红利质量ETF: 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

华夏中证红利质量交易型开放式指数
     证券投资基金
   基金管理人：华夏基金管理有限公司
   基金托管人：中信银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                  华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                    §2 基金产品概况
基金简称               华夏中证红利质量 ETF
场内简称               红利质量 ETF
基金主代码              159758
交易代码               159758
基金运作方式             交易型开放式
基金合同生效日            2021 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额         618,290,777.00 份
                   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标               本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
                   误差不超过 2%。
                   主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证
                   投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、
投资策略
                   可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转
                   融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准             中证红利质量指数收益率
                   本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征
                   金与货币市场基金。
基金管理人              华夏基金管理有限公司
基金托管人              中信银行股份有限公司
  注：根据 2024 年 5 月 31 日发布的《华夏基金管理有限公司关于变更华夏中证红利质量
交易型开放式指数证券投资基金场内简称的公告》，自 2024 年 5 月 31 日起，本基金证券简
称由“红利 50ETF”变更为“红利质量 ETF”。
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                            单位：人民币元
       主要财务指标                         报告期
                    华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                     (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                                          业绩比较
                   净值增长       业绩比较
         净值增长                             基准收益
  阶段               率标准差       基准收益                       ①-③         ②-④
          率①                              率标准差
                      ②         率③
                                             ④
过去三个月     -7.38%      0.93%      -9.31%       0.95%       1.93%       -0.02%
过去六个月     -2.60%      1.14%      -4.45%       1.15%       1.85%       -0.01%
过去一年      -9.33%      0.98%     -11.51%       0.99%       2.18%       -0.01%
自基金合同
         -17.60%      1.11%     -21.50%       1.12%       3.90%       -0.01%
生效起至今
比较
             华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2021 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日)
                华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                      §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限
姓名    职务                          证券从业年限       说明
             任职日期         离任日期
                                           硕士。2000 年 4
                                           月 加入 华夏基
                                           金 管理 有限公
                                           司。历任研究发
                                           展部总经理、数
                                           量 投资 部副总
                                           经理、上证能源
      本基金                                  交 易型 开放式
      的基金                                  指 数发 起式证
张弘弢   经理、投   2021-12-20       -     24 年   券 投资 基金基
      委会成                                  金 经 理 （ 2013
       员                                   年 3 月 28 日至
                                           日期间)、恒生
                                           交 易型 开放式
                                           指 数证 券投资
                                           基 金基 金经理
                                           （2012 年 8 月9
                                           日至 2017 年 11
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                           月 10 日期间)、
                           恒 生交 易型开
                           放 式指 数证券
                           投 资基 金联接
                           基 金基 金经理
                           （2012 年 8 月
                           间)、华夏沪港
                           通 恒生 交易型
                           开 放式 指数证
                           券 投资 基金基
                           金 经 理 （ 2014
                           年 12 月 23 日至
                           日期间)、华夏
                           沪 港通 恒生交
                           易 型开 放式指
                           数 证券 投资基
                           金 联接 基金基
                           金 经 理 （ 2015
                           年 1 月 13 日至
                           日期间)、MSCI
                           中国 A 股交易
                           型 开放 式指数
                           证 券投 资基金
                           基金经理（2015
                           年 2 月 12 日至
                           日期间)、MSCI
                           中国 A 股交易
                           型 开放 式指数
                           证 券投 资基金
                           联 接基 金基金
                           经理（2015 年 2
                           月 12 日至 2017
                           年 11 月 10 日期
                           间)、华夏睿磐
                           泰 利六 个月定
                           期 开放 混合型
                           证 券投 资基金
                           基金经理（2017
                           年 12 月 27 日至
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                           日期间)、华夏
                           睿 磐泰 盛六个
                           月 定期 开放混
                           合 型证 券投资
                           基 金基 金经理
                           （2017 年 3 月
                           华 夏睿 磐泰兴
                           混 合型 证券投
                           资 基金 基金经
                           理（2017 年 7
                           月 14 日至 2021
                           年 5 月 26 日期
                           间)、华夏睿磐
                           泰 茂混 合型证
                           券 投资 基金基
                           金 经 理 （ 2017
                           年 12 月 6 日至
                           日期间)、华夏
                           睿 磐泰 荣混合
                           型 证券 投资基
                           金基金经理
                           （2017 年 12 月
                           间)、华夏睿磐
                           泰 利混 合型证
                           券 投资 基金基
                           金 经 理 （ 2019
                           年 2 月 27 日至
                           日期间)、华夏
                           睿 磐泰 盛混合
                           型 证券 投资基
                           金基金经理
                           （2021 年 1 月6
                           日至 2021 年 5
                           月 26 日期间)、
                           上 证医 药卫生
                           交 易型 开放式
                           指 数发 起式证
