深证100LOF: 银华深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）
     基金管理人：银华基金管理股份有限公司
     基金托管人：中国民生银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                           银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              银华深证 100 指数
场内简称              深证 100LOF
基金主代码             161812
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额        309,904,179.66 份
投资目标              本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较
                  基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
                  控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国经济
                  的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略              本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其基
                  准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表现，
                  并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
                  本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资
                  于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。
                  现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
                  产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者
                  到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）   。其中，现金
                  不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准            95％×深证 100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税
                  后）
风险收益特征            本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
                  币市场基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相
                  似的风险收益特征。
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基金管理人                 银华基金管理股份有限公司
基金托管人                 中国民生银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        -3.56%     0.95%      -4.40%     0.98%      0.84%     -0.03%
过去六个月        -3.46%     1.12%      -3.91%     1.13%      0.45%     -0.01%
 过去一年       -16.65%     1.04%     -17.54%     1.05%      0.89%     -0.01%
 过去三年       -42.29%     1.19%     -43.10%     1.19%      0.81%      0.00%
自基金合同
            -40.73%     1.29%     -40.38%     1.26%     -0.35%      0.03%
生效起至今
率变动的比较
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注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其
中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比
例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）
                                     。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                              说明
            任职日期  离任日期  年限
                                       硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7
                                       月加入银华基金，历任量化投资部金融工
                                       程助理分析师、基金经理助理、总监助理，
                                       现任量化投资部副总监、基金经理。自
                                       担任银华中证等权重 90 指数分级证券投
张凯先 本基金的 2021 年 1 月 1
                        -       14.5 年 资基金基金经理，自 2013 年 11 月 5 日至
 生 基金经理       日
                                       重指数增强分级证券投资基金基金经理，
                                       自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日
                                       兼任银华全球核心优选证券投资基金基
                                       金经理，自 2016 年 4 月 7 日起兼任银华
                                       大数据灵活配置定期开放混合型发起式
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                    银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
               证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月
               智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
               基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020
               年 11 月 29 日兼任银华沪深 300 指数分级
               证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月
               金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年
               券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6
               日至 2021 年 9 月 17 日兼任银华巨潮小盘
               价值交易型开放式指数证券投资基金基
               金经理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022
               年 7 月 28 日兼任银华中证等权重 90 指数
               证券投资基金（LOF）基金经理，自 2020
               年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证
               券投资基金（LOF）基金经理，自 2021
               年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数证券
               投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2
               月 3 日至 2022 年 2 月 23 日兼任银华巨潮
               小盘价值交易型开放式指数证券投资基
               金发起式联接基金基金经理，自 2021 年
               中证研发创新 100 交易型开放式指数证
               券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29
               日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证虚拟
               现实主题交易型开放式指数证券投资基
               金基金经理，     自 2021 年 9 月 22 日至 2023
               年 7 月 28 日兼任银华中证机器人交易型
               开放式指数证券投资基金基金经理，自
               活配置混合型发起式证券投资基金、银华
               新能源新材料量化优选股票型发起式证
               券投资基金基金经理，自 2021 年 11 月
               投资基金基金经理，自 2021 年 12 月 20
               日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证内地
               低碳经济主题交易型开放式指数证券投
               资基金基金经理，自 2022 年 1 月 27 日至
               主题交易型开放式指数证券投资基金基
               金经理，自 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 9
               月 8 日兼任银华中证港股通医药卫生综
               合交易型开放式指数证券投资基金基金
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                                             银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
                                          经理，自 2022 年 11 月 24 日起兼任银华
                                          中证 1000 增强策略交易型开放式指数证
                                          券投资基金基金经理，自 2023 年 8 月 23
                                          日起兼任银华中证 800 增强策略交易型
                                          开放式指数证券投资基金基金经理，自
                                          增强策略交易型开放式指数证券投资基
                                          金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
                                      硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公
                                      司、国泰君安证券股份有限公司。2015
                                      年 7 月加入银华基金，历任量化投资部量
                                      化研究员，量化投资部基金经理助理，现
                                      任量化投资部基金经理。自 2021 年 11
                                      月 29 日起担任银华沪深 300 指数证券投
                                      资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投
                                      资基金（LOF）、银华食品饮料量化优选股
杨腾先 本基金的 2021 年 11 月                  票型发起式证券投资基金、银华稳健增利
                       -       11.5 年
 生 基金经理     29 日                      灵活配置混合型发起式证券投资基金、银
