西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券
         投资基金
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                      西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                     西部利得聚利 6 个月定开债券
基金主代码                    007375
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2019 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额               1,131,296,388.71 份
投资目标                     在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
                         追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较
                         基准投资回报。
投资策略                     本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻
                         辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场
                         的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的
                         投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选
                         择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根
                         据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的
                         前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管
                         理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准                   中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
                         场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人                    西部利得基金管理有限公司
基金托管人                    中国光大银行股份有限公司
                         西部利得聚利 6 个 西部利得聚利 6 个 西部利得聚利 6 个
下属分级基金的基金简称
                          月定开债券 A    月定开债券 C    月定开债券 E
下属分级基金的交易代码                  007375           007376   020579
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报告期末下属分级基金的份额总额                                16,036,888.07 份               -份
                                     份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                        单位：人民币元
                           报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标       西部利得聚利 6 个月定开债 西部利得聚利 6 个月定开 西部利得聚利 6 个月定
                  券A            债券 C         开债券 E
额本期利润
值
值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                         西部利得聚利 6 个月定开债券 A
                                                   业绩比较基
                     净值增长率        业绩比较基
 阶段      净值增长率①                                    准收益率标       ①－③            ②－④
                     标准差②         准收益率③
                                                   准差④
过去三个月       1.47%         0.06%            1.06%       0.07%        0.41%         -0.01%
过去六个月       2.60%         0.05%            2.42%       0.07%        0.18%         -0.02%
过去一年        4.43%         0.05%            3.27%       0.06%        1.16%         -0.01%
过去三年        12.16%        0.06%            6.58%       0.05%        5.58%          0.01%
自基金合同
生效起至今
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                      西部利得聚利 6 个月定开债券 C
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                             准收益率标     ①－③       ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月      1.37%      0.06%        1.06%     0.07%     0.31%    -0.01%
过去六个月      2.40%      0.05%        2.42%     0.07%    -0.02%    -0.02%
过去一年       4.01%      0.05%        3.27%     0.06%     0.74%    -0.01%
过去三年       10.84%     0.06%        6.58%     0.05%     4.26%     0.01%
自基金合同
生效起至今
                      西部利得聚利 6 个月定开债券 E
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                             准收益率标     ①－③       ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月      1.37%      0.06%        1.06%     0.07%     0.31%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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  无
                           §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                           说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。
李安然 基金经理                   -       9年       曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新
              日
                                            疆前海联合财产保险股份有限公司固定
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                                              收益部投资经理。2017 年 7 月加入本公
                                              司，具有基金从业资格证，中国国籍。
                                              南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元
易圣倩 基金经理                     -       9年
                日                             加入本公司，具有基金从业资格，中国国
                                              籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、
                               《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
  对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
  本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
  当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
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                    西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
     本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交
易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
率呈现震荡下行态势。4 月债市收益率先下后上，基本面缓步修复，资产荒主线逻辑未变，债券
收益率持续下行，但下旬开始央行连续表态长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相
匹配的合理区间内、超长特别国债发行亦有提速，长端收益率应声上行。5 月基本面继续修复，
但特别国债发行的冲击相对缓和，叠加地产政策处于效果观察期，长端收益率维持窄幅震荡。6
月债市震荡走牛，收益率曲线整体下移，主要源于基本面温和改善，供给压力减小及流动性整体
宽松。
     本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，重点配置中高等级信用债，参与利率债波段交
易。感谢持有人支持，我们将继续努力为持有人带来优异回报。
     报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
     本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产
净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -                 -
      其中：债券                    1,548,381,901.35            99.93
          资产支持证券                             -                 -
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         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                             -            -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种            公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                195,341,360.67                     15.50
序号       债券代码       债券名称        数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                       色债
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                 小微债 01
                   三农债
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  国债期货不在本基金投资范围内。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  国债期货不在本基金投资范围内。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波通商银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚；广西北部湾银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家金融监督管理总局广西监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局的处罚；
福建海峡银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行福建省分行、国家金融监
督管理总局福建监管局的处罚；上饶银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会江西监管局的处罚。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
                              第 9页 共 12页
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立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                     金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
                                                             西部利得
                      西部利得聚利 6 个月          西部利得聚利 6 个        聚利 6 个
项目
                        定开债券 A              月定开债券 C          月定开债
                                                              券E
报告期期初基金份额总额             1,115,257,832.90     16,036,277.90            -
报告期期间基金总申购份额                    1,667.74           610.17             -
减:报告期期间基金总赎回份额                         -                 -            -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                       -                 -            -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额             1,115,259,500.64     16,036,888.07            -
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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    本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                   §8 影响投资者决策的其他重要信息
             报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
投        持有基金
资        份额比例
者        达到或者           期初            申购        赎回
    序号                                                   持有份额            份额占比（%）
类        超过 20%         份额            份额        份额
别        的时间区
          间
机        20240401-
构         20240630
                                  产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风
险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对
投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办
理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    无。
    （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
    （2）本基金《基金合同》；
    （3）本基金更新的《招募说明书》；
    （4）本基金《托管协议》；
    （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
    （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
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   本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
                                             西部利得基金管理有限公司
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