华夏国证半导体芯片ETF联接A,华夏国证半导体芯片ETF联接C: 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

华夏国证半导体芯片交易型开放式指数
  证券投资基金发起式联接基金
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年七月十八日
      华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                       §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
        华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                    §2 基金产品概况
基金简称               华夏国证半导体芯片 ETF 联接
基金主代码              008887
交易代码               008887
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2020 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额         10,798,640,506.16 份
                   通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标               得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
                   绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
                   本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
                   ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指
                   数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、
投资策略
                   期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金将在条
                   件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
                   适度参与融资、转融通证券出借业务。
                   国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后
业绩比较基准
                   利率×5%。
                   本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏国证
                   半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的
                   指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证半导体
风险收益特征
                   芯片指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数
                   证券投资基金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合
                   基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人              华夏基金管理有限公司
基金托管人              中国建设银行股份有限公司
                   华夏国证半导体芯片 ETF 联接      华夏国证半导体芯片 ETF
下属分级基金的基金简称
                   A                     联接 C
下属分级基金的交易代码        008887                008888
         华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
报告期末下属分级基金的份
额总额
基金名称               华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码              159995
基金运作方式             交易型开放式
基金合同生效日            2020 年 1 月 20 日
基金份额上市的证券交易
                   深圳证券交易所
所
上市日期               2020 年 2 月 10 日
基金管理人名称            华夏基金管理有限公司
基金托管人名称            中国建设银行股份有限公司
                   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
投资目标               金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
                   过 2%。
                   主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资
投资策略               策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策
                   略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
                   本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即国证半导体芯片指
业绩比较基准
                   数收益率。
                   本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征             货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
                   在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
                                          报告期
                         (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
 主要财务指标
                                                    华夏国证半导体芯片 ETF 联
               华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A
                                                             接C
         华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
额本期利润
值
值
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
华夏国证半导体芯片ETF联接A：
                                       业绩比较
                    净值增长    业绩比较
         净值增长                          基准收益
    阶段              率标准差    基准收益                 ①－③         ②－④
           率①                          率标准差
                     ②       率③
                                           ④
过去三个
月
过去六个
          -8.54%    1.88%   -8.41%       1.89%   -0.13%      -0.01%
月
过去一年      -18.05%   1.63%   -18.11%      1.63%   0.06%       0.00%
过去三年      -44.62%   1.84%   -44.42%      1.84%   -0.20%      0.00%
自基金合
同生效起      -22.07%   1.93%   -21.44%      1.94%   -0.63%      -0.01%
至今
华夏国证半导体芯片ETF联接C：
                                       业绩比较
                    净值增长    业绩比较
         净值增长                          基准收益
    阶段              率标准差    基准收益                 ①－③         ②－④
           率①                          率标准差
                     ②       率③
                                           ④
过去三个
月
过去六个
          -8.68%    1.88%   -8.41%       1.89%   -0.27%      -0.01%
月
过去一年      -18.30%   1.63%   -18.11%      1.63%   -0.19%      0.00%
       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
过去三年    -45.12%   1.84%     -44.42%      1.84%        -0.70%   0.00%
自基金合
同生效起    -23.02%   1.93%     -21.44%      1.94%        -1.58%   -0.01%
至今
比较
       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                  (2020 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日)
华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A：
华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C：
      华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                     §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限
 姓名   职务                         证券从业年限      说明
             任职日期        离任日期
                                          硕士。曾任华夏
                                          基金管理有限
                                          公司研究发展
                                          部产品经理、数
                                          量投资部研究
                                          员，嘉实基金管
                                          理有限公司指
                                          数投资部基金
                                          经理助理，嘉实
      本基金
                                          国际资产管理
赵宗庭   的基金   2020-06-02       -     16 年
                                          有限公司基金
       经理
                                          经理。2016 年
                                          基金管理有限
                                          公司。华夏中证
                                          四川国企改革
                                          交易型开放式
                                          指数证券投资
                                          基金发起式联
                                          接基金基金经
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                                    理（2020 年 12
                                    月 8 日至 2022
                                    年 1 月 13 日期
                                    间)、华夏中证
                                    四川国企改革
                                    交易型开放式
                                    指数证券投资
                                    基金基金经理
                                    （2020 年 12 月
                                    月 13 日期间)、
                                    华夏中证浙江
                                    国资创新发展
                                    交易型开放式
                                    指数证券投资
                                    基金基金经理
                                    （2020 年 12 月
                                    月 13 日期间)、
                                    华夏中证浙江
                                    国资创新发展
                                    交易型开放式
                                    指数证券投资
                                    基金联接基金
                                    基金经理（2020
                                    年 12 月 8 日至
                                    日期间)、上证
                                    主要消费交易
                                    型开放式指数
                                    发起式证券投
                                    资基金基金经
                                    理（2020 年 2
                                    月 12 日至 2022
                                    年 8 月 22 日期
                                    间)、华夏中证
                                    大数据产业交
                                    易型开放式指
                                    数证券投资基
                                    金基金经理
                                    （2021 年 2 月 9
                                    日至 2022 年 8
                                    月 22 日期间)、
                                    华夏中证新能
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                                    源交易型开放
                                    式指数证券投
                                    资基金基金经
                                    理（2021 年 3
