.92 21,826,075.26
现收

本期
   -2,770,271.48 -6,563,878.85   -598,092.97 -1,199,524.00 9,013,659.53 18,667,271.13
利润
加权
平均
基金
           -0.2407     -0.2352       -0.0926      -0.0542        0.4811       0.4221
份额
本期
利润
本期
加权
平均
           -18.61%     -18.66%        -5.75%       -3.45%        32.13%       27.22%
净值
利润

                                  第 6 页 共 82 页
                                                                    量化优选 2022 年年度报告
本期
基金
份额
             -15.53%      -15.74%        -8.61%        -8.84%       35.36%        35.01%
净值
增长

期末
数据              2022 年末                    2021 年末                    2020 年末
和指

期末
可供
分配
利润
期末
可供
分配
基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
期末
基金
份额
净值
累计
期末
指标
基金
份额
累计
净值
增长

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额,不是当期发生数)。
                                      第 7 页 共 82 页
                                                       量化优选 2022 年年度报告
平要低于所列数字。
                        德邦量化优选股票 A
                       份额净值增     业绩比较        业绩比较基
             份额净值
   阶段                  长率标准差     基准收益        准收益率标     ①-③       ②-④
             增长率①
                        ②          率③         准差④
 过去三个月        2.73%      1.12%       1.69%     1.23%    1.04%    -0.11%
 过去六个月        -6.98%     1.12%     -13.00%     1.05%    6.02%     0.07%
  过去一年       -15.53%     1.34%     -20.58%     1.22%    5.05%     0.12%
  过去三年        4.49%      1.33%      -4.89%     1.24%    9.38%     0.09%
  过去五年        22.16%     1.29%      -3.20%     1.23%    25.36%    0.06%
自基金合同生效
  起至今
                        德邦量化优选股票 C
                       份额净值增     业绩比较        业绩比较基
             份额净值
   阶段                  长率标准差     基准收益        准收益率标     ①-③       ②-④
             增长率①
                        ②          率③         准差④
 过去三个月        2.66%      1.12%       1.69%     1.23%    0.97%    -0.11%
 过去六个月        -7.10%     1.12%     -13.00%     1.05%    5.90%     0.07%
  过去一年       -15.74%     1.34%     -20.58%     1.22%    4.84%     0.12%
  过去三年        3.69%      1.33%      -4.89%     1.24%    8.58%     0.09%
  过去五年        20.24%     1.29%      -3.20%     1.23%    23.44%    0.06%
自基金合同生效
  起至今
注:本基金业绩比较基准:95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
                            第 8 页 共 82 页
                                              量化优选 2022 年年度报告
     收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2017 年 03 月 24 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作
时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规
定。图示日期为 2017 年 03 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日。
                             第 9 页 共 82 页
                                                         量化优选 2022 年年度报告
注:本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日,
年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日)计算,不按照整个自然年度进行折算。
                                                                  单位:人民币元
                           德邦量化优选股票 A
          每 10 份基金     现金形式发放         再投资形式发       年度利润分配
   年度                                                                 备注
          份额分红数          总额            放总额           合计
                             第 10 页 共 82 页
                                                         量化优选 2022 年年度报告
   合计         2.1000   2,359,918.72    85,101.43   2,445,020.15   -
                           德邦量化优选股票 C
          每 10 份基金     现金形式发放         再投资形式发       年度利润分配
   年度                                                                 备注
          份额分红数          总额            放总额           合计
   合计         2.1000                   32,558.44                  -
                          §4 管理人报告
   德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249 号)批准,于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团
有限公司,注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、
共赢为企业文化,以市场需求为导向,以客户服务为中心,以创造价值为目标,为客户成就财富
梦想,为股东实现利润回报,为员工搭建发展平台,为社会履行企业责任。
   截止 2022 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理三十三只开放式基金:德邦量化优选股票型证
券投资基金(LOF)、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投
资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民
裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利
债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾
债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投
资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德
邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资
基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开
放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合
型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上
证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦 90
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体
                             第 11 页 共 82 页
                                                  量化优选 2022 年年度报告
产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。
             任本基金的基金经理
              (助理)期限            证券从
姓名     职务                                          说明
                                业年限
             任职日期       离任日期
                                        硕士,于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有
                                        限公司,历任投资三部(量化)研究员,
                                        专户投资部投资经理,量化投资部研究员。
                                        现任德邦量化优选股票型证券投资基金
                                        (LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置
吴 志   本基金的   2021 年 6                   混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略
                        -      6年
鹏     基金经理   月 29 日                     灵活配置混合型发起式证券投资基金、德
                                        邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证
                                        券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合
                                        型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置
                                        混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证
                                        券投资基金的基金经理。
                                        硕士,北京大学计算机系硕士,2011 年起
                                        历任国信证券金融工程分析师,光大富尊
                                        投资有限公司量化投资经理,太平资产量
李 荣   本基金的   2022 年 6
                        -      11 年     化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德邦
兴     基金经理   月 17 日
                                        基金,现任德邦量化优选股票型证券投资
                                        基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置
                                        混合型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
注:无。
  注:本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
                            第 12 页 共 82 页
                                    量化优选 2022 年年度报告
  本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健
全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制,确保管理的不同受托资产得到公平对
待,保护投资者合法权益。
  在投资决策方面,本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台, 实行证券
备选库和交易对手备选库制度,各受托资产之间实行防火墙制度,通过系统的投资决策方法和明
确的投资授权制度,保证受托投资决策的客观性和独立性。
  在交易执行方面,本基金管理人实行集中交易制度,并建立了公平的交易分配流程, 保证投
资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等
交易的,相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量,基金管理人在获
配额度后,按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交
易所大宗交易等非集中竞价交易的,交易部应充分询价,利用市场公认的第三方信息对交易价格
的公允性进行审查,确保各受托资产获得公平的交易机会。
  监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查,重点关注公平交易的执行情况和异常
交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交
易行为,但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间
的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不
同受托资产,尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行监控,同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时
机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的,可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性
进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于
异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的,可
要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告,
重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益
率差异以及同一期间、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)不同受托资产同向交易的交易价
差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。
  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司
内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监
                    第 13 页 共 82 页
                                       量化优选 2022 年年度报告
控等环节严格把关,借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完善
交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易制
度的执行和实现。
  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日
内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度
的异常行为。
  注:本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
  回顾 2022 年全年,上半年市场在俄乌冲突,上海疫情,市场自身去杠杆等一系列内忧外患事
件的共同作用下,上证指数一度跌破 3000 点的整数心理大关。但好在流动性非常充裕,市场在跌
到某个平衡点之后就开启了报复性反弹。小市值的板块在杠杆出清之后,表现出极强的韧性,引
领市场反弹。下半年,在内有外因的共同作用下,风险偏好再次恶化,指数再次出现大幅回调,
部分行业甚至跌破同年 4 月的低点。进入 4 季度,各项积极的政策陆续出台,疫情这个影响了三
年的因素在逐步弱化,经济复苏的预期不断升温,各项积极的政策也有望在 2023 年陆续出台,A
股即将迎来基本面与估值修复的一年。
  从估值的角度来看,当前沪深 300 指数市盈率 11 倍左右,低于历史均值,极具性价比。
  在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量因子驱动
的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额
收益率。
  截至本报告期末德邦量化优选股票 A 基金份额净值为 1.2586 元,本报告期基金份额净值增长
率为-15.53%;截至本报告期末德邦量化优选股票 C 基金份额净值为 1.2279 元,本报告期基金份
额净值增长率为-15.74%;同期业绩比较基准收益率为-20.58%。
                      第 14 页 共 82 页
                                   量化优选 2022 年年度报告
  展望 2023 年,市场方面,从市场自身的周期来看,目前处于市场周期的底部区域,当前的周
期特征与 05 年下半年的特征非常类似。在周期底部的时候,悲观的声音成为主流,在内忧外患中
看不到希望,但如果我们回顾历史,最绝望的时候往往也是希望开始的时候,05 年上证在跌破 998
点之后一路向上冲到了 6124 点。所以我们整体对权益市场中长期的维度还是非常乐观的。板块方
面相对看好制造业以及 TMT。制造业方面,以重卡,叉车这类制造业早周期的数据中已经可以看
到经济复苏的影子,机床,刀具这些制造业同步指标也在逐渐改善,所以,对于 2023 年制造业的
复苏,我也是非常乐观的。TMT 方面,偏消费端的半导体周期也即将见底,同时股价也调整了非
常多,估值也处于较低水平,今年有望迎来估值与盈利的双升。传媒方面,作为游戏行业”晴雨
表”的游戏版号在收紧多年后又开始重新发放,有重要的指示意义,相关公司同样有望迎来估值
与盈利的双升。
  本报告期内,基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨,以规范运作、防范风
险、维护投资人利益为原则,严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作,切实防范公
司运营和投资组合运作的风险,保障公司合规、稳健发展。
  合规管理方面,2022 年,公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继
续贯彻落实各自合规管理职责,深入理解法律法规和自律规则,并在经营决策、运营管理和执业
行为过程中识别、防范及化解合规风险。2022 年,公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制
度和机制,有效识别和防范合规风险,保护投资者合法权益,维护股东、公司及全体员工合法利
益的合规管理要求。风险管理方面,2022 年,公司继续加强全面风险管理工作,风险管理覆盖公
司各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节,有效
识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面,2022 年,稽核审计工作继续加大对投资、研究、交
易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度,并及时跟踪
各项工作整改进度,督促相关部门完善制度、流程,保障公司各项业务稳步开展。
  综合以上情况,2022 年,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了基金
份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作,
防范和控制各种风险,合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
  报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理
制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基
                   第 15 页 共 82 页
                                   量化优选 2022 年年度报告
金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督
察长、投资研究条线负责人、基金经理(或投资经理)、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制
人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程,拟定公司的估值政策、估值原
则,确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见;对投资品种需要提供特殊定价时,研究相
关估值政策和估值模型,提供和评估估值技术;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的
情况后及时修订估值方法,制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数;评价估值用外部信
息的客观性和可靠程度;保证基金估值的公允性,维护基金持有人的利益;监督估值政策、估值
程序及估值调整的执行情况等。
  在每个估值日,本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定,对基金所持有的投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后,
由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
  上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值
流程各方之间不存在重大利益冲突。
  本报告期内本基金未进行利润分配。
  本基金本报告期内,基金资产出现连续二十个工作以上净值低于五千万元的情形,至本报告
期末,净值已恢复至五千万元以上。
                   §5 托管人报告
  本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称"本托管人")在德邦量化优选股票型证券
