东吴鼎泰纯债A,东吴鼎泰纯债C: 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告_基金频道

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十五日
东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称东吴鼎泰纯债债券
基金主代码 006026
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 2,734,709,151.67 份
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于
投资目标
业绩比较基准的投资收益。
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基
础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个
投资策略
券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的
投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。
业绩比较基准中国债券综合财富指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
风险收益特征
场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益
特征的品种。
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称东吴鼎泰纯债债券 A 东吴鼎泰纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006026 014570
报告期末下属分级基金的份额总额 240,954,260.71 份 2,493,754,890.96 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2024 年 4 月 1 日－ 2024 年 6 月 30 日）
东吴鼎泰纯债债券 A 东吴鼎泰纯债债券 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
东吴鼎泰纯债债券 A
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.55% 0.03% 1.74% 0.07% -0.19% -0.04%
过去六个月 3.43% 0.04% 3.76% 0.07% -0.33% -0.03%
过去一年 5.26% 0.03% 5.93% 0.06% -0.67% -0.03%
过去三年 9.87% 0.04% 15.56% 0.05% -5.69% -0.01%
过去五年 16.71% 0.05% 24.86% 0.06% -8.15% -0.01%
自基金合同
生效起至今
东吴鼎泰纯债债券 C
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.50% 0.03% 1.74% 0.07% -0.24% -0.04%
过去六个月 3.32% 0.04% 3.76% 0.07% -0.44% -0.03%
过去一年 5.01% 0.03% 5.93% 0.06% -0.92% -0.03%
自基金合同
生效起至今
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东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。
较基准收益率均于 2021 年 12 月 23 日起计算。
变动的比较
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注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。
率与 A 类基金份额保持一致。
较基准收益率均于 2021 年 12 月 23 日起计算。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
邵笛先生，中国国籍，上海
基金经 2022 年 5 财经大学工商管理硕士，具
邵笛 - 17 年
理月9日备证券投资基金从业资格。
曾任职上海广大律师事务
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所；上海文筑建筑咨询公
司；上海永一房产咨询有限
公司。2006 年 9 月起加入东
吴基金管理有限公司，现任
基金经理。2019 年 4 月 2 日
至 2020 年 7 月 7 日担任东
吴鼎元双债债券型证券投
资基金基金经理，2021 年 7
月 2 日至 2021 年 7 月 28 日
担任东吴中证可转换债券
指数证券投资基金基金经
理， 2022 年 12 月 2 日至 2023
年 7 月 27 日担任东吴中债
券投资基金基金经理，2018
年 4 月 11 日至 2023 年 9 月
市场基金基金经理，2022 年
日担任东吴优益债券型证
券投资基金基金经理，2018
年 4 月 23 日至 2021 年 9 月
今担任东吴悦秀纯债债券
型证券投资基金基金经理，
东吴货币市场证券投资基
金基金经理，2022 年 5 月 9
日至今担任东吴鼎泰纯债
债券型证券投资基金基金
经理，2022 年 12 月 2 日至
今担任东吴瑞盈 63 个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，2023 年 3 月 6
日至今担任东吴添利三个
月定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2023 年 7
月 21 日至今担任东吴添瑞
三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
固定收杜澄楷先生，中国国籍，厦
益总部门大学经济学硕士，具备证
杜澄楷副总经 - 15 年券投资基金从业资格。曾任
月 26 日
理兼固职红塔证券股份有限公司
收投资研究员、金融工程师、投资
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部总经经理、投资主管；东吴证券
理、基金股份有限公司债券投资部。
经理 2023 年 8 月加入东吴基金管
理有限公司，现任固定收益
总部副总经理、基金经理。
东吴鼎泰纯债债券型证券
投资基金基金经理，2024 年
债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
基本面主导，同时受禁止“手工补息”导致“存款搬家”影响，非银流动性改善，或成为行情的
主要推动者。具体看，4 月-5 月基本面回升，风险资产普遍反弹，同时央行多次提示长端利率风
险，相应地利率进入震荡期；6 月以来基本面再度拐头向下，风险资产再度转弱，利率则重新下
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行。总结期间债市下行因素包括：（一）经济基本面未全面回暖，仍然支撑债市；（二）市场自
律机制禁止银行手工补息高息揽储，推动原来投资高息存款的银行理财和保险资金转而增配债券；
（三）政府债券净供给较少及供给压力低于预期；（四）股市疲弱，股债跷跷板效应提振债市买
盘；（五）资金面宽松和资产荒，市场资金利率中枢下行，机构配置需求旺盛等。期间债市上行
因素包括：（一）债市下的太快，收益率水平较低；（二）央行多次提醒关注长债风险；（三）
本基金在报告期内对组合的配置主要是通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线
变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整投资组合，严控投资组合信用风险，
控制组合久期，持续优化组合配置，通过信用挖掘在防范风险的前提下努力提升组合静态收益，
力求获得与风险匹配的投资收益。
在实际操作中，考察各债券品种的收益率曲线结构，主要考虑各品种曲线的静态收益率和骑
乘效应以及未来可能上行的合理幅度，利用债券长久期的高收益率及陡峭的骑乘收益来对冲收益
率曲线可能上行的负面影响；致力通过深入研究及调研，提升高收益个券的挖掘能力，努力提高
组合的静态配置收益率；同时利用高流动性品种的特有品性，采用布朗桥原理对曲线变化进行拟
合，在收益率偏离合理均衡位置时进行统计套利，以力争获取相对于静态配置更高的组合收益率。
截至本报告期末东吴鼎泰纯债债券 A 基金份额净值为 1.0976 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.55%；截至本报告期末东吴鼎泰纯债债券 C 基金份额净值为 1.0870 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.50%；同期业绩比较基准收益率为 1.74%。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
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其中：股票 - -
其中：债券 2,804,908,151.04 89.73
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金本报告期末未持有股票。
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 276,663,387.34 9.30
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
值比例（％）
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细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本报告期内，本基金投资的前十名证券除“20 农发 05（证券代码：200405）”外，其他证券
的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。
本基金本报告期末未持有股票。
序号名称金额（元）
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目东吴鼎泰纯债债券 A 东吴鼎泰纯债债券 C
报告期期初基金份额总额 218,836,339.89 1,839,673,966.82
报告期期间基金总申购份额 38,211,257.91 2,339,248,776.32
减:报告期期间基金总赎回份额 16,093,337.09 1,685,167,852.18
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 240,954,260.71 2,493,754,890.96
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人未持有本基金份额。
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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无。
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
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