深证100基金: 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告

            广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）
  基金管理人：广发基金管理有限公司
  基金托管人：中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                           广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
                       §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                     §2    基金产品概况
基金简称              广发深证 100 指数（LOF）
场内简称              深证 100 基金
基金主代码             162714
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2020 年 5 月 26 日
报告期末基金份额总额        40,448,162.02 份
                  本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序
                  约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
投资目标              值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                  小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证
投资策略              本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按
                           广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
                  照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
                  资组合；并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                  行相应的调整。具体包括：1、资产配置策略；2、
                  股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投
                  资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资
                  策略。
业绩比较基准
                  利率（税后）
                  本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险
                  和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
风险收益特征            型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
                  法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标
                  的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广 发 深 证 100 指 数
                           广发深证 100 指数 C
称          （LOF）A
下属分级基金的场内简
                  深证 100 基金            -
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
             §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                单位：人民币元
主要财务指标                                报告期
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                            (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                           广发深证 100 指数
                                                 广发深证 100 指数 C
                             （LOF）A
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
                                       业绩比较
                   净值增长     业绩比较
         净值增长                          基准收益
 阶段                率标准差     基准收益                    ①－③         ②－④
          率①                           率标准差
                    ②        率③
                                           ④
过去三个
         -4.23%    0.96%     -4.40%      0.98%      0.17%       -0.02%
月
过去六个
         -3.79%    1.11%     -3.91%      1.13%      0.12%       -0.02%
月
过去一年     -17.33%   1.03%    -17.54%      1.05%       0.21%      -0.02%
过去三年     -43.63%   1.16%    -43.10%      1.19%      -0.53%      -0.03%
自基金合
同生效起     -13.92%   1.26%    -12.94%      1.29%      -0.98%      -0.03%
至今
 阶段      净值增长      净值增长     业绩比较       业绩比较         ①－③         ②－④
                                广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
           率①        率标准差       基准收益      基准收益
                        ②         率③      率标准差
                                             ④
过去三个
          -4.28%       0.96%     -4.40%     0.98%     0.12%    -0.02%
月
过去六个
          -3.89%       1.11%     -3.91%     1.13%     0.02%    -0.02%
月
过去一年      -17.50%      1.03%    -17.54%     1.05%      0.04%   -0.02%
过去三年      -43.98%      1.16%    -43.10%     1.19%     -0.88%   -0.03%
自基金合
同生效起      -14.61%      1.26%    -12.94%     1.29%     -1.67%   -0.03%
至今
动的比较
                    广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                     (2020 年 5 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日)
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  注：本基金于 2020 年 5 月 26 日正式转型为广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)。
                    §4     管理人报告
                  任本基金的基
                                 证券
                   金经理期限
 姓名      职务                      从业               说明
                  任职       离任
                                 年限
                  日期       日期
     本基金的基金经                             陆志明先生，经济学硕士，持
    理；广发中证全指                             有中国证券投资基金业从业
    汽车指数型发起式                             证书。曾任大鹏证券有限公司
    证券投资基金的基                             研究员，深圳证券信息有限公
    金经理；广发中证                             司部门总监，广发基金管理有
    全指建筑材料指数                             限公司数量投资部总经理、指
    型发起式证券投资                             数投资部副总经理、量化投资
陆志明 基金的基金经理；                 -           部副总经理、广发中小企业
    广发中证全指家用                             300 交易型开放式指数证券投
    电器交易型开放式                             资基金基金经理(自 2011 年 6
    指数证券投资基金                             月 3 日至 2016 年 7 月 28 日)、