投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
                   第 16 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)
                                 、财务会计报告、投
资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
                    §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          安永华明(2023)审字第 60982868_B14 号
审计报告标题          审计报告
                德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有
审计报告收件人
                人:
                我们审计了德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)的财务
                报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的
                利润表和净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
                我们认为,后附的德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
审计意见
                的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
                公允反映了德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2022
                年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变
                动情况。
                我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础       业道德守则,我们独立于德邦量化优选股票型证券投资基金
                (LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我
                们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
                基础。
强调事项            -
其他事项            -
                德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)管理层对其他信息
                负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务
                报表和我们的审计报告。
                我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
                对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
其他信息
                在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
                报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
                报告。
                    第 17 页 共 82 页
                                  量化优选 2022 年年度报告
                 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实
                 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
                 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时,管理层负责评估德邦量化优选股票型证
管理层和治理层对财务报表的责   券投资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关的
任                事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、
                 终止运营或别无其他现实的选择。
                 治理层负责监督德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)的
                 财务报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                 为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
                 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
                 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
                 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
                 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
                 错误导致的重大错报的风险。
                 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
注册会计师对财务报表审计的责   但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任                (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
                 关披露的合理性。
                 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                 根据获取的审计证据,就可能导致对德邦量化优选股票型证
                 券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
                 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
                 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
                 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们
                 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
                 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致德邦量化优
                 选股票型证券投资基金(LOF)不能持续经营。
                 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
                 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
                 的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称        安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                  第 18 页 共 82 页
                                                            量化优选 2022 年年度报告
注册会计师的姓名                  蔺育化                         徐     雯
会计师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
审计报告日期                    2023 年 3 月 30 日
                          §7 年度财务报表
会计主体:德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                                单位:人民币元
                                         本期末                     上年度末
        资 产              附注号
资 产:
银行存款                     7.4.7.1             8,264,591.53         3,116,826.38
结算备付金                                         582,384.19            422,189.01
存出保证金                                          98,476.93             67,938.53
交易性金融资产                  7.4.7.2            78,036,402.08        41,553,982.08
其中:股票投资                                     78,036,402.08        41,553,982.08
    基金投资                                               -                       -
    债券投资                                               -                       -
    资产支持证券投资                                           -                       -
    贵金属投资                                              -                       -
    其他投资                                               -                       -
衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                       -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       -
债权投资                     7.4.7.5                       -                       -
其中:债券投资                                                -                       -
    资产支持证券投资                                           -                       -
    其他投资                                               -                       -
其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       -
其他权益工具投资                 7.4.7.7                       -                       -
应收清算款                                        1,859,517.57            85,276.78
应收股利                                                   -                       -
应收申购款                                          16,101.60              3,778.22
递延所得税资产                                                -                       -
其他资产                     7.4.7.8                       -              1,977.00
资产总计                                        88,857,473.90        45,251,968.00
                                         本期末                     上年度末
     负债和净资产              附注号
负 债:
短期借款                                                   -                       -
交易性金融负债                                                -                       -
衍生金融负债                   7.4.7.3                       -                       -
                             第 19 页 共 82 页
                                                                量化优选 2022 年年度报告
卖出回购金融资产款                                                  -                      -
应付清算款                                                      -             391,038.72
应付赎回款                                            231,925.07                  498.73
应付管理人报酬                                           66,898.06               41,237.13
应付托管费                                             13,379.59                8,247.43
应付销售服务费                                           10,575.90                8,063.77
应付投资顾问费                                                    -                      -
应交税费                                                       -                      -
应付利润                                                       -                      -
递延所得税负债                                                    -                      -
其他负债                     7.4.7.9                 382,050.54              295,679.89
负债合计                                             704,829.16              744,765.67
净资产:
实收基金                     7.4.7.10            71,152,369.31             30,384,048.02
其他综合收益                   7.4.7.11                          -                      -
未分配利润                    7.4.7.12            17,000,275.43             14,123,154.31
净资产合计                                        88,152,644.74             44,507,202.33
负债和净资产总计                                     88,857,473.90             45,251,968.00
注: (1)报告截止日 2022 年 12 月 31 日,德邦量化优选股票 A 基金份额净值 1.2586 元,基金份
额总额 25,563,278.62 份;德邦量化优选股票 C 基金份额净值 1.2279 元,基金份额总额
   (2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其
他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上
年度末”余额,2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、
                               “应付利息”与“其他负债”科
目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余
额。
会计主体:德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                      单位:人民币元
                                             本期                   上年度可比期间
       项 目             附注号          2022 年 1 月 1 日至 2022       2021 年 1 月 1 日至 2021
                                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日
一、营业总收入                                     -8,525,764.39                299,572.24
其中:存款利息收入             7.4.7.13                   97,046.32                69,978.93
     债券利息收入                                              -                     2.89
                                 第 20 页 共 82 页
                                                          量化优选 2022 年年度报告
     资产支持证券利息
                                                     -                    -
收入
     买入返售金融资产
                                                     -                    -
收入
     证券出借利息收入                                        -                    -
     其他利息收入                                          -                    -
                                       -6,779,121.17            4,624,353.93
填列)
其中:股票投资收益        7.4.7.14              -7,152,938.18            4,166,934.70
     基金投资收益                                          -                    -
     债券投资收益      7.4.7.15                       962.03             9,071.71
     资产支持证券投资
收益
     贵金属投资收益     7.4.7.17                            -                    -
     衍生工具收益      7.4.7.18                   -414,864.10                   -
     股利收益        7.4.7.19                   787,719.08           448,347.52
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                          -                    -
收益
     其他投资收益                                          -                    -
失以“-”号填列)
                                                     -                    -
号填列)
号填列)
减:二、营业总支出                                   808,385.94          2,097,189.21
其中:卖出回购金融资产
                                                     -                    -
支出
三、利润总额(亏损总额
                                       -9,334,150.33           -1,797,616.97
以“-”号填列)
减:所得税费用                                              -                    -
四、净利润(净亏损以“-”
                                       -9,334,150.33           -1,797,616.97
号填列)
五、其他综合收益的税后
                                                     -                    -
净额
                            第 21 页 共 82 页
                                                               量化优选 2022 年年度报告
六、综合收益总额                                   -9,334,150.33            -1,797,616.97
注:以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示:2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”
金额。
会计主体:德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                   单位:人民币元
                                        本期
 项目                       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
           实收基金           其他综合收益               未分配利润              净资产合计
一、上期
期末净
资产(基
金净值)
加:会计
政策变                  -                 -                   -                   -

