宏利500增强LOF: 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

宏利中证 500 指数增强型证券投资基金
          (LOF)
    基金管理人：宏利基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                            宏利 500 指数增强(LOF)2024 年第 2 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期间为 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。
                            §2 基金产品概况
基金简称               宏利 500 指数增强(LOF)
场内简称               宏利 500
基金主代码              162216
基金运作方式             上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日            2019 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额         191,290,965.78 份
投资目标               本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的被
                   动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率
                   与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
                   踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
                   的长期增值。
投资策略               本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提
                   下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩
                   比较基准的投资收益。
业绩比较基准             95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年期定期存款利率（税后）
风险收益特征             本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型
                   基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人              宏利基金管理有限公司
基金托管人              中国银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                             单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标      ①－③          ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月       -2.99%      1.02%     -6.15%       1.09%      3.16%        -0.07%
过去六个月       -4.19%      1.44%     -8.43%       1.53%      4.24%        -0.09%
 过去一年       -14.27%     1.15%    -16.66%       1.21%      2.39%        -0.06%
 过去三年       -27.52%     1.12%    -25.88%       1.14%     -1.64%        -0.02%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率(税后)*5%。
率变动的比较
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注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                  说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              北京大学金融硕士；2017 年 7 月至今任
                                              职于宏利基金管理有限公司，曾任策略投
      本基金基 2023 年 6 月 28
李婷婷                        -         7年       资部助理研究员、研究员，现任基金经理。
      金经理       日
                                              具备 7 年基金从业经验，具有基金从业资
                                              格。
                                              北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
                                              年 4 月就职于九坤投资（北京）有限公司，
   策略投资                                       2015 年 5 月加入宏利基金管理有限公司，
   部副总经 2019 年 11 月 6                         任职于金融工程部，先后担任助理研究
刘洋                         -         9年
   理；基金      日                                员、研究员、基金经理助理、策略投资部
   经理                                         总经理助理等职务，现担任策略投资部副
                                              总经理兼基金经理；具备 9 年证券投资管
                                              理经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公
告中披露的日期。
 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
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  本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
  二季度后半程市场出现阶段性波动与回调，一方面是基于前期市场上涨的正常调整，另一方
面四、五月份金融数据低于预期，市场流动性短暂受限。目前市场的增量资金主要来自保险等中
长期资金，因此红利风格仍然相对占优，以 AI 为代表的部分成长板块短期有所表现。市值维度更
加偏向大市值风格，在经济修复初期大市值公司业绩确定性更高，同时估值相对中小盘更有优势，
因此以沪深 300、A50 为代表的大盘宽基指数相对占优。
  本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性。使
用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏向长
期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险，仓位保持合理
稳定。本报告期内，本基金增加了机械、通信、电力设备及新能源的配置，减少了商贸零售、农
林牧渔、煤炭的配置。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.1217 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.99%，业绩
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比较基准收益率为-6.15%。
     本报告期内本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号              项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       200,422,491.89                92.91
      其中：债券                                      -                  -
           资产支持证券                                -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                  -
      产
 代码           行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                          838,079.00              0.39
  B    采矿业                             5,737,413.00              2.67
  C    制造业                        114,590,719.02                53.40
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                    6,270,634.00              2.92
       供应业
  E    建筑业                             1,507,881.00              0.70
  F    批发和零售业                          2,721,743.88              1.27
  G    交通运输、仓储和邮政业                     5,323,863.00              2.48
  H    住宿和餐饮业                            192,660.00              0.09
       信息传输、软件和信息技术服
  I                                   12,404,091.95              5.78
       务业
  J    金融业                            15,929,111.40              7.42
  K    房地产业                            1,573,828.00              0.73
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 L    租赁和商务服务业                           614,133.00             0.29
 M    科学研究和技术服务业                         385,845.60             0.18
 N    水利、环境和公共设施管理业                      333,396.00             0.16
 O    居民服务、修理和其他服务业                               -                -
 P    教育                                          -                -
 Q    卫生和社会工作                                     -                -
 R    文化、体育和娱乐业                        3,243,075.00             1.51
 S    综合                                 124,608.00             0.06
      合计                          171,791,081.85               80.06
代码           行业类别            公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                   -                 -
 B    采矿业                              2,239,046.00             1.04
 C    制造业                             21,239,762.84             9.90
      电力、热力、燃气及水生产和
 D
      供应业                               898,632.00              0.42
 E    建筑业                                        -                 -
 F    批发和零售业                            568,602.80              0.26
 G    交通运输、仓储和邮政业                       188,758.00              0.09
 H    住宿和餐饮业                                     -                 -
      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                               1,370,240.60             0.64
 J    金融业                               785,652.00              0.37
 K    房地产业                                       -                 -
 L    租赁和商务服务业                         1,116,346.00             0.52
 M    科学研究和技术服务业                        104,440.00              0.05
 N    水利、环境和公共设施管理业                     119,929.80              0.06
 O    居民服务、修理和其他服务业                              -                 -
 P    教育                                         -                 -
 Q    卫生和社会工作                                    -                 -
 R    文化、体育和娱乐业                                  -                 -
 S    综合                                         -                 -
      合计                              28,631,410.04            13.34
 本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
 序号   股票代码    股票名称   数量（股）    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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资明细
                                                                占基金资产净值比
 序号      股票代码        股票名称       数量（股）            公允价值（元）
                                                                  例（%）
 本基金本报告期末未持有债券投资。
 本基金本报告期末未持有债券投资。
  明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 本基金本报告期末未持有贵金属。
 本基金本报告期末未持有权证。
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  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
      在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
  本报告期本基金没有投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，鲁西化工集团股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日、
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                     金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                          193,537,908.50
报告期期间基金总申购份额                                           4,547,083.83
减：报告期期间基金总赎回份额                                         6,794,026.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                          191,290,965.78
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
  本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
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   基金管理人和基金托管人的住所。
   投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。
                                                    宏利基金管理有限公司
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