中信保诚商品LOF: 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

             中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
   基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 07 月 18 日
                                    中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
                               §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称                      中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
场内简称                      中信保诚商品 LOF
基金主代码                     165513
基金运作方式                    上市型开放式
基金合同生效日                   2011 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额                141,421,199.78 份
                          通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基
投资目标
                          础上,追求基金资产的长期稳定增值。
                          本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精
投资策略
                          选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
业绩比较基准                    标准普尔高盛商品总收益指数
                          本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因
风险收益特征
                          此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人                     中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                     中国银行股份有限公司
                          英文名称：          -
境外投资顾问
                          中文名称：          -
                          英文名称：          Bank of China (Hong Kong) Limited
境外资产托管人
                          中文名称：          中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称               中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题           中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题
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                        (QDII-FOF-LOF)A                   (QDII-FOF-LOF)C
下属分级基金的交易代码             165513                            020969
报告期末下属分级基金的份额总额         133,876,428.29 份                  7,544,771.49 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                          单位：人民币元
                                     报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
主要财务指标                           中信保诚全球商品主题                       中信保诚全球商品主题
                                  (QDII-FOF-LOF)A                  (QDII-FOF-LOF)C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                  中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
                                                      业绩比较基
             净值增长率      净值增长率             业绩比较基
     阶段                                               准收益率标           ①-③         ②-④
              ①         标准差②              准收益率③
                                                        准差④
过去三个月           4.50%        1.06%           0.65%            0.79%     3.85%       0.27%
过去六个月          11.46%        0.90%          11.08%            0.84%     0.38%       0.06%
过去一年           17.50%        0.75%          15.01%            0.97%     2.49%      -0.22%
过去三年           53.98%        1.46%          43.10%            1.52%    10.88%      -0.06%
过去五年           60.44%        1.68%          48.85%            1.63%    11.59%       0.05%
自基金合同生效起
              -35.02%        1.30%         -20.78%            1.36%   -14.24%      -0.06%
至今
                  中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
     阶段      净值增长率      净值增长率             业绩比较基       业绩比较基           ①-③         ②-④
                           中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
           ①        标准差②          准收益率③     准收益率标
                                            准差④
过去三个月       3.47%     1.06%         0.65%     0.79%   2.82%   0.27%
自基金合同生效起
至今
动的比较
               中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
               中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
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                    §4 管理人报告
                任本基金的基金经理期限           证券从
 姓名      职务                                          说明
                任职日期         离任日期     业年限
                                            顾凡丁先生，金融工程硕士、
                                            计量金融学硕士。曾任职于中
                                            国人寿资产管理有限公司，担
                                            任量化分析师。2015 年 7 月加
顾凡丁   基金经理                        -     9   入中信保诚基金管理有限公
                                            司，历任金融工程师、投资经
                                            理。现任中信保诚全球商品主
                                            题证券投资基金（LOF）的基
                                            金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规
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定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理
人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合
法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易
管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其
职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度
库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，
公司管理的不同投资组合执行集中交易制度，不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的
公平交易程序，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购
等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对
旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，
并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易
及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后
签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格
监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情
况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本报告期内，中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 份额净值增长率为 4.50%，同期业绩比较基准
                             中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
收益率为 0.65%；中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 份额净值增长率为 3.47%，同期业绩比较基准收
益率为 0.65%。
  本基金主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产。
  报告期内，全球经济进入周期切换窗口，同时美联储货币政策临近拐点，国际大宗商品价格呈现宽幅
震荡，等待周期切换信号。
  我们认为，随着美国经济“软着陆”
                 ，美联储年内大概率开启降息，贵金属及周期类商品资产或将受
益流动性宽松及通胀预期抬升，具备中长期配置价值。
  报告期内，基金主要持有黄金相关资产，在市场缺乏趋势性收益的环境下控制基金资产波动性。
      本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不
满二百人的情形。
                         §5 投资组合报告
                                                       占基金总资产的
 序号                 项目             金额（人民币元）
                                                        比例（%）
       其中：普通股                                     -              -
             存托凭证                                 -              -
       其中：债券                                      -              -
       资产支持证券                                     -              -
       其中：远期                                      -              -
             期货                                   -              -
             期权                                   -              -
             权证                                   -              -
       其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -              -
                                        中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有金融衍生品。
                                                                公允价值         占基金资产
序号            基金名称           基金类型   运作方式         管理人
                                                                 （元）         净值比例（%）
         Aberdeen Standar                      Aberdeen St
                                    契约型开放                      13,621,911.
                                    式                                  81
         Shares ETF                            ical Gol
                                    契约型开放      SPDR Gold S     13,611,716.
                                    式          hares                   42
                                               Invesco Phy
         Invesco Physical           契约型开放                      13,584,750.
          Gold ETC                  式                                  96
                                               ts PLC
                                               SPDR Gold M
         SPDR Gold MiniSh           契约型开放                      13,388,608.
         ares Trust                 式                                  88
                                               rust
                                       中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
         ST                        式          d Trust                37
         DB Gold Double L                     Deutsche Ba
                                   契约型开放                     7,105,764.7
                                   式                                  6
         ded Notes                            n
         MicroSectors Gol
                                   契约型开放      Bank of Mon
                                   式          treal
         raged ETN
         ProShares Ultra           契约型开放      ProShares U
         Gold                      式          ltra Gold
到公开谴责、处罚说明
     本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及
其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编
制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
     本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
 序号                           名称                            金额（人民币元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                                        中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
    本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
                                                    中信保诚全球商品          中信保诚全球商品
                        项目                               主题                 主题
                                                    (QDII-FOF-LOF)A    (QDII-FOF-LOF)C
报告期期初基金份额总额                                          128,055,168.69       1,756,160.18
报告期期间基金总申购份额                                          39,892,380.19      14,220,187.16
减：报告期期间基金总赎回份额                                        34,071,120.59       8,431,575.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                         -                  -
报告期期末基金份额总额                                          133,876,428.29       7,544,771.49
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    无
                        §9 影响投资者决策的其他重要信息
                        报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
投资
者类          持有基金份额比例
        序                                                                        份额
别           达到或者超过 20%       期初份额        申购份额        赎回份额             持有份额
        号                                                                        占比
                的时间区间
机构      -   -                       -           -             -              -       -
个人      -   -                       -           -             -              -       -
                                中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
                             产品特有风险
无
    无。
     （原）信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件
    基金管理人和/或基金托管人住所。
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
                                                 中信保诚基金管理有限公司