  前
期差错                  -                 -                   -                   -
更正
    其
                     -                 -                   -                   -

二、本期
期初净
资产(基
金净值)
三、本期
增减变
动额(减      40,768,321.29                -        2,877,121.12       43,645,442.41
少以“-”
号填列)
(一)、
综合收                  -                 -       -9,334,150.33       -9,334,150.33
益总额
(二)、
本期基
金份额       40,768,321.29                -       12,211,271.45       52,979,592.74
交易产
生的基
                               第 22 页 共 82 页
                                                               量化优选 2022 年年度报告
金净值
变动数
(净值
减少以
“-”号
填列)
其中:1.
基金申      84,114,283.23                -        23,988,345.47      108,102,628.70
购款
.基金赎    -43,345,961.94                -       -11,777,074.02      -55,123,035.96
回款
(三)、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
                    -                 -                   -                   -
生的基
金净值
变动(净
值减少
以“-”
号填列)
(四)、
其他综
合收益                 -                 -                   -                   -
结转留
存收益
四、本期
期末净
资产(基
金净值)
                                   上年度可比期间
 项目                      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
         实收基金            其他综合收益               未分配利润               净资产合计
一、上期
期末净
资产(基
金净值)
加:会计
政策变                 -                 -                   -                   -

  前
                    -                 -                   -                   -
期差错
                              第 23 页 共 82 页
                                                          量化优选 2022 年年度报告
更正
    其
                    -           -                    -                   -

