招商中证同业存单AAA指数7天持有期: 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
   基金管理人：招商基金管理有限公司
   基金托管人：交通银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 7 月 18 日
                招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                   招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码                  015643
交易代码                   015643
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2022 年 4 月 28 日
报告期末基金份额总额             1,116,760,352.99 份
                       本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
投资目标                   与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
                       的最小化。
                       本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
                       方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
                       和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
                       指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
                       的有效跟踪。
                       在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
投资策略                   绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
                       如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
                       偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取
                       合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
                       当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约
                       风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
                       当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
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                            时对相关成份券进行调整。
                            本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；
                            （2）替代性策略；（3）债券投资策略。
                            中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一
  业绩比较基准
                            年定期存款利率（税后）×5%
                            本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，
  风险收益特征                    高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券
                            及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
  基金管理人                     招商基金管理有限公司
  基金托管人                     交通银行股份有限公司
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
        主要财务指标                   报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
 水平要低于所列数字；
 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
 变动收益。
                     份额净值增                     业绩比较基
           份额净值增                 业绩比较基
 阶段                  长率标准差                     准收益率标     ①-③          ②-④
            长率①                  准收益率③
                        ②                      准差④
过去三个月        0.49%      0.01%         0.62%      0.01%    -0.13%         0.00%
过去六个月        1.04%      0.01%         1.25%      0.01%    -0.21%         0.00%
过去一年         2.14%      0.01%         2.42%      0.01%    -0.28%         0.00%
自基金合同
生效起至今
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 益率变动的比较
                           §4 管理人报告
            任本基金的基金经理             证券
姓名    职务           期限             从业                说明
            任职日期       离任日期       年限
                                         男，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司账户
                                         助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加
                                         银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林
                                         基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副
                                         总监。2020 年 1 月加入招商基金管理有限公司固
      本基金
曹晋文   基金经                    -      10
            月 28 日                       金、招商理财 7 天债券型证券投资基金、招商招
      理
                                         福宝货币市场基金、招商招禧宝货币市场基金、
                                         招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、招
                                         商中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基
                      金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招
                      利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。
 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
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            招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  宏观经济回顾：
尚可。投资方面，5 月固定资产投资完成额累计同比增长 4.0%，投资端数据较上季度有所
走弱，其中房地产开发投资累计同比下降 10.1%，地产投资表现仍然低迷，随着近期一系
列地产新政推出，部分城市二手房交易量出现明显抬升，持续关注后续地产销售表现；5
月基建投资累计同比增长 6.7%，由于当前地方债务管控力度很强、新增项目审批严格，基
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                  招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
建增速较上季度有所下降；5 月制造业投资累计同比增长 9.6%，表现相对较好，考虑当前
中美库存周期位于底部、重点领域技改及设备更新项目在持续推进、政策扶持力度大，制
造业投资韧性较强。消费方面，5 月社会消费品零售总额同比增长 3.7%，消费数据持续在
偏弱区间运行。对外贸易方面，5 月出口金额当月同比增速为 7.6%，出口仍具韧性，主要
与外需表现较好和去年同期低基数有关。生产方面，6 月 PMI 指数为 49.5%，5 月以来连续
两个月转为荣枯线以下，5 月的生产指数和新订单指数分别为 50.6%和 49.5%，生产表现略
好于需求。
     货币市场回顾：
DR007 中枢在 1.87%左右。央行由于具有防止资金空转和稳汇率目标，资金面不具备明显宽
松、长期低于政策利率的基础，同时出于防止金融市场风险，央行大幅收紧资金面的概率
也较小，这与精准调控、流动性保持合理充裕的目标相符，可以看到央行在二季度跨月跨
季期间仍会适度加大逆回购投放量，保证关键时点资金面平稳。此外，4 月以来由于明确
禁止手工补息，大行存款有部分转移至非银，理财规模 4 月以来出现较大增长，这导致银
行间非银资金面持续较为宽松，R 和 DR 的利差明显收窄，可以看到二季度 R007 中枢在
年 AAA 存单利率在二季度明显下滑，从 4 月初的 2.24%降至 6 月底的 1.96%。
     基金操作回顾：
     本基金在报告期内，在满足法律法规及流动性需求的情况下，利用抽样复制和动态优
化策略，在控制跟踪误差的前提下，满足组合流动性需求，努力提高投资收益。
     报告期内，本基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩基准增长率为 0.62%。
     报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号           项目                 金额（元）         占基金总资产的比例（%）
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                招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      其中：股票                                   -                -
      其中：债券                    1,224,045,056.04            99.34
           资产支持证券                             -                -
      其中：买断式回购的买入返售
                                              -                -
      金融资产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                    金额单位：人民币元
序号           债券品种          公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                  71,279,431.69              6.10
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                      招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                                          金额单位：人民币元
                                                                      占基金资
序号   债券代码             债券名称            数量（张）          公允价值（元）          产净值比
                                                                      例（％）
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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                 招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
    报告期内基金投资的前十名证券除 23 光大银行 CD168（证券代码 112317168）、23 华
夏银行 CD209（证券代码 112318209）、23 交通银行 CD256（证券代码 112306256）、23 农
发 21（证券代码 230421）、23 浙商银行 CD191（证券代码 112313191）、24 杭州银行 CD066
（证券代码 112496846）、24 恒丰银行 CD188（证券代码 112419188）、24 华夏银行 CD019
（证券代码 112418019）、24 建设银行 CD123（证券代码 112405123）、24 中信银行 CD033
（证券代码 112408033）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披
露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未依法履行职责、未按期申报税款、
违反税收管理规定等原因，多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因，
多次受到监管机构的处罚。
    根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
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                   招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
      根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未
按期申报税款、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
      对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
      根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
                                                金额单位：人民币元
序号               名称                        金额（元）
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      本基金本报告期末未持有股票。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                        1,267,462,579.94
报告期期间基金总申购份额                                        525,719,812.46
减：报告期期间基金总赎回份额                                      676,422,039.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         -
报告期期末基金份额总额                                        1,116,760,352.99
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                            第 9 页 共 10 页
                  招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
设立的文件；
  招商基金管理有限公司
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-887-9555
  网址：http://www.cmfchina.com
                                             招商基金管理有限公司
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