               华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                                     券 投资 基金基
                                                     金 经 理 （ 2013
                                                     年 3 月 28 日至
                                                     日期间)、华夏
                                                     鼎 融债 券型证
                                                     券 投资 基金基
                                                     金 经 理 （ 2016
                                                     年 12 月 29 日至
                                                     日期间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
姓名    产品类型     产品数量（只）         资产净值（元）               任职时间
     公募基金            8          309,439,843,876.75    2009-07-10
    私募资产管理计
张弘弢 划
    其他组合               -                         -             -
    合计                10        309,488,790,392.60             -
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
                                、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》
          、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
                 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
  本基金跟踪的标的指数为中证红利质量指数，中证红利质量指数从沪深市场中选取 50
只连续现金分红、股利支付率较高且具备较高盈利能力特征的上市公司股票作为指数样本股，
以反映分红预期较高、盈利能力较强的上市公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制
法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，以实现基金的投资目标。
降息预期反复、各国大选局势不明确的背景下，中国所面临的外部环境依旧复杂多变。国内
宏观经济方面，二季度生产端供给稳定，社会消费品零售总额增速提升，需求有所修复，通
缩压力减小，企业盈利整体趋于平稳。政策方面，国务院发布新“国九条”，明确资本市场长
期高质量发展目标，4 月底政治局会议对于货币政策、财政政策表述释放积极信号，提振市
场信心。
  市场方面，2 季度债券利率低位震荡，A 股市场走势先升后降。风格方面，小盘风格有
所回撤，大盘股相对稳健，避险需求下红利风格表现更优。板块方面，银行、电力及公用事
业等稳定行业领涨，传媒、计算机、食品饮料等行业跌幅较大。
  基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期
内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对成份股调整和投资者的日常申购、赎回
和成份股调整等工作。
  为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商为方正证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
  截至 2024 年 6 月 30 日，
                    本基金份额净值为 0.8240 元，本报告期份额净值增长率为-7.38%，
同期业绩比较基准增长率-9.31%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.93%，与业绩比较基准产
                   华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号            项目                金额（元）            占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                     508,746,343.26               99.33
      其中：债券                                  -                   -
            资产支持证券                           -                   -
      其中：买断式回购的买入返售金
                                             -                   -
      融资产
     注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
                                                          占基金资产净值
代码             行业类别                  公允价值（元）
                                                          比例（％）
 A    农、林、牧、渔业                                        -              -
 B    采矿业                                             -              -
                  华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
 C    制造业                                     446,298,991.26          87.60
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                         25,392,510.00           4.98
 E    建筑业                                                  -              -
 F    批发和零售业                                               -              -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                          -              -
 H    住宿和餐饮业                                               -              -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                          18,260,515.00           3.58
 J    金融业                                      10,214,450.00           2.00
 K    房地产业                                                 -              -
 L    租赁和商务服务业                                  8,579,877.00           1.68
 M    科学研究和技术服务业                                           -              -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                        -              -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                        -              -
 P    教育                                                   -              -
 Q    卫生和社会工作                                              -              -
 R    文化、体育和娱乐业                                            -              -
 S    综合                                                   -              -
      合计                                      508,746,343.26          99.86
                                                          占基金资产净
序号     股票代码     股票名称     数量（股）           公允价值（元）
                                                          值比例（%）
     本基金本报告期末未持有债券。
                     华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                     金额（元）
                        华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                        §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
    本报告期期初基金份额总额                                   310,290,777.00
    报告期期间基金总申购份额                                   432,000,000.00
    减：报告期期间基金总赎回份额                                 124,000,000.00
    报告期期间基金拆分变动份额                                               -
    本报告期期末基金份额总额                                   618,290,777.00
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
     本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                   报告期内持有基金份额变化情况              报告期末持有基金情况
资    序       持有基金                                      份额占
                     期初份额     申购份额     赎回份额      持有份额
者    号       份额比例                                       比
                            华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
类         达到或者
别         超过 20%
          的时间区
            间
华
夏
中
证
红
利
质
量
ETF
发
起
式
联
接
                                         产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
 指数证券投资基金场内简称的公告。
      华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
 青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
 保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
 管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
 本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
 公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
              华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
 《华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
 《华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                     华夏基金管理有限公司
                                     二〇二四年七月十八日