二、本期
期初净
资产(基
金净值)
三、本期
增减变
动额(减    -34,661,496.95          -        -25,333,090.10      -59,994,587.05
少以“-”
号填列)
(一)、
综合收                 -           -         -1,797,616.97       -1,797,616.97
益总额
(二)、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值     -34,661,496.95          -        -23,535,473.13      -58,196,970.08
变动数
(净值
减少以
“-”号
填列)
其中:1.
基金申      36,865,270.44          -         20,977,582.96       57,842,853.40
购款
.基金赎    -71,526,767.39          -        -44,513,056.09     -116,039,823.48
回款
(三)、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
                    -           -                    -                   -
生的基
金净值
变动(净
值减少
以“-”
号填列)
                         第 24 页 共 82 页
                                                         量化优选 2022 年年度报告
(四)、
其他综
合收益                -            -                   -                   -
结转留
存收益
四、本期
期末净
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       张騄                   洪双龙                            洪双龙
   基金管理人负责人             主管会计工作负责人                        会计机构负责人
  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
                     (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1708 号文《关于准予德邦量化优选股票型证券
投资基金(LOF)注册的批复》准予注册,由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。
基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效。首次设立时募集规模为 201,030,406.44 份基金份额。本基金
为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司,注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭
证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
                                       。
  本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企
业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
                                       《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
                             《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
                         第 25 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
  本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民
币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或
权益工具的合同。
  (1) 金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产;
  (2) 金融负债分类
  本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期
工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期
损益;
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,
相关交易费用计入其初始确认金额;
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有
公允价值变动计入当期损益;
  对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值
                      第 26 页 共 82 页
                                    量化优选 2022 年年度报告
产生的利得或损失,均计入当期损益;
  本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第
一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和
实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第
二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和
实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入;
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况;
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息;
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产;
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金
融资产的账面余额;
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且
符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资
产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负
债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的
                    第 27 页 共 82 页
                                   量化优选 2022 年年度报告
金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或
届满,则对金融负债进行终止确认。
  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值:
  (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
  (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
  (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
  (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
                   第 28 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示,不予相互抵销。
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
  (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
  (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益;
  债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期
收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐
日计提;
  处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余
额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
  (3) 股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的
相关税费后的净额入账;
  (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
                        第 29 页 共 82 页
                                     量化优选 2022 年年度报告
  (5) 买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提;
  (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失;
  (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的
流入额能够可靠计量时予以确认。
  本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
  (1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持
有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登
记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体
权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  (2) 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别
的基金份额只能选择一种分红方式;
  (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  (4) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基
金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
  (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
  (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
                     第 30 页 共 82 页
                                     量化优选 2022 年年度报告
  (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
  如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分
部。
  本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
  本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。
此外,本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通
知》(财会[2022]14 号)。
  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考
虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,
适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
  本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映
在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购
金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
  “信用减值损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金
将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,
其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
  根据新金融工具准则的衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与原
准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
  于首次执行日(2022 年 1 月 1 日),原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述:
                    第 31 页 共 82 页
                                            量化优选 2022 年年度报告
  以摊余成本计量的金融资产:
  银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,116,826.38 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,734.34 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
面价值为人民币 3,118,560.72 元。
  结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 422,189.01 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 209.00 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
账面价值为人民币 422,398.01 元。
  存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 67,938.53 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 33.66 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
账面价值为人民币 67,972.19 元。
  应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,977.00 元,转
出至银行存款的重分类金额为人民币 1,734.34 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民币
作为财务报表项目单独列报。
  除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和
金融负债项目无影响。
  于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
  上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
  本基金本报告期无会计估计变更。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
                          第 32 页 共 82 页
                                       量化优选 2022 年年度报告
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管
理人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计
税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂
行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单
位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事
业费附加的单位外)及地方教育费附加。
                     第 33 页 共 82 页
                                               量化优选 2022 年年度报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                    单位:人民币元
                       本期末                      上年度末
       项目
活期存款                         8,264,591.53             3,116,826.38
                      第 34 页 共 82 页
                                                            量化优选 2022 年年度报告
等于:本金                            8,260,636.55                      3,116,826.38
 加:应计利息                              3,954.98                                 -
 减:坏账准备                                        -                              -
定期存款                                           -                              -
等于:本金                                          -                              -
 加:应计利息                                        -                              -
 减:坏账准备                                        -                              -
其中:存款期限 1 个月以内                                 -                              -
 存款期限 1-3 个月                                   -                              -
 存款期限 3 个月以上                                   -                              -
其他存款                                           -                              -
等于:本金                                          -                              -
 加:应计利息                                        -                              -
 减:坏账准备                                        -                              -
       合计                        8,264,591.53                      3,116,826.38
                                                                   单位:人民币元
                                        本期末
     项目                            2022 年 12 月 31 日
                   成本            应计利息               公允价值           公允价值变动
股票               81,051,449.44             -       78,036,402.08   -3,015,047.36
贵金属投资-金交所                   -              -                  -               -
黄金合约
     交易所市场                  -              -                  -               -
债券   银行间市场                  -              -                  -               -
     合计                     -              -                  -               -
资产支持证券                      -              -                  -               -
基金                          -              -                  -               -
其他                          -              -                  -               -
     合计          81,051,449.44             -       78,036,402.08   -3,015,047.36
                                       上年度末
     项目                            2021 年 12 月 31 日
                   成本            应计利息               公允价值           公允价值变动
股票               42,605,835.77             -       41,553,982.08   -1,051,853.69
贵金属投资-金交所                   -              -                  -               -
黄金合约
     交易所市场                  -              -                  -               -
债券   银行间市场                  -              -                  -               -
     合计                     -              -                  -               -
资产支持证券                      -              -                  -               -
基金                          -              -                  -               -
其他                          -              -                  -               -
                           第 35 页 共 82 页
                                                        量化优选 2022 年年度报告
    合计           42,605,835.77             -   41,553,982.08   -1,051,853.69
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
注:本基金本报告期末未持有期货合约。
注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
  本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
                           第 36 页 共 82 页
                                                      量化优选 2022 年年度报告
具投资。
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具投资。
                                                           单位:人民币元
                     本期末                               上年度末
    项目
应收利息                                   -                         1,977.00
其他应收款                                  -                                  -
待摊费用                                   -                                  -
    合计                                 -                         1,977.00
                                                           单位:人民币元
                             本期末                           上年度末
         项目
应付券商交易单元保证金                                    -                          -
应付赎回费                                  107.30                             -
应付证券出借违约金                                      -                          -
应付交易费用                             136,943.24                  126,679.89
其中:交易所市场                           136,943.24                  126,679.89
    银行间市场                                      -                          -
应付利息                                           -                          -
应付信息披露费                            200,000.00                  120,000.00
应付审计费                               45,000.00                   40,000.00
应付账户维护费                                        -                 9,000.00
         合计                        382,050.54                  295,679.89
                                                       金额单位:人民币元
                     德邦量化优选股票 A
                                      本期
       项目               2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                    基金份额(份)                            账面金额
上年度末                          6,973,985.45                  6,973,985.45
本期申购                         24,063,463.56                 24,063,463.56
本期赎回(以“-”号填列)                -5,474,170.39                 -5,474,170.39
基金拆分/份额折算前                                 -                              -
基金拆分/份额折算调整                                -                              -
本期申购                                       -                              -
本期赎回(以“-”号填列)                              -                              -
                       第 37 页 共 82 页
                                                           量化优选 2022 年年度报告
本期末                                25,563,278.62               25,563,278.62
                       德邦量化优选股票 C
                                         本期
       项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                      基金份额(份)                              账面金额
上年度末                               23,410,062.57               23,410,062.57
本期申购                               60,050,819.67               60,050,819.67
本期赎回(以“-”号填列)                  -37,871,791.55                 -37,871,791.55
基金拆分/份额折算前                                    -                            -
基金拆分/份额折算调整                                   -                            -
本期申购                                          -                            -
本期赎回(以“-”号填列)                                 -                            -
本期末                                45,589,090.69               45,589,090.69
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
注:本基金本报告期无其他综合收益。
                                                               单位:人民币元
                       德邦量化优选股票 A
       项目         已实现部分                 未实现部分               未分配利润合计
本期期初                5,267,999.72           -1,851,055.55         3,416,944.17
本期利润               -1,918,936.02             -851,335.46        -2,770,271.48
本期基金份额交易产生
的变动数
其中:基金申购款           14,487,745.52           -6,953,750.13         7,533,995.39
   基金赎回款           -3,107,419.05            1,536,319.32        -1,571,099.73
本期已分配利润                       -                       -                    -
本期末                14,729,390.17           -8,119,821.82         6,609,568.35
                       德邦量化优选股票 C
       项目         已实现部分                 未实现部分               未分配利润合计
本期期初               16,792,659.17           -6,086,449.03        10,706,210.14
本期利润               -5,452,020.64           -1,111,858.21        -6,563,878.85
本期基金份额交易产生
的变动数
其中:基金申购款           34,088,888.16          -17,634,538.08        16,454,350.08
   基金赎回款          -20,860,519.55           10,654,545.26       -10,205,974.29
本期已分配利润                       -                       -                    -
本期末                24,569,007.14          -14,178,300.06        10,390,707.08
                                                               单位:人民币元
        项目                    本期                           上年度可比期间
                         第 38 页 共 82 页
                                                            量化优选 2022 年年度报告
                                日                              12 月 31 日
活期存款利息收入                                  85,608.49                    63,058.73
定期存款利息收入                                           -                           -
其他存款利息收入                                           -                           -
结算备付金利息收入                                  9,949.72                     5,044.58
其他                                         1,488.11                     1,875.62
合计                                        97,046.32                    69,978.93
                                                                  单位:人民币元
                           本期                               上年度可比期间
       项目          2022年1月1日至2022年12月31                 2021年1月1日至2021年12月
                            日                                   31日
股票投资收益——买卖
                                -7,152,938.18                       4,166,934.70
股票差价收入
股票投资收益——赎回
                                               -                               -
差价收入
股票投资收益——申购
                                               -                               -
差价收入
股票投资收益——证券
                                               -                               -
出借差价收入
合计                              -7,152,938.18                       4,166,934.70
                                                                  单位:人民币元
                           本期                                上年度可比期间
     项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31           2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
                          日                                   月 31 日
卖出股票成交总