                                    月 9 日至 2022
                                    年 8 月 22 日期
                                    间)、华夏中证
                                    新材料主题交
                                    易型开放式指
                                    数证券投资基
                                    金基金经理
                                    （2021 年 8 月 4
                                    日至 2023 年 3
                                    月 27 日期间)、
                                    华夏中证石化
                                    产业交易型开
                                    放式指数证券
                                    投资基金基金
                                    经理（2021 年
                                    日期间)、华夏
                                    国证消费电子
                                    主题交易型开
                                    放式指数证券
                                    投资基金基金
                                    经理（2021 年 8
                                    月 12 日至 2023
                                    年 6 月 29 日期
                                    间)、华夏中证
                                    机器人交易型
                                    开放式指数证
                                    券投资基金基
                                    金 经 理 （ 2021
                                    年 12 月 17 日至
                                    日期间)、华夏
                                    中证细分有色
                                    金属产业主题
                                    交易型开放式
                                    指数证券投资
                                    基金基金经理
                                    （2021 年 6 月 9
                                    日至 2023 年 12
       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                                           月 28 日期间)、
                                           华夏中证细分
                                           有色金属产业
                                           主题交易型开
                                           放式指数证券
                                           投资基金发起
                                           式联接基金基
                                           金 经 理 （ 2022
                                           年 10 月 18 日至
                                           日期间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
           《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数，业绩基准为国证半导体芯片指数收益率
×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。国证半导体芯片指数反映 A 股市场芯片产业中业务
范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片
指数成份股为 30 只。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF（华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。
兵不动”，瑞典、加拿大及欧元区等央行先行降息，全球货币政策分歧逐渐显现。国内方面，
宏观政策持续发力，经济总体延续回升向好态势，规模以上装备制造业、高技术制造业增长
较快，文旅等服务消费需求保持活跃，劳动力市场活跃度有所上升；国际组织和机构纷纷上
调中国经济增长预期，充分表明国际社会对中国经济增长前景的信心。
  市场方面，继 1 季度先抑后扬的 V 型反转走势后，经济复苏进程偏缓、北向资金净流
出、市场风格轮动较快等多方面因素叠加导致 2 季度 A 股市场运行偏弱。风格方面，大盘
价值风格相对占优，小盘成长风格相对偏弱。板块方面，银行、公用事业等高股息板块表现
依旧较强，计算机、传媒等成长板块表现较差。
  基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回等工作。
  截至 2024 年 6 月 30 日，华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A 份额净值为 0.7793 元，本报
告期份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准增长率 0.49%，本报告期跟踪偏离度为
为 0.42%，同期业绩比较基准增长率 0.49%，本报告期跟踪偏离度为-0.07%。与业绩比较基
准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差
异。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
           华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
                         §5 投资组合报告
序号               项目                金额（元）                占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                         9,091,199.22                         0.11
         其中：债券                      115,678,556.30                          1.38
               资产支持证券                             -                            -
         其中：买断式回购的买入返售金
                                                  -                            -
         融资产
                                                                         占基金
                      基金类   运作方                                          资产净
 序号           基金名称                     管理人               公允价值
                       型     式                                           值比例
                                                                         （%）
          华夏国证半导            交易型     华夏基金管
          体芯片 ETF           开放式     理有限公司
                                                                       占基金资产净值
代码                行业类别                    公允价值（元）
                                                                         比例（％）
 A       农、林、牧、渔业                                                  -               -
 B       采矿业                                                       -               -
           华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
 C    制造业                                         8,675,129.22          0.10
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                                       -             -
 E    建筑业                                                    -             -
 F    批发和零售业                                                 -             -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                            -             -
 H    住宿和餐饮业                                                 -             -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                              416,070.00           0.00
 J    金融业                                                    -             -
 K    房地产业                                                   -             -
 L    租赁和商务服务业                                               -             -
 M    科学研究和技术服务业                                             -             -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                          -             -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                          -             -
 P    教育                                                     -             -
 Q    卫生和社会工作                                                -             -
 R    文化、体育和娱乐业                                              -             -
 S    综合                                                     -             -
      合计                                          9,091,199.22          0.11
                                                            占基金资产净
序号     股票代码       股票名称     数量（股）           公允价值（元）
                                                            值比例（%）
                                                            占基金资产净
 序号             债券品种                 公允价值（元）
                                                            值比例（%）
       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
      其中：政策性金融债                                          -          -
                                                             占基金资产净
 序号    债券代码         债券名称       数量（张）        公允价值（元）
                                                             值比例（%）
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
        华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                 金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                   §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
                                             华夏国证半导体芯片ETF联接
      项目        华夏国证半导体芯片ETF联接A
                                                   C
本报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金总
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
                                         -                        -
分变动份额
本报告期期末基金
份额总额
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位：份
     项目       华夏国证半导体芯片ETF联接A            华夏国证半导体芯片ETF联接C
报告期期初管理
人持有的本基金                  10,002,444.69                            -
份额
报告期期间买入
                                     -                            -
/申购总份额
报告期期间卖出
                                     -                            -
/赎回总份额
报告期期末管理
人持有的本基金                  10,002,444.69                            -
份额
报告期期末持有
的本基金份额占
基金总份额比例
（%）
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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        §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  截至 2023 年 6 月 2 日，华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金合同生效届满三年。
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
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  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                       华夏基金管理有限公司
                                       二〇二四年七月十八日