东吴移动A,东吴移动C: 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
           金
   基金管理人：东吴基金管理有限公司
   基金托管人：平安银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年七月十五日
                         东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                          东吴移动互联混合
基金主代码                         001323
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                       2015 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额                    1,279,327,382.90 份
                              本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重
                              点投资于移动互联主题的上市公司，在科学严格
投资目标
                              管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定
                              的投资回报。
                              本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采
                              取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科
投资策略
                              学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定
                              增长。
业绩比较基准                        中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
                              本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征                        等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基
                              金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人                         东吴基金管理有限公司
基金托管人                         平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                   东吴移动互联混合 A           东吴移动互联混合 C
下属分级基金的交易代码                   001323               002170
报告期末下属分级基金的份额总额               478,100,121.27 份     801,227,261.63 份
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                               东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
        主要财务指标                 报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ）
                                    东吴移动互联混合 A                 东吴移动互联混合 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                           东吴移动互联混合 A
          净值增长       净值增长率      业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                           ①－③        ②－④
           率①         标准差②      准收益率③          益率标准差④
 过去三个月      11.41%     1.87%       -1.28%              0.74%    12.69%       1.13%
 过去六个月      20.41%     2.23%       -3.18%              0.95%    23.59%       1.28%
 过去一年        1.67%     2.03%       -9.93%              0.84%    11.60%       1.19%
 过去三年       46.07%     2.18%       -15.18%             0.82%    61.25%       1.36%
 过去五年      227.42%     2.00%       13.10%              0.87%    214.32%      1.13%
 自基金合同
 生效起至今
                           东吴移动互联混合 C
          净值增长       净值增长率      业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                           ①－③        ②－④
           率①        标准差②       准收益率③         益率标准差④
 过去三个月      11.35%     1.87%        -1.28%             0.74%    12.63%       1.13%
 过去六个月      20.29%     2.23%        -3.18%             0.95%    23.47%       1.28%
 过去一年        1.47%     2.03%        -9.93%             0.84%    11.40%       1.19%
 过去三年       45.21%     2.18%       -15.18%             0.82%    60.39%       1.36%
 过去五年      228.15%     2.00%        13.10%             0.87%    215.05%      1.13%
 自基金合同
 生效起至今
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                          东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
较基准收益率均于 2016 年 3 月 18 日起计算。
变动的比较
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                              东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
率与 A 类基金份额保持一致。
较基准收益率均于 2016 年 3 月 18 日起计算。
                          §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限               证券从业
  姓名      职务                                         说明
               任职日期           离任日期        年限
         权益投                                    刘元海先生，中国国籍，同
         资总监   2016 年 4                         济大学管理学博士，具备证
刘元海                       -              20 年
         兼权益   月 27 日                           券投资基金从业资格。曾任
         投资总                                    职东吴基金管理有限 公司
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                  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      部总经                         研究员、基金经理助理、基
      理、基金                        金经理、投资管理部副总经
      经理                          理（2004 年 2 月-2015 年 6
                                  月），期间担任东吴新产业
                                  精选股票型证券投资基金、
                                  东吴深证 100 指数增强型证
                                  券投资基金（LOF）      、东吴内
                                  需增长混合型证券投 资基
                                  金、东吴行业轮动混合型证
                                  券投资基金的基金经 理。
                                  金管理有限公司，现任权益
                                  投资总监兼权益投资 总部
                                  总经理、基金经理。2017 年
                                  担任东吴优信稳健债 券型
                                  证券投资基金基金经 理，
                                  合型证券投资基金基 金经
                                  理， 2020 年 4 月 1 日至 2022
                                  年 12 月 30 日担任东吴价值
                                  成长双动力混合型证 券投
                                  资基金基金经理，2016 年 4
                                  月 27 日至今担任东吴移动
                                  互联灵活配置混合型 证券
                                  投资基金基金经理，2019 年
                                  势价值线灵活配置混 合型
                                  证券投资基金基金经 理，
                                  东吴新能源汽车股票 型证
                                  券投资基金基金经理，2023