减:卖出股票成本
总额
减:交易费用                          1,616,971.92                                   -
买卖股票差价收
                               -7,152,938.18                        4,166,934.70

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
                          第 39 页 共 82 页
                                                     量化优选 2022 年年度报告
                                                        单位:人民币元
                          本期                         上年度可比期间
       项目         2022年1月1日至2022年12月31          2021年1月1日至2021年12月31
                           日                             日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到                        -150.30                     9,071.71
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回
                                          -                         -
差价收入
债券投资收益——申购
                                          -                         -
差价收入
       合计                          962.03                     9,071.71
                                                        单位:人民币元
                           本期                        上年度可比期间
        项目         2022年1月1日至2022年12月31         2021年1月1日至2021年12月31
                            日                            日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额                          6,000.00                       2.89
减:交易费用                                   0.30                       -
买卖债券差价收入                           -150.30                    9,071.71
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。
                         第 40 页 共 82 页
                                                          量化优选 2022 年年度报告
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
                                                              单位:人民币元
                                                       上年度可比期间
                           本期收益金额
                                                          收益金额
      项目          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
                                日
                                                          月 31 日
股指期货-投资收益                            -414,864.10                          -
股指期货投资收益                             -414,864.10                          -
                                                              单位:人民币元
                            本期                         上年度可比期间
     项目         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月     2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
股票投资产生的股利
收益
其中:证券出借权益补
                                            -                             -
偿收入
基金投资产生的股利
                                            -                             -
收益
     合计                           787,719.08                     448,347.52
                            第 41 页 共 82 页
                                                        量化优选 2022 年年度报告
                                                             单位:人民币元
                                 本期                      上年度可比期间
       项目名称            2022 年 1 月 1 日至 2022 年         2021 年 1 月 1 日至 2021
    股票投资                          -1,963,193.67                -4,439,758.28
    债券投资                                      -                           -
    资产支持证券投资                                  -                           -
    基金投资                                      -                           -
    贵金属投资                                     -                           -
    其他                                        -                           -
    权证投资                                      -                           -
减:应税金融商品公允价值
                                              -                           -
变动产生的预估增值税
       合计                         -1,963,193.67                -4,439,758.28
                                                             单位:人民币元
                                本期                       上年度可比期间
       项目          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月        2021 年 1 月 1 日至 2021
基金赎回费收入                              119,504.13                   44,994.77
       合计                            119,504.13                   44,994.77
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
                                                              单位:人民币元
                           本期                         上年度可比期间
       项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
                          月 31 日                           日
审计费用                             35,000.00                        40,000.00
信息披露费                            80,000.00                        120,000.00
证券出借违约金                                 -                                 -
账户维护费                             9,000.00                                -
交易费用                                    -                       1,276,520.18
债券账户维护费                                 -                         27,000.00
       合计                       124,000.00                      1,463,520.18
                           第 42 页 共 82 页
                                                              量化优选 2022 年年度报告
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
  截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
          关联方名称                                    与本基金的关系
德邦基金管理有限公司(“德邦基金”)                   基金管理人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安                   基金托管人
证券”)
德邦证券股份有限公司(“德邦证券”)                   基金管理人的股东、基金代销机构
西子联合控股有限公司                           基金管理人的股东
浙江省土产畜产进出口集团有限公司                     基金管理人的股东
德邦创新资本有限责任公司(“德邦创                    基金管理人的子公司
新”)
  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                                  金额单位:人民币元
                            本期
                                                         上年度可比期间
                             日
  关联方名称
                                    占当期股票                          占当期股票
                  成交金额              成交总额的比          成交金额          成交总额的比例
                                     例(%)                           (%)
德邦证券                         -                -              -             -
国泰君安证券           290,484,907.47           21.31   84,662,119.66         9.99
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
                                                                  金额单位:人民币元
                                  第 43 页 共 82 页
                                                              量化优选 2022 年年度报告
                                         本期
 关联方名称
                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金            的比例(%)              额    总额的比例(%)
国泰君安证券             270,529.48             31.97                -              -
                                      上年度可比期间
 关联方名称
                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金
                   佣金            的比例(%)              额    总额的比例(%)
国泰君安证券              78,846.00             10.52         17,885.70         14.12
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
等。
                                                                    单位:人民币元
                                    本期                       上年度可比期间
         项目              2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12      2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                                  月 31 日                       12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                             497,275.34                454,965.35
其中:支付销售机构的客户维护费                            107,185.30                51,132.36
注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计
提。其计算公式为:
  H=E×1.00%/当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
                                                                    单位:人民币元
                                    本期                       上年度可比期间
         项目              2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12      2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                                  月 31 日                       12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                              99,455.02                 90,993.05
注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提。其计算公式为:
  H=E×0.20%/当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
                                第 44 页 共 82 页
                                                   量化优选 2022 年年度报告
  E 为前一日的基金资产净值
                                                        单位:人民币元
                                        本期
获得销售服务费的各关联方              2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费
                   德邦量化优选股票 A       德邦量化优选股票 C               合计
德邦基金                            -          59,818.56          59,818.56
德邦证券                            -             171.24              171.24
国泰君安                            -              10.95              10.95
合计                              -          60,000.75          60,000.75
                                    上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方              2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
       名称                 当期发生的基金应支付的销售服务费
                   德邦量化优选股票 A       德邦量化优选股票 C               合计
国泰君安                            -              18.06              18.06
德邦基金                            -          80,615.20          80,615.20
德邦证券                            -             169.18              169.18
合计                              -          80,802.44          80,802.44
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
        情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
                        第 45 页 共 82 页
                                                       量化优选 2022 年年度报告
        的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
                                                              份额单位:份
                                本期                           本期
项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月   2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
                         德邦量化优选股票 A                   德邦量化优选股票 C
基金合同生效日( 2017 年 3
                                              -                           -
月 24 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额                                0.00                           -
报告期间申购/买入总份额                       3,045,263.09                           -
报告期间因拆分变动份额                                   -                           -
减:报告期间赎回/卖出总份