    联接基金的基金经                             广发中小企业 300 交易型开放
    理；广发中证 1000                          式指数证券投资基金联接基
    交易型开放式指数                             金基金经理(自 2011 年 6 月 9
    证券投资基金联接                             日至 2016 年 7 月 28 日)、广
             广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
基金的基金经理；                  发深证 100 指数分级证券投资
广发上证科创板 50                基金基金经理(自 2012 年 5 月
成份交易型开放式                  7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广
指数证券投资基金                  发中证百度百发策略 100 指数
的基金经理；广发                  型证券投资基金基金经理(自
上证科创板 50 成                2014 年 10 月 30 日至 2016 年
份交易型开放式指                  7 月 28 日)、广发中证医疗指
数证券投资基金发                  数分级证券投资基金基金经
起式联接基金的基                  理(自 2015 年 7 月 23 日至 2016
金经理；广发中证                  年 7 月 28 日)、广发中证全指
央企创新驱动交易                  能源交易型开放式指数证券
型开放式指数证券                  投资基金发起式联接基金基
投资基金联接基金                  金经理(自 2015 年 7 月 9 日至
的基金经理；广发                  2018 年 10 月 9 日)、广发中证
中证央企创新驱动                  全指主要消费交易型开放式
交易型开放式指数                  指数证券投资基金发起式联
证券投资基金的基                  接基金基金经理(自 2015 年 8
金经理；广发中证                  月 18 日至 2018 年 12 月 20
全指电力公用事业                  日)、广发中证全指原材料交
交易型开放式指数                  易型开放式指数证券投资基
证券投资基金的基                  金发起式联接基金基金经理
金经理；广发中证                  (自 2015 年 8 月 18 日至 2018
全指家用电器交易                  年 12 月 20 日)、广发中证全
型开放式指数证券                  指主要消费交易型开放式指
投资基金的基金经                  数证券投资基金基金经理(自
理；广发中证上海                  2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4
环交所碳中和交易                  月 2 日)、广发中证全指工业
型开放式指数证券                  交易型开放式指数证券投资
投资基金的基金经                  基金发起式联接基金基金经
理；广发中证全指                  理(自 2017 年 6 月 13 日至 2020
电力公用事业交易                  年 8 月 21 日)、广发中证全指
型开放式指数证券                  工业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联                  投资基金基金经理(自 2017 年
 接基金的基金经                  6 月 13 日至 2021 年 2 月 10
理；广发中证上海                  日)、广发中证全指可选消费
环交所碳中和交易                  交易型开放式指数证券投资
型开放式指数证券                  基金基金经理(自 2014 年 6 月
投资基金发起式联                  3 日至 2021 年 6 月 17 日)、广
 接基金的基金经                  发中证全指医药卫生交易型
理；广发中证沪港                  开放式指数证券投资基金基
深科技龙头交易型                  金经理(自 2014 年 12 月 1 日
开放式指数证券投                  至 2021 年 6 月 17 日)、广发
资基金发起式联接                  中证全指信息技术交易型开
基金的基金经理；                  放式指数证券投资基金基金
                  广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
    广发中证沪港深科                   经理(自 2015 年 1 月 8 日至
    技龙头交易型开放                   2021 年 6 月 17 日)、广发中证
    式指数证券投资基                   全指信息技术交易型开放式
     金的基金经理                    指数证券投资基金发起式联
                               接基金基金经理(自 2015 年 1
                               月 29 日至 2021 年 6 月 17 日)、
                               广发中证全指金融地产交易
                               型开放式指数证券投资基金
                               基金经理(自 2015 年 3 月 23
                               日至 2021 年 6 月 17 日)、广
                               发中证全指可选消费交易型
                               开放式指数证券投资基金发
                               起式联接基金基金经理(自
                               月 17 日)、广发中证全指医药
                               卫生交易型开放式指数证券
                               投资基金发起式联接基金基
                               金经理(自 2015 年 5 月 6 日至
                               全指原材料交易型开放式指
                               数证券投资基金基金经理(自
                               月 17 日)、广发中证全指能源
                               交易型开放式指数证券投资
                               基金基金经理(自 2015 年 6 月
                               广发中证全指金融地产交易
                               型开放式指数证券投资基金
                               发起式联接基金基金经理(自
                               月 17 日)、广发中证全指家用
                               电器指数型发起式证券投资
                               基金基金经理(自 2021 年 6 月
                               广发中证 1000 指数型发起式
                               证券投资基金基金经理(自
  注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
员监督管理办法》的相关规定。
                    广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
全收益指数下跌 5.25%。从市值规模和风格两个维度来看，大小市值指数之间季度收
益表现差异较大，成长和价值指数之间收益表现差异亦较大。从规模指数表现来看，
                        广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数微跌 1.01%，代表小市值股票群体的国证
看，价值风格与成长风格指数的区间收益率差异也较大，国证成长全收益指数下跌
指日均换手率为 1.13%，市场交易活跃度较上一季度略有下降。
  本基金跟踪的标的是深证 100 指数，深证 100 指数由深圳证券市场规模大、流动
性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙
头企业的整体状况。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完
全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
  本季度深证 100 指数下跌 4.64%，略微跑赢市场指数平均水平。由于成份股中大
中市值型股票占有较大比重，本季度受到价值股票上涨的影响，导致全季度指数跑赢
市场平均水平，但由于成份股中成长股占比较高，拖累了整体上涨幅度，最终仅略微
跑赢市场。本季度，指数样本股票整体日均换手率与上季度指数日均换手率比上一季
度略有下降，低于市场平均水平，表明本季度深证 100 指数的投资者关注度一般。
  在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎
回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生
风险事件。
  本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-4.23%，C 类基金份额净值增长
率为-4.28%，同期业绩比较基准收益率为-4.40%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                   §5   投资组合报告
