沪深港300LOF: 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
          (LOF)
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                          大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成中华沪深港 300 指数(LOF)
场内简称                      沪深港 300LOF
基金主代码                     160925
交易代码                      160925
基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日                   2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额                27,287,859.41 份
投资目标                      本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
                          求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
                          本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
                          踪误差不超过 4%。
投资策略                      本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
                          票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                          行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无
                          法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技
                          术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
                          本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组
                          成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
                          份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准                    中华交易服务沪深港 300 指数（人民币）收益率×95%+
                          人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征                    本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
                          于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
                          指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指
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                                数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                                征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要
                                承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投
                                资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等
                                境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人                           大成基金管理有限公司
基金托管人                           中国农业银行股份有限公司
                                大成中华沪深港 300 指数               大成中华沪深港 300 指数
下属分级基金的基金简称
                                    (LOF)A                       (LOF)C
下属分级基金的场内简称                         沪深港 300LOF                        -
下属分级基金的交易代码                            160925                       008973
报告期末下属分级基金的份额总额                    25,375,411.93 份             1,912,447.48 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                            报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                      大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 大成中华沪深港 300 指数(LOF)C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                      大成中华沪深港 300 指数(LOF)A
                                              业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差          ①－③            ②－④
                     准差②         收益率③
                                                  ④
过去三个月       3.59%       0.80%         2.79%          0.81%       0.80%          -0.01%
过去六个月       3.86%       0.91%         4.06%          0.91%      -0.20%          0.00%
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过去一年       -5.97%      0.92%        -6.87%      0.91%     0.90%    0.01%
过去三年      -27.73%      1.11%       -30.82%      1.09%     3.09%    0.02%
过去五年       -1.32%      1.13%       -12.99%      1.10%    11.67%    0.03%
自基金合同
           -2.63%      1.12%       -13.07%      1.10%    10.44%    0.02%
生效起至今
                      大成中华沪深港 300 指数(LOF)C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差     ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      3.54%       0.80%         2.79%      0.81%     0.75%    -0.01%
过去六个月      3.80%       0.91%         4.06%      0.91%    -0.26%    0.00%
过去一年       -6.07%      0.92%        -6.87%      0.91%     0.80%    0.01%
过去三年      -27.95%      1.11%       -30.82%      1.09%     2.87%    0.02%
自基金合同
          -17.65%      1.10%       -21.92%      1.08%     4.27%    0.02%
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
收益率自 2020 年 8 月 10 日有份额之日开始计算。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                    说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
                                              券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005
                                              年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研
                                              究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有
                                              限公司，曾担任金融工程师、境外市场研
                                              究员及基金经理助理，现任国际业务部基
      本基金基 2019 年 3 月 20                      金经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普
冉凌浩                        -        21 年
      金经理       日                             500 等权重指数型证券投资基金基金经
                                              理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达
                                              克 100 交易型开放式指数证券投资基金
                                              联接基金（QDII）（转型前为大成纳斯达
                                              克 100 指数证券投资基金）基金经理。
                                              大成恒生综合中小型股指数基金
                                              (QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29
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                                   日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机
                                   会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
                                   投资基金（LOF）基金经理。2019 年 3 月
                                   投资基金（LOF）基金经理。2021 年 5 月
                                   数证券投资基金（QDII）基金经理。2021
                                   年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放
                                   式指数证券投资基金发起式联接基金基
                                   金经理。2023 年 7 月 12 日起任大成纳斯
                                   达克 100 交易型开放式指数证券投资基
                                   金(QDII)基金经理。2024 年 5 月 29 日起
