银华中证5G通信主题ETF联接A,银华中证5G通信主题ETF联接C: 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金2024年第二季度报告

银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证
      券投资基金联接基金
     基金管理人：银华基金管理股份有限公司
     基金托管人：中国农业银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                   银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      银华中证 5G 通信主题 ETF 联接
基金主代码                     008889
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2020 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额                882,927,057.50 份
投资目标                      本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
                          追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略                      本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
                          对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
                          率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
                          制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因指
                          数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
                          差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
                          偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                            基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的
                          比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣
                          除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
                          金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
                          券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
                          申购款等。
业绩比较基准                    中证 5G 通信主题指数收益率×95%+银行活期存款利率
                          （税后）×5%。
风险收益特征                    本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于债券型基金与
                           第 2 页 共 13 页
                                   银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                          货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪
                          标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
                          市场相似的风险收益特征。
基金管理人                     银华基金管理股份有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
                      银华中证 5G 通信主题 ETF 联 银华中证 5G 通信主题 ETF 联
下属分级基金的基金简称
                             接A                 接C
下属分级基金的交易代码                      008889                010524
报告期末下属分级基金的份额总额             777,303,877.20 份      105,623,180.30 份
基金名称             银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码            159994
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2020 年 1 月 22 日
基金份额上市的证券交易所     深圳证券交易所
上市日期             2020 年 2 月 28 日
基金管理人名称          银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称          中国农业银行股份有限公司
投资目标        本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
            踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不
            超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略        本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份
            股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
            重的变动而进行相应调整。
              当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌
            等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
            带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
            法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方
            法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能
            贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结
            合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其
            他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量
            缩小跟踪误差。
              建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对
            值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因
            素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
            施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。在建仓完成后，本基金投资
            于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
            且不低于非现金基金财产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、
            股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍
            的现金。
                          第 3 页 共 13 页
                                        银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
业绩比较基准           本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证 5G 通
                 信主题指数。
风险收益特征           本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币
                 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
                 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                            报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                      银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                       银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差        ①－③          ②－④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月       9.00%       1.75%         8.64%         1.78%     0.36%         -0.03%
过去六个月       9.65%       2.11%         9.32%         2.16%     0.33%         -0.05%
过去一年        -4.59%      1.84%        -5.12%         1.88%     0.53%         -0.04%
过去三年       -13.97%      1.72%       -16.40%         1.77%     2.43%         -0.05%
自基金合同
           -20.56%      1.65%        -6.55%         1.76%    -14.01%        -0.11%
生效起至今
                       银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C
 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                        ①－③          ②－④
                                第 4 页 共 13 页
                                   银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                  准差②       收益率③         收益率标准差
                                           ④
过去三个月    8.92%     1.75%         8.64%      1.78%     0.28%    -0.03%
过去六个月    9.50%     2.11%         9.32%      2.16%     0.18%    -0.05%
过去一年     -4.86%    1.84%        -5.12%      1.88%     0.26%    -0.04%
过去三年    -14.73%    1.72%       -16.40%      1.77%     1.67%    -0.05%
自基金合同
        -13.40%    1.70%       -15.15%      1.74%     1.75%    -0.04%
生效起至今
率变动的比较
                           第 5 页 共 13 页
                                     银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                        硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任
                                        职大成基金管理有限公司助理金融工程
