易米和丰债券型证券投资基金
基金管理人:易米基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月12日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月11日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易米和丰债券
基金主代码 016376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年02月15日
报告期末基金份额总额 59,894,632.24份
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投
投资目标
资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工
具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，
投资策略
力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市
场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。
沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率
业绩比较基准
×90%
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低
风险收益特征
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 易米基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C
下属分级基金的交易代码 016376 016377
报告期末下属分级基金的份额总额 58,447,507.44份 1,447,124.80份
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标
易米和丰债券A 易米和丰债券C
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
实际收益水平要低于所列数字。
易米和丰债券A净值表现
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.11% 0.07% 0.75% 0.07% 0.36% 0.00%
过去六个月 1.97% 0.06% 2.31% 0.09% -0.34% -0.03%
过去一年 0.68% 0.06% 1.96% 0.09% -1.28% -0.03%
自基金合同
生效起至今
易米和丰债券C净值表现
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.00% 0.07% 0.75% 0.07% 0.25% 0.00%
过去六个月 1.77% 0.06% 2.31% 0.09% -0.54% -0.03%
过去一年 0.25% 0.06% 1.96% 0.09% -1.71% -0.03%
自基金合同 38.06% 2.13% 2.27% 0.09% 35.79% 2.04%
生效起至今
动的比较
§4 管理人报告
任本基金的基金 证券
姓名 职务 经理期限 从业 说明
任职日期 离任 年限
日期
李秋实，复旦大学硕士，曾
任中银国际证券股份有限
公司债券交易员，易米基金
李秋实 本基金基金经理 2023-02-15 - 9 管理有限公司投资经理，现
任易米基金管理有限公司
基金经理、固定收益部总
监。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
管理办法》的相关规定。
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准
则、《易米和丰债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监
控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公
平的投资决策机会。
报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间
窗下（1日内、3日内、5日内）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公
平交易原则的异常情况。
报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
二季度内，本组合主要进行债券市场投资运作。3月末，市场交易行为演化较为极
致，随后短暂调整。进入4月后，供给尚未放量、经济金融数据乏力、多省份多家中小
银行调降存款利率、禁止手工补息等对债市有利因素居多，市场做多情绪浓厚，但鉴于
央行多次对长债前期的快速下行表达了关注，4月底长端快速大幅回调带动中短，全月
看中短端表现更优。5月，超长期特别国债供给落地整体节奏均衡，“5.17”地产重磅政
策带来阶段性扰动，同时本月内央行和主管媒体再次多次提示长债风险，市场全月呈窄
幅震荡，但对于长债风险提示的反应在逐渐钝化。6月，在无确定性利空背景下，叠加
非银资金充裕，半年末央行增加净投放呵护跨季，央行公开场合表示货币框架未来将逐
渐演进，市场选择方向突破性下行，10Y、30Y国债活跃券再次接近4月份低点来到2.22%、
运作期内，本组合适时适度拉长了组合久期，整体收益稳健。展望后市，利率和信
用的收益率几乎均位于历史新低点位，下半年需要更重视节奏的把握，提防三季度供给
加速、汇率掣肘下资金面宽松被过度交易可能带来的扰动，关注政策在长期的高质量发
展和短期的稳增长压力之间寻找平衡。我们将严控组合的利率波动风险，力争为投资者
带来稳健的投资收益。
截至报告期末易米和丰债券A基金份额净值为1.4007元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为0.75%；截至报告期末易米和丰债券
C基金份额净值为1.3806元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.00%，同期业绩
比较基准收益率为0.75%。
本报告期内，本基金无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 107,770,010.36 99.61
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有股票。
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 10,224,803.28 12.19
序 占基金资产
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
号 净值比例（％）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采
用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。
本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的
买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖
出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平
仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -17,817.47
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
本报告期内，本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征，进行了一定的
套期保值操作，以降低投资组合的整体利率风险。
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
的备选股票库的情况。
本基金本报告期末未持有其他资产。
本基金本报告期末未持有可转换债券。
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
易米和丰债券A 易米和丰债券C
报告期期初基金份额总额 58,447,500.97 1,459,898.30
报告期期间基金总申购份额 16.41 -
减：报告期期间基金总赎回份额 9.94 12,773.50
报告期期间基金拆分变动份额（份
- -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 58,447,507.44 1,447,124.80
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
易米和丰债券A 易米和丰债券C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 1,445,086.71
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 1,445,086.71
报告期期末持有的本基金份额占基金
- 99.86
总份额比例（%）
基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
持有基金份额比例
者类 序
达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号
的时间区间
机构 1 20240401-20240630 58,436,084.73 - - 58,436,084.73 97.56%
产品特有风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。因此该投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合
状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也
可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20
个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资
产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，
或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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