平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A,平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C: 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安中证医药及医疗器械创新指数型发起
      式证券投资基金
    基金管理人：平安基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                            平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                      平安中证医药及医疗器械创新指数发起式
 基金主代码                     013873
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                   2022 年 3 月 11 日
 报告期末基金份额总额                106,791,817.63 份
 投资目标                      本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求
                           跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数
                           表现相一致的长期投资收益。
 投资策略                      本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份券
                           组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份券及
                           其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基
                           金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益
                           率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
                           踪误差控制在 4%以内。当预期指数成份券发生调整和成
                           份券发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
                           和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
                           时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
                           导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
                           对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
                           合紧密地跟踪标的指数。
 业绩比较基准                    中证医药及医疗器械创新指数收益率×95%+同期银行活
                           期存款利率（税后）×5%
 风险收益特征                    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
                           型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主
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                                平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
                                要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的
                                指数相似的风险收益特征。
 基金管理人                          平安基金管理有限公司
 基金托管人                          中国农业银行股份有限公司
                                平安中证医药及医疗器械创 平安中证医药及医疗器械创
 下属分级基金的基金简称
                                   新指数发起式 A     新指数发起式 C
 下属分级基金的交易代码                           013873                       013874
 报告期末下属分级基金的份额总额                   34,512,613.50 份             72,279,204.13 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                   报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
                平安中证医药及医疗器械创新指数 平安中证医药及医疗器械创新指数
                      发起式 A           发起式 C
                                        -0.0700                              -0.0681
期利润
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                     平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差           ①－③        ②－④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月      -11.75%      1.10%      -12.64%            1.12%     0.89%         -0.02%
过去六个月      -23.72%      1.38%      -24.35%            1.39%     0.63%         -0.01%
过去一年       -24.21%      1.29%      -24.21%            1.32%     0.00%         -0.03%
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                               平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
自基金合同
          -48.23%      1.44%      -48.22%         1.53%    -0.01%    -0.09%
生效起至今
                    平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差        ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月     -11.84%      1.10%      -12.64%         1.12%     0.80%    -0.02%
过去六个月     -23.88%      1.38%      -24.35%         1.39%     0.47%    -0.01%
过去一年      -24.53%      1.29%      -24.21%         1.32%    -0.32%    -0.03%
自基金合同
          -48.70%      1.44%      -48.22%         1.53%    -0.48%    -0.09%
生效起至今
率变动的比较
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                           平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
注：1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 11 日正式生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名   职务                                          说明
            任职日期  离任日期  年限
                                        翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕
                                        士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指
                                        数投资部研究员。2023 年 5 月加入平安
    平安中证
                                        基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心
    医药及医
                                        高级研究员，现任平安中证港股通医药卫
    疗器械创
                                        生综合交易型开放式指数证券投资基金、
    新指数型 2023 年 12 月
 翁欣                    -        4年      平安中证医药及医疗器械创新交易型开
    发起式证     27 日
                                        放式指数证券投资基金、平安中证医药及
    券投资基
                                        医疗器械创新指数型发起式证券投资基
    金基金经
                                        金、平安中证港股通医药卫生综合交易型
    理
                                        开放式指数证券投资基金联接基金、平安
                                        中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投
                                        资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易
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                    平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
                                 型开放式指数证券投资基金、平安中证
                                 A50 交易型开放式指数证券投资基金联
                                 接基金、平安上证红利低波动指数型证券
                                 投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  作为一只投资于中证医药及医疗器械创新主题指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取
完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组
合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
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                        平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
     截至本报告期末平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 的基金份额净值 0.5177 元，本报
告期基金份额净值增长率为-11.75%，同期业绩比较基准收益率为-12.64%；截至本报告期末平安
中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 的基金份额净值 0.5130 元，本报告期基金份额净值增长率
为-11.84%，同期业绩比较基准收益率为-12.64%。
     不适用。
                     §5 投资组合报告
序号              项目              金额（元）               占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                         50,294,156.40            90.53
      其中：债券                                     -                -
            资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
 代码          行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                 -                -
  B    采矿业                                      -                -
  C    制造业                          39,045,705.36            71.06
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                             -                -
       供应业
  E    建筑业                                      -                -
  F    批发和零售业                                   -                -
  G    交通运输、仓储和邮政业                              -                -
  H    住宿和餐饮业                                   -                -
  I    信息传输、软件和信息技术服                            -                -
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                        平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
      务业
 J    金融业                                          -            -
 K    房地产业                                         -            -
 L    租赁和商务服务业                                     -            -
 M    科学研究和技术服务业                      6,467,387.00          11.77
 N    水利、环境和公共设施管理业                                -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                -            -
 P    教育                                           -            -
 Q    卫生和社会工作                         4,781,064.04           8.70
 R    文化、体育和娱乐业                                    -            -
 S    综合                                           -            -
      合计                             50,294,156.40          91.54
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
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                     平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
注：本基金本报告期末未持有债券。
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
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                      平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号          名称                    金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
                     平安中证医药及医疗器械              平安中证医药及医疗器械
项目
                       创新指数发起式 A                创新指数发起式 C
报告期期初基金份额总额                   32,908,845.52        73,570,697.26
报告期期间基金总申购份额                   3,247,788.83        49,491,809.76
减:报告期期间基金总赎回份额                 1,644,020.85        50,783,302.89
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   34,512,613.50        72,279,204.13
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                     第 10页 共 12页
                               平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
                                                                   单位：份
                               平安中证医药及医疗器械               平安中证医药及医疗器械
            项目
                                 创新指数发起式 A                 创新指数发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                        10,000,700.07                     -
报告期期间买入/申购总份额                                        -                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                                        -                    -
报告期期末管理人持有的本基金份额                        10,000,700.07                     -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
注：无。
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                          持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
     项目   持有份额总数                   发起份额总数
                           份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,000,700.07            9.36 10,000,000.00          9.36     3年
有资金
基金管理人高                -            -            -             -           -
级管理人员
基金经理等人                -            -            -             -           -
员
基金管理人股                -            -            -             -           -
东
其他                    -            -            -             -           -
合计        10,000,700.07         9.36 10,000,000.00          9.36     3年
                  §9 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
    无。
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                          平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 2024 年第 2 季度报告
    （1）中国证监会准予平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金募集注册的文
件
    （2）平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金合同
    （3）平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金托管协议
    （4）法律意见书
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                          平安基金管理有限公司
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