                                        师。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限
                                        公司，曾担任研究员及基金经理助理职
                                        务。自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月
                                        级证券投资基金基金经理，2013 年 12 月
马君女 本基金的 2020 年 5 月 28
                         -       15.5 年 主题分级混合型证券投资基金基金经理，
 士 基金经理       日
                                        银华中证国防安全指数分级证券投资基
                                        金基金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016
                                        年 8 月 5 日兼任银华中证一带一路主题指
                                        数分级证券投资基金基金经理，自 2016
                                        年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银
                                        华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金
                                        经理，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 12
                             第 6 页 共 13 页
        银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
               月 10 日兼任银华智能汽车量化优选股票
               型发起式证券投资基金基金经理，自
               任银华食品饮料量化优选股票型发起式
               证券投资基金基金经理，自 2017 年 11
               月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股
               票型发起式证券投资基金基金经理，自
               灵活配置混合型发起式证券投资基金基
               金经理，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 8
               月 18 日兼任银华中小市值量化优选股票
               型发起式证券投资基金基金经理，自
               信主题交易型开放式指数证券投资基金
               基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银
               华中证创新药产业交易型开放式指数证
               券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28
               日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开
               放式指数证券投资基金联接基金基金经
               理，自 2020 年 9 月 22 日至 2022 年 8 月
               发起式证券投资基金基金经理，自 2020
               年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东英标
               普中国新经济行业交易型开放式指数证
               券投资基金（QDII）基金经理，自 2020
               年 12 月 10 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银
               华中证农业主题交易型开放式指数证券
               投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日
               起兼任银华中证全指证券公司交易型开
               放式指数证券投资基金基金经理，自
               业交易型开放式指数证券投资基金发起
               式联接基金基金经理，自 2022 年 6 月 2
               日起兼任银华中证基建交易型开放式指
               数证券投资基金发起式联接基金基金经
               理，自 2022 年 7 月 20 日起兼任银华中证
               中药交易型开放式指数证券投资基金基
               金经理，自 2023 年 3 月 15 日起兼任银华
               海外数字经济量化选股混合型发起式证
               券投资基金（QDII）基金经理，自 2023
               年 3 月 17 日起兼任银华中证港股通医药
               卫生综合交易型开放式指数证券投资基
               金基金经理，自 2023 年 4 月 7 日起兼任
               银华中证 500 价值交易型开放式指数证
               券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 6
第 7 页 共 13 页
                             银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
                                    日起兼任银华上证科创板 100 交易型开
                                    放式指数证券投资基金基金经理，自
                                    创新药交易型开放式指数证券投资基金
                                    基金经理，自 2024 年 4 月 25 日起兼任银
                                    华中证 500 质量成长交易型开放式指数
                                    证券投资基金基金经理。具有从业资格。
                                    国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证 5G 通信主
题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有
关法规及基金合同的约定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动
同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的
                     第 8 页 共 13 页
                                 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧
在高位维持。在上述因素的作用下，A 股市场在二季度中有所回调。
     在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
     展望 2024 年第 3 季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更
替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济
的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续
的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我
们也将对此进行持续的观察。
     截至本报告期末银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 基金份额净值为 0.7944 元，本报告期基金
份额净值增长率为 9.00%；
              截至本报告期末银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 基金份额净值为 0.7864
元，本报告期基金份额净值增长率为 8.92%；业绩比较基准收益率为 8.64%。报告期内，本基金日
均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
     报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                 金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                 -
      其中：债券                                     -                 -
          资产支持证券                                -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                 -
      产
                         第 9 页 共 13 页
                                      银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
                                                                      占基金资产
 序号           基金名称     基金类型   运作方式       管理人         公允价值（元）
                                                                      净值比例（%）
              银华中证
                                        银华基金
              题交易型            交易型开
              开放式指             放式
                                        有限公司
              数证券投
               资基金
                              第 10 页 共 13 页
                            银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金在本报告期未投资股指期货。
  本基金在本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金在本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备
选股票库之外的情形。
 序号          名称                     金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
                    第 11 页 共 13 页
                            银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
                    银华中证 5G 通信主题 ETF          银华中证 5G 通信主题 ETF
项目
                         联接 A                      联接 C
报告期期初基金份额总额                  807,744,683.24         113,686,925.52
报告期期间基金总申购份额                  26,264,548.66         155,579,994.68
减:报告期期间基金总赎回份额                56,705,354.70         163,643,739.90
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                         -                       -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                  777,303,877.20         105,623,180.30
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
  无。
会注册的文件
                    第 12 页 共 13 页
                             银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 2024 年第 2 季度报告
  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
                                       银华基金管理股份有限公司
                     第 13 页 共 13 页