创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期: 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

 创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度
        报告
    基金管理人：创金合信基金管理有限公司
    基金托管人：中信银行股份有限公司
    送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                   创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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            创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                  创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码                 015960
交易代码                  015960
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2022 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额            52,916,202.44 份
                      紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标                  标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差
                      最小化。
                      本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
                      方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
                      和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
                      指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
                      的有效跟踪。
                      在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
                      值不超 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
投资策略
                      规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
                      管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                      当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约
                      风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
                      当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
                      时对相关成份券进行调整。
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                      本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动
                      性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指
                      数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交
                      易成本的目的。
                      对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限
                      制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量
                      的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份
                      券等方式进行替代。
                      为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在
                      控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管
                      理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二
                      级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件
                      驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的
                      影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对
                      债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增
                      /减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
                      资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
                      金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策
                      框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券
                      进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控
                      制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降
                      低流动性风险。
                      未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管
                      理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的
                      规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并
                      在招募说明书更新中公告。
                      中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一
业绩比较基准
                      年定期存款利率(税后)*5%
                      本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，
风险收益特征                高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券
                      及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人                 创金合信基金管理有限公司
基金托管人                 中信银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
     主要财务指标             报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                     份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                 业绩比较基
  阶段                 长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
          长率①                  准收益率③
                       ②                   准差④
过去三个月        0.65%     0.02%      0.62%     0.01%   0.03%     0.01%
过去六个月        1.26%     0.02%      1.25%     0.01%   0.01%     0.01%
过去一年         2.01%     0.02%      2.42%     0.01%   -0.41%    0.01%
自基金合同
生效起至今
益率变动的比较
                      §4 管理人报告
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            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务       期限             从业             说明
            任职日期       离任日期   年限
                                    吕沂洋先生，中国国籍，中山大学硕士。
      本基金
吕沂洋   基金经                 -     8
            月9日                     公司，曾任产品研发部产品经理、固定收
      理
                                    益部投资顾问，现任基金经理。
                       黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学博士。
      本基金
黄佳祥   基金经         -  6
         月8日           公司，曾任固定收益部研究员、基金经理
      理
                       助理，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定
的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。
  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
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     本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
是延续了年初以来的交易逻辑，即经济数据较弱、货币政策维持宽松基调，叠加禁止“手
工补息”带来的居民负债端迁移、政府债券阶段性发行速度较慢等。4 月末，房地产政策
的持续调整，以及监管层对于长债利率的预期管理，也对债市造成了一定的波动。截至 6
月 28 日，中债 1 年期国债收益率较今年一季度末下行 18bp 至 1.54%，中债 10 年期国债收
益率较今年一季度末下行 8bp 至 2.21%；各期限信用利差整体也有压缩。
     报告期内，组合久期处于中性偏高的位置。组合将结合宏观政策形势，积极研判货币
政策变化，控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。
     截至报告期末创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期基金份额净值为 1.0311 元，
本报告期内，份额净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。
     本报告期内，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该
情形发生的时间范围为 2024 年 4 月 3 日起至 2024 年 6 月 25 日。
                     §5 投资组合报告
                                                   金额单位：人民币元
                                                  占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                     （%）
      其中：股票                                   -               -
      其中：债券                       30,852,189.55          54.34
          资产支持证券                              -               -
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      其中：买断式回购的买入返售
                                                        -                   -
      金融资产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                               金额单位：人民币元
                                                            占基金资产净值比例
序号             债券品种               公允价值（元）
                                                               （％）
      其中：政策性金融债                         10,659,394.51                   19.54
                                                               金额单位：人民币元
                                  数量                               占基金资产净值
序号    债券代码           债券名称                      公允价值（元）
                                  （张）                               比例（％）
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                 CD226
                 CD041
                 CD044
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
    根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
    根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
    根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
    根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司出现在报告
编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的情况；南京银行股份有限公
司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局江苏省分局处罚的情况；中国农业银行
股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北
京市分局处罚的情况；中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监
督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行处罚的情况。
      除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
      根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
                                                金额单位：人民币元
序号               名称                       金额（元）
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      本基金本报告期末未持有股票。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
报告期期初基金份额总额                                          57,983,035.03
报告期期间基金总申购份额                                         56,753,043.55
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         减：报告期期间基金总赎回份额                                                          61,819,876.14
         报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                                           -
         报告期期末基金份额总额                                                             52,916,202.44
                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
              本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
              本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
                           §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                             报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                     份额占
类别    序号                  期初份额              申购份额               赎回份额              持有份额
             超过 20%                                                                                   比
             的时间区
             间
个人       1                  11,717,605.70       8,731,082.65     11,717,605.70         8,731,082.65   16.50%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
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  创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 99 只公募基金，公募管理规模 1615.63
亿元。
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
  www.cjhxfund.com
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