广发中证光伏产业指数A,广发中证光伏产业指数C: 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

         广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
   基金管理人：广发基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                      广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                        §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                     §2    基金产品概况
基金简称              广发中证光伏产业指数
基金主代码             012364
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 7 月 6 日
报告期末基金份额总额        1,601,935,431.46 份
                  本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证
投资目标              光伏产业指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度
                  和跟踪误差最小化。
                  本基金原则上将不低于 80%的非现金基金资产投
                  资于标的指数成份股和备选成份股，每个交易日日
投资策略
                  终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
                  持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
                       广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                  以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成
                  份股为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资
                  可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规
                  模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场
                  交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力
                  争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的
                  有效控制。
                  中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利
业绩比较基准
                  率（税后）×5%
                  本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征            基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                  具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
                  相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证光伏产业指数 广发中证光伏产业指数
称          A          C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
             §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                  单位：人民币元
                                       报告期
主要财务指标
                           (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                           广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                           广发中证光伏产业指               广发中证光伏产业指
                                 数A                    数C
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
         净值增长                            基准收益
 阶段                率标准差      基准收益                    ①－③         ②－④
          率①                             率标准差
                    ②          率③
                                             ④
过去三个
         -17.71%   1.68%      -18.84%      1.67%     1.13%        0.01%
月
过去六个
         -22.19%   1.90%      -23.31%      1.91%     1.12%       -0.01%
月
过去一年     -43.16%   1.71%      -44.59%      1.72%     1.43%       -0.01%
自基金合
同生效起     -48.94%   1.99%      -48.06%      2.03%     -0.88%      -0.04%
至今
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
         净值增长                            基准收益
 阶段                率标准差      基准收益                    ①－③         ②－④
          率①                             率标准差
                    ②          率③
                                             ④
                             广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
过去三个
          -17.74%    1.68%      -18.84%   1.67%         1.10%   0.01%
月
过去六个
          -22.27%    1.90%      -23.31%   1.91%         1.04%   -0.01%
月
过去一年      -43.27%    1.71%      -44.59%   1.72%         1.32%   -0.01%
自基金合
同生效起      -49.24%    1.99%      -48.06%   2.03%     -1.18%      -0.04%
至今
率变动的比较
               广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                    (2021 年 7 月 6 日至 2024 年 6 月 30 日)
                广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                §4    管理人报告
               任本基金的基
                           证券
               金经理期限
 姓名     职务                 从业              说明
               任职     离任
                           年限
               日期     日期
     本基金的基金经                     夏浩洋先生，理学硕士，持有
    理；广发中证海外                     中国证券投资基金业从业证
    中国互联网 30 交                   书。曾任广发基金管理有限公
    易型开放式指数证                     司指数投资部研究员、投资经
    券投资基金（QDII）                  理、广发中证全指可选消费交
    的基金经理；广发                     易型开放式指数证券投资基
    中证光伏龙头 30                    金基金经理(自 2021 年 5 月 20
    交易型开放式指数 2021-               日至 2023 年 2 月 22 日)、广
夏浩洋                    -   6.9 年
    证券投资基金的基 07-06               发中证全指可选消费交易型
    金经理；广发中证                     开放式指数证券投资基金发
    环保产业交易型开                     起式联接基金基金经理(自
    放式指数证券投资                     2021 年 5 月 20 日至 2023 年 2
    基金发起式联接基                     月 22 日)、广发中证全指原材
    金的基金经理；广                     料交易型开放式指数证券投
    发中证环保产业交                     资基金基金经理(自 2021 年 5
    易型开放式指数证                     月 20 日至 2023 年 2 月 22 日)、
                    广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     券投资基金的基金                     广发中证全指能源交易型开
     经理；广发国证通                     放式指数证券投资基金基金
     信交易型开放式指                     经理(自 2021 年 5 月 20 日至
     数证券投资基金的                     2023 年 2 月 22 日)、广发中证
     基金经理；广发中                     全指金融地产交易型开放式
     证 2000 交易型开                  指数证券投资基金基金经理
     放式指数证券投资                     (自 2021 年 5 月 20 日至 2023
     基金的基金经理；                     年 12 月 13 日)、广发中证全
     广发国证通信交易                     指金融地产交易型开放式指
     型开放式指数证券                     数证券投资基金发起式联接
     投资基金发起式联                     基金基金经理(自 2021 年 5 月
      接基金的基金经                     20 日至 2023 年 12 月 13 日)、
     理；广发中证半导                     广发中证科创创业 50 增强策
     体材料设备主题交                     略交易型开放式指数证券投
     易型开放式指数证                     资基金基金经理(自 2022 年 12
     券投资基金的基金                     月 28 日至 2024 年 2 月 22 日)。
     经理；广发中证半
     导体材料设备主题
     交易型开放式指数
     证券投资基金发起
     式联接基金的基金
     经理；广发中证港
     股通互联网指数型
     发起式证券投资基
       金的基金经理
  注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
                       广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
   在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
   本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
   本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
度国内经济运行总体平稳，新旧动能加速切换。同时，当前外部环境复杂严峻，国内
有效需求依然有提升空间，经济持续回升向好仍面临诸多困难与挑战。
   就外部环境而言，2 季度美联储关于降息的论述依然反复不定，当前市场预计年
内降息仍是大概率事件，但过程或许不会一帆风顺。此外，随着美国大选临近，对于
市场的影响正在加大，对于货币政策的不确定性也在上升。其他国家和地区中，加拿
大和欧洲央行率先降息，预计后续会有更多的国家跟进，这在一定程度上对美联储降
息形成了刺激作用。
   A 股市场方面，2 季度市场整体保持震荡，主要宽基指数涨跌不一，其中，上证