报告期末持有的基金份额                        3,045,263.09                           -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
                           上年度可比期间                      上年度可比期间
项目                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
                         德邦量化优选股票 A                   德邦量化优选股票 C
基金合同生效日( 2017 年 3
                                              -                           -
月 24 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额                                   -                           -
报告期间申购/买入总份额                                  -                           -
报告期间因拆分变动份额                                   -                           -
减:报告期间赎回/卖出总份
                                              -                           -

报告期末持有的基金份额                                   -                           -
报告期末持有的基金份额
                                              -                           -
占基金总份额比例
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
                                                              份额单位:份
                           第 46 页 共 82 页
                                                               量化优选 2022 年年度报告
                              德邦量化优选股票 C
                     本期末                                   上年度末
关联方名称                    持有的基金份额                                持有的基金份额
            持有的                                  持有的
                         占基金总份额的比                              占基金总份额的比例
           基金份额                                 基金份额
                           例(%)                                   (%)
德邦创新     16,221,243.47             35.5814     16,221,243.47            69.2900
                                                                   单位:人民币元
                         本期
                                                       上年度可比期间
 关联方名称                                           2021年1月1日至2021年12月31日
                          日
                期末余额          当期利息收入              期末余额            当期利息收入
国泰君安证券         8,264,591.53        85,608.49       3,116,826.38        63,058.73
注:本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  本基金本报告期未发生其它关联交易事项。
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
注:本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注:截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
  截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
                               第 47 页 共 82 页
                                       量化优选 2022 年年度报告
注:截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼此制
约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风险管理体系和
维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进行风险管理,风险管理
委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控
制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,并对风险控制的有效执行承担责任。经理
层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建
设,确定风险管理原则、目标和方法,审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督
察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性
和有效性,并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管
理和受托投资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险
控制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。
  本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决
策,将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券,其 市值
不超过基金资产净值的 10%,且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过
该证券的 10%。
  本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
                       第 48 页 共 82 页
                                         量化优选 2022 年年度报告
进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
  于 2022 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固
定收益投资。 (2021 年 12 月 31 日:同)
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,
                         第 49 页 共 82 页
                                                        量化优选 2022 年年度报告
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
   本基金所持的所有证券均在证券交易所交易,因此,本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
   本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
                                                             单位:人民币元
     本期末
     资产
银行存款         8,264,591.53    -       -       -   -            - 8,264,591.53
结算备付金          582,384.19    -       -       -   -            -   582,384.19
存出保证金           98,476.93    -       -       -   -            -    98,476.93
交易性金融资产                -     -       -       -   -78,036,402.08 78,036,402.08
应收申购款                  -     -       -       -   -    16,101.60    16,101.60
应收清算款                  -     -       -       -   - 1,859,517.57 1,859,517.57
   资产总计      8,945,452.65    -       -       -   -79,912,021.25 88,857,473.90
     负债
应付赎回款                  -     -       -       -   -   231,925.07   231,925.07
应付管理人报酬                -     -       -       -   -    66,898.06    66,898.06
应付托管费                  -     -       -       -   -    13,379.59    13,379.59
应付销售服务费                -     -       -       -   -    10,575.90    10,575.90
其他负债                   -     -       -       -   -   382,050.54   382,050.54
   负债总计                -     -       -       -   -   704,829.16   704,829.16
利率敏感度缺口 8,945,452.65         -       -       -   -79,207,192.09 88,152,644.74
    上年度末
     资产
银行存款         3,116,826.38    -       -       -   -            - 3,116,826.38
                             第 50 页 共 82 页
                                                        量化优选 2022 年年度报告
结算备付金       422,189.01      -         -      -   -            -   422,189.01
存出保证金        67,938.53      -         -      -   -            -    67,938.53
交易性金融资产              -      -         -      -   -41,553,982.08 41,553,982.08
应收证券清算款              -      -         -      -   -    85,276.78    85,276.78
应收申购款                -      -         -      -   -     3,778.22     3,778.22
其他资产                 -      -         -      -   -     1,977.00     1,977.00
  资产总计     3,606,953.92     -         -      -   -41,645,014.08 45,251,968.00
    负债
应付证券清算款              -      -         -      -   -   391,038.72   391,038.72
应付赎回款                -      -         -      -   -       498.73       498.73
应付管理人报酬              -      -         -      -   -    41,237.13    41,237.13
应付托管费                -      -         -      -   -     8,247.43     8,247.43
应付销售服务费              -      -         -      -   -     8,063.77     8,063.77
其他负债                 -      -         -      -   -   295,679.89   295,679.89
  负债总计               -      -         -      -   -   744,765.67   744,765.67
利率敏感度缺口 3,606,953.92        -         -      -   -40,900,248.41 44,507,202.33
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注:于 2022 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日:同),银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资
产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2021 年 12 月 31 日:同)
                       。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
                                                          金额单位:人民币元
                        本期末                             上年度末
   项目
                             第 51 页 共 82 页
                                                           量化优选 2022 年年度报告
                              占基金资产净值                            占基金资产净值
               公允价值                               公允价值
                               比例(%)                              比例(%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
                          -                -                -              -
产-基金投资
交易性金融资
产-贵金属投                    -                -                -              -

衍生金融资产
                          -                -                -              -
-权证投资
其他                        -                -                -              -
合计            78,036,402.08            88.52     41,553,982.08         93.36
注:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%;扣除股指期货合约和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日,本基金面临的整体
市场价格风险列示如上表所示。
          本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金
          所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关,且报告期内的相关系数在资
     假设
          产负债表日后短期内保持不变;
          以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
                                        对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                      影响金额(单位:人民币元)
                                                        上年度末 (2021 年 12 月
                 动            本期末(2022 年 12 月 31 日)
          沪深 300 上升 1%                     756,525.52              382,856.41
     分析
          沪深 300 下降 1%                    -756,525.52             -382,856.41
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时,将对基金资产净值产生的影响。
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
                               第 52 页 共 82 页
                                               量化优选 2022 年年度报告
最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                                    单位:人民币元
                         本期末                     上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                        78,036,402.08            41,553,982.08
第二层次                                   -                        -
第三层次                                   -                        -
         合计                 78,036,402.08            41,553,982.08
  本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场
交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
                                                   单位:人民币元
                                    本期
       项目
                      交易性金融资产
                                                         合计
                  债券投资              股票投资
期初余额                       -                   -                 -
当期购买                       -                   -                 -
当期出售/结算                    -                   -                 -
转入第三层次                     -                   -                 -
转出第三层次                     -                   -                 -
当期利得或损失总额                  -                   -                 -
其中:计入损益的利得或损               -                   -                 -
                    第 53 页 共 82 页
                                             量化优选 2022 年年度报告

   计入其他综合收益
                             -               -             -
的利得或损失
期末余额                         -               -             -
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                             -               -             -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
                                 上年度可比同期
        项目
                         交易性金融资产
                                                   合计
                    债券投资              股票投资
期初余额                         -               -             -
当期购买                         -               -             -
当期出售/结算                      -               -             -
转入第三层次                       -               -             -
转出第三层次                       -               -             -
当期利得或损失总额                    -               -             -
其中:计入损益的利得或损
                             -               -             -

