西部利得添盈短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

西部利得添盈短债债券型证券投资基金
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                             西部利得添盈短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                     西部利得添盈短债债券
基金主代码                    006806
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2019 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额               1,473,224,814.27 份
投资目标                     本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和
                         保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准
                         的投资回报。
投资策略                     本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻
                         辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场
                         的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的
                         投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选
                         择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根
                         据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的
                         前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管
                         理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准                   中债综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+一年期定
                         期存款利率(税后)*20%
风险收益特征                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
                         场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人                    西部利得基金管理有限公司
基金托管人                    平安银行股份有限公司
                         西部利得添盈短债 西部利得添盈短债 西部利得添盈短债
下属分级基金的基金简称
                            债券 A     债券 C     债券 E
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下属分级基金的交易代码                        006806         006807            006808
报告期末下属分级基金的份额总额                               4,924,207.63 份
                                    份                                 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                   单位：人民币元
                            报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标               西部利得添盈短债债券 西部利得添盈短债债券 西部利得添盈短债债券
                          A          C          E
利润
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                          西部利得添盈短债债券 A
                                              业绩比较基
                     净值增长率       业绩比较基
 阶段      净值增长率①                               准收益率标        ①－③          ②－④
                      标准差②       准收益率③
                                              准差④
过去三个月       0.73%        0.01%        0.57%      0.01%         0.16%         0.00%
过去六个月       1.56%        0.01%        1.21%      0.01%         0.35%         0.00%
过去一年        2.98%        0.01%        2.31%      0.01%         0.67%         0.00%
过去三年        8.45%        0.01%        7.16%      0.01%         1.29%         0.00%
过去五年        10.41%       0.02%       12.73%      0.01%         -2.32%        0.01%
自基金合同
生效起至今
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                      西部利得添盈短债债券 C
                                          业绩比较基
                   净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                            准收益率标     ①－③       ②－④
                   标准差②      准收益率③
                                          准差④
过去三个月      0.72%     0.01%        0.57%     0.01%     0.15%    0.00%
过去六个月      1.54%     0.01%        1.21%     0.01%     0.33%    0.00%
过去一年       2.92%     0.01%        2.31%     0.01%     0.61%    0.00%
过去三年       7.20%     0.04%        7.16%     0.01%     0.04%    0.03%
过去五年       9.13%     0.03%       12.73%     0.01%    -3.60%    0.02%
自基金合同
生效起至今
                      西部利得添盈短债债券 E
                                          业绩比较基
                   净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                            准收益率标     ①－③       ②－④
                   标准差②      准收益率③
                                          准差④
过去三个月      0.65%     0.01%        0.57%     0.01%     0.08%    0.00%
过去六个月      1.43%     0.01%        1.21%     0.01%     0.22%    0.00%
过去一年       2.72%     0.01%        2.31%     0.01%     0.41%    0.00%
过去三年       7.61%     0.01%        7.16%     0.01%     0.45%    0.00%
过去五年       8.94%     0.02%       12.73%     0.01%    -3.79%    0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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  无
                            §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
    公募投资                                     英国曼彻斯特大学数量金融专业硕士。曾
    二级部门                                     任中德安联人寿保险有限公司交易员、华
刘心峰 副总经                     -       12 年     泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016
              日
    理、基金                                     年 11 月加入本公司，具有基金从业资格，
    经理                                       中国国籍。
                                             西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安
                                             证券股份有限公司固定收益部债券投资
徐翔 基金经理                     -       11 年
                 日                           资深债券投资经理，中建投信托有限责任
                                             公司债券投资部副总监。2024 年 4 月加
                                             入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
  无。
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                      西部利得添盈短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、
                               《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
  对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
  本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
  当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
  报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交
易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
方面，特别国债发行落地，新一轮大规模设备更新政策支撑制造业投资高增，基建投资平稳增长，
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                        西部利得添盈短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
房地产刺激政策频出；消费方面，扩内需、促消费政策持续推进，消费增速平稳恢复，其中服务
消费增长较快；出口方面，海外补库存和企业出海带动出口走强。央行通过均衡投放信贷、治理
和防范资金空转、整顿手工补息等对金融总量数据产生“挤水分”效应，提升货币政策传导效率。
整体看，财政政策积极加力，货币政策稳健配合。本季度在货币环境宽松、机构配置需求旺盛等
因素影响下，债券呈现震荡向下走势，10 年期国债活跃券下行至 2.2%附近。
     本基金在报告期内采用稳健的投资策略，积极利用杠杆空间，增配短久期信用债增厚组合收
益。衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人
带来优异回报。
     报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
     本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产
净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                -
      其中：债券                  1,825,668,373.87               99.36
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
      产
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 本基金本报告期末未持有股票投资。
 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
 本基金本报告期末未持有股票投资。
 序号            债券品种             公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债               177,604,263.95                      11.00
序号    债券代码          债券名称        数量（张）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 本基金本报告期末未持有贵金属投资。
 本基金本报告期末未持有权证。
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                      西部利得添盈短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  国债期货不在本基金投资范围内。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  国债期货不在本基金投资范围内。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                   金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
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    由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位：份
                                     西部利得添盈短债            西部利得添盈           西部利得添盈短
项目
                                        债券 A              短债债券 C            债债券 E
报告期期初基金份额总额                          1,528,128,014.76    15,127,292.68    163,773,454.05
报告期期间基金总申购份额                           935,065,885.59    14,102,730.20     91,806,700.92
减:报告期期间基金总赎回份额                       1,101,447,238.19    24,305,815.25    149,026,210.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                    -                 -                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                          1,361,746,662.16     4,924,207.63    106,553,944.48
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                                   报告期末持有基金情况
投
          持有基金
资
          份额比例
者                       期初             申购          赎回
     序号   达到或者                                                 持有份额           份额占比（%）
类                       份额             份额          份额
          超过 20%的
别
          时间区间
机         20240625-
构          20240626
                                     产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风
险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对
投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办
理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金
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还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
   本基金管理人分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 6 日发布《西部利得
基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大
会的公告》、
     《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得添盈短债债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、
                     《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召
开西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。
   （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
   （2）本基金《基金合同》；
   （3）本基金更新的《招募说明书》；
   （4）本基金《托管协议》；
   （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
   （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
   本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
                                              西部利得基金管理有限公司
                               第 12页 共 12页