鹏华浮动净值型发起式货币: 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告

鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
   基金管理人：鹏华基金管理有限公司
   基金托管人：平安银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                       鹏华浮动净值型发起式货币 2024 年第 2 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               鹏华浮动净值型发起式货币
基金主代码              007858
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2019 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额         100,000.00 份
投资目标               在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
                   基准的投资收益率。
投资策略               本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏
                   观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预
                   测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种
                   的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管
                   理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本
                   基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入
                   下降通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进
                   入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策
                   略 在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规
                   模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同
                   类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市
                   场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论
                   证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，
                   具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略
                   本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根
                   据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购
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                                      鹏华浮动净值型发起式货币 2024 年第 2 季度报告
                     的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基
                     金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资
                     产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术
                     资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、
                     利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法
                     规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础
                     上获得稳定收益。
业绩比较基准               活期存款利率（税后）
风险收益特征               本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基
                     金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人                鹏华基金管理有限公司
基金托管人                平安银行股份有限公司
注：无。
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③      ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月        0.28%     0.00%      0.09%      0.00%    0.19%       0.00%
过去六个月        0.60%     0.00%      0.17%      0.00%    0.43%       0.00%
 过去一年        1.74%     0.01%      0.35%      0.00%    1.39%       0.01%
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 过去三年        4.37%    0.01%       1.05%       0.00%   3.32%   0.01%
自基金合同
生效起至今
注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2019 年 08 月 29 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
注：无。
                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,16
                                           年证券从业经验。曾任职于招商银行总
                                           行，从事本外币资金管理相关工作；
叶朝明 基金经理 2019-08-29     -        16 年
                                           司，从事货币基金管理工作，现担任董
                                           事总经理（MD）/现金投资部总经理/基
                                           金经理。2014 年 02 月至今担任鹏华增
                                           值宝货币市场基金基金经理, 2015 年 01
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          鹏华浮动净值型发起式货币 2024 年第 2 季度报告
               月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基
               金经理, 2015 年 07 月至今担任鹏华添
               利宝货币市场基金基金经理, 2016 年 01
               月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
               金基金经理, 2017 年 05 月至 2021 年 08
               月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经
               理, 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任
               鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,
               市场基金基金经理, 2018 年 08 月至
               合型证券投资基金基金经理, 2018 年 09
               月至 2021 年 08 月担任鹏华货币市场证
               券投资基金基金经理, 2018 年 09 月至
               基金基金经理, 2018 年 11 月至 2021 年
               投资基金基金经理, 2018 年 12 月至
               合型证券投资基金基金经理, 2019 年 08
               月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币
               市场基金基金经理, 2019 年 10 月至今
               担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金
               基金经理, 2020 年 06 月至 2021 年 08
               月担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券
               型证券投资基金基金经理, 2021 年 07
               月至今担任鹏华稳泰 30 天滚动持有债券
               型证券投资基金基金经理, 2021 年 12
               月至今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券
               投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
               担任鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券
               投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
               担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持
               有期证券投资基金基金经理, 2022 年 01
               月至今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发
               起式证券投资基金基金经理, 2022 年 01
               月至今担任鹏华中债 1-3 年农发行债券
               指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
               月至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券
               指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
               月至今担任鹏华中证 0-4 年期地方政府
               债交易型开放式指数证券投资基金基金
               经理, 2022 年 01 月至今担任鹏华中证 5
               年期地方政府债交易型开放式指数证券
               投资基金基金经理, 2022 年 12 月至今
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                               鹏华浮动净值型发起式货币 2024 年第 2 季度报告
                                    担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资
                                    基金基金经理, 2023 年 03 月至今担任
                                    鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基
                                    金经理, 2023 年 05 月至今担任鹏华盈
                                    余宝货币市场基金基金经理,叶朝明先生
                                    具备基金从业资格。本报告期内本基金
                                    基金经理未发生变动。
注：1.   任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法
的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
口方面，4 月出口同比增速由负转正，5 月进一步回升。金融数据方面，4 月新增信贷基本持平
去年同期，5 月新增信贷同比少增，但政府债融资增加推动社融增速回升。通胀数据方面，PPI
同比降幅持续收窄，CPI 同比增速较 3 月小幅上行，剔除食品和能源的核心 CPI 走势相对稳定。
资金面维持均衡偏松状态，资金分层降至近年来较低水平。其中，DR007 均值在 1.87%，与上一
季度基本持平，R007 均值为 1.94%，较上一季度下行 19BP。货币市场资产收益率较上季度末明
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                                    鹏华浮动净值型发起式货币 2024 年第 2 季度报告
显下行，其中 1 年期 AAA 存单收益率下行 28BP 左右，1 年期国开债收益率下行 15BP 左右，1 年
期 AAA 短融收益率下行 31BP 左右。
      本基金二季度根据组合特征保持偏短的剩余期限，在类属配置方面以存单和回购资产为主，
在保证组合良好流动性的基础上，力争提高组合整体收益。
      本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
      本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，本
基金管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
                         §5 投资组合报告
 序号          项目          金额（元）               占基金总资产的比例（%）
        其中：债券                5,976,307.82                  55.52
             资产支持证
                                         -                     -
        券
       其中：买断式回购的
                                         -                     -
       买入返售金融资产
       银行存款和结算备
       付金合计
注：无。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目                                 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限                                                 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                              51
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                               9
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组
合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”
                         。
                             各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号            平均剩余期限
                               值的比例（%）     值的比例（%）
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                  -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                  -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                  -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                  -             -
     利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                  -             -
     利率债
              合计                               99.79            -
序
     债券品种                公允价值                   占基金资产净值比例（%）
号
     其中：政策
                                          -                    -
     性金融债
     企业短期融
     资券
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         剩余存续期
         超过 397 天
         的浮动利率
         债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
                                                                 占基金资产
 序号          债券代码        债券名称          数量（张）          公允价值（人民币元） 净值比例
                                                                  （%）
                            CD097
                            CD072
                            CD207
    明细
注：无。
     （1）除本基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
     （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
     （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
允价值的情况下，按成本估值。
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净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
息到账日以实收利息入账。
计提减值准备。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家
外汇管理局宁波市分局的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局
北京市分局的处罚。
中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
注：无。
  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
               §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                       100,000.00
报告期期间基金总申购份额                                               -
减：报告期期间基金总赎回份额                                             -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       100,000.00
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                   单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
注：无。
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
           持有份额总 持有份额占基金总 发起份额总 发起份额占基金总 发起份额承
     项目
             数    份额比例(%)   数    份额比例(%) 诺持有期限
基 金管理 人固 100,000.00          100.00 100,000.00      100.00        三年
有资金
基 金管理 人高           -             -          -           -            -
级管理人员
基金经理等人             -             -          -           -            -
员
基金管理人股             -             -          -           -            -
东
其他                 -             -          -           -            -
合计         100,000.00        100.00 100,000.00      100.00           -
注：1、本基金自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 27 日止期间公开发售，于 2019 年 8 月 29 日基
金合同正式生效。
折算后的份额为 100,000.00 份。
                 §9 影响投资者决策的其他重要信息
投             报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
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资
         持有基金份额比例
者                            期初         申购       赎回                   份额占比
    序号   达到或者超过 20%                                      持有份额
类                            份额         份额       份额                    （%）
          的时间区间
别
机
构
                                  产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再
投份额；
    无。
    （一）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》;
（二）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》;
（三）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金 2024 年第 2 季度报告》（原文）。
    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
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人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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