   计入其他综合收益
                             -               -             -
的利得或损失
期末余额                         -               -             -
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
                             -               -             -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
    本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
    本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这
些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。
                      第 54 页 共 82 页
                                                     量化优选 2022 年年度报告
     截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
     本财务报表已于 2023 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
                        §8 投资组合报告
                                                      金额单位:人民币元
序号              项目                   金额             占基金总资产的比例(%)
       其中:股票                        78,036,402.08              87.82
       其中:债券                                    -                  -
         资产支持证券                                 -                  -
       其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                  -
       产
                                                     金额单位:人民币元
代码            行业类别           公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                 -                   -
 B    采矿业                            2,768,306.00                3.14
 C    制造业                           53,302,300.08               60.47
 D    电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                             2,325,790.00                2.64
 E    建筑业                            1,422,582.00                1.61
 F    批发和零售业                         1,664,634.00                1.89
 G    交通运输、仓储和邮政业                    2,654,735.00                3.01
 H    住宿和餐饮业                                   -                   -
 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                              3,296,250.00                3.74
 J    金融业                            8,166,543.00                9.26
                         第 55 页 共 82 页
                                                      量化优选 2022 年年度报告
K    房地产业                           1,441,321.00                  1.64
L    租赁和商务服务业                           888,641.00                1.01
M    科学研究和技术服务业                         105,300.00                0.12
N    水利、环境和公共设施管理业                               -                  -
O    居民服务、修理和其他服务业                               -                  -
P    教育                                          -                  -
Q    卫生和社会工作                                     -                  -
R    文化、体育和娱乐业                                   -                  -
S    综合                                          -                  -
               合计                  78,036,402.08                 88.52
注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                       金额单位:人民币元
序号   股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
                        第 56 页 共 82 页
                                                  量化优选 2022 年年度报告
                     第 57 页 共 82 页
                                                   量化优选 2022 年年度报告
                      第 58 页 共 82 页
                                                    量化优选 2022 年年度报告
                                                     金额单位:人民币元
       股票代
序号              股票名称   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 59 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
                       第 60 页 共 82 页
                                           量化优选 2022 年年度报告
                        第 61 页 共 82 页
                                         量化优选 2022 年年度报告
                      第 62 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
                       第 63 页 共 82 页
                                         量化优选 2022 年年度报告
                      第 64 页 共 82 页
                                              量化优选 2022 年年度报告
注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                               金额单位:人民币元
       股票代
序号              股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 65 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
                       第 66 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
                       第 67 页 共 82 页
                                         量化优选 2022 年年度报告
                      第 68 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
                       第 69 页 共 82 页
                                         量化优选 2022 年年度报告
                      第 70 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                              单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额                                  703,575,749.69
卖出股票收入(成交)总额                                  659,594,169.76
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
   本基金本报告期末未投资股指期货。
   注:本基金本报告期末未投资国债期货。
   注:本基金本报告期末未投资国债期货。
                       第 71 页 共 82 页
                                      量化优选 2022 年年度报告
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  太极计算机股份有限公司
  太极计算机股份有限公司因违反税收管理规定和未依法履行职责被国家税务总局横琴粤澳深
度合作区税务局和国家税务总局上海市嘉定区税务局责令整改。
  山西通宝能源股份有限公司
市公司管理一部予以监管警示。
  除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
  报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。
                                          单位:人民币元
   序号           名称                   金额
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
                     第 72 页 共 82 页
                                                                 量化优选 2022 年年度报告
                           §9 基金份额持有人信息
                                                                       份额单位:份
                                                      持有人结构
                                         机构投资者                      个人投资者
        持有人
                     户均持有的基                                                     占总
份额级别     户数                                          占总份
                      金份额                                                       份额
        (户)                           持有份额           额比例         持有份额
                                                                                比例
                                                     (%)
                                                                                (%)
德邦量化
优选股票          856     29,863.64       6,936,810.51    27.14     18,626,468.11   72.86
A
德邦量化
优选股票        1,429     31,902.79      16,221,243.47    35.58     29,367,847.22   64.42
C
 合计         2,285     31,138.89      23,158,053.98    32.55     47,994,315.33   67.45
 项目                 份额级别               持有份额总数(份)                占基金总份额比例(%)
基金管理 德邦量化优选股票 A                                      1,732.08                   0.0068
人所有从
业人员持 德邦量化优选股票 C                                   544,740.62                    1.1949
有本基金
                     合计                           546,472.70                    0.7680
       项目                  份额级别               持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 德邦量化优选股票 A                                                              -
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金   德邦量化优选股票 C                                                              -
                            合计                                                      -
本基金基金经理持有本 德邦量化优选股票 A                                                               -
开放式基金      德邦量化优选股票 C                                                           50~100
                            合计                                                  50~100
    理的产品情况
注:无。
                          §10 开放式基金份额变动
                                                                           单位:份
                                  第 73 页 共 82 页
                                              量化优选 2022 年年度报告
      项目            德邦量化优选股票 A              德邦量化优选股票 C
基金合同生效日
(2017 年 3 月 24 日)         86,793,545.80           114,236,860.64
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
本报告期基金总申购
份额
减:本报告期基金总
赎回份额
本报告期基金拆分变
                                        -                     -
动份额
本报告期期末基金份
额总额
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
                      §11 重大事件揭示
   本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
   本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2022 年 9 月 17 日公告,吴晨先生担任公司联席总
经理。
   本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2022 年 10 月 26 日公告,宣培栋先生离任公司副
总经理。
   本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2022 年 6 月 18 日公告,李荣兴先生担任本基金基
金经理。
   本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
   报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。
   本报告期本基金投资策略未发生改变。
   报告期应支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 4.5 万元整,该审计机构
自基金合同生效日(2017 年 3 月 24 日)起向本基金提供审计服务。
                        第 74 页 共 82 页
                                                            量化优选 2022 年年度报告
       措施 1                                    内容
受到稽查或处罚等措施的主体          基金管理人、高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间          2022 年 8 月 29 日
采取稽查或处罚等措施的机构          中国证监会上海监管局
受到的具体措施类型              责令改正及暂停受理审核公募基金产品募集三个月、警示函
受到稽查或处罚等措施的原因          投研制度修订不及时;备选库建立和维护存在缺陷;债券业
                       务内部控制机制未能有效执行等。
管理人采取整改措施的情况(如         全面梳理和盘点公司制度,推动落实制度修订;严格执行隔
提出整改意见)                离措施,加强相关行为管控;根据最新实际情况修订《债券
                       库管理办法》并严格执行。
其他                     -
注:无相关情况。
                                                             金额单位:人民币元
                       股票交易                     应支付该券商的佣金
