创业板定开: 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成创业板两年定期开放混合型证券投资
          基金
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                         大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成创业板两年定开混合
场内简称                      创业板定开
基金主代码                     160926
交易代码                      160926
基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日                   2020 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额                933,207,774.07 份
投资目标                      本基金主要投资于创业板上市公司的股票，在严格控制
                          风险和保持良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策
                          略进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的
                          投资收益。
投资策略                      本基金重点关注创业板股票的投资机会，通过自下而上
                          深度挖掘，精选个股。
业绩比较基准                    创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×
风险收益特征                    本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
                          场本基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投
                          资港股通标的票，则需承担港股通机制下因投资环境、
                          投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
                          险。
                          封闭期内，本基金可以通过战略配售投资创业板股票，
                          由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同
                          时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售
                          期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风
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                                险。
基金管理人                           大成基金管理有限公司
基金托管人                           中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                  大成创业板两年定开混合 A 大成创业板两年定开混合 C
下属分级基金的场内简称                           创业板定开                          -
下属分级基金的交易代码                             160926                     009798
报告期末下属分级基金的份额总额                   688,247,142.05 份           244,960,632.02 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                         大成创业板两年定开混合 A                     大成创业板两年定开混合 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                        大成创业板两年定开混合 A
                                               业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                收益率标准差        ①－③            ②－④
                      准差②        收益率③
                                                   ④
过去三个月       -8.18%      1.03%         -4.07%         0.99%     -4.11%         0.04%
过去六个月      -11.39%      1.47%         -8.23%         1.23%     -3.16%         0.24%
过去一年       -19.34%      1.18%        -14.57%         1.01%     -4.77%         0.17%
过去三年       -38.14%      1.20%        -26.89%         0.99%    -11.25%         0.21%
自基金合同      -17.48%      1.29%        -18.10%         1.01%      0.62%         0.28%
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生效起至今
                       大成创业板两年定开混合 C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差     ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      -8.28%      1.02%        -4.07%      0.99%     -4.21%    0.03%
过去六个月     -11.57%      1.47%        -8.23%      1.23%     -3.34%    0.24%
过去一年      -19.67%      1.18%       -14.57%      1.01%     -5.10%    0.17%
过去三年      -38.88%      1.20%       -26.89%      0.99%    -11.99%    0.21%
自基金合同
          -18.78%      1.29%       -18.10%      1.01%     -0.68%    0.28%
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                 说明
             任职日期  离任日期  年限
                                             清华大学工学硕士。2016 年 7 月加入大
                                             成基金管理有限公司，曾担任研究部研究
                                             员、基金经理助理、基金经理，现任研究
                                             部总监助理。2021 年 1 月 26 日至 2023
                                             年 6 月 2 日任大成科技消费股票型证券投
                                             资基金基金经理。2021 年 1 月 26 日起任
                                             大成创业板两年定期开放混合型证券投
     本基金基 2021 年 1 月 26                      资基金基金经理。2021 年 12 月 29 日起
邹建                        -        8年
     金经理       日                             任大成多策略灵活配置混合型证券投资
                                             基金（LOF）基金经理。2022 年 10 月 31
                                             日起任大成品质医疗股票型证券投资基
                                             金基金经理。2023 年 9 月 21 日起任大成
                                             锐见未来混合型证券投资基金基金经理。
                                             持有期混合型证券投资基金基金经理。具
                                             有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
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                    大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
业人员监督管理办法》的相关规定。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
  二季度，我们依然保持了在创新药品、创新器械中较高的配置比例，增加了在新能源、养殖
领域的关注。在出海方向，对部分存在潜在风险的细分领域，减少了配置。
  截至本报告期末大成创业板两年定开混合 A 的基金份额净值为 0.8252 元，本报告期基金份额
净值增长率为-8.18%，同期业绩比较基准收益率为-4.07%；截至本报告期末大成创业板两年定开
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                       大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
混合 C 的基金份额净值为 0.8122 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.28%，同期业绩比较基准
收益率为-4.07%。
      无。
                       §5 投资组合报告
序号                项目             金额（元）              占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                       620,774,221.56              79.19
       其中：债券                                   -                   -
            资产支持证券                             -                   -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                   -
       产
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 475.14 元，占期末基金资产净值的比例为
                                                          占基金资产净值比
 代码            行业类别             公允价值（元）
                                                            例（%）
  A      农、林、牧、渔业                        23,712,849.20           3.09
  B      采矿业                                          -             -
  C      制造业                            532,390,856.42          69.42
  D      电力、热力、燃气及水生产和供应
         业                                            -             -
  E      建筑业                                          -             -
  F      批发和零售业                          11,263,050.00           1.47
  G      交通运输、仓储和邮政业                                  -             -
  H      住宿和餐饮业                                       -             -
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                        大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                      15,493,616.00       2.02
 J    金融业                                              -          -
 K    房地产业                                             -          -
 L    租赁和商务服务业                                         -          -
 M    科学研究和技术服务业                           26,205,696.00       3.42
 N    水利、环境和公共设施管理业                                    -          -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                    -          -
 P    教育                                               -          -
 Q    卫生和社会工作                              11,707,678.80       1.53
 R    文化、体育和娱乐业                                        -          -
 S    综合                                               -          -
      合计                                  620,773,746.42      80.95
      行业类别             公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%）
通讯                                          -                     -
非必需消费品                                      -                     -
必需消费品                                       -                     -
能源                                          -                     -
金融                                          -                     -
房地产                                         -                     -
医疗保健                                    475.14                 0.00
工业                                          -                     -
材料                                          -                     -
科技                                          -                     -
公用事业                                        -                     -
政府                                          -                     -
合计                                      475.14                 0.00
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
序号     股票代码     股票名称    数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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注：对于同时在 A+H 股上市的股票（如有）
                     ，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
  无。
  无。
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                      金额（元）
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
                       大成创业板两年定开混合               大成创业板两年定开混合
项目
                            A                         C
报告期期初基金份额总额                     688,247,142.05       244,960,632.02
报告期期间基金总申购份额                                -                       -
减:报告期期间基金总赎回份额                              -                       -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                            -                       -
少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额                     688,247,142.05       244,960,632.02
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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