云计算ETF沪港深: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开
    放式指数证券投资基金
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                             云计算 ETF 沪港深 2024 年第 2 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               云计算 ETF 沪港深
场内简称               云计算 ETF 沪港深
基金主代码              159738
基金运作方式             交易型开放式
基金合同生效日            2022 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额         60,992,667.00 份
投资目标               紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
                   将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略               1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、
                   资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托
                   凭证的投资策略；
业绩比较基准             中证沪港深云计算产业指数
风险收益特征             本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资
                   策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
                   益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
                   言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
                   金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人              华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人              中国建设银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        -3.25%     1.81%      -3.94%     1.89%      0.69%     -0.08%
过去六个月        -4.13%     2.22%      -4.53%     2.30%      0.40%     -0.08%
 过去一年       -25.04%     1.96%     -26.12%     2.04%      1.08%     -0.08%
自基金合同
            -18.55%     1.94%     -25.35%     2.06%      6.80%     -0.12%
生效起至今
率变动的比较
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注：图示日期为 2022 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 30 日。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                  说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015
                                              年 3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
                                              历任指数投资部助理研究员、研究员。
                                              盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰
                                              柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券
                                              投资基金联接基金的基金经理。2019 年
                                              券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起
                                              任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式
      本基金的 2022 年 1 月 18
 李茜                        -        9年        指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通
      基金经理      日
                                              金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中证
                                              沪港深互联网交易型开放式指数证券投
                                              资基金的基金经理。2021 年 2 月至 2024
                                              年 5 月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交
                                              易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
                                              中证动漫游戏交易型开放式指数证券投
                                              资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开
                                              放式指数证券投资基金的基金经理。2021
                                              年 3 月起任华泰柏瑞中证 1000 交易型开
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                                   放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证
                                   物联网主题交易型开放式指数证券投资
                                   基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰
                                   柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证
                                   券投资基金发起式联接基金的基金经理。
                                   型开放式指数证券投资基金联接基金的
                                   基金经理。2022 年 1 月起任华泰柏瑞中
                                   证沪港深云计算产业交易型开放式指数
                                   证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月
                                   起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交
                                   易型开放式指数证券投资基金（QDII）的
                                   基金经理。2022 年 12 月起任华泰柏瑞中
                                   证香港 300 金融服务交易型开放式指数
                                   证券投资基金（QDII）的基金经理。2023
                                   年 5 月起任华泰柏瑞中证中央企业红利
                                   交易型开放式指数证券投资基金的基金
                                   经理。2023 年 6 月起任华泰柏瑞中证港
                                   股通高股息投资交易型开放式指数证券
                                   投资基金发起式联接基金的基金经理。
                                   计算产业交易型开放式指数证券投资基
                                   金发起式联接基金的基金经理。2023 年
                                   易型开放式指数证券投资基金发起式联
                                   接基金的基金经理。2024 年 3 月起任华
                                   泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券
                                   投资基金的基金经理。2024 年 4 月起任
                                   华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证
                                   券投资基金发起式联接基金的基金经理。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
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  首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交
易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
涨跌幅分别为 5.81%、5.24%、1.55%和 1.35%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业
板指的涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%和-7.41%。从市场风格来看，期间沪深 300 价值指
数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 2.85%和-5.92%，中证 500 价值相对中证 500 成长获得了
超额收益。
  同比港股市场，恒生综合行业-能源业、恒生港股通中国内地银行、恒生综合行业指数-电讯
业、恒生港股通中国科技的表现相对较好，涨跌幅分别为 16.81%、13.65%、13.47%和 12.79%。恒
生指数、恒生中国企业指数和恒生综合指数在二季度的涨跌幅分别为 7.12%、8.97%和 6.81%。
  二季度以来，云计算板块进入横盘整理阶段，中证沪港深云计算产业指数同期下跌 3.94%。4
月至今板块缺乏明显催化，市场风格也对于高估值成长板块相对不利。从中国软件产业收入累计
增速来看，2023 年下半年至今边际走弱，整体云计算板块相关公司缺乏明显的业绩改善预期，盈
利一般叠加估值并不占优，导致二季度板块整体波动性有所增加。
  展望后市，随着 AI 计算平台的最新发布和各厂商 AI 芯片的持续迭代，国内算力供应链逐步
趋近成熟，核心企业也将加快产品布局与建设步伐。另外，生成式 AI 的发展为专属云服务市场带
来了新的服务模式，智算专属以其更高的计算能力和智能化水平，有望成为市场新的重要增量。
随着 AI 集群规模的扩大，我国在分布式智算中心所需的 DCI 网络层面有望发挥优势，进一步推动
云计算板块的发展。
  我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.065%，期间日跟踪误差为 0.083%，较好地实
现了本基金的投资目标。
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     本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
     截至本报告期末本基金份额净值为 0.8145 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.25%，业绩
比较基准收益率为-3.94%。
     截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 6 月 4 日存在连续 20
个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200 人的情形。
                         §5 投资组合报告
序号              项目                  金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                           47,743,242.95               95.22
       其中：债券                                        -                  -
             资产支持证券                                 -                  -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                  -
       产
注：1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
例为 16.80%。
 代码           行业类别             公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                      -                 -
  B    采矿业                                           -                 -
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  C     制造业                            18,805,363.65            37.85
        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                               -                 -
        供应业
  E     建筑业                                       -                 -
  F     批发和零售业                                    -                 -
  G     交通运输、仓储和邮政业                               -                 -
  H     住宿和餐饮业                                    -                 -
        信息传输、软件和信息技术服
  I                                    20,466,401.48            41.20
        务业
  J     金融业                                       -                 -
  K     房地产业                                      -                 -
  L     租赁和商务服务业                         124,184.87              0.25
  M     科学研究和技术服务业                                -                 -
  N     水利、环境和公共设施管理业                             -                 -
  O     居民服务、修理和其他服务业                             -                 -
  P     教育                                        -                 -
  Q     卫生和社会工作                                   -                 -
  R     文化、体育和娱乐业                                 -                 -
  S     综合                                        -                 -
        合计                             39,395,950.00            79.30
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
注：本基金本报告期末积极投资未持有境内股票。
        行业类别          公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%）
合计                             8,347,292.95                     16.80
注：以上分类采用中证行业分类标准。
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资明细
序号    股票代码         股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
注：上述股票价值不包括可退替代估增。
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
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注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  注：本基金本报告期末未持有股指期货。
      注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中科曙光（603019）在报告编制日前一年内曾受到
上海证券交易所的处罚。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度
的要求。
  报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
 序号           名称                     金额（元）
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注：截至本报告期末，本基金未持有积极投资的股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                       42,992,667.00
报告期期间基金总申购份额                                      30,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                    12,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       60,992,667.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                            报告期末持有基金情
          报告期内持有基金份额变化情况
资                                                况
者 序号 持有基金份额比例达  期初     申购             赎回      持有份额      份额占
                    第 11 页 共 13 页
                                                      云计算 ETF 沪港深 2024 年第 2 季度报告
类        到或者超过 20%的时            份额           份额          份额                   比（%）
别           间区间
联
接
基
金
                                   产品特有风险
本基金报告期内有本基金联接基金持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的
投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办
理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支
付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间
内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、
基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。  （3）基金
投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债
券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。  （4）基金
合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，
基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，
审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护
基金份额持有人的合法权益。
    注：无。
    上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
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                                           云计算 ETF 沪港深 2024 年第 2 季度报告
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