                                  年 8 月 15 日至今担任东吴
                                  嘉禾优势精选混合型 开放
                                  式证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
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                      东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
  今年 2 季度 A 股市场呈现出倒 V 型走势，先涨后跌。2 季度上证指数跌了 2.43%，沪深 300
指数跌了 2.14%，创业板指数跌了 7.41%（数据来源：wind）。从行业表现来看，2 季度以银行、
公用事业和煤炭为代表的红利资产以及以光模块为代表的 AI 算力和 AI 硬件表现相对强势，即红
利资产和科技表现相对较好。
算力配置比例相对较高。去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升，今年 1 季度行业延续景
气上行趋势。从历史经验看在景气上行周期中，可能是关注电子半导体比较好的时间段。另外 2
季度我们观察到海外科技巨头在开发者大会中表明 AI 大模型有望在手机、PC 机以及 AIOT（物联
网设备）等端侧落地，我们判断 AI 硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强
度超出市场预期。此外，1 季报 A 股电子半导体公司股价跌幅较大，股价处在历史相对低位。我
们判断 A 股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中长期投资机会或
将来临。因此，2 季度本基金加大与 AI 相关的电子半导体配置。由于 6 月份以来 A 股电子半导体
以及 2 季度 AI 算力有相对较好表现，这是 2 季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之
一。
  当前上证指数在 3000 点附近，我们认为 A 股市场可能处在历史相对底部区域，中长期投资价
值有望比较明显。我们对 2024 年下半年 A 股市场行情相对比较乐观，认为可能存在结构性投资机
会，重点关注科技和红利资产的投资机会。
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                        东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     由于这一轮全球科技创新驱动力来自于 AI 人工智能，因此我们认为未来科技股投资策略核心
点或是拥抱 AI，谁的 AI 含量高，谁的投资机会或许就比较大。去年至今 AI 算力表现比较强，我
们认为未来 AI 算力需求有望保持快速增长态势，AI 算力或许仍然存在投资机会。站在当前时间
点，我们更为关注 AI 应用的投资机会，包括：（1）AI 大模型在端侧落地驱动 AI 硬件时代的开
启，投资机会：电子半导体等；（2）AI 技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶
产业链等；（3）AI 人形机器人；（4）拥抱 AI 的软件公司。中短期，我们更为关注前两个 AI 应
用有望带来的投资机会。
     截至本报告期末东吴移动互联混合 A 基金份额净值为 2.9108 元，本报告期基金份额净值增长
率为 11.41%；截至本报告期末东吴移动互联混合 C 基金份额净值为 2.8877 元，本报告期基金份
额净值增长率为 11.35%；同期业绩比较基准收益率为-1.28%。
     本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
                    §5 投资组合报告
序号             项目            金额（元）              占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                 3,472,632,486.16             91.10
       其中：债券                               -                 -
       资产支持证券                              -                 -
       其中：买断式回购的买入返售
                                           -                 -
       金融资产
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                                东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
代码                行业类别              公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
    A   农、林、牧、渔业                                     -                    -
    B   采矿业                                          -                    -
    C   制造业                          3,472,565,427.46                  93.72
        电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                                -                    -
        应业
    E   建筑业                                          -                    -
    F   批发和零售业                                       -                    -
    G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                    -
    H   住宿和餐饮业                                       -                    -
        信息传输、软件和信息技术服务
    I                                         46,981.02                0.00
        业
    J   金融业                                          -                    -
    K   房地产业                                         -                    -
    L   租赁和商务服务业                                     -                    -
    M   科学研究和技术服务业                                   -                    -
    N   水利、环境和公共设施管理业                         20,077.68                0.00
    O   居民服务、修理和其他服务业                                -                    -
    P   教育                                           -                    -
    Q   卫生和社会工作                                      -                    -
    R   文化、体育和娱乐业                                    -                    -
    S   综合                                           -                    -
        合计                           3,472,632,486.16                  93.72
本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                                   占基金资产净值
序号      股票代码        股票名称         数量（股）           公允价值（元）
                                                                    比例（％）
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本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
     细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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 序号          名称                              金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
           项目                 东吴移动互联混合 A                 东吴移动互联混合 C
报告期期初基金份额总额                             299,989,451.82     527,388,491.80
报告期期间基金总申购份额                            312,984,837.18     718,201,531.75
减:报告期期间基金总赎回份额                          134,874,167.73     444,362,761.92
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                    -                  -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                             478,100,121.27     801,227,261.63
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人未持有本基金份额。
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本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
          §8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
无。
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  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
  网站：http：//www.scfund.com.cn
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
  客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
                                                  东吴基金管理有限公司
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