食品ETF: 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

银华中证细分食品饮料产业主题交易型开
    放式指数证券投资基金
    基金管理人：银华基金管理股份有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                           食品 ETF2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              食品 ETF
场内简称              食品 ETF
基金主代码             159862
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2021 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额        54,000,623.00 份
投资目标              本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
                  跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离
                  度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略              本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
                  份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
                  其权重的变动而进行相应调整。
                    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停
                  牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
                  可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
                  导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理
                  的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以
                  追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据
                  市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑
                  选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险
                  承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
                    建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏
                  离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规
                  则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
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                      理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
                      本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
                      基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
                      产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定
                      而受限制的情形除外。
业绩比较基准                中证细分食品饮料产业主题指数收益率
风险收益特征                本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券
                      型基金和货币市场基金。
                        本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
                      现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人                 银华基金管理股份有限公司
基金托管人                 招商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标      ①－③        ②－④
            ①         标准差②       准收益率③
                                             准差④
过去三个月       -12.06%      1.11%    -13.73%     1.15%       1.67%     -0.04%
过去六个月       -11.32%      1.28%    -12.83%     1.32%       1.51%     -0.04%
 过去一年       -19.22%      1.24%    -20.86%     1.27%       1.64%     -0.03%
自基金合同       -35.32%      1.47%    -38.72%     1.52%       3.40%     -0.05%
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生效起至今
率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完
成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低
于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                 说明
            任职日期  离任日期  年限
                                          博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公
                                          司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量
                                          化投资部量化研究员、基金经理助理，现
                                          任量化投资部基金经理。自 2017 年 12
                                          月 25 日起担任银华抗通胀主题证券投资
李宜璇 本基金的 2021 年 10 月
                       -        10 年      基金（LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7
 女士 基金经理    26 日
                                          日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中
                                          国企业指数分级证券投资基金基金经理，
                                          自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日
                                          兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起
                                          式证券投资基金基金经理，自 2018 年 3
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                                 月 7 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银华信息
                                 科技量化优选股票型发起式证券投资基
                                 金、银华全球核心优选证券投资基金基金
                                 经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新
                                 能源新材料量化优选股票型发起式证券
                                 投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29
                                 日起兼任银华工银南方东英标普中国新
                                 经济行业交易型开放式指数证券投资基
                                 金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月
                                 型发起式证券投资基金基金经理，自
                                 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经
                                 理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月
                                 式指数证券投资基金基金经理，自 2021
                                 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500
                                 交易型开放式指数证券投资基金基金经
                                 理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月
                                 式指数证券投资基金基金经理，自 2021
                                 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银
                                 华中证有色金属交易型开放式指数证券
                                 投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25
                                 日起兼任银华中证港股通消费主题交易
                                 型开放式指数证券投资基金基金经理，自
                                 兼任银华中证 800 汽车与零部件交易型
                                 开放式指数证券投资基金基金经理，自
                                 食品饮料产业主题交易型开放式指数证
                                 券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17
                                 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易
                                 型开放式指数证券投资基金基金经理，自
                                 车量化优选股票型发起式证券投资基金
                                 （QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20
                                 日起兼任银华专精特新量化优选股票型
                                 发起式证券投资基金基金经理，自 2024
                                 年 6 月 13 日起兼任银华恒指港股通交易
                                 型开放式指数证券投资基金基金经理。具
                                 有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
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                                     食品 ETF2024 年第 2 季度报告
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、
                              《银华中证细分食品饮料产
业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及
基金合同的约定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动
同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的
复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧
在高位维持。在上述因素的作用下，A 股市场在二季度中有所回调。
  在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
  展望 2024 年第 3 季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更
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替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济
的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续
的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我
们也将对此进行持续的观察。
      截至本报告期末本基金份额净值为 0.6468 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.06%，业
绩比较基准收益率为-13.73%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。
      报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 17 日。
                           §5 投资组合报告
序号                项目                    金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                  34,065,947.75                  95.75
       其中：债券                                             -                       -
            资产支持证券                                       -                       -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                         -                       -
       产
注：股票投资含可退替代款估值增值。
 代码           行业类别                 公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                          -                      -
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 B    采矿业                                           -                  -
 C    制造业                              34,065,947.75               97.54
      电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                  -                  -
      供应业
 E    建筑业                                           -                  -
 F    批发和零售业                                        -                  -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                   -                  -
 H    住宿和餐饮业                                        -                  -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                                  -                  -
      务业
 J    金融业                                           -                  -
 K    房地产业                                          -                  -
 L    租赁和商务服务业                                      -                  -
 M    科学研究和技术服务业                                    -                  -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                 -                  -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                 -                  -
 P    教育                                            -                  -
 Q    卫生和社会工作                                       -                  -
 R    文化、体育和娱乐业                                     -                  -
 S    综合                                            -                  -
      合计                               34,065,947.75               97.54
注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称    数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金在本报告期未投资股指期货。
      本基金在本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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  本基金在本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
 序号          名称                      金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                      61,500,623.00
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报告期期间基金总申购份额                                 36,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               43,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  54,000,623.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
  本基金管理人于 2024 年 5 月 16 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调
整清算交收条款并修订招募说明书的公告》，自 2024 年 5 月 17 日起，调整旗下本基金招募说明书
的清算交收条款。
监会注册的文件
  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
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  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
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