       交易单元                     占当期股票成                       占当期佣金
券商名称                                                                     备注
        数量     成交金额             交总额的比例          佣金           总量的比例
                                  (%)                          (%)
兴业证券    2                              63.40   423,214.96        50.01   -
国泰君安          290,484,907.
证券                      47
大通证券    1                               9.83    97,982.96        11.58   -
光大证券    2                               5.46    54,449.32         6.43   -
长江证券    2                  -               -           -            -    -
德邦证券    2                  -               -           -            -    -
广发证券    2                  -               -           -            -    -
广州证券    2                  -               -           -            -    -
中泰证券    2                  -               -           -            -    -
注:1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准:
  (1)注册资本不低于 1 亿元人民币;
  (2)财务状况良好,各项风险监控指标符合证监会的相关规定;
  (3)经营行为规范,未就交易单元发生违约或侵权行为;
                               第 75 页 共 82 页
                                                       量化优选 2022 年年度报告
     (4)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密
的要求;
     (5)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要;
     (6)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务;
     (7)收取的佣金费率合理。
     公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司:
 (1)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批;
     (2)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成
交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。
                                                       金额单位:人民币元
              债券交易                   债券回购交易               权证交易
                     占当期债                                         占当期权
券商名                                          占当期债券
                       券                                            证
 称      成交金额                    成交金额         回购成交总     成交金额
                     成交总额                                         成交总额
                                             额的比例(%)
                     的比例(%)                                       的比例(%)
兴业证
 券
国泰君
                -           -            -         -          -           -
安证券
大通证
                -           -            -         -          -           -
 券
光大证
                -           -            -         -          -           -
 券
长江证
                -           -            -         -          -           -
 券
德邦证
                -           -            -         -          -           -
 券
广发证
                -           -            -         -          -           -
 券
广州证
                -           -            -         -          -           -
 券
中泰证
                -           -            -         -          -           -
 券
序号                   公告事项                    法定披露方式       法定披露日期
                                第 76 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
     参加交通银行手机银行费率优惠活动      露网站及基金管理人网
     的公告                   站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     定期定额投资业务的公告           站
     德邦基金管理有限公司关于旗下基金      中国证监会基金电子披
     惠活动的公告                站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     费率优惠活动的公告             站
                           中国证监会基金电子披
     德邦量化优选股票型证券投资基金
     (LOF)2021 年第四季度报告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加宁波银行为销售机构的公告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
                           中国证监会基金电子披
     公开募集证券投资基金可投资于北京
     证券交易所股票及相关风险提示的公
                           站
     告
     德邦基金管理有限公司关于调整旗下      中国证监会基金电子披
     惠活动的公告                站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
                           中国证监会基金电子披
     基金增加申万宏源西部为销售机构、
     开通定期定额投资业务并参加费率优
                           站
     惠活动的公告
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加中信证券、中信山东、中信      中国证监会基金电子披
     期定额投资业务并参加费率优惠活动      站
     的公告
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     期定额投资业务最低限额的公告        站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加盈米基金为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加中植基金为销售机构的公告
                           站
     德邦量化优选股票型证券投资基金       中国证监会基金电子披
     (LOF)2021 年年度报告       露网站及基金管理人网
                    第 77 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于旗下基金      中国证监会基金电子披
     业务最低限额的公告             站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     低限额的公告                站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加兴业银行为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦量化优选股票型证券投资基金
     (LOF)2022 年第一季度报告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于终止北京
                           中国证监会基金电子披
     植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀
     华基金销售有限公司销售本公司旗下
                           站
     基金的公告
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加万得基金为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加攀赢基金为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加平安银行为销售机构的公告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     告                     站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加腾安基金为销售机构的公告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于德邦量化      中国证监会基金电子披
     中正达广为销售机构的公告          站
                           中国证监会基金电子披
     德邦量化优选股票型证券投资基金
     (LOF)基金经理变更公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加农业银行为销售机构的公告
                           站
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分      中国证监会基金电子披
     证券调整申购、定期定额投资业务最      站
                    第 78 页 共 82 页
                                        量化优选 2022 年年度报告
     低限额的公告
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加兴业银行为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加度小满为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦量化优选股票型证券投资基金
     (LOF)2022 年第二季度报告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加创金启富为销售机构的公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加联泰基金为销售机构的公告
                           站
     关于德邦量化优选股票型证券投资基      中国证监会基金电子披
     的提示性公告                站
     德邦基金管理有限公司关于德邦量化      中国证监会基金电子披
     华林证券为销售机构的公告          站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加财通证券为销售机构的公告
                           站
     关于德邦量化优选股票型证券投资基      中国证监会基金电子披
     的提示性公告                站
                           中国证监会基金电子披
     德邦量化优选股票型证券投资基金
     (LOF)2022 年中期报告
                           站
     德邦量化优选股票型证券投资基金      中国证监会基金电子披
         (德邦量化优选股票 C 类份额) 露网站及基金管理人网      2022 年 8 月 31 日
     基金产品资料概要更新           站
     关于德邦量化优选股票型证券投资基      中国证监会基金电子披
     的提示性公告                站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司高级管理人员
     变更公告
                           站
                           中国证监会基金电子披
     德邦基金管理有限公司关于旗下部分
     基金增加银河期货为销售机构的公告
                           站
                    第 79 页 共 82 页
                                                        量化优选 2022 年年度报告
      基金增加招商证券为销售机构的公告                露网站及基金管理人网
                                      站
      德邦基金管理有限公司关于放开转换                中国证监会基金电子披
      申购补差费率优惠活动的公告                   站
                                      中国证监会基金电子披
      德邦量化优选股票型证券投资基金
      (LOF)2022 年第三季度报告
                                      站
                                      中国证监会基金电子披
      德邦基金管理有限公司关于注销江苏
      分公司的公告
                                      站
      德邦基金管理有限公司关于旗下基金
                                      中国证监会基金电子披
      在工商银行调整申购(含定期定额投
      资)最低金额、追加申购最低金额的
                                      站
      公告
                                      中国证监会基金电子披
      德邦基金管理有限公司关于旗下部分
      基金增加华安证券为销售机构的公告
                                      站
      德邦基金管理有限公司关于提请投资                中国证监会基金电子披
      文件的公告                           站
      德邦基金管理有限公司关于旗下部分                中国证监会基金电子披
      公告                              站
      德邦基金管理有限公司关于旗下部分
      基金 2022 年底及 2023 年非港股通交         中国证监会基金电子披
      期定额投资)   、赎回(含转换转出)业            站
      务的公告
               §12 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况
投资者        持有基金份额
                                                                        份额
 类别        比例达到或者           期初        申购       赎回
      序号                                                  持有份额          占比
           超过 20%的时         份额        份额       份额
                                                                        (%)
            间区间
机构     1                                   -        -   16,221,243.47
                               产品特有风险
基金的资产运作及净值表现产生较大影响;
                               第 80 页 共 82 页
                                          量化优选 2022 年年度报告
净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面
临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人
可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
产净值低于 5000 万元的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份
额持有人大会审议,其他投资者可能面临基金合同终止的风险;
导致流动性风险;
及投资策略。
注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。
有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。
有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。
有限公司关于注销江苏分公司的公告》,具体内容详见公告。
  上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元
  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网
站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。
                          第 81 页 共 82 页
                                     量化优选 2022 年年度报告
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-821-7788
                                    德邦基金管理有限公司
                    第 82 页 共 82 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-