广发添福30天持有债券A,广发添福30天持有债券C: 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

           广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金
   基金管理人：广发基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                           广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                       §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                     §2     基金产品概况
基金简称              广发添福 30 天持有债券
基金主代码             019027
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2023 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额        397,376,779.15 份
                  在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
投资目标
                  获得超越业绩比较基准的投资回报。
                  本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定
                  的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方
投资策略              法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行
                  间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债
                  券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最
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                  优风险收益特征的资产组合。
                  具体投资策略包括：（1）利率预期策略与久期管
                  理；（2）类属配置策略；（3）信用债券投资策略；
                  （4）金融衍生产品投资策略。
                  中债-总全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期
业绩比较基准
                  存款利率（税后）×20%。
                  本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于
风险收益特征
                  股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发添福 30 天持有债券 广发添福 30 天持有债券
称          A             C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
             §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位：人民币元
                                         报告期
                            (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标
                       广发添福 30 天持有债 广发添福 30 天持有债
                               券A                    券C
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   注：
    （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
   （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
                                        业绩比较
                  净值增长     业绩比较
          净值增长                          基准收益
  阶段              率标准差     基准收益                   ①－③        ②－④
           率①                           率标准差
                   ②        率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
自基金合
同生效起      3.06%   0.03%     2.74%         0.07%   0.32%       -0.04%
至今
                                        业绩比较
                  净值增长     业绩比较
          净值增长                          基准收益
  阶段              率标准差     基准收益                   ①－③        ②－④
           率①                           率标准差
                   ②        率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
自基金合
同生效起      2.90%   0.03%     2.74%         0.07%   0.16%       -0.04%
至今
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率变动的比较
           广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             (2023 年 9 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日)
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  注：（1）本基金合同生效日期为 2023 年 9 月 26 日，至披露时点未满一年。
  （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。
                    §4    管理人报告
                  任本基金的基
                               证券
                   金经理期限
 姓名      职务                    从业            说明
                  任职      离任
                               年限
                  日期      日期
     本基金的基金经
    理；广发汇瑞 3 个
    月定期开放债券型
    发起式证券投资基
    金的基金经理；广
    发景祥纯债债券型
    证券投资基金的基
    金经理；广发汇宏
    券型发起式证券投
     资基金的基金经
                                    赵子良先生，经济学硕士，持
    理；广发汇立定期
                                    有中国证券投资基金业从业
    开放债券型发起式
                                    证书。曾任广发基金管理有限
    证券投资基金的基
赵子良 金经理；广发政策               -   9年
    性金融债债券型证
                                    秀纯债债券型证券投资基金
    券投资基金的基金
                                    基金经理助理(自 2023 年 5 月
    经理；广发汇兴 3
    个月定期开放债券
    型发起式证券投资
    基金的基金经理；
    广发中债 1-5 年国
    开行债券指数证券
    投资基金的基金经
    理；广发景利纯债
    债券型证券投资基
    金的基金经理；广
    发景佳纯债债券型
    证券投资基金的基
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        金经理
     本基金的基金经
    理；广发景明中短
    债债券型证券投资
    基金的基金经理；
    广发纯债债券型证
    券投资基金的基金
    经理；广发景兴中
    短债债券型证券投
     资基金的基金经
    理；广发景宁纯债
    债券型证券投资基
    金的基金经理；广
    发汇承定期开放债
    券型发起式证券投
     资基金的基金经
    理；广发添财 180                       宋倩倩女士，工商管理硕士，
    天滚动持有债券型                         持有中国证券投资基金业从
    证券投资基金的基                         业证书。曾任广州证券有限责
    金经理；广发添财                         任公司债券交易员，广发基金
宋倩倩 型证券投资基金的              -   13 年   券交易员、固定收益部总经理
    基金经理；广发聚                         助理、债券投资部投资经理、
    泰混合型证券投资                         债券投资部总经理助理、广发
    基金的基金经理；                         景和中短债债券型证券投资
    广发汇宜一年定期                         基金基金经理(自 2020 年 7 月
    开放债券型证券投                         31 日至 2021 年 9 月 22 日)。
     资基金的基金经
    理；广发添财 30 天
    持有期债券型证券
    投资基金的基金经
    理；广发添财 60 天
    持有期债券型证券
    投资基金的基金经
    理；广发添盈 180
    天持有期债券型证
    券投资基金的基金
    经理；广发安盈灵
    活配置混合型证券
    投资基金的基金经
    理；债券投资部总
         经理
 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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溢，同时央行指导长端利率，配置需求最终率先推动中短端利率和信用向下突破，5
月以来经济短期景气度有所放缓，长端利率也最终转为上涨。宏观政策方面，二季度
房地产政策加码宽松，超长期特别国债发行计划落地，对债市行情带来一定的扰动。
全季来看，债市继续维持偏强格局，但行情的顺畅程度较一季度弱化，长端信用债和
中短端利率债表现最好。
     报告期内，组合并未对利率下行下重注，主要是考虑到债市的利差价值较低、微
观结构较为拥挤，因此底仓选择持有票息策略，波段交易较少。
     展望三季度，这一轮多头行情无论是持续的时间还是空间均已超过历史极限，对
周期规律的挑战很大。纯粹从基本面逻辑去讲，债券市场仍有利多支撑，中期逻辑是
融资需求明显修复尚待时日，短期逻辑是 5 月以来经济景气度有所放缓。制约的因素
仍然是下行想象空间不够大以及火热市场情绪隐含的波动风险。未来组合整体计划是
不过度追涨，用中性弹性仓位来应对当前市场，为潜在的波动做好准备。
     本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.79%，C 类基金份额净值增长
率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                   §5    投资组合报告
                                                 占基金总资产
序号           项目                  金额(元)
                                                 的比例(%)
      其中：普通股                                 -            -
          存托凭证                               -            -
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      其中：债券                     497,905,169.26             99.22
           资产支持证券                               -               -
      其中：买断式回购的买入返售
                                                -               -
      金融资产
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                    占基金资产
序号           债券品种            公允价值(元)
                                                    净值比例(％)
      其中：政策性金融债                183,843,131.23           44.96
                                广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                                                      占基金资产
序号      债券代码         债券名称         数量（张）              公允价值(元)          净值比例
                                                                       （％）
                       CD125
明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      本基金本报告期末未持有权证。
      （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
      （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
      （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
      （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
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银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机
构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
规定的备选股票库的情况。
序号            名称                    金额(元)
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
                   §6   开放式基金份额变动
                                                 单位：份
                              广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                               广发添福30天持有               广发添福30天持有
            项目
                                             债券A                债券C
报告期期初基金份额总额                             1,837,411.50     161,225,569.11
报告期期间基金总申购份额                            6,613,961.02    399,094,868.14
减：报告期期间基金总赎回份额                          2,963,408.69    168,431,621.93
报告期期间基金拆分变动份额（份
                                                   -                  -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                             5,487,963.83    391,888,815.32
             §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
   本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
   本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
 情况。
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                                       报告期末持有基金情
             报告期内持有基金份额变化情况
                                                           况
投资者           持有基金份额
 类别           比例达到或者          期初        申购     赎回份                  份额占
       序号                                               持有份额
             超过20%的时间         份额        份额      额                    比
                  区间
个人    1      0519,20240612-
                  - 6,366.                      17.18%
                产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
                        广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
及净值表现产生较大影响；
赎回申请，可能带来流动性风险；
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
    （一）中国证监会准予广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金注册募集的文
件
    （二）《广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》
    （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
    （四）《广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》
    （五）法律意见书
    广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                          广发基金管理有限公司
                                          二〇二四年七月十八日