平安惠润纯债: 平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠润纯债债券型证券投资基金
   基金管理人：平安基金管理有限公司
   基金托管人：中国民生银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                         平安惠润纯债 2024 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称               平安惠润纯债
基金主代码              009509
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2020 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额         1,901,408,034.91 份
投资目标               在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、
                   持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略               本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综
                   合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，
                   在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘
                   价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本
                   基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
                   略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的
                   前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准             中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）
                   ×10%
风险收益特征             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
                   于混合型基金、股票型基金。
基金管理人              平安基金管理有限公司
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                            单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月         1.25%     0.06%       1.60%     0.06%     -0.35%       0.00%
过去六个月         2.20%     0.05%       3.46%     0.06%     -1.26%      -0.01%
 过去一年         3.18%     0.04%       5.48%     0.05%     -2.30%      -0.01%
 过去三年        11.87%     0.06%      14.42%     0.05%     -2.55%       0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2020 年 07 月 16 日生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名   职务                                           说明
            任职日期  离任日期  年限
                                        李瑾懿女士，南开大学精算学专业硕士。
                                        先后担任中国工商银行北京市分行商务
                                        中心区支行国际业务岗、中国农业银行总
                                        行资产管理部投资经理、中邮创业基金管
    平安惠润                                理有限公司固定收益投资经理助理、中加
    纯债债券                                基金管理有限公司固定收益部投资经理、
李瑾懿 型证券投               -         8年     基金经理。2020 年 12 月加入平安基金管
    资基金基                                理有限公司，曾担任基金经理助理，现任
    金经理                                 平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安
                                        惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠融
                                        纯债债券型证券投资基金、平安合泰 3
                                        个月定期开放债券型发起式证券投资基
                                        金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金、
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                                 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投
                                 资基金、平安惠润纯债债券型证券投资基
                                 金、平安惠旭纯债债券型证券投资基金、
                                 平安合锦定期开放债券型发起式证券投
                                 资基金、平安中债 1-3 年国开行债券指数
                                 证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  二季度债券市场表现较好，不同期限的利率债收益率均出现了较大幅度的下行，债券基金整
体表现为正收益。导致债市在二季度大幅上涨的主要利好因素包括：央行保持流动性合理充裕，
月末和季末均有投放维稳资金面。经济基本面在二季度较一季度环比走弱，需求不足，融资收缩
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依然是债市走牛的主线。在报告期内，本基金积极做多债券，配置中高等级信用债和长久期利率
债，获得了票息和资本利得收益。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0640 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.25%，业绩
比较基准收益率为 1.60%。
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                      -                -
      其中：债券                     2,520,942,938.60              98.72
           资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
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注：本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                153,437,500.75                        7.58
序号    债券代码           债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                      MTN001
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期无国债期货投资。
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注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司
在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号          名称                   金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
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报告期期初基金份额总额                                                          2,902,203,246.01
报告期期间基金总申购份额                                                                         -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                       1,000,795,211.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                          1,901,408,034.91
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投           报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
资                       申
   持有基金份额比例达到                                                                     份额
者序                 期初   购                           赎回
   或者超过 20%的时间区                                                    持有份额           占比
类号                 份额   份                           份额
        间                                                                         （%）
别                       额
机
构
个
  -           -                          -   -                -               -     -
人
                                    产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
      无。
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                                      平安惠润纯债 2024 年第 2 季度报告
  （1）中国证监会准予平安惠润纯债债券型证券投资基金募集注册的文件
  （2）平安惠润纯债债券型证券投资基金基金合同
  （3）平安惠润纯债债券型证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                        平安基金管理有限公司
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