优选配置FOF-LOF: 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第2季度报告

 华夏优选配置股票型
基金中基金（FOF-LOF）
 基金管理人：华夏基金管理有限公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                    华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
                      §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
                   §2 基金产品概况
基金简称              华夏优选配置股票（FOF-LOF）
场内简称              优选配置 FOF-LOF
基金主代码             160326
交易代码              160326
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额        355,010,833.45 份
                  在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资组合，力求
投资目标
                  基金资产的长期稳健增值。
                  主要投资策略包括基金投资策略、股票投资策略、存托凭
投资策略              证投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资
                  策略、可转换债券、可交换债券投资策略等。
                  沪深 300 指数收益率×90%＋恒生指数收益率（使用估值汇
业绩比较基准
                  率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×5%。
                  本基金为股票型基金中基金（FOF），预期风险和预期收
                  益高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型
                  基金中基金（FOF）、债券型基金、货币型基金中基金（FOF）
风险收益特征            和货币市场基金。
                  本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
                  资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
                  特有风险。
基金管理人             华夏基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
                  华夏优选配置股票（FOF-LOF） 华夏优选配置股票（FOF）
下属分级基金的基金简称
                  A                 C
下属分级基金的交易代码       160326               014092
报告期末下属分级基金的份 338,561,273.06 份          16,449,560.39 份
                          华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
额总额
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
                                          报告期
 主要财务指标                      (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                  华夏优选配置股票（FOF-LOF）A                华夏优选配置股票（FOF）C
                                         -0.0231                      -0.0234
额本期利润
值
值
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
    ③本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。
华夏优选配置股票（FOF-LOF）A：
                                           业绩比较
                    净值增长       业绩比较
         净值增长                              基准收益
    阶段              率标准差       基准收益                    ①－③          ②－④
          率①                               率标准差
                      ②          率③
                                               ④
过去三个
         -3.55%      0.79%      -1.48%       0.71%     -2.07%       0.08%
月
                         华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
过去六个
       -6.47%      1.13%      1.22%      0.85%      -7.69%    0.28%
月
过去一年   -20.27%     1.07%      -9.05%     0.83%      -11.22%   0.24%
自基金合
同生效起   -36.23%     1.12%     -26.74%     1.00%      -9.49%    0.12%
至今
华夏优选配置股票（FOF）C：
                                        业绩比较
                  净值增长       业绩比较
       净值增长                             基准收益
 阶段               率标准差       基准收益                   ①－③       ②－④
        率①                              率标准差
                     ②         率③
                                           ④
过去三个
       -3.66%      0.79%      -1.48%     0.71%      -2.18%    0.08%
月
过去六个
       -6.67%      1.13%      1.22%      0.85%      -7.89%    0.28%
月
过去一年   -20.59%     1.07%      -9.05%     0.83%      -11.54%   0.24%
自基金合
同生效起   -36.87%     1.12%     -26.74%     1.00%      -10.13%   0.12%
至今
比较
                华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
        累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                  (2021 年 12 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日)
华夏优选配置股票（FOF-LOF）A：
                   华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
华夏优选配置股票（FOF）C：
                     §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限
姓名    职务                           证券从业年限        说明
            任职日期         离任日期
      本基金                                     硕士。曾任中信
李晓易         2021-12-30        -       9年
      的基金                                     期 货有 限公司
                    华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
       经理                                      资 产管 理部研
                                               究 员、 投资经
                                               理。2015 年 4
                                               月 加入 华夏基
                                               金 管理 有限公
                                               司。历任资产配
                                               置部研究员、华
                                               夏 聚惠 稳健目
                                               标 风险 混合型
                                               基金中基金
                                               （FOF）基金经
                                               理（2019 年 1
                                               月 24 日至 2022
                                               年 5 月 24 日期
                                               间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
                                、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》
          、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
                       华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
表现并呈现出加速探底格局，特别春节前沪指连续回调一度下跌至 2700 点下方，不过在大
幅下跌后市场迎来技术性修复反弹，特别是随着“新国九条”、两会政策推进以及政策预期强
化，市场呈现出逐步震荡修复节奏，各大指数逐步走稳，虽然二季度市场进入区间震荡，但
上半年整体仍处于震荡修复节奏。
     大盘蓝筹相关指数表现相对较强，而中小盘相关指数走势相对偏弱，特别中证 2000 以
及微盘股跌幅较大，整体风格分化较为明显。从行业来看，板块跌多涨少，煤炭、银行、家
电、交运、公用事业、有色等板块表现较好，呈现不同程度上涨，而计算机、传媒、商业零
售、医药生物、轻工制造、电子、地产等板块领跌，表现较弱。
     报告期内，本基金维持了较高的权益配置仓位，保持哑铃策略配置，红利端保持红利价
值、红利低波、红利质量等多种红利风格分散配置，成长端，重点关注当前已进入赔率占优
区间的 TMT 相关板块。
     截至 2024 年 6 月 30 日，华夏优选配置股票（FOF-LOF）A 基金份额净值为 0.6377 元，
本报告期份额净值增长率为-3.55%；
                  华夏优选配置股票（FOF）C 基金份额净值为 0.6313 元，
本报告期份额净值增长率为-3.66%，同期业绩比较基准增长率为-1.48%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）            占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                   -                -
                        华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
         其中：债券                     12,796,749.86                  5.64
              资产支持证券                            -                      -
