华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C: 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
      证券投资基金联接基金
       基金管理人：华夏基金管理有限公司
       基金托管人：中国银行股份有限公司
       报告送出日期：二〇二四年七月十八日
       华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
       华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
                    §2 基金产品概况
基金简称               华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
基金主代码              000975
交易代码               000975
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2018 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额         80,555,350.78 份
                   通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标
                   得与指数收益相似的回报。
                   本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
                   ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指
                   数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货
投资策略               和其他经中国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及
                   其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基
                   金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国
                   债期货投资。
                   MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存款
业绩比较基准
                   税后利率×5%。
                   本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
风险收益特征             金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
                   货币市场基金。
基金管理人              华夏基金管理有限公司
基金托管人              中国银行股份有限公司
                   华夏 MSCI 中国 A 股国际通    华夏 MSCI 中国 A 股国际
下属分级基金的基金简称
                   ETF 联接 A             通 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码        000975               005735
报告期末下属分级基金的份
额总额
         华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
基金名称                华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码               512990
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2018 年 9 月 17 日
基金份额上市的证券交易
                    上海证券交易所
所
上市日期                2015 年 3 月 25 日
基金管理人名称             华夏基金管理有限公司
基金托管人名称             中国银行股份有限公司
                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期
投资目标
                     获得与标的指数收益相似的回报。
                     主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
投资策略
                     策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准               MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。
                     本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征               货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
                     在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
                                           报告期
                         (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
    主要财务指标
              华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接               华夏 MSCI 中国 A 股国际通
                             A                            ETF 联接 C
                                           -0.0153                    -0.0190
额本期利润
值
         华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
值
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A：
                                       业绩比较
                     净值增长    业绩比较
          净值增长                         基准收益
    阶段               率标准差    基准收益              ①－③      ②－④
            率①                         率标准差
                      ②       率③
                                        ④
过去三个
           -1.39%    0.74%   -2.47%    0.75%   1.08%    -0.01%
月
过去六个
月
过去一年       -7.38%    0.86%   -9.85%    0.86%   2.47%    0.00%
过去三年       -25.34%   0.98%   -32.06%   0.99%   6.72%    -0.01%
过去五年       18.11%    1.08%   -2.19%    1.08%   20.30%   0.00%
自基金转
型起至今
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C：
                                       业绩比较
                     净值增长    业绩比较
          净值增长                         基准收益
    阶段               率标准差    基准收益              ①－③      ②－④
            率①                         率标准差
                      ②       率③
                                        ④
过去三个
           -1.46%    0.74%   -2.47%    0.75%   1.01%    -0.01%
月
过去六个
月
过去一年       -7.65%    0.86%   -9.85%    0.86%   2.20%    0.00%
过去三年       -26.01%   0.98%   -32.06%   0.99%   6.05%    -0.01%
过去五年       16.35%    1.08%   -2.19%    1.08%   18.54%   0.00%
自基金转
型起至今
         华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
        华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                 (2018 年 9 月 17 日至 2024 年 6 月 30 日)
华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A：
华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 C：
  注：本基金自 2018 年 9 月 17 日起由"MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
联接基金"转型而来。
       华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
                        §4 管理人报告
                任本基金的基金经理期限
 姓名    职务                                      证券从业年限            说明
                任职日期         离任日期
                                                              硕士。2011 年 7
       本基金                                                    月加入华夏基
 司帆    的基金     2021-10-21            -             13 年       金管理有限公
        经理                                                    司。历任数量投
                                                              资部研究员等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
姓名     产品类型      产品数量（只）                 资产净值（元）              任职时间
      公募基金                  20             3,103,806,516.74    2021-07-06
      私募资产管理计
司帆    划
      其他组合                   -                            -            -
      合计                    22            12,691,273,814.03            -
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
           《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
         华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
   报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
   本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数，基金业绩比较基准为：MSCI 中
国 A 股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI 中国 A 股国际通
指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）由 MSCI 公司于 2017 年 10 月 23 日发布，其成
份股为 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）的部分，该指数能够
完整反映 A 股逐步纳入 MSCI 新兴市场指数的进程。本基金主要通过交易所买卖或申购赎
回的方式投资于目标 ETF（华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金），
从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入 MSCI 中国 A 股国际通指数成份股来跟踪标
的指数。
   二季度经济延续了回升向好态势，在宏观政策效应持续释放、“五一”假期等因素带动下，
服务业、消费和进出口都有所回升，5 月份服务业生产指数同比增长 4.8%，社会消费品零
售总额同比增长 3.7%，货物进出口总额同比增长 8.6%，均比上月可比数据有所加快，扣除
食品和能源的核心 CPI 同比上涨 0.6%，继续保持温和上涨态势。但也需要关注到的是，当
前外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强，1-5 月新
建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄，但房地产市场整体仍在调整过程中，
市场风险偏好难以持续提升，股市仍处在震荡调整阶段。
   风格方面，二季度小盘风格继续回撤，大盘、红利风格相对稳健。板块方面，公用事业、
银行、煤炭等高分红高股息的行业表现靠前，综合、传媒、社会服务等行业跌幅较大。
   基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回等工作。
   截至 2024 年 6 月 30 日，华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A 份额净值为 1.1029 元，
本报告期份额净值增长率为-1.39%，同期业绩比较基准增长率-2.47%，本报告期跟踪偏离度
为+1.08%；华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 C 份额净值为 1.0874 元，本报告期份额净
           华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
值增长率为-1.46%，同期业绩比较基准增长率-2.47%，本报告期跟踪偏离度为+1.01%。与业
绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等
产生的差异。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                         §5 投资组合报告
序号               项目                 金额（元）            占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                                   -                         -
         其中：债券                                   -                         -
              资产支持证券                             -                         -
         其中：买断式回购的买入返售金
                                                 -                         -
         融资产
                                                                     占基金
                         基金    运作方                                   资产净
 序号           基金名称                       管理人           公允价值
                         类型     式                                    值比例
                                                                     （%）
          华夏 MSCI 中国 A         交易型     华夏基金管
           股国际通 ETF            开放式     理有限公司
          华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
                                     合约市值           公允价值
  代码          名称       持仓量                                        风险说明
                                     （元）            变动（元）
                                                                 买入股指期货
           沪深 300 股指                                             合约的目的是
 IF2409    期货 IF2409         2       2,054,160.00   -27,540.00   进行更有效地
           合约                                                    流动性管理，实
                                                                 现投资目标。
公允价值变动总额合计（元）                                                      -27,540.00
股指期货投资本期收益（元）                                                               -
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                  -24,000.00
  本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成
份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进
行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
       华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                   金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
             华夏MSCI中国A股国际通ETF联接           华夏MSCI中国A股国际通ETF
    项目
                      A                          联接C
本报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金总
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
                                      -                       -
分变动份额
本报告期期末基金
份额总额
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
           §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
       华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                          华夏基金管理有限公司
                                          二〇二四年七月十八日