                                   任大成全球美元债债券型证券投资基金
                                   （QDII）基金经理。2024 年 6 月 18 日起
                                   任大成恒生医疗保健交易型开放式指数
                                   证券投资基金（QDII）基金经理。具有基
                                   金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
业人员监督管理办法》的相关规定。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
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易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
  中国宏观经济在今年第一季度开局强劲，但在第二季度呈现稳中略有降温的态势。从生产来
看，工业生产增速相对稳定，2 季度工业增加值同比增速高于 1 季度的水平。但是，5 月及 6 月制
造业 PMI 都为 49.5%，仍然低于枯荣分界线，这说明制造业仍然有压力。
  从消费来看，消费增速维持低位。4 月份及 5 月份社会消费品零售总额当月同比增速分别为
  从投资来看，固定资产投资稳中偏弱。1 至 5 月固定资产投资同比增速为 4.2%，其中主要受
房地产投资同比下降 10.1%的拖累。房地产政策的新一轮放松预计将会有利于房地产销售的稳定，
这从长期可能对房地产投资起到促进作用。
  从净出口来看，出口持续表现较好，这是对宏观经济较好的拉动项。5 月份按美元计的出口
同比增长 7.6%，远超此前的预测。
体数据来看，CPI 总体平稳，PPI 同比跌幅继续收窄。
  从港股资金面来看，2 季度美国通胀水平在中等水平区间保持稳定，同时美联储维持联邦基
金目标利率区间不变。市场认为今年将会进入降息周期，但具体何时开始降息以及今年能有多大
的降息空间则还有一定的不确定性。因此，港股的资金面今年或会有一定程度的改善。
  由于中国宏观经济的缓步好转，使得 2024 年的港股及 A 股都出现了长期投资机会。同时，从
估值面来看，港股的估值水平仍然处于历史底部区域。因此，指数成份股公司盈利的增长有望推
动指数点位的上升。
  本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
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力争将跟踪误差控制在较低的水平。
     截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 0.9737 元，本报告期基
金份额净值增长率为 3.59%，同期业绩比较基准收益率为 2.79%；截至本报告期末大成中华沪深港
比较基准收益率为 2.79%。
     本基金在本报告期内，曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                 金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                             24,613,173.38            91.86
      其中：债券                                        -                -
           资产支持证券                                  -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -                -
      产
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 11,481,919.67 元，占期末基金资产净值
的比例为 43.22%。
 代码          行业类别            公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                            196,993.20             0.74
  B    采矿业                                 818,953.50             3.08
  C    制造业                               6,871,860.54            25.87
  D    电力、热力、燃气及水生产和                       585,446.77             2.20
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      供应业
 E    建筑业                              259,772.00         0.98
 F    批发和零售业                            21,691.80         0.08
 G    交通运输、仓储和邮政业                      462,135.00         1.74
 H    住宿和餐饮业                                    -            -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                     466,039.16         1.75
      务业
 J    金融业                             3,053,438.24       11.49
 K    房地产业                             124,203.00         0.47
 L    租赁和商务服务业                         103,320.00         0.39
 M    科学研究和技术服务业                       125,387.78         0.47
 N    水利、环境和公共设施管理业                             -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                             -            -
 P    教育                                        -            -
 Q    卫生和社会工作                           42,012.72         0.16
 R    文化、体育和娱乐业                                 -            -
 S    综合                                        -            -
      合计                             13,131,253.71       49.43
 无。
      行业类别          公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%）
通讯                           3,183,088.96                11.98
非必需消费品                         896,033.59                 3.37
必需消费品                          476,459.91                 1.79
能源                             588,801.14                 2.22
金融                           4,179,193.06                15.73
房地产                            486,221.04                 1.83
医疗保健                           281,035.64                 1.06
工业                             306,761.10                 1.15
材料                             239,085.65                 0.90
科技                             460,642.96                 1.73
公用事业                           384,596.62                 1.45
政府                                        -                  -
合计                          11,481,919.67                43.22
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
资明细
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序号     股票代码        股票名称    数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
注：对于同时在 A+H 股上市的股票（如有）
                     ，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
资明细
序号     股票代码        股票名称    数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
     明细
  无。
  无。
  无。
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  无。
  无。
   无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
向小微企业收取委托贷款手续费、小微企业规模划型依据不足等受到国家金融监督管理总局深圳
监管局处罚（深金罚决字〔2023〕81 号）；于 2023 年 6 月 24 日因招商银行理财业务存在未能有
效穿透识别底层资产、信息披露不规范等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕30
号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成分券。
柜台销售投资连结型保险产品、代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料等受到国
家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕29 号）
                          ；于 2023 年 12 月 27 日因并表管理内部审计
存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管
检查发现问题整改不力等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕41 号）。建设银行
为本基金跟踪标的指数的成分券。
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                     大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                      金额（元）
  无。
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
                       大成中华沪深港 300 指数            大成中华沪深港 300 指数
项目
                           (LOF)A                    (LOF)C
报告期期初基金份额总额                      25,695,032.91          1,700,064.39
报告期期间基金总申购份额                      1,042,143.21           399,478.89
减:报告期期间基金总赎回份额                    1,361,764.19           187,095.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                            -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      25,375,411.93          1,912,447.48
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                      大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
  无。
  无。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
                                          大成基金管理有限公司
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