西部利得聚盈一年定开债券A,西部利得聚盈一年定开债券C: 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投
          资基金
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                       西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                     西部利得聚盈一年定开债券
基金主代码                    011226
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2022 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额               9,516,625.98 份
投资目标                     在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
                         追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较
                         基准投资回报。
投资策略                     本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
                         与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包括大
                         类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产
                         支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投
                         资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
                         方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
                         资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
                         防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
                                            （详见《基
                         金合同》）
业绩比较基准                   中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收
                         益率*20%
风险收益特征                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
                         场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人                    西部利得基金管理有限公司
基金托管人                    中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称              西部利得聚盈一年定开债券 西部利得聚盈一年定开债券
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                        西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                      A                         C
下属分级基金的交易代码                         011226                    011227
报告期末下属分级基金的份额总额                 8,288,452.94 份            1,228,173.04 份
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位：人民币元
                              报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                      西部利得聚盈一年定开债券 A                   西部利得聚盈一年定开债券 C
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                      西部利得聚盈一年定开债券 A
                                            业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③          ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月       1.36%     0.18%        0.44%          0.14%      0.92%         0.04%
过去六个月       2.55%     0.20%        2.19%          0.17%      0.36%         0.03%
过去一年        1.25%     0.18%        0.64%          0.17%      0.61%         0.01%
自基金合同
生效起至今
                      西部利得聚盈一年定开债券 C
                    净值增长率     业绩比较基         业绩比较基
 阶段      净值增长率①                                           ①－③          ②－④
                    标准差②      准收益率③         准收益率标
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                                      准差④
过去三个月    1.23%   0.18%        0.44%    0.14%   0.79%   0.04%
过去六个月    2.32%   0.20%        2.19%    0.17%   0.13%   0.03%
过去一年     0.82%   0.18%        0.64%    0.17%   0.18%   0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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  无
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                             说明
              任职日期  离任日期  年限
    总经理助                                    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海
    理、投资                                    强生有限公司管理培训生、中国国际金融
    总监、固                                    股份有限公司研究员、中证指数有限公司
严志勇 定收益投                   -       13 年     研究员、兴业证券股份有限公司研究员、
              日
    资部总经                                    鑫元基金管理有限公司债券研究主管。
    理、基金                                    2017 年 5 月加入本公司，具有基金从业
    经理                                      资格，中国国籍。
                                            武汉大学金融学专业硕士，曾任长江证券
   研究部总                                     股份有限公司研究员、光大证券股份有限
   经理助 2024 年 4 月 2                         公司研究员、长江证券（上海）资产管理
葛山                         -       12 年
   理、基金     日                               有限公司基金经理助理、东亚前海证券有
   经理                                       限责任公司投资经理，2023 年 7 月加入
                                            本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
                                            清华大学控制工程专业硕士。曾任杭州市
                                            金融投资集团有限公司业务经理、长江证
      基金经理 2023 年 9 月 20                    券（上海）资产管理有限公司高级研究员、
吴畏                         -       11 年
      助理        日                           国联安基金管理有限公司研究员，2023
                                            年 8 月加入本公司，具有基金从业资格，
                                            中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、
                               《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的
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                  西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
行为。
  对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
  本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
  当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
  报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交
易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
经济处于温和复苏阶段，经济数据仍然存在一定改善空间，月度金融数据因为口径原因呈现一定
波动性，地产政策虽持续出台，但政策效果后续仍有待验证，基本面对债市有一定支撑作用。季
中债市有一定震荡和波动，主要受到特别国债供给节奏、地产政策以及央行对债市相关表态影响，
值得注意的是，央行对于债市的关注度明显提高，尤其在收益率下行过快的阶段，监管层面对债
市的相关表态短期对收益率产生一定影响。进入 6 月以后，基本面数据有所回落叠加流动性宽松
推动债市收益率重启下行区间。股市层面，受经济复苏节奏以及政策催化等因素影响，股市呈现
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                             西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
先上后下走势，4 月至 5 月上旬股市整体震荡上行，5 月中旬以后风格切换特征较为明显，板块之
间轮动有所加速，市场转为震荡下行，临近季末市场整体有所企稳。
      本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，重点配置 AAA 级的信用债券和部分国债、政策
金融债等高流动性债券，部分仓位参与了股票和可转债的投资。感谢持有人支持，我们将继续努
力为持有人带来优异回报。
      报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
      本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
      本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为
                             §5 投资组合报告
序号                 项目                      金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                      917,146.00                9.17
       其中：债券                                     8,090,912.68              80.92
            资产支持证券                                         -                   -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                           -                   -
       产
                                                                      占基金资产净值比
 代码             行业类别                       公允价值（元）
                                                                        例（%）
  A    农、林、牧、渔业                                                   -            -
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                      西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
 B    采矿业                                       76,798.00       0.78
 C    制造业                                      718,189.00       7.34
 D    电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                                -          -
 E    建筑业                                      122,159.00       1.25
 F    批发和零售业                                            -          -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                       -          -
 H    住宿和餐饮业                                            -          -
 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                                                 -          -
 J    金融业                                               -          -
 K    房地产业                                              -          -
 L    租赁和商务服务业                                          -          -
 M    科学研究和技术服务业                                        -          -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                     -          -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -          -
 P    教育                                                -          -
 Q    卫生和社会工作                                           -          -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -          -
 S    综合                                                -          -
      合计                                       917,146.00       9.37
 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
序号    股票代码     股票名称   数量（股）       公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
 序号         债券品种       公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
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                              西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
          其中：政策性金融债                1,551,481.97                     15.85
序号    债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
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                   西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                    金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
                     西部利得聚盈一年定开债              西部利得聚盈一年定开债
项目
                          券A                       券C
报告期期初基金份额总额                   46,734,308.00        9,890,553.54
报告期期间基金总申购份额                   4,910,218.87          582,747.55
减:报告期期间基金总赎回份额                43,356,073.93        9,245,128.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                  -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                    8,288,452.94        1,228,173.04
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
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                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                                 单位：份
                                        西部利得聚盈一年定开债               西部利得聚盈一年定开债
                项目
                                             券A                        券C
报告期期初管理人持有的本基金份额                                              -             4,950,985.25
报告期期间买入/申购总份额                                                 -                     0.00
报告期期间卖出/赎回总份额                                                 -             4,950,985.25
报告期期末管理人持有的本基金份额                                              -                     0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                                              -                     0.00
份额比例（%）
注：本期本基金管理人未运用固有资金投资西部利得聚盈一年定开债券 A。
    序号         交易方式          交易日期          交易份额(份)          交易金额(元)         适用费率(%)
    合计                                      -4,950,985.25   -5,006,436.28
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
                  报告期内持有基金份额变化情况                                  报告期末持有基金情况
投            持有基金
资            份额比例
者            达到或者          期初            申购           赎回
        序号                                                        持有份额          份额占比（%）
类            超过 20%        份额            份额           份额
别            的时间区
               间
机            20240607-
构            20240630
产            20240512
品            20240513-
                                       产品特有风险
                                       第 11页 共 12页
                            西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风
险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对
投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办
理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
   无。
   （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
   （2）本基金《基金合同》；
   （3）本基金更新的《招募说明书》；
   （4）本基金《托管协议》；
   （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
   （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
   本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
                                             西部利得基金管理有限公司
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