         其中：买断式回购的买入返售金
                                                -                      -
         融资产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                            占基金资产净
 序号              债券品种              公允价值（元）
                                                            值比例（%）
         其中：政策性金融债                                      -          -
                           华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
                                                                占基金资产净
 序号    债券代码         债券名称        数量（张）           公允价值（元）
                                                                值比例（%）
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
                             华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
处罚的情形。
    序号                 名称                           金额（元）
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    本基金本报告期末未持有股票。
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                 §6 基金中基金
                                                                         是否属
                                                                         于基金
                                                                占基金      管理人
序    基金代       基金名          运作方    持有份额           公允价值          资产净      及管理
号        码         称         式      （份）            （元）          值比例      人关联
                                                                （%）      方所管
                                                                         理的基
                                                                           金
               国泰富          交易型
               时中国          开放式
                         华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
               国企开
               放共赢
                ETF
               华泰柏
               瑞上证      交易型
                红利      开放式
                ETF
               招商中
                        交易型
                        开放式
                ETF
               富国中
               证消费      交易型
               电子主      开放式
               题 ETF
               华安黄
                        交易型
                        开放式
               （ETF）
               华夏国
               证半导      交易型
               体芯片      开放式
                ETF
               景顺长
               城中证
                        交易型
                        开放式
                波动
               深红利      交易型
                 ETF    开放式
               华夏国
               证消费      交易型
               电子主      开放式
               题 ETF
               国联安
                        交易型
                        开放式
                 ETF
     注：报告期末本基金持有工银瑞信基金管理有限公司管理的基金，工银瑞信基金管理有
限公司为本基金托管人中国工商银行股份有限公司的重大关联方。
资基金投资明细
                                                         占基金资        是否属于
                                 持有份额        公允价值
序号    基金代码 基金名称 运作方式                                     产净值比        基金管理
                                 （份）          （元）
                                                         例（%）        人及管理
                       华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
                                                                 人关联方
                                                                 所管理的
                                                                  基金
                红土创新
                      契约型封
                       闭式
                 REIT
                东吴苏园
                      契约型封
                       闭式
                 REIT
合计持有数量                                              合计占基金资产净值比例
                合计持有份额（份） 合计公允价值（元）
  （只）                                                   （%）
                                                    其中：交易及持有基金管理
         项目                     本期费用                人以及管理人关联方所管理
                                                      基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费
                                                -                        -
（元）
当期交易基金产生的赎回费
                                                -                        -
（元）
当期持有基金产生的应支付
                                                -                        -
销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付
管理费（元）
当期持有基金产生的应支付
托管费（元）
当期交易基金产生的交易费
（元）
     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资
基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金
对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得
出。
     根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自
身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自
身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其
他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、
                  华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，
其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被
投资基金收取后返还至本基金基金资产。
  无。
               §7 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
     项目     华夏优选配置股票（FOF-LOF）A              华夏优选配置股票（FOF）C
本报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金总
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
                                       -                       -
分变动份额
本报告期期末基金
份额总额
          §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                       单位：份
     项目    华夏优选配置股票（FOF-LOF）A              华夏优选配置股票（FOF）C
报告期期初管理
人持有的本基金              50,002,430.00                             -
份额
报告期期间买入
                                   -                           -
/申购总份额
报告期期间卖出
                                   -                           -
/赎回总份额
报告期期末管理
人持有的本基金              50,002,430.00                             -
份额
报告期期末持有
的本基金份额占                       14.77                            -
基金总份额比例
                  华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
（%）
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
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公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
 《华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》；
 《华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》；
              华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                   华夏基金管理有限公司
                                   二〇二四年七月十八日