指数下跌 2.43%，深证成指下跌 5.87%，沪深 300 指数下跌 2.14%，中证 500 指数下跌
科创板 50 指数下跌 6.64%。
                   广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  行业方面，相对强势的行业主要有银行、公用事业、煤炭等，银行（申万一级）
上涨 5.81%，公用事业（申万一级）上涨 5.24%，煤炭（申万一级）上涨 1.35%。而综
合、传媒、商贸零售等（申万一级）行业表现较差，分别下跌 25.66%、20.15%、19.26%。
  报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
  报告期内，中证光伏产业指数下跌 19.77%。需求端，自春节以来国内外项目陆续
开工，海外去库存加速，行业中长期需求依然旺盛。根据国家统计局数据，4 月、5
月国内新增光伏装机分别为 14.37GW、19.04GW；2024 年 1-5 月我国新增光伏装机
量的 22.7%。数据显示出光伏需求的强劲势头。供给端，2 季度电池片和组件排产改
善显著，但供需不平衡的状态依然存在，产业链上硅料、硅片、电池片的价格仍在底
部波动，组件、辅材的价格观望情绪仍然较浓。季度内光伏行业协会呼吁加强恶性低
价销售打击力度，这有助于落后产能的进一步快速出清，进而达到供需新平衡。投资
者可以充分关注光伏板块的长期投资机会。
  中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司
证券中，选取不超过 50 只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场
光伏产业上市公司证券的整体表现。
  本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-17.71%，C 类基金份额净值增
长率为-17.74%，同期业绩比较基准收益率为-18.84%。
  本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集
证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。
                   §5   投资组合报告
序号          项目               金额(元)         占基金总资产
                    广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                                     的比例(%)
         其中：普通股                 770,198,125.57           93.60
            存托凭证                             -                -
     其中：债券                                   -                -
           资产支持证券                            -                -
     其中：买断式回购的买入返售
                                             -                -
     金融资产
                                                     占基金资产净
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                     值比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                       -            -
                                                 -            -
B 采矿业
C 制造业                            724,208,800.50          88.87
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                 41,167,626.37           5.05
     业
E 建筑业                                            -            -
F 批发和零售业                                         -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                    -            -
H 住宿和餐饮业                                         -            -
                            广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                             46,981.02               0.01
 J 金融业                                                     -                 -
K 房地产业                                                     -                 -
L 租赁和商务服务业                                                 -                 -
M 科学研究和技术服务业                                  4,754,640.00               0.58
N 水利、环境和公共设施管理业                                  20,077.68               0.00
O 居民服务、修理和其他服务业                                            -                 -
P 教育                                                       -                 -
Q 卫生和社会工作                                                  -                 -
R 文化、体育和娱乐业                                                -                 -
S 综合                                                       -                 -
     合计                                     770,198,125.57              94.51
     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                               占基金资产
序号    股票代码         股票名称       数量(股)        公允价值(元)             净值比例
                                                                (％)
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
                    广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      本基金本报告期末未持有权证。
      （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
      （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
      （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
      （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
的情形。
 序号            名称                金额(元)
                        广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                   §6   开放式基金份额变动
                                                          单位：份
                           广发中证光伏产业               广发中证光伏产业
            项目
                                        指数A                 指数C
报告期期初基金份额总额                   602,663,056.22       1,120,143,349.63
报告期期间基金总申购份额                      61,072,876.66     390,809,836.20
减：报告期期间基金总赎回份额                    70,256,439.71     502,497,247.54
报告期期间基金拆分变动份额（份
                                              -                   -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   593,479,493.17       1,008,455,938.29
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                              单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                                     10,000,200.02
报告期期间买入/申购总份额                                                     -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                     -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                     10,000,200.02
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
                           广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
           §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                            持有份额                    发起份额占
                持有份                      发起份                  发起份额承
      项目                    占基金总                    基金总份额
                额总数                      额总数                  诺持有期限
                            份额比例                      比例
基金管理人固有资金                     0.62%                   0.62%      三年
基金管理人高级管理
                       -             -          -         -       -
人员
基金经理等人员                       0.01%             -         -       -
基金管理人股东                -             -          -         -       -
其他                     -             -          -         -       -
合计                            0.63%                   0.62%      三年
  （一）中国证监会注册广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金募集的文件
  （二）《广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同》
  （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
  （四）《广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议》
  （五）法律意见书
  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照
  广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                     广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                        广发基金管理有限公司
                                        二〇二四年七月十八日