                                                占基金总资产
序号         项目                   金额(元)
                                                 的比例(%)
                     广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
         其中：普通股                 40,161,461.45           93.56
            存托凭证                            -                -
     其中：债券                                  -                -
           资产支持证券                           -                -
     其中：买断式回购的买入返售
                                            -                -
     金融资产
                                                    占基金资产净
代码           行业类别           公允价值（元）
                                                    值比例（％）
A 农、林、牧、渔业                         1,556,146.98          3.66
B 采矿业
C 制造业                             31,547,379.05         74.17
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                   250,686.90           0.59
     业
E 建筑业                                           -            -
F 批发和零售业                            152,315.37           0.36
G 交通运输、仓储和邮政业                       718,337.45           1.69
H 住宿和餐饮业                                        -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业               1,097,241.30          2.58
                            广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
 J 金融业                                     3,056,183.88               7.19
 K 房地产业                                      523,249.26               1.23
 L 租赁和商务服务业                                  441,331.62               1.04
 M 科学研究和技术服务业                                310,604.04               0.73
 N 水利、环境和公共设施管理业                                        -                 -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                        -                 -
 P 教育                                                   -                 -
 Q 卫生和社会工作                                   320,838.48               0.75
 R 文化、体育和娱乐业                                            -                 -
 S 综合                                                   -                 -
      合计                                  40,161,461.45              94.42
      本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                            占基金资产
序号     股票代码         股票名称    数量(股)       公允价值(元)             净值比例
                                                             (％)
      本基金本报告期末未持有债券。
      本基金本报告期末未持有债券。
                      广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
     （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
     （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
     （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
的情形。
序号            名称                  金额(元)
                         广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                   §6   开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                          广发深证100指数
            项目                                  广发深证100指数C
                                  （LOF）A
报告期期初基金份额总额                     29,190,013.71     21,955,570.42
报告期期间基金总申购份额                     1,021,460.36     46,270,032.17
减：报告期期间基金总赎回份额                    855,579.94      57,133,334.70
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                     29,355,894.13      11,092,267.89
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
     本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
                           广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
               §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                                报告期末持有基金情
           报告期内持有基金份额变化情况
                                                    况
投资者        持有基金份额
 类别        比例达到或者          期初        申购   赎回份           份额占
      序号                                        持有份额
           超过20%的时间        份额        份额    额             比
              区间
机构    1           - 4,537.          5.58 0.00%
                产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
及净值表现产生较大影响；
赎回申请，可能带来流动性风险；
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
   根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，
自 2024 年 6 月 4 日起至 2024 年 7 月 1 日 15：00 止以通讯方式召开本基金的基金份
额持有人大会，审议《关于广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）转型并修改基金
合同有关事项的议案》。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的
《关于以通讯方式召开广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会
的公告》。
                       广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
  （一）中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金变更注册为广发深证
  （二）《广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》
  （三）《广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》
  （四）法律意见书
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
  广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                         广发基金管理有限公司
                                         二〇二四年七月十八日