石化ETF: 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

华夏中证石化产业交易型开放式指数
     证券投资基金
   基金管理人：华夏基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                  华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                     §2 基金产品概况
基金简称                华夏中证石化产业 ETF
场内简称                石化 ETF
基金主代码               159731
交易代码                159731
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2021 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额          43,375,802.00 份
                    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标                本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
                    误差不超过 2%。
                    主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证
                    投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指
投资策略
                    期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，
                    融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准              中证石化产业指数收益率
                    本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征
                    金与货币市场基金。
基金管理人               华夏基金管理有限公司
基金托管人               招商银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
                                               报告期
         主要财务指标
                                   (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                      华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                                             业绩比较
                      净值增长       业绩比较
        净值增长                                 基准收益
  阶段                  率标准差       基准收益                      ①-③        ②-④
         率①                                  率标准差
                         ②         率③
                                               ④
过去三个月        0.03%       0.96%      -0.86%     0.98%        0.89%      -0.02%
过去六个月        7.76%       1.16%      7.23%      1.17%        0.53%      -0.01%
过去一年         -1.88%      1.00%      -2.69%     1.01%        0.81%      -0.01%
自基金合同
         -30.13%         1.19%     -32.52%     1.21%        2.39%      -0.02%
生效起至今
比较
              华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                      (2021 年 12 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日)
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                     §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限
 姓名   职务                         证券从业年限       说明
            任职日期         离任日期
                                           硕士。曾任国泰
                                           基金管理有限
                                           公司研究员、银
                                           华基金管理有
      本基金                                  限公司营销经
鲁亚运   的基金   2023-03-27       -     9年      理。2020 年 6
       经理                                  月加入华夏基
                                           金管理有限公
                                           司。历任数量投
                                           资部研究员、基
                                           金经理助理。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券
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投资基金运作管理办法》、
           《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
  本基金跟踪的标的指数为中证石化产业指数，中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、
石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以
反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当
的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
服务业、消费和进出口都有所回升，5 月服务业生产指数同比增长 4.8%，社会消费品零售
总额同比增长 3.7%，货物进出口总额同比增长 8.6%，均比上月可比数据有所加快，扣除食
品和能源的核心 CPI 同比上涨 0.6%，继续保持温和上涨态势。但也需要关注到的是，当前
外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强，1-5 月新建
商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄，但房地产市场整体仍在调整过程中，市
场风险偏好难以持续提升，股市仍处在震荡调整阶段。
  风格方面，二季度小盘风格继续回撤，大盘、红利风格相对稳健。板块方面，公用事业、
银行、煤炭等高分红高股息的行业表现靠前，综合、传媒、社会服务等行业跌幅较大。港股
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方面，海外央行降息预期下，港股市场企稳回升，互联网板块修复行情持续，高分红风格配
置价值显现。
     基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回和成份股调整等工作。
     为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括海通证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
     截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.6987 元，
                                         本报告期份额净值增长率为 0.03%，
同期业绩比较基准增长率-0.86%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.89%，与业绩比较基准产
生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
     本基金自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
自 2024 年 6 月 27 日起，由本基金管理人承担本基金的固定费用。
                        §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）            占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                       30,049,095.92            98.70
       其中：债券                                   -                -
           资产支持证券                              -                -
       其中：买断式回购的买入返售金
                                               -                -
       融资产
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         注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
                                                                   占基金资产净值
代码                 行业类别                公允价值（元）
                                                                   比例（％）
 A        农、林、牧、渔业                                             -              -
 B        采矿业                                       8,141,585.00          26.86
 C        制造业                                      21,907,510.92          72.28
 D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                                     -              -
 E        建筑业                                                  -              -
 F        批发和零售业                                               -              -
 G        交通运输、仓储和邮政业                                          -              -
 H        住宿和餐饮业                                               -              -
     I    信息传输、软件和信息技术服务业                                      -              -
 J        金融业                                                  -              -
 K        房地产业                                                 -              -
 L        租赁和商务服务业                                             -              -
 M        科学研究和技术服务业                                           -              -
 N        水利、环境和公共设施管理业                                        -              -
 O        居民服务、修理和其他服务业                                        -              -
 P        教育                                                   -              -
 Q        卫生和社会工作                                              -              -
 R        文化、体育和娱乐业                                            -              -
 S        综合                                                   -              -
          合计                                       30,049,095.92          99.15
                                                             占基金资产净
序号         股票代码      股票名称    数量（股）      公允价值（元）
                                                             值比例（%）
                 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末无股指期货投资。
     本基金本报告期末无股指期货投资。
     本基金本报告期末无国债期货投资。
     本基金本报告期末无国债期货投资。
     本基金本报告期末无国债期货投资。
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名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                 金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                     §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
本报告期期初基金份额总额                                 42,375,802.00
报告期期间基金总申购份额                                 12,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               11,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                            -
本报告期期末基金份额总额                                 43,375,802.00
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              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
      本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                       §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                                      报告期末持有基金情
                   报告期内持有基金份额变化情况
                                                                          况
投
          持有基金
资
          份额比例
者
      序   达到或者                                                                        份额占
类                       期初份额            申购份额            赎回份额           持有份额
      号   超过 20%                                                                       比
别
          的时间区
            间
华
夏
中
证
石
化
产
业
ETF
发
起
式
联
接
                                            产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
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  本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
                             ；
                             ；
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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