                                      华新能源新材料量化优选股票型发起式
                                      证券投资基金、银华医疗健康量化优选股
                                      票型发起式证券投资基金、银华中证等权
                                      重 90 指数证券投资基金（LOF）基金经理，
                                      自 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 16
                                      日兼任银华信息科技量化优选股票型发
                                      起式证券投资基金基金经理。具有从业资
                                      格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、
                              《银华深证 100 指数证券投
资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有
人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
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                                    银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
  二季度中，经济运行依然延续了之前的趋势，从整体上呈现弱复苏的特征。伴随着春节效应
的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动同比
恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的复苏
依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高
位维持。在上述因素的作用下，A 股市场在二季度中有所回调。行业层面，银行、电力及公用事
业、交通运输等行业表现领先，消费者服务、传媒、商贸零售等行业表现落后。
  展望三季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同
步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支
柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。
未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对
此进行持续的观察。
  截至本报告期末本基金份额净值为 0.921 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.56%，业绩
比较基准收益率为-4.40%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控
制在 4%以内。
  报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                    §5 投资组合报告
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序号            项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                      267,645,644.59               93.57
     其中：债券                                     -                 -
          资产支持证券                               -                 -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                 -
     产
代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                       10,341,932.24             3.62
 B   采矿业                             1,242,355.00             0.44
 C   制造业                        210,520,504.46               73.76
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                   1,661,615.34             0.58
     供应业
 E   建筑业                                       -                 -
 F   批发和零售业                          1,011,199.41             0.35
 G   交通运输、仓储和邮政业                     4,594,023.32             1.61
 H   住宿和餐饮业                                    -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                   7,217,605.50             2.53
     务业
 J   金融业                            20,293,911.06             7.11
 K   房地产业                            3,474,934.92             1.22
 L   租赁和商务服务业                        2,921,841.12             1.02
 M   科学研究和技术服务业                      2,073,478.62             0.73
 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                 -
 P   教育                                        -                 -
 Q   卫生和社会工作                         2,133,907.68             0.75
 R   文化、体育和娱乐业                                 -                 -
 S   综合                                        -                 -
     合计                         267,487,308.67               93.72
                     第 8 页 共 13 页
                                            银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
代码             行业类别            公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                        -               -
 B    采矿业                                             -               -
 C    制造业                                  157,575.53              0.06
      电力、热力、燃气及水生产和
 D
      供应业                                             -               -
 E    建筑业                                             -               -
 F    批发和零售业                                          -               -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                     -               -
 H    住宿和餐饮业                                          -               -
      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                                       760.39              0.00
 J    金融业                                             -               -
 K    房地产业                                            -               -
 L    租赁和商务服务业                                        -               -
 M    科学研究和技术服务业                                      -               -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                   -               -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                   -               -
 P    教育                                              -               -
 Q    卫生和社会工作                                         -               -
 R    文化、体育和娱乐业                                       -               -
 S    综合                                              -               -
      合计                                   158,335.92              0.06
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码       股票名称    数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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                                              银华深证 100 指数 2024 年第 2 季度报告
资明细
序号     股票代码        股票名称   数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金在本报告期未投资股指期货。
      本基金在本报告期未投资国债期货。
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注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金在本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
 序号             名称                          金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                            流通受限部分的公           占基金资产净        流通受限情况
 序号   股票代码           股票名称
                              允价值（元）           值比例（%）          说明
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  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
报告期期初基金份额总额                                        315,676,295.73
报告期期间基金总申购份额                                         1,218,483.17
减：报告期期间基金总赎回份额                                       6,990,599.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                        309,904,179.66
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
  无。
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  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
                                       银华基金管理股份有限公司
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